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华夏智胜价值成长股票：2018年第一季度报告

华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型） 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年四月二十一日 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2018 年 4 月 19 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人于 2018 年 2 月 26 日以通讯方式召开华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基 金份额持有人大会，会议审议并通过了《关于华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型为华 夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金有关事项的议案》，基金份额持有人大会决议自该日起 生效。根据《华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效 公告》，自 2018 年 3 月 6 日起，华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金正式转型为华夏智胜价 值成长股票型发起式证券投资基金。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金报告期自 2018 年 3 月 6 日起至 2018 年 3 月 31 日止，原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 3 月 5 日止。 1 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 §2 基金产品概况 2.1 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 基金简称 华夏智胜价值成长股票 基金主代码 002871 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 6 日 报告期末基金份额总额 10,961,481.90 份 利用定量投资模型，灵活应用多种策略，把握市场机会，追求 投资目标 资产的长期增值。 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和 资本市场发展趋势，采用“自上而下”的分析视角，综合考量 投资策略 宏观经济发展前景，评估各类资产的预期收益与风险，合理确 定本基金在股票、债券、现金等各类别资产上的投资比例，并 随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时做出动态调整。 中证中信稳健成长策略指数收益率×90%＋上证国债指数收益 业绩比较基准 率×10%。 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债 风险收益特征 券基金与货币市场基金，属于中高风险品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏智胜价值成长股票 A 华夏智胜价值成长股票 C 下属分级基金的交易代码 002871 002872 报告期末下属分级基金的份 10,961,481.90 份 -份 额总额 注：华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金由原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资 基金转型而来，自 2018 年 3 月 6 日起，华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金合同》 生效。 2 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 2.2原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华夏新锦源混合 基金主代码 002871 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 9 日 报告期末基金份额总额 10,903,772.92 份 投资目标 在控制风险的前提下，把握市场机会，追求资产的稳健增值。 本基金主要通过采取资产配置策略、股票投资策略、固定收益 品种投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指 投资策略 期货投资策略、期权投资策略、国债期货投资策略等投资策略 以实现投资目标。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基 风险收益特征 金，属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏新锦源混合 A 华夏新锦源混合 C 下属分级基金的交易代码 002871 002872 报告期末下属分级基金的份 10,903,772.92 份 -份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 转型后 转型前 报告期(2018年3月6日-2018年3月 报告期(2018年1月1日-2018年3 主要财务指标 31日) 月5日) 华夏智胜价值成 华夏智胜价值 华夏新锦源混 华夏新锦源 长股票A 成长股票C 合A 混合C 1.本期已实现收益 -25,240.59 - -20,836.01 - 3 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 2.本期利润 -85,086.86 - -20,836.01 - 3.加权平均基金份额 -0.0078 - -0.0490 - 本期利润 4.期末基金资产净值 10,497,603.73 - 10,527,682.27 - 5.期末基金份额净值 0.9577 - 0.9655 - 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金由原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基 金转型而来，自2018年3月6日起，华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金合同》生效。 3.2基金净值表现 3.2.1华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 3.2.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏智胜价值成长股票A： 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 2018 年 3 月 6 日-2018 年 -0.81% 1.09% -0.36% 1.17% -0.45% -0.08% 3 月 31 日 华夏智胜价值成长股票C： 2018 年 3 月 6 日至 2018 年 3 月 31 日期间，华夏智胜价值成长股票 C 类基金份额为零。 3.2.1.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年 3 月 6 日至 2018 年 3 月 31 日) 华夏智胜价值成长股票A： 4 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 注：①华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金由原华夏新锦源灵活配置混合型证券投 资基金转型而来，自 2018 年 3 月 6 日起，《华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金合 同》生效。 ②根据华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生 效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资 限制”的有关约定。 ③2018 年 3 月 6 日至 2018 年 3 月 31 日期间，华夏智胜价值成长股票 C 类基金份额为零。 3.2.2原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 3.2.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏新锦源混合A: 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 2018 年 1 月 1 日-2018 年 -8.72% 0.32% 0.31% 0.63% -9.03% -0.31% 3月5日 华夏新锦源混合C： 2016 年 8 月 9 日至 2018 年 3 月 5 日期间，华夏新锦源混合 C 类基金份额为零。 3.2.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 5 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 (2016 年 8 月 9 日至 2018 年 3 月 5 日) 华夏新锦源混合A： 注：2016 年 8 月 9 日至 2018 年 3 月 5 日期间，华夏新锦源混合 C 类基金份额为零。