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基金季报 > 正文: 资源分级：2017年第二季度报告
鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2017 年 7 月 20 日鹏华资源分级 2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称鹏华资源分级场内简称中证资源基金主代码 160620 交易代码 160620 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2012 年 9 月 27 日报告期末基金份额总额 246,820,364.20 份紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日投资目标均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法投资策略有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。本基金力争鹏华资源份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。中证 A 股资源产业指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）业绩比较基准 ×5% 第 2 页共 15 页鹏华资源分级 2017 年第 2 季度报告本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高风险收益特征预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简鹏华资源分级鹏华资源 A 鹏华资源 B 称下属分级基金场内简称鹏华资源分级鹏华资源 A 鹏华资源 B 下属分级基金的交易代 160620 150100 150101 码报告期末下属分级基金 74,192,306.20 份 86,314,029.00 份 86,314,029.00 份的份额总额本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期鹏华资源 A 份额为稳鹏华资源 B 份额为下属分级基金的风险收风险、较高预期收益健收益类份额，具有积极收益类份额，具益特征的品种。同时本基金低风险且预期收益相有高风险且预期收为指数基金，通过跟对较低的特征。益相对较高的特征。踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2017 年 4 月 1 日－ 2017 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 -9,912,716.81 2.本期利润 -19,296,571.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0628 4.期末基金资产净值 287,774,905.54 5.期末基金份额净值 1.166 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、第 3 页共 15 页鹏华资源分级 2017 年第 2 季度报告基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -2.35% 1.16% -2.53% 1.11% 0.18% 0.05% 注：业绩比较基准=中证 A 股资源产业指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于 2012 年 9 月 27 日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标注：无。第 4 页共 15 页鹏华资源分级 2017 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限崔俊杰先生，国籍中国，管理学硕士，9 年证券从业经验。2008 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员，先后从事产品设计、量化研究工作， 2013 年 3 月起担任鹏华深证民营 ETF 基金及其联接基金基金经理，2013 年 3 月起兼任鹏华上证民企 50ETF 基金及其联接基金基金经理， 2013 年 7 月起兼任鹏华沪深 300ETF 基金基金经理， 2014 年 12 月起兼任鹏华资源分级基金基金经理，2014 本基金基 2014 年 12 崔俊杰 - 9 年 12 月起兼任鹏华传媒分金经理月6日级基金基金经理，2015 年 4 月起兼任鹏华银行分级基金基金经理，2015 年 8 月至 2016 年 7 月兼任鹏华医药分级（2016 年 7 月已转型为鹏华中证医药卫生（LOF））基金基金经理，2016 年 7 月起兼任鹏华中证医药卫生（LOF）基金基金经理， 2016 年 11 月起兼任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理，现同时担任量化及衍生品投资部副总经理。崔俊杰先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。第 5 页共 15 页鹏华资源分级 2017 年第 2 季度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年 2 季度，整个 A 股市场先抑后扬，风格偏向大盘蓝筹股，呈现震荡上行走势，波动率和成交量环比持平。本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，力争跟踪指数收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 2017 年 2 季度本基金申购赎回较为频繁，对基金的管理运作带来一定影响，面临这种情况，我们进行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期末，本基金份额净值为 1.166 元，累计净值 0.822 元，资源 A 净值为 1.022 元，资源 B 净值为 1.310 元。本报告期基金份额净值增长率为-2.35%。报告期内，本基金日均跟踪偏离度的绝对值 0.004%，年化跟踪误差 2.115%，完成了跟踪目标。对本基金而言，本期间跟踪误差的主要来源主要有两个方面：一是基金申购赎回的现金流转导致实际持仓与基金比较基准之间的差异；二是目前的份额净值计算精度（基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入）所带来的跟踪误差，是本期跟踪误差的主要来第 6 页共 15 页鹏华资源分级 2017 年第 2 季度报告源之一。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 272,946,831.16 94.02 其中：股票 272,946,831.16 94.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 15,858,328.84 5.46 8 其他资产 1,496,658.42 0.52 9 合计 290,301,818.