广发基 金 管理 有 限 公司
广发 中证 500 交易 型开放 式指数 证券 投
资 基金基 金合 同
基 金管理人 ： 广发 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 工商银行 股份 有限公司
二零一 三年 三月广发 中证 500 交 易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 基金 合同
1
目
录
第一部分
前言 ............................................................................................................................... 2
第二部分 释义 ................................................................................................................................. 3
第三部分
基金的基 本情况 ........................................................................................................... 8
第四部分
基金份额 的发售 ........................................................................................................... 9
第五部分
基金备案 ..................................................................................................................... 11
第六部分
基金份额 的上市交 易 ................................................................................................. 12
第七部分
基金份额 的申购与 赎回 ............................................................................................. 14
第八部分
基金合同 当事人及 权利义务 ..................................................................................... 20
第九部分
基金份额 持有人大 会 ................................................................................................. 27
第十部分
基金管理 人、基金 托管人的 更换条件 和程 序 ......................................................... 35
第十一部分
基金的 托管 ............................................................................................................. 38
第十二部分
基金份 额的登记 ..................................................................................................... 39
第十三部分
基金的 投资 ............................................................................................................. 41
第十四部分
基金的 财产 ............................................................................................................. 48
第十五部分
基金资 产估值 ......................................................................................................... 49
第十六部分
基金费 用与税收 ..................................................................................................... 54
第十七部分
基金的 收益与分 配 ................................................................................................. 57
第十八部分
基金的 会计与审 计 ................................................................................................. 59
第十九部分
基金的 信息披露 ..................................................................................................... 60
第二十部分
基金合 同的变更 、终止与 基金财产 的清 算 ......................................................... 66
第二十一部 分
违约 责任 ............................................................................................................. 68
第二十二部 分
争议 的处理和 适用的法 律 ................................................................................. 69
第二十三部 分
基金 合同的效 力 ................................................................................................. 69
第二十四部 分
其他 事项 ............................................................................................................. 70
第二十五部 分
基金 合同内容 摘要 ............................................................................................. 70
2
第一部分
前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同 的目的是保护 投资人合法 权益，明确基金合同 当事人的
权利义务，规范基金运作。
2 、 订 立本 基金 合同 的依 据是 《中 华人 民共 和国 合同 法》( 以 下简 称“ 《合 同
法》”) 、 《中华 人民 共 和国 证券 投资基 金法》( 以下简 称“ 《 基金 法》”) 、 《证 券投
资基金运作管理办法》 ( 以下简称“ 《运作办法》 ”) 、 《证券投资基金销售管理办法》
( 以下简称“ 《销售办法》”) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》( 以下简称“ 《信
息披露办法》”) 和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同 的原则是平等 自愿、诚实 信用、充分保护投资 人合法权
益。
二、 基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件， 其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述， 如与
基金合同有冲突，均 以基金合同为准 。基金合 同当事人按照《 基金 法》 、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人。 基金投
资人自依本基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、证券投资基金由 基金管理人依 照《基金法 》 、基金合同及其他 有关规定
募集，并经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 核准。
中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照 恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
四、 基金管理人、 基金托管人在本基金合同之 外披露涉及本基金的信息， 其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的， 如与基金合同有冲突， 以基
金合同为准。
3
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指 广发中证500 交易型开 放式指数 证券投资基金
2、交易型开放式指 数 证券投资基金 ：指《上 海证券交易所交易型 开放式指
数基金业务实施细则》定义的“ 交 易 型 开 放 式 指 数 基金” 亦称“ETF(Exchange
Traded Fund)” 或者“ETF 基金” ， 即指经依法募 集的、 投资特定证券指数所对应组
合证券的开放式基金， 其基金份额用组合证券进行申购、 赎回， 并在上海证券交
易所上市交易
3、 ETF 联接基金： 指将其绝大部分基金财产投 资于跟踪同一标的指数的 ETF
（以下简称目标 ETF ） ，紧密跟踪标的指数表 现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金
4、基金管理人：指 广发基金管理有限公司
5、基金托管人：指 中国工商银行股份有限公司
6、基金合 同或本基金合同：指《 广发中证 500 交易型开放式指数 证券投资
基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
7、托管协议：指 基金管理人与 基金托管人就 本基金签订之《 广发 中证 500
交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补
充
8、招募说明书：指《 广发中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金招募说
明书》及其定期的更新
9、基金份额发售公告：指《 广发 中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金
基金份额发售公告》
10、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、
司法解释、 行政 规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等
11 、 《基金法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经第十 届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实 施的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、 《销售办法》 ： 指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、 同年 10 月 1 日实施
4
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、 《运作办法》 ： 指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、 同年 7 月 1 日实施
的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16 、 银行 业监 督管 理机 构： 指中 国人 民银 行和/ 或中 国银 行业 监督 管理 委 员
会
17、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根 据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、 个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基 金的、 在中华人民共和国 境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织
20、 投资人： 指个人投资者、 机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
22、 基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 非交易过户、 转托管及定期定额投资等业务
23、 销售机构： 指 广发 基金管理有限 公司以及符合 《销售办法》 和中国证监
会规定的其他条件， 取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议， 代为办理基金销售业务的机构 ； 销 售机构包括直销机构、 代销机构及
申购赎回代理券商
24、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
25、发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构
26、 申购赎回代理券商： 指基金管理人指定的 办理本基金申购、 赎回业务的
证券公司，又称为代办证券公司
27、上交所《业务细 则》 ：指《上 海证券交易 所交易型开放式指数 基金业务
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实施细则》 ；
28、 登记业务： 指 《中国证券登记结算有限责 任公司 关于上海证券 交易所交
易型开放式 基金登记结算业务实施细则》 定义的基金份额的登记、 托管和结算业
务
29、登记机构： 指中国证券登记结算有限责任公司
30、 基金账户： 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立 的、 记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
32、 基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规 规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期
33、 基金合同终止日 ： 指基金合同规定的基金 合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至 发售结束之日止的期间， 最长
不得超过 3 个月
35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人 申购、 赎回或其他业务申请的
开放日
38、T+n 日：指 自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日)
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、开放时间：指 开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、 认购： 指在基金募集期内， 投资人申请购买基金份额的行为 ， 投资者可
以现金或股票方式申请认购
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 ，
以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人 申请购买基金份额的行为
43、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同规定的条件 ， 要
求 向基金管理人卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
6
44、 申购赎回清单： 指由基金管理人编制的用 以公告申购对价、 赎回对价等
信息的文件
45、 申购对价： 指投资者申 购基金份额时， 按 基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
46、 赎回对价： 指投资者赎回基金份额时， 基 金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
47、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
48、 现金替代： 指申购、 赎回过程中， 投资者按基金合同和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
49、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与 按 T 日收盘价计算的
最小申购、 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差； 投资 者申购、 赎回时应
支付或应获得的现金差额根据最小申购、 赎回单位对应的现金差额、 申购或赎回
的基金份额数计算
50、 最小申购、 赎回单位： 指本基金申购份额、 赎回份额的最低数量， 投资
者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
51、 基金份额参考净值： 指中证指数有限公司 在交易时间内根据基金管理人
提供的申购、 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并 由上海证券
交易所 发布的基金份额参考净值，简称 IOPV
52、 预估现金部分： 指为便于计算份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻
结申请申购、赎回的投资者的相应资金 ， 由 基金 管 理 人 计 算 并 公 布 的 现 金 数 额
53 、 转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基
金份额销售机构的操作
54、元：指人民币元
55、 基金收益： 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
56、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收
申购款及其他资产的价值总和
57、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
58、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
