长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF） 2022年中期报告
2022年 6月 30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2022年 8月 27日 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 2页 共 66页
§1 重要提示及目录 1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 08月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 06月 30日止。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 3页 共 66页
1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ................................................... 16 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ................................................................ 38 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 58 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 4页 共 66页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 59 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 59 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 59 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 59 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 60 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 61 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 61 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 61 §10 重大事件揭示 ............................................................... 61 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 62 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 62 10.8 其他重大事件 .............................................................. 64 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 65 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 65 §12 备查文件目录 ............................................................... 66 12.1 备查文件目录 .............................................................. 66 12.2 存放地点 .................................................................. 66 12.3 查阅方式 .................................................................. 66
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§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称
长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF） 基金简称
长盛同庆中证 800指数（LOF） 场内简称
长盛中证 800LOF 基金主代码
160806 基金运作方式
契约型开放式 基金合同生效日
2015年 5月 22日 基金管理人
长盛基金管理有限公司 基金托管人
中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额
75,803,614.44份
基金合同存续期
不定期 基金份额上市的证券交 易所
深圳证券交易所 上市日期
2015年 8月 6日 2.2 基金产品说明 投资目标
本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风 险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以 内，以实现对中证 800指数的有效跟踪。 投资策略
本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样 本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标 的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优 化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较 基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%的 投资目标。 业绩比较基准
95%×中证 800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征
本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的 特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混 合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人
姓名
张利宁 李申 联系电话
010-86497608 021-60637102
电子邮箱
zhangln@csfunds.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话
400-888-2666、010-86497888 021-60637111 传真
010-86497999 021-60635778 注册地址
深圳市福田中心区福中三路诺德 金融中心主楼 10D 北京市西城区金融大街 25号 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 6页 共 66页
办公地址
北京市朝阳区安定路 5号院 3号 楼中建财富国际中心 3-5层 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码
100029 100033 法定代表人
高民和 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址
http://www.csfunds.com.cn 基金中期报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2022年 1月 1日-2022年 6月 30日) 本期已实现收益
2,279,493.12 本期利润
-13,295,716.82 加权平均基金份额本期利润
-0.1555 本期加权平均净值利润率
-9.60%
本期基金份额净值增长率
-8.07%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2022年 6月 30日) 期末可供分配利润
46,845,205.45 期末可供分配基金份额利润
0.6180 期末基金资产净值
127,823,959.73 期末基金份额净值
1.686 3.1.3 累计期末指标
报告期末(2022年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率
22.87%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30日。 4、本基金由长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为 2015年 5月 22日（即 基金合同生效日）。
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3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段
份额净 值增长 率①
份额净值 增长率标 准差②
业绩比较基 准收益率③
业绩比较基准 收益率标准差 ④
①－③
②－④
过去一个月 9.34% 0.99% 8.55% 1.00% 0.79% -0.01% 过去三个月 6.51% 1.38% 4.98% 1.40% 1.53% -0.02% 过去六个月 -8.07% 1.38% -9.41% 1.39% 1.34% -0.01% 过去一年 -5.12% 1.15% -11.45% 1.16% 6.33% -0.01% 过去三年 56.89% 1.18% 19.67% 1.19% 37.22% -0.01% 自基金转型起至今 22.87% 1.46% -13.30% 1.40% 36.17% 0.06% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 本基金业绩比较基准：95%×中证 800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后） 本基金为指数型基金，股票资产跟踪的标的指数为中证 800指数。中证 800指数是由上海证券交 易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A股市场指数。其成份股由中证 500 和沪深 300成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合 同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时 间序列。 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 8页 共 66页
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金由长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为 2015年 5月 22 日（即基金合同生效日）。 2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 3个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999年 3月 26日，是国内 首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地位于 北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限 公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占 注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司 占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社 保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险 资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至 2022 年 6月 30日，基金管理人共管理七十只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募资产管 理计划。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓 名
职务
任本基金的基金经理 （助理）期限
证券从 业年限
说明
任职日期
离任日期
陈 亘 斯 本基金基金经理，长盛中小盘精 选混合型证券投资基金基金经 理，长盛中证金融地产指数证券 投资基金（LOF）基金经理，长 盛上证 50 指数证券投资基金 （LOF）基金经理，长盛中证 100 指数证券投资基金基金经理，长 盛沪深 300 指数证券投资基金 （LOF）基金经理，长盛中证申 万一带一路主题指数证券投资 基金（LOF）基金经理，长盛中 证全指证券公司指数证券投资 基金（LOF）基金经理，长盛同 鑫行业配置混合型证券投资基 金基金经理，长盛环球景气行业 大盘精选混合型证券投资基金 基金经理，长盛战略新兴产业灵 活配置混合型证券投资基金基 金经理，长盛信息安全量化策略 灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。 2019 年 5 月 30日 - 13年 陈亘斯先生，硕士。曾 任 PineRiver资产管理 公司量化分析师，国元 期货有限公司金融工 程部研究员、部门经 理，北京长安德瑞威投 资有限责任公司投资 经理。2017年 2月加入 长盛基金管理有限公 司，曾任基金经理助 理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 10页 共 66页
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年，股市和经济增长总体呈现先下再上的 V型走势，波动较为剧烈。首先受到国 內经济下行压力增大、有效信用扩张不及预期以及美国高通胀带来的美元持续升息的预期影响，A 股市场在一季度经历了较大幅度的下行，投资者明显转向红利价值类的风格股票避险。二季度初 又受到国内疫情的反复和国际地缘冲突的突发影响，A 股整体进一步急剧下挫。随着市场潜在杠 杆的出清和国内迅捷有力的货币政策支持下，社会融资见底反弹，流动性得到充分补充，低利率 叠加下跌后的较低估值，使得 A股市场的风险溢价率显现较好的吸引力，出现一轮快速反弹。进 入二季度中期，疫情得到显著有效的控制，经济增长预期得到修复，进一步激发了投资者对于成 长板块的偏好，使得反弹有力的持续到季度末。而随着上游大宗商品的高位回调，国内中游制造 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 11页 共 66页
业的成本压力缓解，重拾产业链竞争力，并促进了出口大幅回升，使得 A 股市场和国内经济的运 行在一定程度下重回常态。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数 量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.686元，本报告期基金份额净值增长率为-8.07%，同期 业绩比较基准收益率为-9.41%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0124%，年度化跟踪误差为 1.2392%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年下半年，预计国内货币政策将继续保持对企业的积极的支持力度，财政政策将进 一步敦促上半年各个项目的落地和实施，以期给实体经济带来新的增长点和长效的增长预期。此 外随着疫情对经济的影响逐步消退，居民消费水平和基建开工活动有望从低点逐步恢复至常态水 平，同时给 A 股的消费行业和基建相关行业带来一定机会。地产产业链经历多重冲击后，行业存 在进一步出清并提高集中度的可能性，有望重拾供给侧改革的投资逻辑。此外，我们需要看到国 内的社会融资结构中，企业部门的中长期贷款增长仍然较为疲软，经济自发扩张动能尚且不足。 国际地缘政治冲突虽然暂未进一步发酵，大宗原材料价格有一定回调，但 CPI向 PPI靠拢在全球 普遍发生，亦在国内有抬头之势，对国内的进一步大幅宽松政策实施形成掣肘，成长股的反弹也 步入下半场。下半年呈现以业绩修复为主逻辑的结构性行情的概率更高，同时对股市的预期收益 率也需要更加理性一些。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订 了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方 机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了 由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投 资、研究部门分管领导、公司业务运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、 风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并 执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、 风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 12页 共 66页
