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中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 1 
 
 
 
 
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF） 
2022 年中期报告 
 
2022 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期：2022 年 08 月 27 日 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 2 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 



基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。 



基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 08月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。 



本报告中财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 01月 01 日起至 2022年 06月 30日止。 
 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 3 
1.2


目录 
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2 
1.1 重要提示 ................................................................ 2 
1.2 目录 .................................................................... 3 
§2 基金简介 .................................................................... 5 
2.1 基金基本情况 ............................................................ 5 
2.2 基金产品说明 ............................................................ 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................. 6 
2.4 信息披露方式 ............................................................ 6 
2.5 其他相关资料 ............................................................ 6 
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 7 
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................. 7 
3.2 基金净值表现 ............................................................ 7 
§4 管理人报告 .................................................................. 9 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................ 9 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................... 11 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................. 12 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................... 12 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................... 13 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................... 13 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................. 14 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.............. 14 
§5 托管人报告 ................................................................. 14 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................... 14 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .. 14 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............ 14 
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 14 
6.1 资产负债表 ............................................................. 14 
6.2 利润表 ................................................................. 16 
6.3 净资产（基金净值）变动表 ............................................... 17 
6.4 报表附注 ............................................................... 18 
§7 投资组合报告 ............................................................... 45 
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................... 45 
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................... 45 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.............. 47 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................... 60 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................... 61 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............ 61 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 62 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 62 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............ 62 
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ........................................... 62 
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 62 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 4 
7.12 投资组合报告附注 ....................................................... 62 
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 63 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................... 63 
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................... 64 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................... 64 
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............... 64 
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................... 65 
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 65 
§10 重大事件揭示 ............................................................... 65 
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 65 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 65 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 65 
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 65 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 65 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 66 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 66 
10.8 其他重大事件 ........................................................... 70 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 70 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 70 
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 70 
§12 备查文件目录 ............................................................... 70 
12.1 备查文件目录 ........................................................... 70 
12.2 存放地点 ............................................................... 71 
12.3 查阅方式 ............................................................... 71 
 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
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§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
注：自 2021年 8月 23 日起,本基金场内简称扩位为“信诚 500LOF”。 
2.2 基金产品说明 
投资目标 
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约
束,实现对中证 500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证
500指数的有效工具。 
投资策略 
本基金采用数量化指数投资方法，按照成份股在中证 500 指数中
的基准权重为基础，以抽样复制的策略构建指数化投资组合，并根
据标的指数成份股（含存托凭证）及其权重的变化进行相应调整，
力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或法律法规禁止投
资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个
股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替
代股组合： 
(1)基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似
的原则，选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库； 
基金名称 中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF） 
基金简称 中信保诚中证 500指数（LOF） 
场内简称 信诚 500LOF 
基金主代码 165511 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2021年 01月 01日 
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 147,951,926.32 份 
基金合同存续期 不定期 
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 
上市日期 2021年 02月 03日 
下属分级基金的基金简称 中信保诚中证 500指数（LOF）A 
中信保诚中证 500 指数
（LOF）C 
下属分级基金场内简称 信诚 500LOF - 
下属分级基金的交易代码 165511 013119 
报告期末下属分级基金的份额总额 142,470,869.71 份 5,481,056.61 份 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
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(2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相
关系数并 选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以
组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，
求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。 
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的
投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套
期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期
货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特
性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风
险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以
及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理
人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投
资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人
还将做好培训和准备工作。 
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、
定量分析等方式，筛选相应的存托凭证投资标的。 
业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×金融同业存款利率 
风险收益特征 
本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 
信息披露负责人 
姓名 周浩 李申 
联系电话 021-68649788 021-60637102 
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lishen.zh@ccb.com 
客户服务电话 400-666-0066 021-60637111 
传真 021-50120895 021-60635778 
注册地址 
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9 层 
北京市西城区金融大街 25号 
办公地址 
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9 层 
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼 
邮政编码 200120 100033 
法定代表人 涂一锴 田国立 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 
2.5 其他相关资料 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
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项目 名称 办公地址 
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 
§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元 
3.1.1 期间数据和指标 
报告期（2022 年 01月 01日至 2022 年 06月 30日） 
中信保诚中证 500指数（LOF）
A 
中信保诚中证 500指数（LOF）
C 
本期已实现收益 -9,598,657.46 -421,828.47 
本期利润 -25,697,246.54 -4,148,989.32 
加权平均基金份额本期利润 -0.1876 -0.4085 
本期加权平均净值利润率 -11.48% -24.31% 
本期基金份额净值增长率 -10.86% -11.11% 
3.1.2 期末数据和指标 
报告期末（2022 年 06月 30日） 
中信保诚中证 500指数（LOF）
A 
中信保诚中证 500指数（LOF）
C 
期末可供分配利润 115,938,401.69 4,425,212.55 
期末可供分配基金份额利润 0.8138 0.8074 
期末基金资产净值 238,191,122.44 9,128,319.21 
期末基金份额净值 1.6719 1.6654 
3.1.3 累计期末指标 
报告期末（2022 年 06月 30日） 
中信保诚中证 500指数（LOF）
A 
中信保诚中证 500指数（LOF）
C 
基金份额累计净值增长率 12.21% -7.39% 
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
中信保诚中证 500指数（LOF）A 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基准
收益率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去一个月 7.23% 1.04% 6.74% 1.05% 0.49% -0.01% 
过去三个月 3.19% 1.64% 1.99% 1.66% 1.20% -0.02% 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 8 
过去六个月 -10.86% 1.53% -11.65% 1.55% 0.79% -0.02% 
过去一年 -0.13% 1.25% -4.83% 1.26% 4.70% -0.01% 
自基金合同生
效起至今 
12.21% 1.15% 1.46% 1.16% 10.75% -0.01% 
中信保诚中证 500指数（LOF）C 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基准
收益率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去一个月 7.18% 1.04% 6.74% 1.05% 0.44% -0.01% 
过去三个月 3.08% 1.64% 1.99% 1.66% 1.09% -0.02% 
过去六个月 -11.11% 1.53% -11.65% 1.55% 0.54% -0.02% 
自基金合同生
效起至今 
-7.39% 1.29% -9.21% 1.31% 1.82% -0.02% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 
 
中信保诚中证 500指数（LOF）A 
 
中信保诚中证 500指数（LOF）C 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 9 
 
§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 



本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005年 9月 30日正式成立，
注册资本 2亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司
和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，
经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017 年 12月 18日起由"信诚基金管理有
限公司"变更为"中信保诚基金管理有限公司"。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会
指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 



截至 2022 年 6月 30日，本基金管理人管理的运作中基金为 79只，分别为：信诚四季红混合型
证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、
信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资
基金、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金
砖四国积极配置证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）、信诚货币市
场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、
中信保诚沪深 300指数型证券投资基金（LOF）、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 10 
动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券
投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚中证
800 医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保
诚中证 800金融指数型证券投资基金（LOF）、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币
市场基金、中信保诚中证 TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、信诚新选回报灵活配置混合型
证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证
券投资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活
配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型
证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券
投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚
稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至
诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型
证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证
券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配
置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券
投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新
成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红
利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中
债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、中信
保诚景裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力
混合型证券投资基金、中信保诚嘉润 66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有
期混合型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚
养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中信保诚弘远混合型证券投资基金、
中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金。 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 11 
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理 
（助理）期限 证券从
业年限 
说明 
任职日期 离任日期 
黄稚 基金经理 
2018年 07月
25日 
- 10 
黄稚女士，理学硕士。
曾任职于中国国际金
融有限公司，担任资产
管理部产品经理；于平
安证券有限责任公司，
担任产品经理。2015
年 6月加入中信保诚
基金管理有限公司，历
任金融工程师、基金经
理助理。现任中信保诚
中证 500指数型证券
投资基金（LOF）、信诚
中证基建工程指数型
证券投资基金（LOF）、
中信保诚中证 800医
药指数型证券投资基
金（LOF）、中信保诚中
证 800有色指数型证
券投资基金（LOF）、中
信保诚中证 TMT 产业
主题指数型证券投资
基金（LOF）、中信保诚
中证信息安全指数型
证券投资基金（LOF）、
中信保诚中证智能家
居指数型证券投资基
金（LOF）的基金经理。 
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 



在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中
信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）基金合同》、《中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）
招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断
完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 12 
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 



根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信
诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的
各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究
成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资经理在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度，
不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序，确保各投资组合享有公
平的交易执行机会：对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照
价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交
易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资
组合经理对异常交易情况进行合理性解释。 



本期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 



公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据《信
诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情
况由投资经理出具情况说明后签字确认。报告期内，未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易
价格监控结果，每日、每周对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需
要上报的情况按时进行上报。 



本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 



回顾 2022 年上半年，海外高通胀持续发酵、流动性收紧趋势加快。国内方面，上半年国内经济
面临压力，受疫情影响 2季度经济走弱，国内流动性环境总体维持宽松。 



报告期内，A股市场先跌后涨，市场持续调整至 4月下旬低点后逐步企稳反弹。上证指数跌幅
6.63%，沪深 300跌幅 9.22%，中证 500跌幅 12.30%，创业板指跌幅 15.41%。其中，煤炭行业收益
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 13 
居前，而电子、计算机、传媒、国防军工等行业表现较差。 



本基金跟踪的标的指数为中证 500指数。报告期内，本基金在严格控制指数跟踪偏离的基础上，
采用数量化方法构建指数化投资组合，实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申
购、赎回，根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误差。本基金
运用股指期货进行多头套保以提高投资效率，同时通过参与网下新股申购以提高基金收益。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 



本报告期内，中信保诚中证 500指数（LOF）A份额净值增长率为-10.86%，同期业绩比较基准
收益率为-11.65%；中信保诚中证 500指数（LOF）C份额净值增长率为-11.11%，同期业绩比较基准
收益率为-11.65%。 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 



展望 2022 年下半年，国内外宏观经济形势对比可能会发生变化。海外方面，流动性持续收紧，
对经济压力有所增加，市场对于美国经济衰退的担忧抬升。国内方面，随着疫情后消费恢复和输入
性通胀影响减弱，国内经济内外部压力有所缓解。今年新增专项债在 6 月底前基本发行完毕，下半
年转化为实物工作量有望对宏观经济形成支撑。 



总体来看，目前 A股市场估值水平处于合理区间，但行业之间的估值分化有所加大。预计下半
年国内权益市场面临的流动性环境仍相对比较友好，市场风险偏好仍处于修复过程中。下半年 A股
有望保持韧性，市场或以结构性机会为主，可关注估值调整合理并且有望持续兑现基本面的行业。
长期来看，中国经济发展模式从高增长转变为高质量发展，居民资产配置也或将从以房地产为主逐
步转向资本市场，A股具备长期配置价值和投资机会。 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 






本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指
引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 






本基金管理人设置了估值决策委员会，负责组织制定适当的估值政策和程序，并定期进行
评估，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续
适用。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导、风险管理部负责人、权益投资负
责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管。本基
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对管理人所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。基金经理不参与估值的具体流程，但若认为存在
对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值决策委员会报告并提出相关意见和建议。 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 14 






在每个估值日，本基金管理人使用估值政策确定的估值方法，确定证券投资基金的份额净
值，托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专
业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 






本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关投资品种的估值相关数据服务。 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 



本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 



本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元或基金份额持有人数量
不满二百人的情形。



§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 



本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 



本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金
的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了
监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 