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59、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负 债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
60、 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行 信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒体
61、目标 ETF ：指广发 中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金( 简称广发
中证 500ETF)
62、标的指数：指 中证 500 指数及其未来可能 发生的变更
63、 不可抗力： 指本合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事件。
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第三部分
基金的基 本情况
一、基金名称
广发中证500 交易型开放式指数 证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
交易型开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
五、基金的标的指数
中证 500 指数
六、基金的最低募集份额总额 和金额
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份 ， 基金募 集金额不少于 2 亿元 （含募集
股票市值） 。
七、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
本基金认购费率最高不超过5% ，具体费率按招 募说明书的规定执行。
八、基金存续期限
不定期
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第四部分
基金份额 的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月， 具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售， 各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定 的发售代理机构用上海证券
交易所网上系统以现金进行的认购； 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及
其指定的发售代理机构以现金进行的认购； 网下股票认购是指投资者通过基金管
理人 及其指定的发售代 理机构以股票进行的认购。
网上现金认购、 网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见 《招募说明书》
的相关规定。
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表发售机构
确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会 允许购买证券投资基金的其他投
资人 。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书中列示。 基金认购费
用不列入基 金财产，认购费 用不得超过认购金额的 5% 。
2、募集期利息 与募集股票权益 的处理方式
基金合同生效前， 投资者的认购款项只能存入专门账户， 不得动用。 募集股
票在网下股票认购日至登记机构进行股 票过户 日的冻结期间所产生的权益归基
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金份额持有人所有。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购费用以人民币元为单位， 计算结果按照四舍五入方法， 保留到小数点后
两位。 认购份额的计算保留到 整数位 ， 整数位 以后的部分四舍五入， 由此误差产
生的收益或损失由基金财产承担。
三、基金份额认购金额的限制
1、基金管理人可以 对每个基金交 易账户的单 笔最低认购金额进行 限制，具
体限制请参看招募说明书。
2、基金管理人可以 对募集期间的 单个投资人 的累计认购金额进行 限制，具
体限制和处理方法请参看招募说明书。
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第五部分
基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内， 在基金 募集份额总额不少于 2 亿份，
基金募集金额 （含募 集股票市值） 不少于 2 亿元人民币且基金认 购人数不少于
200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及 招募说明书可以决定停止基金发
售， 并在 10 日内聘请法定验资机构验资 ， 自收 到验资报告之日起 10 日内， 向中
国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起， 《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束
前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用 。
2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者 已缴纳的款项， 并加计 募集资
金存放银行同期活期存款利息 。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，
应予以解冻。
3、如基金募集失败 ，基金管理人 、基金托管 人及 销售机构不得请 求报酬。
基金管理人、 基金托管人和 销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》 生效后， 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元的， 基金管理人应当及时报告中国 证监会； 连续 20 个工作日出现前
述情形的，基金管理人应当 向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时，从其规定。
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第六 部分
基金份额 的上市交 易
一、基金上市
基金合同生效后， 具备下列条件的， 基金管理 人可依据 《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》 ，向上海证券交易所申请上市：
1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元；
2、基金份额持有人不少于1000人；
3、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前， 基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。 基金获准在
上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作 日发布基金
上市交易公告书。
二、基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照 《上海证券交易所交易
规则》 、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《上海证券交易所交易型开放
式指数基金业务实施细则》等有关规定。
若上海证券交易所增加ETF分级业务模式，基金管理人将根据运作状况，与
基金托管人协商一致后， 决定是否增加本基金份额分级业务模式， 届时需履行适
当程序，并报中国证监会核准或备案后公告。
三、终止上市交易
基金份额上市交易后， 有下列情形之一的， 上海证券交易所可终止基金的上
市交易，并报中国证 监会备案：
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作
日内发布基金终止上市公告。
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若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具 备上市条件而被上海证券交易
所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为直接以 中证500指数为标的
的指数基金。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金， 基金
管理人 将本着维护基金份额持有人合法权益的原则， 履行适当的程序后 可以 选取
其他合适的指数作为标的指数。
四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前 公告 当日的申购赎回清单， 中证指数有限公
司 在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据， 计算基金
份额参考净值(IOPV)， 并将计算结果向上海证券交易所发送， 由上海证券交易所
对外发布， 仅 供投资者交易、 申购、 赎回基金份额时参考。 参考净值的具体计算
方法参见《招募说明书》 。
上海证券交易所和 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式， 并 予以
公告。
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第七部分
基金份额 的申购与 赎回
一、申购和赎回场所
基金投资者应当 在申购赎回代理券商 办理基金 申购、 赎回业务的 营业场所或
按 申购赎回代理券商 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商， 并予以公告。 在
相关条件许可的前提下， 基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构， 并予以公
告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所 和深圳证券交易所 的正常交易日的交易时间， 但基金 管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月 开始办理申购， 具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。 若其后基金申请上市， 上市期间基金可暂停办理
申购。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月 开始办理赎 回， 具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前 2
日 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
三、申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对 价、赎回对价 包括组合证 券、现金替代、现金 差额及其
他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
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4、申购、赎回应遵 守《上海证券 交易所交易 型开放式指数基金业 务实施细
则》 和 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开 放式基金
登记结算业务实施细则》 的规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据 申购赎回代理券商 规定的程序， 在开放日的具体业务办理时
间内提出申购或赎回的申请。
基金投资者在提交申购申请时须 根据申购赎回清单备足申购对价 ， 基金投资
者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额 和现金 ， 否则所提交的申购、 赎
回申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
基金投资者申购、 赎回申请在受理当日进行确认。 如投资者未能提供符合要
求的申购对价， 则申购申请失败。 如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未
能根据要求准备足额的现金， 或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回
对价， 则赎回申请失败。 投资者可在申请当日 通过其办理申购、 赎回的销售网点
查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况。
投资者申购的基金份额当日可以卖出， 当日未卖出的基金份额在份额交收成
功之前不得卖出和赎回；投资者赎回获得的股票在当日可以卖出。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉 及的基金份额、 组合证券、 现金替代、 现金差额及
其他对价的清算交收适用《上海证券交 易所交 易型开放式指数基金业务实施细
则》 、 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登
记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定 。
本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式， 其中上 海证
券交易所上市的成份股的现金替代、 申购当日卖出的基金份额及对应的深圳证券
交易所 上市的成份 股的现金替代采用净额结算， 申购当日未卖出的基金份额及对
应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算。
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本基金的赎 回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式， 其中 上海证券交
易所 上市的成份股的现金替代采用净额结算， 深圳证券交易所 上市的成份股的现
金替代采用代收代付； 本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补
款采用代收代付。
投资者 T 日申购成功后， 登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易 所上市
的成份股交收与申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算； 在 T+1
日办理现金替代的交收与申购当日未卖 出基金 份额的交收登记以及现金差额的
清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基
金管理人和基金托管人。 现金替代交收失败的， 该笔申购当日未卖出基金份额交
收失败。
投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后办理 上海证券交易所 上市
的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在 T+1 日办理上海证券
交易所 上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金
差额的交收， 并将结果发送给申购赎回代理券商、 基金管理人和基金托管人。 基
金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的 深圳证券交易 所上市的成份股现金替代的交
付。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形， 则依据
《上海证券交易所交易型开放式指数基 金业务实施细则》 、 《中国证券登记结算有
限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 和参
与各方相关协议的有关规定进行处理。
登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内， 在不影响基金 份额持有
人利益的前提下， 对申购和赎回的程序进行调整， 并在 开始实施前 依照 《信息披
露办法》的有关规定在指定 媒体上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资者申购、赎 回的基金份额 需为最小申 购、赎回单位的整数 倍。最小
申购、赎回单位由基金管理人确定和调整， 具体规定请参见招募说明书。
2、基金管理人可以 规定投资人每 个基 金交易 账户的最低基金份额 余额，具
体规定请参见招募说明书。
3、基金管理人可以 规定单个投资 人累计持有 的基金份额上限，具 体规定请
17
参见招募说明书。
4、基金管理人可在 法律法规允许 的情况下， 调整上述规定申购金 额和赎回
份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在
指定媒体上公告并报中国证监会备案。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购对价是指投 资者申购基金 份额时应交 付的组合证券、现金 替代、现
金差额及其他对价。 赎回对价是指投资者赎回基金份额时， 基金管理人应交付给
赎回人的组合证券、 现金替代 、 现金差额及其他对价。 申购对价、 赎回对价根据
申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
2、投资者在申购或 赎回基金份额 时，申购赎 回代理券商可按照一 定的标准
收取佣金， 其中包含证券交易所、 登记结算机 构等收取的相关费用， 具体规定请
参见《招募说明书》 。
3、T 日的基金份额净值
在当天收市后计算， 并在T+1 日公告， 计算公 式为计算日基金资产净值除以
计算日发售在外的基金份额总数， 保留到小数点后4 位， 小数点后 5 位四舍五入。
申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开
市前公告。 如遇特殊情况， 可以适当延迟计算或公告， 并报中国证监会备案。 申
购赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规 定的暂停基金 资产估值情 况时，基金管理人可 暂停接收
投资人的申购申请。
3、证券交易所交易 时间非正常停 市，导致基 金管理人无法计算当 日基金资
产净值。
4、 证券交易所、 申购赎回代理券商、 登记机构 等因异常情况无法办理申购，
或者指数编制单位、 证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编 制不
当。
5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。
18
6、基金管理人认为 接受某笔或某 些申购申请 可能会影响或损害现 有基金份
