联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 



 
 
泰信天天收益货币市场基金 
2022年中期报告 



 
2022年 6月 30日






 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：泰信基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
送出日期：2022年 8月 26日 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 2页 共49页



§1 重要提示及目录



1.1 重要提示



基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。 



基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 8月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。 



本报告中的财务资料未经审计。 



本报告期为 2022年 1月 1日起至 2022年 6月 30日止。



泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 3页 共49页



 
1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2 
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5 
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 6 
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 10 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14 
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 14 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15 
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................... 15 
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15 
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 
6.3 净资产（基金净值）变动表 ........................................................................................................ 18 
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21 
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................... 40 
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 40 
7.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 40 
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 41 
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................................................ 41 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 41 
7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ........ 42 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 4页 共49页



7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ...................................... 42 
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细 ....................................................................................................................................................... 42 
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 43 
§8 基金份额持有人信息............................................................................................................... 43 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43 
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 44 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 44 
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 44 
§9 开放式基金份额变动............................................................................................................... 45 
§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 45 
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 45 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 45 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 45 
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 46 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 46 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 46 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 46 
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 47 
10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 47 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 48 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 48 
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 48 
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................ 49 
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 49 
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 49 
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 49 



 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 5页 共49页



§2 基金简介



2.1 基金基本情况 
基金名称


泰信天天收益货币市场基金



基金简称


泰信天天收益货币



基金主代码


290001 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2004年 2月 10日 
基金管理人


泰信基金管理有限公司 
基金托管人


中国银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额


29,832,564,865.01份 
基金合同存续期


不定期 
下属分级基金的基金简称


泰信天天收益 A


泰信天天收益 B


泰信天天收益 E



下属分级基金的交易代码


290001


002234


002235



报告期末下属分级基金的
份额总额



88,662,794.08份


29,743,893,959.07份


8,111.86份



注：泰信天天收益开放式证券投资基金合同于 2004年 2月 10日正式生效，于 2016年 5月 17日
变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加 B类、E类份额。 
2.2 基金产品说明



投资目标


确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较基准的现金
收益。 
投资策略


运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定
收益并保持基金资产的最佳流动性。 
业绩比较基准


七天通知存款利率（税后） 
风险收益特征


本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金
长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 
2.3


基金管理人和基金托管人



项目


基金管理人


基金托管人



名称


泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 
信息披露
负责人



姓名


罗丽娟 许俊 
联系电话


021-20899098


95566 
电子邮箱


xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 
客户服务电话


400-888-5988 95566 
传真


021-20899008


010-66594942 
注册地址


中国（上海）自由贸易试验区浦
东南路 256号 37层 
北京西城区复兴门内大街 1号 
办公地址


中国（上海）自由贸易试验区浦
东南路 256号 36-37层 
北京西城区复兴门内大街 1号 
邮政编码


200120 100818 
法定代表人


李高峰 刘连舸 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 6页 共49页



2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称


《上海证券报》 
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址



http://www.ftfund.com 
基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 
2.5 其他相关资料



项目


名称


办公地址



注册登记机构


泰信基金管理有限公司 
中国（上海）自由贸易试验区浦东南路
256号 36、37层 
会计师事务所



德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙） 
中国上海市延安东路 222号外滩中心 30
楼 
§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元



3.1.1 期间数据和指标



报告期(2022年 01月 01日-2022年 06月 30日)



泰信天天收益 A


泰信天天收益 B


泰信天天收益 E



本期已实现收益


660,645.79 358,609,513.67 38.06 
本期利润


660,645.79


358,609,513.67


38.06



本期净值收益率


1.0577%


1.1778%


1.0604%



3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2022年 6月 30日)



期末基金资产净值


88,662,794.08


29,743,893,959.07


8,111.86



期末基金份额净值


1.0000


1.0000


1.0000



3.1.3 累计期末指标


报告期末(2022年 6月 30日)



累计净值收益率


16.4847%


18.2051%


16.3952%



注：1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于 2004年 2月 10日正式生效，于 2016年 5月 17
日变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加 B类、E类份额。 



2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。


 



