联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 



 
 
长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF） 
2022年中期报告 



 
2022年 6月 30日






 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：长盛基金管理有限公司 
基金托管人：招商银行股份有限公司 
送出日期：2022年 8月 27日 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 2页 共 59 页



§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示



基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。 



基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 08月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 



本报告中财务资料未经审计 。 



本报告期自 2022年 01月 01日起至 06月 30日止。



长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 3页 共 59 页



 
1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ........................................................ 2 
1.1 重要提示 ...................................................................2 
1.2 目录.......................................................................3 
§2 基金简介 ............................................................. 5 
2.1 基金基本情况 ...............................................................5 
2.2 基金产品说明 ...............................................................5 
2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................5 
2.4 信息披露方式 ...............................................................6 
2.5 其他相关资料 ...............................................................6 
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 6 
3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................6 
3.2 基金净值表现 ...............................................................7 
§4 管理人报告 ........................................................... 8 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................8 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................9 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................9 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................10 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................11 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................11 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................12 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................12 
§5 托管人报告 .......................................................... 12 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................12 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....12 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............12 
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................... 13 
6.1 资产负债表 ................................................................13 
6.2 利润表 ....................................................................14 
6.3 净资产（基金净值）变动表 ..................................................16 
6.4 报表附注 ..................................................................17 
§7 投资组合报告 ......................................................... 40 
7.1 期末基金资产组合情况 ......................................................40 
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..........................................40 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................42 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................51 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................52 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...............52 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 4页 共 59 页



7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .........52 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .........52 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...............52 
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................53 
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................53 
7.12 投资组合报告附注 .........................................................53 
§8 基金份额持有人信息 ................................................... 54 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................54 
8.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................54 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................55 
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................55 
§9 开放式基金份额变动 ................................................... 55 
§10 重大事件揭示 ........................................................ 55 
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................55 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................55 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................55 
10.4 基金投资策略的改变 .......................................................56 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .........................................56 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................56 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................56 
10.8 其他重大事件 .............................................................57 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 58 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ....................58 
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................59 
§12 备查文件目录 ........................................................ 59 
12.1 备查文件目录 .............................................................59 
12.2 存放地点 .................................................................59 
12.3 查阅方式 .................................................................59 



 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 5页 共 59 页



§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称


长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF） 
基金简称


长盛沪深 300指数(LOF) 
场内简称


长盛沪深 300LOF 
基金主代码


160807 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2010年 8月 4日 
基金管理人


长盛基金管理有限公司 
基金托管人


招商银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额


121,010,389.25份



基金合同存续期


不定期 
基金份额上市的证券交
易所



深圳证券交易所 
上市日期


2010年 9月 6日 
2.2 基金产品说明 
投资目标


本基金采取指数化投资，跟踪沪深 300指数，通过严格的投资纪律
约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪
误差小于 4%，以实现对基准指数的有效跟踪。 
投资策略


本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中个
股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数
整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定
投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于
4%的投资目标。 
业绩比较基准


95%×沪深 300指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后） 
风险收益特征


本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目


基金管理人


基金托管人



名称


长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 
信息披露
负责人



姓名


张利宁 张燕 
联系电话


010-86497608 0755-83199084 
电子邮箱


zhangln@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 
客户服务电话


400-888-2666、010-86497888 95555 
传真


010-86497999 0755-83195201 
注册地址


深圳市福田中心区福中三路诺德
金融中心主楼 10D 
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 6页 共 59 页



办公地址


北京市朝阳区安定路 5号院 3号
楼中建财富国际中心 3-5层 
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦 
邮政编码


100029 518040 
法定代表人


高民和 缪建民 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称


《上海证券报》 
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址



http://www.csfunds.com.cn 
基金中期报告备置地点


基金管理人和基金托管人的办公地址 
2.5 其他相关资料 
项目


名称


办公地址



注册登记机构



中国证券登记结算有限责任公
司 
北京市西城区太平桥大街 17号 
§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元



3.1.1 期间数据和指标


报告期(2022年 1月 1日-2022年 6月 30日) 
本期已实现收益


-4,429,375.65 
本期利润


-24,274,426.76 
加权平均基金份额本期利润


-0.1721 
本期加权平均净值利润率


-11.14%



本期基金份额净值增长率


-6.73%



3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2022年 6月 30日) 
期末可供分配利润


73,518,450.54 
期末可供分配基金份额利润


0.6075 
期末基金资产净值


194,528,839.79 
期末基金份额净值


1.608 
3.1.3 累计期末指标


报告期末(2022年 6月 30日) 
基金份额累计净值增长率


106.03%



注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。



2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。



3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30日。



长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 7页 共 59 页



3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段



份额净
值增长
率①



份额净值
增长率标
准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去一个月 9.91% 1.01% 9.13% 1.02% 0.78% -0.01% 
过去三个月 7.77% 1.35% 5.95% 1.36% 1.82% -0.01% 
过去六个月 -6.73% 1.36% -8.69% 1.38% 1.96% -0.02% 
过去一年 -7.11% 1.16% -13.35% 1.18% 6.24% -0.02% 
过去三年 53.86% 1.18% 16.90% 1.20% 36.96% -0.02% 
自基金合同生效起
至今 
106.03% 1.36% 57.18% 1.35% 48.85% 0.01% 
注：本基金业绩比较基准＝95%×沪深 300指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。 



沪深 300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国
A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A
股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A股市场总体发展趋势。 



由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基
金合同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数
的时间序列。 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 8页 共 59 页



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 
 
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
定。



§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验



本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999年 3月 26日，是国内
首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地位于
北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限
公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占
注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司
占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社
保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险
资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至 2022
年 6月 30日，基金管理人共管理七十只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募资产管
理计划。



长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 9页 共 59 页



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
姓
名



职务



任本基金的
基金经理
（助理）期
限



证
券
从
业
年
限



说明



任职
日期



离
任
日
期



陈
亘
斯 
本基金基金经理，长盛中小盘精选混合
型证券投资基金基金经理，长盛同庆中
证 800 指数型证券投资基金(LOF)基金
经理，长盛中证金融地产指数证券投资
基金（LOF）基金经理，长盛上证 50 指
数证券投资基金（LOF）基金经理，长盛
中证 100指数证券投资基金基金经理，
长盛中证申万一带一路主题指数证券投
资基金（LOF）基金经理，长盛中证全指
证券公司指数证券投资基金（LOF）基金
经理，长盛同鑫行业配置混合型证券投
资基金基金经理，长盛环球景气行业大
盘精选混合型证券投资基金基金经理，
长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，长盛信息安全量化
策略灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。 
2019
年 10
月 9
日 
- 
13
年 
陈亘斯先生，硕士。曾任
PineRiver 资产管理公司量化
分析师，国元期货有限公司金
融工程部研究员、部门经理，
北京长安德瑞威投资有限责任
公司投资经理。2017年 2月加
入长盛基金管理有限公司，曾
任基金经理助理。 
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 



2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。



4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况



报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 10页 共 59 页



执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下： 



研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。 



投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。 



交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 



投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 



公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明



本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 



本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析



2022年上半年，股市和经济增长总体呈现先下再上的 V型走势，波动较为剧烈。首先受到国
內经济下行压力增大、有效信用扩张不及预期以及美国高通胀带来的美元持续升息的预期影响，A
股市场在一季度经历了较大幅度的下行，投资者明显转向红利价值类的风格股票避险。二季度初
又受到国内疫情的反复和国际地缘冲突的突发影响，A 股整体进一步急剧下挫。随着市场潜在杠
杆的出清和国内迅捷有力的货币政策支持下，社会融资见底反弹，流动性得到充分补充，低利率
叠加下跌后的较低估值，使得 A股市场的风险溢价率显现较好的吸引力，出现一轮快速反弹。进
入二季度中期，疫情得到显著有效的控制，经济增长预期得到修复，进一步激发了投资者对于成
长板块的偏好，使得反弹有力的持续到季度末。而随着上游大宗商品的高位回调，国内中游制造
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 11页 共 59 页



业的成本压力缓解，重拾产业链竞争力，并促进了出口大幅回升，使得 A股市场和国内经济的运
行在一定程度下重回常态。






在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末本基金份额净值为 1.608元，本报告期基金份额净值增长率为-6.73%，同期
业绩比较基准收益率为-8.69%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0178%，年度化跟踪误差为 1.2897%。



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



展望 2022年下半年，预计国内货币政策将继续保持对企业的积极的支持力度，财政政策将进
一步敦促上半年各个项目的落地和实施，以期给实体经济带来新的增长点和长效的增长预期。此
外随着疫情对经济的影响逐步消退，居民消费水平和基建开工活动有望从低点逐步恢复至常态水
平，同时给 A股的消费行业和基建相关行业带来一定机会。地产产业链经历多重冲击后，行业存
在进一步出清并提高集中度的可能性，有望重拾供给侧改革的投资逻辑。此外，我们需要看到国
内的社会融资结构中，企业部门的中长期贷款增长仍然较为疲软，经济自发扩张动能尚且不足。
国际地缘政治冲突虽然暂未进一步发酵，大宗原材料价格有一定回调，但 CPI向 PPI靠拢在全球
普遍发生，亦在国内有抬头之势，对国内的进一步大幅宽松政策实施形成掣肘，成长股的反弹也
步入下半场。下半年呈现以业绩修复为主逻辑的结构性行情的概率更高，同时对股市的预期收益
率也需要更加理性一些。 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明



根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 



本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投
资、研究部门分管领导、公司业务运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 12页 共 59 页






