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基金季报 > 正文: 华润元大景泰混合型证券投资基金2020年第4季度报告
华润元大景泰混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 2020 年 12 月 31 日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日期：2021 年 1 月 22 日华润元大景泰混合 2020 年第 4 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况基金简称华润元大景泰混合交易代码 004976 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2019 年 11 月 8 日报告期末基金份额总额 650,905.27 份本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的投资目标个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、投资标的评估以及组合风险管理全过程中。资产配置方面，根据宏观经济环境、财政及货币政策趋势以及基金管理人对大类资产走势的判断，并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合，持续、动投资策略态、优化确定投资组合的资产配置比例。股票投资方面，本基金将运用“价值和成长并重”的投资策略来确定具体选股标准。债券投资方面，本基金将采用“自上而下”的投资策略，对债券类资产进行合理有效的配置，并在配置框架下进行具有针对性的券种选择。此外，本基金还采用股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支第 2 页共 14 页华润元大景泰混合 2020 年第 4 季度报告持证券投资策略等。中债总指数（全价）收益率×80%＋沪深 300 指业绩比较基准数收益率×15%＋恒生指数收益率×5%。本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险风险收益特征水平高于债券型基金与货币市场基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。基金管理人华润元大基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称华润元大景泰混合 A 华润元大景泰混合 C 下属分级基金的交易代码 004976 004977 报告期末下属分级基金的份额总额 269,189.78 份 381,715.49 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2020 年 10 月 1 日－ 2020 年 12 月 31 日）华润元大景泰混合 A 华润元大景泰混合 C 1．本期已实现收益 -2,530.35 -2,459.94 2．本期利润 -3,246.16 -1,032.13 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0094 -0.0024 4．期末基金资产净值 285,505.91 403,974.39 5．期末基金份额净值 1.0606 1.0583 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华润元大景泰混合 A 净值增长净值增长业绩比较基业绩比较基准收阶段率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准收益率③ 益率标准差④ ② 过去三个 -0.19% 0.28% 3.59% 0.18% -3.78% 0.10% 月过去六个 -0.40% 0.31% 3.35% 0.22% -3.75% 0.09% 第 3 页共 14 页华润元大景泰混合 2020 年第 4 季度报告月过去一年 5.55% 0.58% 3.84% 0.26% 1.71% 0.32% 自基金合同生效起 6.06% 0.55% 5.40% 0.24% 0.66% 0.31% 至今华润元大景泰混合 C 业绩比较基准净值增长净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个 -0.24% 0.28% 3.59% 0.18% -3.83% 0.10% 月过去六个 -0.50% 0.31% 3.35% 0.22% -3.85% 0.09% 月过去一年 5.35% 0.59% 3.84% 0.26% 1.51% 0.33% 自基金合同生效起 5.83% 0.55% 5.40% 0.24% 0.43% 0.31% 至今第 4 页共 14 页华润元大景泰混合 2020 年第 4 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 5 页共 14 页华润元大景泰混合 2020 年第 4 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限中国，厦门大学民商法学硕士，具有基金从业资格。曾任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理本基金 2019 年 11 助理、投资经理，中泰证券魏晓菲基金经 - 11 年月 14 日（上海）资产管理有限公司理机构投资部投资经理。2017 年 4 月加入华润元大基金管理有限公司，现任投资管理部基金经理；2019 年 9 月 4 第 6 页共 14 页华润元大景泰混合 2020 年第 4 季度报告日起担任华润元大现金收益货币市场基金基金经理、华润元大现金通货币市场基金基金经理；2019 年 11 月 14 日起担任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理；2020 年 8 月 24 日起担任华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020 年 10 月 23 日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理；2020 年 11 月 26 日起担任华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。中国，复旦大学发展经济学硕士，具有基金从业资格。曾任湘财证券有限责任公司研究员、信诚基金管理有限公司宏观分析师。2017 年 7 月 17 日加入华润元大基金管理有限公司，现任公司投资管理部总经理；2019 年 2 月 14 日起担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理；2019 年本基金 11 月 8 日起担任华润元大基金经 2019 年 11 景泰混合型证券投资基金刘宏毅理、投资 - 11 年月8日基金经理；2020 年 3 月 18 管理部日起担任华润元大成长精总经理选股票型发起式证券投资基金基金经理；2020 年 7 月 24 日起担任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理、2020 年 8 月 10 日起担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理、2020 年 8 月 24 日起担任华润元大核心动力混合型证券投资基金基金经理。