额持有人利益时。
7、基金资产规模过 大，使基金管 理人无法找 到合适的投资品种， 或其他可
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、4、5、7 项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有
关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝， 被拒绝
的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消 除时， 基金管理人应及时恢复
申购业务的办理。
八、暂停赎回的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请：
1、因不可抗力导致基金 无法正常运作 。
2、发生基金合同规 定的暂停基金 资产估值情 况时，基金管理人可 暂停接收
投资人的赎回申请。
3、证券交易所交易 时间非正常停 市，导致基 金管理人无法计算当 日基金资
产净值。
4、 证券交易所、 申购赎回代理券商、 登记机构 等因异常情况无法办理 赎回，
或者指数编制单位、 证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不
当。
5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清 单。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述暂停赎回情形时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登
暂停赎回公告。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
九、集合申购与其他服务
在条件允许时， 经与基金托管人协商一致后， 基金管理人可开放集合申购，
即允许多个投资者集合其持有的组合证券， 共同构成最小申购、 赎回单位或其整
数倍， 进行申购。 在不损害基金份额持有人利 益的前提下， 基金管理人有权制定
集合申购业务的相关规则。
19
在 不 违 反法 律 法规 且 对持 有人 利 益无 实 质性 不利 影 响 的情 况 下, 在 条 件允 许
时， 经与基金托管人协商一致后， 基金管理人 也可采取其他合理的申购方式， 并
于新的申购方式开始执行前予以公告。
ETF 联接基金是指将 其绝大部分基 金财产投资 于跟踪同一标的指 数的 ETF,
紧密跟踪标的指数表现, 追 求跟 踪 偏 离 度 和 跟踪 误 差 最 小 化, 采 用 开 放 式 运作 方
式的基金。 若本基金推出联接基金,在本基金上市之前,联接基金可以用股票或现
金特殊申购本基金基金份额,不收取申购费用。
基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务， 双方需签订书
面委托代理协议，并报中国证监会备案。
十、基金的 非交易过户等业务
登记机构可依据其业务规则， 受理基金份额的转托管、 非交易过户、 冻结与
解冻等业务，并收取一定的手续费用。
十一、其他
基金管理人可以在法律法规允许的范围内， 在不影响基金份额持有人利益的
前提下， 根据市场情况对上述申购和赎回安排进行补充和调整， 并在开始实施前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
20
第 八部分
基金合同 当事人及 权利义 务
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3 号4004-56 室
法定代表人： 王志伟
设立日期： 2003 年8 月5 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2003]91 号
组织形式： 有限责任公司
注册资本： 人民币1.2 亿元
存续期限： 持续经营
联系电话：020-89899117
（二） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金管理人的 权利包括
但不限于：
（1）依法募集基金；
（2）自《基金合同 》生效之日起 ，根据法律 法规和《基金合同》 独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合 同》收取基金 管理费以及 法律法规规定或中国 证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）召集 基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合 同》及有关法 律规定监督 基金托管人，如认为 基金托管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基 金销售机构， 对基金销售 机构的相关行为进行 监督和处
理；
21
（9）担任或委托其 他符合条件的 机构担任基 金登记机构办理基金 登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ）在《基金合同》约定 的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资 、 融券 ；
（14） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（15） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则；
（17） 在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管
费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；
（18）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金管理人的 义务包括
但不限于：
（1）依法募集基金 ，办理或者委 托经中国证 监会认定的其他机构 代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同 》生效之日起 ，以诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具 有专业资格的 人员进行基 金投资分析、决策 ， 以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部 风险控制、监 察与稽核、 财务管理及人事管理 等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金 法》 、 《基金 合同》及其他 有关规定外 ， 不得利 用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7） 依法接受基金托管人的监督；
22
（8）采取适当合理 的措施使计算 基金份额认 购、申购、赎回和注 销价格的
方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回 对价；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11 ） 严 格 按照 《 基金 法》 、 《基 金 合同 》及 其 他有 关规 定 ，履 行 信息 披 露
及报告义务；
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在 基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露；
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14） 按规定受理申购与赎回申请， 及时、 足 额支付 投资者申购的基金份 额
或赎回的对价 ；
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上；
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间 和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18 ）组 织并 参加 基 金财 产清 算小 组, 参 与 基金 财 产的 保管 、清 理 、估 价 、
变现和分 配；
（19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告 破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损 失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失 时， 基金管理人应为基金份额持有
23
人利益向基金托管人追偿；
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额 持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在 募集期间未能 达到基金的 备案条件， 《基金合 同》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计 募集资金存放银行同
期活期存款利息 在基金募集期结束后 30 日内 退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表 人：姜建清
成立时间：1984 年1 月1 日
批准设立机关和批准设立文号： 国务院 《关于中国人民银行专门行使中央银
行职能的决定》 （国发[1983]146 号）
组织形式 ：股份有限公司
注册资本： 人民币349,018,545,827 元
存续期间： 持续经营
基金托管资格批文 及文号： 中国 证监会和中国 人民银行证监基字【1998 】3
号
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金托管人的 权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同 》生效之日起 ，依法律法 规和《基金合同》的 规定安全
保管基金财产；
24
（2）依《基金合同 》约定获得基 金托管费以 及法律法规规定或监 管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理 人对本基金的 投资运作， 如发现基金管理人有 违反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场 规则，为基金 开设证券账户 、为基金办理证券 交易资金
清算 ；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金托管人的 义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基 金托管部门， 具有符合要 求的营业场所，配备 足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部 风险控制、监 察与稽核、 财务管理及人事管理 等制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金 法》 、 《基金 合同》及其他 有关规定外，不得利 用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基 金财产的资金 账户和证券 账户 ，按照《基金合 同》的约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业 秘密，除《基 金法》 、 《基 金合同》及其他有关 规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基 金管理人计算 的基金资产 净值、基金份额申购 、赎回 对
价 ；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
25
（10） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回 对价；
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
（18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告 破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《 基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者 持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额 ， 即成为本基金份额持有人和 《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基 金份额。 基金份额持有人作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或 签字为必要条件。
26
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金份额持有 人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派 代表出席基金 份额持有人 大会，对基金份额持 有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人 、基金托管人 、基金销售 机构损害其合法权益 的行为 依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金份额持有 人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 ；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购 对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基 金份额范围内 ，承担基金 亏损或者《基金合同 》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活 动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
27
第九 部分
基金份额 持有人大 会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金联接基金 （即 “广发中证500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基
金” ， 以下简称 “联接基金” ） 的基金份额持有 人可以凭所持有的联接基金的份额
出席或者委 派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 在计算参会份
额和计票时， 联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为： 在
本基金基金份额持有人大会的权益登记日， 联接基金持有本基金份额的总数乘以
该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例， 计算结果按照四舍五
入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义 代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的 基金份 额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持 有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份 额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的， 须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会， 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的， 由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》 ；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）提高基金管理 人、基金托管 人的报酬标 准 。但根据法律法规 的要求提
高该等报酬标准的除外；
28
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资 目标、范围或 策略 （法律 法规或中国证监会另 有规定的
除外） ；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12） 终止基金上市， 但因 基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的除外；
（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、 《 基金合同》或 中国证监会 规定的其他应当召开 基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基 金管理人和基 金托管人协 商后修改，不需召开 基金份额
持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费 和其他应由基金承担的费用 ；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和 《基金合同》 规定的范围 内调整本基金的申购 费率、调
低赎回费率 或变更收费方式 ；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当 对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同 》的修改对基 金份额持有 人利益无实质性不利 影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（6）基金管理人、 销售机构、登 记机构在法 律法规或中国证监会 许可的范
围内调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、转托管等业务的规则；
（7）按照法律法规 和《基金合同 》规定不需 召开基金份额持有人 大会的以
外的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定 或《基金合同 》另有约定 外，基金份额持有人 大会由基
金管理人召集；
29
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金 托管人召集；
3、基金托管人认为 有必要召开基 金份额持有 人大会的，应当向基 金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管 理人决定不召 集，基金 托管人仍认为有必要 召开的，应当
由基金托管人自行召集。
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开。
