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国泰医药：2020年第三季度报告

国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 9 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 第 1 页共 20 页 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等法律法规的规定和《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金 合同》的有关约定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表 决起止时间为自 2020 年 8 月 26 日起至 2020 年 9 月 28 日 17：00 止，会议审议 事项为《关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金转型有关事项的议 案》。经统计，本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所 代表的国泰医药份额、医药 A 份额和医药 B 份额均少于权益登记日国泰医药份额、 医药 A 份额和医药 B 份额各自基金总份额的 50%，未达到法定的会议召开条件。 具体可查阅本基金管理人于 2020 年 9 月 30 日发布的《国泰国证医药卫生行业指 数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务 的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将医 药 A 份额与医药 B 份额按照基金份额净值折算为国泰医药份额。届时，基金管理 人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请 投资者合理安排投资计划。 本基金整改前，医药 A 份额、医药 B 份额仍可在二级市场正常交易，期间， 医药 A 份额、医药 B 份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变 2 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 化。本基金整改将医药 A 份额与医药 B 份额按照基金份额净值折算为国泰医药份 额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，转型后可能遭受因溢价消失带来的 较大损失。请投资者注意相关投资风险。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰国证医药卫生行业指数分级 场内简称 国泰医药 基金主代码 160219 交易代码 160219 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月 29 日 报告期末基金份额总额 1,919,843,498.80 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份 股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指 数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因 特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司 行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法 按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管 理人将在拟替代成份股内选取替代成份股进行替 代投资，并对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误 差。 2、债券投资策略 3 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日 在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债 券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金 资产的投资收益。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作 用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误 差，达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 国证医药卫生行业指数收益率×95%+银行活期存 款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份 额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风 险收益特征。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 国泰医药 医药 A 医药 B 称 下属分级基金的交易代 160219 150130 150131 码 报告期末下属分级基金 1,456,985,726 231,428,886.0 231,428,886.0 的份额总额 .80 份 0份 0份 风险收益特征 国泰医药份额 医药 A 份额的 医药 B 份额采 为普通的股票 风险与预期收 用了杠杆式的 型指数基金，具 益较低 结构，风险和预 有较高风险、较 期收益有所放 高预期收益的 大，将高于普通 4 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 特征，其风险和 的股票型基金 预期收益均高 于混合型基金、 债券型基金和 货币市场基金 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 160,208,590.15 2.本期利润 121,199,039.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0676 4.期末基金资产净值 1,735,280,274.86 5.期末基金份额净值 0.9039 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 6.12% 1.86% 3.10% 1.96% 3.02% -0.10% 月 5 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 过去六个 37.42% 1.64% 33.48% 1.71% 3.94% -0.07% 月 过去一年 59.25% 1.56% 53.63% 1.60% 5.62% -0.04% 过去三年 75.95% 1.57% 67.69% 1.58% 8.26% -0.01% 过去五年 95.92% 1.49% 90.65% 1.48% 5.27% 0.01% 基金合同 生效日至 144.61% 1.64% 152.15% 1.60% -7.54% 0.04% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013 年 8 月 29 日至 2020 年 9 月 30 日） 注：本基金的合同生效日为2013年8月29日。本基金在三个月建仓期结束时，各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 6 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基 学士。2007 年 7 月至 2011 年 金的 6 月在华安基金管理有限公司 基金 担任高级区域经理。2011 年 7 经理、 月加入国泰基金管理有限公 国泰 司，历任产品品牌经理、研究 量化 员、基金经理助理。