基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。 



参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 



本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明



根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。 



本基金截至 2022年 6月 30日，期末可供分配利润为 73,518,450.54元，其中，未分配利润
已实现部分为 136,573,026.23元，未分配利润未实现部分为-63,054,575.69元。 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明



本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 
§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明



托管人声明: 



招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明



招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。 



招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 



本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见



本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 13页 共 59 页



存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 
6.1 资产负债表 
会计主体：长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF） 
报告截止日：2022年 6月 30日 
单位：人民币元



资 产


附注号



本期末



2022年 6月 30日 
上年度末



2021年 12月 31日



资 产：








 
银行存款


6.4.7.1


12,504,761.14 19,352,259.17 
结算备付金





 57,536.70 23,104.64 
存出保证金





 35,996.49 61,330.77 
交易性金融资产


6.4.7.2


181,635,364.15 303,908,940.64 
其中：股票投资





 181,610,362.29 303,360,127.29 
基金投资





 - - 
债券投资





 25,001.86 548,813.35 
资产支持证券投资





 - - 
贵金属投资





 - - 
其他投资





 - - 
衍生金融资产


6.4.7.3


- - 
买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 
债权投资


 - - 
其中：债券投资


 - - 
资产支持证券投资


 - - 
其他投资


 - - 
其他债权投资


 - - 
其他权益工具投资


 - - 
应收清算款





 40,689.91 - 
应收股利





 - - 
应收申购款





 1,234,860.61 389,874.47 
递延所得税资产





 - - 
其他资产


6.4.7.5


- 2,239.76 
资产总计





 195,509,209.00 323,737,749.45 
负债和净资产


附注号



本期末



2022年 6月 30日 
上年度末



2021年 12月 31日



负 债：





 




短期借款





 - - 
交易性金融负债





 - - 
衍生金融负债


6.4.7.3


- - 
卖出回购金融资产款





 - - 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 14页 共 59 页



应付清算款





 - 2,047,310.33 
应付赎回款





 700,114.59 540,883.09 
应付管理人报酬





 112,650.17 184,809.25 
应付托管费





 22,530.03 36,961.88 
应付销售服务费





 - - 
应付投资顾问费


 - - 
应交税费





 - 0.35 
应付利润





 - - 
递延所得税负债





 - - 
其他负债


6.4.7.6


145,074.42 264,384.93 
负债合计





 980,369.21 3,074,349.83 
净资产：





 




实收基金


6.4.7.7


121,010,389.25 185,948,722.38 
其他综合收益


 - - 
未分配利润


6.4.7.8


73,518,450.54 134,714,677.24 
净资产合计





 194,528,839.79 320,663,399.62 
负债和净资产总计





 195,509,209.00 323,737,749.45 
注： （1）报告截止日 2022年 6月 30日，基金份额净值 1.608元，基金份额总额 121,010,389.25
份。 



（2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报
告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其
他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上
年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科
目的“本期末”余额合并列示在 2022年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余
额。 
6.2 利润表 
会计主体：长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF） 
本报告期：2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
单位：人民币元



项 目


附注号



本期



2022年 1月 1日至 2022年
6月 30日



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日



一、营业总收入





 -23,200,720.55 16,374,153.96 
1.利息收入





 25,405.55 38,619.64 
其中：存款利息收入


6.4.7.9


25,405.55 38,545.93 
债券利息收入





 - 73.71 
资产支持证券利息收
入






 - - 
买入返售金融资产收


 - - 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 15页 共 59 页



入



证券出借利息收入





 - - 
其他利息收入





 - - 
2.投资收益（损失以“-”填
列）






 -3,617,717.51 40,212,438.31 
其中：股票投资收益


6.4.7.10


-5,511,120.23 37,688,399.41 
基金投资收益



 
- - 
债券投资收益


6.4.7.11


141,491.90 66,325.72 
资产支持证券投资收
益


 
- - 
贵金属投资收益


6.4.7.12 - - 
衍生工具收益


6.4.7.13


- - 
股利收益


6.4.7.14


1,751,910.82 2,457,713.18 
以摊余成本计量的金
融资产终止确认产生的收益


 
- - 
其他投资收益



 
- - 
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）



6.4.7.15


-19,845,051.11 -24,085,467.63 
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）






 -


-



5.其他收入（损失以“-”号
填列）



6.4.7.16


236,642.52 208,563.64 
减：二、营业总支出





 1,073,706.21 2,053,857.33 
1．管理人报酬


6.4.10.2.1


815,887.91 1,251,685.46 
2．托管费


6.4.10.2.2


163,177.50 250,337.08 
3．销售服务费



 
- - 
4．投资顾问费



 
- - 
5．利息支出





 - - 
其中：卖出回购金融资产支
出






 - - 
6．信用减值损失



 
- - 
7．税金及附加



 
0.26 0.13 
8．其他费用


6.4.7.17


94,640.54 551,834.66 
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）






 -24,274,426.76 14,320,296.63 
减：所得税费用





 - - 
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）






 -24,274,426.76 14,320,296.63 
五、其他综合收益的税后净
额






 - - 
六、综合收益总额





 -24,274,426.76 14,320,296.63 
注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》
中的利润表格式的要求进行列示：2021年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 16页 共 59 页



目的“本期”金额合并列示在 2022年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”
金额。



6.3 净资产（基金净值）变动表 
会计主体：长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF） 
本报告期：2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
实收基金



其他
综合
收益



未分配利润


净资产合计



一、上期期末净资产（基金净值）


185,948,722.38 - 134,714,677.24 320,663,399.62 
加：会计政策变更


- - - - 
前期差错更正


- - - - 






其他


- - - - 
二、本期期初净资产（基金净值）


185,948,722.38 - 134,714,677.24 320,663,399.62 
三、本期增减变动额（减少以“-”
号填列）



-64,938,333.13 - -61,196,226.70 -126,134,559.83 
（一）、综合收益总额


- - -24,274,426.76 -24,274,426.76 
（二）、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数



（净值减少以“-”号填列）



-64,938,333.13 - -36,921,799.94 -101,860,133.07 
其中：1.基金申购款


55,768,838.39 - 30,764,976.41 86,533,814.80 
2.基金赎回款


-120,707,171.52 - -67,686,776.35 -188,393,947.87 
（三）、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）



- - - - 
（四）、其他综合收益结转留存
收益



- - - - 
四、本期期末净资产（基金净值）


121,010,389.25 - 73,518,450.54 194,528,839.79 
项目



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
实收基金



其他
综合
收益



未分配利润


净资产合计



一、上期期末净资产（基金净值）


220,620,424.75 - 146,846,072.53 367,466,497.28 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 17页 共 59 页



加：会计政策变更


- - - - 
前期差错更正


- - - - 






其他


- - - - 
二、本期期初净资产（基金净值）


220,620,424.75 - 146,846,072.53 367,466,497.28 
三、本期增减变动额（减少以“-”
号填列）



-18,775,929.44 - 644,451.22 -18,131,478.22 
（一）、综合收益总额


- - 14,320,296.63 14,320,296.63 
（二）、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数



（净值减少以“-”号填列）



-18,775,929.44 - -13,675,845.41 -32,451,774.85 
其中：1.基金申购款


91,281,298.15 - 65,433,448.54 156,714,746.69 
2.基金赎回款


-110,057,227.59 - -79,109,293.95 -189,166,521.54 
（三）、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）



- - - - 
（四）、其他综合收益结转留存
收益



- - - - 
四、本期期末净资产（基金净值）


201,844,495.31 - 147,490,523.75 349,335,019.06 
报表附注为财务报表的组成部分。



本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：



周兵


刁俊东


龚珉



基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人






 
6.4 报表附注 
6.4.1 基金基本情况 
长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第 646号《关于核准长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)
募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛
沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 898,648,405.80元，业经普华永道中天会计
师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 193 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010年 8月 4日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 898,915,869.33份，其中认购资金利息折合 267,463.53份基金份额。本基
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 18页 共 59 页



金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 



经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第 276 号文审核同意，本基金
112,932,582份基金份额于 2010年 9月 6日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场
外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 



根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、
债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产投资比例不低于基金资产净
值的 90%，其中，投资于沪深 300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%；保持不
低于基金资产净值 5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。 



本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于
0.35%，且年化跟踪误差小于 4%。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300指数收益率＋5%×一
年期银行定期存款利率（税后）。本基金标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担，
不计入本基金费用。



6.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪深 300 指数证券投资基金
（LOF）基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。 



本财务报表以持续经营为基础编制。



6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2022年 6月 30日的财务状况以及 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。



6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 
本基金于 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。除下述会计政策
外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 



6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 19页 共 59 页






金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金
成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 



(1) 金融资产 



金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类
取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分
类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 



债务工具 



本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种
方式进行计量： 



以摊余成本计量： 



本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余
成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产
主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 



以公允价值计量且其变动计入当期损益： 



本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损
益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持
证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 



权益工具 



权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和
重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表
中列示为交易性金融资产。 



(2) 金融负债 



金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项
等。 



(3) 衍生金融工具 



本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 20页 共 59 页



为衍生金融资产/负债。 



6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 



金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产
支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账
面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 



对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 



本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 



本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概
率加权金额，确认预期信用损失。 



于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12个月内的预期
信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失
准备。 



对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。 



本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际
利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余
成本和实际利率计算利息收入。 



对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用
损失计量损失准备。 



本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 



金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 21页 共 59 页






金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 



当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 



6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 



股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行
价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代
缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损
益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金
管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累
计变动额。 



