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公告新闻 > 基金公告 > 正文: 嘉实量化精选股票型证券投资基金2022年第2季度报告
嘉实量化精选股票型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2022 年 7 月 20 日嘉实量化精选股票 2022 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。嘉实量化精选股票型证券投资基金由嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金转型而成。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期中的财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称嘉实量化精选股票基金主代码 001637 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2021 年 11 月 26 日报告期末基金份额总额 342,689,296.04 份投资目标本基金以各类大数据为基础构建量化投资策略，力争在严格控制风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金通过定量化投资方法深入分析和挖掘大数据与股票价格波动之间的关系，以大数据策略研究形成对个股投资价值的综合评分，精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合。具体投资策略包括：大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。业绩比较基准中证 500 指数收益率*95%+中证综合债券指数收益率*5% 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型、债券型和货币市场基金。基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现第 2 页共 12 页嘉实量化精选股票 2022 年第 2 季度报告 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 -22,729,746.08 2.本期利润 56,211,640.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.1402 4.期末基金资产净值 673,066,136.18 5.期末基金份额净值 1.9641 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 8.75% 1.74% 2.04% 1.66% 6.71% 0.08% 过去六个月 0.29% 1.61% -11.58% 1.55% 11.87% 0.06% 自基金合同 1.87% 1.49% -10.08% 1.43% 11.95% 0.06% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 3 页共 12 页嘉实量化精选股票 2022 年第 2 季度报告注：（1）本基金合同生效日 2021 年 11 月 26 日至报告期末未满 1 年。（2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限本基金、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实曾任长盛基金管理有限公司金融工程研润泽量化究员、高级金融工程研究员、基金经理、定期混金融工程与量化投资部总监等职务。2013 2021 年 11 月刘斌合、嘉实 - 16 年年 12 月加入嘉实基金管理有限公司股票 26 日润和量化投资部，从事投资、研究工作，现任增强定期混风格投资总监。博士研究生，具有基金从合、嘉实业资格。中国国籍。中证半导体指数增强发起式基金经理第 4 页共 12 页嘉实量化精选股票 2022 年第 2 季度报告本基金、嘉实沪深曾任职于建信基金管理有限责任公司投 300 指数资管理部，从事量化研究工作。2015 年 4 研究增 2021 年 11 月龙昌伦 - 8年月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于强、嘉实 26 日量化投资部。硕士研究生，具有基金从业中证 500 资格。中国国籍。指数增强基金经理注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间公募基金 5 3,396,395,641.78 2018 年 1 月 19 日私募资产管 1 401,659,711.41 2021 年 12 月 9 日刘斌理计划其他组合 4 6,271,513,515.52 2017 年 3 月 13 日合计 10 10,069,568,868.71 - 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实量化精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。第 5 页共 12 页嘉实量化精选股票 2022 年第 2 季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年二季度 A 股市场先抑后扬，V 型反弹。前期延续一季度偏弱的市场走势，在 4 月底市场出现阶段性底部后，市场迎来显著的指数性行情，各类宽基指数强劲反弹，并带动宽基指数在二季度录得正收益，而其中成长类资产反弹幅度更大，创业板类宽基指数普遍超过 20%。4 月底股票资产估值处于历史相对低点，与此同时，国内疫情得到有效控制，经济稳定政策的出台以及国内宽松的货币环境和美债收益回落，多方面因素刺激和利好下，股票资产呈现了较好的表现。从宏观维度看，二季度特别是 5 月以来，影响国内市场的核心变量均有积极的边际变化。国内层面，上海、北京等地疫情得到有效控制，复工复产得到了有序推进，利好经济企稳回升，特别是上海疫情的有效控制使得年初至今出台的各类稳增长政策能够得到逐步落实，宏观经济摆向复苏方向。与此同时，稳增长政策仍在持续推出，近期 LPR 利率的下调也是货币政策持续降准降息方向的动作，而且从针对性上看，对经济稳定起着核心作用的房地产方面倾斜，并且财政发力、地方政府的地产调控松绑、民企融资恢复等均表明了政策在积极稳定经济和复苏经济方面的强烈指向性。从海外来看，美股从交易滞胀逐渐向交易衰退演进，从而使得美债利率触顶回落，显著利好国内成长类资产反弹，由于企业盈利在滞胀的环境中承受了非常大的压力，随着大宗商品的价格企稳下行以及利率环境的宽松，A 股市场度过了相对较差的宏观环境。股票市场方面，中大市值公司与成长资产的表现良好，价值红利和中小市值公司表现靠后。行业方面，汽车、食品饮料、电力设备和商贸等表现靠前，房地产、计算机、综合和环保等则表现靠后。本基金在资产配置的框架下，依据科学技术和系统化方法，深入分析上市公司各类型大数据，包含基本面大数据、交易行为大数据、产业链大数据、互联网大数据，以及嘉实基金研究员基于实地调研、案头研究以及电话访谈等多种对上市公司进行研究所产生的上市公司研究数据，在此基础上构建多种投资策略，以海量、多维度的数据构建对个股全面的评估体系，并运用智能化方法优化策略权重，最终精选具有显著投资价值的上市公司构建股票投资组合。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 1.9641 元；本报告期基金份额净值增长率为 8.75%，业绩第 6 页共 12 页嘉实量化精选股票 2022 年第 2 季度报告比较基准收益率为 2.