3、上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。






4、本基金收益分配是按月结转份额。



泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 7页 共49页



3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



泰信天天收益 A 
阶段



份额净值收
益率①



份额净值
收益率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去一个月 0.1591%


0.0002%


0.1125%


0.0000%


0.0466%


0.0002%



过去三个月 0.5132%


0.0006%


0.3412%


0.0000%


0.1720%


0.0006%



过去六个月 1.0577%


0.0006%


0.6787%


0.0000%


0.3790%


0.0006%



过去一年 2.1971%


0.0005%


1.3687%


0.0000%


0.8284%


0.0005%



过去三年 6.2546%


0.0018%


4.1100%


0.0000%


2.1446%


0.0018%



自基金合同生
效起至今 
16.4847%


0.0031%


8.3850%


0.0000%


8.0997%


0.0031%



泰信天天收益 B 
阶段



份额净值收
益率①



份额净值
收益率标
准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去一个月 0.1787%


0.0002%


0.1125%


0.0000%


0.0662%


0.0002%



过去三个月 0.5729%


0.0006%


0.3412%


0.0000%


0.2317%


0.0006%



过去六个月 1.1778%


0.0006%


0.6787%


0.0000%


0.4991%


0.0006%



过去一年 2.4422%


0.0005%


1.3687%


0.0000%


1.0735%


0.0005%



泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 8页 共49页



过去三年 7.0213%


0.0018%


4.1100%


0.0000%


2.9113%


0.0018%



自基金合同生
效起至今 
18.2051%


0.0031%


8.3850%


0.0000%


9.8201%


0.0031%



泰信天天收益 E 
阶段



份额净值收
益率①



份额净值
收益率标
准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去一个月 0.1583%


0.0002%


0.1125%


0.0000%


0.0458%


0.0002%



过去三个月 0.5149%


0.0006%


0.3412%


0.0000%


0.1737%


0.0006%



过去六个月 1.0604%


0.0006%


0.6787%


0.0000%


0.3817%


0.0006%



过去一年 2.1975%


0.0005%


1.3687%


0.0000%


0.8288%


0.0005%



过去三年 6.2490%


0.0018%


4.1100%


0.0000%


2.1390%


0.0018%



自基金合同生
效起至今 
16.3952%


0.0031%


8.3850%


0.0000%


8.0102%


0.0031%



注： 1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于 2004年 2月 10日正式生效，于 2016年 5月
17日变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加 B类、E类份额。 



2、本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。



泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 9页 共49页



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较



 
 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 10页 共49页



 
注：1、泰信天天收益货币市场基金基金合同于 2016年 5月 17日正式生效。 



2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。 
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在 1年以内（含 1年）
的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、
非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。



§4 管理人报告



4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验



基金管理人：泰信基金管理有限公司 



注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号 37层 



办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号 36-37层 



成立日期：2003年 5月 23日 



法定代表人：李高峰 



总经理：高宇 



电话：021-20899188 



传真：021-20899008 



联系人：徐磊 



发展沿革： 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 11页 共49页






泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投
资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛
国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002年 9月 24日经中国证券监督委员
会批准正式筹建，2003年 5月 8日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托
公司为主发起人的基金管理公司。2021 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]2848 号文核准，山东省国际信托股份有限公司将其持有的 45%股权转让给山东省鲁信投资
控股集团有限公司。目前，公司注册资本为 2亿元人民币，股东为山东省鲁信投资控股集团有限
公司、江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司。 



公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略
客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究
部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核
部、综合管理部。截至 2022年 6月末，公司有正式员工 104人,多数具有硕士以上学历。所有人
员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 



截至 2022年 6月 30日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略
混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债
券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、
泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策
驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合、泰信竞争优选
混合、泰信景气驱动 12个月持有期混合、泰信汇享利率债债券、泰信低碳经济混合发起式、泰信
均衡价值混合、泰信汇利三个月定开债券、泰信医疗服务混合发起式、泰信添利 30天持有期债券
发起式、泰信鑫瑞债券发起式 、泰信汇盈债券共 30只开放式基金及 39个资产管理计划。 
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介



姓名


职务



任本基金的基金经理
（助理）期限


证券从
业年限



说明



任职日期


离任日期



李俊江 
泰信天天
收益货币
市场基金
基 金 经
理、泰信
鑫益定期
开放债券
型证券投
资基金基
2020 年 6
月 29日 
- 8年 
李俊江先生，中央财经大学投资学专业硕
士，历任中债资信评估有限责任公司研究
员，华创证券有限责任公司研究所研究员、
资产管理部投资经理、投顾业务管理部
（筹）研究员，江海证券有限公司资产管
理投资部投资经理。2020年 5月加入泰信
基金管理有限公司，曾任拟任基金经理，
2020年 6月至今任泰信天天收益货币市场
基金基金经理，2021年 6月至今任泰信鑫
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 12页 共49页