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 4.1.1华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金 的基金 北京大学光华管理学院会计学 经理、 硕士。2010 年 7 月加入华夏基金 荣膺 数量投 2018-03-06 - 8年 管理有限公司，曾任研究发展部 资部高 高级产品经理，数量投资部研究 级副总 员、投资经理、基金经理助理等。 裁 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.2原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 6 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 美国密歇根大学工业工程、金融 工程硕士。曾任雷曼兄弟亚洲投 资有限公司、野村国际（香港） 有限公司结构化信贷交易部交 易员等。2009 年 1 月加入华夏基 本基金 金管理有限公司，曾任研究员、 的基金 投资经理，华夏大盘精选证券投 经理、 资基金基金经理（2015 年 2 月 佟巍 2016-09-14 2018-03-05 10 年 股票投 27 日至 2017 年 5 月 2 日期间）、 资部总 华夏新锦福灵活配置混合型证 监 券投资基金基金经理（2016 年 9 月 14 日至 2017 年 8 月 17 日期 间）、华夏新锦安灵活配置混合 型证券投资基金基金经理（2016 年 9 月 14 日至 2017 年 8 月 17 日期间）等。 厦门大学统计学硕士。曾任华泰 联合证券有限责任公司研究员 等。2010 年 3 月加入华夏基金管 理有限公司，曾任研究员、基金 经理助理，华夏新锦安灵活配置 本基金 混合型证券投资基金基金经理 的基金 （2017 年 3 月 7 日至 2017 年 8 经理、 月 17 日期间）、华夏新锦福灵活 陈伟彦 2017-03-07 2018-03-05 11 年 股票投 配置混合型证券投资基金基金 资部总 经理（2017 年 3 月 7 日至 2017 监 年 8 月 17 日期间）、华夏回报二 号证券投资基金基金经理（2015 年 12 月 14 日至 2017 年 8 月 29 日期间）、华夏回报证券投资基 金基金经理（2015 年 11 月 19 日 至 2017 年 8 月 29 日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 7 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1 季度，国际方面，美国经济前景继续改善，为促进经济温和增长、就业市场保持稳健，美 联储宣布加息 25 个基点，将联邦基金目标利率上调至 1.5%～1.75%，符合市场普遍预期，然而特 朗普政府宣布对中国商品征收关税，使得贸易战阴影笼罩；欧元区经济信心持续增强，失业率处 于危机后较低点，PMI 数据仍处于高景气区间，但通胀依旧疲软。国内方面，经济数据自高位略 有回落，政策收缩意味明显，然而国民经济仍保持稳中有进：消费升级引领作用不断增强，社会 消费品零售总额同比增长速度加快；新动能支撑能力不断提升，供给侧改革加快传统动能的改造 升级，装备制造业、高技术产业等新动能持续保持较快增长。国内市场利率高位震荡，受美元走 弱以及国内经济强劲影响，人民币持续升值，外汇占款持续流入。 市场方面，报告期内 A 股受海外市场波动增大、国内部分上市公司业绩不达预期等影响出现 了剧烈波动，1 月由于短期市场流动性缓解以及经济数据超预期等因素使得 A 股快速积累了较大 涨幅；2 月上旬美股短期连续大幅下挫，恐慌情绪蔓延至国内，A 股发生短期回撤；春节及两会 期间，美国强劲反弹，央行释放流动性和短期政策预期，A 股经历了反弹并窄幅波动的平稳运行； 3 月下旬，预期市场利率上行、中美贸易战威胁等因素致使市场再次发生回调。 基金投资运作方面，华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金由华夏新锦源灵活配置混 合型证券投资基金转型而来，自 3 月 6 日《华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金合 同》生效起正式转型。报告期内，主要做好基金的建仓工作，根据基金合同范围内的量化选股模 型完成组合构建，目前建仓工作基本完成。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 转型前，截至2018年3月5日，华夏新锦源混合A份额净值为0.9655，2018年1月1日至3月5日期 8 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 间份额净值增长率为-8.72 %,，同期业绩比较基准收益率为0.31%；转型后，截止2018年3月31日， 华夏智胜价值成长股票A份额净值为0.9577，2018年3月6日至3月31日期间份额净值增长率为 -0.81%,，同期业绩比较基准收益率为-0.36%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 转型前，华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 5 日出 现基金资产净值低于五千万元及基金份额持有人数量低于 200 人的情形。基金管理人于 2018 年 2 月 26 日以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会，会议审议并通过了《关于华夏新锦源灵活配 置混合型证券投资基金转型为华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金有关事项的议案》，基 金份额持有人大会决议自该日起生效。根据《华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金份额 持有人大会表决结果暨决议生效公告》，自 2018 年 3 月 6 日起，华夏新锦源灵活配置混合型证券 投资基金正式转型为华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金。 转型后，华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金未出现连续二十个工作日基金份额持 有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （报告期末为2018年3月31日，报告期间为2018年3月6日至2018年3月31日） 5.1.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 9,479,263.16 88.71 其中：股票 9,479,263.16 88.71 2 固定收益投资 2,000.00 0.02 其中：债券 2,000.00 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 400,000.00 3.74 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 9 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 资产 6 银行存款和结算备付金合计 744,952.25 6.97 7 其他各项资产 58,871.78 0.55 8 合计 10,685,087.19 100.00 5.1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 105,699.00 1.01 B 采矿业 418,551.00 3.99 C 制造业 4,465,116.00 42.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 172,172.00 1.64 E 建筑业 442,700.00 4.22 F 批发和零售业 434,174.00 4.14 G 交通运输、仓储和邮政业 357,715.00 3.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,380.00 0.48 J 金融业 2,197,816.16 20.94 K 房地产业 473,989.00 4.52 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 236,496.00 2.25 N 水利、环境和公共设施管理业 117,720.00 1.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 6,735.00 0.06 合计 9,479,263.16 90.30 5.1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 10 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 值比例(％) 1 601318 中国平安 6,900 450,639.00 4.29 2 601166 兴业银行 8,000 133,520.00 1.27 3 600016 民生银行 15,100 120,649.00 1.15 4 601328 交通银行 17,500 108,150.00 1.03 5 000002 万科 A 3,100 103,199.00 0.98 6 601288 农业银行 24,400 95,404.00 0.91 7 600000 浦发银行 7,500 87,375.00 0.83 8 601398 工商银行 13,800 84,042.00 0.80 9 000820 神雾节能 3,900 70,005.00 0.67 10 002776 柏堡龙 3,200 69,056.00 0.66 5.1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,000.00 0.02 5.1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 127005 长证转债 20 2,000.00 0.02 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 11 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 5 - - - - - 5.1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.1.