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嘉实腾讯自选股大数据策略股票：2017年第二季度报告

嘉实腾讯自选股大数据策略股票型 证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 7 月 20 日 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 基金主代码 001637 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 7 日 报告期末基金份额总额 517,210,832.47 份 本基金以腾讯自选股大数据为基础构建量化投资策 投资目标 略，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的 长期稳定增值。 本基金将腾讯自选股大数据和行为金融模型相结合， 投资策略 构建大数据量化投资策略模型，在此基础上生成基金 股票组合，力争获得长期、持续的超额收益。 中证 800 指数收益率*90%+中证综合债券指数收益率 业绩比较基准 *10% 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和 风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收 益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2017 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 -37,267,921.55 2.本期利润 -12,228,164.50 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0225 4.期末基金资产净值 549,941,415.70 5.期末基金份额净值 1.063 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -1.67% 0.97% 2.81% 0.59% -4.48% 0.38% 第 3 页 共 11 页 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2017 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图：嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史 走势对比图 （2015 年 12 月 7 日至 2017 年 6 月 30 日） 注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约 定。 注 2：2017 年 6 月 22 日，本基金管理人发布《关于增聘嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金经理 的公告》，增聘龙昌伦先生担任本基金基金经理职务，与基金经理刘斌先生共同管理本基金。 第 4 页 共 11 页 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2017 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾任长盛基金管理有 限公司金融工程研究 本基金、 员、高级金融工程研 嘉实绝对 究员、基金经理、金 收益策略 融工程与量化投资部 定 期 混 2015 年 12 月 刘斌 - 11 年 总监等职务。2013 年 合、嘉实 7日 12 月加入嘉实基金管 对冲套利 理有限公司股票投资 定期混合 部，从事投资、研究 基金经理 工作。博士，具有基 金从业资格。 曾任职于建信基金管 本基金、 理有限责任公司投资 嘉实对冲 管理部，从事量化研 2017 年 6 月 龙昌伦 套利定期 - 4年 究工作。2015 年 4 月 22 日 混合基金 加入嘉实基金管理有 经理 限公司，现任职于股 票投资部。 注：（1）基金经理刘斌的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理龙昌伦的任职日期是 指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 第 5 页 共 11 页 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2017 年第 2 季度报告 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4 次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年二季度，在金融去杠杆的大环境下，市场流动性持续收紧，整体估值承压较大，外 加存量博弈的格局，A 股市场呈现出个股剧烈分化和抱团的行情。机构占比提升是今年投资者结 构方面最大的变化。而风格方面，由于流动性紧张及投资者风险偏好极度下降，投资者逐渐偏好 市值较大、ROE 较高的绩优白马股。在这样的环境下，有相关金融属性的行业成为市场的主力， 首先集中于下游可选消费行业，而后金融板块也开始升温，进入六月下旬后，家电和消费开始出 现增长乏力的态势，市场逐步转向中报业绩超预期的周期行业。从长期来看，无风险利率大幅上 升的过程也是资产回报率和资本价格赛跑的过程，权益类资产中类固收及资产回报率较高的绩优 品种会得到青睐，而成长股由于久期较长会被重新定义，估值难以提升。行业方面，家电、食品 饮料、非银金融和银行等行业涨幅居前，而国防军工、农林牧渔、机械和纺织服装则跌幅偏大。 总体而言，在无风险利率上升的二季度，投资者风险偏好下降，市场呈现热点持续集中的状况。 本基金始终依据腾讯自选股等相关数据，深入挖掘用户的选股行为模式，同时发挥嘉实基金 的量化研究优势，结合价值、成长、流动性等传统金融数据指标，选取成长性较好的优质公司， 剔除基本面和流动性较差的股票，最终构建大数据组合。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.063 元；本报告期基金份额净值增长率为-1.67%，业绩 比较基准收益率为 2.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 第 6 页 共 11 页 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2017 年第 2 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 487,606,475.18 88.04 其中：股票 487,606,475.18 88.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,000,000.00 5.42 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 35,639,970.79 6.43 8 其他资产 618,529.62 0.11 9 合计 553,864,975.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） (%) A 农、林、牧、渔业 17,453,835.00 3.17 B 采矿业 23,662,562.00 4.30 C 制造业 308,859,813.76 56.16 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 18,792,006.35 3.42 业 E 建筑业 16,187,941.00 2.94 F 批发和零售业 19,767,205.68 3.59 G 交通运输、仓储和邮政业 4,678,080.00 0.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,182,512.42 3.85 J 金融业 - - K 房地产业 37,283,635.00 6.78 L 租赁和商务服务业 8,971,549.17 1.63 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 888,412.80 0.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 第 7 页 共 11 页 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2017 年第 2 季度报告 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,878,922.00 1.80 S 综合 - - 合计 487,606,475.18 88.67 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％） 1 000997 新 大 陆 357,900 8,120,751.00 1.48 2 002636 金安国纪 460,852 7,958,914.04 1.45 3 600282 南钢股份 2,084,100 7,732,011.00 1.41 4 002174 游族网络 237,500 7,543,000.00 1.37 5 600309 万华化学 258,640 7,407,449.60 1.35 6 002714 牧原股份 271,400 7,387,508.00 1.34 7 601899 紫金矿业 2,146,600 7,362,838.00 1.34 8 600567 山鹰纸业 2,036,200 7,289,596.00 1.33 9 600628 新世界 630,500 7,282,275.00 1.32 10 600566 济川药业 190,300 7,237,109.00 1.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 代码 名称 风险说明 卖） （元） 动（元） 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 73,080.00 第 8 页 共 11 页 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2017 年第 2 季度报告 股指期货投资本期公允价值变动（元） 14,440.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 296,605.79 2 应收证券清算款 243,063.36 3 应收股利 - 4 应收利息 2,122.29 5 应收申购款 76,738.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 618,529.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 第 9 页 共 11 页 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2017 年第 2 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 573,325,549.73 报告期期间基金总申购份额 61,651,119.34 减:报告期期间基金总赎回份额 117,765,836.60 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 517,210,832.47 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1） 中国证监会准予嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 第 10 页 共 11 页 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2017 年第 2 季度报告 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017 年 7 月 20 日 第 11 页 共 11 页