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基金季报 > 正文: 汇安短债债券：汇安短债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
汇安短债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 2020 年 6 月 30 日基金管理人：汇安基金管理有限责任公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2020 年 7 月 21 日汇安短债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称汇安短债债券基金主代码 006519 交易代码 006519 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 11 月 7 日报告期末基金份额总额 723,226,796.56 份本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流动性的前提下，力争投资目标长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金投资策略主要包括债券投资策略和资产支持证券投资策略等，在进行债券投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略投资策略、套利交易策略和可转换债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税业绩比较基准后)*20% 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期风险收益特征平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人汇安基金管理有限责任公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简汇安短债债券 A 汇安短债债券 C 汇安短债债券 E 称下属分级基金的交易代 006519 006520 006521 第 2 页共15 页汇安短债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告码报告期末下属分级基金 351,359,385.97 份 321,864,980.04 份 50,002,430.55 份的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2020 年 4 月 1 日－ 2020 年 6 月 30 日）汇安短债债券 A 汇安短债债券 C 汇安短债债券 E 1．本期已实现收益 3,240,619.10 6,064,470.03 486,583.98 2．本期利润 1,213,330.53 3,142,372.43 245,062.28 3．加权平均基金份额本 0.0038 0.0047 0.0049 期利润 4．期末基金资产净值 366,623,492.37 334,616,415.16 52,167,708.54 5．期末基金份额净值 1.0434 1.0396 1.0433 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较汇安短债债券 A 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.47% 0.02% 0.00% 0.09% 0.47% -0.07% 月过去六个 1.71% 0.02% 1.53% 0.07% 0.18% -0.05% 月过去一年 3.80% 0.02% 3.46% 0.05% 0.34% -0.03% 自基金合 6.35% 0.02% 5.77% 0.04% 0.58% -0.02% 同生效起第 3 页共15 页汇安短债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告至今汇安短债债券 C 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.42% 0.02% 0.00% 0.09% 0.42% -0.07% 月过去六个 1.59% 0.02% 1.53% 0.07% 0.06% -0.05% 月过去一年 3.58% 0.02% 3.46% 0.05% 0.12% -0.03% 自基金合同生效起 5.97% 0.02% 5.77% 0.04% 0.20% -0.02% 至今汇安短债债券 E 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.47% 0.02% 0.00% 0.09% 0.47% -0.07% 月过去六个 1.71% 0.02% 1.53% 0.07% 0.18% -0.05% 月过去一年 3.79% 0.02% 3.46% 0.05% 0.33% -0.03% 自基金合同生效起 6.34% 0.02% 5.77% 0.04% 0.57% -0.02% 至今第 4 页共15 页汇安短债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 5 页共15 页汇安短债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限杨芳，经济学学士，9 年证券、基金行业从业经历。曾任职于华创证券，2016 年 7 月起加入汇安基金管理有限责任公司，任固定收益投资部高级经理一职。2017 固定收益年 4 月 14 日至 2019 年 12 投资部高月 11 日，任汇安嘉裕纯债 2018 年 11 2020 年 5 月杨芳级经理、 9年债券型证券投资基金基金月7日 27 日本基金的经理；2017 年 4 月 28 日至基金经理 2019 年 10 月 14 日，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2017 年 4 月 28 日至 2020 年 5 月 27 日，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理； 2018 年 2 月 7 日至 2019 年第 6 页共15 页汇安短债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 12 月 11 日，任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理； 2018 年 3 月 27 日至 2019 年 10 月 14 日，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2018 年 11 月 7 日至 2020 年 5 月 27 日，任汇安短债债券型证券投资基金基金经理；2018 年 11 月 26 日至 2020 年 5 月 27 日，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理； 2019 年 1 月 10 日至 2020 年 5 月 11 日，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019 年 3 月 20 日至 2020 年 5 月 27 日，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理；2019 年 9 月 17 日至今，任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理；2020 年 1 月 17 日至今，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理； 2020 年 3 月 20 日至今，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。黄济宽先生，固定收益投资部高级投资经理。英国纽卡斯尔大金融学硕士研究生， 8 年证券、基金行业从业经历，曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委固定收益员会产品管理总部投资主投资部高 2020 年 4 月办人，新沃基金管理有限公黄济宽级经理、 - 8年 29 日司特定客户资产投资部投本基金的资经理，华创证券有限责任基金经理公司资产管理总部高级投资经理。2019 年 9 月加入汇安基金管理有限责任公司，担任固定收益投资部高级投资经理一职。