第 7 页共 14 页华润元大景泰混合 2020 年第 4 季度报告中国，中国科学院研究生院微电子学与固体电子学博士，具有基金从业资格。曾任中信银行福州分行统计分析岗、华西证券股份有限公司研究所高级研究员和股票投资部投资经理助理； 2015 年 8 月 13 日加入华润元大基金管理有限公司，现任公司量化指数部总经理； 2017 年 8 月 2 日起担任华本基金润元大富时中国 A50 指数型基金经证券投资基金基金经理； 2020 年 8 李武群理、量化 - 11 年 2019 年 10 月 18 日起担任月 13 日指数部华润元大量化优选混合型总经理证券投资基金基金经理； 2020 年 4 月 8 日起担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理；2020 年 8 月 13 日起担任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理；2020 年 10 月 23 日起担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。第 8 页共 14 页华润元大景泰混合 2020 年第 4 季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年四季度，国内宏观经济继续向好，投资和工业增长、社融、消费等数据持续修复，股市及大宗商品表现相较债市走强，债券市场在本季度 10-11 月震荡下跌、12 月有所反弹，具体来看：10 月央行货币政策态度偏向回归常态并在公开市场大规模净回笼，银行存单发行利率持续走高，银行间资金面持续收紧；11 月受信用风险事件冲击进一步加重市场流动性紧张局面，各期限债券收益率持续上行，10 年国债收益率突破 3.30%。12 月央行连续维稳，通过 MLF 等加大净投放力度，并在中央工作会议、央行四季度例会上释放宽松信号，债券市场自 11 月底至 12 月底持续反弹上涨。本基金四季度结合对宏观走势和利率走势的分析判断，配置了部分仓位股票及短久期债券。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末华润元大景泰混合 A 基金份额净值为 1.0606 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.19%；截至本报告期末华润元大景泰混合 C 基金份额净值为 1.0583 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.24%；同期业绩比较基准收益率为 3.59%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 299,850.00 41.25 其中：债券 299,850.00 41.25 资产支持证券 - - 第 9 页共 14 页华润元大景泰混合 2020 年第 4 季度报告 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 270,000.00 37.14 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 150,885.67 20.76 8 其他资产 6,174.91 0.85 9 合计 726,910.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 - 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合占基金资产净值比例序号债券品种公允价值（元）（％） 1 国家债券 299,850.00 43.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 299,850.00 43.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产净值序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％） 1 019627 20 国债 01 2,000 199,980.00 29.00 2 019640 20 国债 10 1,000 99,870.00 14.48 第 10 页共 14 页华润元大景泰混合 2020 年第 4 季度报告注：本基金本报告期末仅持有 2 只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细持仓量（买/ 合约市值公允价值变代码名称风险说明卖）（元）动（元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） 0.00 股指期货投资本期收益（元） 0.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期内未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期内未参与投资国债期货。第 11 页共 14 页华润元大景泰混合 2020 年第 4 季度报告 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 702.11 2 应收证券清算款 130.10 3 应收股利 - 4 应收利息 5,342.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,174.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目华润元大景泰混合 A 华润元大景泰混合 C 报告期期初基金份额总额 508,999.96 448,041.32 报告期期间基金总申购份额 28,734.33 126,886.15 减:报告期期间基金总赎回份额 268,544.51 193,211.98 报告期期间基金拆分变动份额（份额 - - 减少以"-"填列）报告期期末基金份额总额 269,189.78 381,715.49 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。第 12 页共 14 页华润元大景泰混合 2020 年第 4 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注：本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变动。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无第 13 页共 14 页华润元大景泰混合 2020 年第 4 季度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在规定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。华润元大基金管理有限公司 2021 年 1 月 22 日第 14 页共 14 页

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