应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。



6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
6.4.5.1 会计政策变更的说明 
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》及《企业会计准则第
37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020年 12月 30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证
券投资基金自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022年颁布了修订
后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已
采用上述准则及通知编制本基金 2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： 



(a)金融工具 



根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于 2021年 12月 31
日及 2022年 1月 1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 



于 2022年 1月 1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准
则的规定进行分类和计量的结果如下： 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 22页 共 59 页






原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收
利息和应收申购款，金额分别为 19,352,259.17元、23,104.64 元、61,330.77元、2,239.76 元
和 389,874.47元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出
保证金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为 19,354,429.42 元、23,116.08 元、
61,361.13元、0.00元和 389,874.47元。 



原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资
产，金额为 303,908,940.64元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的
金融资产为交易性金融资产，金额为 303,908,968.35元。 



原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人
报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 2,047,310.33 元、
540,883.09元、184,809.25元、36,961.88元、202,862.78元和 1,522.15元。新金融工具准则
下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他
负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 2,047,310.33 元、540,883.09 元、
184,809.25元、36,961.88元、202,862.78元和 1,522.15元。 



于 2021年 12月 31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性
金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应
收利息”或“应付利息”科目中。于 2022年 1月 1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，
将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买
入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。






(b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》 



根据中国证监会于 2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披
露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。



6.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期未发生会计估计变更。



6.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。



6.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 23页 共 59 页



公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下： 



(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。 



对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。 



(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 



(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所
得税。






(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 



(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。



6.4.7 重要财务报表项目的说明 
6.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元



项目



本期末



2022年 6月 30日 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 24页 共 59 页



活期存款


12,504,761.14 
等于：本金


12,503,647.20 



 加：应计利息


1,113.94 



 减：坏账准备


- 
定期存款


- 
等于：本金


- 



 加：应计利息


- 



 减：坏账准备


- 
其中：存款期限 1个月以内


- 



 存款期限 1-3个月


- 



 存款期限 3个月以上


- 
其他存款


- 
等于：本金


- 



 加：应计利息


- 



 减：坏账准备


- 
合计


12,504,761.14 
6.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元



项目



本期末



2022年 6月 30日 
成本


应计利息


公允价值


公允价值变动



股票


179,313,596.58


-


181,610,362.29


2,296,765.71



贵金属投资-金交所
黄金合约



-


-


-


-



债券



交易所市场


25,000.00 1.86


25,001.86


- 
银行间市场


- -


-


-



合计


25,000.00 1.86 25,001.86 -



资产支持证券


-


-


-


-



基金


-


-


-


-



其他


-


-


-


-



合计


179,338,596.58


1.86


181,635,364.15


2,296,765.71



6.4.7.3 衍生金融资产/负债 
无余额。



6.4.7.4 买入返售金融资产 
无余额。



6.4.7.5 其他资产 
无。



6.4.7.6 其他负债 
单位：人民币元



长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 25页 共 59 页



项目



本期末



2022年 6月 30日



应付券商交易单元保证金


- 
应付赎回费


2,244.66 
应付证券出借违约金


- 
应付交易费用


51,139.61 
其中：交易所市场


51,139.61 
银行间市场


- 
应付利息


- 
预提费用 89,260.15 
其他应付款_其他 2,430.00 
合计


145,074.42 
6.4.7.7 实收基金 
金额单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 185,948,722.38


185,948,722.38 
本期申购


55,768,838.39


55,768,838.39



本期赎回（以“-”号填列）


-120,707,171.52


-120,707,171.52



基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


121,010,389.25


121,010,389.25



注：1. 申购含转换入；赎回含转换出。 



2.截至 2022年 6月 30日止，本基金于深交所上市的基金份额为 2,853,844.00 份(2021 年
12月 31 日：1,827,665.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 118,156,545.25 份(2021
年 12月 31日：184,121,057.38份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价
流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申
购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。



6.4.7.8 未分配利润 
单位：人民币元



项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



本期期初 217,090,242.50 -82,375,565.26 134,714,677.24 
本期利润


-4,429,375.65 -19,845,051.11 -24,274,426.76



本期基金份额交易
产生的变动数



-76,087,840.62 39,166,040.68 -36,921,799.94 
其中：基金申购款


64,239,803.42 -33,474,827.01 30,764,976.41 
基金赎回款


-140,327,644.04 72,640,867.69 -67,686,776.35 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 26页 共 59 页



本期已分配利润


- - - 
本期末


136,573,026.23 -63,054,575.69 73,518,450.54 
6.4.7.9 存款利息收入 
单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



活期存款利息收入


23,529.00 
定期存款利息收入


- 
其他存款利息收入


- 
结算备付金利息收入


1,422.35 
其他


454.20 
合计


25,405.55 
6.4.7.10 股票投资收益 
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 
单位：人民币元



项目



本期



2022年1月1日至2022年6月30日 
股票投资收益——买卖股票差价收入


-5,511,120.23 
股票投资收益——赎回差价收入


- 
股票投资收益——申购差价收入


- 
股票投资收益——证券出借差价收入


- 
合计


-5,511,120.23 
6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 
单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



卖出股票成交总额


156,630,935.36



减：卖出股票成本总额


161,762,093.60



减：交易费用


379,961.99



买卖股票差价收入


-5,511,120.23



6.4.7.11 债券投资收益 
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 
单位：人民币元



项目



本期



2022年1月1日至2022年6月30日 
债券投资收益——利息收入


115.31 
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入



141,376.59 
债券投资收益——赎回差价收入


- 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 27页 共 59 页



债券投资收益——申购差价收入


- 
合计


141,491.90 
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位：人民币元



项目



本期



2022年1月1日至2022年6月30日



卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额



883,623.88 
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额



742,100.00 
减：应计利息总额


143.18 
减：交易费用


4.11 
买卖债券差价收入


141,376.59 
6.4.7.12 贵金属投资收益 
无。



6.4.7.13 衍生工具收益 
无。



6.4.7.14 股利收益 
单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



股票投资产生的股利收益


1,751,910.82 
其中：证券出借权益补偿收
入



- 
基金投资产生的股利收益


- 
合计


1,751,910.82 
6.4.7.15 公允价值变动收益 
单位：人民币元



项目名称



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



1.交易性金融资产


-19,845,051.11 
股票投资


-19,822,337.76 
债券投资


-22,713.35 
资产支持证券投资


- 
基金投资


- 
贵金属投资


- 
其他


- 
2.衍生工具


- 
权证投资


- 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 28页 共 59 页



3.其他


- 
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税



- 
合计


-19,845,051.11 
6.4.7.16 其他收入 
单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



基金赎回费收入


157,717.42 
基金转换费收入


78,925.10 
合计


236,642.52 
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 



2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的
赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。



6.4.7.17 其他费用 
单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
审计费用


29,752.78 
信息披露费


59,507.37 
证券出借违约金


- 
银行费用 5,380.39 
合计


94,640.54 
6.4.7.18 分部报告 
无。 
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
6.4.8.1 或有事项 
无。 
6.4.8.2 资产负债表日后事项 
无。 
6.4.9 关联方关系 
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 
关联方名称


与本基金的关系



长盛基金管理有限公司（“长盛基金公 基金管理人、基金销售机构 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 29页 共 59 页



司”） 
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构 
国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
6.4.10.1.1 股票交易 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



上年度可比期间



2021年1月1日至2021年6月30日



成交金额



占当期股票



成交总额的比例
（%）



成交金额



占当期股票



成交总额的比例
（%）



国元证券 124,766,538.71 58.94


153,463,564.09 60.55



 
6.4.10.1.2 债券交易 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



上年度可比期间



2021年1月1日至2021年6月30日



成交金额



占当期债券



成交总额的比例
（%）



成交金额



占当期债券



成交总额的比例
（%）



国元证券 798,865.90 90.41


255,261.20 51.68



 
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2022年1月1日至2022年6月30日 
当期



佣金



占当期佣金总量
的比例（%）



期末应付佣金余
额



占期末应付佣金
总额的比例（%）



国元证券 116,193.97 58.94


29,227.75 57.15



关联方名称



上年度可比期间



2021年1月1日至2021年6月30日 
当期



佣金



占当期佣金总量
的比例（%）



期末应付佣金余
额



占期末应付佣金
总额的比例（%）



国元证券 142,920.92 60.55


71,407.36 65.50



注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 



2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。



长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 30页 共 59 页



6.4.10.2 关联方报酬 
6.4.10.2.1 基金管理费 



单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6
月 30日



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日



当期发生的基金应支付的管理费


815,887.91 1,251,685.46 
其中：支付销售机构的客户维护费


208,353.25


191,782.79



注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 



日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 
6.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6
月 30日



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日



当期发生的基金应支付的托管费


163,177.50 250,337.08 
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为： 



日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
无。



6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况 
无。



6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况 
无。



6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
无。



长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 31页 共 59 页



6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 



单位：人民币元



关联方名称



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30
日



上年度可比期间



2021年1月1日至2021年6月30日



期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入



招商银行


12,504,761.14


23,529.00


20,478,807.70


37,355.77



合计


12,504,761.14


23,529.00


20,478,807.70


37,355.77



注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
无。 
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
无。 
6.4.11 利润分配情况 
无。