金经理、
泰信汇利
三个月定
期开放债
券型证券
投资基金
基金经理 
益定期开放债券型证券投资基金基金经
理，2021 年 12 月至今任泰信汇利三个月
定期开放债券型证券投资基金基金经理。 
注：1、以上日期均是指公司公告的日期。






2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》的相关规定。



4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 
本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资
运作符合有关法规和基金合同的规定。



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况



公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可
疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 



公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。 



本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整
体执行情况良好。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明



本报告期内，本基金无异常交易行为。 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 13页 共49页



4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析



上半年债市围绕宽货币和宽信用进行多次博弈，其中疫情反复、俄乌冲突、美联储加息等构
成一定扰动，整体看长端利率延续震荡走势，信用债结构性资产荒。 



具体而言，在降息和经济悲观预期推动下，春节前债券利率快速下行。春节后，债市干扰因
素增多，基金和理财产品被赎回产生一定流动性冲击，经济和金融数据走强，各地地产政策不断
放松，带动 2-3月债市调整。一季度末上海等地疫情反复，降准、央行利润上缴、实体融资需求
不佳等使得二季度整体资金面超预期宽松。另一方面，疫情防控进展变化、宽信用政策发力、中
美利差倒挂等作用下，二季度长端利率处于震荡行情之中，收益率曲线走陡。 



天天收益基金在上半年保持中性配置与久期策略，组合主要投资高评级、流动性好的同业存
单标的，力图在规避流动性风险和信用风险的前提下为投资者取得合理收益。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现



本报告期泰信天天收益 A 的基金份额净值收益率为 1.0577%，本报告期泰信天天收益 B 的基
金份额净值收益率为 1.1778%，本报告期泰信天天收益 E的基金份额净值收益率为 1.0604%，同期
业绩比较基准收益率为 0.6787%。



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



下半年国内疫情缓解，财政发力预期加大，预计经济底部逐步企稳。美联储继续加息，国内
通胀中枢有所上行，制约国内降息可能性。整体来看，预计下半年国内资金面将会逐步收敛，但
结构性资产荒格局延续，短端品种利率反弹幅度可能相对有限，长债利率底部已经被证实。 



总体而言，天天收益下半年继续维持中性配置策略，组合继续选取配置高评级、流动性好的
标的，在保证流动性的前提下取得合理收益。 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明



本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公
平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和
评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。



本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以合同
约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序
进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目
的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员的经
验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 14页 共49页



构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明



1、基金合同关于利润分配的约定： 



（1）本基金收益根据每日基金收益公告，以每万分基金份额收益为基准，为投资者每日计算
当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为 0.01元，第三位采用去尾的方式。
因去尾形成的余额进行再次分配。 



（2）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记
正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记
收益。 



（3）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红
利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每
月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金
份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。 



（4）T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。 



（5）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同
等分配权。 



2、报告期内已实施的利润分配情况： 



本报告期内，本基金 A类份额收益分配共 660,645.79元;B类份额收益分配共 358,609,513.67
元；E类份额收益分配共 38.06元。 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明



无



§5 托管人报告



5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信天天收益货币市场基金（以
下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义
务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明



本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 15页 共49页



的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益
率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见



本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。 
§6 半年度财务会计报告（未经审计）



6.1 资产负债表 
会计主体：泰信天天收益货币市场基金 
报告截止日：2022年 6月 30日 
单位：人民币元



资 产


附注号



本期末



2022年 6月 30日 
上年度末



2021年 12月 31日



资 产：





 