2019 年 11 月 13 日至今，任汇安裕华第 7 页共15 页汇安短债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理； 2019 年 12 月 11 日至今，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2020 年 4 月 29 日至今，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2020 年 4 月 29 日至今，任汇安短债债券型证券投资基金基金经理；2020 年 4 月 29 日至今，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理； 2020 年 4 月 29 日至今，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理；2020 年 4 月 29 日至今，任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理；2020 年 4 月 29 日至今，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理；2020 年 4 月 29 日至今，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公第 8 页共15 页汇安短债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析国内经济在二季度总体快速复原，PMI 连续 3 个月处于扩张区间、工业增加值持续同比为正，地产、汽车销售近期同比已转正，基建发力确定性较高，线上消费维持高增速，国外需求下滑对出口的影响尚未充分显现。猪肉价格有所反弹，大宗商品价格基本收复了疫情造成的下跌，CPI 和 PPI 环比降幅已收窄，通缩压力有所下降。截至 5 月的 M2 和社融存量同比增速达到 11.1%和 12.5%，因地方政府债和特别国债的发行、以及对中小企业的贷款展期，预计下半年增速仍将保持较高增速。不搞大水漫灌是政策基调，前期偏宽松的货币政策已边际调整，保存货币政策空间，打击资金套利和确保资金直达实体成为重要政策考量。债券收益率从 5 月份开始出现明显调整，十年期国债收益率已回到疫情爆发前水平，期间信用息差变动较小，信用债收益率随国债收益率相应提升。在宽货币转向宽信用以及债券供给的压力下，债券收益率仍存在抬升势头。但目前经济主要以边际修复为主，且政府降低社会融资成本的要求将压制债券收益率的上升空间。二季度内，股票市场以科技成长和医药消费为代表的结构性行情表现突出，价值与成长风格的估值差持续拉大，随以大金融为代表的价值类股票恢复性上涨，预计股票市场在本年仍将围绕核心资产演绎。报告期内，组合在债券投资方面主要以甄选短久期信用品种为主，适度使用杠杆增加收益，并利用债券市场调整时机增加信用债配置，以提高组合的静态收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末汇安短债债券 A 基金份额净值为 1.0434 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.47%；截至本报告期末汇安短债债券 C 基金份额净值为 1.0396 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.42%；截至本报告期末汇安短债债券 E 基金份额净值为 1.0433 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.47%；同期业绩比较基准收益率为 0.00%。第 9 页共15 页汇安短债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 839,639,700.00 93.78 其中：债券 694,634,200.00 77.59 资产支持证券 145,005,500.00 16.20 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,000,135.00 3.35 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 11,261,179.78 1.26 8 其他资产 14,392,118.46 1.61 9 合计 895,293,133.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。第 10 页共15 页汇安短债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,520,000.00 6.71 其中：政策性金融债 50,520,000.00 6.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 538,404,200.00 71.46 6 中期票据 105,710,000.00 14.03 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 694,634,200.00 92.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产净值序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％） 19 云锡股 1 011902838 700,000 70,392,000.00 9.34 SCP004 19 辽成大 2 011902436 500,000 50,260,000.00 6.67 SCP002 20 观音岩 3 012001749 500,000 49,825,000.00 6.61 SCP001 19 北电 4 011902344 400,000 40,212,000.00 5.34 SCP001 15 大连万达 5 101551086 400,000 40,192,000.00 5.33 MTN002 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细占基金资产净值序号证券代码证券名称数量（份）公允价值 (元) 比例(%) 1 165049 碧强 01 优 400,000 40,092,000.00 5.32 第 11 页共15 页汇安短债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 2 138604 创恒 01A 400,000 39,872,000.00 5.29 3 165470 19 瑞碧优 200,000 20,032,000.00 2.66 4 159813 启程 06 优 200,000 20,006,000.00 2.66 5 159653 启程 05 优 100,000 10,002,000.00 1.33 6 159766 平裕 1 优 100,000 10,001,000.00 1.33 7 165020 19 佳美 4A 50,000 5,000,500.00 0.66 注：本基金本报告期末仅持有以上 7 只资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成序号名称金额（元）第 12 页共15 页汇安短债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 1 存出保证金 5,721.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,446,671.25 5 应收申购款 1,939,725.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,392,118.46 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目汇安短债债券 A 汇安短债债券 C 汇安短债债券 E 报告期期初基金份额总额 139,174,109.02 760,703,756.20 50,002,430.55 报告期期间基金总申购份额 291,357,695.62 359,230,214.59 - 减:报告期期间基金总赎回份额 79,172,418.67 798,068,990.75 - 报告期期末基金份额总额 351,359,385.97 321,864,980.04 50,002,430.55 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。第 13 页共15 页汇安短债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安短债债券型证券投资基金募集的文件 2、汇安短债债券型证券投资基金基金合同 3、汇安短债债券型证券投资基金托管协议 4、汇安短债债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 13 层上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。公司网站：http://www.huianfund.cn/ 第 14 页共15 页汇安短债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告汇安基金管理有限责任公司 2020 年 7 月 21 日第 15 页共15 页

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