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公告新闻 > 基金公告 > 正文: 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金2022年第二季度报告
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2022 年 7 月 21 日东方红新动力混合 2022 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称东方红新动力混合基金主代码 000480 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014 年 1 月 28 日报告期末基金份额总额 377,542,530.20 份投资目标把握中国经济转型期的一些大趋势，深入挖掘隐藏在大趋势下的投资机会，严控风险，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金以经济发展中的大趋势为投资主线，力求挖掘孕育在大趋势下的投资机会，实现基金资产的长期稳定增值。管理人通过定性和半定量的比较大类资产之间的风险收益比，在符合基金合同的情况下，在大类资产之间做一个相对最优的配置。业绩比较基准沪深 300 指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。风险收益特征本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。基金管理人上海东方证券资产管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 -33,946,474.74 第 2 页共 11 页东方红新动力混合 2022 年第 2 季度报告 2.本期利润 64,151,592.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.1655 4.期末基金资产净值 1,397,966,131.55 5.期末基金份额净值 3.703 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 4.72% 1.41% 4.45% 1.00% 0.27% 0.41% 过去六个月 -11.16% 1.33% -6.38% 1.02% -4.78% 0.31% 过去一年 -3.97% 1.13% -9.30% 0.87% 5.33% 0.26% 过去三年 67.10% 1.19% 14.34% 0.88% 52.76% 0.31% 过去五年 61.42% 1.18% 20.18% 0.88% 41.24% 0.30% 自基金合同 293.90% 1.29% 78.75% 1.01% 215.15% 0.28% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 3 页共 11 页东方红新动力混合 2022 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2015 年 09 月至今任东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015 年 09 月至今任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 2016 年 06 月至 2018 年 08 月任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金上海东方基金经理、2017 年 04 月至 2019 年 11 月证券资产任东方红智逸沪港深定期开放混合型发 2015 年 9 月 14 周云管理有限 - 14 年起式证券投资基金基金经理、2018 年 01 日公司基金月至 2019 年 11 月任东方红睿泽三年定期经理开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022 年 05 月至今任东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。清华大学生物学博士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人。具备证券投资基金从业资格。注：上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公第 4 页共 11 页东方红新动力混合 2022 年第 2 季度报告司决定确定的聘任日期和解聘日期。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析二季度，A 股市场演绎了比较经典的反转行情，4 月份，受上海疫情、美国通胀超预期等负面因素影响，A 股在一季度较大跌幅的基础上继续下行，上证指数跌 6.31%，创业板指数跌 12.80%，科创 50 指数跌 13.19%，虽然各种稳增长的政策陆续出台，流动性的改善也非常明确，但市场一直单边下跌至 4 月底。在市场情绪变得消极之后，5 月和 6 月又上演了比较经典的逼空行情，各类指数都有明显的上涨，且中途不受外围市场影响，几乎没有回踩。事后看，年初以来的市场波动主要由风险偏好所驱动，赚钱效应与宏观预期的变化相互影响，在资金非常宽松的环境下，演绎出股票市场的巨大波动。4 月底以来的上涨主线是新能源与汽车产业链，前者是经济下行背景下为数不多的高景气行业，后者是稳增长政策与产业趋势的共振。资金推动的行情下，市场也是第 5 页共 11 页东方红新动力混合 2022 年第 2 季度报告极度分化的，部分个股无论是估值还是情绪，都已达到了高亢的程度，而另外一些则正好相反。宏观层面，尽管海外通胀数据依然高企，但是市场已经由“交易通胀”转变为“交易衰退”，对美联储加息的节奏与幅度市场都已经有了充分的预期，但是加息进程至少还需要持续半年，需要关注的风险点在于是否会有较大的经济体在加息过程中出现债务危机。国内方面，经济在疫情边际改善和基建的拉动下，出现了向好的变化，但是出口未来可能面临压力。市场方面，超跌反弹的 beta 行情大概率已经进入尾声，但是因为市场极度分化，我们依然会有大量的 alpha 机会。特别是一些非热门赛道上的优质中小市值股票，很多依然处于底部位置，拉长时间看，我们觉得其中会诞生不少投资机会。组合管理上，我们依然会遵循自下而上和自上而下相结合，行业与风格相对均衡的配置策略，努力创造超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末，本基金份额净值为 3.703 元，份额累计净值为 3.791 元；本报告期间基金份额净值增长率为 4.72%，业绩比较基准收益率为 4.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,074,278,652.41 75.00 其中：股票 1,074,278,652.41 75.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 142,803,471.31 9.97 其中：债券 142,803,471.31 9.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 198,759,266.48 13.88 8 其他资产 16,507,780.17 1.15 9 合计 1,432,349,170.37 100.00 注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。第 6 页共 11 页东方红新动力混合 2022 年第 2 季度报告 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 749,361,218.86 53.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,148,500.00 0.80 E 建筑业 - - F 批发和零售业 36,292.74 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 18,437,502.00 1.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,643,968.68 2.55 J 金融业 104,699,589.25 7.49 K 房地产业 57,400,000.00 4.11 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 25,246,960.19 1.81 N 水利、环境和公共设施管理业 72,095,000.00 5.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,074,278,652.41 76.85 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 600060 海信视像 8,696,300 108,703,750.00 7.78 2 002475 立讯精密 2,590,000 87,516,100.00 6.26 3 000002 万科 A 2,800,000 57,400,000.00 4.11 4 002159 三特索道 4,700,000 56,870,000.00 4.07 5 600519 贵州茅台 26,300 53,783,500.00 3.85 6 689009 九号公司 1,105,861 49,210,814.50 3.52 第 7 页共 11 页东方红新动力混合 2022 年第 2 季度报告 7 002223 鱼跃医疗 1,866,300 47,889,258.00 3.43 8 300033 同花顺 479,795 46,132,289.25 3.30 9 600031 三一重工 2,400,000 45,744,000.00 3.27 10 603306 华懋科技 1,250,000 42,375,000.00 3.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 142,803,471.31 10.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 142,803,471.31 10.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 110081 闻泰转债 570,300 70,251,882.07 5.03 2 113013 国君转债 297,000 33,738,109.64 2.41 3 128132 交建转债 111,452 13,223,785.91 0.95 4 110075 南航转债 90,000 12,585,336.16 0.90 5 123123 江丰转债 50,000 6,944,158.90 0.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期未进行股指期货投资。第 8 页共 11 页东方红新动力混合 2022 年第 2 季度报告 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 250,679.14 2 应收证券清算款 15,657,658.28 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 599,442.75 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,507,780.17 第 9 页共 11 页东方红新动力混合 2022 年第 2 季度报告 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 110081 闻泰转债 70,251,882.07 5.03 2 113013 国君转债 33,738,109.64 2.41 3 128132 交建转债 13,223,785.91 0.95 4 110075 南航转债 12,585,336.16 0.90 5 123123 江丰转债 6,944,158.90 0.50 6 127028 英特转债 6,060,198.63 0.43 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 385,217,448.25 报告期期间基金总申购份额 20,780,926.75 减：报告期期间基金总赎回份额 28,455,844.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 377,542,530.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份报告期期初管理人持有的本 4,203,026.48 基金份额报告期期间买入/申购总份 - 额报告期期间卖出/赎回总份 - 额报告期期末管理人持有的本 4,203,026.48 基金份额报告期期末持有的本基金份 1.11 额占基金总份额比例（%）第 10 页共 11 页东方红新动力混合 2022 年第 2 季度报告 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108 号 7 层。 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。上海东方证券资产管理有限公司 2022 年 7 月 21 日第 11 页共 11 页

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