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其 分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的 估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金于本报告期内未进行利润分配。
本基金截至 2022年 6月 30日，期末可供分配利润为 46,845,205.45元，其中，未分配利润 已实现部分为 135,078,166.68元，未分配利润未实现部分为-88,232,961.23元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 13页 共 66页
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2022年 6月 30日 单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2022年 6月 30日 上年度末
2021年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
6,208,176.31 9,746,598.73 结算备付金
- - 存出保证金
2,586.71 7,315.96 交易性金融资产
6.4.7.2
123,185,993.95 147,883,040.05 其中：股票投资
120,954,786.22 147,655,774.45 基金投资
- - 债券投资
2,231,207.73 227,265.60 资产支持证券投资
- - 贵金属投资
- - 其他投资
- - 衍生金融资产
6.4.7.3
- - 买入返售金融资产
6.4.7.4
- - 债权投资
- - 其中：债券投资
- - 资产支持证券投资
- - 其他投资
- - 其他债权投资
- - 其他权益工具投资
- - 应收清算款
284,873.89 6,376.46 应收股利
- - 应收申购款
22,214.52 11,081.90 递延所得税资产
- - 其他资产
6.4.7.5 - 967.46 资产总计
129,703,845.38 157,655,380.56 负债和净资产
附注号
本期末
2022年 6月 30日 上年度末
2021年 12月 31日
负 债：
短期借款
- - 交易性金融负债
- - 衍生金融负债
6.4.7.3
- - 卖出回购金融资产款
- - 应付清算款
- - 应付赎回款
512,108.45 64,969.10 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 14页 共 66页
应付管理人报酬
110,651.24 132,503.91 应付托管费
24,343.27 29,150.84 应付销售服务费
- - 应付投资顾问费
- - 应交税费
- - 应付利润
- - 递延所得税负债
- - 其他负债
6.4.7.6
1,232,782.69 1,171,495.97 负债合计
1,879,885.65 1,398,119.82 净资产：
实收基金
6.4.7.7 80,978,754.28 91,030,200.54 其他综合收益
- - 未分配利润
6.4.7.8
46,845,205.45 65,227,060.20 净资产合计
127,823,959.73 156,257,260.74 负债和净资产总计
129,703,845.38 157,655,380.56 注： 1、报告截止日 2022年 06月 30日，基金份额净值 1.686元，基金份额总额 75,803,614.44 份。 2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》 中的资产负债表格式的要求进行列示：2021年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产” 项目的“本期末”余额合并列示在 2022年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末” 余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本 期末”余额合并列示在 2022年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF） 本报告期：2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
上年度可比期间
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
一、营业总收入
-12,366,360.52 22,437,038.49 1.利息收入
16,285.78 22,299.30 其中：存款利息收入
6.4.7.9 16,285.78 22,255.21 债券利息收入
- 44.09 资产支持证券利息收 入
- - 买入返售金融资产收 入
- - 证券出借利息收入
- - 其他利息收入
- - 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 15页 共 66页
2.投资收益（损失以“-”填 列）
3,187,826.94 58,649,291.87 其中：股票投资收益
6.4.7.10
1,817,931.85 57,408,695.18 基金投资收益
- - 债券投资收益
6.4.7.11
64,687.19 35,227.65 资产支持证券投资收 益
- - 贵金属投资收益
6.4.7.12
- - 衍生工具收益
6.4.7.13
- - 股利收益
6.4.7.14
1,305,207.90 1,205,369.04 以摊余成本计量的金 融资产终止确认产生的收益
- - 其他投资收益
- - 3.公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）
6.4.7.15
-15,575,209.94 -36,420,653.54 4.汇兑收益（损失以“-”号 填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号 填列）
6.4.7.16
4,736.70 186,100.86 减：二、营业总支出
929,356.30 1,654,313.21 1．管理人报酬
6.4.10.2.1
688,122.66 908,003.10 2．托管费
6.4.10.2.2
151,386.97 199,760.66 3．销售服务费
- - 4．投资顾问费
- - 5．利息支出
- - 其中：卖出回购金融资产支 出
- - 6．信用减值损失
- - 7．税金及附加
0.05 0.10 8．其他费用
6.4.7.17
89,846.62 546,549.35 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）
-13,295,716.82 20,782,725.28 减：所得税费用
- - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列）
-13,295,716.82 20,782,725.28 五、其他综合收益的税后净 额
- - 六、综合收益总额
-13,295,716.82 20,782,725.28 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》 中的利润表格式的要求进行列示：2021年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项 目的“本期”金额合并列示在 2022年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间” 金额。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 16页 共 66页
6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF） 本报告期：2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 实收基金
其他综合收 益
未分配利润
净资产合计
一、上期期末净资产（基 金净值）
91,030,200.54 - 65,227,060.20 156,257,260.74 加：会计政策变更
- - - - 前期差错更正
- - - -
其他
- - - - 二、本期期初净资产（基 金净值）
91,030,200.54 - 65,227,060.20 156,257,260.74 三、本期增减变动额（减 少以“-”号填列）
-10,051,446.26 - -18,381,854.75 -28,433,301.01 （一）、综合收益总额
- - -13,295,716.82 -13,295,716.82 （二）、本期基金份额交 易产生的基金净值变动 数
（净值减少以“-”号填 列）
-10,051,446.26 - -5,086,137.93 -15,137,584.19 其中：1.基金申购款
2,852,492.23 - 1,510,780.49 4,363,272.72 2.基金赎回款
-12,903,938.49 - -6,596,918.42 -19,500,856.91 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列）
- - - - （四）、其他综合收益结 转留存收益
- - - - 四、本期期末净资产（基 金净值）
80,978,754.28 - 46,845,205.45 127,823,959.73 项目
上年度可比期间
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金
其他综合收 益
未分配利润
净资产合计
一、上期期末净资产（基 金净值）
184,245,536.60 - 107,479,115.14 291,724,651.74 加：会计政策变更
- - - - 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 17页 共 66页
前期差错更正
- - - -
其他
- - - - 二、本期期初净资产（基 金净值）
184,245,536.60 - 107,479,115.14 291,724,651.74 三、本期增减变动额（减 少以“-”号填列）
-75,474,131.79 - -35,338,682.23 -110,812,814.02 （一）、综合收益总额
- - 20,782,725.28 20,782,725.28 （二）、本期基金份额交 易产生的基金净值变动 数
（净值减少以“-”号填 列）
-75,474,131.79 - -56,121,407.51 -131,595,539.30 其中：1.基金申购款
24,423,296.71 - 12,965,071.48 37,388,368.19 2.基金赎回款
-99,897,428.50 - -69,086,478.99 -168,983,907.49 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列）
- - - - （四）、其他综合收益结 转留存收益
- - - - 四、本期期末净资产（基 金净值）
108,771,404.81 - 72,140,432.91 180,911,837.72 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
周兵
刁俊东
龚珉
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由原长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。根据原《长盛同庆中证 800指数分级证 券投资基金基金合同》，原基金分级运作期为三年，分级运作期届满后转为上市开放式基金(LOF)。 根据深圳证券交易所深证上[2015]205号《终止上市同意书》，原基金于 2015年 5月 20日进行基 金份额权益登记，于 2015年 5月 21日终止上市。自 2015年 5月 22日起，原基金分级运作期届 满自动转为上市开放式基金(LOF)，并更名为长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)。经向 中国证监会备案，《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)》于 2015年 5月 22日正式生效， 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 18页 共 66页
本基金为契约型开放式，存续期间不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托 管人为中国建设银行股份有限公司。
根据原《长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金基金合同》和原《长盛同庆中证 800指数 分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中 证 800分级份额(以下简称“同庆分级份额”)、长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金之稳健 收益类份额(以下简称“同庆 800A”)以及长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金之积极收益类 份额(以下简称“同庆 800B”)。原基金在分级运作期届满后，根据同庆 800A和同庆 800B基金份 额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的基金份额实施转换，按照本基金基 金合同参考净值计算规则分别对同庆 800A份额和同庆 800B份额计算分级运作期期末基金份额参 考净值，并按照各自的份额参考净值转换为本基金基金份额。于 2015年 5月 21日(基金份额转换 日)日终，同庆 800A转换前份额数为 157,659,406.00份，转换比例为 0.593624387，转换后对应 本基金份额数为 93,590,468.00份；同庆 800B转换前份额数为 236,489,110.00份，转换比例为 1.270917071，转换后对应本基金份额数为 300,558,047.00 份；同庆分级份额转换前份额数为 148,119,975.78份，转换后对应本基金份额数为 148,119,975.78份。截至 2015年 5月 21日转 换完成当日，本基金基金份额总额为 542,268,490.78份。本基金的基金管理人长盛基金管理有限 公司根据原基金基金合同约定，对同庆 800A、同庆 800B 的份额持有人的基金份额进行了计算， 并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
经深圳证券交易所深证上[2015]378号审核同意，本基金 292,227,017.00份基金份额于 2015 年 8月 6日在深圳证券交易所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可 通过跨系统转托管业务将其转至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF) 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工 具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 的相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投资于中证 800 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；其余资产投资于现金、债券资产及中国证 监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%，现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率 (税后)×5%。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 19页 共 66页
6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆中证 800指数型证券投资 基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金 2022年 6月 30日的财务状况以及 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金于 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。除下述会计政策 外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金 成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种 方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 20页 共 66页