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.1.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.1.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.1.11投资组合报告附注 5.1.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.1.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.1.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 8,625.00 3 应收股利 - 12 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 4 应收利息 544.99 5 应收申购款 49,701.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 58,871.78 5.1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.2 原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 （报告期末为 2018 年 3 月 5 日，报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 5 日） 5.2.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 588,126.11 5.55 13 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 7 其他各项资产 10,000,677.12 94.45 8 合计 10,588,803.23 100.00 5.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期未持有股票。 5.2.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.2.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.2.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.2.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.2.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.2.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.2.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.2.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.2.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.2.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 14 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 5.2.11投资组合报告附注 5.2.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.2.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.2.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 677.12 5 应收申购款 10,000,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,000,677.12 5.2.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 6.1 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 单位：份 项目 华夏智胜价值成长股票 A 华夏智胜价值成长股票 C 基金合同生效日基金份额总额 10,903,772.92 - 基金合同生效日起至报告期期末基金 75,658.36 - 总申购份额 15 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 减：基金合同生效日起至报告期期末 17,949.38 - 基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金 - - 拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 10,961,481.90 - 注：华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金由原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资 基金转型而来，自 2018 年 3 月 6 日起，华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金合同》 生效。 6.2 原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 项目 华夏新锦源混合A 华夏新锦源混合C 本报告期期初基金份额总额 370,852.88 - 报告期基金总申购份额 10,856,865.85 - 减：报告期基金总赎回份额 323,945.81 - 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 10,903,772.92 - §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 7.1.1基金管理人持有本基金份额变动情况 项目 华夏智胜价值成长股票A 华夏智胜价值成长股票C 基金合同生效日管理人持有的 10,608,423.83 - 本基金份额 基金合同生效日起至报告期期 - - 末买入/申购总份额 基金合同生效日起至报告期期 - - 末卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基 10,608,423.83 - 金份额 报告期期末持有的本基金份额 96.78 - 占基金总份额比例（%） 7.1.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 16 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 注：华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金由原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资 基金转型而来，自2018年3月6日起，《华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金合同》生 效。 7.2 原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 7.2.1基金管理人持有本基金份额变动情况 项目 华夏新锦源混合A 华夏新锦源混合C 报告期期初管理人持有的本基 - - 金份额 报告期期间买入/申购总份额 10,608,423.83 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基 10,608,423.83 - 金份额 报告期期末持有的本基金份额 97.29 - 占基金总份额比例（%） 7.2.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2018-1-17 252,168.65 253,750.00 1.50% 2 申购 2018-3-2 10,356,255.18 10,001,000.00 注 合计 10,608,423.83 10,254,750.00 注： 本基金管理人此项申购本基金适用的费用为1,000.00元。