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基金季报 > 正文: 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金2021年第2季度报告
嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2021 年 7 月 20 日嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2021 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期中的财务资料未经审计。本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金主代码 001637 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 12 月 7 日报告期末基金份额总额 125,395,639.58 份投资目标本基金以腾讯自选股大数据为基础构建量化投资策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金将腾讯自选股大数据和行为金融模型相结合，构建大数据量化投资策略模型，在此基础上生成基金股票组合，力争获得长期、持续的超额收益。具体投资策略包括：大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。业绩比较基准中证 500 指数收益率*95%+中证综合债券指数收益率*5% 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元第 2 页共 12 页嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2021 年第 2 季度报告主要财务指标报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 12,305,697.23 2.本期利润 24,651,026.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.1986 4.期末基金资产净值 232,129,633.09 5.期末基金份额净值 1.851 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 11.98% 0.84% 8.47% 0.65% 3.51% 0.19% 过去六个月 17.00% 1.05% 6.71% 0.94% 10.29% 0.11% 过去一年 33.55% 1.20% 15.50% 1.19% 18.05% 0.01% 过去三年 94.23% 1.37% 30.14% 1.40% 64.09% -0.03% 过去五年 81.47% 1.25% 29.95% 1.20% 51.52% 0.05% 自基金合同 85.10% 1.23% 12.23% 1.26% 72.87% -0.03% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 3 页共 12 页嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2021 年第 2 季度报告注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限本基金、嘉实沪深 300 指数曾任长盛基金管理有限公司金融工程研研究增究员、高级金融工程研究员、基金经理、强、嘉实金融工程与量化投资部总监等职务。2013 2015 年 12 月 7 刘斌润泽量化 - 15 年年 12 月加入嘉实基金管理有限公司股票日定期混投资部，从事投资、研究工作，现任量化合、嘉实投资部总监。博士研究生，具有基金从业润和量化资格。定期混合基金经理本基金、曾任职于建信基金管理有限责任公司投嘉实沪深资管理部，从事量化研究工作。2015 年 4 2017 年 6 月 22 龙昌伦 300 指数 - 7年月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于日研究增量化投资部。硕士研究生，具有基金从业强、嘉实资格。第 4 页共 12 页嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2021 年第 2 季度报告长青竞争优势股票、嘉实中证 500 指数增强基金经理注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 A 股市场上半年整体震荡上行，主要宽基指数差异巨大，创业板、科创板涨幅居前，而以大盘蓝筹为代表的上证 50 表现不佳，小幅下跌。年初至今，股票市场经历了跌宕起伏的震荡行情， “春季躁动” 后，A 股市场从 2 月开始经历了一波“深 V”走势。春节后因受到流动性因素的扰动，A 股市场在核心资产的带动下出现了大幅下挫，从 3 月中上旬开始，随着海外流动性紧缩预期的落空，国内流动性在多种因素下超预期宽松，整个二季度 A 股市场处于持续上行状态。第 5 页共 12 页嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2021 年第 2 季度报告从全球宏观上看，随着发达国家疫苗接种的普及以及新兴国家的加速推进，经济出现了持续的复苏，特别是在新兴市场国家疫苗接种率偏低的情况下，相对于过往的经济复苏，本轮的持续时间可能会加长，也带来了外需的持续强劲以及上游资源品的大幅上涨。流动性方面，随着美联储暂未大幅收缩货币政策以及美元贬值等因素的影响，国内流动性在二季度出现了异常的宽松，带动了成长资产的显著反弹，与此同时上半年财政与信用发力明显不足，下半年留有较为充足的政策空间，即便经济周期行至中后半段，但预期内需短期不会出现快速下行。股票市场方面，市场内部分化在本季度再次拉大，成长资产显著领涨，价值风格回落。行业方面，电气设备、电子、汽车、综合和化工等涨幅居前，家用电器、农林牧渔、房地产、公用事业和建筑装饰等则表现靠后。本基金始终依据腾讯自选股等相关数据，深入挖掘用户的选股行为模式，同时发挥嘉实基金的量化研究优势，结合价值、成长、流动性等传统金融数据指标，选取成长性较好的优质公司，剔除基本面和流动性较差的股票，最终构建大数据组合。我们认为市场的高波动和风格切换仍会成为市场的主要矛盾和风险点，过多的风格切换并不会带来额外的优势，保持一定的逆向操作思维，把握不同风格内的结构性机会，寻求风格内更优质的资产，风格均衡是基金当前更合理的投资策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 1.851 元；本报告期基金份额净值增长率为 11.98%，业绩比较基准收益率为 8.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 208,593,945.11 89.57 其中：股票 208,593,945.11 89.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 297,310.20 0.13 其中：债券 297,310.20 0.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 第 6 页共 12 页嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2021 年第 2 季度报告 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 22,579,970.44 9.70 8 其他资产 1,424,355.56 0.61 9 合计 232,895,581.