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基金季报 > 正文: 资源分级：2018年第一季度报告
鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 03 月 31 日基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2018 年 04 月 21 日鹏华资源分级 2018 年第 1 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况基金简称鹏华资源分级场内简称资源分级基金主代码 160620 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2012 年 09 月 27 日报告期末基金份额总额 222,468,758.30 份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。投资策略本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以第 2 页共 14 页鹏华资源分级 2018 年第 1 季度报告对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。本基金力争鹏华资源份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。业绩比较基准中证 A 股资源产业指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称鹏华资源分级鹏华资源 A 鹏华资源 B 下属分级基金的场内简称资源分级资源 A 资源 B 下属分级基金的交易代码 160620 150100 150101 下属分级基金的前端交易代 - - - 码下属分级基金的后端交易代 - - - 码报告期末下属分级基金的份 117,068,732.30 份 52,700,013.00 份 52,700,013.00 份额总额本基金属于股票型基金，其预期的风险与收鹏华资源 A 份额为稳健鹏华资源 B 份额为积极下属分级基金的风险收益特益高于混合型基金、债收益类份额，具有低风收益类份额，具有高风征券型基金与货币市场险且预期收益相对较险且预期收益相对较基金，为证券投资基金低的特征。高的特征。中较高预期风险、较高第 3 页共 14 页鹏华资源分级 2018 年第 1 季度报告预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018 年 01 月 01 日 - 2018 年 03 月 31 日) 1.本期已实现收益 2,596,150.16 2.本期利润 -24,860,908.87 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0968 4.期末基金资产净值 265,629,452.22 5.期末基金份额净值 1.194 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -7.79% 1.67% -6.32% 1.73% -1.47% -0.06% 注：业绩比较基准=中证 A 股资源产业指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 4 页共 14 页鹏华资源分级 2018 年第 1 季度报告注：1、本基金基金合同于 2012 年 9 月 27 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期崔俊杰先生，国籍中国，管理学硕士，10 年证券从业经验。 2008 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，本基金基 2014 年 12 月崔俊杰 - 10 年历任产品规金经理 06 日划部产品设计师、量化投资部量化研究员，先后从事产品设计、量化研究工作，2013 年 03 月担任鹏第 5 页共 14 页鹏华资源分级 2018 年第 1 季度报告华深证民营 ETF 基金基金经理，2013 年 03 月担任鹏华深证民营 ETF 联接基金基金经理，2013 年 03 月担任鹏华上证民企 50ETF 联接基金基金经理，2013 年 03 月担任鹏华上证民企 50ETF 基金基金经理， 2013 年 07 月至 2018 年 02 月担任鹏华沪深 300ETF （2018 年 2 月已转型为鹏华量化先锋混合）基金基金经理， 2014 年 12 月担任鹏华资源分级基金基金经理， 2014 年 12 月担任鹏华传媒分级基金基金经理， 2015 年 04 月担任鹏华银行分级基金基金经理， 2015 年 08 月至 2016 年 07 月担任鹏华医药分级基金基金经理， 2016 年 07 月担任鹏华中第 6 页共 14 页鹏华资源分级 2018 年第 1 季度报告证医药卫生 (LOF)基金基金经理，2016 年 11 月担任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理，2018 年 02 月至 2018 年 03 月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理，现同时担任量化及衍生品投资部副总经理。崔俊杰先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超第 7 页共 14 页鹏华资源分级 2018 年第 1 季度报告过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年第一季度，整个 A 股市场波动剧烈，市场先扬后抑，风格分化较大，波动率和成交量相对去年有所提升。本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，力争跟踪指数收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 2018 年第一季度本基金申购赎回较为频繁，对基金的管理运作带来一定影响，面临这种情况，我们进行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期末，本基金份额净值为 1.194 元，累计净值 0.855 元。本报告期基金份额净值增长率为-7.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 251,338,255.23 94.18 其中：股票 251,338,255.23 94.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持 - - 证券 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资 6 - - 产其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产银行存款和结算 7 14,974,132.48 5.61 备付金合计 8 其他资产 563,243.18 0.21 9 合计 266,875,630.89 100.00 第 8 页共 14 页鹏华资源分级 2018 年第 1 季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 124,384,136.25 46.83 C 制造业 122,028,197.33 45.94 电力、热力、燃气 D - - 及水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,687,286.36 1.76 交通运输、仓储和 G - - 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和 I - - 信息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 科学研究和技术服 M - - 务业水利、环境和公共 N - - 设施管理业居民服务、修理和 O - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 文化、体育和娱乐 R - - 业 S 综合 - - 合计 251,099,619.94 94.53 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 141,368.84 0.05 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,402.87 