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承诺 项目 占基金总 基金总份额 持有期限 份额比例 比例 基金管理人固有 10,608,423.83 96.78% 10,356,255.18 94.48% 不少于三年 资金 基金管理人高级 管理人员 基金经理等人员 基金管理人股东 17 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 其他 合计 10,608,423.83 96.78% 10,356,255.18 94.48% §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 9.1.1华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份额比例达到 者类 序 申购 赎回 或者超过 20%的时间区 期初份额 持有份额 份额占比 别 号 份额 份额 间 2018-03-06 至 机构 1 10,608,424 - - 10,608,424 96.78% 2018-03-31 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在 市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价 格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基 金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 情形。 9.1. 2原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 投 报告期末持有基金情 报告期内持有基金份额变化情况 资 况 者 持有基金份额比例 序 份额占 类 达到或者超过 20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 号 比 别 的时间区间 机 2018-01-18 至 1 - 10,608,424 - 10,608,424 97.29% 构 2018-03-05 机 2018-01-18 至 2 - 248,442 - 248,442 2.28% 构 2018-03-04 个 2018-01-05 至 1 19,979.63 - 19,979.63 - - 人 2018-01-17 个 2018-01-01 至 2 301,258.1 - 301,258.1 - - 人 2018-01-04 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在 市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价 格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基 金资产规模持续低于 5000 万元，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 9.2影响投资者决策的其他重要信息 18 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 1、报告期内披露的主要事项 2018 年 1 月 17 日发布关于恢复华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额申购 业务的公告。 2018 年 1 月 18 日发布关于暂停华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额申购 业务的公告。 2018 年 1 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏新锦源灵活配置混合 型证券投资基金基金份额持有人大会的公告。 2018 年 1 月 22 日发布华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏新锦源灵活配置混合 型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。 2018 年 1 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏新锦源灵活配置混合 型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。 2018 年 2 月 27 日发布华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结 果暨决议生效公告。 2018 年 3 月 5 日发布华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务 的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有 分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金 管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理 人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联 合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金 管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银 河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2018 年 3 月 31 日数据），华夏 经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A 类）”中排序 2/156；华夏医疗健 康混合(A 类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A 类）” 中排序 6/154；华夏移动互联混 合（QDII）在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金（A 类）”中排序 7/29；华夏大中华信用 债券（QDII）(A 类)在“QDII 基金-QDII 债券基金-QDII 债券型基金（A 类）”中排序 2/21；华夏理 19 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 财 30 天债券(A 类)在“债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（A 类）”中排序 8/50； 华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级 A 类）”中排序 8/29；华夏保证金货币(A 类)在“货币市场基金-交易型货币市场基金-场内实时申赎货 币市场基金（A 类）”中排序 1/6；华夏现金增利货币(A/E 类)在“货币市场基金-普通货币市场基金 -普通货币市场基金（A 类）”排序 8/317。 1 季度，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动 中，公司荣获 “中国基金业 20 周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大奖项，旗下华 夏回报混合荣获“2017 年度开放式混合型金牛基金”称号，华夏安康债券荣获“2017 年度开放式债 券型金牛基金” 称号。在《证券时报》评奖活动中，旗下华夏永福养老理财混合和华夏回报混合 荣获 “三年持续回报绝对收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星 基金”称号，华夏消费升级混合荣获“2017 年度平衡混合型明星基金”称号。 在客户服务方面，1 季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和 服务体验：（1）华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币 A、华夏薪金宝货币转换业务优惠活 动，为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式；（2）微信服务号上线随存随取业务实时通知功 能，方便客户及时了解交易变动情况，进一步提升了客户体验；（3）与中原银行、长城华西银行、 华瑞保险销售、万家财富等代销机构合作，为客户提供了更多理财渠道；（4）开展“查查你的最大 ‘回报’时刻”、“拜年红包，满屏皆回报”、“备战 2018 年春播行情”、“四大明星基金有奖寻人”等活 动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 10.1.1 中国证监会准予华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 10.1.2 中国证监会准予华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件； 10.1.3《华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金合同》； 10.1.4《华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金托管协议》； 10.1.5《华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 10.1.6《华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 10.1.7 法律意见书； 10.1.8 基金管理人业务资格批件、营业执照； 10.1.9 基金托管人业务资格批件、营业执照。 20 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 （原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金转型）2018 年第 1 季度报告 10.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一八年四月二十一日 21