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基金季报 > 正文: 汇添富理财14天债券型证券投资基金2021年第3季度报告
汇添富理财 14 天债券 2021 年第 3 季度报告汇添富理财 14 天债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 09 月 30 日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2021 年 10 月 27 日汇添富理财 14 天债券 2021 年第 3 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况基金简称汇添富理财 14 天债券基金主代 470014 码基金运作契约型开放式方式基金合同 2019 年 12 月 27 日生效日报告期末基金份额 49,621,794.47 总额(份) 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，投资目标为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在 134 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性投资策略的前提下，提高基金收益。本基金的投资策略主要包括：利率策略、信用策略、个券选择策略、其他衍生工具投资策略。业绩比较七天通知存款利率(税后) 第 2 页共 15 页汇添富理财 14 天债券 2021 年第 3 季度报告基准风险收益本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混特征合型基金，高于货币市场基金。基金管理汇添富基金管理股份有限公司人基金托管中国农业银行股份有限公司人下属分级基金的基汇添富理财 14 天债券 A 汇添富理财 14 天债券 B 金简称下属分级基金的交 470014 471014 易代码报告期末下属分级基金的份 30,286,914.35 19,334,880.12 额总额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30 日) 汇添富理财 14 天债券 A 汇添富理财 14 天债券 B 1.本期已实现收益 98,978.51 81,692.16 2.本期利润 74,836.59 64,629.08 3.加权平均基金份 0.0025 0.0033 额本期利润 4.期末基金资产净 31,004,682.94 20,238,405.70 值 5.期末基金份额净 1.0237 1.0467 值注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较第 3 页共 15 页汇添富理财 14 天债券 2021 年第 3 季度报告汇添富理财 14 天债券 A 业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益阶段增长率标基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差准差② 率③ ④ 过去三 0.24% 0.01% 0.34% 0.00% -0.10% 0.01% 个月过去六 0.46% 0.01% 0.68% 0.00% -0.22% 0.01% 个月过去一 1.14% 0.01% 1.35% 0.00% -0.21% 0.01% 年自基金合同生 2.37% 0.02% 2.38% 0.00% -0.01% 0.02% 效日起至今汇添富理财 14 天债券 B 业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益阶段增长率标基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差准差② 率③ ④ 过去三 0.32% 0.01% 0.34% 0.00% -0.02% 0.01% 个月过去六 0.61% 0.01% 0.68% 0.00% -0.07% 0.01% 个月过去一 1.42% 0.01% 1.35% 0.00% 0.07% 0.01% 年自基金合同生 4.67% 0.08% 2.38% 0.00% 2.29% 0.08% 效日起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 4 页共 15 页汇添富理财 14 天债券 2021 年第 3 季度报告注：1、本基金由原汇添富理财 14 天债券型证券投资基金于 2019 年 12 月 27 日转型而来。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。第 5 页共 15 页汇添富理财 14 天债券 2021 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业年限姓名职务说明任职日期离任日期（年）国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012 年 5 月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任债券交易本基金的基员、固定收金经理，现 2018 年 05 益基金经理徐寅喆 13 金管理部主月 04 日助理，现任管现金管理部主管。2014 年 8 月 27 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014 年 8 月 27 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014 年 11 月 26 日第 6 页共 15 页汇添富理财 14 天债券 2021 年第 3 季度报告至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016 年6月7日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018 年 5 月 4 日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018 年 5 月 4 日至今任汇添富理财 60 天债券型证券投资基金的基金经理。 2018 年 5 月 4 日至今任汇添富理财 14 天债券型证券投资基金的基金经理。2018 年 5 月 4 日至 2020 年 8 月 18 日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019 年 1 月 25 日至今任汇添第 7 页共 15 页汇添富理财 14 天债券 2021 年第 3 季度报告富添富通货币市场基金的基金经理。2019 年 9 月 10 日至今任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。 2020 年 2 月 26 日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020 年 2 月 26 日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021 年 6 月 24 日至今任汇添富稳利 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，第 8 页共 15 页汇添富理财 14 天债券 2021 年第 3 季度报告本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析三季度全球新冠疫情依然面临很多不确定因素。海外方面，美联储开启 Taper 的脚步渐行渐近，牵动市场的敏感神经。国内方面，经济基本面有明显的边际变化。一方面，信贷控制层面的地产调控措施仍持续，房地产开发商销售回款同比大幅下滑，融资环境紧张，现金流压力极大，个别企业已经出现负面舆情。另一方面，全球能源供给紊乱，电力天然气等出现紧张，国内多个地方拉闸限产限电，对高能耗制造业影响较大。尽管央行季初进行了一次大超市场预期的全面降准，引发市场对货币政策的乐观预期，但当前货币政策依然偏向结构第 9 页共 15 页汇添富理财 14 天债券 2021 年第 3 季度报告性。地产融资受限和地方隐性债务治理依然是强监管。经济走势边际转弱，上下游结构矛盾更加突出。最新的 9 月中采制造业 PMI 录得 49.6，自去年 2 月后首度跌破荣枯线。大宗商品价格明显上涨，上游采掘业拉动 PPI 上行，公布的 8 月 PPI 已高达 9.5%。流动性方面，三季度银行间市场流动性保持平稳。央行于 7 月初进行一次全面降准，提前补足流动性，DR007 大体围绕政策利率小幅波动。资金面平稳，预期乐观，债券市场出现一波明显的收益率快速下行行情。短端债券品类出现小幅度的下探行情，后因季末资金面转紧而出现调整。组合投资操作保持稳健，根据货币政策和组合实际情况，投资操作以流动性管理为主，配置短期利率债。 4.5 报告期内基金的业绩表现本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 0.24%;B 类基金份额净值增长率为 0.32%。同期业绩比较基准收益率为 0.34%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 45,027,000.00 87.74 其中：债券 45,027,000.00 87.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.95 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,152,480.53 8.09 第 10 页共 15 页汇添富理财 14 天债券 2021 年第 3 季度报告 8 其他资产 1,140,396.64 2.22 9 合计 51,319,877.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合注:本基金报告期末未投资境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 45,027,000.00 87.87 其中：政策性金融债 45,027,000.00 87.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 45,027,000.00 87.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名数量（张）公允价值（元）占基金资产第 11 页共 15 页汇添富理财 14 天债券 2021 年第 3 季度报告称净值比例（％） 20 进出 1 200314 450,000 45,027,000.00 87.87 14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 第 12 页共 15 页汇添富理财 14 天债券 2021 年第 3 季度报告 4 应收利息 1,121,772.64 5 应收申购款 18,624.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,140,396.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目汇添富理财 14 天债券 A 汇添富理财 14 天债券 B 本报告期期初基金份 29,785,894.15 19,334,880.12 额总额本报告期基金总申购 12,007,920.14 - 份额减：本报告期基金总 11,506,899.94 - 赎回份额本报告期基金拆分变 - - 动份额本报告期期末基金份 30,286,914.35 19,334,880.12 额总额注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况投资报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况第 13 页共 15 页汇添富理财 14 天债券 2021 年第 3 季度报告者类持有基别金份额比例达到或者申购赎回份额占序号期初份额持有份额超过份额份额比（%） 20%的时间区间 2021 年7月 1 日至机构 1 19,334,880.12 - - 19,334,880.12 38.96 2021 年9月 30 日产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富理财 14 天债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富理财 14 天债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富理财 14 天债券型证券投资基金托管协议》；第 14 页共 15 页汇添富理财 14 天债券 2021 年第 3 季度报告 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富理财 14 天债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点上海市黄浦区外马路 728 号汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 10 月 27 日第 15 页共 15 页

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