6.4.12 期末(2022 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元



6.4.12.1.1 受限证券类别：股票



证券



代码



证券



名称



成功



认购日



受限期



流通受
限类型



认购



价格



期末估
值单价



数量



（单
位：股）



期末



成本总额



期末估值总
额



备注



301139 
元道
通信 
2022年
6月 30
日 
1个月
内（含） 
新股未
上市 
38.46 38.46 2,034 78,227.64 78,227.64 - 
301233 
盛帮
股份 
2022年
6月 24
日 
1个月
内（含） 
新股未
上市 
41.52 41.52 1,347 55,927.44 55,927.44 - 
301239 
普瑞
眼科 
2022年
6月 22
日 
1个月
内（含） 
新股未
上市 
33.65 33.65 2,154 72,482.10 72,482.10 - 
688237 
超卓
航科 
2022年
6月 24
日 
1个月
内（含） 
新股未
上市 
41.27 41.27 1,735 71,603.45 71,603.45 - 
688400 
凌云
光 
2022年
6月 27
日 
1个月
内（含） 
新股未
上市 
21.93 21.93 3,255 71,382.15 71,382.15 - 
301139 
元道
通信 
2022年
6月 30
6个月 
限售期
锁定 
38.46 38.46 226 8,691.96 8,691.96 - 
长盛沪深 300 指数(LOF)2022年中期报告 
第 32页 共 59 页



日 
301233 
盛帮
股份 
2022年
6月 24
日 
6个月 
限售期
锁定 
41.52 41.52 150 6,228.00 6,228.00 - 
301239 
普瑞
眼科 
2022年
6月 22
日 
6个月 
限售期
锁定 
33.65 33.65 240 8,076.00 8,076.00 - 
301097 
天益
医疗 
2022年
3月 25
日 
6个月 
限售期
锁定 
52.37 48.4 209 10,945.33 10,115.60 - 
301103 
何氏
眼科 
2022年
3月 14
日 
6个月 
限售期
锁定 
42.5 32.03 277 9,052.50 8,872.31 - 
301116 
益客
食品 
2022年
1月 10
日 
6个月 
限售期
锁定 
11.4 20.44 577 6,577.80 11,793.88 - 
301120 
新特
电气 
2022年
4月 11
日 
6个月 
限售期
锁定 
13.73 16.01 791 10,860.43 12,663.91 - 
301130 
西点
药业 
2022年
2月 16
日 
6个月 
限售期
锁定 
22.55 37.67 237 5,344.35 8,927.79 - 
301137 
哈焊
华通 
2022年
3月 14
日 
6个月 
限售期
锁定 
15.37 15.99 592 9,099.04 9,466.08 - 
301153 
中科
江南 
2022年
5月 10
日 
6个月 
限售期
锁定 
33.68 46.7 189 6,365.52 8,826.30 - 
301158 
德石
股份 
2022年
1月 7
日 
6个月 
限售期
锁定 
15.64 20.34 379 5,927.56 7,708.86 - 
301181 
标榜
股份 
2022年
2月 11
日 
6个月 
限售期
锁定 
40.25 30.56 246 9,901.50 7,517.76 - 
301196 
唯科
科技 
2022年
1月 4
日 
6个月 
限售期
锁定 
64.08 37.5 103 6,600.24 3,862.50 - 
301201 
诚达
药业 
2022年
1月 12
日 
6个月 
限售期
锁定 
72.69 71.48 192 13,956.48 13,724.16 - 
301207 
华兰
疫苗 
2022年
2月 10
日 
6个月 
限售期
锁定 
56.88 56.4 184 10,465.92 10,377.60 - 
301215 中汽 2022年 6个月 限售期 3.8 6.39 3,188 12,114.40 20,371.32 - 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 33页 共 59 页



股份 2月 28
日 
锁定 
301216 
万凯
新材 
2022年
3月 21
日 
6个月 
限售期
锁定 
35.68 29.84 271 9,669.28 8,086.64 - 
301217 
铜冠
铜箔 
2022年
1月 20
日 
6个月 
限售期
锁定 
17.27 14.82 937 16,181.99 13,886.34 - 
301219 
腾远
钴业 
2022年
3月 10
日 
6个月 
限售期
锁定 
173.98 87.83 86 8,351.04 7,553.38 - 
301256 
华融
化学 
2022年
3月 14
日 
6个月 
限售期
锁定 
8.05 10.08 1,119 9,007.95 11,279.52 - 
301259 
艾布
鲁 
2022年
4月 18
日 
6个月 
限售期
锁定 
18.39 25.84 416 7,650.24 10,749.44 - 
301263 
泰恩
康 
2022年
3月 22
日 
6个月 
限售期
锁定 
19.93 31.38 405 8,071.65 12,708.90 - 
600938 
中国
海油 
2022年
4月 14
日 
6个月 
限售期
锁定 
10.8 16.16 42,002 453,621.60 678,752.32 - 
688119 
中钢
洛耐 
2022年
5月 27
日 
6个月 
限售期
锁定 
5.06 8.22 13,542 68,522.52 111,315.24 - 
688223 
晶科
能源 
2022年
1月 19
日 
6个月 
限售期
锁定 
5 14.46 31,027 155,135.00 448,650.42 - 
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券



证券



代码



证券



名称



成功



认购日



受限期



流通受
限类型



认购



价格



期末估
值单价



数量



（单
位：张）



期末



成本总额



期末估值总
额



备注



113060 
浙 22
转债 
2022年
6月 15
日 
1个月
内（含） 
配债未
上市 
100.00 100.01 250 25,000.00 25,001.86 - 
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。 
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 34页 共 59 页



商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。 
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。



6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
无。



6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
无。



6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
无。 
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 
无。



6.4.13 金融工具风险及管理 
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金为抽样复制的指数型基金，采用抽样复制指数的投资策略，跟踪沪深 300指数。本基
金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使
本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 



本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 



本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 35页 共 59 页



及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 
6.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 



本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。 



本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 



于 2022年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.01%(2021年 12月 31日：0.17%)。 
6.4.13.3 流动性风险



流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。 



针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 



于 2022年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。 
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 36页 共 59 页






本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 



本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022年 6月 30日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。 



本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022
年 6月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 



同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 
6.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
6.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 



本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 37页 共 59 页






本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出
保证金和债券投资等。 
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元



本期末



2022年 6月 30日



1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产























 
银行存款 12,503,647.20 - - 1,113.94 12,504,761.14 
结算备付金 57,510.80 - - 25.90 57,536.70 
存出保证金 35,980.29 - - 16.20 35,996.49 
交易性金融资产 25,000.00 - - 181,610,364.15 181,635,364.15 
应收申购款 - - - 1,234,860.61 1,234,860.61 
应收清算款 - - - 40,689.91 40,689.91 
资产总计


12,622,138.29 - - 182,887,070.71 195,509,209.00 
负债























 
应付赎回款 - - - 700,114.59 700,114.59 
应付管理人报酬 - - - 112,650.17 112,650.17 
应付托管费 - - - 22,530.03 22,530.03 
其他负债 - - - 145,074.42 145,074.42 
负债总计


- - - 980,369.21 980,369.21 
利率敏感度缺口


12,622,138.29 - - 181,906,701.50 194,528,839.79 
上年度末



2021年 12月 31日



1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产





















 
银行存款 19,352,259.17 - - - 19,352,259.17 
结算备付金 23,104.64 - - - 23,104.64 
存出保证金 61,330.77 - - - 61,330.77 
交易性金融资产 - - 548,813.35 303,360,127.29 303,908,940.64 
应收申购款 - - - 389,874.47 389,874.47 
其他资产 - - - 2,239.76 2,239.76 
资产总计


19,436,694.58


-


548,813.35


303,752,241.52


323,737,749.45



负债























 
应付证券清算款 - - - 2,047,310.33 2,047,310.33 
应付赎回款 - - - 540,883.09 540,883.09 
应付管理人报酬 - - - 184,809.25 184,809.25 
应付托管费 - - - 36,961.88 36,961.88 
应交税费 - - - 0.35 0.35 
其他负债 - - - 264,384.93 264,384.93 
负债总计


- -


-


3,074,349.83


3,074,349.83



利率敏感度缺口


19,436,694.58


-


548,813.35


300,677,891.69


320,663,399.62



注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 38页 共 59 页



者予以分类。



6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
于 2022年 6月 30日，本基金持有交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.01%
（2021年 12月 31日：0.17%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021年 12
月 31日：同)。



6.4.13.4.2 外汇风险



外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
6.4.13.4.3 其他价格风险



其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 



本基金采用抽样复制指数的投资策略，股票资产跟踪的标的指数为沪深 300指数，通过指数
化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资产净值的比例不低于
90%，投资于沪深 300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%。此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。 
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
 金额单位：人民币元



项目



本期末



2022年 6月 30日



上年度末



2021年12月31日



公允价值



占基金资产净值比
例（%）



公允价值



占基金资产净值
比例（%）



交易性金融资产
－股票投资



181,610,362.29


93.36


303,360,127.29


94.60



合计


181,610,362.29 93.36


303,360,127.29 94.60



6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析



假设


除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变 
 
相关风险变量的变
动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）


 
本期末 （2022年 6月 30日）



上年度末 （2021 年 12 月
31日 ）



分析 1.业绩比较基准 9,488,587.69 15,722,407.06



长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 39页 共 59 页



(附注 6.4.1)上升
5% 
2.业绩比较基准
(附注 6.4.1)下降
5% 
-9,488,587.69 -15,722,407.06



6.4.14 公允价值



6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法



公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定： 



第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 



第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 



第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。



6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具



6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值



单位：人民币元



公允价值计量结果所属的层次



本期末



2022年 6月 30日



上年度末



2021年 12月 31日



第一层次


179,800,533.28 301,053,295.92 
第二层次


397,620.60 539,953.93 
第三层次


1,437,210.27 2,315,690.79 
合计


181,635,364.15 303,908,940.64 
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动