报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 



本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 
6.1 资产负债表 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 15 
会计主体：中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF） 
报告截止日：2022 年 06月 30日 
单位：人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2022 年 06月 30 日 
上年度末 
2021年 12月 31日 
资 产：






银行存款 6.4.7.1 16,804,714.83 19,401,152.00 
结算备付金


2,180,904.77 1,992,545.68 
存出保证金


647,476.14 715,177.60 
交易性金融资产 6.4.7.2 229,206,910.04 258,256,075.29 
其中：股票投资


229,190,006.85 258,235,075.29 
基金投资


- - 
债券投资


16,903.19 21,000.00 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
其他投资


- - 
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 
应收清算款


- 71,116.17 
应收股利


- - 
应收申购款


1,215,373.50 1,126,512.00 
递延所得税资产


- - 
其他资产 6.4.7.5 - 2,272.15 
资产总计


250,055,379.28 281,564,850.89 
负债和净资产 附注号 
本期末 
2022 年 06月 30 日 
上年度末 
2021年 12月 31日 
负 债：






短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 6.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付清算款


816,283.39 6.05 
应付赎回款


1,241,172.65 2,392,712.33 
应付管理人报酬


196,498.89 224,382.16 
应付托管费


43,229.75 49,364.07 
应付销售服务费


3,228.60 9,732.00 
应付投资顾问费


- - 
应交税费


- 14,735.73 
应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 6.4.7.6 435,524.35 493,005.98 
负债合计


2,735,937.63 3,183,938.32 
净资产：






中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 16 
实收基金 6.4.7.7 114,917,488.52 115,300,499.68 
未分配利润 6.4.7.8 132,401,953.13 163,080,412.89 
净资产合计


247,319,441.65 278,380,912.57 
负债和净资产总计


250,055,379.28 281,564,850.89 
注：截止本报告期末，基金份额总额 147,951,926.32份。下属分级基金：中信保诚中证 500 指数（LOF）
A 的基金份额净值 1.6719 元，基金份额总额 142,470,869.71 份；中信保诚中证 500 指数（LOF）C
的基金份额净值 1.6654 元，基金份额总额 5,481,056.61 份。 
6.2 利润表 
会计主体：中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF） 
本报告期：2022 年 01 月 01日至 2022年 06月 30日 
单位：人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2022年 01月 01
日至 2022年 06月
30日 
上年度可比期间 
2021年 01月 01日
至 2021 年 06月 30
日 
一、营业总收入


-28,148,876.44 23,836,464.31 
1.利息收入


37,343.62 27,664.92 
其中：存款利息收入 6.4.7.9 37,343.62 27,638.58 
债券利息收入


- 26.34 
资产支持证券利息收入


- - 
买入返售金融资产收入


- - 
证券出借利息收入


- - 
其他利息收入


- - 
2.投资收益（损失以“-”填列）


-8,451,257.96 27,853,278.19 
其中：股票投资收益 6.4.7.10 -10,748,453.90 26,012,751.42 
基金投资收益


- - 
债券投资收益 6.4.7.11 29,376.15 21,507.89 
资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 
贵金属投资收益


- - 
衍生工具收益 6.4.7.13 -206,815.40 280,970.87 
股利收益 6.4.7.14 2,474,635.19 1,538,048.01 
其他投资收益


- - 
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 -19,825,749.93 -4,176,334.75 
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）


- - 
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 90,787.83 131,855.95 
减：二、营业总支出


1,697,359.42 1,706,232.20 
1．管理人报酬


1,195,288.00 857,689.58 
2．托管费


262,963.35 188,691.60 
3．销售服务费


34,668.95 - 
4．投资顾问费


- - 
5．利息支出


- - 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 17 
其中：卖出回购金融资产支出


- - 
6．信用减值损失 6.4.7.17 - - 
7．税金及附加


0.09 1,011.52 
8．其他费用 6.4.7.18 204,439.03 658,839.50 
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）


-29,846,235.86 22,130,232.11 
减：所得税费用


- - 
四、净利润（净亏损以“-”号填列）


-29,846,235.86 22,130,232.11 
五、其他综合收益的税后净额


- - 
六、综合收益总额


-29,846,235.86 22,130,232.11 
6.3 净资产（基金净值）变动表 
会计主体：中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF） 
本报告期：2022 年 01 月 01日至 2022年 06月 30日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022 年 01月 01 日至 2022年 06月 30日 
实收基金 
其他综合 
收益 
未分配 
利润 
净资产合计 
一、上期期末净资产（基金
净值） 115,300,499.68 - 163,080,412.89 278,380,912.57 
二、本期期初净资产（基金
净值） 115,300,499.68 - 163,080,412.89 278,380,912.57 
三、本期增减变动额（减少
以“-”号填列） -383,011.16 - -30,678,459.76 -31,061,470.92 
（一）、综合收益总额 - - -29,846,235.86 -29,846,235.86 
（二）、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 
（净值减少以“-”号填列） 
-383,011.16 - -832,223.90 -1,215,235.06 
其中：1.基金申购款 96,509,414.85 - 112,500,330.22 209,009,745.07 
2.基金赎回款 -96,892,426.01 - -113,332,554.12 -210,224,980.13 
（三）、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填
列） 
- - - - 
四、本期期末净资产（基金
净值） 114,917,488.52 - 132,401,953.13 247,319,441.65 
项目 
上年度可比期间 
2021 年 01月 01 日至 2021年 06月 30日 
实收基金 
其他综合 
收益 
未分配 
利润 
净资产合计 
一、上期期末净资产（基金
净值） 103,568,999.92 - 95,095,997.31 198,664,997.23 
二、本期期初净资产（基金 103,568,999.92 - 95,095,997.31 198,664,997.23 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 18 
净值） 
三、本期增减变动额（减少
以“-”号填列） 3,010,449.54 - 28,045,570.28 31,056,019.82 
（一）、综合收益总额 - - 22,130,232.11 22,130,232.11 
（二）、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 
（净值减少以“-”号填列） 
3,010,449.54 - 5,915,338.17 8,925,787.71 
其中：1.基金申购款 52,402,389.45 - 54,479,434.72 106,881,824.17 
2.基金赎回款 -49,391,939.91 - -48,564,096.55 -97,956,036.46 
（三）、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填
列） 
- - - - 
四、本期期末净资产（基金
净值） 106,579,449.46 - 123,141,567.59 229,721,017.05 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： 
张翔燕


陈逸辛


刘卓 
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 
6.4 报表附注 
6.4.1 基金基本情况 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）（原“信诚中证 500 指数分级证券投资基金”）（以下
简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准信诚中证 500指
数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可[2010]1877 号文）批准，由中信保诚基金管理有限公
司（原“信诚基金管理有限公司”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚
中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2011 年 2月 11日生效。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集资金总额人民币 374,254,300.10 元。上述募集资金已由
会计师事务所验证，并出具了验资报告。根据《信诚中证 500 指数分级证券投资基金之 A类份额和
B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》和《关于信诚中证 500 指数分级证券投资基
金名称变更的公告》，本基金于 2020 年 12月 31 日终止分级运作，《信诚中证 500指数分级证券投资
基金基金合同》失效。基金管理人以 2020 年 12月 31日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册
的信诚中证 500A份额和信诚中证 500B份额办理向场内信诚中证 500份额折算。于 2021年 1月 1日，
《中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，基金名称由“信诚中证 500 指数
分级证券投资基金”变更为“中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）”，取消分级机制，基金
规模为 133,346,991.28 份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 19 
人为中国建设银行股份有限公司。 
 
根据基金管理人中信保诚基金管理有限公司 2021 年 08月 26 日《中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加 C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告》的
规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，自 2021年 08月
26 日起本基金增加 C类份额并相应修改基金合同。本基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不
同，将本基金的基金份额分为 A类基金份额、C类基金份额。A类基金份额在投资者申购时收取申购
费用，不计提销售服务费；C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用。
在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A类基金份额。 
 




根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中信保诚中证 500 指数型证券投资基金
（LOF）基金合同》和《中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 500指数的成份股（含存托凭证）及其
备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证、债券、权证、股指期货
以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，中证 500指数的成份股及其备选成份股的投
资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证投资占基金资产净值的比例为
0-3%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较
基准为：95％×中证 500指数收益率+5％×金融同业存款利率。 
6.4.2 会计报表的编制基础 



本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布
的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<
年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11月 16日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。 
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 



本基金 2022年 01月 01日至 2022年 06月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、
完整地反映了本基金 2022年 06月 30日的财务状况以及 2022年 01月 01日至 2022年 06月 30日止
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 20 
期间的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。 
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 
除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计
估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
6.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金自 2022年度起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量(修订)》、
《企业会计准则第 23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24号——套期会计(修订)》
及《企业会计准则第 37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)和 2022 年中国证
监会发布的修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》。 
 
(a) 新金融工具准则 
根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020
年 12 月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金应当自 2022
年 1月 1日起执行新金融工具准则。 
 
新金融工具准则修订了财政部于 2006年颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期保值》以及财政部
于 2014 年修订的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。 
 
新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产； (2) 以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的
合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款
和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资
产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。 
 
新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信
用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 21 
认时点早于原金融工具准则。 
 
本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022年 1月 1日）未终止确
认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工
具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022年年初留存收益。 
 
执行新金融工具准则对本基金资产负债表的影响汇总如下： 
 
(i) 金融工具的分类影响 
 
以摊余成本计量的金融资产 
于 2021 年 12月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备
付金、存出保证金、应收清算款、应收利息和应收申购款，对应的账面价值分别为人民币
19,401,152.00 元、1,992,545.68 元、715,177.60元、71,116.17 元、2,272.15 元和 1,126,512.00
元。 
 
于 2022 年 1月 1日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付
金、存出保证金、应收清算款和应收申购款，对应的账面价值分别为人民币 19,403,001.38元、
1,992,953.01 元、715,190.60元、71,116.17 元和 1,126,512.00元。 
 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 
于 2021 年 12月 31 日，本基金按照原金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 258,256,075.29元。 
 
于 2022 年 1月 1日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 258,256,077.73 元。 
 
以摊余成本计量的金融负债 
于 2021 年 12月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付
赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债，对应的账面
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
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价值分别为人民币 6.05元、2,392,712.33元、224,382.16元、49,364.07元、9,732.00元、128,045.71
元和 364,960.27 元。 
 
于 2022 年 1月 1日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎
回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债，对应的账面价值分别为人民币
6.05 元、2,392,712.33 元、224,382.16 元、49,364.07 元、9,732.00 元和 493,005.98 元。 
 
于 2021 年 12月 31 日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入
返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付利息科目中。
于 2022 年 1月 1日，本基金按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银行存款、结算备付金、
存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下列示，无期初
留存收益影响。 
 
(ii) 采用“预期信用损失”模型的影响 
 
“预期信用损失”模型适用于本基金持有的以摊余成本计量的金融资产。采用”预期信用损失”模
型未对本基金 2022 年年初留存收益产生重大影响。 
 
(b) 修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》 
 
本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》编制财务报表
时，调整了部分财务报表科目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。 
6.4.5.2 会计估计变更的说明 



本基金本报告期未发生会计估计变更。 
6.4.5.3 差错更正的说明 



本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 
6.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财
税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税
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务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 
101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》
（财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号）、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改
革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工
作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花
税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试
点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确
金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操
作，本基金适用的主要税项列示如下： 
 
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 
 
(b) 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑
业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳
增值税。 
 
自 2018 年 1月 1日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。 
 
2018 年 1 月 1日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
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税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1日以
前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 
 