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 152,628,341.89 53.04 C 制造业 115,011,573.28 39.97 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,561,863.76 1.59 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I - - 务业第 7 页共 15 页鹏华资源分级 2017 年第 2 季度报告 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 272,201,778.93 94.59 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 522,293.60 0.18 电力、热力、燃气及水生 D - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 34,815.14 0.01 术服务业 J 金融业 187,943.49 0.07 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 745,052.23 0.26 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：无。第 8 页共 15 页鹏华资源分级 2017 年第 2 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％） 1 600673 东阳光科 1,623,380 10,616,905.20 3.69 2 600490 鹏欣资源 1,170,618 9,025,464.78 3.14 3 002128 露天煤业 1,032,000 8,431,440.00 2.93 4 000693 ST 华泽 551,704 7,668,685.60 2.66 5 601088 中国神华 310,550 6,922,159.50 2.41 6 603799 华友钴业 110,000 6,685,800.00 2.32 7 600516 方大炭素 423,655 6,024,374.10 2.09 8 002466 天齐锂业 106,000 5,761,100.00 2.00 9 603993 洛阳钼业 1,119,057 5,662,428.42 1.97 10 002340 格林美 912,716 5,521,931.80 1.92 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细占基金资产净值序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％） 1 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.07 2 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.03 3 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 4 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 5 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：无。第 9 页共 15 页鹏华资源分级 2017 年第 2 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策注：无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券之一的成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“st 华泽”）于 2016 年 6 月 29 日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字 16032 号），因 st 华泽关联交易和关联担保涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对 st 华泽立案调查。 St 华泽于 2016 年 7 月 8 日收到由深圳证券交易所（以下简称“深交所”）送达的《关于对成都华泽钴镍材料股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（文号：深证上【2016】 433 号，以下简称“《处分决定》”），主要内容如下： 1、公司与关联方发生巨额非经营性资金往来，未履行审议程序和信息披露义务 2、业绩预告存在重大差异未及时修正 3、存在前期重大会计差错 4、关联交易未及时履行审批程序和信息披露义务第 10 页共 15 页鹏华资源分级 2017 年第 2 季度报告 St 华泽的上述行为，违反了深交所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 10.2.5 条、第 11.3.3 条以及深交所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 2.1.4 条的规定。公司实际控制人兼时任董事长王涛、实际控制人兼时任董事王辉、实际控制人兼副董事长王应虎违反了深交所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 2.3 条、第 3.1.5 条和深交所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.1.1 条、第 4.2.11 条和 4.2.12 条的规定，对 st 华泽上述违规行为负有主要责任。关联方星王集团作为资金直接占用方，违反了深交所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条和深交所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.1.1 条的规定。公司董事陈健，董事、时任副总经理朱若甫，独立董事雷华锋、赵守国、宁连珠，监事朱小卫、阎建明、芦丽娜，总经理、时任副总经理赵强，副总经理金涛，时任总经理陈胜利，时任副总经理兼时任财务总监郭立红，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了深交所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条和第 3.1.5 条的规定，对 st 华泽上述违规行为负有责任。公司时任董事、董事会秘书吴锋未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.5 条和第 3.2.2 条的规定，对 st 华泽上述违规行为负有责任。鉴于上述违规事实及情节，依据深交所《股票上市规则（2014 年修订）》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条以及《主板上市公司公开谴责标准》第四条、第五条和第六条的规定，经深交所纪律处分委员会审议通过，深交所作出如下处分决定： 1、对成都华泽钴镍材料股份有限公司予以公开谴责处分； 2、对成都华泽钴镍材料股份有限公司实际控制人兼时任董事长王涛、实际控制人兼时任董事王辉、实际控制人兼副董事长王应虎和关联方陕西星王企业集团有限公司予以公开谴责处分； 3、对公司董事陈健，董事、时任副总经理朱若甫，独立董事雷华锋、赵守国、宁连珠，监事朱小卫、阎建明、芦丽娜，总经理、时任副总经理赵强，副总经理金涛，时任总经理陈胜利，时任副总经理兼时任财务总监郭立红，时任董事兼董事会秘书吴锋予以公开谴责处分。