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基 金 托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额 持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人 会议的召集人 负责选择确 定开会时间、地点、 方式和权
益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议 召开前 30 日， 在指定媒体公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议 形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
30
（4）授权委托证明 的内容要求（ 包括但不限 于代理人身份，代理 权限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点;
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方 式并进行表决 的情况下， 由会议召集人决定在 会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截 止时间和收取方式。
3、如召集人为基金 管理人，还应 另行书面通 知基金托管人到指定 地点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决
意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开， 会议的召开
方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基 金份额持有人 本人出席或 以代理投票授权委托 证明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议 者持有基金份 额的凭证、 受托出席会议者出具 的委托人
持有基金份额的凭证 及委托人的代理 投票授权 委托证明符合法律法 规、 《基金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总 到会者出示的 在权益登记 日持 有基金份额的凭 证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）。
2、通讯开会。通讯 开会系指基金 份额持有人 将其对表决事项的投 票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
31
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金 合同 约定通知 基金托管人 （如果基金托管人为 召集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金 托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基 金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）；
（4） 上述第 （3） 项中直接出具书面意见的基 金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭 证及委 托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定， 并与基金登记注册机构记录相符；
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定终止《基金 合同》 、更换基 金管理人 、更换基金托管人、 与其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项 以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前 及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
32
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选 举产生一名基金份额持有人作 为该
次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金
份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称） 、身 份证明文件号码 、持有或 代表有表决权的基金 份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由 召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每 份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般 决议须经参加 大会的基金 份额持有人或其代理 人所持表
决权的 50% 以上（含 50% ）通过方为有效；除 下列第 2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别 决议应当经参 加大会的基 金份额持有人或其代 理人所持
表决权的 三分之二 以上 （含 三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案 内并列的各项议题应当分开
33
审议、逐项表决。
七、计票
1、现场开会
（1）如大会由基金 管理人或基金 托管人召集 ，基金份额持有人大 会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的 基金份 额持有人和代理人 中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中 选举三 名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在 基金份额持有 人表决后立 即进行清点并由大会 主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持 人或基金份额 持有人或代 理人对于提交的表决 结果有怀
疑， 可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后 ， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4） 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管 理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为 基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法 核准或者出具无异议意见之
日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在 指定媒体 上公告。 如
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果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。
35
第十部分
基金管理 人、基金 托管人 的更换条件 和程序
一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形
（一） 基金管理人职责终止的情形
有下列情形之一的，基金管理人职责终止：
1、被依法取消基金管理资格；
2、被基金份额持有人大会解任；
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
4、法律法规和《基金合同》规定的其他情形。
（二） 基金托管人职责终止的情形
有下列情形之一的，基金托管人职责终止：
1、被依法取消基金托管资格；
2、被基金份额持有人大会解任；
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
4、法律法规 和《基金合同》规定的其他情形。
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
（一） 基金管理人的更换程序
1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10% 以上（含
10% ）基金份额的基金份额持有人提名；
2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名
的基金管理人形成决议，该决议需经参 加大会 的基金份额持有人所持表决权的
2/3 以上（含 2/3 ）表决通过；
3、临时基金管理人 ：新任基金管 理人产生之 前，由中国证监会指 定临时基
金管理人；
4、核准：基金份额 持有人大会 选 任基金管理 人的决议须经中国证 监会核准
生效后方可执行；
5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在中国证监会核准后 2 日内在
指定媒体 公告 ；
6、交接：基金管理 人职责终止的 ，基金管理 人应妥善保管基金管 理业务资
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料， 及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续， 临
时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。 新任基金管理人应与基金托管人核
对基金资产总值；
7、审计：基金管理 人职责终止的 ，应当按照 法律法规规定聘请会 计师事务
所对基金财产进行审计， 并将审计结果予以公告， 同时报中国证监会备案 ， 审计
费用在基金财产 中列支；
8、基金名称变更： 基金管理人更 换后，如果 原任或新任基金管理 人要求，
应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。
（二） 基金托管人的更换程序
1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10% 以上（含
10% ）基金份额的基金持有人提名；
2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名
的基金托管人形成决议，该决议需经参 加大会 的基金份额持有人所持表决权的
2/3 以上（含 2/3 ）表决通过；
3、临时基金托管人 ：新任基金托 管人产生之 前，由中国 证监会指 定临时基
金托管人；
4、核准：基金份额 持有人大会更 换基金托管 人的决议须经中国证 监会核准
生效后方可执行；
5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在中国证监会核准后 2 日内在
指定媒体 公告 ；
6、交接：基金托管 人职责终止的 ，应当妥善 保管基金财产和基金 托管业务
资料， 及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续， 新任基金托管人或者临时
基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值；
7、审计：基金托管 人职责终止的 ，应当按照 法律法规规定聘请会 计师事务
所对基金财产进行审计， 并将审计结果予以公告， 同时报中国证监会备案 ， 审计
费用从基金财产中列支 。
（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。
1、提名：如果基金 管理人和基金 托管人同时 更换，由单独或合计 持有基金
总份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有 人提名新的基金管理人和基金托管
37
人；
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；
3、公告：新任基金 管理人和新任 基金托管人 应在更换基金管理人 和基金托
管人的基金份额持有 人大会决议获 得中国证监 会核准后 2 日内在指 定媒体上联
合公告。
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第十 一部分
基金的 托管
基金托管人和基金管理人按照 《基金法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定订立
托管协议。
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金 管理人之间在基金财产的保
管、 投资运作、 净值计算、 收益分配、 信息披露及相互监督等相关事宜中的权利
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
39
第十 二部分
基金份 额的登记
一、基金的份额登记业务
本基金的登记业务指 《中国证券登记结算有限责任公司 关于上海证券交易所
交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 定义的基金份额的登记 、 托管和结算
业务。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由 中国证券登记结算有限责任 公司办理。 基金管理人应与
代理人签订委托代理协议， 以明确基金管理人和代理机构在 登记 业务中的权利和
义务，保护基金份额持有人的合法权益。
三、基金登记机构的权利
基金登记机构享有以下权利：
1、取得登记费；
2、建立和管理投资者基金账户；
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；
4、在法律法规允许 的范围内，对 登记业务的 相关规则进行调整， 并依照有
关规定于开始实施前在指定媒体上公告；
5、法律法规规定的其他权利。
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
1、配备足够的专业人员办理 本基金份额的登记业务；
2、严格按照法律法 规和《基金合 同》规定的 条件办理本基金份额 的登记业
务；
3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、 申购与赎回等业务记录 15 年以
上；
4、对基金份额持有 人的基金账户 信息负有保 密义务，因违反该保 密义务对
投资者或基金带来的损失， 须承担相应的赔偿责任， 但司法强制检查情形及法律
法规规定的其他情形除外；
40
5、按《基金合同》 及招募说明书 规定为投资 者办理非交易过户业 务、提供
其他必要的服务；
6、接受基金管理人的监督；
7、法律法规规定的其他义务。
41
第十 三部分
基金的 投资
一、投资 目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于非成份股 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票） 、新股、 债券、权证、股 指期货及 中国证监会允许基金 投资的其他金
融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后， 可以将其纳入投资范围 ， 其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后， 基金 管理人可以在不
改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 参与融资融券
业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。
届时基金参与融资融券、 转融通等业务的风险控制原则、 具体参与比例限制、 费
用收支、 信息披露、 估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关
法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。
基金的投资组合比例为： 本基金建仓期为 3 个 月， 在建仓完成后， 本基金投
资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%， 权证、
股指期货及其他金融工具的 投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
三、投资策略
1、完全复制法的投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建
指数化投资组合， 并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整 。 本基
金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%。
一般情形下， 本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投
资组合， 但在标的指数成份股发生调整、 配股、 增发、 分红等公司行为导致成份
股的构成及权重发生变化时， 由于交易成本、 交易制度、 个别成份股停牌或者流
42
动性不足等原因导 致基金无法及时完成投资组合的同步调整时， 基金管理人将对
投资组合进行优化， 以更紧密的跟踪标的指数。 本基金将根据市场情况， 结合经
验判断， 综合考虑相关性、 估值、 流动性等因 素挑选标的指数中其他成份股或备
选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
在正常情况下， 本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 选择流动
性好、 交易活跃的期货合约， 并根据对证券市 场和期货市场运行趋势的 研判， 以
及对股指期货 合约的估值定价， 与 股票 现货资产进行匹配， 实现多头或空头的套
期保值操作 ， 由此获得股票组合产生的超额收益。本 基金在运用股指期货时， 将
充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征， 对冲系统性风险 以及 特殊情况下的
流动性风险 ， 以改善投资组合的风险收益特性 。
权证为本基金辅助性投资工具， 投资原则为有利于加强基金风险控制， 有利
于基金资产增值。
根据有关规定，本基金投资权证遵循下述投资比例限制：
1) 、 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净
值的千分之五。
2) 、本基金持有的全部权证，其 市值不超过基 金资产净值的百分之三。
3) 、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不超过该权证的百分之
十。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。
2、投资组合构建
本基金投资组合的构建主要分为三步： 确定目标组合、 制定建仓策略、 组合
调整。
（1）确定目标组合 ：基金管理人 主要采用完 全复制标的指数成份 股的构成
及权重的方法确定目标组合；
（2）制定建仓策略 ：基金经理根 据对标的指 数成份股的流动性和 交易成本
等因素的分析，制定合理的建仓策略；
（3）组合调整：基 金经理在规定 的时间内， 采用适当的方 法和措 施对组合
43
进行调整，直至达到紧密跟踪标的指数的要求。
3、投资组合的日常管理
（1）标的指数成份 股 公司行为信 息的跟踪与 分析：跟踪标的指数 成份股公
司行为 信息以及成份股公司其他重大信息 ， 包括但不限于成份股发生配股、 增发、