0.01 交通运输、仓储和 G 邮政业 36,659.62 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 34,203.96 0.01 第 9 页共 14 页鹏华资源分级 2018 年第 1 季度报告信息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 科学研究和技术服 M 务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 238,635.29 0.09 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％） 1 600673 东阳光科 981,580 10,002,300.20 3.77 2 603799 华友钴业 65,500 7,764,370.00 2.92 3 603993 洛阳钼业 818,157 6,937,971.36 2.61 4 002466 天齐锂业 108,890 6,413,621.00 2.41 5 601899 紫金矿业 1,451,447 6,313,794.45 2.38 6 002460 赣锋锂业 79,600 6,159,448.00 2.32 7 600516 方大炭素 228,555 6,056,707.50 2.28 8 000960 锡业股份 445,728 6,008,413.44 2.26 9 600549 厦门钨业 226,820 5,992,584.40 2.26 10 002340 格林美 806,616 5,985,090.72 2.25 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细占基金资产净值比序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）例（％） 1 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.02 2 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.02 3 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.01 4 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.01 5 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合第 10 页共 14 页鹏华资源分级 2018 年第 1 季度报告注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 赣锋锂业本基金投资的前十名证券之一的发行主体江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”）于 2017 年 7 月 3 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江西赣锋锂业股份有限公司及相关当事人的监管函》（中小板监管函【2017】第 111 号），于 2017 年 7 月 6 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江西赣锋锂业股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2017】第 115 号）。监管函主要内容如下：（1）中小板监管函【2017】第 111 号 2016 年 10 月 25 日，赣锋锂业披露 2016 年第三季度报告，预计 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 62,577 万元至 68,835 万元。2017 年 2 月 28 日，赣锋锂业披露业绩快报，预计 2016 年度净利润为 45,626 万元。2017 年 4 月 12 日，赣锋锂业披露 2016 年度经审计的净利润为 46,437 万元。赣锋锂业 2016 年度经审计的净利润与业绩预告中披露的净利第 11 页共 14 页鹏华资源分级 2018 年第 1 季度报告润存在较大差异，且未在规定期限内对业绩预告作出修正。赣锋锂业上述行为违反了深交所《股票上市规则（2014 年修订）》第 2.1 条、第 2.5 条、第 2.7 条和第 11.3.3 条的规定。赣锋锂业董事长兼总裁李良彬、副总裁兼财务总监杨满英违反了深交所《股票上市规则（2014 年修订）》第 2.2 条和第 3.1.5 条的规定，对赣锋锂业上述违规行为负有重要责任。（2）中小板监管函【2017】第 115 号赣锋锂业属于“深圳 100 指数”公司，但未按规定在披露 2016 年度报告的同时披露社会责任报告，直至 2017 年 7 月 4 日才对外披露《2016 年度社会责任报告》，且社会责任报告未经公司董事会审议。赣锋锂业的上述行为违反了本所《股票上市规则》第 1.4 条和第 2.1 条以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》第二条第七款第一项的规定。对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。格林美本基金投资的前十名证券之一的发行主体格林美股份有限公司（以下简称“格林美”）于 2017 年 8 月 21 日收到深圳证监局下发的《深圳证监局关于对格林美股份有限公司的监管关注函》（深证局公司字[2017]50 号），对格林美未在 2017 年 1 月初的 5 个交易日内披露公司 2016 年度累计新增借款占 2015 年末净资产超过 20%事项表示关注。深圳证监局考虑到公司已主动自查并采取整改措施，要求格林美充分重视信息披露工作，认真学习公司债券相关法律法规，理顺债券相关信息披露流程和要求，完善内部管控机制，切实提升规范运作水平。对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。本基金投资的前十名证券的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（人民币元） 1 存出保证金 111,841.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,492.06 5 应收申购款 447,909.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 563,243.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：无。 5.11.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明第 12 页共 14 页鹏华资源分级 2018 年第 1 季度报告注：无。 5.11.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分的公允占基金资产净值流通受限情况序号股票代码股票名称价值（元）比例（%）说明 1 603897 长城科技 28,167.70 0.01 新股锁定 5.11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目鹏华资源分级鹏华资源 A 鹏华资源 B 报告期期初基金 170,378,906.99 58,137,580.00 58,137,580.00 份额总额报告期期间基金 71,223,273.42 - - 总申购份额减:报告期期间 140,296,564.33 - - 基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额 15,763,116.22 -5,437,567.00 -5,437,567.00 （份额减少以 "-"填列）报告期期末基金 117,068,732.30 52,700,013.00 52,700,013.00 份额总额注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。第 13 页共 14 页鹏华资源分级 2018 年第 1 季度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。鹏华基金管理有限公司 2018 年 04 月 21 日第 14 页共 14 页

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