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、
地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税
以及一般存款利息收入不征收增值税。 
 
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免
征收印花税、企业所得税和个人所得税。 
 
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013年 1 月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得
税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1
年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照
上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司
（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息
红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内（含 1个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其股息
红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。 
 
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 
 
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 
 
(g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人
所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 
 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
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本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2014]81
号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于
深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实
务操作执行。 
6.4.7 重要财务报表项目的说明 
6.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2022 年 06月 30 日 
活期存款 16,804,714.83 
等于：本金 16,803,275.74 
加：应计利息 1,439.09 
定期存款 - 
等于：本金 - 
加：应计利息 - 
其中：存款期限 1个月以内 - 
存款期限 1-3个月 - 
存款期限 3个月以上 - 
其他存款 -



等于：本金 - 
加：应计利息 - 
合计 16,804,714.83 
6.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2022 年 06月 30日 
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 
股票 232,210,540.16 - 229,190,006.85 -3,020,533.31 
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 
债券 
交易所市场 16,900.00 3.19 16,903.19 - 
银行间市场 - - - - 
合计 16,900.00 3.19 16,903.19 - 
资产支持证券 - - - - 
基金 - - - - 
其他 - - - - 
合计 232,227,440.16 3.19 229,206,910.04 -3,020,533.31 
6.4.7.3 衍生金融资产/负债 
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 26 
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2022 年 06月 30 日 
合同/名义 
金额 
公允价值 
备注 
资产 负债 
利率衍生工具 - - - - 
货币衍生工具 - - - - 
权益衍生工具 3,575,040.00 - - - 
IC2212 3,575,040.00 - - - 
其他衍生工具 - - - - 
合计 3,575,040.00 - - - 
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 
单位： 人民币元








 
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 
IC2212 IC2212 3.00 3,756,120.00 181,080.00 
合计





181,080.00 
减：可抵销期货暂收款





181,080.00 
净额











0.00 
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结
算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的
期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 
6.4.7.4 买入返售金融资产 
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 



本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 



本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 
6.4.7.5 其他资产 



本基金本报告期末未持有其他资产。 
6.4.7.6 其他负债 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2022 年 06月 30日 
应付券商交易单元保证金 - 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
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应付赎回费 2,563.97 
应付证券出借违约金 - 
应付交易费用 128,772.03 
其中：交易所市场 128,772.03 









银行间市场 - 
应付利息 - 
应付审计费 44,630.98 
应付信息披露费 159,507.37 
应付指数使用费 100,050.00 
合计 435,524.35 
6.4.7.7 实收基金 
中信保诚中证 500指数（LOF）A 
金额单位：人民币元 
项目 
本期 
2022 年 01月 01日至 2022年 06 月 30日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 127,597,582.52 99,107,889.59 
本期申购 57,352,709.32 44,546,957.59 
本期赎回（以“-”号填列） -42,479,422.13 -32,994,598.83 
本期末 142,470,869.71 110,660,248.35 
中信保诚中证 500指数（LOF）C 
金额单位：人民币元 
项目 
本期 
2022 年 01月 01日至 2022年 06 月 30日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 20,847,775.31 16,192,610.09 
本期申购 66,900,380.06 51,962,457.26 
本期赎回（以“-”号填列） -82,267,098.76 -63,897,827.18 
本期末 5,481,056.61 4,257,240.17 
注：1、申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。 
2、本基金本报告期末及上年度末场内外基金份额如下： 
 
 
6.4.7.8 未分配利润 
中信保诚中证 500指数（LOF）A 
单位：人民币元 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 112,621,141.71 27,593,978.88 140,215,120.59 
本期利润 -9,598,657.46 -16,098,589.08 -25,697,246.54 
本期基金份额交易产生的变动数 12,915,917.44 97,082.60 13,013,000.04 
其中：基金申购款 49,374,047.98 -77,667.64 49,296,380.34 
基金赎回款 -36,458,130.54 174,750.24 -36,283,380.30 
本期已分配利润 - - - 
本期末 115,938,401.69 11,592,472.40 127,530,874.09 
中信保诚中证 500指数（LOF）C 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 18,356,265.94 4,509,026.36 22,865,292.30 
本期利润 -421,828.47 -3,727,160.85 -4,148,989.32 
本期基金份额交易产生的变动数 -13,509,224.92 -335,999.02 -13,845,223.94 
其中：基金申购款 58,240,017.53 4,963,932.35 63,203,949.88 
基金赎回款 -71,749,242.45 -5,299,931.37 -77,049,173.82 
本期已分配利润 - - - 
本期末 4,425,212.55 445,866.49 4,871,079.04 
6.4.7.9 存款利息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022 年 01月 01 日至 2022年 06月 30日 
活期存款利息收入 30,086.47 
定期存款利息收入 - 
其他存款利息收入 - 
结算备付金利息收入 6,894.15 
其他 363.00 
合计 37,343.62 
注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 
6.4.7.10 股票投资收益 
6.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年 01月 01日至 2022 年 06月 30日 
卖出股票成交总额 185,147,724.36 
减：卖出股票成本总额 195,344,838.32 
减：交易费用 551,339.94 
买卖股票差价收入 -10,748,453.90 
6.4.7.11 债券投资收益 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 29 
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
债券投资收益——利息收入 37.16 
债券投资收益--买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入 29,338.99 
债券投资收益--赎回差价收入 - 
债券投资收益--申购差价收入 - 
合计 29,376.15 
6.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 204,482.80 
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 175,100.00 
减：应计利息总额 37.21 
减：交易费用 6.60 
买卖债券差价收入 29,338.99 
6.4.7.12 资产支持证券投资收益 
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 



本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 
6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 



本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。 
6.4.7.13 衍生工具收益 
6.4.7.13.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入 



本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 
6.4.7.13.2 衍生工具收益--其他投资收益 
单位：人民币元 
项目 
本期收益金额 
2022 年 01月 01日至 2022年 06 月 30日 
股指期货投资收益 -206,815.40 
6.4.7.14 股利收益 
单位：人民币元 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 30 
项目 
本期 
2022 年 01月 01 日至 2022年 06 月 30日 
股票投资产生的股利收益 2,474,635.19 
其中：证券出借权益补偿收入 - 
基金投资产生的股利收益 - 
合计 2,474,635.19 
6.4.7.15 公允价值变动收益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2022 年 01月 01 日至 2022年 06 月 30日 
1.交易性金融资产 -19,937,449.54 
--股票投资 -19,937,449.54 
--债券投资 - 
--资产支持证券投资 - 
--基金投资 - 
--贵金属投资 - 
--其他 - 
2.衍生工具 109,360.00 
--权证投资 - 
--期货投资 109,360.00 
3.其他 - 
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -2,339.61 
合计 -19,825,749.93 
6.4.7.16 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022 年 01月 01日至 2022年 06 月 30日 
基金赎回费收入 90,438.10 
转换费收入 349.73 
合计 90,787.83 
注：1、本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于
其总额的 25%归入基金财产。 
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于其
总额的 25%归入转出基金的基金资产。 
6.4.7.17 信用减值损失 



本基金本报告期无信用减值损失。 
6.4.7.18 其他费用 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 31 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022 年 01月 01 日至 2022年 06 月 30日 
审计费用 44,630.98 
信息披露费 59,507.37 
证券出借违约金 - 
指数使用费 100,050.00 
银行费用 245.00 
存托服务费 5.68 
合计 204,439.03 
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
6.4.8.1 或有事项 



截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 
6.4.8.2 资产负债表日后事项 



截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 
6.4.9 关联方关系 
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 
本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。 
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 
关联方名称 与本基金的关系 
中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基金”） 基金管理人、基金销售机构 
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 



下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
6.4.10.1.1 股票交易 



本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 
6.4.10.1.2 权证交易 



本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 32 
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 



本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 
6.4.10.2 关联方报酬 
6.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年 01月 01日至 2022
年 06月 30日 
上年度可比期间 
2021年 01月 01日至 2021
年 06月 30日 
当期发生的基金应支付的管理费 1,195,288.00 857,689.58 
其中：支付销售机构的客户维护费 451,480.15 305,009.62 
注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/
当年天数 
6.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年 01月 01日至 2022年
06月 30日 
上年度可比期间 
2021 年 01月 01 日至 2021
年 06月 30日 
当期发生的基金应支付的托管费 262,963.35 188,691.60 
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/
当年天数 
6.4.10.2.3 销售服务费 



本基金本报告期内及上年度可比期间未发生应支付给关联方的销售服务费。 
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 



本基金本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况 



本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 33 
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况 



本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。 
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 



本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期内及
上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 



除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期末及上
年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位：人民币元 
关联方 
名称 
本期 
2022年 01月 01日至 2022年 06月 30日 
上年度可比期间 
2021 年 01月 01 日至 2021年 06 月 30日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
建设银行 16,804,714.83 30,086.47 15,771,286.82 21,376.73 
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利
率计息。 
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 



本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 



本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 
6.4.11 利润分配情况 



本基金本报告期内无利润分配。 
6.4.12 期末 2022 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券 
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 34 
金额单位：人民币元 
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
受限期 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位：
股） 
期末 
成本总额 
期末估值
总额 
备注 
30083
4 
星辉
环材 
2022 年
01月 06
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
55.57 30.03 187 10,391.59 5,615.61 - 
30110
2 
兆讯
传媒 
2022 年
03月 15
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
39.88 31.09 252 10,049.76 7,834.68 - 
30110
3 
何氏
眼科 
2022 年
03月 14
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
42.50 32.02 201 8,542.50 6,436.02 - 
30110
3 
何氏
眼科 
2022 年
06月 01
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票-转
增 
- 32.02 60 - 1,921.20 - 
30111
0 
青木
股份 
2022 年
03月 04
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
63.10 39.85 125 7,887.50 4,981.25 - 
30111
6 
益客
食品 
2022 年
01月 10
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 - 
30111
7 
佳缘
科技 
2022 年
01月 07
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
46.80 54.44 213 9,968.40 11,595.72 - 
30112
0 
新特
电气 
2022 年
04月 11
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 - 
30112
2 
采纳
股份 
2022 年
01月 19
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
50.31 70.37 197 9,911.07 13,862.89 - 
30112
3 
奕东
电子 
2022 年
01月 14
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
37.23 25.39 259 9,642.57 6,576.01 - 
30113
0 
西点
药业 
2022 年
02月 16
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 
30113
5 
瑞德
智能 
2022 年
04月 01
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
31.98 26.26 296 9,466.08 7,772.96 - 
30113 哈焊 2022 年 1-6个 锁定期 15.37 15.99 596 9,160.52 9,530.04 - 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 35 
7 华通 03月 14
日 
月（含） 股票 
30115
1 
冠龙
节能 
2022 年
03月 30
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
30.82 21.46 300 9,246.00 6,438.00 - 
30115
8 
德石
股份 
2022 年
01月 07
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 - 
30116
3 
宏德
股份 
2022 年
04月 11
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 
30118
1 
标榜
股份 
2022 年
02月 11
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
40.25 30.59 235 9,458.75 7,188.65 - 
30119
6 
唯科
科技 
2022 年
01月 04
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
64.08 37.52 103 6,600.24 3,864.56 - 
30120
6 
三元
生物 
2022 年
01月 26
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
109.30 45.69 135 14,755.50 6,168.15 - 
30120
6 
三元
生物 
2022 年
06月 17
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票-转
增 
- 45.69 68 - 3,106.92 - 
30121
2 
联盛
化学 
2022 年
04月 07
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
29.67 33.28 305 9,049.35 10,150.40 - 
30121
5 
中汽
股份 
2022 年
02月 28
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
3.80 6.39 2,825 10,735.00 18,051.75 - 
30122
2 
浙江
恒威 
2022 年
03月 02
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
33.98 28.96 246 8,359.08 7,124.16 - 
30123
5 
华康
医疗 
2022 年
01月 21
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
39.30 37.93 327 12,851.10 12,403.11 - 
30123
6 
软通
动力 
2022 年
03月 08
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
72.88 31.38 187 13,628.56 5,868.06 - 
30123
6 
软通
动力 
2022 年
06月 09
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票-转
增 
- 31.38 94 - 2,949.72 - 
30123
7 
和顺
科技 
2022 年
03月 16
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
56.69 41.86 161 9,127.09 6,739.46 - 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 36 
日 
30125
6 
华融
化学 
2022 年
03月 14
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
8.05 10.08 1,115 8,975.75 11,239.20 - 
30125
8 
富士
莱 
2022 年
03月 21
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
48.30 41.68 162 7,824.60 6,752.16 - 
30126
3 
泰恩
康 
2022 年
03月 22
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
19.93 31.38 374 7,453.82 11,736.12 - 
30127
9 
金道
科技 
2022 年
04月 06
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
31.20 22.81 272 8,486.40 6,204.32 - 
68817
5 
高凌
信息 
2022 年
03月 08
日 
1-6个
月（含） 
锁定期
股票 
51.68 32.23 1,973 
101,964.6
4 
63,589.79 - 
 