分红、 停牌、 复牌等 ， 分析这些信息对指数的影 响， 并进行相应的 组合调整分析，
为投资决策提供依据。
（2）标的指数的跟 踪与分析：跟 踪标的指数 的调整等变化，确定 标的 指数
变化是否与预期一致， 分析是否存在差异及差异产生的原因， 为投资决策提供依
据。
（3）每日申购赎回 情况的跟踪与 分析：跟踪 基金申购和赎回 情况 ，分析其
对 投资组合的影响。
（4）组合持有证券 、现金头寸及 流动性分析 ：基金经理 跟踪 分析 实际组合
与目标组合的差异及其原因，并 对拟调整的成份股 进行流动性分析。
（5）组合调整：找 出将实际组合 调整 为目标 组合的最优方案，确 定组合交
易计划 ； 如发生 标的指数成份股 调整、 成份股 公司 发生并购重组等 重大事项， 基
金经理召集 会议，决定基金的操作策略 ；调整组合，达到目标组合的持仓结构。
（6）每日申购赎回清单的制作：基金经理 以 T-1 日指数成份股 的构成及其
权重为基础， 考虑T 日将会发生的上市公司变 动等情况， 制作T 日的申购赎回清
单并公告 。
4、投资组合 的定期管理
（1）每月
每月末， 根据基金合同中基金管理费、 基金托 管费等的支付要求， 及时检查
组合中的现金比例，进行支付现金的准备。
每月末， 基金经理对投资操作、 投资 组合表现 、 跟踪误差等进行分析 ， 分析
最近 投资组合与标的指数的跟踪偏离度 和跟踪误差情况， 找出未能有效控制较大
偏离的原因。
（2）每半年
根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经 理依据投资决策委员会的决
策， 在 标的指数成份股调整生效前， 分析并 制 定投资 组合调整策略， 尽量减少 因
44
成份股 变动带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
5、投资绩效评估
（1）每日 对基金的跟踪偏离度 进行 分析；
（2）每月末对本基金的运行情况进行量化评估 ；
（3）每月末根据评 估报告分析当 月的投资操 作、组合状况和跟踪 误差等情
况， 重点分析基金的跟踪误差和跟踪偏离度 的产生原因、 现金控制情况、 标的指
数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等。
在正常市场情况下， 本基金日均跟 踪偏离度不 超过 0.2%，年化跟踪误 差不超过
2% 。 当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时， 基金管理人将通过归因
分析模型找出跟踪误差的来源， 并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一
步扩大。
四、投资 决策依据和决 策程序
1、投资决策依据
有关法律、 法规、 基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金
财产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员
会负责 决定有关标的指数重大调整的应对决策、 其他 重大组合调整决策以及重大
的单项投资决策。 基金经理 决定日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、 调整
决策以及 每日申购 、赎回清单的编制等决策。
3、投资管理程序
研究、 投资 决策、 组合构建、 交易 执行、 绩效 评估、 组合监控与调整等流程
的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。 严格的投资 管理程序可以保证投
资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1）研究：数量投 资部 依托公司 整体研究平 台，整合外部信息以 及券商等
外部研究力量的研究成果 ， 开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关信息的搜集与
分析、 流动性分析、 误差及其归因分析等工作， 并 撰写相关的 研究报告， 作为 本
基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策： 投 资决策委员会 依据 数量投 资部 提供的研究报告 ，定期召
45
开或遇重大事项时召开投资决策会议， 决策相关事项。 基金经理根据投资决策委
员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。
（3）组合构建：根 据标的指数， 结合研究报 告， 基金经理 主要以 完全复制
标的 指数成份股权重 的方法构建组合。 在追求 跟踪 偏离度和跟踪误差最小化的前
提下， 基金经理将采取适当的方法， 提高投资效率、 降低交易 成本、 控制投资风
险。
（4）交易执行：交易 部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）绩效评估： 绩 效评估与风险 管理组 定期 和不定期对基金进行 投资绩效
评估， 并提供相关 的绩效评估 报告。 绩效评估能 够确认组合是否实现了投资预期、
组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此 总结和 检讨投资策略，
进而调整投资组合。
（6）组合监控与调 整：基金经理 将跟踪标的 指数 的变动，结合成 份股基本
面情况、 流动性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的
结果 等，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下 ， 有权根据环境变化和实际
需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中 予以公告。
五、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于 标的指数成份 股、备选成 份股的资产比例不低 于基金资
产净值的 95% ；
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（3 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
（4）本基金在任何 交易日买入权 证的总金额 ，不得超过上一交易 日基金资
产净值的 0.5 ％；
（5）本基金进入全 国银行间同业 市场进行债 券回购的资金余额不 得超过基
金资产净值的 40% ；
（6）基金财产参与 股票发行申购 ，本基金所 申报的金额不超过本 基金的总
46
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（7）本基金投资于 股指期货的， 在任何交易 日日终，持有的买入 股指期货
合约价值， 不得超过基金资产净值的 10% ； 在任何交易日日终， 持 有的买入期货
合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100% ，其中，有价证
券指股票、债券（不 含到期日在一年 以内的政 府债券） 、权证、资 产支持证券、
买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 基金在任何交易日日终， 持有的卖出
期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ； 在任何交易日内交易 （不
包 括 平 仓 ） 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
20% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不
低于交易保证金一倍的现金 。
因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变 动、 股权分 置改革中支付对价
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自 基金合同生效 之日起 3 个月内使基金的投资 组合比例符
合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人 在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向其基金管理 人、基金托管 人出资或者 买卖其基金管理人、 基金托管
人发行的股票或者债券；
（6）买卖与其基金 管理人、基金 托管人有控 股关系的股东或者与 其基金管
理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券；
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（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 。
六、标的指数和 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标 的指数为中证500 指数。
如果指数编制单位 变更或停止中证 500 指数 的编制、发布或授 权，或 中证
500 指数由其他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管
理人认为 中证500 指数不宜继续作为标的指数 ，或证券市场有其他代表性更强、
更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，
在履行适当程序后变更本基金的标的指数、 业绩比较基准和基金名称。 其中， 若
变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就
变更标的指数召开基金份额持有人大会 ，并报 中国证监会备案且在指定媒体 公
告。 若变更标的指数对基金投资 范围和投资策略 无实质性影响 （ 包括但不限于 指
数 编制单位变更、指数 更名 等事项） ，则无需 召开基金份额持有人 大会，基金管
理人应 与基金托管人 协商一致后 ，报中国证监会备案 并及时公告 。
七、风险收益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场
基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数 中证500 指数的
表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
八、基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
九、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则和方法
1、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利，
保护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易 为自身、雇员 、授权代理 人或任何存在利害关 系的第三
人牟取任何不当利益。
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第十 四部分
基金的 财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净 值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账
户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有 的财产 账户以及其他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基 金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他 权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被处
分。
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
49
第十 五部分
基金资 产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所 的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、 权证、 债券 、 股指期 货和银行存款本息、 应收款项、 其
它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交
易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市实 行净价交易的 债券按估值 日收盘价估值，估值 日没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化 ，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未 实行净价交易 的债券按估 值日收盘价减去债券 收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格；
（4） 交易所 上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股 、配股和公开 增发的新股 ，按估值日在证券交 易所挂牌
50
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值；
（2）首次公开发行 未上市的股票 、债券和权 证，采用估值技术确 定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行 有明确锁定期 的股票 ，同 一股票在交易所上市 后，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券 市场交易的债 券、资产支 持证券等固定收益品 种，采用
估值技术确定公允价值。
4、因持有股票而享 有的配股权， 采用估值技 术确定公允价值，在 估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
5、同一债券同时在 两个或两个以 上市场交易 的，按债券所处的市 场分别估
值。
6、 本基金投资股指期货合约, 一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结
算价的, 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的, 采 用 最 近 交 易 日 结 算 价 估
值。
7、如有确凿证据表 明按上述方法 进行估值不 能客观反映其公允价 值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人 商定后 ，按最能反映公允价值的价格估
值。
8、相关法律法规以 及监管部门有 强制规定的 ，从其规定。如有新 增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承 担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是 按照每个工作 日闭市后， 基金资产净值除以当 日基金份
51
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后 第五位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。
2、基金管理人应每 个工作日对基 金资产估值 。但基金管理人根据 法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管 理人每个工作日对基金资产估值
后， 将基金份额净值 结果发送基金托管人， 经 基金托管人复核无误后， 由基金管
理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值错误
差错 时，视为基金份额净值 估值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人(“ 受 损 方”) 的 直 接 损 失 按 下 述
“ 估值错误处理原则” 给予赔偿，承担赔偿责任 。
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发 生，但尚未给 当事人造成 损失时，估值错误责 任方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发 生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。
（2） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而 获得不当得利 的当事人负 有及时返还不当得利 的义务。
52
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益 损失(“ 受损方”) ，则估值 错误责任
方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事
人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）差错责任方拒 绝进行赔偿时 ，如果因基 金管理人过错造成基 金财产损
失时， 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿， 如果因基金托管人过错造
成基金财产损失时， 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 基金管理人
和托管人之外的第三方造成基金财产的 损失， 并拒绝进行赔偿时， 由基金管理人
负责向差错方追偿。
（6）如果出现差错 的当事人未按 规定对受损 方进行赔偿，并且依 据法律法
规、 基金合同或其他规定， 基金管理人自行或 依据法院判决、 仲裁裁决对受损方
承担了赔偿责任， 则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索， 并有权要求
其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误 发生的原因， 列明所有的 当事人，并根据估值 错误发生
的原因确 定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误 处理原则或当 事人协商的 方法对因估值错误造 成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误 处理原则或当 事人协商的 方法由估值错误的责 任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误 处理的方法， 需要修改基 金登记机构交易数据 的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值 计算出现错误 时，基金管 理人应当立即予以纠 正，通报
53
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金 份额净值的 0.5% 时，基金管理人
应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个 工作 日交易结束后计算当日的基
金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给
