新闻

公告新闻 > 基金公告 > 正文: 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)2021年第三季度报告
易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告易方达中证军工指数证券投资基金（LOF） 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇二一年十月二十七日第 1 页共 13 页易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称易方达中证军工指数（LOF）场内简称军工 LOF 基金主代码 502003 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 7 月 8 日报告期末基金份额总额 588,261,676.18 份投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内，主要投 2 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、金融衍生品的投资策略等。业绩比较基准中证军工指数收益率×95%+同期银行活期存款利率 (税后)×5% 风险收益特征本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简易方达中证军工指数易方达中证军工指数称（LOF）A （LOF）C 下属分级基金的交易代 502003 012842 码报告期末下属分级基金 565,941,654.79 份 22,320,021.39 份的份额总额注：自 2021 年 7 月 19 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2021 年 7 月 20 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元报告期 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日) 主要财务指标易方达中证军工指数易方达中证军工指数（LOF）A （LOF）C 1.本期已实现收益 76,830,740.29 845,840.46 2.本期利润 114,069,764.69 -2,692,444.35 3 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告 3.加权平均基金份额本期利润 0.1593 -0.2467 4.期末基金资产净值 815,346,075.99 32,142,954.31 5.期末基金份额净值 1.4407 1.4401 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.自 2021 年 7 月 19 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2021 年 7 月 20 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较易方达中证军工指数（LOF）A 业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 8.10% 2.22% 7.47% 2.23% 0.63% -0.01% 月过去六个 19.43% 1.90% 17.78% 1.92% 1.65% -0.02% 月过去一年 18.18% 2.03% 13.97% 2.06% 4.21% -0.03% 过去三年 96.55% 1.92% 66.59% 1.94% 29.96% -0.02% 过去五年 39.59% 1.74% 15.99% 1.75% 23.60% -0.01% 自基金合同生效起 -4.72% 1.97% 5.20% 2.00% -9.92% -0.03% 至今易方达中证军工指数（LOF）C 业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 - - - - - - 月过去六个 - - - - - - 4 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告月过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起 6.34% 2.19% 5.94% 2.20% 0.40% -0.01% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图易方达中证军工指数（LOF）A （2015 年 7 月 8 日至 2021 年 9 月 30 日）易方达中证军工指数（LOF）C （2021 年 7 月 20 日至 2021 年 9 月 30 日） 5 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告注：1.自 2021 年 7 月 19 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2021 年 7 月 20 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-4.72%，同期业绩比较基准收益率为 5.20%；C 类基金份额净值增长率为 6.34%，同期业绩比较基准收益率为 5.94%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期本基金的基金经理、易方达中证科技 50 交易型开放式指数证券投资基金硕士研究生，具有基金从业张的基金经理、易方达中证 2021- 资格。曾任易方达基金管理 - 12 年湛军工交易型开放式指数 01-01 有限公司数量化投资研究证券投资基金的基金经员、量化研究员、投资经理。理、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数 6 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告证券投资基金的基金经理、易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理、易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）的基金经理、易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程， 7 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5 次，其中 3 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年三季度以来，随着疫苗接种比例的不断提升，新冠疫情在全球范围内趋于平稳，各主要经济体均呈现出良好的经济复苏势头。美国等发达经济体的就业和通胀等信号，增强了市场对量化宽松缩减以及加息周期到来的预期，也为全球市场带来了一定的波动。在成熟的疫情防控机制作用下，国内疫情虽有零星的区域性爆发，但均在较短的时间得到有效控制，未出现大规模的蔓延。国内经济运行平稳，但受疫情、双减等因素影响，经济增速有所放缓。上市公司的半年报显示，军工企业的营收和利润均有较高增速，行业景气度向好。“十四五”规划中明确提出要“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”、“促进国防实力和经济实力同步提升”，军工行业的景气度有望得以长期维持。报告期内，本基金按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，在保障基金的正常运作的基础上，将基金的跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同约定的范围内。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.4407 元，本报告期份额净值增长率为 8.10%，同期业绩比较基准收益率为 7.47%；C 类基金份额净值为 1.4401 元，本报告期份额净值增长率为 6.34%，同期业绩比较基准收益率为 5.94%，年化跟踪误差 0.47%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 8 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况占基金总资产序号项目金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 801,177,977.95 91.37 其中：股票 801,177,977.95 91.37 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 57,181,930.97 6.52 7 其他资产 18,482,842.59 2.11 8 合计 876,842,751.51 100.00 注：本基金本报告期末融出证券市值为 83,451,704.00 元，占净值比例 9.85%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净代码行业类别公允价值（元）值比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00 - - B 采矿业 C 制造业 765,594,191.83 90.34 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 9 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告 E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 77,729.83 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,405,971.93 4.18 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 32,194.84 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 34,669.49 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00 S 综合 - - 合计 801,177,977.95 94.54 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例（％） 1 600893 航发动力 1,042,051 55,426,692.69 6.54 2 002179 中航光电 537,514 44,097,648.56 5.20 3 000768 中航西飞 1,353,009 41,983,869.27 4.95 4 601989 中国重工 8,913,893 39,310,268.13 4.64 5 600760 中航沈飞 574,820 39,283,198.80 4.64 6 000733 振华科技 352,200 35,297,484.00 4.16 7 002625 光启技术 1,263,500 28,378,210.00 3.35 8 002013 中航机电 1,898,352 25,134,180.48 2.97 9 002268 卫士通 579,033 24,058,821.15 2.84 10 600862 中航高科 680,780 22,173,004.60 2.62 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 10 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成序号名称金额(元) 1 存出保证金 270,518.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,545.33 5 应收申购款 18,190,778.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,482,842.59 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 11 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分占基金资产流通受限序号股票代码股票名称的公允价值净值比例(%) 情况说明 (元) 转融通流 1 002179 中航光电 8,819,300.00 1.04 通受限转融通流 2 600760 中航沈飞 6,492,300.00 0.77 通受限转融通流 3 002625 光启技术 4,586,332.00 0.54 通受限转融通流 4 601989 中国重工 4,502,610.00 0.53 通受限转融通流 5 002268 卫士通 3,743,655.00 0.44 通受限转融通流 6 000768 中航西飞 3,304,695.00 0.39 通受限转融通流 7 600862 中航高科 3,081,122.00 0.36 通受限转融通流 8 600893 航发动力 2,771,199.00 0.33 通受限转融通流 9 002013 中航机电 1,249,856.00 0.15 通受限 §6 开放式基金份额变动单位：份易方达中证军工指易方达中证军工指项目数（LOF）A 数（LOF）C 报告期期初基金份额总额 927,522,978.22 - 报告期期间基金总申购份额 727,916,864.68 41,612,697.89 减：报告期期间基金总赎回份额 1,089,498,188.11 19,292,676.50 报告期期间基金拆分变动份额（份 - - 额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 565,941,654.79 22,320,021.39 注：本基金 A 类基金份额由原易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）份额变 12 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告更而来，并于 2021 年 07 月 19 日起增设 C 类份额类别，本报告期的相关数据按实际存续期计算。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达军工指数分级证券投资基金募集注册的文件； 2.《易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。易方达基金管理有限公司二〇二一年十月二十七日 13

易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)2021年第三季度报告