2016 年 6 收益 月起任国泰国证医药卫生行 灵活 业指数分级证券投资基金和 配置 国泰国证食品饮料行业指数 混合、 分级证券投资基金的基金经 国泰 理，2018 年 1 月至 2019 年 4 国证 月任国泰宁益定期开放灵活 食品 配置混合型证券投资基金的 饮料 基金经理，2018 年 7 月起兼任 行业 国泰量化收益灵活配置混合 指数 型证券投资基金的基金经理， 分级、 2019 年 4 月起兼任国泰中证 国泰 生物医药交易型开放式指数 中证 证券投资基金和国泰中证生 生物 2016-06- 物医药交易型开放式指数证 梁杏 - 13 年 医药 08 券投资基金联接基金的基金 ETF 联 经理，2019 年起 11 月起兼任 接、国 国泰 CES 半导体芯片行业交易 泰中 型开放式指数证券投资基金 证生 发起式联接基金（由国泰 CES 物医 半导体行业交易型开放式指 药 数证券投资基金发起式联接 ETF、 基金更名而来）的基金经理， 国泰 2020 年 1 月起兼任国泰中证 CES 半 煤炭交易型开放式指数证券 导体 投资基金发起式联接基金、国 芯片 泰中证煤炭交易型开放式指 行业 数证券投资基金、国泰中证钢 ETF 联 铁交易型开放式指数证券投 接、国 资基金发起式联接基金和国 泰中 泰中证钢铁交易型开放式指 证煤 数证券投资基金的基金经理， 炭 ETF 2020 年 8 月起兼任国泰上证 联接、 综合交易型开放式指数证券 国泰 投资基金的基金经理。2016 7 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 中证 年 6 月至 2018 年 7 月任量化 煤炭 投资（事业）部副总监，2018 ETF、 年 7 月起任量化投资（事业） 国泰 部总监。 中证 钢铁 ETF 联 接、国 泰中 证钢 铁 ETF、 国泰 上证 综合 ETF 的 基金 经理、 量化 投资 （事 业）部 总监 本基 硕士研究生。曾任职于闽发证 金的 券。2011 年 11 月加入国泰基 基金 金管理有限公司，历任交易 经理、 员、基金经理助理。2017 年 2 国泰 月起任国泰创业板指数证券 创业 投资基金（LOF）、国泰国证医 板指 药卫生行业指数分级证券投 数 资基金和国泰国证食品饮料 （LOF 行业指数分级证券投资基金 ）、国 的基金经理，2018 年 1 月起兼 2017-02- 徐成城 泰国 - 14 年 任国泰黄金交易型开放式证 03 证食 券投资基金和国泰黄金交易 品饮 型开放式证券投资基金联接 料行 基金的基金经理，2018 年 4 业指 月至 2018 年 8 月任国泰中证 数分 国有企业改革指数证券投资 级、国 基金（LOF）的基金经理，2018 泰黄 年 5 月起兼任国泰国证房地产 金 行业指数分级证券投资基金 ETF、 的基金经理，2018 年 5 月至 国泰 2019 年 10 月任国泰国证有色 8 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 黄金 金属行业指数分级证券投资 ETF 联 基金和国泰国证新能源汽车 接、国 指数证券投资基金（LOF）的 泰国 基金经理，2018 年 11 月起兼 证房 任纳斯达克 100 交易型开放式 地产 指数证券投资基金的基金经 行业 理，2019 年 4 月起兼任国泰中 指数 证生物医药交易型开放式指 分级、 数证券投资基金和国泰中证 国泰 生物医药交易型开放式指数 纳斯 证券投资基金联接基金的基 达克 金经理，2020 年 1 月起兼任国 100 泰中证煤炭交易型开放式指 （QDI 数证券投资基金发起式联接 I-ETF 基金、国泰中证煤炭交易型开 ）、国 放式指数证券投资基金、国泰 泰中 中证钢铁交易型开放式指数 证生 证券投资基金发起式联接基 物医 金和国泰中证钢铁交易型开 药 ETF 放式指数证券投资基金的基 联接、 金经理，2020 年 2 月起兼任国 国泰 泰中证全指家用电器交易型 中证 开放式指数证券投资基金的 生物 基金经理，2020 年 3 月起兼任 医药 国泰中证新能源汽车交易型 ETF、 开放式指数证券投资基金的 国泰 基金经理，2020 年 4 月起兼任 中证 国泰中证新能源汽车交易型 煤炭 开放式指数证券投资基金发 ETF 联 起式联接基金和国泰中证全 接、国 指家用电器交易型开放式指 泰中 数证券投资基金发起式联接 证煤 基金的基金经理。 炭 ETF、 国泰 中证 钢铁 ETF 联 接、国 泰中 证钢 铁 ETF、 9 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 国泰 中证 全指 家用 电器 ETF、 国泰 中证 新能 源汽 车 ETF、 国泰 中证 新能 源汽 车 ETF 联接、 国泰 中证 全指 家用 电器 ETF 联 接的 基金 经理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任 职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基 金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同 和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等 原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告 期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内 幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整， 10 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分 开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年 7 月初沪深 300 指数在证券板块的带动下迅速上涨，从 7 月中旬开 始进入震荡整固期，整个三季度指数上涨 10.17%。国证医药指数上涨 3.19%，国 泰国证医药卫生指数基金涨幅 6.12%，较好地实现了对指数的跟踪。整个三季度， 证券板块成为首当其冲的急先锋之后，科技和消费板块都处于估值较高的位置， 虽然二季报和中报业绩也相对不错，但是进入估值消化期之后，持续震荡，并未 承担起行情接力的作用。医药板块作为消费板块中的重要行业，在疫苗和核酸检 测等疫情受益板块的驱动下，二季度涨幅显著，三季度出现了整固消化的现象， 也比较正常。 作为行业指数基金，本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本 报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对 股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提 11 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 供更精准的投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2020 年第三季度的净值增长率为 6.12%，同期业绩比较基准收益 率为 3.10%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们在中报中提过，医药行业的估值分位较高，但估值绝对值离历史高点仍 有距离。三季度在疫苗和核酸检测股票的震荡调整下，医药板块的估值有所下降。 建议关注三季报的业绩兑现情况，如果超出预期，医药行情预计或仍将延续。另 外目前处在全球疫情继续扩大，国内疫情零星偶发的情况之下，我们认为医药行 业短期仍有机会。但医药行业本身是长青行业，我们建议用更长期的视角来关注。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 1,629,920,521.34 92.93 其中：股票 1,629,920,521.34 92.93 2 固定收益投资 234,454.50 0.01 其中：债券 234,454.50 0.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 12 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 121,391,169.64 6.92 7 其他各项资产 2,327,042.99 0.13 8 合计 1,753,873,188.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,981,122.07 0.