本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 



对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第
三层次。



长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 40页 共 59 页



6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 
于 2022年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年 12月
31日：同)。 
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。 
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。



§7 投资组合报告 
7.1 期末基金资产组合情况


 
金额单位：人民币元



序号


项目


金额


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


181,610,362.29 92.89 



 其中：股票


181,610,362.29 92.89 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


25,001.86 0.01 



 其中：债券


25,001.86 0.01 









资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


12,562,297.84 6.43 
8 其他各项资产


1,311,547.01 0.67 
9 合计


195,509,209.00 100.00 
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


2,156,697.86 1.11 
B


采矿业


5,048,657.61 2.60 
C


制造业


107,242,867.30 55.13 
D



电力、热力、燃气
及水生产和供应
业



4,444,180.72 2.28 
E


建筑业


3,767,454.63 1.94 
F


批发和零售业


465,931.64 0.24 
G


交通运输、仓储和 4,797,780.96 2.47 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 41页 共 59 页



邮政业



H


住宿和餐饮业


- - 
I



信息传输、软件和
信息技术服务业



5,569,613.87 2.86 
J


金融业


31,969,354.32 16.43 
K


房地产业


3,395,563.92 1.75 
L



租赁和商务服务
业



2,468,124.44 1.27 
M



科学研究和技术
服务业



2,758,165.65 1.42 
N



水利、环境和公共
设施管理业



- - 
O



居民服务、修理和
其他服务业



- - 
P


教育


92,640.00 0.05 
Q


卫生和社会工作


1,595,916.33 0.82 
R



文化、体育和娱乐
业



210,168.00 0.11 
S


综合


- - 
 
合计


175,983,117.25 90.47 
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


899,146.12 0.46 
C


制造业


2,959,954.91 1.52 
D



电力、热力、燃气
及水生产和供应业


248,722.72 0.13 
E


建筑业


210,421.66 0.11 
F


批发和零售业


12,708.90 0.01 
G



交通运输、仓储和
邮政业


405,252.10 0.21 
H


住宿和餐饮业


- - 
I



信息传输、软件和
信息技术服务业


105,639.90 0.05 
J


金融业


279,979.40 0.14 
K


房地产业


195,932.40 0.10 
L


租赁和商务服务业


38,844.60 0.02 
M



科学研究和技术服
务业


20,371.32 0.01 
N


水利、环境和公共
设施管理业


21,679.10 0.01 
O


居民服务、修理和
其他服务业


- - 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 42页 共 59 页



P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


89,430.41 0.05 
R


文化、体育和娱乐
业


139,161.50 0.07 
S


综合


- - 
 
合计


5,627,245.04 2.89 
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
7.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 600519 贵州茅台 5,489 11,225,005.00 5.77 
2 300750 宁德时代 12,300 6,568,200.00 3.38 
3 601318 中国平安 94,290 4,402,400.10 2.26 
4 601012 隆基绿能 51,718 3,445,970.34 1.77 
5 000858 五 粮 液 16,806 3,393,635.58 1.74 
6 002594 比亚迪 7,803 2,602,222.47 1.34 
7 000333 美的集团 42,488 2,565,850.32 1.32 
8 601166 兴业银行 126,030 2,507,997.00 1.29 
9 300059 东方财富 91,182 2,316,022.80 1.19 
10 600900 长江电力 93,992 2,173,095.04 1.12 
11 601888 中国中免 8,028 1,869,962.04 0.96 
12 603259 药明康德 17,835 1,854,661.65 0.95 
13 600030 中信证券 80,940 1,753,160.40 0.90 
14 600887 伊利股份 44,410 1,729,769.50 0.89 
15 000568 泸州老窖 6,357 1,567,254.78 0.81 
16 601398 工商银行 306,087 1,460,034.99 0.75 
17 002475 立讯精密 42,364 1,431,479.56 0.74 
18 600438 通威股份 23,700 1,418,682.00 0.73 
19 002415 海康威视 38,696 1,400,795.20 0.72 
20 600276 恒瑞医药 37,586 1,394,064.74 0.72 
21 600809 山西汾酒 4,100 1,331,680.00 0.68 
22 000651 格力电器 38,917 1,312,281.24 0.67 
23 600309 万华化学 13,326 1,292,488.74 0.66 
24 300760 迈瑞医疗 4,100 1,284,120.00 0.66 
25 000001 平安银行 85,479 1,280,475.42 0.66 
26 002714 牧原股份 22,461 1,241,419.47 0.64 
27 000725 京东方 A 314,788 1,240,264.72 0.64 
28 002142 宁波银行 34,591 1,238,703.71 0.64 
长盛沪深 300 指数(LOF)2022年中期报告 
第 43页 共 59 页



29 000002 万


科 A 58,647 1,202,263.50 0.62 
30 002129 TCL中环 19,800 1,166,022.00 0.60 
31 002812 恩捷股份 4,600 1,152,070.00 0.59 
32 601328 交通银行 228,681 1,138,831.38 0.59 
33 601899 紫金矿业 121,201 1,130,805.33 0.58 
34 002466 天齐锂业 9,011 1,124,572.80 0.58 
35 000792 盐湖股份 37,400 1,120,504.00 0.58 
36 603288 海天味业 12,100 1,093,356.00 0.56 
37 600048 保利发展 61,634 1,076,129.64 0.55 
38 300124 汇川技术 16,236 1,069,465.32 0.55 
39 603799 华友钴业 11,001 1,051,915.62 0.54 
40 300015 爱尔眼科 23,429 1,048,916.33 0.54 
41 002460 赣锋锂业 6,850 1,018,595.00 0.52 
42 600031 三一重工 52,259 996,056.54 0.51 
43 600436 片仔癀 2,700 963,171.00 0.50 
44 601088 中国神华 28,578 951,647.40 0.49 
45 601668 中国建筑 178,803 951,231.96 0.49 
46 300014 亿纬锂能 9,700 945,750.00 0.49 
47 002352 顺丰控股 16,800 937,608.00 0.48 
48 600089 特变电工 33,427 915,565.53 0.47 
49 300498 温氏股份 42,991 915,278.39 0.47 
50 002304 洋河股份 4,997 915,200.55 0.47 
51 600690 海尔智家 32,615 895,607.90 0.46 
52 300274 阳光电源 9,000 884,250.00 0.45 
53 601816 京沪高铁 171,700 861,934.00 0.44 
54 002271 东方雨虹 16,700 859,549.00 0.44 
55 601288 农业银行 278,465 840,964.30 0.43 
56 600837 海通证券 84,694 830,848.14 0.43 
57 600000 浦发银行 102,529 821,257.29 0.42 
58 600016 民生银行 218,739 813,709.08 0.42 
59 603986 兆易创新 5,608 797,513.68 0.41 
60 603501 韦尔股份 4,600 795,938.00 0.41 
61 600406 国电南瑞 28,783 777,141.00 0.40 
62 688981 中芯国际 16,941 765,224.97 0.39 
63 000625 长安汽车 43,619 755,481.08 0.39 
64 601919 中远海控 53,700 746,430.00 0.38 
65 600919 江苏银行 103,470 736,706.40 0.38 
66 300122 智飞生物 6,600 732,666.00 0.38 
67 600104 上汽集团 40,843 727,413.83 0.37 
68 600585 海螺水泥 20,590 726,415.20 0.37 
69 002709 天赐材料 11,600 719,896.00 0.37 
70 000063 中兴通讯 27,989 714,559.17 0.37 
长盛沪深 300 指数(LOF)2022年中期报告 
第 44页 共 59 页



71 601688 华泰证券 49,762 706,620.40 0.36 
72 601225 陕西煤业 33,317 705,654.06 0.36 
73 002049 紫光国微 3,700 701,964.00 0.36 
74 601601 中国太保 29,666 698,040.98 0.36 
75 002241 歌尔股份 20,504 688,934.40 0.35 
76 002230 科大讯飞 16,259 670,195.98 0.34 
77 300142 沃森生物 13,800 667,782.00 0.34 
78 002371 北方华创 2,300 637,376.00 0.33 
79 000661 长春高新 2,700 630,234.00 0.32 
80 600111 北方稀土 17,870 628,309.20 0.32 
81 002459 晶澳科技 7,700 607,530.00 0.31 
82 300450 先导智能 9,500 600,210.00 0.31 
83 601211 国泰君安 39,400 598,880.00 0.31 
84 002027 分众传媒 88,880 598,162.40 0.31 
85 000338 潍柴动力 47,492 592,225.24 0.30 
86 601169 北京银行 130,252 591,344.08 0.30 
87 601988 中国银行 180,760 589,277.60 0.30 
88 000100 TCL科技 122,635 587,421.65 0.30 
89 688599 天合光能 8,957 584,444.25 0.30 
90 601985 中国核电 82,095 563,171.70 0.29 
91 600745 闻泰科技 6,600 561,726.00 0.29 
92 601229 上海银行 85,651 561,014.05 0.29 
93 600660 福耀玻璃 13,341 557,787.21 0.29 
94 601390 中国中铁 90,829 557,690.06 0.29 
95 601766 中国中车 106,743 555,063.60 0.29 
96 600050 中国联通 159,548 552,036.08 0.28 
97 601800 中国交建 56,433 523,698.24 0.27 
98 603659 璞泰来 6,100 514,840.00 0.26 
99 601669 中国电建 64,773 509,763.51 0.26 
100 300347 泰格医药 4,400 503,580.00 0.26 
101 601658 邮储银行 93,300 502,887.00 0.26 
102 600893 航发动力 10,941 497,924.91 0.26 
103 000776 广发证券 25,065 468,715.50 0.24 
104 600028 中国石化 114,762 468,228.96 0.24 
105 600019 宝钢股份 77,388 465,875.76 0.24 
106 600905 三峡能源 73,600 462,944.00 0.24 
107 600196 复星医药 10,490 462,504.10 0.24 
108 600010 包钢股份 196,241 461,166.35 0.24 
109 600999 招商证券 31,746 457,459.86 0.24 
110 600009 上海机场 8,052 456,548.40 0.23 
111 002410 广联达 8,300 451,852.00 0.23 
112 601628 中国人寿 14,499 450,628.92 0.23 
长盛沪深 300 指数(LOF)2022年中期报告 
第 45页 共 59 页