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
受限期 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位：
张） 
期末 
成本总额 
期末估值
总额 
备注 
12706
4 
杭氧
转债 
2022 年
05月 19
日 
1-6个
月 
新债待
上市 
100.00 100.00 169 16,900.00 16,900.00 - 
注：本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；
本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。此外，根据《上海证券交易所科创板
股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如
经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《深圳证券交易所
创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比
例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期。 
受限期为该股票依据相关法律法规及监管要求不得转让或者锁定的期限。 
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
金额单位：人民币元 
股票代
码 
股票名
称 
停牌日
期 
停牌原
因 
期末 
估值单
价 
复牌
日期 
复牌 
开盘单价 
数量
（股） 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
备注 
002670 
国盛金
控 
2022年
06 月
拟筹划
重大事
9.60 
2022
年 07
9.99 44,500 440,284.09 427,200.00 - 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 37 
01 日 项 月 14
日 
注：本基金本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股
票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 



本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 



本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 



本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 
6.4.13 金融工具风险及管理 
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 






本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统进行持续监控。 






公司风险管理组织体系包括董事会（及其下设的审计与风控委员会）、管理层（及其下设的
经营层面风险管理委员会）及公司各业务部门层面。董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责
确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略等等。董事会下设审计与风控
委员会,根据董事会的授权履行相应的风险管理和监督职责。公司管理层对有效的风险管理承担直接
责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制
度，确保风险管理制度全面、有效执行；批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解
决方案等等。管理层下设经营层面风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元
开展风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务
流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案等等。各业务部门负责执行风险管理的基本制度流
程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责，并及时、准确、全面、客观地将
本部门的风险信息和监测情况向管理层报告。同时，公司设立独立于业务体系汇报路径的风险管理
部和监察稽核部，协调并与各业务部门共同配合完成公司整体风险管理工作。风险管理部和监察稽
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 38 
核部日常向督察长汇报工作。



6.4.13.2 信用风险 



信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 



本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过
额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基
金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信
用风险。 
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 



本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期债券投资。 
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 



本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。 
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 



本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。 
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 
单位：人民币元 
长期信用评级 
本期末 
2022年 06月 30日 
上年度末 
2021年 12月 31日 
AAA - - 
AAA 以下 16,903.19 21,000.00 
未评级 - - 
合计 16,903.19 21,000.00 
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的
债券。 
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 



本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 39 
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 



本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。 
6.4.13.3 流动性风险 



流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额。 



针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控
制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动
性风险进行管理。 



本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。 
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 



本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测
和分析。 



本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。) 



本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 40 
时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性受
限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 



本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 



同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 



本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。 
6.4.13.4 市场风险 



市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
6.4.13.4.1 利率风险 



利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 



本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。 



本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产
和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元 
本期末 
2022年 06月 30
1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 41 
日 
资产












银行存款 
16,804,714.8
3 
- - - - - 16,804,714.83 
结算备付金 2,180,904.77 - - - - - 2,180,904.77 
存出保证金 46,496.94 - - - - 600,979.20 647,476.14 
交易性金融资
产 
- - - - 
16,903.1
9 
229,190,006.8
5 
229,206,910.0
4 
衍生金融资产 - - - - - - - 
买入返售金融
资产 
- - - - - - - 
应收清算款 - - - - - - - 
应收股利 - - - - - - - 
应收申购款 - - - - - 1,215,373.50 1,215,373.50 
递延所得税资
产 
- - - - - - - 
其他资产 - - - - - - - 
资产总计 
19,032,116.5
4 
- - - 
16,903.1
9 
231,006,359.5
5 
250,055,379.2
8 
负债












短期借款 - - - - - - - 
交易性金融负
债 
- - - - - - - 
衍生金融负债 - - - - - - - 
卖出回购金融
资产款 
- - - - - - - 
应付清算款 - - - - - 816,283.39 816,283.39 
应付赎回款 - - - - - 1,241,172.65 1,241,172.65 
应付管理人报
酬 
- - - - - 196,498.89 196,498.89 
应付托管费 - - - - - 43,229.75 43,229.75 
应付销售服务
费 
- - - - - 3,228.60 3,228.60 
应付投资顾问
费 
- - - - - - - 
应交税费 - - - - - - - 
应付利润 - - - - - - - 
递延所得税负
债 
- - - - - - - 
其他负债 - - - - - 435,524.35 435,524.35 
负债总计 - - - - - 2,735,937.63 2,735,937.63 
利率敏感度缺
口 
19,032,116.5
4 
- - - 
16,903.1
9 
228,270,421.9
2 
247,319,441.6
5 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 42 
上年度末 
2021年 12月 31
日 
1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产












银行存款 
19,401,152.0
0 
- - - - - 19,401,152.00 
结算备付金 1,992,545.68 - - - - - 1,992,545.68 
存出保证金 28,988.80 - - - - 686,188.80 715,177.60 
交易性金融资
产 
- - - - 
21,000.0
0 
258,235,075.2
9 
258,256,075.2
9 
衍生金融资产 - - - - - - - 
买入返售金融
资产 
- - - - - - - 
应收清算款 - - - - - 71,116.17 71,116.17 
应收股利 - - - - - - - 
应收申购款 - - - - - 1,126,512.00 1,126,512.00 
递延所得税资
产 
- - - - - - - 
其他资产 - - - - - 2,272.15 2,272.15 
资产总计 
21,422,686.4
8 
- - - 
21,000.0
0 
260,121,164.4
1 
281,564,850.8
9 
负债












短期借款 - - - - - - - 
交易性金融负
债 
- - - - - - - 
衍生金融负债 - - - - - - - 
卖出回购金融
资产款 
- - - - - - - 
应付清算款 - - - - - 6.05 6.05 
应付赎回款 - - - - - 2,392,712.33 2,392,712.33 
应付管理人报
酬 
- - - - - 224,382.16 224,382.16 
应付托管费 - - - - - 49,364.07 49,364.07 
应付销售服务
费 
- - - - - 9,732.00 9,732.00 
应付投资顾问
费 
- - - - - - - 
应交税费 - - - - - 14,735.73 14,735.73 
应付利润 - - - - - - - 
其他负债 - - - - - 493,005.98 493,005.98 
负债总计 - - - - - 3,183,938.32 3,183,938.32 
利率敏感度缺
口 
21,422,686.4
8 
- - - 
21,000.0
0 
256,937,226.0
9 
278,380,912.5
7 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 43 
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合
约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 



于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利
率的变动对本基金资产的净值无重大影响。 
6.4.13.4.2 外汇风险 



外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 
6.4.13.4.3 其他价格风险 



其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股
票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。 



本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组
合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 



本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。 
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2022 年 06月 30日 
上年度末 
2021年 12月 31日 
公允价值 
占基金资产净
值比例（%） 
公允价值 
占基金资产净
值比例（%） 
交易性金融资产－股票投资 
229,190,006.8
5 
92.67 
258,235,075.2
9 
92.76 
交易性金融资产—基金投资 - - - - 
交易性金融资产－债券投资 - - - - 
交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 
衍生金融资产－权证投资 - - -


- 
其他 - - - - 
合计 
229,190,006.8
5 
92.67 
258,235,075.2
9 
92.76 
注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 6.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，期货投资
与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 44 
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析



假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末（2022年 06月 30日） 
上年度末（2021 年 12月 31
日） 
业绩比较基准中的股票指
数上升 5% 
11,624,013.76 13,063,863.07 
业绩比较基准中的股票指
数下降 5% 
-11,624,013.76 -13,063,863.07 
6.4.14 公允价值 
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 



公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定： 



第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 



第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 



第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 
单位：人民币元 
公允价值计量结果所属的层次 
本期末 
2022年 06月 30日 
上年末 
2021年 12月 31日 
第一层次 228,443,700.51 255,863,602.91 
第二层次 444,103.19 929,198.27 
第三层次 319,106.34 1,463,274.11 
合计 229,206,910.04 258,256,075.29 
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 



本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 



对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 45 
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 



于本报告期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：无)。 
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 



不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面
价值与公允价值之间无重大差异。 
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 



于本报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 
§7 投资组合报告 
7.1 期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 
1 权益投资 229,190,006.85 91.66 
 其中：股票 229,190,006.85 91.66 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 16,903.19 0.01 
 其中：债券 16,903.19 0.01 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 -


- 
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 18,985,619.60 7.59 
8 其他各项资产 1,862,849.64 0.74 
9 合计 250,055,379.28 100.00 
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 
A 农、林、牧、渔业 1,501,799.92 0.61 
B 采矿业 10,301,217.74 4.17 
C 制造业 135,679,692.72 54.86 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,140,554.00 2.89 
E 建筑业 2,993,472.00 1.21 
F 批发和零售业 8,934,910.64 3.61 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 46 
G 交通运输、仓储和邮政业 6,162,277.89 2.49 
H 住宿和餐饮业 486,080.00 0.20 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,110,390.01 6.92 
J 金融业 20,531,718.83 8.30 
K 房地产业 5,274,024.10 2.13 
L 租赁和商务服务业 2,801,008.00 1.13 
M 科学研究和技术服务业 2,886,562.00 1.17 
N 水利、环境和公共设施管理业 1,681,875.21 0.68 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 544,250.00 0.22 
R 文化、体育和娱乐业 3,091,551.52 1.25 
S 综合 1,701,362.00 0.69 
 合计 228,822,746.58 92.52 
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 283,482.64 0.11 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 11,736.12 0.00 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,394.75 0.01 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 7,834.68 0.00 
M 科学研究和技术服务业 30,454.86 0.01 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 8,357.22 0.00 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 367,260.27 0.15 
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 