基金管理人，由基金管理人对基金 份额 净值予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，
或国家会计政策变更、 市场规则变更等， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取
必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估
值错误， 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但 基金管理人、 基金托管人应
当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
54
第十 六部分
基金费 用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数使用许可费
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金上市费及年费
10、证券账户开户费用和银行账户维护费；
11 、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定 ， 可以在基 金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.5 %÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 ， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前 一日基金资产净值的0.1 % 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
55
H ＝E×0.1 %÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托 管费划款指令 ，基金托管 人复核后于次月前 2 个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。
3、基金的指数使用许可费
合同生效后， 本基金的指数使用许可费即为指数许可使用基点费。 指数许可
使用基点费按前一日 基金资产净值的 0.03% 的 年费率计提。 指数许可使用 基点费
计算方法如下：
H=E× 0.03%/ 当年天数
H 为每日应 计提的指数许可使用基点费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元， 计费期间不足一季
度的， 根据实际天数按比例计算 。
指数使用 许可费每日计算， 逐日累计至每季度末， 按季支付。 由基金管理人
向基金托管人发送指数使用 许可费划款指令，基金托管人复核后于每年 1 月、4
月、7 月、10 月的前 10 个工作日内从基金财 产中一次性支付给中证指数有限公
司。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算 方法、 费率和支付方式
等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。
上述“ 一、 基金费用的种类中 第 4－10 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基 金托管人因未 履行或未完 全履行义务导致的费 用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
56
4、其他根据相关法 律法规及中国 证监会的有 关规定不得列入基金 费用的项
目。
四、 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金
托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须依照 《信息披露办法》 的有关规定于新的费率实施前在至少一家
指定媒体上刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
57
第十 七部分
基金的 收益与分 配
一、基金利润的构成
基 金 利润 指基 金 利息 收入 、投 资 收益 、公 允价值 变 动收 益和 其 他收 入扣 除
相关费用后的余额，基金已实现收益指 基金利 润减去公允价值变动收益后 的余
额。
二、基金可供分配利润
基 金 可供 分配 利 润指 截至 收益 分 配基 准日 基金未 分 配利 润与 未 分配 利润 中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、 当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时， 可进行
收益分配。 基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法
参见《招募说明书》 ；
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行 收益分配；
3、 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥
补浮动亏损为前提， 收益分 配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 在符
合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次；
4、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、收益分配方案
基 金 收益 分配 方 案中 应载 明截 止 收益 分配 基准日 的 可供 分配 利 润、 基金 收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工
作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利 发放 日 距离 收益 分配 基 准日 （即 可供分 配 利润 计算 截 止日 ）的 时
间不得超过 15 个工作日。
58
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
59
第十 八部分
基金的 会计与审 计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的
会计年度按如下原则： 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计
年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度 ；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基 金托管人各自 保留完整的 会计账目、凭证并进 行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月 与基金管理人 就基金的会 计核算、报表编制等 进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请 与基金管理人 、基金托管 人相互独立的具有证 券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为 有充足理由更 换会计师事 务所，须通报基金托 管人。更
换 会计师事务所需在 2 个工作日内在 指定媒体 公告并报中国证监会备案。
60
第十九 部分
基金的 信息披露
一、本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运 作办法》 、 《信息披露办法》 、
《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中 国证监 会规定的自然人、法人和其他组
织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内 ， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简
称“ 网站” ） 等媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和
方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺 性、 恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的 其他行为。
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议
61
1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系， 明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明 书 应当最大限度 地披露影响 基金投资者决策的全 部事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是 界定基金托管 人和基金管 理人在基金财产保管 及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、 《基金合同》摘 要登载在 指定媒体上；基金管 理人、基金托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒体上。
（三） 《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载 《基金
合同》生效公告。
（四）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基 金份额上市交
易前至少3 个工作日，将基金份额上市交易公 告书登载在指定媒体上。
（五）基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申 购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管 理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒 介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
62
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市 场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值 、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
（六）申购、赎回 清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日， 通
过网站以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。
（七） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基 金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网 站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒体上。
《基金合同》 生效不足 2 个月的 ， 基金管理人 可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分 别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报
告方式。
（八）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管 理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开；
2、终止《基金合同》 ；
3、转换基金运作方式；
4、更换基金管理人、基金托管人；
63
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7、基金募集期延长；
8、基金管理人的董 事长、总经理 及其他高级 管理人员、基金经理 和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动；
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分 之五十；
10、 基金管理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十；
11 、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级 管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14、重大关联交易事项；
15、基金收益分配事项；
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
18、基金改聘 会计师事务所；
19、变更基金销售机构；
20、更换基金登记机构；
21、本基金开始办理申购、赎回；
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
23、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
24、基金推出新业务或服务；
25、基金变更标的指数；
26、中国证监会规定的其他事项。
（九）澄清公告
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒体中 出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中 国证监会。
64
（十）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报国务院证券监督管理机构核准
或者备案，并予以公告。
（十一）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定 期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒体披露信息， 但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构，应当制作工 作底稿，并将 相关档案至 少保存到《基金合同 》终止 后 10
年。
七、暂停或延迟信息披露 的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其 他情形致使基 金管理人、 基金托管人无法准确 评估基金
资产价值时；
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
八、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
65
供公众查阅、复制。
66
第二十 部分
基金合 同的变更 、终止 与基金财产 的清算
一、 《基金合同》的变更
1、变更基金合同 涉及 法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人 大会决议经中国证监会核准生
效后方可执行，自决议生效之日起在 指定媒体 公告。
二、 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基 金托管人承接的；
3、 《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小 组组成：基金 财产清算小 组成员由基金管理人 、基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组 负责基金财产的保 管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
67
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事 务所对清算报 告进行外部 审计，聘请律师事务 所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配；
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清 算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基金财产清算 报告报中国证 监会备案 后 5 个工作日内由基 金财产清算小
组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
68
第二十 一部分
违约责任
一、 基金管理人、 基金托管人在履行各自职责的过程中， 违反 《基金法》 等
法律法规的规定或者 《基金合同》 约定， 给基 金财产或者基金份额持有人造成损
害的， 应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任； 因共同行为给基金财产或者基
金份额持有人造成损害的， 应当承担连带赔偿责任， 对损失的赔偿， 仅限于直接
损失。 但是发生以下情况的，当事人可以免责：
1、不可抗力；
2、 基金管理人和/或基金托管人按照有效的法律法规或中国证监会 的规定作
为或不作为而造成的损失等；
3、基金管理人由于 按照基金合同 规定的投资 原则行使或不行使其 投资权而
造成的损失等 ；
二、 在发生一方或多方违约的情况下， 在最大限度地保护基金份额持有人利
益的前提下， 《基金 合同》能够继续 履行的应 当继续履行。非违约 方当事人在职
责范围内有义务及时采取必要的措施， 防止损失的扩大。 没有采取适当措施致使
损失进一步扩大的， 不得就扩大的损失要求赔偿。 非违约方因防止损失扩大而支
出的合理费用由违约方承担。
三、 由于基金管理人、 基金托管人不可控制的 因素导致业务出现差错， 基金
管理人和基金托管人 虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但是未能
发现错误的， 由此造成基金财产或投资人损失， 基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。 但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影
响。
69
第二十 二部分
争议的处理和 适用的 法律
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京， 仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖 。
第二十 三部分
基金合同的效 力
《基金合同》 是约定基金当事人之间、 基金与基金当事人之间权利义务关系
的法律文件。
1、 《基金合同》 经基金管理人、 基金托管人双 方盖章以及双方法定代表人或
授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续， 并
经中国证监会书面确认后生效。
2、 《基金合同》 的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会
批准并公告之日止。
3、 《基金合同》 自生效之日起对包括基金管理 人、 基金托管人和基金份额持