银行存款


6.4.7.1


6,255,934,590.27 6,033,826,774.98 
结算备付金





 - - 
存出保证金





 - - 
交易性金融资产


6.4.7.2


21,691,996,296.35 13,736,242,589.33 
其中：股票投资





 - - 
基金投资





 - - 
债券投资





 21,691,996,296.35 13,693,797,446.19 
资产支持证券投资





 - 42,445,143.14 
贵金属投资





 - - 
其他投资





 - - 
衍生金融资产


6.4.7.3


- - 
买入返售金融资产


6.4.7.4


2,003,241,640.94 2,614,436,350.08 
债权投资





- - 
其中：债券投资





 - - 
资产支持证券投资





 - - 
其他投资





 - - 
其他债权投资



 
- - 
其他权益工具投资





- - 
应收清算款





 - - 
应收股利





 - - 
应收申购款





 27,548,784.01 549,337,903.56 
递延所得税资产





 - - 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 16页 共49页



其他资产


6.4.7.5


- 91,287,290.75 
资产总计





 29,978,721,311.57 23,025,130,908.70 
负债和净资产


附注号



本期末



2022年 6月 30日 
上年度末



2021年 12月 31日



负 债：








 
短期借款





 - - 
交易性金融负债





 - - 
衍生金融负债





- - 
卖出回购金融资产款





 100,010,958.90 - 
应付清算款





 - - 
应付赎回款





 2,674.87 - 
应付管理人报酬





 5,976,483.34 4,387,812.26 
应付托管费





 1,299,235.52 953,872.21 
应付销售服务费





 276,795.15 203,266.94 
应付投资顾问费



 
- - 
应交税费





 930,013.65 796,700.92 
应付利润





 37,330,386.91 27,538,165.77 
递延所得税负债





 - - 
其他负债


6.4.7.6


329,898.22 355,460.00 
负债合计





 146,156,446.56 34,235,278.10 
净资产：








 
实收基金


6.4.7.7


29,832,564,865.01 22,990,895,630.60 
其他综合收益





- - 
未分配利润


6.4.7.8


- - 
净资产合计





 29,832,564,865.01 22,990,895,630.60 
负债和净资产总计





 29,978,721,311.57 23,025,130,908.70 
注： 1、报告截止日 2022年 6月 30日，基金份额总额 29,832,564,865.01份，其中泰信天天收
益货币 A基金份额净值人民币 1.0000元，份额总额 88,662,794.08份；泰信天天收益货币 B基金
份额净值人民币 1.0000元，份额总额 29,743,893,959.07份；泰信天天收益货币 E基金份额净值
人民币 1.0000元，份额总额 8,111.86份。 



2、以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》
中的资产负债表格式的要求进行列示：2021年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”
项目的“本期末”余额合并列示在 2022年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”
余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本
期末”余额合并列示在 2022年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 
6.2 利润表



会计主体：泰信天天收益货币市场基金 
本报告期：2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 17页 共49页



单位：人民币元



项 目


附注号



本期



2022年 1月 1日至 2022年
6月 30日



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日



一、营业总收入





 407,166,182.38 123,908,026.04 
1.利息收入





 173,919,884.82 123,480,809.84 
其中：存款利息收入


6.4.7.9 109,160,955.25 28,367,333.73 
债券利息收入





 - 76,588,144.55 
资产支持证券利息收
入






 - 2,607,079.19 
买入返售金融资产收
入






 64,758,929.57 15,918,252.37 
证券出借利息收入





 - - 
其他利息收入





 - - 
2.投资收益（损失以“-”填
列）






 233,246,297.56 427,216.20 
其中：股票投资收益


6.4.7.10 - - 
基金投资收益


 - - 
债券投资收益


6.4.7.11


232,452,269.70 427,216.20 
资产支持证券投资收
益



6.4.7.12


794,027.86 - 
贵金属投资收益





- - 
衍生工具收益


6.4.7.13


- - 
股利收益


6.4.7.14 - - 
以摊余成本计量的金
融资产终止确认产生的收益



 - - 
其他投资收益


 - - 
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）



6.4.7.15


- - 
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）






 -


-



5.其他收入（损失以“-”号
填列）



6.4.7.16


- - 
减：二、营业总支出





 47,895,984.86 23,854,211.98 
1．管理人报酬


6.4.10.2.1


35,002,471.61 12,278,854.93 
2．托管费


6.4.10.2.2


7,609,233.04 3,493,491.00 
3．销售服务费


6.4.10.2.3


1,596,966.54 496,153.44 
4．投资顾问费





- - 
5．利息支出





 3,347,784.51 7,397,492.90 
其中：卖出回购金融资产支
出






 3,347,784.51 7,397,492.90 
6．信用减值损失


6.4.7.17 - - 
7．税金及附加


 163,754.76 21,485.44 
8．其他费用


6.4.7.18 175,774.40 166,734.27 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 18页 共49页