本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 47 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 
1 600522 中天科技 96,100 2,219,910.00 0.90 
2 601615 明阳智能 59,200 2,000,960.00 0.81 
3 600256 广汇能源 161,800 1,705,372.00 0.69 
4 300769 德方纳米 3,700 1,512,116.00 0.61 
5 600096 云天化 45,300 1,426,044.00 0.58 
6 300012 华测检测 59,200 1,374,032.00 0.56 
7 002497 雅化集团 40,600 1,325,590.00 0.54 
8 002407 多氟多 27,000 1,320,570.00 0.53 
9 002240 盛新锂能 21,300 1,285,668.00 0.52 
10 300390 天华超净 14,500 1,267,300.00 0.51 
11 002180 纳思达 24,900 1,260,438.00 0.51 
12 600157 永泰能源 782,100 1,243,539.00 0.50 
13 600885 宏发股份 29,320 1,227,042.00 0.50 
14 000009 中国宝安 90,800 1,224,892.00 0.50 
15 600141 兴发集团 27,400 1,205,326.00 0.49 
16 300073 当升科技 12,500 1,129,250.00 0.46 
17 600392 盛和资源 49,400 1,116,440.00 0.45 
18 002384 东山精密 48,200 1,105,226.00 0.45 
19 603613 国联股份 12,295 1,089,337.00 0.44 
20 002756 永兴材料 7,100 1,080,691.00 0.44 
21 600418 江淮汽车 61,500 1,055,340.00 0.43 
22 300285 国瓷材料 28,300 1,016,536.00 0.41 
23 600765 中航重机 31,060 999,510.80 0.40 
24 600399 抚顺特钢 55,500 993,450.00 0.40 
25 600233 圆通速递 48,400 986,876.00 0.40 
26 600563 法拉电子 4,800 984,768.00 0.40 
27 601555 东吴证券 141,030 977,337.90 0.40 
28 601058 赛轮轮胎 86,300 972,601.00 0.39 
29 600487 亨通光电 66,600 968,364.00 0.39 
30 000983 山西焦煤 72,150 966,088.50 0.39 
31 300037 新宙邦 18,300 961,848.00 0.39 
32 600499 科达制造 46,500 959,760.00 0.39 
33 600732 爱旭股份 28,700 947,674.00 0.38 
34 603077 和邦生物 217,600 926,976.00 0.37 
35 688180 君实生物 12,100 911,614.00 0.37 
36 603456 九洲药业 17,600 909,920.00 0.37 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 48 
37 002385 大北农 116,400 909,084.00 0.37 
38 601108 财通证券 114,400 900,328.00 0.36 
39 300363 博腾股份 11,500 896,885.00 0.36 
40 002268 卫 士 通 20,900 896,819.00 0.36 
41 603345 安井食品 5,200 872,924.00 0.35 
42 688099 晶晨股份 8,586 867,186.00 0.35 
43 600486 扬农化工 6,500 866,320.00 0.35 
44 600298 安琪酵母 17,600 858,000.00 0.35 
45 000519 中兵红箭 29,400 857,010.00 0.35 
46 300144 宋城演艺 55,100 845,785.00 0.34 
47 000630 铜陵有色 259,400 845,644.00 0.34 
48 600862 中航高科 29,400 826,140.00 0.33 
49 603605 珀莱雅 4,960 819,292.80 0.33 
50 000988 华工科技 35,300 817,901.00 0.33 
51 002353 杰瑞股份 20,200 814,060.00 0.33 
52 000783 长江证券 136,300 808,259.00 0.33 
53 601077 渝农商行 217,900 806,230.00 0.33 
54 601168 西部矿业 67,100 793,793.00 0.32 
55 002625 光启技术 45,500 785,785.00 0.32 
56 601696 中银证券 58,700 780,710.00 0.32 
57 300146 汤臣倍健 35,900 777,235.00 0.31 
58 601162 天风证券 244,000 775,920.00 0.31 
59 300724 捷佳伟创 8,600 768,410.00 0.31 
60 002028 思源电气 21,500 766,690.00 0.31 
61 002056 横店东磁 28,600 761,332.00 0.31 
62 002797 第一创业 118,300 758,303.00 0.31 
63 688777 中控技术 10,400 756,704.00 0.31 
64 002507 涪陵榨菜 21,900 755,988.00 0.31 
65 603517 绝味食品 13,000 751,660.00 0.30 
66 600988 赤峰黄金 46,900 748,055.00 0.30 
67 603589 口子窖 12,700 744,347.00 0.30 
68 000932 华菱钢铁 145,900 742,631.00 0.30 
69 002185 华天科技 78,800 739,144.00 0.30 
70 601128 常熟银行 96,500 737,260.00 0.30 
71 603026 石大胜华 5,000 726,750.00 0.29 
72 601636 旗滨集团 56,600 721,650.00 0.29 
73 600521 华海药业 31,500 715,050.00 0.29 
74 600039 四川路桥 67,700 712,881.00 0.29 
75 002603 以岭药业 29,320 712,476.00 0.29 
76 002326 永太科技 21,600 711,288.00 0.29 
77 601607 上海医药 39,100 706,928.00 0.29 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 49 
78 600109 国金证券 78,500 706,500.00 0.29 
79 605117 德业股份 2,500 699,725.00 0.28 
80 002078 太阳纸业 56,800 699,208.00 0.28 
81 000830 鲁西化工 40,400 698,516.00 0.28 
82 002624 完美世界 47,700 685,449.00 0.28 
83 600153 建发股份 52,200 682,254.00 0.28 
84 600546 山煤国际 34,800 677,208.00 0.27 
85 603939 益丰药房 12,600 665,658.00 0.27 
86 603267 鸿远电子 4,900 658,217.00 0.27 
87 601872 招商轮船 114,200 657,792.00 0.27 
88 688390 固德威 2,100 657,321.00 0.27 
89 002422 科伦药业 35,100 656,370.00 0.27 
90 600348 华阳股份 42,300 653,958.00 0.26 
91 600705 中航产融 188,100 650,826.00 0.26 
92 600497 驰宏锌锗 125,200 649,788.00 0.26 
93 601990 南京证券 77,900 649,686.00 0.26 
94 000738 航发控制 23,100 649,110.00 0.26 
95 600549 厦门钨业 30,000 648,600.00 0.26 
96 600177 雅戈尔 97,600 647,088.00 0.26 
97 000831 五矿稀土 20,700 646,875.00 0.26 
98 000970 中科三环 34,212 642,501.36 0.26 
99 300699 光威复材 10,900 641,683.00 0.26 
100 600875 东方电气 39,000 641,550.00 0.26 
101 300088 长信科技 86,300 640,346.00 0.26 
102 603127 昭衍新药 5,600 637,280.00 0.26 
103 000999 华润三九 13,900 625,500.00 0.25 
104 600160 巨化股份 47,470 624,230.50 0.25 
105 300676 华大基因 8,700 623,790.00 0.25 
106 600859 王府井 23,900 620,922.00 0.25 
107 002572 索菲亚 22,500 618,750.00 0.25 
108 002138 顺络电子 22,700 618,575.00 0.25 
109 002673 西部证券 94,200 616,068.00 0.25 
110 601699 潞安环能 42,100 615,502.00 0.25 
111 600516 方大炭素 80,400 611,040.00 0.25 
112 002557 洽洽食品 10,700 609,151.00 0.25 
113 002508 老板电器 16,700 601,701.00 0.24 
114 000807 云铝股份 60,900 601,692.00 0.24 
115 000039 中集集团 43,180 598,043.00 0.24 
116 601997 贵阳银行 102,800 597,268.00 0.24 
117 600482 中国动力 38,000 596,980.00 0.24 
118 002030 达安基因 34,460 592,367.40 0.24 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 50 
119 002273 水晶光电 48,840 591,452.40 0.24 
120 002465 海格通信 64,900 589,941.00 0.24 
121 000960 锡业股份 35,156 589,566.12 0.24 
122 603444 吉比特 1,500 582,000.00 0.24 
123 300357 我武生物 11,100 577,533.00 0.23 
124 000629 攀钢钒钛 151,200 574,560.00 0.23 
125 300136 信维通信 34,000 572,900.00 0.23 
126 300058 蓝色光标 87,700 572,681.00 0.23 
127 000728 国元证券 92,000 572,240.00 0.23 
128 000975 银泰黄金 58,676 571,504.24 0.23 
129 600170 上海建工 187,700 568,731.00 0.23 
130 600536 中国软件 13,960 566,636.40 0.23 
131 600704 物产中大 109,600 562,248.00 0.23 
132 002092 中泰化学 72,400 561,824.00 0.23 
133 002409 雅克科技 10,100 560,651.00 0.23 
133 601577 长沙银行 70,700 560,651.00 0.23 
135 689009 九号公司 12,500 556,250.00 0.22 
136 600079 人福医药 34,500 552,000.00 0.22 
137 600739 辽宁成大 37,600 548,208.00 0.22 
138 002294 信立泰 19,500 547,950.00 0.22 
139 603198 迎驾贡酒 8,400 547,176.00 0.22 
140 300244 迪安诊断 17,500 544,250.00 0.22 
141 300474 景嘉微 7,950 543,700.50 0.22 
142 002223 鱼跃医疗 21,150 542,709.00 0.22 
143 300418 昆仑万维 33,700 539,200.00 0.22 
144 002372 伟星新材 22,420 538,976.80 0.22 
145 000547 航天发展 45,100 538,494.00 0.22 
146 600415 小商品城 96,500 537,505.00 0.22 
147 002739 万达电影 39,300 536,445.00 0.22 
148 002506 协鑫集成 144,200 536,424.00 0.22 
149 000636 风华高科 28,500 535,515.00 0.22 
150 300558 贝达药业 8,800 535,040.00 0.22 
151 300253 卫宁健康 60,400 530,312.00 0.21 
152 600699 均胜电子 33,660 528,798.60 0.21 
153 600372 中航电子 27,200 527,408.00 0.21 
154 300308 中际旭创 16,900 524,745.00 0.21 
155 300296 利亚德 71,500 521,950.00 0.21 
156 002683 广东宏大 18,500 514,855.00 0.21 
157 600637 东方明珠 71,900 514,085.00 0.21 
158 600315 上海家化 12,000 513,000.00 0.21 
159 600867 通化东宝 49,400 510,796.00 0.21 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 51 
160 600985 淮北矿业 34,900 508,144.00 0.21 
161 601016 节能风电 105,700 507,360.00 0.21 
162 000887 中鼎股份 27,800 507,072.00 0.21 
163 600236 桂冠电力 83,200 506,688.00 0.20 
164 601198 东兴证券 56,800 505,520.00 0.20 
165 600026 中远海能 48,800 504,104.00 0.20 
166 002156 通富微电 32,700 503,580.00 0.20 
167 600171 上海贝岭 20,100 503,103.00 0.20 
168 002299 圣农发展 26,200 502,516.00 0.20 
169 300832 新产业 11,100 500,721.00 0.20 
170 002065 东华软件 78,900 498,648.00 0.20 
171 600380 健康元 40,300 497,705.00 0.20 
172 600879 航天电子 76,600 497,134.00 0.20 
173 600642 申能股份 86,300 490,184.00 0.20 
174 300026 红日药业 63,300 487,410.00 0.20 
175 000750 国海证券 133,950 486,238.50 0.20 
176 600258 首旅酒店 19,600 486,080.00 0.20 
177 002936 郑州银行 180,691 486,058.79 0.20 
178 002408 齐翔腾达 59,900 485,789.00 0.20 
179 000623 吉林敖东 32,800 484,128.00 0.20 
180 000513 丽珠集团 13,250 479,782.50 0.19 
181 002203 海亮股份 41,500 479,325.00 0.19 
182 000729 燕京啤酒 49,500 478,170.00 0.19 
183 600673 东阳光 53,000 476,470.00 0.19 
184 000400 许继电气 24,800 476,160.00 0.19 
185 000878 云南铜业 41,800 476,102.00 0.19 
186 600820 隧道股份 77,300 473,076.00 0.19 
187 600038 中直股份 10,400 470,080.00 0.19 
188 600529 山东药玻 16,800 469,560.00 0.19 
189 601717 郑煤机 32,459 467,734.19 0.19 
190 600580 卧龙电驱 32,400 467,208.00 0.19 
191 002439 启明星辰 23,400 466,362.00 0.19 
192 600801 华新水泥 23,860 465,508.60 0.19 
193 600369 西南证券 117,000 464,490.00 0.19 
194 300017 网宿科技 86,000 460,960.00 0.19 
195 002183 怡 亚 通 63,900 460,719.00 0.19 
196 300383 光环新网 44,200 460,564.00 0.19 
197 002131 利欧股份 237,400 460,556.00 0.19 
198 603568 伟明环保 13,733 458,270.21 0.19 
199 600166 福田汽车 161,800 457,894.00 0.19 
200 688185 康希诺 2,300 457,884.00 0.19 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 52 
201 600848 上海临港 33,700 456,972.00 0.18 
202 600316 洪都航空 15,100 456,624.00 0.18 
203 002444 巨星科技 24,100 454,044.00 0.18 
204 002958 青农商行 136,700 453,844.00 0.18 
205 688256 寒武纪 7,000 452,900.00 0.18 
206 002195 二三四五 201,160 452,610.00 0.18 
207 600909 华安证券 99,080 450,814.00 0.18 
208 600325 华发股份 59,530 450,642.10 0.18 
209 600027 华电国际 114,600 450,378.00 0.18 
210 601005 重庆钢铁 235,600 449,996.00 0.18 
211 600008 首创环保 154,750 448,775.00 0.18 
212 300001 特锐德 25,600 443,136.00 0.18 
213 300024 机器人 43,700 440,496.00 0.18 
214 300618 寒锐钴业 7,600 440,192.00 0.18 
215 000825 太钢不锈 79,900 435,455.00 0.18 
216 002500 山西证券 75,710 434,575.40 0.18 
217 002926 华西证券 55,400 434,336.00 0.18 
218 002373 千方科技 39,000 433,680.00 0.18 
219 000050 深天马Ａ 43,300 431,701.00 0.17 
220 002430 杭氧股份 13,800 431,388.00 0.17 
221 603218 日月股份 16,900 429,260.00 0.17 
222 000739 普洛药业 20,782 428,940.48 0.17 
223 000027 深圳能源 66,880 428,700.80 0.17 
224 600271 航天信息 39,100 427,754.00 0.17 
225 002670 国盛金控 44,500 427,200.00 0.17 
226 002250 联化科技 26,000 425,620.00 0.17 
227 688521 芯原股份 8,600 424,840.00 0.17 
228 002212 天融信 41,500 421,225.00 0.17 
229 603233 大参林 13,400 419,420.00 0.17 
230 600863 内蒙华电 114,900 419,385.00 0.17 
231 601866 中远海发 139,300 417,900.00 0.17 
232 600208 新湖中宝 151,100 417,036.00 0.17 
233 600118 中国卫星 20,700 415,656.00 0.17 
234 300677 英科医疗 16,300 413,368.00 0.17 
235 688009 中国通号 90,900 411,777.00 0.17 
236 000060 中金岭南 92,100 410,766.00 0.17 
237 002985 北摩高科 6,979 408,829.82 0.17 
238 002249 大洋电机 66,500 408,310.00 0.17 
239 300009 安科生物 40,276 407,190.36 0.16 
240 601992 金隅集团 146,500 405,805.00 0.16 
241 603658 安图生物 8,300 405,787.00 0.16 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 53 
242 000778 新兴铸管 84,100 405,362.00 0.16 
243 002152 广电运通 43,700 405,099.00 0.16 
244 600066 宇通客车 46,800 404,820.00 0.16 
245 603156 养元饮品 17,800 404,416.00 0.16 
246 300182 捷成股份 72,500 398,750.00 0.16 
247 300070 碧水源 76,500 398,565.00 0.16 
248 603858 步长制药 20,100 396,171.00 0.16 
249 300168 万达信息 41,800 394,592.00 0.16 
250 000401 冀东水泥 37,400 393,448.00 0.16 
251 600998 九州通 33,000 393,030.00 0.16 
252 002966 苏州银行 64,420 392,962.00 0.16 
253 300251 光线传媒 41,300 391,111.00 0.16 
254 002128 电投能源 27,100 388,072.00 0.16 
255 600390 五矿资本 79,200 387,288.00 0.16 
256 600056 中国医药 26,114 387,009.48 0.16 
257 600970 中材国际 39,900 386,631.00 0.16 
258 002831 裕同科技 13,020 384,741.00 0.16 
259 000997 新 大 陆 29,100 384,411.00 0.16 
260 600667 太极实业 51,900 383,022.00 0.15 
261 000021 深科技 32,900 382,956.00 0.15 
262 300482 万孚生物 9,360 381,045.60 0.15 
263 002505 鹏都农牧 112,000 379,680.00 0.15 
264 002244 滨江集团 43,800 378,870.00 0.15 
265 600528 中铁工业 46,900 377,545.00 0.15 
266 600062 华润双鹤 14,700 377,202.00 0.15 
267 600021 上海电力 36,800 377,200.00 0.15 
268 000656 金科股份 131,600 376,376.00 0.15 
269 002221 东华能源 40,300 375,193.00 0.15 
270 600839 四川长虹 130,200 374,976.00 0.15 
271 603885 吉祥航空 20,800 374,192.00 0.15 
272 000987 越秀金控 53,015 372,695.45 0.15 
273 600297 广汇汽车 142,500 371,925.00 0.15 
274 603707 健友股份 13,170 371,394.00 0.15 
275 688002 睿创微纳 9,350 371,382.00 0.15 
276 600827 百联股份 28,000 369,880.00 0.15 
277 002396 星网锐捷 16,300 369,032.00 0.15 
278 002127 南极电商 69,100 368,994.00 0.15 
279 600598 北大荒 24,812 366,225.12 0.15 
280 002019 亿帆医药 26,100 364,878.00 0.15 
281 600155 华创阳安 42,900 363,792.00 0.15 
282 002266 浙富控股 75,600 362,124.00 0.15 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 54 
283 600498 烽火通信 24,900 360,552.00 0.15 
284 600201 生物股份 39,300 359,988.00 0.15 
285 600259 广晟有色 7,100 359,615.00 0.15 
286 002155 湖南黄金 29,600 359,344.00 0.15 
287 600409 三友化工 43,600 357,084.00 0.14 
288 600511 国药股份 13,300 356,174.00 0.14 
289 000012 南