主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持 证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和 重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表 中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项 等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示 为衍生金融资产/负债。
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概 率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12个月内的预期 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 21页 共 66页
信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认 后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失 准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际 利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和实际利率计算利息收入。
对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用 损失计量损失准备。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行 价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代 缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利 率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损 益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金 管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累 计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 22页 共 66页
按直线法计算。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020年 12月 30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已 采用上述准则及通知编制本基金 2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：
(a)金融工具
根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于 2021年 12月 31 日及 2022年 1月 1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022年 1月 1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准 则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、存出保证金、应收利息、应收证 券清算款和应收申购款，金额分别为 9,746,598.73元、7,315.96元、967.46元、6,376.46元和 11,081.90 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、存出保证金、其他资 产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为 9,747,551.65元、7,319.26元、0.00元、 6,376.46元和 11,081.90元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资 产，金额为 147,883,040.05元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的 金融资产为交易性金融资产，金额为 147,883,051.29元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、 应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 64,969.10 元、132,503.91 元、29,150.84 元、3,724.80 元和 1,107,771.17 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回 款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别 为 64,969.10元、132,503.91元、29,150.84元、3,724.80元和 1,107,771.17元。 于 2021年 12月 31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 23页 共 66页
金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应 收利息”或“应付利息”科目中。于 2022年 1月 1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别， 将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买 入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。
(b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》
根据中国证监会于 2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披 露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 24页 共 66页
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元
项目
本期末
2022年 6月 30日 活期存款
6,208,176.31 等于：本金
6,207,066.27
加：应计利息
1,110.04
减：坏账准备
- 定期存款
- 等于：本金
-
加：应计利息
-
减：坏账准备
- 其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
- 其他存款
- 等于：本金
-
加：应计利息
-
减：坏账准备
- 合计
6,208,176.31 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元
项目
本期末
2022年 6月 30日 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 25页 共 66页
成本
应计利息
公允价值
公允价值变动
股票
111,012,720.51
-
120,954,786.22
9,942,065.71
贵金属投资-金交所 黄金合约
-
-
-
-
债券
交易所市场
2,216,942.00 7,842.60
2,231,207.73
6,423.13 银行间市场
- -
-
-
合计
2,216,942.00 7,842.60 2,231,207.73 6,423.13
资产支持证券
-
-
-
-
基金
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合计
113,229,662.51
7,842.60
123,185,993.95
9,948,488.84
6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。
6.4.7.5 其他资产 无余额。
6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元
项目
本期末
2022年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
500,000.00 应付赎回费
1,886.62 应付证券出借违约金
- 应付交易费用
31,669.13 其中：交易所市场
31,669.13 银行间市场
- 应付利息
- 预提费用 89,260.15 其他 609,966.79 合计
1,232,782.69 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 26页 共 66页
基金份额（份）
账面金额
上年度末 85,214,541.08
91,030,200.54 本期申购
2,670,170.59
2,852,492.23
本期赎回（以“-”号填列）
-12,081,097.23
-12,903,938.49
基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
75,803,614.44
80,978,754.28
注：1、申购含转换入；赎回含转换出。 2、截至 2022年 6月 30日，本基金于深交所上市的基金份额为 43,420,140.00份(2021年 12月 31 日：43,850,559.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 32,383,474.44 份(2021 年 12 月 31 日：41,363,982.08 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或 按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎 回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
本期期初 149,478,041.09 -84,250,980.89 65,227,060.20 本期利润
2,279,493.12 -15,575,209.94 -13,295,716.82
本期基金份额交易 产生的变动数
-16,679,367.53 11,593,229.60 -5,086,137.93 其中：基金申购款
4,706,398.37 -3,195,617.88 1,510,780.49 基金赎回款
-21,385,765.90 14,788,847.48 -6,596,918.42 本期已分配利润
- - - 本期末
135,078,166.68 -88,232,961.23 46,845,205.45 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
活期存款利息收入
16,213.75 定期存款利息收入
- 其他存款利息收入
- 结算备付金利息收入
44.12 其他
27.91 合计
16,285.78 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元
长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 27页 共 66页
项目
本期
2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入
1,817,931.85 股票投资收益——赎回差价收入
- 股票投资收益——申购差价收入
- 股票投资收益——证券出借差价收入
- 合计
1,817,931.85 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
卖出股票成交总额
27,213,643.48
减：卖出股票成本总额
25,324,139.84
减：交易费用
71,571.79
买卖股票差价收入
1,817,931.85
6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入
1,887.29 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入
62,799.90 债券投资收益——赎回差价收入
- 债券投资收益——申购差价收入
- 合计
64,687.19 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额
386,466.18 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额
323,600.00 减：应计利息总额
62.44 减：交易费用
3.84 买卖债券差价收入
62,799.90 6.4.7.12 贵金属投资收益 无。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 28页 共 66页
6.4.7.13 衍生工具收益 无。
6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
1,305,207.90 其中：证券出借权益补偿收 入
- 基金投资产生的股利收益
- 合计
1,305,207.90 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元
项目名称
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
1.交易性金融资产
-15,575,209.94 股票投资
-15,572,967.47 债券投资
-2,242.47 资产支持证券投资
- 基金投资
- 贵金属投资
- 其他
- 2.衍生工具
- 权证投资
- 3.其他
- 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税
- 合计
-15,575,209.94 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
基金赎回费收入
4,723.23 基金转换费收入
13.47 合计
4,736.70 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元
长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 29页 共 66页
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 审计费用
29,752.78 信息披露费
59,507.37 证券出借违约金
- 银行费用 586.47 合计
89,846.62 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称
与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公 司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6 月 30日
上年度可比期间
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
688,122.66 908,003.10 其中：支付销售机构的客户维护费
60,601.61
60,060.84
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 30页 共 66页
6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6 月 30日
上年度可比期间
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
151,386.97 199,760.66 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30 日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
6,208,176.31
16,213.75
11,728,619.56
21,262.29
合计
6,208,176.31
16,213.75
11,728,619.56
21,262.29
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 31页 共 66页
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。
6.4.12 期末(2022年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
受限期
流通受 限类型
认购
价格
期末估 值单价
数量
（单 位：股）
期末
成本总额
期末估值总 额
备注
600938 中国 海油 2022年 4月 14 日 6个月 限售期 锁定 10.80 16.16 42,002 453,621.60 678,752.32 - 688306 均普 智能 2022年 3月 15 日 6个月 限售期 锁定 5.08 5.20 10,675 54,229.00 55,510.00 - 688400 凌云 光 2022年 6月 27 日 6个月 限售期 锁定 21.93 21.93 2,441 53,531.13 53,531.13 - 301116 益客 食品 2022年 1月 10 日 6个月 限售期 锁定 11.40 20.44 433 4,936.20 8,850.52 - 301217 铜冠 铜箔 2022年 1月 20 日 6个月 限售期 锁定 17.27 14.82 463 7,996.01 6,861.66 - 301201 诚达 药业 2022年 1月 12 日 6个月 限售期 锁定 72.69 71.48 91 6,614.79 6,504.68 - 301158 德石 股份 2022年 1月 7 日 6个月 限售期 锁定 15.64 20.34 268 4,191.52 5,451.12 - 301196 唯科 科技 2022年 1月 4 日 6个月 限售期 锁定 64.08 37.50 57 3,652.56 2,137.50 - 688237 超卓 航科 2022年 6月 24 日 1个月 内（含） 新股未 上市 41.27 41.27 1,334 55,054.18 55,054.18 - 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 32页 共 66页
