新闻

公告新闻 > 基金公告 > 正文: 汇安短债债券型证券投资基金2021年第三季度报告
汇安短债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日基金管理人：汇安基金管理有限责任公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2021 年 10 月 27 日汇安短债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称汇安短债债券基金主代码 006519 交易代码 006519 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 11 月 7 日报告期末基金份额总额 263,930,927.64 份本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流动性的前提下，力投资目标争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金投资策略主要包括债券投资策略和资产支持证券投资策略投资策略等，在进行债券投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略。中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税业绩比较基准后)*20% 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长风险收益特征期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人汇安基金管理有限责任公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称汇安短债债券 A 汇安短债债券 C 汇安短债债券 E 下属分级基金的交易代码 006519 006520 006521 报告期末下属分级基金的 81,939,952.37 份 181,990,975.27 份 -份份额总额第 2 页共3 页汇安短债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2021 年 7 月 1 日－ 2021 年 9 月 30 日）汇安短债债券 A 汇安短债债券 C 汇安短债债券 E 1．本期已实现收益 781,808.47 1,115,554.96 - 2．本期利润 742,004.66 1,023,092.54 - 3．加权平均基金份额本 0.0080 0.0071 - 期利润 4．期末基金资产净值 87,098,862.52 192,107,200.46 - 5．期末基金份额净值 1.0630 1.0556 1.0413 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较汇安短债债券 A 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.78% 0.01% 0.92% 0.03% -0.14% -0.02% 月过去六个 1.71% 0.01% 1.86% 0.02% -0.15% -0.01% 月过去一年 3.55% 0.02% 3.41% 0.03% 0.14% -0.01% 自基金合同生效起 10.97% 0.02% 9.26% 0.04% 1.71% -0.02% 至今汇安短债债券 C 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.71% 0.01% 0.92% 0.03% -0.21% -0.02% 第 3 页共4 页汇安短债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告月过去六个 1.58% 0.01% 1.86% 0.02% -0.28% -0.01% 月过去一年 3.28% 0.01% 3.41% 0.03% -0.13% -0.02% 自基金合同生效起 10.22% 0.02% 9.26% 0.04% 0.96% -0.02% 至今汇安短债债券 E 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.00% 0.00% 0.92% 0.03% -0.92% -0.03% 月过去六个 0.00% 0.00% 1.86% 0.02% -1.86% -0.02% 月过去一年 1.46% 0.01% 3.41% 0.03% -1.95% -0.02% 自基金合同生效起 8.71% 0.02% 9.26% 0.04% -0.55% -0.02% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 4 页共5 页汇安短债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。第 5 页共6 页汇安短债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限黄济宽先生，固定收益投资部高级投资经理。英国纽卡斯尔大金融学硕士研究生， 9 年证券、基金行业从业经历，曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人，新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理，华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019 年 9 月加入汇安基金管理有限责任公司，担任固定收益投资部高级投资经理一职。2019 年 12 月 11 日至 2021 年 7 月 23 固定收益日，任汇安嘉裕纯债债券型投资部高证券投资基金基金经理； 2020 年 4 月黄济宽级经理、 - 9年 2020 年 4 月 29 日至 2021 29 日本基金的年 7 月 23 日，任汇安嘉源基金经理纯债债券型证券投资基金基金经理；2020 年 4 月 29 日至 2021 年 7 月 29 日，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；2020 年 4 月 29 日至 2021 年 7 月 29 日，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理； 2020 年 4 月 29 日至 2021 年 8 月 4 日，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理；2020 年 4 月 29 日至 2021 年 8 月 4 日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2019 年 11 月 13 日至今，任汇安裕华纯债定期开放债券型发第 6 页共7 页汇安短债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告起式证券投资基金基金经理；2020 年 4 月 29 日至今，任汇安短债债券型证券投资基金基金经理；2020 年 4 月 29 日至今，任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理。注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。