玻Ａ 47,890 355,343.80 0.14 
290 000883 湖北能源 69,300 354,123.00 0.14 
291 000930 中粮科技 39,100 353,464.00 0.14 
292 002153 石基信息 22,140 351,361.80 0.14 
293 600718 东软集团 30,400 349,904.00 0.14 
294 600755 厦门国贸 46,400 348,000.00 0.14 
295 002124 天邦食品 51,740 347,692.80 0.14 
296 002511 中顺洁柔 27,758 347,530.16 0.14 
297 603712 七一二 10,900 343,350.00 0.14 
298 000686 东北证券 49,000 342,510.00 0.14 
299 600060 海信视像 27,400 342,500.00 0.14 
300 600282 南钢股份 108,600 342,090.00 0.14 
301 600959 江苏有线 104,700 341,322.00 0.14 
302 000581 威孚高科 17,700 340,725.00 0.14 
303 600895 张江高科 27,300 339,885.00 0.14 
304 600782 新钢股份 67,300 339,192.00 0.14 
305 688188 柏楚电子 1,540 338,861.60 0.14 
306 601880 辽港股份 198,800 337,960.00 0.14 
307 000709 河钢股份 149,500 337,870.00 0.14 
308 601179 中国西电 72,100 337,428.00 0.14 
309 600566 济川药业 12,400 336,784.00 0.14 
310 600064 南京高科 30,500 335,500.00 0.14 
311 600022 山东钢铁 192,700 335,298.00 0.14 
312 000690 宝新能源 76,500 335,070.00 0.14 
313 002939 长城证券 32,800 333,248.00 0.13 
314 600535 天士力 31,700 333,167.00 0.13 
315 300376 易事特 40,700 330,484.00 0.13 
316 002701 奥瑞金 63,400 329,680.00 0.13 
317 601778 晶科科技 60,600 327,240.00 0.13 
318 002002 鸿达兴业 87,900 326,109.00 0.13 
319 600216 浙江医药 23,800 324,870.00 0.13 
320 300630 普利制药 9,205 323,555.75 0.13 
321 600808 马钢股份 85,100 322,529.00 0.13 
322 000598 兴蓉环境 63,100 322,441.00 0.13 
323 600663 陆家嘴 31,000 321,160.00 0.13 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 55 
324 600500 中化国际 48,230 320,729.50 0.13 
325 002532 天山铝业 49,100 320,623.00 0.13 
326 600728 佳都科技 49,500 319,770.00 0.13 
327 600037 歌华有线 34,000 319,260.00 0.13 
328 002468 申通快递 26,700 318,264.00 0.13 
329 002595 豪迈科技 14,100 314,994.00 0.13 
330 600567 山鹰国际 113,700 314,949.00 0.13 
331 600517 国网英大 60,400 313,476.00 0.13 
332 002004 华邦健康 55,800 311,364.00 0.13 
333 688208 道通科技 9,433 310,534.36 0.13 
334 603866 桃李面包 18,628 308,293.40 0.12 
335 603225 新凤鸣 26,700 308,118.00 0.12 
336 300463 迈克生物 15,000 307,350.00 0.12 
337 600597 光明乳业 24,300 306,909.00 0.12 
338 601456 国联证券 25,000 306,750.00 0.12 
339 000785 居然之家 68,900 306,605.00 0.12 
340 002429 兆驰股份 79,700 306,048.00 0.12 
341 688289 圣湘生物 10,308 305,219.88 0.12 
342 002745 木林森 31,000 302,870.00 0.12 
343 300115 长盈精密 29,360 302,701.60 0.12 
344 300888 稳健医疗 4,500 299,250.00 0.12 
345 601958 金钼股份 33,800 298,792.00 0.12 
346 300166 东方国信 32,200 296,884.00 0.12 
347 688006 杭可科技 4,200 294,252.00 0.12 
348 601106 中国一重 95,700 293,799.00 0.12 
349 601860 紫金银行 102,200 293,314.00 0.12 
350 002390 信邦制药 42,400 292,984.00 0.12 
351 603927 中科软 12,460 290,567.20 0.12 
352 300072 三聚环保 57,400 290,444.00 0.12 
353 600572 康恩贝 65,100 288,393.00 0.12 
354 600398 海澜之家 60,300 286,425.00 0.12 
355 601118 海南橡胶 59,700 285,366.00 0.12 
356 601718 际华集团 91,900 284,890.00 0.12 
357 600507 方大特钢 40,674 284,311.26 0.11 
358 000540 中天金融 146,600 282,938.00 0.11 
359 600737 中粮糖业 37,300 280,496.00 0.11 
360 603883 老百姓 8,257 279,747.16 0.11 
361 000089 深圳机场 35,800 276,376.00 0.11 
362 000937 冀中能源 37,000 276,020.00 0.11 
363 600582 天地科技 57,700 275,806.00 0.11 
364 002048 宁波华翔 17,200 275,544.00 0.11 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 56 
365 000559 万向钱潮 46,100 273,834.00 0.11 
366 002368 太极股份 14,139 271,610.19 0.11 
367 000898 鞍钢股份 84,300 271,446.00 0.11 
368 600967 内蒙一机 29,700 270,864.00 0.11 
369 600435 北方导航 31,200 268,944.00 0.11 
370 600871 石化油服 142,000 268,380.00 0.11 
371 002690 美亚光电 12,320 267,097.60 0.11 
372 601000 唐山港 103,300 266,514.00 0.11 
373 001914 招商积余 14,800 265,956.00 0.11 
374 601568 北元集团 41,530 263,300.20 0.11 
375 000959 首钢股份 55,100 262,276.00 0.11 
376 002110 三钢闽光 42,750 260,347.50 0.11 
377 002281 光迅科技 14,800 260,184.00 0.11 
378 600195 中牧股份 21,207 259,997.82 0.11 
379 601333 广深铁路 119,200 259,856.00 0.11 
380 600556 天下秀 31,500 259,245.00 0.10 
381 002233 塔牌集团 29,100 257,535.00 0.10 
382 000156 华数传媒 32,300 257,431.00 0.10 
383 000537 广宇发展 19,500 253,305.00 0.10 
384 688321 微芯生物 10,050 253,159.50 0.10 
385 600811 东方集团 89,360 252,888.80 0.10 
386 002705 新宝股份 11,500 252,885.00 0.10 
387 002010 传化智联 39,300 252,699.00 0.10 
388 003035 南网能源 39,600 251,460.00 0.10 
389 600764 中国海防 9,900 249,876.00 0.10 
390 002174 游族网络 25,500 249,135.00 0.10 
391 000402 金 融 街 41,700 248,115.00 0.10 
392 600329 达仁堂 10,000 245,800.00 0.10 
393 300212 易华录 13,980 243,252.00 0.10 
394 600120 浙江东方 60,579 242,921.79 0.10 
395 000990 诚志股份 22,100 241,995.00 0.10 
396 603638 艾迪精密 11,780 241,490.00 0.10 
397 600126 杭钢股份 47,100 241,152.00 0.10 
398 002416 爱施德 25,900 240,870.00 0.10 
399 000488 晨鸣纸业 42,700 240,828.00 0.10 
400 002867 周大生 15,450 239,938.50 0.10 
401 600167 联美控股 31,880 238,781.20 0.10 
402 600446 金证股份 23,000 238,740.00 0.10 
403 601200 上海环境 23,450 238,252.00 0.10 
404 000685 中山公用 30,900 237,312.00 0.10 
405 002081 金 螳 螂 46,600 236,728.00 0.10 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 57 
406 000158 常山北明 39,400 236,400.00 0.10 
407 601098 中南传媒 25,008 236,075.52 0.10 
408 600373 中文传媒 23,600 235,764.00 0.10 
409 002382 蓝帆医疗 24,600 234,930.00 0.09 
410 600707 彩虹股份 50,100 234,468.00 0.09 
411 002925 盈趣科技 10,890 234,352.80 0.09 
412 601611 中国核建 27,700 232,403.00 0.09 
413 002399 海普瑞 13,200 232,056.00 0.09 
414 600095 湘财股份 30,100 231,469.00 0.09 
415 002146 荣盛发展 76,100 230,583.00 0.09 
416 001965 招商公路 30,200 230,426.00 0.09 
417 688029 南微医学 2,639 230,120.80 0.09 
418 603317 天味食品 8,000 227,760.00 0.09 
419 002387 维信诺 33,700 226,464.00 0.09 
420 000967 盈峰环境 44,400 224,664.00 0.09 
421 600131 国网信通 16,700 224,615.00 0.09 
422 688088 虹软科技 7,098 224,225.82 0.09 
423 002948 青岛银行 61,500 222,630.00 0.09 
424 000528 柳