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销 商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 低于 6个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不 能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元
股票代 码
股票 名称
停牌日 期
停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002670 国盛 金控 2022年 6月 1 日 重大事 项停牌 9.60 2022 年 7月 14日 9.99 8,000 78,319.78 76,800.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。
6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权 重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指 数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、 由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 33页 共 66页
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管 理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制 定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与 风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2022年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金净 资产的比例为 0.02%(2021年 12月 31日：0.15%)。 6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 34页 共 66页
于 2022年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022年 6月 30日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022 年 6月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 35页 共 66页
6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出 保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元
本期末
2022年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 6,207,066.27 - - 1,110.04 6,208,176.31 存出保证金 2,585.63 - - 1.08 2,586.71 交易性金融资产 2,200,660.00 - 22,705.13 120,962,628.82 123,185,993.95 应收申购款 - - - 22,214.52 22,214.52 应收清算款 - - - 284,873.89 284,873.89 资产总计
8,410,311.90 - 22,705.13 121,270,828.35 129,703,845.38 负债
应付赎回款 - - - 512,108.45 512,108.45 应付管理人报酬 - - - 110,651.24 110,651.24 应付托管费 - - - 24,343.27 24,343.27 其他负债 - - - 1,232,782.69 1,232,782.69 负债总计
- - - 1,879,885.65 1,879,885.65 利率敏感度缺口
8,410,311.90 - 22,705.13 119,390,942.70 127,823,959.73 上年度末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 9,746,598.73 - - - 9,746,598.73 存出保证金 7,315.96 - - - 7,315.96 交易性金融资产 - - 227,265.60 147,655,774.45 147,883,040.05 应收证券清算款 - - - 6,376.46 6,376.46 应收申购款 - - - 11,081.90 11,081.90 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 36页 共 66页
其他资产 - - - 967.46 967.46 资产总计
9,753,914.69
-
227,265.60
147,674,200.27
157,655,380.56
负债
应付赎回款 - - - 64,969.10 64,969.10 应付管理人报酬 - - - 132,503.91 132,503.91 应付托管费 - - - 29,150.84 29,150.84 其他负债 - - - 1,171,495.97 1,171,495.97 负债总计
- -
-
1,398,119.82
1,398,119.82
利率敏感度缺口
9,753,914.69
-
227,265.60
146,276,080.45
156,257,260.74
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为 1.75%(2021年 12月 31日：0.15%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2021年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪中证 800指数为原则， 进行指数化长期投资，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、 波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中 的个股权重。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产占基金资产的比 例为 90%－95%，其中投资于中证 800指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；其 余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金 资产净值的比例为 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进 行风险度量。 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 37页 共 66页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元
项目
本期末
2022年 6月 30日
上年度末
2021年12月31日
公允价值
占基金资产净值比 例（%）
公允价值
占基金资产净值 比例（%）
交易性金融资产 －股票投资
120,954,786.22
94.63
147,655,774.45
94.50
合计
120,954,786.22 94.63
147,655,774.45 94.50
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2022年 6月 30日）
上年度末 （2021 年 12 月 31日 ）
分析 1.业绩比较基准 (附注 6.4.1)上升 5% 6,354,685.07 7,957,596.32
2.业绩比较基准 (附注 6.4.1)下降 5% -6,354,685.07 -7,957,596.32
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次
本期末
2022年 6月 30日
上年度末
2021年 12月 31日
长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 38页 共 66页
第一层次
120,028,046.43 146,377,448.54 第二层次
2,393,879.72 245,749.81 第三层次
764,067.80 1,259,841.70 合计
123,185,993.95 147,883,040.05 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层 次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
120,954,786.22 93.25
其中：股票
120,954,786.22 93.25 2 基金投资
- - 3
固定收益投资
2,231,207.73 1.72
其中：债券
2,231,207.73 1.72
资产支持证券
- - 4
贵金属投资
- - 5
金融衍生品投资
- - 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 39页 共 66页
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资 产
- - 7
银行存款和结算备付金合计
6,208,176.31 4.79 8 其他各项资产
309,675.12 0.24 9 合计
129,703,845.38 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,525,766.45 1.19 B
采矿业
3,380,314.75 2.64 C
制造业
69,180,228.33 54.12 D
电力、热力、燃气 及水生产和供应 业
2,766,436.83 2.16 E
建筑业
2,382,236.04 1.86 F
批发和零售业
1,218,431.85 0.95 G
交通运输、仓储和 邮政业
2,991,359.10 2.34 H
住宿和餐饮业
- - I
信息传输、软件和 信息技术服务业
4,633,841.56 3.63 J
金融业
21,262,557.25 16.63 K
房地产业
2,391,696.09 1.87 L
租赁和商务服务 业
1,645,602.80 1.29 M
科学研究和技术 服务业
1,752,749.82 1.37 N
水利、环境和公共 设施管理业
54,741.47 0.04 O
居民服务、修理和 其他服务业
- - P
教育
50,373.00 0.04 Q
卫生和社会工作
970,930.12 0.76 R
文化、体育和娱乐 业
473,634.58 0.37 S
综合
233,906.58 0.18 合计
116,914,806.62 91.47 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- - B
采矿业
746,181.52 0.58 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 40页 共 66页
C
制造业
2,195,855.26 1.72 D
电力、热力、燃气 及水生产和供应业
117,030.56 0.09 E
建筑业
- - F
批发和零售业
45,500.00 0.04 G
交通运输、仓储和 邮政业
229,665.90 0.18 H
住宿和餐饮业
- - I
信息传输、软件和 信息技术服务业
232,425.19 0.18 J
金融业
254,022.00 0.20 K
房地产业
71,378.80 0.06 L
租赁和商务服务业
32,240.00 0.03 M
科学研究和技术服 务业
- - N
水利、环境和公共 设施管理业
6,110.37 0.00 O
居民服务、修理和 其他服务业
- - P
教育
- - Q
卫生和社会工作
- - R
文化、体育和娱乐 业
109,570.00 0.09 S
综合
- - 合计
4,039,979.60 3.16 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,003 6,141,135.00 4.80 2 300750 宁德时代 6,800 3,631,200.00 2.84 3 600036 招商银行 58,616 2,473,595.20 1.94 4 601318 中国平安 49,218 2,297,988.42 1.80 5 601012 隆基绿能 30,548 2,035,413.24 1.59 6 000858 五 粮 液 9,098 1,837,159.14 1.44 7 002594 比亚迪 4,284 1,428,671.16 1.12 8 000333 美的集团 22,238 1,342,952.82 1.05 9 601166 兴业银行 65,971 1,312,822.90 1.03 10 300059 东方财富 51,162 1,299,514.80 1.02 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 41页 共 66页
11 600900 长江电力 51,620 1,193,454.40 0.93 12 601888 中国中免 4,612 1,074,273.16 0.84 13 603259 药明康德 9,868 1,026,173.32 0.80 14 600030 中信证券 43,924 951,393.84 0.74 15 600887 伊利股份 24,234 943,914.30 0.74 16 002415 海康威视 23,991 868,474.20 0.68 17 000568 泸州老窖 3,434 846,618.36 0.66 18 601398 工商银行 174,512 832,422.24 0.65 19 600809 山西汾酒 2,434 790,563.20 0.62 20 600438 通威股份 13,000 778,180.00 0.61 21 600276 恒瑞医药 20,702 767,837.18 0.60 22 002475 立讯精密 22,652 765,411.08 0.60 23 002714 牧原股份 13,495 745,868.65 0.58 24 000651 格力电器 21,323 719,011.56 0.56 25 000725 京东方 A 174,407 687,163.58 0.54 26 600309 万华化学 7,079 686,592.21 0.54 27 601328 交通银行 136,370 679,122.60 0.53 28 000002 万
科 A 32,554 667,357.00 0.52 29 002466 天齐锂业 5,261 656,572.80 0.51 30 002142 宁波银行 18,266 654,105.46 0.51 31 002129 TCL中环 11,076 652,265.64 0.51 32 002812 恩捷股份 2,600 651,170.00 0.51 33 000001 平安银行 43,379 649,817.42 0.51 34 601899 紫金矿业 68,427 638,423.91 0.50 35 600048 保利发展 36,324 634,217.04 0.50 36 002460 赣锋锂业 4,100 609,670.00 0.48 37 300015 爱尔眼科 13,556 606,902.12 0.47 38 300760 迈瑞医疗 1,900 595,080.00 0.47 39 603288 海天味业 6,467 584,358.12 0.46 40 300124 汇川技术 8,602 566,613.74 0.44 41 600436 片仔癀 1,545 551,147.85 0.43 42 601668 中国建筑 103,599 551,146.68 0.43 43 002304 洋河股份 2,995 548,534.25 0.43 44 603799 华友钴业 5,707 545,703.34 0.43 45 601088 中国神华 16,196 539,326.80 0.42 46 300498 温氏股份 24,900 530,121.00 0.41 47 300274 阳光电源 5,260 516,795.00 0.40 48 300014 亿纬锂能 5,300 516,750.00 0.40 49 600031 三一重工 27,029 515,172.74 0.40 50 000792 盐湖股份 17,100 512,316.00 0.40 51 600089 特变电工 18,688 511,864.32 0.40 52 600690 海尔智家 18,072 496,257.12 0.39 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 42页 共 66页
