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汇安短债债券：汇安短债债券型证券投资基金2019年第3季度报告

汇安短债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 22 日 汇安短债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安短债债券 基金主代码 006519 交易代码 006519 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 7 日 报告期末基金份额总额 177,950,180.51 份 本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流动性的前提下，力争 投资目标 长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金投资策略主要包括债券投资策略和资产支持证券投资策略 等，在进行债券投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券 投资策略 投资策略、套利交易策略和可转换债券投资策略，选择合适时机投 资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。 中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税 业绩比较基准 后)*20% 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期 风险收益特征 平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货 币市场基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属 分级基金的 基金简 汇安短债债券 A 汇安短债债券 C 汇安短债债券 E 称 下属 分级基金的 交易代 006519 006520 006521 码 第 2 页 共13 页 汇安短债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 报告 期末下属分 级基金 113,261,077.65 份 14,599,564.50 份 50,089,538.36 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ） 汇安短债债券 A 汇安短债债券 C 汇安短债债券 E 1．本期已实现收益 1,386,020.80 104,070.13 543,191.03 2．本期利润 1,470,526.42 107,055.57 569,672.10 3．加权平均基金份额本 0.0106 0.0103 0.0106 期利润 4．期末基金资产净值 117,262,099.86 15,083,749.31 51,856,241.15 5．期末基金份额净值 1.0353 1.0332 1.0353 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安短债债券 A 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 1.04% 0.01% 0.94% 0.01% 0.10% 0.00% 汇安短债债券 C 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.99% 0.01% 0.94% 0.01% 0.05% 0.00% 汇安短债债券 E 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 1.04% 0.01% 0.94% 0.01% 0.10% 0.00% 第 3 页 共13 页 汇安短债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共13 页 汇安短债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 注：①本基金合同生效日为 2018 年 11 月 7 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 ②根据《汇安短债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的 纯债部分、中期票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购、银行存款、同业存单等法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组 合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券的比例不低于 非现金资产的 80%，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产 净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。根据基金合同的规定，自 基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本 基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为 2018 年 11 月 7 日至 2019 年 5 月 6 日，建仓结束时各项资产比例符合合同约定。 第 5 页 共13 页 汇安短债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 杨芳，经济学学士，8 年证 券、基金行业从业经历。曾 任职于华创证券，2016 年 7 月起加入汇安基金管理有 限责任公司，任固定收益投 资部高级经理一职。2017 年 4 月 14 日至今，任汇安 嘉裕纯债债券型证券投资 基金基金经理；2017 年 4 月 28 日至今，任汇安嘉汇 纯债债券型证券投资基金、 汇安嘉源纯债债券型证券 投资基金基金经理；2018 固定收益 年 2 月 7 日至今，任汇安裕 投资部高 2018 年 11 华纯债定期开放债券型发 杨芳 级经理、 - 8年 月7日 起式证券投资基金基金经 本基金的 理；2018 年 3 月 27 日至今， 基金经理 任汇安稳裕债券型证券投 资基金基金经理；2018 年 11 月 7 日至今，任汇安短债 债券型证券投资基金基金 经理；2018 年 11 月 26 日至 今，任汇安嘉鑫纯债债券型 证券投资基金基金经理； 2019 年 1 月 10 日至今，任 汇安丰华灵活配置混合型 证券投资基金基金经理； 2019 年 3 月 20 日至今，任 汇安鼎利纯债债券型证券 投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 第 6 页 共13 页 汇安短债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度全球宏观经济下行明显，欧美货币政策重回宽松，降息速度以及是否重回定量宽松成 为政策争论焦点。三季度国内经济下行压力加大，中央明确指出“不将房地产作为短期经济刺激 的手段”，陆续出台了限制地产融资的多项举措，地产销售面积接近零增长、购置土地面积同比 负增长，未来房地产投资下行趋势较为明确；年内地方政府专项债发行有所提速，但基建投资增 速仍处相对低位，后期为稳定经济增速，基建需提速增效；进出口贸易已开始反映中美贸易摩擦 和全球宏观下行的负面影响，中美贸易磋商重启后出现转机，有望达成阶段性协议，但中美利益 格局重构过程仍将漫长而波折；受非洲猪瘟和部分食品价格影响，CPI 冲高过程未结束，但核心 CPI 仍保持低位，预料通胀不会成为货币政策掣肘因素。 10 年期国债在前期触及 3.0 整数关口后有所反弹，预计未来国债收益率在低位窄幅波动。银 行理财收益率钝化，资金普遍配置信用债寻求收益，信用利差压缩至历史低位，信用债投资难度 加大。随经济下行，违约常态化，防控信用风险仍是重中之重。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安短债债券 A 基金份额净值为 1.0353 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.04%；截至本报告期末汇安短债债券 C 基金份额净值为 1.0332 元，本报告期基金份额净值增长 第 7 页 共13 页 汇安短债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 率为 0.99%；截至本报告期末汇安短债债券 E 基金份额净值为 1.0353 元，本报告期基金份额净值 增长率为 1.04%；同期业绩比较基准收益率为 0.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 179,796,400.00 96.95 其中：债券 158,775,800.00 85.61 资产支持证券 21,020,600.00 11.33 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 2,167,264.69 1.17 8 其他资产 3,493,316.98 1.88 9 合计 185,456,981.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 第 8 页 共13 页 汇安短债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,156,000.00 7.14 其中：政策性金融债 13,156,000.00 7.14 4 企业债券 10,060,000.00 5.46 5 企业短期融资券 57,233,000.00 31.07 6 中期票据 78,326,800.00 42.52 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 158,775,800.00 86.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 比例（％） 15 长春润德 1 101562005 170,000 17,185,300.00 9.33 MTN001 16 荣盛 2 101653047 170,000 17,129,200.00 9.30 MTN002 17 万达文化 3 101758012 170,000 16,787,500.00 9.11 MTN001 4 018007 国开 1801 130,000 13,156,000.00 7.14 16 居然之家 5 101676009 100,000 10,089,000.00 5.48 MTN002 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 占基金资产净值 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 比例(%) 1 139568 方碧 48 优 110,000 11,006,600.00 5.98 2 159653 启程 05 优 100,000 10,014,000.00 5.44 注：本基金本报告期末仅持有以上 2 只资产支持证券。 第 9 页 共13 页 汇安短债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,560.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,464,108.72 5 应收申购款 23,647.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,493,316.98 第 10 页 共13 页 汇安短债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇安短债债券 A 汇安短债债券 C 汇安短债债券 E 报告期期初基金份额总额 152,696,750.05 7,446,327.60 54,889,538.36 报告期期间基金总申购份额 1,347,156.14 11,475,004.10 - 减:报告期期间基金总赎回份额 40,782,828.54 4,321,767.20 4,800,000.00 报告期期末基金份额总额 113,261,077.65 14,599,564.50 50,089,538.36 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 第 11 页 共13 页 汇安短债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 类别 序号 达到或者超过 20% 持有份额 份额 份额 份额 比 的时间区间 机构 1 20190701-20190930 50,002,430.55 - - 50,002,430.55 28.10% - - - - - - - 个人 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况，投资人在投资本基金 时，可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、 基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。 本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安短债债券型证券投资基金募集的文件 2、汇安短债债券型证券投资基金基金合同 3、汇安短债债券型证券投资基金托管协议 4、汇安短债债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 第 12 页 共13 页 汇安短债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 13 层 上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2019 年 10 月 22 日 第 13 页 共13 页