工 34,040 221,600.40 0.09 
425 600376 首开股份 45,000 220,950.00 0.09 
426 601187 厦门银行 36,800 219,328.00 0.09 
427 600623 华谊集团 26,300 218,290.00 0.09 
428 603000 人民网 19,300 216,160.00 0.09 
429 000563 陕国投Ａ 69,100 215,592.00 0.09 
430 002423 中粮资本 32,100 215,391.00 0.09 
431 600901 江苏租赁 41,700 213,921.00 0.09 
432 601598 中国外运 55,000 213,400.00 0.09 
433 600307 酒钢宏兴 109,200 211,848.00 0.09 
434 600006 东风汽车 27,900 210,645.00 0.09 
435 601991 大唐发电 86,500 210,195.00 0.08 
436 300257 开山股份 13,900 207,944.00 0.08 
437 603228 景旺电子 8,912 207,916.96 0.08 
438 603650 彤程新材 6,300 205,254.00 0.08 
439 000961 中南建设 67,000 204,350.00 0.08 
440 600906 财达证券 22,600 203,174.00 0.08 
441 600717 天津港 50,389 202,059.89 0.08 
442 002242 九阳股份 10,700 196,452.00 0.08 
443 002434 万里扬 22,800 194,940.00 0.08 
444 000718 苏宁环球 52,900 194,672.00 0.08 
445 601928 凤凰传媒 26,600 190,190.00 0.08 
446 000415 渤海租赁 86,300 187,271.00 0.08 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 58 
447 000553 安道麦 A 15,200 184,072.00 0.07 
448 601969 海南矿业 21,300 182,967.00 0.07 
449 600968 海油发展 70,900 182,922.00 0.07 
450 000031 大悦城 44,900 179,600.00 0.07 
451 600648 外高桥 13,000 176,800.00 0.07 
452 600787 中储股份 30,600 174,114.00 0.07 
453 600928 西安银行 46,500 170,655.00 0.07 
454 600339 中油工程 58,400 168,776.00 0.07 
455 002563 森马服饰 28,200 166,944.00 0.07 
456 601228 广州港 43,200 158,544.00 0.06 
457 300869 康泰医学 5,600 158,256.00 0.06 
458 002815 崇达技术 12,200 156,282.00 0.06 
459 600835 上海机电 11,300 155,149.00 0.06 
460 000028 国药一致 5,200 154,908.00 0.06 
461 688819 天能股份 4,400 152,152.00 0.06 
462 600377 宁沪高速 17,300 148,261.00 0.06 
463 000717 韶钢松山 42,200 147,700.00 0.06 
464 603056 德邦股份 10,700 143,701.00 0.06 
465 002945 华林证券 9,400 143,350.00 0.06 
466 603379 三美股份 6,340 141,065.00 0.06 
467 000869 张


裕Ａ 4,700 139,778.00 0.06 
468 601139 深圳燃气 20,100 139,494.00 0.06 
469 000062 深圳华强 10,920 138,684.00 0.06 
470 600299 安迪苏 14,000 134,120.00 0.05 
471 601298 青岛港 24,400 133,468.00 0.05 
472 601869 长飞光纤 4,300 132,956.00 0.05 
473 603868 飞科电器 1,700 128,775.00 0.05 
474 001872 招商港口 7,900 123,240.00 0.05 
475 002653 海思科 7,500 120,825.00 0.05 
476 601156 东航物流 6,100 120,780.00 0.05 
477 300741 华宝股份 4,300 119,626.00 0.05 
478 600823 世茂股份 39,300 117,114.00 0.05 
479 601828 美凯龙 18,900 114,534.00 0.05 
480 600350 山东高速 21,800 114,450.00 0.05 
481 600927 永安期货 5,600 112,952.00 0.05 
482 001227 兰州银行 21,900 107,748.00 0.04 
483 603355 莱克电气 3,960 99,910.80 0.04 
484 603786 科博达 1,500 92,355.00 0.04 
485 603515 欧普照明 5,250 91,612.50 0.04 
486 001203 大中矿业 7,900 89,270.00 0.04 
487 601665 齐鲁银行 17,600 85,888.00 0.03 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 59 
488 603719 良品铺子 2,800 80,164.00 0.03 
489 002946 新乳业 6,100 79,239.00 0.03 
490 601003 柳钢股份 17,900 72,495.00 0.03 
491 002901 大博医疗 1,600 62,624.00 0.03 
492 600956 新天绿能 4,900 60,368.00 0.02 
493 603983 丸美股份 1,800 48,240.00 0.02 
494 600917 重庆燃气 6,000 43,320.00 0.02 
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 
1 688175 高凌信息 1,973 63,589.79 0.03 
2 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 
3 301215 中汽股份 2,825 18,051.75 0.01 
4 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.01 
5 301122 采纳股份 197 13,862.89 0.01 
6 301235 华康医疗 327 12,403.11 0.01 
7 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 
8 301263 泰恩康 374 11,736.12 0.00 
9 301117 佳缘科技 213 11,595.72 0.00 
10 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 
11 301256 华融化学 1,115 11,239.20 0.00 
12 301212 联盛化学 305 10,150.40 0.00 
13 301137 哈焊华通 596 9,530.04 0.00 
14 301206 三元生物 203 9,275.07 0.00 
15 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 
16 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 
17 301236 软通动力 281 8,817.78 0.00 
18 301103 何氏眼科 261 8,357.22 0.00 
19 301102 兆讯传媒 252 7,834.68 0.00 
20 301135 瑞德智能 296 7,772.96 0.00 
21 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 
22 301181 标榜股份 235 7,188.65 0.00 
23 301222 浙江恒威 246 7,124.16 0.00 
24 301258 富士莱 162 6,752.16 0.00 
25 301237 和顺科技 161 6,739.46 0.00 
26 301123 奕东电子 259 6,576.01 0.00 
27 301151 冠龙节能 300 6,438.00 0.00 
28 301279 金道科技 272 6,204.32 0.00 
29 300834 星辉环材 187 5,615.61 0.00 
30 301110 青木股份 125 4,981.25 0.00 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 60 
31 301196 唯科科技 103 3,864.56 0.00 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 
1 300769 德方纳米 1,537,966.59 0.55 
2 600096 云天化 1,482,952.32 0.53 
3 300012 华测检测 1,323,337.00 0.48 
4 002497 雅化集团 1,312,934.00 0.47 
5 002240 盛新锂能 1,276,419.00 0.46 
6 300390 天华超净 1,109,049.00 0.40 
7 002407 多氟多 1,096,843.00 0.39 
8 300073 当升科技 1,040,658.00 0.37 
9 688180 君实生物 1,006,477.49 0.36 
10 002756 永兴材料 971,515.00 0.35 
11 601058 赛轮轮胎 960,779.00 0.35 
12 601108 财通证券 879,778.60 0.32 
13 002152 广电运通 832,221.00 0.30 
14 688777 中控技术 824,881.71 0.30 
15 000783 长江证券 798,891.00 0.29 
16 002013 中航机电 794,397.00 0.29 
17 601696 中银证券 791,024.00 0.28 
18 600499 科达制造 790,286.00 0.28 
19 601162 天风证券 786,181.00 0.28 
20 600707 彩虹股份 776,283.00 0.28 
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 
1 000733 振华科技 2,101,700.00 0.75 
2 600188 兖矿能源 1,937,971.00 0.70 
3 002340 格林美 1,926,719.74 0.69 
4 000723 美锦能源 1,849,102.00 0.66 
5 601117 中国化学 1,694,197.00 0.61 
6 002013 中航机电 1,656,048.00 0.59 
7 688005 容百科技 1,615,788.85 0.58 
8 300751 迈为股份 1,469,902.32 0.53 
9 601689 拓普集团 1,467,690.40 0.53 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 61 
10 300763 锦浪科技 1,437,115.00 0.52 
11 600884 杉杉股份 1,294,469.26 0.46 
12 605358 立昂微 1,188,740.96 0.43 
13 600754 锦江酒店 1,132,290.00 0.41 
14 300223 北京君正 1,036,591.00 0.37 
15 603290 斯达半导 962,523.00 0.35 
16 600803 新奥股份 960,142.00 0.34 
17 600733 北汽蓝谷 929,346.00 0.33 
18 002080 中材科技 857,874.00 0.31 
19 603893 瑞芯微 813,191.00 0.29 
20 002152 广电运通 809,718.00 0.29 
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位：人民币元 
买入股票成本（成交）总额 186,237,219.42 
卖出股票收入（成交）总额 185,147,724.36 
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元 
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） 16,903.19 0.01 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 16,903.19 0.01 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 
占基金资产净
值比例（%） 
1 127064 杭氧转债 169 16,903.19 0.01 
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 62 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 