53 002271 东方雨虹 9,450 486,391.50 0.38 54 002352 顺丰控股 8,500 474,385.00 0.37 55 601816 京沪高铁 93,000 466,860.00 0.37 56 601288 农业银行 152,067 459,242.34 0.36 57 603501 韦尔股份 2,600 449,878.00 0.35 58 603986 兆易创新 3,100 440,851.00 0.34 59 600406 国电南瑞 16,163 436,401.00 0.34 60 600837 海通证券 44,249 434,082.69 0.34 61 600000 浦发银行 53,725 430,337.25 0.34 62 002709 天赐材料 6,880 426,972.80 0.33 63 601225 陕西煤业 19,792 419,194.56 0.33 64 600016 民生银行 110,395 410,669.40 0.32 65 601919 中远海控 29,390 408,521.00 0.32 66 600104 上汽集团 22,566 401,900.46 0.31 67 600585 海螺水泥 11,351 400,463.28 0.31 68 000625 长安汽车 23,098 400,057.36 0.31 69 300122 智飞生物 3,600 399,636.00 0.31 70 601688 华泰证券 27,791 394,632.20 0.31 71 600111 北方稀土 11,083 389,678.28 0.30 72 600919 江苏银行 54,220 386,046.40 0.30 73 601601 中国太保 16,340 384,480.20 0.30 74 002241 歌尔股份 11,354 381,494.40 0.30 75 688981 中芯国际 8,444 381,415.48 0.30 76 002049 紫光国微 2,000 379,440.00 0.30 77 300142 沃森生物 7,800 377,442.00 0.30 78 000661 长春高新 1,568 366,002.56 0.29 79 000063 中兴通讯 14,262 364,108.86 0.28 80 002230 科大讯飞 8,750 360,675.00 0.28 81 601211 国泰君安 23,000 349,600.00 0.27 82 002371 北方华创 1,259 348,894.08 0.27 83 002027 分众传媒 51,800 348,614.00 0.27 84 601988 中国银行 106,238 346,335.88 0.27 85 002459 晶澳科技 4,340 342,426.00 0.27 86 601169 北京银行 75,394 342,288.76 0.27 87 000100 TCL科技 69,115 331,060.85 0.26 88 601229 上海银行 50,369 329,916.95 0.26 89 600660 福耀玻璃 7,853 328,333.93 0.26 90 300450 先导智能 5,100 322,218.00 0.25 91 688599 天合光能 4,867 317,571.75 0.25 92 600050 中国联通 91,672 317,185.12 0.25 93 601766 中国中车 60,987 317,132.40 0.25 94 601390 中国中铁 51,299 314,975.86 0.25 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 43页 共 66页
95 000338 潍柴动力 25,106 313,071.82 0.24 96 601669 中国电建 38,988 306,835.56 0.24 97 600522 中天科技 12,998 300,253.80 0.23 98 300347 泰格医药 2,570 294,136.50 0.23 99 600028 中国石化 67,696 276,199.68 0.22 100 600019 宝钢股份 45,759 275,469.18 0.22 101 601009 南京银行 26,401 275,098.42 0.22 102 601857 中国石油 49,831 264,104.30 0.21 103 600745 闻泰科技 3,100 263,841.00 0.21 104 600999 招商证券 18,300 263,703.00 0.21 105 600893 航发动力 5,726 260,590.26 0.20 106 600958 东方证券 25,340 258,721.40 0.20 107 002410 广联达 4,741 258,100.04 0.20 108 600009 上海机场 4,504 255,376.80 0.20 109 600570 恒生电子 5,728 249,397.12 0.20 110 000776 广发证券 13,286 248,448.20 0.19 111 601818 光大银行 81,196 244,399.96 0.19 112 600010 包钢股份 101,716 239,032.60 0.19 113 601985 中国核电 34,788 238,645.68 0.19 114 600760 中航沈飞 3,940 238,173.00 0.19 115 600196 复星医药 5,374 236,939.66 0.19 116 601628 中国人寿 7,547 234,560.76 0.18 117 603659 璞泰来 2,760 232,944.00 0.18 118 002493 荣盛石化 14,850 228,541.50 0.18 119 600926 杭州银行 15,200 227,696.00 0.18 120 601658 邮储银行 42,226 227,598.14 0.18 121 002050 三花智控 8,278 227,479.44 0.18 122 002179 中航光电 3,584 226,938.88 0.18 123 603806 福斯特 3,440 225,388.80 0.18 124 600256 广汇能源 21,248 223,953.92 0.18 125 002311 海大集团 3,700 222,037.00 0.17 126 601633 长城汽车 5,725 212,054.00 0.17 127 600346 恒力石化 9,500 211,280.00 0.17 128 600460 士兰微 4,061 211,172.00 0.17 129 002074 国轩高科 4,600 209,760.00 0.16 130 300496 中科创达 1,600 208,768.00 0.16 131 601615 明阳智能 6,100 206,180.00 0.16 132 002821 凯莱英 700 202,300.00 0.16 133 600795 国电电力 51,453 201,181.23 0.16 134 300759 康龙化成 2,100 199,962.00 0.16 135 600426 华鲁恒升 6,739 196,778.80 0.15 136 300316 晶盛机电 2,900 196,011.00 0.15 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 44页 共 66页
137 603993 洛阳钼业 34,156 195,713.88 0.15 138 600176 中国巨石 11,104 193,320.64 0.15 139 002001 新 和 成 8,460 192,972.60 0.15 140 002920 德赛西威 1,300 192,400.00 0.15 141 001979 招商蛇口 14,236 191,189.48 0.15 142 000768 中航西飞 6,291 190,554.39 0.15 143 000166 申万宏源 44,151 189,407.79 0.15 144 601989 中国重工 50,926 188,935.46 0.15 145 000895 双汇发展 6,437 188,604.10 0.15 146 002202 金风科技 12,661 187,382.80 0.15 147 000538 云南白药 3,095 186,907.05 0.15 148 600588 用友网络 8,579 186,250.09 0.15 149 300207 欣旺达 5,800 183,280.00 0.14 150 600905 三峡能源 28,800 181,152.00 0.14 151 300012 华测检测 7,800 181,038.00 0.14 152 300896 爱美客 300 180,003.00 0.14 153 000963 华东医药 3,979 179,691.64 0.14 154 601877 正泰电器 4,982 178,255.96 0.14 155 601006 大秦铁路 26,728 176,137.52 0.14 156 600132 重庆啤酒 1,200 175,920.00 0.14 157 600763 通策医疗 1,000 174,440.00 0.14 158 600383 金地集团 12,962 174,209.28 0.14 159 601600 中国铝业 36,572 173,717.00 0.14 160 601377 兴业证券 24,202 170,624.10 0.13 161 000009 中国宝安 12,639 170,500.11 0.13 162 000786 北新建材 4,924 170,468.88 0.13 163 000876 新 希 望 11,112 170,013.60 0.13 164 300408 三环集团 5,600 168,560.00 0.13 165 601838 成都银行 10,133 168,005.14 0.13 166 600741 华域汽车 7,233 166,359.00 0.13 167 600029 南方航空 22,682 165,805.42 0.13 168 600085 同仁堂 3,134 165,725.92 0.13 169 603019 中科曙光 5,700 165,414.00 0.13 170 601100 恒立液压 2,656 163,928.32 0.13 171 300661 圣邦股份 900 163,818.00 0.13 172 601186 中国铁建 20,651 163,142.90 0.13 173 688111 金山办公 821 161,835.52 0.13 174 600885 宏发股份 3,780 158,193.00 0.12 175 601111 中国国航 13,524 157,013.64 0.12 176 300601 康泰生物 3,467 156,639.06 0.12 177 600547 山东黄金 8,334 154,679.04 0.12 178 601868 中国能建 64,733 153,417.21 0.12 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 45页 共 66页
179 601117 中国化学 16,300 153,383.00 0.12 180 688396 华润微 2,594 153,227.58 0.12 181 601066 中信建投 5,300 153,223.00 0.12 182 603369 今世缘 3,000 153,000.00 0.12 183 000596 古井贡酒 608 151,793.28 0.12 184 600392 盛和资源 6,691 151,216.60 0.12 185 600096 云天化 4,800 151,104.00 0.12 186 600886 国投电力 14,378 150,969.00 0.12 187 601800 中国交建 15,967 148,173.76 0.12 188 600015 华夏银行 27,663 144,124.23 0.11 189 002497 雅化集团 4,400 143,660.00 0.11 190 600233 圆通速递 7,000 142,730.00 0.11 191 600418 江淮汽车 8,300 142,428.00 0.11 192 601788 光大证券 9,000 141,840.00 0.11 193 300595 欧普康视 2,460 140,687.40 0.11 194 600600 青岛啤酒 1,350 140,292.00 0.11 195 000157 中联重科 22,635 139,431.60 0.11 196 600011 华能国际 19,800 139,392.00 0.11 197 600115 中国东航 25,337 139,100.13 0.11 198 688005 容百科技 1,069 138,371.36 0.11 199 002236 大华股份 8,349 137,090.58 0.11 200 600219 南山铝业 36,500 134,685.00 0.11 201 600487 亨通光电 9,260 134,640.40 0.11 202 600188 兖矿能源 3,400 134,232.00 0.11 203 000425 徐工机械 24,854 133,963.06 0.10 204 600989 宝丰能源 9,100 133,315.00 0.10 205 002008 大族激光 4,021 133,215.73 0.10 206 002736 国信证券 13,900 133,023.00 0.10 207 601916 浙商银行 40,000 132,800.00 0.10 208 002240 盛新锂能 2,200 132,792.00 0.10 209 002601 龙佰集团 6,600 132,330.00 0.10 210 002407 多氟多 2,700 132,057.00 0.10 211 000069 华侨城 A 20,141 130,715.09 0.10 212 300782 卓胜微 960 129,600.00 0.10 213 002555 三七互娱 6,100 129,503.00 0.10 214 300285 国瓷材料 3,600 129,312.00 0.10 215 002385 大北农 16,510 128,943.10 0.10 216 601618 中国中冶 36,806 128,821.00 0.10 217 000938 紫光股份 6,602 128,078.80 0.10 218 601336 新华保险 3,959 127,440.21 0.10 219 300413 芒果超媒 3,800 126,768.00 0.10 220 603833 欧派家居 840 126,571.20 0.10 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 46页 共 66页
221 601901 方正证券 18,804 126,174.84 0.10 222 600845 宝信软件 2,300 125,580.00 0.10 223 688012 中微公司 1,074 125,389.50 0.10 224 601555 东吴证券 18,028 124,934.04 0.10 225 002268 卫 士 通 2,900 124,439.00 0.10 226 000977 浪潮信息 4,674 123,767.52 0.10 227 300769 德方纳米 300 122,604.00 0.10 228 603486 科沃斯 1,000 121,890.00 0.10 229 601138 工业富联 12,200 120,048.00 0.09 230 600486 扬农化工 900 119,952.00 0.09 231 600352 浙江龙盛 11,762 119,737.16 0.09 232 601799 星宇股份 700 119,700.00 0.09 233 600157 永泰能源 74,500 118,455.00 0.09 234 601108 财通证券 15,010 118,128.70 0.09 235 002120 韵达股份 6,900 117,714.00 0.09 236 600150 中国船舶 6,200 117,676.00 0.09 237 600584 长电科技 4,355 117,585.00 0.09 238 300073 当升科技 1,300 117,442.00 0.09 239 002648 卫星化学 4,533 117,178.05 0.09 240 603882 金域医学 1,400 115,570.00 0.09 241 600298 安琪酵母 2,368 115,440.00 0.09 242 002007 华兰生物 5,030 114,684.00 0.09 243 300390 天华超净 1,300 113,620.00 0.09 244 002841 视源股份 1,500 112,980.00 0.09 245 300144 宋城演艺 7,200 110,520.00 0.09 246 002353 杰瑞股份 2,738 110,341.40 0.09 247 601155 新城控股 4,300 109,349.00 0.09 248 002185 华天科技 11,600 108,808.00 0.09 249 000988 华工科技 4,691 108,690.47 0.09 250 300003 乐普医疗 5,800 107,706.00 0.08 251 000630 铜陵有色 33,023 107,654.98 0.08 252 600862 中航高科 3,800 106,780.00 0.08 253 002756 永兴材料 700 106,547.00 0.08 254 000703 恒逸石化 10,107 106,224.57 0.08 255 603605 珀莱雅 640 105,715.20 0.08 256 688036 传音控股 1,179 105,202.17 0.08 257 601021 春秋航空 1,800 105,030.00 0.08 258 600332 白云山 3,300 104,247.00 0.08 259 603517 绝味食品 1,800 104,076.00 0.08 260 300037 新宙邦 1,980 104,068.80 0.08 261 601238 广汽集团 6,800 103,632.00 0.08 262 002507 涪陵榨菜 3,000 103,560.00 0.08 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 47页 共 66页