113 601857 中国石油 83,665 443,424.50 0.23 
114 601009 南京银行 42,404 441,849.68 0.23 
115 600958 东方证券 43,206 441,133.26 0.23 
116 600570 恒生电子 10,101 439,797.54 0.23 
117 601818 光大银行 144,867 436,049.67 0.22 
118 000895 双汇发展 14,847 435,017.10 0.22 
119 002179 中航光电 6,860 434,375.20 0.22 
120 002311 海大集团 7,100 426,071.00 0.22 
121 002050 三花智控 15,450 424,566.00 0.22 
122 300896 爱美客 700 420,007.00 0.22 
123 600760 中航沈飞 6,780 409,851.00 0.21 
124 600346 恒力石化 18,240 405,657.60 0.21 
125 002493 荣盛石化 26,200 403,218.00 0.21 
126 300759 康龙化成 4,200 399,924.00 0.21 
127 601633 长城汽车 10,680 395,587.20 0.20 
128 002074 国轩高科 8,500 387,600.00 0.20 
129 600926 杭州银行 25,520 382,289.60 0.20 
130 300661 圣邦股份 2,100 382,242.00 0.20 
131 300496 中科创达 2,900 378,392.00 0.19 
132 000538 云南白药 6,227 376,048.53 0.19 
133 002821 凯莱英 1,300 375,700.00 0.19 
134 600460 士兰微 7,200 374,400.00 0.19 
135 300316 晶盛机电 5,500 371,745.00 0.19 
136 300782 卓胜微 2,720 367,200.00 0.19 
137 600176 中国巨石 20,990 365,435.90 0.19 
138 001979 招商蛇口 27,169 364,879.67 0.19 
139 000768 中航西飞 12,041 364,721.89 0.19 
140 002001 新 和 成 15,888 362,405.28 0.19 
141 601989 中国重工 96,734 358,883.14 0.18 
142 688012 中微公司 3,072 358,656.00 0.18 
143 600426 华鲁恒升 12,200 356,240.00 0.18 
144 002920 德赛西威 2,400 355,200.00 0.18 
145 002202 金风科技 23,682 350,493.60 0.18 
146 601939 建设银行 57,709 349,716.54 0.18 
147 000596 古井贡酒 1,400 349,524.00 0.18 
148 600763 通策医疗 2,000 348,880.00 0.18 
149 603993 洛阳钼业 60,505 346,693.65 0.18 
150 000963 华东医药 7,579 342,267.64 0.18 
151 601006 大秦铁路 51,116 336,854.44 0.17 
152 601138 工业富联 34,100 335,544.00 0.17 
153 600600 青岛啤酒 3,200 332,544.00 0.17 
154 000166 申万宏源 77,430 332,174.70 0.17 
长盛沪深 300 指数(LOF)2022年中期报告 
第 46页 共 59 页



155 600584 长电科技 12,300 332,100.00 0.17 
156 601877 正泰电器 9,200 329,176.00 0.17 
157 600588 用友网络 15,053 326,800.63 0.17 
158 300207 欣旺达 10,300 325,480.00 0.17 
159 600029 南方航空 44,458 324,987.98 0.17 
160 688111 金山办公 1,643 323,868.16 0.17 
161 601377 兴业证券 45,730 322,396.50 0.17 
162 600383 金地集团 23,840 320,409.60 0.16 
163 601600 中国铝业 66,997 318,235.75 0.16 
164 600085 同仁堂 5,975 315,958.00 0.16 
165 600741 华域汽车 13,729 315,767.00 0.16 
166 601186 中国铁建 39,795 314,380.50 0.16 
167 688005 容百科技 2,393 309,749.92 0.16 
168 601838 成都银行 18,600 308,388.00 0.16 
169 601066 中信建投 10,600 306,446.00 0.16 
170 603806 福斯特 4,660 305,323.20 0.16 
171 601111 中国国航 26,096 302,974.56 0.16 
172 000876 新 希 望 19,514 298,564.20 0.15 
173 300408 三环集团 9,900 297,990.00 0.15 
174 000786 北新建材 8,600 297,732.00 0.15 
175 603019 中科曙光 10,220 296,584.40 0.15 
176 601117 中国化学 31,500 296,415.00 0.15 
177 600150 中国船舶 15,600 296,088.00 0.15 
178 600188 兖矿能源 7,444 293,889.12 0.15 
179 601238 广汽集团 19,240 293,217.60 0.15 
180 600132 重庆啤酒 2,000 293,200.00 0.15 
181 600547 山东黄金 15,520 288,051.20 0.15 
182 600795 国电电力 73,428 287,103.48 0.15 
183 003816 中国广核 102,400 286,720.00 0.15 
184 601100 恒立液压 4,556 281,196.32 0.14 
185 600015 华夏银行 53,236 277,359.56 0.14 
186 300763 锦浪科技 1,300 276,900.00 0.14 
187 600989 宝丰能源 18,800 275,420.00 0.14 
188 600886 国投电力 25,563 268,411.50 0.14 
189 601788 光大证券 16,947 267,084.72 0.14 
190 002648 卫星化学 10,300 266,255.00 0.14 
191 600115 中国东航 48,309 265,216.41 0.14 
192 603369 今世缘 5,200 265,200.00 0.14 
193 600011 华能国际 37,600 264,704.00 0.14 
194 300999 金龙鱼 4,900 264,698.00 0.14 
195 601868 中国能建 111,300 263,781.00 0.14 
196 000157 中联重科 42,708 263,081.28 0.14 
长盛沪深 300 指数(LOF)2022年中期报告 
第 47页 共 59 页



197 000301 东方盛虹 15,400 260,414.00 0.13 
198 300595 欧普康视 4,500 257,355.00 0.13 
199 002236 大华股份 15,522 254,871.24 0.13 
200 300601 康泰生物 5,600 253,008.00 0.13 
201 000425 徐工机械 46,926 252,931.14 0.13 
202 688396 华润微 4,263 251,815.41 0.13 
203 002601 龙佰集团 12,500 250,625.00 0.13 
204 603185 上机数控 1,600 249,584.00 0.13 
205 002008 大族激光 7,400 245,162.00 0.13 
206 002736 国信证券 25,509 244,121.13 0.13 
207 603486 科沃斯 2,000 243,780.00 0.13 
208 601901 方正证券 36,104 242,257.84 0.12 
209 000938 紫光股份 12,421 240,967.40 0.12 
210 002555 三七互娱 11,202 237,818.46 0.12 
211 300628 亿联网络 3,100 236,065.00 0.12 
212 600352 浙江龙盛 22,912 233,244.16 0.12 
213 603290 斯达半导 600 231,540.00 0.12 
214 000977 浪潮信息 8,700 230,376.00 0.12 
215 600941 中国移动 3,800 229,900.00 0.12 
216 603833 欧派家居 1,520 229,033.60 0.12 
217 000069 华侨城 A 35,199 228,441.51 0.12 
218 601916 浙商银行 68,400 227,088.00 0.12 
219 688008 澜起科技 3,719 225,297.02 0.12 
220 601995 中金公司 5,000 222,450.00 0.11 
221 603260 合盛硅业 1,880 221,764.80 0.11 
222 601336 新华保险 6,874 221,274.06 0.11 
223 603392 万泰生物 1,418 220,215.40 0.11 
224 601618 中国中冶 62,786 219,751.00 0.11 
225 600219 南山铝业 59,200 218,448.00 0.11 
226 600845 宝信软件 4,000 218,400.00 0.11 
227 300454 深信服 2,100 217,938.00 0.11 
228 002120 韵达股份 12,593 214,836.58 0.11 
229 300529 健帆生物 4,200 213,738.00 0.11 
230 688126 沪硅产业 9,217 211,806.66 0.11 
231 002841 视源股份 2,800 210,896.00 0.11 
232 300413 芒果超媒 6,300 210,168.00 0.11 
233 601360 三六零 24,600 209,592.00 0.11 
234 002007 华兰生物 9,065 206,682.00 0.11 
235 002252 上海莱士 34,800 206,364.00 0.11 
236 601799 星宇股份 1,200 205,200.00 0.11 
237 601155 新城控股 8,000 203,440.00 0.10 
238 300003 乐普医疗 10,900 202,413.00 0.10 
长盛沪深 300 指数(LOF)2022年中期报告 
第 48页 共 59 页