有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、 《基金合 同》 正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理
人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
5、 《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
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第二十 四部分
其他事项
《基金合同》 如有未尽事宜， 由 《基金合同》 当事人各方按有关法律法规协
商解决。
第二十 五部分
基金合同内容 摘要
一、 基金管理人、 基金托管人 和基金份额 持有人的 权利、义务
（一 ）基金管理人 的权利与义 务
1、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金管理人的 权利包括
但不限于 ：
（1）依法募集基金；
（2）自《基金合同 》生效之日起 ，根据法律 法规和《基金合同》 独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合 同》收取基金 管理费以及 法律法规规定或中国 证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合 同》及有关法 律规定监督 基金托管人，如认为 基金托管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基 金销售机构， 对基金销售 机 构的相关行为进行 监督和处
理；
（9）担任或委托其 他符合条件的 机构担任基 金登记机构办理基金 登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
71
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资 、 融券 ；
（14） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉 讼权利或者
实施其他法律行为；
（15） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则；
（17） 在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管
费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；
（18）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金管理人的 义务包括
但不限于：
（1）依法募集基金 ，办理或者委 托经中国证 监会 认定的其他机构 代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同 》生效之日起 ，以诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具 有专业资格的 人员进行基 金投资分析、决策， 以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部 风险控制、监 察与稽核、 财务管理及人事管理 等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金 法》 、 《基金 合同》及其他 有关规定外 ， 不得利 用基金财
产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7） 依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理 的措施使计算 基金份额认 购、申购、赎回和注 销价格的
方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回 对价；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
72
（11 ） 严 格 按照 《 基金 法》 、 《基 金 合同 》及 其 他有 关规 定 ，履 行 信息 披 露
及报告义务；
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在 基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露；
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14） 按规定受理申购与赎回申请， 及时、 足 额支付 投资者申购的基金份额
或赎回的对价 ；
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上；
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料 在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间 和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18 ）组 织并 参加 基 金财 产清 算小 组, 参 与 基金 财 产的 保管 、清 理 、估 价 、
变现和分配；
（19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告 破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损 失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金 托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失 时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
73
（24）基金管理人在 募集期间未能 达到基金的 备案条件， 《基金合 同》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计 募集资金存放银行同
期活期存款利息 在基金募集期结束后 30 日内 退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二 ） 基金 托管人的权利 与义务
1、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金托管人的 权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同 》生效之日起 ，依法律法 规和《基金合同》的 规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同 》约定获得基 金托管费以 及法律法规规定或监 管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理 人对本基金的 投资运作， 如发现基金管理人有 违反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重 大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场 规则，为基金 开设证券账户 、为基金办理证券 交易资金
清算 ；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金托管人的 义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基 金托管部门， 具有符合要 求的营业场所，配备 足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职 人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部 风险控制、监 察与稽核、 财务管理及人事管理 等制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
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基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金 法》 、 《基金 合同》及其他 有关规定外，不得利 用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定 开设基 金财产的资金 账户和证券 账户 ，按照《基金合 同》的约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业 秘密，除《基 金法》 、 《基 金合同》及其他有关 规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基 金管理人计算 的基金资产 净值、基金份额申购 、赎回 对
价 ；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《 基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回 对价；
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17） 参加 基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
（18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告 破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
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（19） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《 基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合 同》约定的其他义务。
（三 ）基金份额持 有人的权利 与义务
基金投资者 持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额 ， 即成为本基金份额持有人和 《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基 金份额。 基金份额持有人作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金份额持有 人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产 ；
（3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派 代表出席基金 份额持有人 大会，对基金份额持 有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人 、基金托管人 、基金销售 机构损害其合法权益 的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法 》及其他有关 规定，基金份额持有 人的义务
包括但不限于：
76
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 ；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购 对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基 金份额范围内 ，承担基金 亏损或者《基金合同 》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、 基金份额持有 人大会召集 、议事及表 决的程序 和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金联接基金 （即 “广发中证500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基
金” ， 以下简称 “联接基金” ） 的基金份额持有 人可以凭所持有的联接基金的份额
出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 在计算参会份
额和计票时， 联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为： 在
本基金基金份额持有人大会的权益登记日， 联接基金持 有本基金份额的总数乘以
该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例， 计算结果按照四舍五
入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义 代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的 基金份 额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份 额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的， 须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会， 联接基 金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
77
额持有人大会的， 由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
（一 ）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》 ；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）提高基金管理 人、基金托管 人的报酬标 准 。但根据法律法规 的要求提
高该等报酬标准的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资 目标、范围或 策略 （法律 法规或中国证监会另 有规定的
除外） ；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12） 终止基金上市， 但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的除外；
（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、 《 基金合同》或 中国证监会 规定的其他应当召开 基金 份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基 金管理人和基 金托管人协 商后修改，不需召开 基金份额
持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费 和其他应由基金承担的费用 ；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和 《基金合同》 规定的范围 内调整本基金的申购 费率、调
低赎回费率 或变更收费方式 ；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
78
（5）对《基金合同 》的修改对基 金份额持有 人利益无实质性不利 影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（6）基金管理人、 销售机构、登 记机 构在法 律法规或中国证监会 许可的范
围内调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、转托管等业务的规则；
（7）按照法律法规 和《基金合同 》规定不需 召开基金份额持有人 大会的以
外的其他情形。
（二 ）会议召集人 及召集方式
1、除法律法规规定 或《基金合同 》另有约定 外，基金份额持有人 大会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为 有必要召开基 金份额持有 人大会的，应当向基 金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管 理人决定不召 集，基金 托管人仍认为有必要 召开的，应当
由基金托管人自行召集。
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开。
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金 托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额 持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会 的，
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基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人 会议的召集人 负责选择确 定开会时间、地点、 方式和权
益登记日。
（三 ）召开基金份 额持有人大 会的通知时 间、通知 内容、通知方 式
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议 召开前 30 日， 在指定媒体公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明 的内容要求（ 包括但不限 于代理人身份 ，代理 权限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点;
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方 式并进行表决 的情况下， 由会议召集人决定在 会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金 管理人，还应 另行书面通 知基金托管人到指定 地点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表 决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决
意见的计票效力。
（四 ）基金份额持 有人出席会 议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开， 会议的召开
方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基 金份额持有人 本人出席或 以代理投票授权委托 证明委派
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代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或托管人不派代 表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议 者持有基金份 额的凭证、 受托出席会议者出具 的委托人