263 000783 长江证券 17,394 103,146.42 0.08 264 000066 中国长城 9,485 102,627.70 0.08 265 601168 西部矿业 8,663 102,483.29 0.08 266 002056 横店东磁 3,836 102,114.32 0.08 267 600153 建发股份 7,764 101,475.48 0.08 268 002078 太阳纸业 8,225 101,249.75 0.08 269 002180 纳思达 2,000 101,240.00 0.08 270 603899 晨光股份 1,800 100,944.00 0.08 271 603589 口子窖 1,700 99,637.00 0.08 272 002797 第一创业 15,420 98,842.20 0.08 273 601607 上海医药 5,437 98,300.96 0.08 274 300751 迈为股份 200 98,180.00 0.08 275 600109 国金证券 10,892 98,028.00 0.08 276 601878 浙商证券 8,600 97,868.00 0.08 277 002028 思源电气 2,717 96,888.22 0.08 278 600039 四川路桥 9,191 96,781.23 0.08 279 300529 健帆生物 1,900 96,691.00 0.08 280 300033 同花顺 1,000 96,150.00 0.08 281 002624 完美世界 6,650 95,560.50 0.07 282 600521 华海药业 4,200 95,340.00 0.07 283 002603 以岭药业 3,920 95,256.00 0.07 284 300433 蓝思科技 8,500 94,095.00 0.07 285 002916 深南电路 1,000 93,710.00 0.07 286 300088 长信科技 12,620 93,640.40 0.07 287 003816 中国广核 33,400 93,520.00 0.07 288 601128 常熟银行 12,200 93,208.00 0.07 289 600018 上港集团 15,761 91,886.63 0.07 290 002602 世纪华通 19,050 91,821.00 0.07 291 600489 中金黄金 12,413 91,732.07 0.07 292 300628 亿联网络 1,200 91,380.00 0.07 293 603939 益丰药房 1,710 90,339.30 0.07 294 600183 生益科技 5,309 90,199.91 0.07 295 600497 驰宏锌锗 17,300 89,787.00 0.07 296 002422 科伦药业 4,800 89,760.00 0.07 297 601360 三六零 10,500 89,460.00 0.07 298 000998 隆平高科 5,300 88,298.00 0.07 299 600141 兴发集团 2,000 87,980.00 0.07 300 002138 顺络电子 3,200 87,200.00 0.07 301 600549 厦门钨业 4,010 86,696.20 0.07 302 000970 中科三环 4,597 86,331.66 0.07 303 600362 江西铜业 4,835 86,208.05 0.07 304 600161 天坛生物 3,532 85,756.96 0.07 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 48页 共 66页
305 600875 东方电气 5,200 85,540.00 0.07 306 300763 锦浪科技 400 85,200.00 0.07 307 002384 东山精密 3,700 84,841.00 0.07 308 000301 东方盛虹 5,000 84,550.00 0.07 309 600859 王府井 3,254 84,538.92 0.07 310 600705 中航产融 24,360 84,285.60 0.07 311 002508 老板电器 2,339 84,274.17 0.07 312 601997 贵阳银行 14,400 83,664.00 0.07 313 600177 雅戈尔 12,584 83,431.92 0.07 314 002195 二三四五 36,843 82,896.75 0.06 315 603260 合盛硅业 700 82,572.00 0.06 316 002572 索菲亚 3,002 82,555.00 0.06 317 000999 华润三九 1,824 82,080.00 0.06 318 600160 巨化股份 6,169 81,122.35 0.06 319 600079 人福医药 5,030 80,480.00 0.06 320 002557 洽洽食品 1,400 79,702.00 0.06 321 600516 方大炭素 10,471 79,579.60 0.06 322 600143 金发科技 8,321 79,215.92 0.06 323 002030 达安基因 4,601 79,091.19 0.06 324 600536 中国软件 1,932 78,419.88 0.06 325 603392 万泰生物 503 78,115.90 0.06 326 300357 我武生物 1,500 78,045.00 0.06 327 603444 吉比特 200 77,600.00 0.06 328 000960 锡业股份 4,610 77,309.70 0.06 329 603290 斯达半导 200 77,180.00 0.06 330 600399 抚顺特钢 4,300 76,970.00 0.06 331 002670 国盛金控 8,000 76,800.00 0.06 332 600170 上海建工 25,096 76,040.88 0.06 333 300136 信维通信 4,500 75,825.00 0.06 334 002465 海格通信 8,334 75,756.06 0.06 335 300999 金龙鱼 1,400 75,628.00 0.06 336 000975 银泰黄金 7,745 75,436.30 0.06 337 600061 国投资本 11,852 75,378.72 0.06 338 002673 西部证券 11,500 75,210.00 0.06 339 002414 高德红外 5,837 75,122.19 0.06 340 300058 蓝色光标 11,451 74,775.03 0.06 341 601216 君正集团 15,308 74,703.04 0.06 342 600499 科达制造 3,600 74,304.00 0.06 343 002223 鱼跃医疗 2,891 74,183.06 0.06 344 300244 迪安诊断 2,380 74,018.00 0.06 345 600765 中航重机 2,300 74,014.00 0.06 346 000636 风华高科 3,936 73,957.44 0.06 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 49页 共 66页
347 300418 昆仑万维 4,600 73,600.00 0.06 348 601966 玲珑轮胎 2,900 73,573.00 0.06 349 002252 上海莱士 12,400 73,532.00 0.06 350 000629 攀钢钒钛 19,300 73,340.00 0.06 351 002294 信立泰 2,600 73,060.00 0.06 352 300296 利亚德 10,000 73,000.00 0.06 353 300558 贝达药业 1,200 72,960.00 0.06 354 600704 物产中大 14,215 72,922.95 0.06 355 600380 健康元 5,900 72,865.00 0.06 356 002156 通富微电 4,700 72,380.00 0.06 357 000547 航天发展 6,013 71,795.22 0.06 358 603077 和邦生物 16,800 71,568.00 0.06 359 601198 东兴证券 8,000 71,200.00 0.06 360 603613 国联股份 800 70,880.00 0.06 361 688122 西部超导 765 70,533.00 0.06 362 601319 中国人保 13,900 70,334.00 0.06 363 600739 辽宁成大 4,812 70,158.96 0.05 364 300253 卫宁健康 7,948 69,783.44 0.05 365 600699 均胜电子 4,400 69,124.00 0.05 366 600482 中国动力 4,390 68,966.90 0.05 367 600415 小商品城 12,373 68,917.61 0.05 368 002739 万达电影 5,000 68,250.00 0.05 369 603160 汇顶科技 1,100 68,123.00 0.05 370 600171 上海贝岭 2,720 68,081.60 0.05 371 000039 中集集团 4,900 67,865.00 0.05 372 600606 绿地控股 17,085 67,656.60 0.05 373 600026 中远海能 6,538 67,537.54 0.05 374 000878 云南铜业 5,900 67,201.00 0.05 375 603345 安井食品 400 67,148.00 0.05 376 000519 中兵红箭 2,300 67,045.00 0.05 377 600580 卧龙电驱 4,648 67,024.16 0.05 378 600848 上海临港 4,940 66,986.40 0.05 379 600637 东方明珠 9,365 66,959.75 0.05 380 601998 中信银行 13,984 66,424.00 0.05 381 600867 通化东宝 6,400 66,176.00 0.05 382 601162 天风证券 20,800 66,144.00 0.05 383 600820 隧道股份 10,800 66,096.00 0.05 384 600655 豫园股份 6,989 65,976.16 0.05 385 002203 海亮股份 5,700 65,835.00 0.05 386 000623 吉林敖东 4,455 65,755.80 0.05 387 000983 山西焦煤 4,900 65,611.00 0.05 388 600801 华新水泥 3,343 65,221.93 0.05 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 50页 共 66页
389 688099 晶晨股份 641 64,741.00 0.05 390 300146 汤臣倍健 2,986 64,646.90 0.05 391 600879 航天电子 9,948 64,562.52 0.05 392 688008 澜起科技 1,064 64,457.12 0.05 393 601058 赛轮轮胎 5,700 64,239.00 0.05 394 000513 丽珠集团 1,772 64,164.12 0.05 395 600315 上海家化 1,500 64,125.00 0.05 396 300026 红日药业 8,300 63,910.00 0.05 397 600673 东阳光 7,053 63,406.47 0.05 398 000400 许继电气 3,300 63,360.00 0.05 399 600642 申能股份 11,135 63,246.80 0.05 400 600732 爱旭股份 1,900 62,738.00 0.05 401 600369 西南证券 15,792 62,694.24 0.05 402 603185 上机数控 400 62,396.00 0.05 403 000750 国海证券 17,171 62,330.73 0.05 404 002625 光启技术 3,600 62,172.00 0.05 405 688180 君实生物 825 62,155.50 0.05 406 600038 中直股份 1,375 62,150.00 0.05 407 601005 重庆钢铁 32,400 61,884.00 0.05 408 600563 法拉电子 300 61,548.00 0.05 409 600529 山东药玻 2,200 61,490.00 0.05 410 002958 青农商行 18,500 61,420.00 0.05 411 000729 燕京啤酒 6,300 60,858.00 0.05 412 002500 山西证券 10,572 60,683.28 0.05 413 000027 深圳能源 9,449 60,568.09 0.05 414 300017 网宿科技 11,295 60,541.20 0.05 415 600941 中国移动 1,000 60,500.00 0.05 416 600909 华安证券 13,220 60,151.00 0.05 417 601696 中银证券 4,500 59,850.00 0.05 418 002439 启明星辰 3,000 59,790.00 0.05 419 601611 中国核建 7,100 59,569.00 0.05 420 002273 水晶光电 4,914 59,508.54 0.05 421 300024 机器人 5,896 59,431.68 0.05 422 601881 中国银河 6,100 58,987.00 0.05 423 600166 福田汽车 20,756 58,739.48 0.05 424 601992 金隅集团 21,200 58,724.00 0.05 425 600325 华发股份 7,736 58,561.52 0.05 426 002131 利欧股份 30,103 58,399.82 0.05 427 600118 中国卫星 2,896 58,151.68 0.05 428 002926 华西证券 7,400 58,016.00 0.05 429 300618 寒锐钴业 1,000 57,920.00 0.05 430 000050 深天马 A 5,800 57,826.00 0.05 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 51页 共 66页
431 000739 普洛药业 2,800 57,792.00 0.05 432 600008 首创环保 19,835 57,521.50 0.05 433 300482 万孚生物 1,410 57,401.10 0.04 434 600027 华电国际 14,600 57,378.00 0.04 435 601636 旗滨集团 4,500 57,375.00 0.04 436 603456 九洲药业 1,100 56,870.00 0.04 437 600271 航天信息 5,176 56,625.44 0.04 438 002250 联化科技 3,446 56,411.02 0.04 439 000060 中金岭南 12,604 56,213.84 0.04 440 002831 裕同科技 1,900 56,145.00 0.04 441 601728 中国电信 15,000 55,950.00 0.04 442 000401 冀东水泥 5,299 55,745.48 0.04 443 002373 千方科技 5,000 55,600.00 0.04 444 000021 深科技 4,763 55,441.32 0.04 445 688777 中控技术 759 55,224.84 0.04 446 300251 光线传媒 5,814 55,058.58 0.04 447 300070 碧水源 10,507 54,741.47 0.04 448 603156 养元饮品 2,400 54,528.00 0.04 449 603885 吉祥航空 3,000 53,970.00 0.04 450 300009 安科生物 5,320 53,785.20 0.04 451 600208 新湖中宝 19,387 53,508.12 0.04 452 601995 中金公司 1,200 53,388.00 0.04 453 002152 广电运通 5,750 53,302.50 0.04 454 603858 步长制药 2,700 53,217.00 0.04 455 000997 新 大 陆 4,028 53,209.88 0.04 456 002212 天融信 5,200 52,780.00 0.04 457 000778 新兴铸管 10,882 52,451.24 0.04 458 600667 太极实业 7,100 52,398.00 0.04 459 002127 南极电商 9,800 52,332.00 0.04 460 300182 捷成股份 9,500 52,250.00 0.04 461 600066 宇通客车 6,034 52,194.10 0.04 462 300168 万达信息 5,500 51,920.00 0.04 463 300454 深信服 500 51,890.00 0.04 464 600598 北大荒 3,500 51,660.00 0.04 465 603927 中科软 2,200 51,304.00 0.04 466 600998 九州通 4,300 51,213.00 0.04 467 002032 苏 泊 尔 900 50,706.00 0.04 468 600511 国药股份 1,885 50,480.30 0.04 469 002221 东华能源 5,414 50,404.34 0.04 470 002607 中公教育 8,700 50,373.00 0.04 471 603707 健友股份 1,778 50,139.60 0.04 472 600297 广汇汽车 19,200 50,112.00 0.04 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 52页 共 66页