239 603882 金域医学 2,400 198,120.00 0.10 
240 000703 恒逸石化 18,820 197,798.20 0.10 
241 300751 迈为股份 400 196,360.00 0.10 
242 600332 白云山 6,163 194,689.17 0.10 
243 601021 春秋航空 3,300 192,555.00 0.10 
244 688036 传音控股 2,137 190,684.51 0.10 
245 002602 世纪华通 39,301 189,430.82 0.10 
246 601878 浙商证券 16,600 188,908.00 0.10 
247 300433 蓝思科技 16,900 187,083.00 0.10 
248 300919 中伟股份 1,500 185,850.00 0.10 
249 603899 晨光股份 3,300 185,064.00 0.10 
250 600489 中金黄金 25,001 184,757.39 0.09 
251 002938 鹏鼎控股 6,100 184,281.00 0.09 
252 600918 中泰证券 23,900 182,835.00 0.09 
253 000066 中国长城 16,600 179,612.00 0.09 
254 300033 同花顺 1,800 173,070.00 0.09 
255 601728 中国电信 45,700 170,461.00 0.09 
256 300223 北京君正 1,600 170,000.00 0.09 
257 601865 福莱特 4,400 167,640.00 0.09 
258 000708 中信特钢 8,300 167,245.00 0.09 
259 601898 中煤能源 15,700 162,966.00 0.08 
260 600362 江西铜业 9,107 162,377.81 0.08 
261 600183 生益科技 9,500 161,405.00 0.08 
262 002916 深南电路 1,720 161,181.20 0.08 
263 600018 上港集团 27,073 157,835.59 0.08 
264 300957 贝泰妮 700 152,271.00 0.08 
265 600061 国投资本 22,516 143,201.76 0.07 
266 002791 坚朗五金 1,100 142,692.00 0.07 
267 601216 君正集团 29,008 141,559.04 0.07 
268 002414 高德红外 10,996 141,518.52 0.07 
269 600161 天坛生物 5,800 140,824.00 0.07 
270 601319 中国人保 27,700 140,162.00 0.07 
271 002568 百润股份 4,480 134,579.20 0.07 
272 688561 奇安信 2,404 134,143.20 0.07 
273 000408 藏格矿业 4,000 131,760.00 0.07 
274 600606 绿地控股 33,016 130,743.36 0.07 
275 601966 玲珑轮胎 5,000 126,850.00 0.07 
276 601998 中信银行 26,288 124,868.00 0.06 
277 600655 豫园股份 13,100 123,664.00 0.06 
278 002600 领益智造 24,200 121,484.00 0.06 
279 603160 汇顶科技 1,900 117,667.00 0.06 
280 600025 华能水电 15,700 109,743.00 0.06 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 49页 共 59 页



281 688065 凯赛生物 980 109,564.00 0.06 
282 002064 华峰化学 12,800 108,032.00 0.06 
283 603195 公牛集团 700 107,037.00 0.06 
284 601881 中国银河 10,800 104,436.00 0.05 
285 688169 石头科技 155 95,588.50 0.05 
286 688363 华熙生物 662 94,123.16 0.05 
287 300866 安克创新 1,400 92,848.00 0.05 
288 002607 中公教育 16,000 92,640.00 0.05 
289 603087 甘李药业 1,800 86,346.00 0.04 
290 002032 苏 泊 尔 1,400 78,876.00 0.04 
291 601808 中海油服 5,200 72,540.00 0.04 
292 601236 红塔证券 7,930 72,400.90 0.04 
293 605499 东鹏饮料 400 68,344.00 0.04 
294 000800 一汽解放 7,000 65,380.00 0.03 
295 000877 天山股份 5,000 61,500.00 0.03 
296 300979 华利集团 800 58,464.00 0.03 
297 601825 沪农商行 8,200 51,414.00 0.03 
298 601698 中国卫通 3,700 41,847.00 0.02 
299 001289 龙源电力 1,300 28,288.00 0.01 
7.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 600938 中国海油 42,002 678,752.32 0.35 
2 688223 晶科能源 31,027 448,650.42 0.23 
3 600177 雅戈尔 46,152 305,987.76 0.16 
4 600516 方大炭素 35,456 269,465.60 0.14 
5 600674 川投能源 20,866 248,722.72 0.13 
6 601018 宁波港 60,709 236,765.10 0.12 
7 600867 通化东宝 22,100 228,514.00 0.12 
8 600170 上海建工 69,022 209,136.66 0.11 
9 601997 贵阳银行 35,240 204,744.40 0.11 
10 600038 中直股份 4,424 199,964.80 0.10 
11 600208 新湖中宝 70,990 195,932.40 0.10 
12 600066 宇通客车 22,098 191,147.70 0.10 
13 600372 中航电子 8,862 171,834.18 0.09 
14 000709 河钢股份 65,975 149,103.50 0.08 
15 601992 金隅集团 52,000 144,040.00 0.07 
16 600583 海油工程 34,332 142,477.80 0.07 
17 600977 中国电影 12,101 139,161.50 0.07 
18 688076 诺泰生物 4,984 128,985.92 0.07 
19 002468 申通快递 9,500 113,240.00 0.06 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 50页 共 59 页



20 688119 中钢洛耐 13,542 111,315.24 0.06 
21 600398 海澜之家 20,800 98,800.00 0.05 
22 301139 元道通信 2,260 86,919.60 0.04 
23 301239 普瑞眼科 2,394 80,558.10 0.04 
24 600968 海油发展 30,200 77,916.00 0.04 
25 600928 西安银行 20,500 75,235.00 0.04 
26 688237 超卓航科 1,735 71,603.45 0.04 
27 688400 凌云光 3,255 71,382.15 0.04 
28 301233 盛帮股份 1,497 62,155.44 0.03 
29 601212 白银有色 20,800 57,408.00 0.03 
30 601298 青岛港 10,100 55,247.00 0.03 
31 688236 春立医疗 2,736 54,172.80 0.03 
32 601828 美凯龙 6,410 38,844.60 0.02 
33 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02 
34 301215 中汽股份 3,188 20,371.32 0.01 
35 301217 铜冠铜箔 937 13,886.34 0.01 
36 301201 诚达药业 192 13,724.16 0.01 
37 301263 泰恩康 405 12,708.90 0.01 
38 301120 新特电气 791 12,663.91 0.01 
39 301116 益客食品 577 11,793.88 0.01 
40 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01 
41 301256 华融化学 1,119 11,279.52 0.01 
42 301127 天源环保 982 10,929.66 0.01 
43 301259 艾布鲁 416 10,749.44 0.01 
44 301207 华兰疫苗 184 10,377.60 0.01 
45 301097 天益医疗 209 10,115.60 0.01 
46 688078 龙软科技 200 9,894.00 0.01 
47 301137 哈焊华通 592 9,466.08 0.00 
48 301130 西点药业 237 8,927.79 0.00 
49 301103 何氏眼科 277 8,872.31 0.00 
50 301153 中科江南 189 8,826.30 0.00 
51 301216 万凯新材 271 8,086.64 0.00 
52 688080 映翰通 200 8,018.00 0.00 
53 301158 德石股份 379 7,708.86 0.00 
54 301219 腾远钴业 86 7,553.38 0.00 
55 301181 标榜股份 246 7,517.76 0.00 
56 301196 唯科科技 103 3,862.50 0.00 
57 605133 嵘泰股份 100 2,288.00 0.00 
58 605303 园林股份 100 1,285.00 0.00 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 51页 共 59 页



7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 601012 隆基绿能 3,814,813.60 1.19 
2 600887 伊利股份 1,970,989.00 0.61 
3 600519 贵州茅台 1,965,695.00 0.61 
4 000001 平安银行 1,839,204.00 0.57 
5 601318 中国平安 1,426,161.00 0.44 
6 300124 汇川技术 1,323,046.00 0.41 
7 600309 万华化学 1,247,607.00 0.39 
8 601398 工商银行 1,220,511.00 0.38 
9 000792 盐湖股份 1,176,805.00 0.37 
10 300750 宁德时代 1,170,986.00 0.37 
11 300059 东方财富 1,007,238.00 0.31 
12 600438 通威股份 991,336.00 0.31 
13 000858 五 粮 液 861,546.00 0.27 
14 601816 京沪高铁 839,169.00 0.26 
15 601166 兴业银行 837,456.00 0.26 
16 002304 洋河股份 837,264.00 0.26 
17 600016 民生银行 829,000.00 0.26 
18 000333 美的集团 780,941.70 0.24 
19 600938 中国海油 648,021.60 0.20 
20 600919 江苏银行 641,548.00 0.20 
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 600519 贵州茅台 6,909,522.00 2.15 
2 601012 隆基绿能 6,388,680.40 1.99 
3 300750 宁德时代 5,823,087.00 1.82 
4 601318 中国平安 3,863,270.00 1.20 
5 600887 伊利股份 3,313,709.00 1.03 
6 000001 平安银行 2,809,295.00 0.88 
7 000858 五 粮 液 2,428,630.00 0.76 
8 600309 万华化学 2,246,920.85 0.70 
9 601398 工商银行 2,225,125.00 0.69 
10 601166 兴业银行 2,202,679.00 0.69 
11 000333 美的集团 2,193,728.00 0.68 
12 300124 汇川技术 2,053,374.00 0.64 
13 300059 东方财富 1,801,275.00 0.56 
14 002594 比亚迪 1,757,749.08 0.55 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 52页 共 59 页



15 600438 通威股份 1,742,190.00 0.54 
16 601899 紫金矿业 1,738,816.00 0.54 
17 002304 洋河股份 1,452,477.00 0.45 
18 601816 京沪高铁 1,434,012.00 0.45 
19 600016 民生银行 1,431,571.00 0.45 
20 300760 迈瑞医疗 1,424,838.00 0.44 
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位: 人民币元