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 28,264.03 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 826,205.15 0.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 57,307.34 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,924,581.07 0.63 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 13 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,251,267,255.83 72.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 91,471,450.42 5.27 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 102,297,879.50 5.90 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 173,959,354.52 10.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,618,995,940.27 93.30 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 600276 恒瑞医药 2,663,00 239,190,929.4 13.78 14 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 3 6 2 300760 迈瑞医疗 276,500 96,222,000.00 5.55 3 603259 药明康德 823,198 83,554,597.00 4.82 4 000661 长春高新 179,123 66,211,025.72 3.82 5 300122 智飞生物 430,234 59,935,898.54 3.45 1,097,39 6 300015 爱尔眼科 56,427,999.48 3.25 4 7 300142 沃森生物 930,025 47,319,672.00 2.73 8 600196 复星医药 893,489 43,879,244.79 2.53 9 300601 康泰生物 231,406 42,118,206.06 2.43 10 600436 片仔癀 170,561 41,500,902.52 2.39 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 688185 康希诺 8,212 2,399,053.68 0.14 2 688065 凯赛生物 24,755 2,253,695.20 0.13 3 300999 金龙鱼 75,556 1,941,789.20 0.11 4 300866 安克创新 9,451 1,055,109.64 0.06 5 688536 思瑞浦 3,566 780,989.66 0.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 15 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 7 可转债（可交换债） 234,454.50 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 234,454.50 0.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 公允价值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 净值比例 (元) (％) 1 123064 万孚转债 2,025 234,454.50 0.01 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 16 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 248,169.69 2 应收证券清算款 23,371.89 3 应收股利 - 4 应收利息 22,187.39 5 应收申购款 2,033,314.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,327,042.99 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 688185 康希诺 2,399,053.68 0.14 新股锁定 2 688065 凯赛生物 2,253,695.20 0.13 新股锁定 3 300999 金龙鱼 1,941,789.20 0.11 网下新股 4 300866 安克创新 1,055,109.64 0.06 新股锁定 5 688536 思瑞浦 780,989.66 0.05 新股锁定 17 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰医药 医药A 医药B 本报告期期初 949,007,259.48 231,547,563.00 231,547,563.00 基金份额总额 报告期基金总 946,281,651.59 - - 申购份额 减：报告期基 1,151,992,397.90 - - 金总赎回份额 报告期基金拆 713,689,213.63 -118,677.00 -118,677.00 分变动份额 本报告期期末 1,456,985,726.80 231,428,886.00 231,428,886.00 基金份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金 管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等法律法规的规定和《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金 18 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 合同》的有关约定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表 决起止时间为自 2020 年 8 月 26 日起至 2020 年 9 月 28 日 17：00 止，会议审议 事项为《关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金转型有关事项的议 案》。经统计，本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所 代表的国泰医药份额、医药 A 份额和医药 B 份额均少于权益登记日国泰医药份额、 医药 A 份额和医药 B 份额各自基金总份额的 50%，未达到法定的会议召开条件。 具体可查阅本基金管理人于 2020 年 9 月 30 日发布的《国泰国证医药卫生行业指 数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》。 本基金整改前，医药 A 份额、医药 B 份额仍可在二级市场正常交易，期间， 医药 A 份额、医药 B 份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变 化。本基金整改将医药 A 份额与医药 B 份额按照基金份额净值折算为国泰医药份 额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，转型后可能遭受因溢价消失带来的 较大损失。请投资者注意相关投资风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同 2、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金托管协议 3、关于核准国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 9.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 19 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日 20