473 002124 天邦食品 7,440 49,996.80 0.04 474 600498 烽火通信 3,445 49,883.60 0.04 475 600390 五矿资本 10,200 49,878.00 0.04 476 002396 星网锐捷 2,200 49,808.00 0.04 477 000012 南
玻 A 6,700 49,714.00 0.04 478 300919 中伟股份 400 49,560.00 0.04 479 601865 福莱特 1,300 49,530.00 0.04 480 600155 华创阳安 5,800 49,184.00 0.04 481 600528 中铁工业 6,076 48,911.80 0.04 482 600827 百联股份 3,676 48,559.96 0.04 483 600060 海信视像 3,873 48,412.50 0.04 484 000807 云铝股份 4,900 48,412.00 0.04 485 600021 上海电力 4,714 48,318.50 0.04 486 600839 四川长虹 16,700 48,096.00 0.04 487 002019 亿帆医药 3,400 47,532.00 0.04 488 601077 渝农商行 12,800 47,360.00 0.04 489 600201 生物股份 5,169 47,348.04 0.04 490 000581 威孚高科 2,444 47,047.00 0.04 491 603658 安图生物 960 46,934.40 0.04 492 600755 厦门国贸 6,240 46,800.00 0.04 493 300363 博腾股份 600 46,794.00 0.04 494 300630 普利制药 1,331 46,784.65 0.04 495 300001 特锐德 2,700 46,737.00 0.04 496 600718 东软集团 4,059 46,719.09 0.04 497 600282 南钢股份 14,800 46,620.00 0.04 498 603233 大参林 1,488 46,574.40 0.04 499 600567 山鹰国际 16,600 45,982.00 0.04 500 688126 沪硅产业 1,993 45,799.14 0.04 501 002153 石基信息 2,859 45,372.33 0.04 502 000686 东北证券 6,482 45,309.18 0.04 503 002511 中顺洁柔 3,600 45,072.00 0.04 504 600535 天士力 4,262 44,793.62 0.04 505 601872 招商轮船 7,760 44,697.60 0.03 506 600895 张江高科 3,589 44,683.05 0.03 507 300724 捷佳伟创 500 44,675.00 0.03 508 600037 歌华有线 4,700 44,133.00 0.03 509 002468 申通快递 3,700 44,104.00 0.03 510 000690 宝新能源 10,061 44,067.18 0.03 511 600064 南京高科 3,994 43,934.00 0.03 512 600216 浙江医药 3,209 43,802.85 0.03 513 002939 长城证券 4,300 43,688.00 0.03 514 601179 中国西电 9,300 43,524.00 0.03 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 53页 共 66页
515 002065 东华软件 6,872 43,431.04 0.03 516 300166 东方国信 4,700 43,334.00 0.03 517 600597 光明乳业 3,412 43,093.56 0.03 518 000709 河钢股份 19,047 43,046.22 0.03 519 002938 鹏鼎控股 1,400 42,294.00 0.03 520 600728 佳都科技 6,500 41,990.00 0.03 521 000598 兴蓉环境 8,195 41,876.45 0.03 522 300115 长盈精密 4,052 41,776.12 0.03 523 601990 南京证券 5,000 41,700.00 0.03 524 600808 马钢股份 11,000 41,690.00 0.03 525 000800 一汽解放 4,400 41,096.00 0.03 526 603883 老百姓 1,196 40,520.48 0.03 527 002004 华邦健康 7,247 40,438.26 0.03 528 002690 美亚光电 1,810 39,240.80 0.03 529 002429 兆驰股份 10,200 39,168.00 0.03 530 000089 深圳机场 5,000 38,600.00 0.03 531 600959 江苏有线 11,760 38,337.60 0.03 532 000656 金科股份 13,271 37,955.06 0.03 533 600572 康恩贝 8,567 37,951.81 0.03 534 002368 太极股份 1,945 37,363.45 0.03 535 601118 海南橡胶 7,700 36,806.00 0.03 536 000877 天山股份 2,992 36,801.60 0.03 537 000830 鲁西化工 2,100 36,309.00 0.03 538 600967 内蒙一机 3,968 36,188.16 0.03 539 001914 招商积余 2,000 35,940.00 0.03 540 000402 金 融 街 6,000 35,700.00 0.03 541 600446 金证股份 3,400 35,292.00 0.03 542 002281 光迅科技 1,982 34,843.56 0.03 543 002110 三钢闽光 5,700 34,713.00 0.03 544 002233 塔牌集团 3,913 34,630.05 0.03 545 600811 东方集团 12,108 34,265.64 0.03 546 002174 游族网络 3,500 34,195.00 0.03 547 600988 赤峰黄金 2,100 33,495.00 0.03 548 600918 中泰证券 4,300 32,895.00 0.03 549 000488 晨鸣纸业 5,800 32,712.00 0.03 550 002387 维信诺 4,800 32,256.00 0.03 551 600167 联美控股 4,300 32,207.00 0.03 552 601098 中南传媒 3,400 32,096.00 0.03 553 000158 常山北明 5,300 31,800.00 0.02 554 600126 杭钢股份 6,200 31,744.00 0.02 555 300212 易华录 1,820 31,668.00 0.02 556 002399 海普瑞 1,801 31,661.58 0.02 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 54页 共 66页
557 000932 华菱钢铁 6,200 31,558.00 0.02 558 002081 金 螳 螂 6,142 31,201.36 0.02 559 300308 中际旭创 1,000 31,050.00 0.02 560 000961 中南建设 9,775 29,813.75 0.02 561 002326 永太科技 900 29,637.00 0.02 562 603000 人民网 2,630 29,456.00 0.02 563 300699 光威复材 500 29,435.00 0.02 564 002146 荣盛发展 9,674 29,312.22 0.02 565 600546 山煤国际 1,500 29,190.00 0.02 566 603026 石大胜华 200 29,070.00 0.02 567 000156 华数传媒 3,600 28,692.00 0.02 568 300676 华大基因 400 28,680.00 0.02 569 002382 蓝帆医疗 3,000 28,650.00 0.02 570 688009 中国通号 6,296 28,520.88 0.02 571 000708 中信特钢 1,400 28,210.00 0.02 572 000738 航发控制 1,000 28,100.00 0.02 573 603228 景旺电子 1,200 27,996.00 0.02 574 605117 德业股份 100 27,989.00 0.02 575 600348 华阳股份 1,800 27,828.00 0.02 576 688002 睿创微纳 694 27,565.68 0.02 577 603267 鸿远电子 200 26,866.00 0.02 578 000415 渤海租赁 12,300 26,691.00 0.02 579 002600 领益智造 5,300 26,606.00 0.02 580 601699 潞安环能 1,800 26,316.00 0.02 581 002242 九阳股份 1,417 26,016.12 0.02 582 000031 大悦城 6,300 25,200.00 0.02 583 600717 天津港 6,182 24,789.82 0.02 584 688561 奇安信 428 23,882.40 0.02 585 002506 协鑫集成 6,400 23,808.00 0.02 586 000671 阳 光 城 10,532 23,065.08 0.02 587 000408 藏格矿业 700 23,058.00 0.02 588 002299 圣农发展 1,200 23,016.00 0.02 589 603127 昭衍新药 200 22,760.00 0.02 590 603868 飞科电器 300 22,725.00 0.02 591 002444 巨星科技 1,200 22,608.00 0.02 592 601016 节能风电 4,700 22,560.00 0.02 593 002409 雅克科技 400 22,204.00 0.02 594 600236 桂冠电力 3,600 21,924.00 0.02 595 000887 中鼎股份 1,200 21,888.00 0.02 596 601898 中煤能源 2,100 21,798.00 0.02 597 300957 贝泰妮 100 21,753.00 0.02 598 002372 伟星新材 900 21,636.00 0.02 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 55页 共 66页
599 600372 中航电子 1,100 21,329.00 0.02 600 300223 北京君正 200 21,250.00 0.02 601 002568 百润股份 700 21,028.00 0.02 602 000028 国药一致 700 20,853.00 0.02 603 300474 景嘉微 300 20,517.00 0.02 604 000062 深圳华强 1,600 20,320.00 0.02 605 688088 虹软科技 630 19,901.70 0.02 606 603198 迎驾贡酒 300 19,542.00 0.02 607 000831 五矿稀土 600 18,750.00 0.01 608 601717 郑煤机 1,300 18,733.00 0.01 609 002092 中泰化学 2,400 18,624.00 0.01 610 600316 洪都航空 600 18,144.00 0.01 611 000825 太钢不锈 3,200 17,440.00 0.01 612 601866 中远海发 5,700 17,100.00 0.01 613 688321 微芯生物 638 16,071.22 0.01 614 603195 公牛集团 100 15,291.00 0.01 615 600970 中材国际 1,300 12,597.00 0.01 616 601236 红塔证券 1,300 11,869.00 0.01 617 603983 丸美股份 400 10,720.00 0.01 618 600737 中粮糖业 1,400 10,528.00 0.01 619 601577 长沙银行 1,200 9,516.00 0.01 620 601456 国联证券 700 8,589.00 0.01 621 300677 英科医疗 180 4,564.80 0.00 622 603638 艾迪精密 220 4,510.00 0.00 623 600409 三友化工 500 4,095.00 0.00 7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 42,002 678,752.32 0.53 2 600703 三安光电 15,558 382,415.64 0.30 3 000799 酒鬼酒 1,200 222,972.00 0.17 4 300862 蓝盾光电 7,343 198,848.44 0.16 5 601099 太平洋 43,800 130,962.00 0.10 6 002463 沪电股份 8,861 130,788.36 0.10 7 600779 水井坊 1,400 129,556.00 0.10 8 600674 川投能源 9,818 117,030.56 0.09 9 601018 宁波港 29,451 114,858.90 0.09 10 600004 白云机场 7,700 114,807.00 0.09 11 601233 桐昆股份 6,900 109,572.00 0.09 12 601727 上海电气 22,568 92,754.48 0.07 13 601127 小康股份 1,100 89,199.00 0.07 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 56页 共 66页