三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）






 359,270,197.52 100,053,814.06 
减：所得税费用





 - - 
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）






 359,270,197.52 100,053,814.06 
五、其他综合收益的税后净
额






 - - 
六、综合收益总额





 359,270,197.52 100,053,814.06 
注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》
中的利润表格式的要求进行列示：2021年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项
目的“本期”金额合并列示在 2022年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”
金额。



6.3 净资产（基金净值）变动表



会计主体：泰信天天收益货币市场基金 
本报告期：2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
实收基金


其他综合收益


未分配利润


净资产合计



一、上期期
末净资产
（基金净
值）



22,990,895,630.60 - - 22,990,895,630.60 
加：会计政
策变更



- - - - 
前 期
差错更正



- - - - 






其他


- - - - 
二、本期期
初净资产
（基金净
值）



22,990,895,630.60 - - 22,990,895,630.60 
三、本期增
减变动额
（减少以
“-”号填
列）



6,841,669,234.41 - - 6,841,669,234.41 
（一）、综
合收益总
额



- - 359,270,197.52 359,270,197.52 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 19页 共49页



（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金
净值变动
数



（净值减
少以“-”
号填列）



6,841,669,234.41 - - 6,841,669,234.41 
其中：1.基
金申购款



52,538,277,764.82 - - 52,538,277,764.82 
2.
基金赎回
款



-45,696,608,530.41 - - -45,696,608,530.41 
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利
润产生的
基金净值
变动（净值
减少以“-”
号填列）



- - -359,270,197.52 -359,270,197.52 
（四）、其
他综合收
益结转留
存收益



- - - - 
四、本期期
末净资产
（基金净
值）



29,832,564,865.01 - - 29,832,564,865.01 
项目



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
实收基金


其他综合收益


未分配利润


净资产合计



一、上期期
末净资产
（基金净
值）



8,468,482,152.93 - - 8,468,482,152.93 
加：会计政
策变更



- - - - 
前 期
差错更正



- - - - 






其他


- - - - 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 20页 共49页



二、本期期
初净资产
（基金净
值）



8,468,482,152.93 - - 8,468,482,152.93 
三、本期增
减变动额
（减少以
“-”号填
列）



7,003,586,783.46 - - 7,003,586,783.46 
（一）、综
合收益总
额



- - 100,053,814.06 100,053,814.06 
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金
净值变动
数



（净值减
少以“-”
号填列）



7,003,586,783.46 - - 7,003,586,783.46 
其中：1.基
金申购款



27,398,830,607.77 - - 27,398,830,607.77 
2.
基金赎回
款



-20,395,243,824.31 - - -20,395,243,824.31 
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利
润产生的
基金净值
变动（净值
减少以“-”
号填列）



- - -100,053,814.06 -100,053,814.06 
（四）、其
他综合收
益结转留
存收益



- - - - 
四、本期期
末净资产
（基金净
值）



15,472,068,936.39 - - 15,472,068,936.39 
报表附注为财务报表的组成部分。



泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 21页 共49页



本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：



高宇


叶振宇


叶振宇



基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人






 
6.4 报表附注



6.4.1 基金基本情况



泰信天天收益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监基金字[2003]147号《关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立的批复》
核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券
投资基金试点办法》等有关规定和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《泰
信天天收益开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于 2004年 2月 10日募集成立。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,020,966,560.32
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第 004 号验资报告予以验
证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 



根据 2016年 5月 11日《泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨
决议生效公告》，依据基金份额持有人大会决议，自 2016年 5月 17日起，本基金更名为泰信天天
收益货币市场基金，并将基金份额分为 A类、B类和 E类。三类基金份额根据基金份额费率结构、
申购赎回各类基金份额的最低金额限制及在销售机构保留的各类基金份额的最低份额限制不同而
区分，各份额类别基金资产合并运作，单独计算并公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。
本基金 E 类基金份额目前仅限通过直销渠道及公司指定的电子交易平台进行申购、赎回和转换等
业务。 



根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信天天收益货币市场基金基金合同》，本基金
的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券(包含
超级短期融资券)、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的债
券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在 397天以内含 397天的债券、剩
余期限在 397天以内(含 397天)的资产支持证券、剩余期限在 397天以内(含 397天)的中期票据，
以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具
(但须符合中国证监会的有关规定)。根据基金管理人 2017年 9月 4日发布的《关于泰信天天收益
货币市场基金修改基金合同和托管协议的公告》及修改后的《泰信天天收益货币市场基金基金合
同》，本基金的投资范围修改为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在 1
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 22页 共49页



