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基金季报 > 正文: 资源分级：2018年第四季度报告
鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2019 年 01 月 21 日鹏华资源分级 2018 年第 4 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 01 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2018 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况基金简称鹏华资源分级场内简称资源分级基金主代码 160620 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2012 年 09 月 27 日报告期末基金份额总额 201,070,643.06 份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。投资策略本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以第 2 页共 13 页鹏华资源分级 2018 年第 4 季度报告对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。本基金力争鹏华资源份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。业绩比较基准中证 A 股资源产业指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称鹏华资源分级鹏华资源 A 鹏华资源 B 下属分级基金的场内简称资源分级资源 A 资源 B 下属分级基金的交易代码 160620 150100 150101 下属分级基金的前端交易代 - - - 码下属分级基金的后端交易代 - - - 码报告期末下属分级基金的份 103,029,501.06 份 49,020,571.00 份 49,020,571.00 份额总额本基金属于股票型基金，其预期的风险与收鹏华资源 A 份额为稳健鹏华资源 B 份额为积极下属分级基金的风险收益特益高于混合型基金、债收益类份额，具有低风收益类份额，具有高风征券型基金与货币市场险且预期收益相对较险且预期收益相对较基金，为证券投资基金低的特征。高的特征。中较高预期风险、较高第 3 页共 13 页鹏华资源分级 2018 年第 4 季度报告预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018 年 10 月 01 日 - 2018 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 -12,664,365.30 2.本期利润 -34,458,804.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1684 4.期末基金资产净值 174,593,210.71 5.期末基金份额净值 0.868 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -16.30% 1.53% -16.46% 1.56% 0.16% -0.03% 注：业绩比较基准=中证 A 股资源产业指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 4 页共 13 页鹏华资源分级 2018 年第 4 季度报告注：1、本基金基金合同于 2012 年 09 月 27 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期崔俊杰先生，国籍中国，管理学硕士，10 年证券基金从业经验。 2008 年 7 月加盟鹏华基金管理有限本基金基崔俊杰 2014-12-06 - 10 年公司，历任产金经理品规划部产品设计师、量化及衍生品投资部量化研究员，先后从事产品设计、量化研究工作，现任量第 5 页共 13 页鹏华资源分级 2018 年第 4 季度报告化及衍生品投资部副总经理、基金经理。2013 年 03 月担任鹏华深证民营 ETF 基金基金经理，2013 年 03 月担任鹏华深证民营 ETF 联接基金基金经理，2013 年 03 月担任鹏华上证民企 50ETF 联接基金基金经理，2013 年 03 月担任鹏华上证民企 50ETF 基金基金经理， 2013 年 07 月至 2018 年 02 月担任鹏华沪深 300ETF 基金基金经理，2014 年 12 月担任鹏华资源分级基金基金经理，2014 年 12 月担任鹏华传媒分级基金基金经理，2015 年 04 月担任鹏华银行分级基金基金经理，2015 年 08 月至 2016 年 07 月担任鹏华医药分级基金基金经理， 2016 第 6 页共 13 页鹏华资源分级 2018 年第 4 季度报告年 07 月担任鹏华医药指数（LOF）基金基金经理， 2016 年 11 月担任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理， 2018 年 02 月至 2018 年 03 月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理。崔俊杰先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。第 7 页共 13 页鹏华资源分级 2018 年第 4 季度报告 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年第四季度，整个 A 股市场震荡下行，波动率上升。本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，力争跟踪指数收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 2018 年第四季度本基金申购赎回较为频繁，对基金的管理运作带来一定影响，面临这种情况，我们进行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期末，本基金份额净值为 0.868 元，累计净值 0.642 元。本报告期基金份额净值增长率为-16.30%。报告期内，年化跟踪误差 3.68% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 162,820,548.72 92.84 其中：股票 162,820,548.72 92.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持 - - 证券 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资 6 - - 产其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产银行存款和结算 7 12,499,120.08 7.13 备付金合计 8 其他资产 63,621.00 0.04 9 合计 175,383,289.