对于成都华泽钴镍材料股份有限公司及相关当事人的上述违规行为和深交所给予的处分，深交所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。 St 华泽于 2016 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川监管局”）行政监管措施决定书（[2016]26 号）《关于对成都华泽钴镍材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》，主要内容如下： 1、2016 年 4 月 29 日 st 华泽公告：2015 年 11 月 16 日，st 华泽子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称陕西华泽）开具 3 亿元商业承兑汇票，为关联方陕西星王企业集团有限公司提供担保，承兑人为 st 华泽。该担保事项属于为实际控制人的关联方提供的担保，st 华泽第 11 页共 15 页鹏华资源分级 2017 年第 2 季度报告公告该事项未经董事会、股东大会审批通过。 2、2016 年 6 月 8 日 st 华泽公告，2015 年 st 华泽为实际控制人王涛的 3500 万元债务及利息承担连带责任担保。该担保事项属于为实际控制人提供的担保，st 华泽公告该事项未履行相关审批程序。 3、2016 年 9 月 27 日 st 华泽公告，st 华泽为平安鑫海资源开发有限公司 7000 万元银行贷款提供连带责任担保。该担保事项属于 st 华泽对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50% 以后提供的担保，但 st 华泽公告无需将该事项提交股东大会审议。四、2016 年 9 月 30 日 st 华泽公告，st 华泽为陕西华泽新增 5 亿元连带责任保证担保。陕西华泽资产负债率超过 70%，该笔担保金额超过 st 华泽最近一期经审计净资产的 10%，该担保还属于 st 华泽对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保，但 st 华泽公告该担保事项无需提交董事会和股东大会审议。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）第一条、《公司法》第十六条、st 华泽章程等相关规定，上述担保事项均属于应由股东大会审批的担保事项，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批。根据《上市公司股东大会规则》第四十八条，现对 st 华泽采取责令改正的措施，st 华泽应在收到本决定书之日起 30 个工作日之内整改，并向四川监管局报送整改报告。对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，后来该证券长期停牌并在停牌期间被指数公司调出成分股，我们会在该股票复牌后卖出，对该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。基金投资的前十名证券中的其他证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 115,509.20 2 应收证券清算款 1,276,146.09 3 应收股利 - 第 12 页共 15 页鹏华资源分级 2017 年第 2 季度报告 4 应收利息 2,774.12 5 应收申购款 102,229.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,496,658.42 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分的占基金资产序号股票代码股票名称流通受限情况说明公允价值(元) 净值比例（%） 1 600673 东阳光科 10,616,905.20 3.69 重大事项 2 600490 鹏欣资源 9,025,464.78 3.14 重大事项 3 002128 露天煤业 8,431,440.00 2.93 重大事项 4 000693 ST 华泽 7,668,685.60 2.66 重大事项 5 601088 中国神华 6,922,159.50 2.41 重大事项 5.11.7 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注：无。 5.11.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目鹏华资源分级鹏华资源 A 鹏华资源 B 报告期期初基金份额总额 163,764,695.50 120,592,235.00 120,592,235.00 报告期期间基金总申购份额 10,788,116.27 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 168,916,917.57 - - 报告期期间基金拆分变动份额 68,556,412.00 -34,278,206.00 -34,278,206.00 （份额减少以"-"填列）报告期期末基金份额总额 74,192,306.20 86,314,029.00 86,314,029.00 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。第 13 页共 15 页鹏华资源分级 2017 年第 2 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况报告期末持有基报告期内持有基金份额变化情况金情况投资者类持有基金份额比例期初申购赎回持有份份额占别序号达到或者超过 20% 份额份额份额额比的时间区间机构 1 20170414~20170511 76,285,377.51 - 76,285,377.51 - 0.00% - - - - - - - 个人产品特有风险基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金折分份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录（一）《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》；（二）《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金托管协议》；（三）《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报告》（原文）。第 14 页共 15 页鹏华资源分级 2017 年第 2 季度报告 9.2 存放地点深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司 9.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。鹏华基金管理有限公司 2017 年 7 月 20 日第 15 页共 15 页

资源分级：2017年第二季度报告