本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 



本基金本报告期末未持有贵金属。 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 



本基金本报告期末未持有权证。 
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 



基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期
货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与
股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运
用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分
红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
7.11.1 本期国债期货投资政策 



本基金投资范围不包括国债期货投资。 
7.11.2 本期国债期货投资评价 



本基金本报告期内未进行国债期货投资。 
7.12 投资组合报告附注 
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚说明 
 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚。 
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 



本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 
7.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 63 
1 存出保证金 647,476.14 
2 应收清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 1,215,373.50 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 1,862,849.64 
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 



本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 



本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分的公
允价值 
占基金资产净值比例
（%） 
流通受限情况说明 
1 688175 高凌信息 63,589.79 0.03 锁定期股票 
2 301215 中汽股份 18,051.75 0.01 锁定期股票 
3 301120 新特电气 15,985.68 0.01 锁定期股票 
4 301122 采纳股份 13,862.89 0.01 锁定期股票 
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 



因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 
§8 基金份额持有人信息 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份 
份额级别 
持有人户数
（户） 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份额
比例 
持有份额 
占总份额
比例 
中信保诚
中证 500指
数（LOF）A 
48,137 2,959.70 1,222,343.65 0.86% 141,248,526.06 99.14% 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 64 
中信保诚
中证 500指
数（LOF）C 
2,845 1,926.56 - - 5,481,056.61 100.00% 
合计 50,982 2,902.04 1,222,343.65 0.83% 146,729,582.67 99.17% 
注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。 
8.2 期末上市基金前十名持有人 
中信保诚中证 500指数（LOF）A 
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 
1 广州市广百股份有限公司 460,843.00 2.78% 
2 杨胜华 414,335.00 2.50% 
3 杨晓梅 354,750.00 2.14% 
4 冯建强 251,670.00 1.52% 
5 张兰芳 208,254.00 1.26% 
6 孔一诺 202,381.00 1.22% 
7 加建民 200,000.00 1.21% 
8 陈远明 190,717.00 1.15% 
9 陈慧然 172,263.00 1.04% 
10 吴家英 169,246.00 1.02% 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
 
项目 
份额 
级别 
持有份额总数（份） 占基金总份额比例 
基金管理人所有从业人
员持有本基金 
中信保诚中证
500指数（LOF）
A 
91,915.58 0.06% 
中信保诚中证
500指数（LOF）
C 
10,995.66 0.20% 
合计 102,911.24 0.07% 
注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。 
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 
 
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金 
中信保诚中证 500
指数（LOF）A 
0~10 
中信保诚中证 500
指数（LOF）C 
0 
合计 0~10 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 65 
本基金基金经理持有本开放
式基金 
中信保诚中证 500
指数（LOF）A 
0 
中信保诚中证 500
指数（LOF）C 
0 
合计 0 
注：期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 
 



无 
§9 开放式基金份额变动 
单位：份 
项目 
中信保诚中证 500指数
（LOF）A 
中信保诚中证 500指数
（LOF）C 
基金合同生效日（2021 年 01月 01 日）基金
份额总额 
133,346,991.28 - 
本报告期期初基金份额总额 127,597,582.52 20,847,775.31 
本报告期基金总申购份额 57,352,709.32 66,900,380.06 
减：本报告期基金总赎回份额 42,479,422.13 82,267,098.76 
本报告期基金拆分变动份额 - - 
本报告期期末基金份额总额 142,470,869.71 5,481,056.61 
§10 重大事件揭示 
10.1 基金份额持有人大会决议 



报告期内无基金份额持有人大会决议。 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 



本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 



本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 



报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 
10.4 基金投资策略的改变 
报告期内基金投资策略无改变。 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 



为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 66 
所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 



本报告期内，中国证券监督管理委员会上海监管局向本基金管理人出具处罚决定（已披露），并
对公司及相关责任人员采取相关行政监管措施。基金管理人对此高度重视，积极开展整改工作，对
具体问题进行深入整改，全面完善公司私募资产管理业务及其信息披露管理的内控制度体系和管理
机制。前述事项对基金份额持有人利益无不利影响。 



本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股票成交
总额的比例 
佣金 
占当期佣金 
总量的比例 
安信证券 3 - - - - - 
渤海证券 1 - - - - - 
财通证券 2 - - - - - 
长城证券 2 - - - - - 
长江证券 2 - - - - - 
川财证券 2 - - - - - 
大通证券 1 - - - - - 
东北证券 2 - - - - - 
东方财富
证券 
1 - - - - - 
东方证券 1 - - - - - 
东吴证券 2 - - - - - 
东兴证券 1 - - - - - 
方正证券 1 - - - - - 
高盛高华 1 - - - - - 
光大证券 1 - - - - - 
广发证券 1 - - - - - 
国金证券 1 - - - - - 
国联证券 1 - - - - - 
国盛证券 2 - - - - - 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 67 
国泰君安 1 - - - - - 
国信证券 2 - - - - - 
国元证券 1 - - - - - 
海通证券 1 - - - - - 
红塔证券 1 - - - - - 
华宝证券 1 - - - - - 
华创证券 3 183,629,918.76 50.13% 168,870.68 52.14% - 
华金证券 1 - - - - - 
华融证券 1 - - - - - 
华泰证券 2 43,128.00 0.01% - - - 
华西证券 2 - - - - - 
金通证券 1 - - - - - 
开源证券 1 - - - - - 
民生证券 1 - - - - - 
平安证券 2 - - - - - 
瑞银证券 1 - - - - - 
山西证券 1 - - - - - 
申港证券 1 - - - - - 
申万宏源 4 - - - - - 
太平洋证
券 
2 - - - - - 
天风证券 3 - - - - - 
万联证券 1 - - - - - 
西部证券 2 - - - - - 
西南证券 2 67,206,763.61 18.35% 62,591.01 19.32% - 
信达证券 2 - - - - - 
兴业证券 2 - - - - - 
野村东方
国际证券有
限公司 
1 - - - - - 
银河证券 2 - - - - - 
英大证券 1 - - - - - 
招商证券 2 - - - - - 
浙商证券 1 - - - - - 
中航证券 1 - - - - - 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 68 
中金财富 3 - - - - - 
中金公司 1 - - - - - 
中泰证券 2 115,445,666.99 31.51% 92,426.94 28.54% - 
中信建投 2 - - - - - 
中信山东 1 - - - - - 
中信浙江 1 - - - - - 
中信证券 1 - - - - - 
中银国际 1 - - - - - 
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。 
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
债券交易 回购交易 权证交易 基金 
成交金额 
占当期
债券成
交总额
的比例 
成交金额 
占当期
回购成
交总额
的比例 
成交金额 
占当期
权证成
交总额
的比例 
成交金额 
占当期
基金成
交总额
的比例 
安信证券 - - - - - - - - 
渤海证券 - - - - - - - - 
财通证券 - - - - - - - - 
长城证券 - - - - - - - - 
长江证券 - - - - - - - - 
川财证券 - - - - - - - - 
大通证券 - - - - - - - - 
东北证券 - - - - - - - - 
东方财富证
券 
- - - - - - - - 
东方证券 - - - - - - - - 
东吴证券 - - - - - - - - 
东兴证券 - - - - - - - - 
方正证券 - - - - - - - - 
高盛高华 - - - - - - - - 
光大证券 - - - - - - - - 
广发证券 - - - - - - - - 
国金证券 - - - - - - - - 
国联证券 - - - - - - - - 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 69 
国盛证券 - - - - - - - - 
国泰君安 - - - - - - - - 
国信证券 - - - - - - - - 
国元证券 - - - - - - - - 
海通证券 - - - - - - - - 
红塔证券 - - - - - - - - 
华宝证券 - - - - - - - - 
华创证券 39,465.50 10.51% - - - - - - 
华金证券 - - - - - - - - 
华融证券 - - - - - - - - 
华泰证券 160,000.00 42.61% - - - - - - 
华西证券 - - - - - - - - 
金通证券 - - - - - - - - 
开源证券 - - - - - - - - 
民生证券 - - - - - - - - 
平安证券 - - - - - - - - 
瑞银证券 - - - - - - - - 
山西证券 - - - - - - - - 
申港证券 - - - - - - - - 
申万宏源 - - - - - - - - 
太平洋证券 - - - - - - - - 
天风证券 - - - - - - - - 
万联证券 - - - - - - - - 
西部证券 - - - - - - - - 
西南证券 23,522.40 6.26% - - - - - - 
信达证券 - - - - - - - - 
兴业证券 - - - - - - - - 
野村东方国
际证券有限
公司 
- - - - - - - - 
银河证券 - - - - - - - - 
英大证券 - - - - - - - - 
招商证券 - - - - - - - - 
浙商证券 - - - - - - - - 
中航证券 - - - - - - - - 
中金财富 - - - - - - - - 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 70 
中金公司 - - - - - - - - 
中泰证券 152,494.90 40.61% - - - - - - 
中信建投 - - - - - - - - 
中信山东 - - - - - - - - 
中信浙江 - - - - - - - - 
中信证券 - - - - - - - - 
中银国际 - - - - - - - - 
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。 
10.8 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金
（LOF）2021年第 4季度报告 
《中国证券报》及/或基
金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站 2022年01月21日 
2 
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2021 年第 4季度报告提示性公告 
同上 
2022年01月21日 
3 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金
（LOF）2021年年度报告 
同上 
2022年03月31日 
4 
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2021 年年度报告提示性公告 
同上 
2022年03月31日 
5 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金
（LOF）2022年第 1季度报告 
同上 
2022年04月21日 
6 
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2022 年第 1季度报告提示性公告 
同上 
2022年04月21日 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 
无 
§12 备查文件目录 
12.1 备查文件目录 
1、(原)信诚中证 500指数分级证券投资基金相关批准文件 
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 
中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）2022年中期报告 
 71 
3、中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）基金合同 
4、中信保诚中证 500指数型证券投资基金（LOF）招募说明书 
5、本报告期内按照规定披露的各项公告 
12.2 存放地点 



基金管理人和/或基金托管人住所。 
12.3 查阅方式 



投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 



亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 
 
 
中信保诚基金管理有限公司 
2022年 08月 27日