第 7 页共8 页汇安短债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内，国内经济基本面呈现类滞胀特征，一方面，内需相对疲软，受疫情、自然灾害及可支配收入增幅较低的影响，社会零售消费品总额两年平均增幅低于往年同期水平，同时，地产投资及销售出现下滑拐点，基建投资呈现托而不举的特征，外向型制造业相对较强，但整体制造业投资增速维持低位；另一方面，全球疫情和碳减排背景下形成了明显的供给瓶颈，部分大宗商品和海运价格不断冲击高位，挤压国内中下游企业的盈利，但整体物价水平的传导或仍缓慢。政策面上，货币政策维持灵活精准、合理适度，尽管美联储引导 taper 预期的脚步渐近，但中国央行仍旧保持政策定力，以我为主，保持流动性合理充裕，资金价格维持相对低位，随着增强信贷总量增长的稳定性的政策实施，社融增速及 M2 的下行速率将减缓并触底回升。当前政策端将强调跨周期设计，以国内经济状况和物价走势为重心，货币政策将在维持宏观杠杆率基本稳定的同时给予实体经济以充裕的货币支持，财政政策在继续提质增效的同时将更为积极，产业政策加强供给端结构性调节，纾解当前经济运行中遭遇的供应瓶颈，经济的类滞胀特征将有所缓和。报告期内，本基金以发行人基本面为基础精选信用债个券，考虑到信用利差处于低位，本基金采取短久期策略构建投资组合，并通过适度杠杆增厚收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末汇安短债债券 A 基金份额净值为 1.0630 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.78%，同期业绩比较基准收益率为 0.92%；截至本报告期末汇安短债债券 C 基金份额净值为 1.0556 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.71%，同期业绩比较基准收益率为 0.92%；截至本报告期末汇安短债债券 E 基金份额净值为 1.0413 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.00%，同期业绩比较基准收益率为 0.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。第 8 页共9 页汇安短债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 326,541,500.00 98.24 其中：债券 296,526,500.00 89.21 资产支持证券 30,015,000.00 9.03 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 604,634.09 0.18 8 其他资产 5,252,259.71 1.58 9 合计 332,398,393.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。第 9 页共10 页汇安短债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,038,000.00 7.18 其中：政策性金融债 20,038,000.00 7.18 4 企业债券 20,025,000.00 7.17 5 企业短期融资券 170,513,000.00 61.07 6 中期票据 85,950,500.00 30.78 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 296,526,500.00 106.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产净值序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％） 17 新城控股 1 101752008 200,000 20,272,000.00 7.26 MTN001 17 长发集团 2 101754021 200,000 20,176,000.00 7.23 MTN001 21 江西建材 3 012102548 200,000 20,028,000.00 7.17 SCP002 21 吉林电力 4 012103106 200,000 20,000,000.00 7.16 SCP004 19 百业源 5 101901517 150,000 15,145,500.00 5.42 MTN002 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细占基金资产净值序号证券代码证券名称数量（份）公允价值 (元) 比例(%) 1 189569 百川 1A 100,000 10,011,000.00 3.59 2 137537 逸锟 16A1 100,000 10,004,000.00 3.58 第 10 页共11 页汇安短债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 3 800025 亚保 17A 100,000 10,000,000.00 3.58 注：本基金本报告期末仅持有以上 3 只资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 296.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,252,429.08 5 应收申购款 999,528.97 第 11 页共12 页汇安短债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 6 其他应收款 5.61 7 其他 - 8 合计 5,252,259.71 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目汇安短债债券 A 汇安短债债券 C 汇安短债债券 E 报告期期初基金份额总额 60,641,506.83 122,733,213.72 - 报告期期间基金总申购份额 77,451,185.06 154,999,625.14 - 减:报告期期间基金总赎回份额 56,152,739.52 95,741,863.59 - 报告期期间基金拆分变动份额 - - - （份额减少以"-"填列）报告期期末基金份额总额 81,939,952.37 181,990,975.27 - 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。第 12 页共13 页汇安短债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安短债债券型证券投资基金募集的文件 2、汇安短债债券型证券投资基金基金合同 3、汇安短债债券型证券投资基金托管协议 4、汇安短债债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在规定报刊及规定网站上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 13 层上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。公司网站：http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2021 年 10 月 27 日第 13 页共13 页

汇安短债债券型证券投资基金2021年第三季度报告