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 585,389,769.32 73.66 其中：股票 585,389,769.32 73.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,469,862.92 0.44 其中：债券 3,469,862.92 0.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 84,551,423.01 10.64 8 其他资产 121,271,379.49 15.26 9 合计 794,682,434.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 25,789,465.44 3.83 C 制造业 379,490,890.51 56.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,225,153.00 2.26 E 建筑业 9,839,810.00 1.46 F 批发和零售业 29,110,018.12 4.32 G 交通运输、仓储和邮政业 18,973,091.00 2.82 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,287,246.24 4.35 J 金融业 36,028,456.15 5.35 K 房地产业 13,198,818.00 1.96 L 租赁和商务服务业 19,244.71 0.00 第 7 页共 12 页嘉实量化精选股票 2022 年第 2 季度报告 M 科学研究和技术服务业 5,074,440.57 0.75 N 水利、环境和公共设施管理业 12,559,565.55 1.87 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.03 R 文化、体育和娱乐业 8,897,549.34 1.32 S 综合 1,686,400.00 0.25 合计 585,389,769.32 86.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值比例序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）（%） 1 300390 天华超净 137,500 12,017,500.00 1.79 2 600141 兴发集团 262,100 11,529,779.00 1.71 3 600765 中航重机 348,680 11,220,522.40 1.67 4 300363 博腾股份 143,300 11,175,967.00 1.66 5 002497 雅化集团 316,400 10,330,460.00 1.53 6 600516 方大炭素 1,346,100 10,230,360.00 1.52 7 000960 锡业股份 609,600 10,222,992.00 1.52 8 000629 攀钢钒钛 2,580,300 9,805,140.00 1.46 9 300482 万孚生物 238,100 9,693,051.00 1.44 10 600863 内蒙华电 2,655,000 9,690,750.00 1.44 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,469,862.92 0.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,469,862.92 0.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细第 8 页共 12 页嘉实量化精选股票 2022 年第 2 季度报告序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 019658 21 国债 10 34,050 3,469,862.92 0.52 注：报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细公允价值变动代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元) 风险说明（元） IC2207 IC2207 30 38,607,600.00 1,822,800.00 - IC2208 IC2208 2 2,558,480.00 82,160.00 - 公允价值变动总额合计（元） 1,904,960.00 股指期货投资本期收益（元） 704,208.44 股指期货投资本期公允价值变动（元） 2,206,440.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 5.10.3 本期国债期货投资评价无。第 9 页共 12 页嘉实量化精选股票 2022 年第 2 季度报告 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 5,936,270.24 2 应收证券清算款 114,908,745.30 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 426,363.95 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 121,271,379.49 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 412,059,059.07 报告期期间基金总申购份额 55,049,533.17 减：报告期期间基金总赎回份额 124,419,296.20 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 342,689,296.04 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。第 10 页共 12 页嘉实量化精选股票 2022 年第 2 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回序号或者超过持有份额份额占比（%）类份额份额份额 20%的时间别区间 2022-04-01 机 1 至 106,824,339.73 - 11,389,000.00 95,435,339.73 27.85 构 2022-06-30 产品特有风险报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金注册的批复文件；中国证监会准予嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更注册的批复； (2)《嘉实量化精选股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实量化精选股票型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实量化精选股票型证券投资基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实量化精选股票型证券投资基金公告的各项原稿。第 11 页共 12 页嘉实量化精选股票 2022 年第 2 季度报告 9.2 存放地点北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。嘉实基金管理有限公司 2022 年 7 月 20 日第 12 页共 12 页

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