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基金季报 > 正文: 泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告
泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 2022 年 3 月 31 日基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出日期：2022 年 4 月 22 日泰达宏利泽利债券 2022 年第 1 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料未经审计。本报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日。 §2 基金产品概况基金简称泰达宏利泽利债券基金主代码 006099 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 9 月 20 日报告期末基金份额总额 494,168,237.74 份投资目标本基金在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。投资策略 1、封闭期投资策略本基金投资将主要采取债券类属配置策略、目标久期调整策略、收益率曲线配置策略、信用利差曲线配置策略等，并且对于资产支持证券等特殊债券品种将采用针对性投资策略。 2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。业绩比较基准中债总指数（全价）收益率。风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人泰达宏利基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现第 2页共 10页泰达宏利泽利债券 2022 年第 1 季度报告 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 4,507,815.06 2.本期利润 2,594,532.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0053 4.期末基金资产净值 511,016,085.88 5.期末基金份额净值 1.0341 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.52% 0.06% -0.29% 0.10% 0.81% -0.04% 过去六个月 1.73% 0.05% 0.48% 0.09% 1.25% -0.04% 过去一年 2.37% 0.04% 2.20% 0.09% 0.17% -0.05% 过去三年 7.60% 0.06% 2.78% 0.11% 4.82% -0.05% 自基金合同 11.35% 0.06% 6.30% 0.11% 5.05% -0.05% 生效起至今注：本基金的业绩比较基准为：中债总指数（全价）收益率。中债总指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券，从总体债券指数中进行抽样选择债券编制而成，或给以流动性调整所编制的债券指数均可称为可复制指数，能客观反映一国或地区或某一市场的债券总体情况。故本基金选取中债总指数（全价）收益率作为业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 3页共 10页泰达宏利泽利债券 2022 年第 1 季度报告注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生。2012 年 1 月至 2014 年 12 月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长；2015 年 1 月至 2016 年 3 月任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经本基金基 2021 年 8 月 9 理；2016 年 3 月至 2021 年 3 月任职于建李宇璐 - 6年金经理日信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；2021 年 4 月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任基金经理。具备 6 年证券从业经验，6 年证券投资管理经验，具有基金从业资格。毕业于北京大学，工商管理硕士研究生。 2007 年 8 月至 2010 年 8 月任职于君维诚信用评估有限公司,担任项目经理；2012 年 8 月至 2014 年 4 月任职于生命保险资本基金基 2021 年 12 月高春梅 - 8年产管理有限公司，担任信用研究员；2014 金经理 30 日年 4 月至 2014 年 8 月任职于平安证券股份有限公司，担任信用研究员；2014 年 9 月至 2018 年 8 月任职于东莞证券股份有限公司，担任投资经理；2018 年 10 月至第 4页共 10页泰达宏利泽利债券 2022 年第 1 季度报告 2021 年 8 月任职于同泰基金管理有限公司，担任基金经理；2021 年 9 月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任经理，现任基金经理。具备 7 年证券投资管理经验，具有基金从业资格。注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析报告期内，稳增长政策发力，同时出口和国内消费保持平稳，2022 年开年 1-2 月社会消费品零售、工业生产、地产、基建、制造业投资等数据超出市场预期，国内经济增长普遍向好。然而，第 5页共 10页泰达宏利泽利债券 2022 年第 1 季度报告 3 月国内本土疫情多点爆发，受此影响，经济数据可能下滑，复苏进程存在短期中断的风险。同时，海外地缘政治风险仍在继续，全球通涨及美联储货币政策收紧带来中美利差持续收窄，资本外流压力加大，人民币汇率贬值压力加剧。一季度债券市场呈现震荡行情。年初降息叠加投资者对经济的悲观预期，10 年期国债快速下行，春节后总体经济增长尚可，同时央行未进一步降准降息，10 年期国债涨幅回吐，收益率绝对水平逐渐回到去年底附近，三月随着疫情多点爆发经济复苏中断担忧再起致使收益率再度下行。本组合主要以票息策略和杠杆策略为主，重点投资于信用债品种。债券投资方面，本组合在市场收益率波动过程中积极调整仓位，顺应市场趋势，优化资产配置结构，以期提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 1.0341 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.52%，业绩比较基准收益率为-0.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 578,156,780.58 99.23 其中：债券 578,156,780.58 99.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 4,059,465.96 0.70 8 其他资产 412,756.97 0.07 9 合计 582,629,003.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合第 6页共 10页泰达宏利泽利债券 2022 年第 1 季度报告 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,425,363.29 6.15 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 126,708,820.60 24.80 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 420,022,596.69 82.19 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 578,156,780.58 113.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 20 重庆发展 1 102002033 400,000 40,668,043.84 7.96 MTN001 20 广发银行二级 2 2028044 300,000 31,425,363.29 6.15 01 20 金融街 3 102001812 300,000 30,912,029.59 6.05 MTN001A 21 嘉定国资 4 102101409 300,000 30,679,638.90 6.00 MTN001 21 长沙高新 5 102100043 300,000 30,669,124.93 6.00 MTN001B 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。第 7页共 10页泰达宏利泽利债券 2022 年第 1 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.9.3 本期国债期货投资评价本报告期本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体中，广发银行于 2022 年 3 月 21 日曾受到银保监会公开处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 19,097.82 2 应收证券清算款 393,659.15 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 第 8页共 10页泰达宏利泽利债券 2022 年第 1 季度报告 7 其他 - 8 合计 412,756.97 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 494,168,237.74 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 494,168,237.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变化的情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例期初申购赎回份额占比者序号达到或者超过 20% 持有份额份额份额份额（%）类的时间区间第 9页共 10页泰达宏利泽利债券 2022 年第 1 季度报告别机 1 20220101~20220331 494,167,819.73 - - 494,167,819.73 100.00 构产品特有风险报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。注：1、报告期内，申购份额含红利再投资份额。2、客户份额实际占比为 99.9999%。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息本报告期内，基金管理人于 2022 年 3 月 19 日发布了《泰达宏利基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2022 年 3 月 18 日起，傅国庆先生离任公司总经理、首席信息官职务，新任公司董事长（法定代表人）职务，并代任公司总经理职务不超过 6 个月。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件； 2、《泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。泰达宏利基金管理有限公司 2022 年 4 月 22 日第 10页共 10页

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