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 2,272,930.28 0.98 B 采矿业 2,884,962.00 1.24 C 制造业 131,687,243.72 56.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,836,802.27 5.10 E 建筑业 2,935,468.93 1.26 F 批发和零售业 8,184,993.66 3.53 G 交通运输、仓储和邮政业 3,852,665.45 1.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,502,989.69 4.09 J 金融业 11,325,258.88 4.88 K 房地产业 6,416,780.00 2.76 L 租赁和商务服务业 4,110,497.00 1.77 M 科学研究和技术服务业 737,073.82 0.32 N 水利、环境和公共设施管理业 37,204.41 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,148,950.00 0.49 Q 卫生和社会工作 5,192,525.00 2.24 R 文化、体育和娱乐业 6,467,600.00 2.79 S 综合 - - 合计 208,593,945.11 89.86 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值比例序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）（%） 1 300661 圣邦股份 22,650 5,724,334.50 2.47 第 7 页共 12 页嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2021 年第 2 季度报告 2 603882 金域医学 32,500 5,192,525.00 2.24 3 002025 航天电器 91,800 4,605,606.00 1.98 4 300124 汇川技术 58,000 4,307,080.00 1.86 5 600803 新奥股份 259,800 4,289,298.00 1.85 6 300496 中科创达 25,400 3,989,324.00 1.72 7 600782 新钢股份 688,200 3,840,156.00 1.65 8 600886 国投电力 381,200 3,663,332.00 1.58 9 600563 法拉电子 23,000 3,642,280.00 1.57 10 000401 冀东水泥 288,200 3,559,270.00 1.53 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合占基金资产净值序号债券品种公允价值（元）比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 297,310.20 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 297,310.20 0.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）净值比例（%） 1 118000 嘉元转债 2,020 264,539.20 0.11 2 113611 福 20 转债 110 18,929.90 0.01 3 110076 华海转债 130 13,841.10 0.01 注：报告期末，本基金仅持有上述 3 支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。第 8 页共 12 页嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2021 年第 2 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细公允价值变动代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元) 风险说明（元） IC2107 IC2107 5 6,767,200.00 185,000.00 - 公允价值变动总额合计（元） 185,000.00 股指期货投资本期收益（元） 614,151.84 股指期货投资本期公允价值变动（元） 71,440.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 5.10.3 本期国债期货投资评价无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。第 9 页共 12 页嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2021 年第 2 季度报告 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 974,377.89 2 应收证券清算款 403,480.22 3 应收股利 - 4 应收利息 3,829.30 5 应收申购款 42,668.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,424,355.56 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细占基金资产净值序号债券代码债券名称公允价值（元）比例（%） 1 113611 福 20 转债 18,929.90 0.01 2 110076 华海转债 13,841.10 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 123,624,507.38 报告期期间基金总申购份额 5,341,139.03 减：报告期期间基金总赎回份额 3,570,006.83 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 125,395,639.58 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况第 10 页共 12 页嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2021 年第 2 季度报告无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回序号或者超过持有份额份额占比（%）类份额份额份额 20%的时间别区间 2021/04/01 机 1 至 62,227,131.30 - - 62,227,131.30 49.62 构 2021/06/30 产品特有风险报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式第 11 页共 12 页嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2021 年第 2 季度报告（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。嘉实基金管理有限公司 2021 年 7 月 20 日第 12 页共 12 页

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