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华夏新锦源混合：2017年第一季度报告

华夏新锦源灵活配置混合型 证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年四月二十四日 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 1 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 华夏新锦源混合 基金主代码 002871 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 9 日 报告期末基金份额总额 50,817,900.65 份 投资目标 在控制风险的前提下，把握市场机会，追求资 产的稳健增值。 投资策略 本基金主要通过采取资产配置策略、股票投资 策略、固定收益品种投资策略、资产支持证券 投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、 期权投资策略、国债期货投资策略等投资策略 以实现投资目标。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收 益率×50%。 风险收益特征 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基 金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益 的品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏新锦源混合 A 华夏新锦源混合 C 下属分级基金的交易代码 002871 002872 报告期末下属分级基金的份 50,817,900.65 份 -份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年1月1日-2017年3月31日) 2 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 华夏新锦源混合A 华夏新锦源混合C 1.本期已实现收益 -5,059,563.62 - 2.本期利润 12,746,441.20 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0151 - 4.期末基金资产净值 52,814,994.81 - 5.期末基金份额净值 1.0393 - 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏新锦源混合 A： 净值增长 业绩比较基 净值 业绩比较基 阶段 率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 5.00% 0.30% 2.33% 0.26% 2.67% 0.04% 华夏新锦源混合 C： 2016 年 8 月 9 日至 2017 年 3 月 31 日期间，华夏新锦源混合 C 类基金份额 为零。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016 年 8 月 9 日至 2017 年 3 月 31 日） 华夏新锦源混合 A 3 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 注：①本基金合同于 2016 年 8 月 9 日生效。 ②根据华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生 效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、 投资限制”的有关约定。 ③2016 年 8 月 9 日至 2017 年 3 月 31 日期间，华夏新锦源混合 C 类基金份额为零。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 美国波士顿学院金融 学专业博士。曾任德 意志银行美国公司全 球市场部新兴市场研 究员、美国 SAC 资本 本基金的 管理公司高级分析 基 金 经 师、美国摩根士丹利 理、董事 刘鲁旦 2016-08-09 - 13 年 资产管理公司固定收 总经理、 益投资部投资经理、 固定收益 副总裁等。2009 年 5 总监 月加入华夏基金管理 有限公司，曾任固定 收益部投资经理、固 定收益部副总经理 等。 本基金的 美国密歇根大学工业 基 金 经 工程、金融工程硕士。 佟巍 2016-09-14 - 9年 理、股票 曾任雷曼兄弟亚洲投 投资部总 资有限公司、野村国 4 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 监 际（香港）有限公司 结构化信贷交易部交 易员等。2009 年 1 月 加入华夏基金管理有 限公司，曾任研究员、 投资经理等。 厦门大学统计学硕 本基金的 士。曾任华泰联合证 基 金 经 券有限责任公司研究 陈伟彦 理、股票 2017-03-07 - 10 年 员等。2010 年 3 月加 投资部高 入华夏基金管理有限 级副总裁 公司，曾任研究员、 基金经理助理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金 合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告 期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华 夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 5 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 1 季度，全球经济温和复苏，美联储在 3 月中旬加息，全球金融市场虽有波 动，但整体尚在平稳运行区间。国内方面，经济整体运行平稳，工业企业盈利增 速回升，同时政府出台了严厉的房地产调控政策，金融去杠杆持续推进。A 股市 场整体震荡上扬，走出了一波很好的结构性行情，家电、白酒等传统消费龙头企 业涨幅较大。 报告期内，本基金保持了既定的投资策略，主要配置了低估值大盘蓝筹股和 传统消费龙头股，并根据持仓股票的风险收益比变化适时调整了持仓结构。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 3 月 31 日，华夏新锦源混合 A 基金份额净值为 1.0393 元，本 报告期份额净值增长率为 5.00%，同期业绩比较基准增长率为 2.33%。 4.5 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例（%） 1 权益投资 166,452.97 0.31 其中：股票 166,452.97 0.31 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 47,000,000.00 88.21 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,683,810.52 10.67 7 其他各项资产 434,236.76 0.81 8 合计 53,284,500.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 6 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 141,451.51 0.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 25,001.46 0.05 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 166,452.97 0.32 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.20 2 603178 圣龙股份 2,578 37,174.76 0.07 3 603388 元成股份 891 25,001.46 0.05 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 7 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 5.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 80,125.95 2 应收证券清算款 348,650.04 3 应收股利 - 4 应收利息 5,460.77 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 434,236.76 5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏新锦源混合A 华夏新锦源混合C 本报告期期初基金份额总额 1,197,963,035.70 - 本报告期基金总申购份额 - - 减：本报告期基金总赎回份额 1,147,145,135.05 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 50,817,900.65 - §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 9 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额 者 序 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占 类 持有份额 号 超过 20%的时 份额 份额 份额 比 别 间区间 机 2017-01-01至 1 1,197,338,474.17 - 1,147,000,000.00 50,338,474.17 99.06% 构 2017-03-31 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性 不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产， 有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 8.2.1 报告期内披露的主要事项 2017 年 3 月 9 日发布华夏基金管理有限公司关于增聘华夏新锦源灵活配置 混合型证券投资基金基金经理的公告。 2017 年 3 月 17 日发布华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份 额开放日常申购、赎回、转换转出业务的公告。 2017 年 3 月 17 日发布关于华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 C 类基 金份额限制申购业务的公告。 8.2.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立 的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成 都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公 司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金 管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加 入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资 金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广 10 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截 至 2017 年 3 月 31 日数据），华夏大盘精选混合及华夏兴华混合 A 在 60 只偏股 型基金(股票上限 95%)中排名第 7 和第 8；华夏成长混合在 35 只偏股型基金(股 票上限 80%)中排名第 5；华夏消费升级混合 C 在 188 只灵活配置型基金(股票上 限 95%)（B/C 类）中排名第 1；华夏回报混合 A 和华夏回报二号混合分别在 176 只绝对收益目标-灵活策略基金（A 类）中排名第 2 和第 3；华夏全球股票(QDII) 在 29 只 QDII 股票型基金中排名第 1；华夏大中华混合（QDII）在 25 只 QDII 混合基金中排名第 3。 在客户服务方面，1 季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户 使用的便利性和服务体验：（1）下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的 申购、赎回等业务最低数量限制，更好地满足客户理财需求；（2）升级基金管 家 app，与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作，为客户提供更 多的理财渠道；（3）开展多种客户活动，为客户提供多样化的关怀服务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会准予基金注册的文件； 9.1.2《华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 法律意见书； 9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付 工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 11 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 华夏基金管理有限公司 二〇一七年四月二十四日 12