买入股票成本（成交）总额


59,834,666.36 
卖出股票收入（成交）总额


156,630,935.36 
注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖
出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。



7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元



序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


- - 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


- - 



 其中：政策性金融债


- - 
4


企业债券


- - 
5


企业短期融资券


- - 
6


中期票据


- - 
7


可转债（可交换债）


25,001.86 0.01 
8


同业存单


- - 
9 其他


- - 
10 合计


25,001.86 0.01 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
金额单位：人民币元






序号


债券代码


债券名称


数量（张） 公允价值


占基金资产净值比例（%）



1 113060 浙 22转债 250 25,001.86 0.01 
注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属投资。 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 53页 共 59 页



7.10 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期内未投资股指期货。 
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
7.11.1 本期国债期货投资政策 
本基金本报告期内未投资国债期货。 
7.11.2 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期内未投资国债期货。 
7.12 投资组合报告附注 
7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
兴业银行： 



2021年 8月 20日，银罚字〔2021〕26号显示，兴业银行股份有限公司存在违反信用信息采
集、提供、查询及相关管理规定等违法违规事实，被处罚款 5万元。2022年 3月 25日，银保监
罚决字〔2022〕22号显示，兴业银行股份有限公司存在漏报贸易融资业务 EAST数据等 14项违法
违规事实，被处罚款 350万元。对以上事件，本基金判断，兴业银行股份有限公司经营较为稳健，
上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业
的经营状况。 



除上述情况外，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。



7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 
7.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元



序号


名称


金额



1


存出保证金


35,996.49 
2


应收清算款


40,689.91 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


1,234,860.61 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8 其他


- 
9 合计


1,311,547.01 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 54页 共 59 页



7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
7.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。



7.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称



流通受限部分的公
允价值



占基金资产净
值比例（%）



流通受限情况说明



1 600938 中国海油 678,752.32 0.35 限售期锁定 
2 688223 晶科能源 448,650.42 0.23 限售期锁定 
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
§8 基金份额持有人信息 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份



持有人户数
（户）



户均持有的
基金份额



持有人结构



机构投资者


个人投资者



持有份额



占总份额比例
（%）



持有份额



占总份额比例
（%）



10,526 11,496.33 21,362,896.18 17.65


99,647,493.07 82.35



8.2 期末上市基金前十名持有人 
序号


持有人名称


持有份额（份）


占上市总份额比例（%）



1 管玉良 620,396.00 21.74



2 鲍建平 110,167.00 3.86



3 柳楠 100,000.00 3.5



4 林秀 99,100.00 3.47



5 倪俊 95,928.00 3.36



6 张睿珈 74,700.00 2.62



7 吴卫菊 69,732.00 2.44



8 李兴光 67,400.00 2.36



9 缪晏 60,000.00 2.1



10 李勇枝 51,751.00 1.81



注：注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 55页 共 59 页



8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目


持有份额总数（份）


占基金总份额比例（%）



基金管理人所有从业人员持有本基金


163,017.13 0.1347



8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 
项目


持有基金份额总量的数量区间（万份）



本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金



0 
本基金基金经理持有本开放式基金


0 
§9 开放式基金份额变动 
单位：份



基金合同生效日（2010年 8月 4日）基
金份额总额



898,915,869.33 
本报告期期初基金份额总额


185,948,722.38 
本报告期基金总申购份额


55,768,838.39 
减：本报告期基金总赎回份额


120,707,171.52 
本报告期基金拆分变动份额


- 
本报告期期末基金份额总额


121,010,389.25



§10 重大事件揭示 
10.1 基金份额持有人大会决议



本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。



10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动



10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 



自 2022年 4月 1日起实施的《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》明确将公司财务负责人纳入高级管理人员序列。本报告期内，公司按照法规规
定完成了公司财务负责人刁俊东同志在监管机构的任职备案，以及在中国证券投资基金业协会
的登记。 



10.2.2 基金经理变动情况 



本报告期本基金基金经理未曾变动。 



10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 



本报告期内，基金托管人无重大人事变动。



10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼



本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。



长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 56页 共 59 页



10.4 基金投资策略的改变



本报告期内本基金投资策略没有改变。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况



本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内
本基金未更换会计师事务所。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况



本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员没有受稽查
或处罚等情况。 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况



10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元



券商名称



交
易
单
元
数
量



股票交易


应支付该券商的佣金



备
注


成交金额



占当期股票
成交总额的
比例(%)



佣金



占当期佣金



总量的比例
(%)



国元证券


1


124,766,538.71


58.94


116,193.97


58.94


-



招商证券


1


86,916,569.95


41.06


80,946.04


41.06


-



10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元



券商名称



债券交易


债券回购交易


权证交易



成交金额



占当期债券



成交总额的比
例(%)



成交金额



占当期债券回
购成交总额的
比例(%)



成交金额



占当期权证



成交总额的
比例(%)



国元证券 798,865.90 90.41


- -


- -



招商证券 84,757.98 9.59


- -


- -



注：1、本公司选择证券经营机构的标准 



（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特
定要求，提供专门研究报告。 



（2）资力雄厚，信誉良好。 



（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 



（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 57页 共 59 页






（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 



（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交
易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 



2、本公司租用券商交易单元的程序 



（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 



（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； 



（3）研究、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机
构进行综合评价； 



（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司
与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。
评价结果如不符合条件则终止试用； 



（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机
构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，
并撤销租用的交易单元； 



（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 



3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 



（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 



（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。



10.8 其他重大事件 
序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期



1 
长盛基金管理有限公司关于旗下公开
募集证券投资基金执行新金融工具准
则的公告 
中国证监会指定披露媒
介 
2022年 1月 1日 
2 
长盛基金管理有限公司关于终止部分
基金销售机构办理旗下基金相关销售
业务的公告 
中国证监会指定披露媒
介 
2022年 1月 1日 
3 
长盛基金管理有限公司关于增加东方
财富证券为旗下部分开放式基金代销
机构及开通基金定投、转换及费率优
惠业务的公告 
中国证监会指定披露媒
介 
2022年 1月 14日 
4 
长盛沪深 300指数证券投资基金
(LOF)2021年第 4季度报告 
中国证监会指定披露媒
介 
2022年 1月 22日 
5 
长盛基金管理有限公司旗下全部基金
2021年 4季度报告提示性公告 
中国证监会指定披露媒
介 
2022年 1月 22日 
6 长盛沪深 300指数证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022年 2月 21日 
长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 58页 共 59 页



(LOF)招募说明书（更新） 介 
7 
长盛沪深 300指数证券投资基金
(LOF)基金产品资料概要（更新） 
中国证监会指定披露媒
介 
2022年 2月 21日 
8 
长盛基金管理有限公司关于旗下部分
公开募集证券投资基金可投资北交所
上市股票的风险提示性公告



中国证监会指定披露媒
介 
2022年 2月 28日 
9 
长盛基金管理有限公司关于增加申万
宏源西部证券为旗下部分开放式基金
代销机构及开通基金定投和转换业务
的公告 
中国证监会指定披露媒
介 
2022年 3月 4日 
10 
长盛基金管理有限公司关于旗下基金
参加广发证券费率优惠活动的公告 
中国证监会指定披露媒
介 
2022年 3月 25日 
11 
长盛基金管理有限公司旗下全部基金
2021年年度报告提示性公告 
中国证监会指定披露媒
介 
2022年 3月 31日 
12 
长盛沪深 300指数证券投资基金
(LOF)2021年年度报告 
中国证监会指定披露媒
介 
2022年 3月 31日 
13 
长盛基金管理有限公司旗下全部基金
2022年 1季度报告提示性公告 
中国证监会指定披露媒
介 
2022年 4月 22日 
14 
长盛沪深 300指数证券投资基金
（LOF）2022年第 1季度报告 
中国证监会指定披露媒
介 
2022年 4月 22日 
15 
长盛基金管理有限公司关于旗下基金
增加宁波银行为代销机构的公告 
中国证监会指定披露媒
介 
2022年 5月 27日 
16 
长盛基金管理有限公司关于董事变更
的公告 
中国证监会指定披露媒
介 
2022年 5月 31日 
17 
长盛基金管理有限公司关于旗下基金
增加陆享基金等三家基金销售公司并
开通定投和转换业务及参加费率优惠
活动的公告 
中国证监会指定披露媒
介 
2022年 6月 13日 
18 
长盛基金管理有限公司关于旗下基金
参加华安证券费率优惠活动的公告 
中国证监会指定披露媒
介 
2022年 6月 20日 
19 
长盛基金管理有限公司关于旗下基金
参加申万宏源证券有限公司、申万宏
源西部证券有限公司费率优惠活动的
公告 
中国证监会指定披露媒
介 
2022年 6月 22日 
20 
长盛基金管理有限公司关于增加天风
证券为旗下部分开放式基金代销机构
的公告 
中国证监会指定披露媒
介 
2022年 6月 23日 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。



长盛沪深 300指数(LOF)2022 年中期报告 
第 59页 共 59 页



11.2 影响投资者决策的其他重要信息 
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。



§12 备查文件目录 
12.1 备查文件目录 
1、长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)相关批准文件； 



2、《长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 



3、《长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 



4、《长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； 



5、法律意见书； 



6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 



7、基金托管人业务资格批件、营业执照。



12.2 存放地点 
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 
12.3 查阅方式 
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 



投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 



客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 



网址：http://www.csfunds.com.cn。






 



 
长盛基金管理有限公司 
2022年 8月 27日