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 第 8 页共 13 页鹏华资源分级 2018 年第 4 季度报告 B 采矿业 88,273,946.90 50.56 C 制造业 67,394,361.15 38.60 电力、热力、燃气 D - - 及水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,843,298.16 2.20 交通运输、仓储和 G - - 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和 I - - 信息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 科学研究和技术服 M - - 务业水利、环境和公共 N - - 设施管理业居民服务、修理和 O - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 文化、体育和娱乐 R - - 业 S 综合 3,152,073.00 1.81 合计 162,663,679.21 93.17 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 106,723.71 0.06 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和 G 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和 I 信息技术服务业 - - J 金融业 50,145.80 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 第 9 页共 13 页鹏华资源分级 2018 年第 4 季度报告科学研究和技术服 M 务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 156,869.51 0.09 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％） 1 002221 东华能源 476,836 3,843,298.16 2.20 2 600688 上海石化 761,228 3,798,527.72 2.18 3 000937 冀中能源 986,843 3,720,398.11 2.13 4 601898 中煤能源 783,028 3,641,080.20 2.09 5 601225 陕西煤业 487,721 3,628,644.24 2.08 6 601857 中国石油 502,454 3,622,693.34 2.07 7 601088 中国神华 200,650 3,603,674.00 2.06 8 000975 银泰资源 352,200 3,588,918.00 2.06 9 002128 露天煤业 499,200 3,574,272.00 2.05 10 600256 广汇能源 945,353 3,554,527.28 2.04 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细占基金资产净值比序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）例（％） 1 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.04 2 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03 3 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资第 10 页共 13 页鹏华资源分级 2018 年第 4 季度报告明细注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 露天煤业本组合投资的前十名证券之一露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”）子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称“扎矿”）接到扎鲁特旗草原监督管理局下发的《行政处罚决定书》（扎草监罚【2018】154 号），现将有关情况公告如下：一、处罚文件的主要内容扎矿未办理征占草原审批审核手续，在扎鲁特旗格日朝鲁苏木夏营地草地基本草原上进行矿藏开采和工程建设（办公区、通勤路）活动，非法使用基本草原面积 37,616.246 亩。扎矿违反了《内蒙古自治区基本草原保护条例》第十八条：“进行矿藏开采和工程建设确需征收、征用或者使用基本草原的，必须经自治区人民政府草原行政主管部门审核同意后，依据有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续”之规定，依据《内蒙古自治区基本草原保护条例》第三十六条，违反本条例规定，处以该基本草原被非法使用前三年平均产值九倍以上十二倍以下的罚款 18,992,442.61 元。二、对公司的影响及整改措施截至本公告日，扎矿已做出积极整改，执行本处罚的决定缴纳罚款。扎矿将按照相关规定，后期办理草原使用手续。对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。第 11 页共 13 页鹏华资源分级 2018 年第 4 季度报告 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（人民币元） 1 存出保证金 5,137.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,956.49 5 应收申购款 55,527.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 63,621.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：无。 5.11.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注：无。 5.11.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分的公允占基金资产净值流通受限情况序号股票代码股票名称价值（元）比例（%）说明 1 601860 紫金银行 50,145.80 0.03 新股锁定 5.11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目鹏华资源分级鹏华资源 A 鹏华资源 B 报告期期初基金 109,812,245.24 49,074,625.00 49,074,625.00 份额总额报告期期间基金 6,062,678.59 - - 总申购份额减 :报告期期间 12,953,530.77 - - 基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额 108,108.00 -54,054.00 -54,054.00 （份额减少以 "-"填列）报告期期末基金 103,029,501.06 49,020,571.00 49,020,571.00 第 12 页共 13 页鹏华资源分级 2018 年第 4 季度报告份额总额注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。鹏华基金管理有限公司 2019 年 01 月 21 日第 13 页共 13 页

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