14 002456 欧菲光 12,555 84,244.05 0.07 15 600273 嘉化能源 7,500 81,450.00 0.06 16 688076 诺泰生物 3,084 79,813.92 0.06 17 002807 江阴银行 16,100 72,933.00 0.06 18 600583 海油工程 16,248 67,429.20 0.05 19 600977 中国电影 5,800 66,700.00 0.05 20 002317 众生药业 4,282 62,131.82 0.05 21 000860 顺鑫农业 2,311 61,981.02 0.05 22 600881 亚泰集团 21,231 56,049.84 0.04 23 688306 均普智能 10,675 55,510.00 0.04 24 688237 超卓航科 1,334 55,054.18 0.04 25 300002 神州泰岳 13,135 54,247.55 0.04 26 688400 凌云光 2,441 53,531.13 0.04 27 000627 天茂集团 14,700 50,127.00 0.04 28 000078 海王生物 12,500 45,500.00 0.04 29 603816 顾家家居 780 44,171.40 0.03 30 002217 合力泰 13,900 43,507.00 0.03 31 600410 华胜天成 7,396 43,192.64 0.03 32 000681 视觉中国 3,000 42,870.00 0.03 33 300113 顺网科技 2,800 40,516.00 0.03 34 600094 大名城 10,600 38,902.00 0.03 35 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03 36 002558 巨人网络 4,000 36,600.00 0.03 37 603737 三棵树 280 36,240.40 0.03 38 603888 新华网 2,000 34,300.00 0.03 39 600340 华夏幸福 10,149 32,476.80 0.03 40 000061 农产品 5,200 32,240.00 0.03 41 002773 康弘药业 2,000 29,880.00 0.02 42 300010 豆神教育 4,900 23,569.00 0.02 43 000008 神州高铁 6,200 15,500.00 0.01 44 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01 45 301116 益客食品 433 8,850.52 0.01 46 301217 铜冠铜箔 463 6,861.66 0.01 47 301201 诚达药业 91 6,504.68 0.01 48 301127 天源环保 549 6,110.37 0.00 49 301158 德石股份 268 5,451.12 0.00 50 605377 华旺科技 140 2,507.40 0.00 51 301196 唯科科技 57 2,137.50 0.00 52 600267 海正药业 17 217.77 0.00 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 57页 共 66页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 3,351,228.00 2.14 2 600938 中国海油 648,021.60 0.41 3 300760 迈瑞医疗 585,072.00 0.37 4 000792 盐湖股份 508,509.00 0.33 5 688981 中芯国际 363,408.74 0.23 6 002812 恩捷股份 361,674.00 0.23 7 002459 晶澳科技 296,772.00 0.19 8 688599 天合光能 285,055.18 0.18 9 300759 康龙化成 181,084.00 0.12 10 600519 贵州茅台 176,050.00 0.11 11 600905 三峡能源 170,468.00 0.11 12 300896 爱美客 162,208.00 0.10 13 300661 圣邦股份 150,324.00 0.10 14 600096 云天化 146,676.00 0.09 15 002497 雅化集团 139,443.00 0.09 16 600030 中信证券 136,401.70 0.09 17 600188 兖矿能源 132,093.00 0.08 18 002240 盛新锂能 130,353.00 0.08 19 688005 容百科技 124,646.87 0.08 20 600157 永泰能源 123,031.00 0.08 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,160,785.00 0.74 2 600036 招商银行 594,382.00 0.38 3 601318 中国平安 584,712.00 0.37 4 000858 五粮液 393,968.94 0.25 5 600887 伊利股份 317,371.00 0.20 6 601166 兴业银行 309,129.00 0.20 7 000333 美的集团 307,520.00 0.20 8 688789 宏华数科 305,443.49 0.20 9 600900 长江电力 287,903.00 0.18 10 002594 比亚迪 273,153.00 0.17 11 600938 中国海油 267,840.00 0.17 12 600030 中信证券 224,485.00 0.14 13 600438 通威股份 217,103.00 0.14 14 002340 格林美 197,926.00 0.13 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 58页 共 66页
15 601888 中国中免 193,794.00 0.12 16 000002 万科 A 189,320.00 0.12 17 600884 杉杉股份 186,270.40 0.12 18 600048 保利发展 184,591.00 0.12 19 002466 天齐锂业 174,625.00 0.11 20 601689 拓普集团 173,322.00 0.11 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
14,196,119.08 卖出股票收入（成交）总额
27,213,643.48 注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖 出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
2,208,494.41 1.73 2
央行票据
- - 3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- - 4
企业债券
- - 5
企业短期融资券
- - 6
中期票据
- - 7
可转债（可交换债）
22,713.32 0.02 8
同业存单
- - 9 其他
- - 10 合计
2,231,207.73 1.75 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债 09 22,000 2,208,494.41 1.73 2 127058 科伦转债 143 18,675.23 0.01 3 127061 美锦转债 34 4,038.09 0.00 注：本基金本报告期末仅持有上述 3只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 59页 共 66页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 兴业银行
本基金跟踪的标的指数为中证 800指数，配置了成分股兴业银行。
2021年 8月 20日，银罚字〔2021〕26号显示，兴业银行股份有限公司存在违反信用信息采 集、提供、查询及相关管理规定等违法违规事实，被处罚款 5万元。2022年 3月 25日，银保监 罚决字〔2022〕22号显示，兴业银行股份有限公司存在漏报贸易融资业务 EAST数据等 14项违法 违规事实，被处罚款 350万元。对以上事件，本基金判断，兴业银行股份有限公司经营较为稳健， 上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业 的经营状况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
2,586.71 2
应收清算款
284,873.89 3
应收股利
- 4
应收利息
- 5
应收申购款
22,214.52 6
其他应收款
- 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 60页 共 66页
7
待摊费用
- 8 其他
- 9 合计
309,675.12 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公 允价值
占基金资产净 值比例（%）
流通受限情况说明
1 600938 中国海油 678,752.32 0.53 限售期锁定 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份
持有人户数 （户）
户均持有的 基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例 （%）
持有份额
占总份额比例 （%）
6,554 11,566.01 22,592,560.19 29.80
53,211,054.25 70.20
注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－ 中国建设银行股份有限公司 3,728,891.00 8.59
2 王飞舟 1,677,417.00 3.86
3 靳宁卿 980,300.00 2.26
4 纪伟才 938,029.00 2.16
5 于成福 932,390.00 2.15
6 于君 711,529.00 1.64
7 李坚 500,000.00 1.15
8 于延年 499,916.00 1.15
长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 61页 共 66页
9 符王莹月 466,006.00 1.07
10 陈雁金 466,006.00 1.07
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
19,048.59 0.0251
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金
0 本基金基金经理持有本开放式基金
0 §9 开放式基金份额变动 单位：份
基金合同生效日（2015年 5月 22日） 基金份额总额
542,268,490.78 本报告期期初基金份额总额
85,214,541.08 本报告期基金总申购份额
2,670,170.59 减：本报告期基金总赎回份额
12,081,097.23 本报告期基金拆分变动份额
- 本报告期期末基金份额总额
75,803,614.44
§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
自 2022 年 4 月 1 日起实施的《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》明确将公司财务负责人纳入高级管理人员序列。本报告期内，公司按照法规规 定完成了公司财务负责人刁俊东同志在监管机构的任职备案，以及在中国证券投资基金业协会 的登记。
10.2.2基金经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 62页 共 66页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内 本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元
券商名称
交易单 元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成 交总额的比例 (%)
佣金
占当期佣金
总量的比例 (%)
长江证券
1
21,191,088.11
54.21
19,735.04
54.21
-
东北证券
1
10,710,355.88
27.40
9,974.92
27.40
-
光大证券
1
6,977,929.35
17.85
6,498.56
17.85
-
招商证券
2
213,046.00
0.54
194.03
0.53
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
国元证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
中金证券
1
-
-
-
-
-
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例(%)
成交金额
占当期债券回 购成交总额的 比例(%)
成交金额
占当期权证
成交总额的 比例(%)
长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 63页 共 66页
长江证券 2,553,272.30 98.75
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
光大证券 32,435.88 1.25
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
国元证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
中金证券 - -
- -
- -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求， 提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进 行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研 究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评 价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 64页 共 66页
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并 撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 招商证券 北京 1 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.8 其他重大事件 序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1 长盛基金管理有限公司关于旗下公开 募集证券投资基金执行新金融工具准 则的公告 中国证监会指定披露媒 介 2022年 1月 1日 2 长盛基金管理有限公司关于终止部分 基金销售机构办理旗下基金相关销售 业务的公告 中国证监会指定披露媒 介 2022年 1月 1日 3 长盛基金管理有限公司关于增加东方 财富证券为旗下部分开放式基金代销 机构及开通基金定投、转换及费率优 惠业务的公告 中国证监会指定披露媒 介 2022年 1月 14日 4 长盛同庆中证 800指数型证券投资基 金（LOF）2021年第 4季度报告 中国证监会指定披露媒 介 2022年 1月 22日 5 长盛基金管理有限公司旗下全部基金 2021年 4季度报告提示性公告 中国证监会指定披露媒 介 2022年 1月 22日 6 长盛基金管理有限公司关于旗下部分 公开募集证券投资基金可投资北交所 上市股票的风险提示性公告
中国证监会指定披露媒 介 2022年 2月 28日 7 长盛基金管理有限公司关于增加申万 宏源西部证券为旗下部分开放式基金 代销机构及开通基金定投和转换业务 的公告 中国证监会指定披露媒 介 2022年 3月 4日 8 长盛同庆中证 800指数型证券投资基 金（LOF）基金产品资料概要（更新） 中国证监会指定披露媒 介 2022年 3月 9日 9 长盛同庆中证 800指数型证券投资基 金(LOF)招募说明书（更新） 中国证监会指定披露媒 介 2022年 3月 9日 10 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 参加广发证券费率优惠活动的公告 中国证监会指定披露媒 介 2022年 3月 25日 11 长盛基金管理有限公司旗下全部基金 2021年年度报告提示性公告 中国证监会指定披露媒 介 2022年 3月 31日 12 长盛同庆中证 800指数型证券投资基 金（LOF）2021年年度报告 中国证监会指定披露媒 介 2022年 3月 31日 长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 65页 共 66页
13 长盛基金管理有限公司旗下全部基金 2022年 1季度报告提示性公告 中国证监会指定披露媒 介 2022年 4月 22日 14 长盛同庆中证 800指数型证券投资基 金（LOF）2022年第 1季度报告 中国证监会指定披露媒 介 2022年 4月 22日 15 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 增加宁波银行为代销机构的公告 中国证监会指定披露媒 介 2022年 5月 27日 16 长盛基金管理有限公司关于董事变更 的公告 中国证监会指定披露媒 介 2022年 5月 31日 17 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 增加陆享基金等三家基金销售公司并 开通定投和转换业务及参加费率优惠 活动的公告 中国证监会指定披露媒 介 2022年 6月 13日 18 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 参加华安证券费率优惠活动的公告 中国证监会指定披露媒 介 2022年 6月 20日 19 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 参加申万宏源证券有限公司、申万宏 源西部证券有限公司费率优惠活动的 公告 中国证监会指定披露媒 介 2022年 6月 22日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情 况
序 号
持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额 占比 （%）
机 构
1
20220101~20220630
18,495,067.82
0.00
0.00
18,495,067.82
24.40
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎 回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎 回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2022年中期报告 第 66页 共 66页
§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)相关批准文件；
2、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司 2022年 8月 27日
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