持有基金份额的凭证 及委托人的代理 投票授权 委托证明符合法律法 规、 《基金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总 到会者出示的 在权益登记 日持有基金份额的凭 证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）。
2、通讯开会。通讯 开会系指基金 份额持有人 将其对表决事项的投 票以书面
形式在 表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金 合同 约定通知 基金托管人 （如果基金托管人为 召集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基 金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表 决意见的，不影响表决效力；
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）；
（4） 上述第 （3） 项中直接出具书面意见的基 金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭 证及委 托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定， 并与基金登记注册机构记录相符；
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。
（五 ）议事内容与 程序
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1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定终止《基金 合同》 、更换基 金管理人 、更换基金托管人、 与其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项 以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和 公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选 举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金
份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人 员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称） 、身 份证明文件号码 、持有或 代表有表决权的基金 份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由 召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。
（六 ）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
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1、一般决议，一般 决议须经参加 大会的基金 份额持有人或其代理 人所持表
决权的 50% 以上（ 含 50% ）通过方为有效；除 下列第 2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别 决议应当经参 加大会的基 金份额持有人或其代 理人所持
表决权的 三分之二 以上 （含 三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面 表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案 内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七 ）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金 管理人或基金 托管人召集 ，基金份额持有人大 会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的 基金份 额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理 人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中 选举三 名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在 基金份额持有 人表决后立 即进行清点并由大会 主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持 人或基金份额 持有人或代 理人对于提交的表决 结果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后 ， 大会主持人应当当场公布重新清
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点结果。
（4） 计票过程应 由公证机关予以公证, 基金管 理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为 基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八 ）生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法 核准或者出具无异议意见之
日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在 指定媒体 上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。
三、 基金收益分配 原则、执行 方式
（一 ） 基金收益分 配原则
1、 当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时， 可进行
收益分配。 基金管理人对基金 份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法
参见《招募说明书》 ；
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行 收益分配；
3、 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥
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补浮动亏损为前提， 收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 在符
合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次；
4、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（二 ）收益分配方 案
基 金 收益 分配 方 案中 应载 明截 止 收益 分配 基准日 的 可供 分配 利 润、 基金 收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（三 ） 收益分配方 案的确定、 公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工
作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
基 金 红利 发放 日 距离 收益 分配 基 准日 （即 可供分 配 利润 计算 截 止日 ）的 时
间不得超过 15 个工作日。
（四 ） 基金收益分 配中发生的 费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、 与基金财产管 理、运作有 关费用的提 取、 支付 方式与比例
（一 ） 基金管理人 的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5 % 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.5 %÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 ， 支付日期顺
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延。
（二 ） 基金托管人 的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1 % 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E×
0.1 %÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托 管费划款指令 ，基金托管 人复核后于次月前 2 个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。
（三 ）基金的指数 使用许可费
合同生效后， 本基金的指数使用许可费即为指数许可使用基点费。 指数许可
使用基点费按前一日基金资产净值的 0.03% 的 年费率计提。 指数许可使用基点费
计算方法如下：
H=E× 0.03%/ 当年天数
H 为每日应 计提的指数许可使用基点费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元， 计费期间不足一季
度的， 根据实际天数按比例计算 。
指数使用许可费每日计算， 逐日累计至每季度末， 按季支付。 由基金管理人
向基金托管人发送指数使用许可费划款指令，基金托管人复核后于每年 1 月、4
月、7 月、10 月的前 10 个工作日内从基金财 产中一次性支付给中证指数有限公
司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式
等发生调整，本 基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。
五、 基金资产的投 资方向和投 资限制
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（一 ） 投资 方向
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于非成份股 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票） 、 新股、 债券、 权证、 股指期货 及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后， 可以将其纳入投资范围 ， 其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。
待基金参与融资融券和转融 通业务的相关规定颁布后， 基金管理人可以在不
改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 参与融资融券
业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。
届时基金参与融资融券、 转融通等业务的风险控制原则、 具体参与比例限制、 费
用收支、 信息披露、 估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关
法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。
基金的投资组合比例为： 本基金建仓期为 3 个 月， 在建仓完成后， 本基金投
资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%，权 证、
股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
（二 ）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于 标的指数成份 股、备选成 份股的资产比例不低 于基金资
产净值的 95% ；
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（3 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
（4）本基金在任何 交易日买入权 证的总金额 ，不得超过上一交易 日基金资
产净值的 0.5 ％；
（5）本基金进入全 国银行间同业 市场进行债 券回购的资金余额不 得超 过基
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金资产净值的 40% ；
（6）基金财产参与 股票发行申购 ，本基金所 申报的金额不超过本 基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（7）本基金投资于 股指期货的， 在任何交易 日日终，持有的买入 股指期货
合约价值， 不得超过基金资产净值的 10% ； 在任何交易日日终， 持有的买入期货
合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100% ，其中，有价证
券指股票、债券（不 含到期日在一年 以内的政 府债券） 、权证、资 产支持证券、
买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 基金在任何交易日日终， 持有的卖出
期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ； 在任何交易日内交易 （不
包 括 平 仓 ） 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
20% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不
低于交易保证金一倍的现金。
因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变 动、 股权分置改革中支付对价
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自 基金合同生效 之日起 3 个月内使基金的投资 组合比例符
合基金合同的有关约定。 基金托管人对基 金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人 在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向其基金管理 人、基金托管 人出资或者 买卖其基金管理人、 基金托管
人发行的股票或者债券；
（6）买卖与其基金 管理人、基金 托管人有控 股关系的股 东或者与 其基金管
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理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 。
六、 基金资产净值 、基金份额 净值的计算 方法和公 告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申 购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管 理人应当在每个开放日的次
日， 通过 网站、 基金份额发售网点以及其他媒 介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市 场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
七、 基金合同的变 更、终止与 基金财产的 清算
（一） 《基金合同 》的变更
1、变更基金合同 涉及 法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人 大会决议经中国证监会核准生
效后方可执行，自决议生效之日起在 指定媒体 公告。
（二） 《基金合同 》的终止事 由
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
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基金托管人承接的；
3、 《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三 ）基金财产的 清算
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止 事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小 组组成：基金 财产清算小 组成员由基金管理人 、基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组 负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金 ；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事 务所对清算报 告进行外部 审计，聘请律师事务 所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配；
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四 ）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清 算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五 ）基金财产清 算剩余资产 的分配
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依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后 的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六 ）基金财产清 算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基金财产清算 报告报中国证 监会备案 后 5 个工作日内由基 金财产清算小
组进行公告。
（七 ）基金财产清 算账册及文 件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、 争议的处理和 适用的法律
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京， 仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、 基金合同存放 地和投资者 取得合同的 方式
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
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本页无正文，为《基金合同》签字页。
《基金合同》当事人盖章及其法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日
基金 管理人： 广发 基金管理有 限公司（章 ）
法定 代表人或授权 代表：
（签 字）
基金 托管人：中国 工商银行股 份有限公司 （章）
法定 代表人或授权 代表：
（签 字）
签订 地点：中国北 京
签 订 日：
年
月
日