年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含
397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其
他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的原业绩比较基准为半年期银行定期存款税后利率；
自 2016年 5月 17日起，本基金业绩比较基准变更为七天通知存款利率(税后)。



6.4.2 会计报表的编制基础



本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 



本财务报表以持续经营为基础编制。



6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明



本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022年 6月 30日的财务状况以及 2022上半年的经营成
果和基金净值变动情况。



6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 
除下文 6.4.5.1会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的其他会计政策、
会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。



6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
6.4.5.1 会计政策变更的说明



根据财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23号—
金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》
(以下简称“新金融工具准则”)相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020
年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会[2020]22号)，
公募证券投资基金自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。本基金在编制本中期财务报表时已
采用新金融工具准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初基金净值，2021年的比较数据
将不作重述。 



于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0.00元，本基金执行
新金融工具准则的影响如下： 



原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买
入返售金融资产、应收利息，金额分别为人民币 6,033,826,774.98元、人民币 0.00元、人民币
0.00 元、人民币 2,614,436,350.08 元、人民币 48,481,432.80 元。新金融工具准则下以摊余成
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 23页 共49页



本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收
利息。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反
映在银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产等项目中，不单独列示应收利息项
目或应付利息项目。新金融工具准则下，银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资
产、其他资产-应收利息的金额分别为人民币 6,081,856,560.80元、人民币 0.00元、人民币 0.00
元、人民币 2,614,887,997.06元、人民币 0.00元。 



原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资
产，金额为人民币 13,736,242,589.33 元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币
42,805,857.95 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为
交易性金融资产，金额为人民币 13,779,048,447.28元。



6.4.5.2 会计估计变更的说明



本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。



6.4.5.3 差错更正的说明



本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。



6.4.6 税项



根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的
通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 



(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征
增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基
金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 



(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不计缴企业所得税。 



(3) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 24页 共49页



6.4.7 重要财务报表项目的说明



6.4.7.1 银行存款



单位：人民币元



项目



本期末



2022年 6月 30日 
活期存款


16,878,720.37 
等于：本金


16,877,856.08 



 加：应计利息


864.29 



 减：坏账准备


- 
定期存款


6,239,055,869.90 
等于：本金


6,167,000,000.00 



 加：应计利息


72,055,869.90 



 减：坏账准备


- 
其中：存款期限 1个月以内


- 



 存款期限 1-3个月


511,007,999.95 



 存款期限 3个月以上


5,728,047,869.95 
其他存款


- 
等于：本金


- 



 加：应计利息


- 



 减：坏账准备


- 
合计


6,255,934,590.27 
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 
6.4.7.2 交易性金融资产



单位：人民币元



项目



本期末



2022年 6月 30日 
按实际利率计算的账
面价值



影子定价


偏离金额


偏离度
（%）



债券



交易所市场


20,284,962.19 20,336,962.19


52,000.00


0.0002 
银行间市场


21,671,711,334.16 21,694,466,535.57


22,755,201.41


0.0763



合计


21,691,996,296.35 21,714,803,497.76 22,807,201.41 0.0765



资产支持证券


-


-


-


-



合计


21,691,996,296.35


21,714,803,497.76


22,807,201.41


0.0765



注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本； 
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。



6.4.7.3 衍生金融资产/负债 
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。



泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 25页 共49页



6.4.7.4 买入返售金融资产



6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额



单位：人民币元



项目



本期末



2022年 6月 30日 
账面余额


其中：买断式逆回购



交易所市场


- - 
银行间市场


2,003,241,640.94 - 
合计


2,003,241,640.94 - 
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券



本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。



6.4.7.5 其他资产



本基金本报告期末无其他资产。



6.4.7.6 其他负债



单位：人民币元



项目



本期末



2022年 6月 30日



应付券商交易单元保证金


- 
应付赎回费


40.13 
应付证券出借违约金


- 
应付交易费用


217,029.21 
其中：交易所市场


- 
银行间市场


217,029.21 
应付利息


- 
预提费用 112,828.88 
合计


329,898.22 
6.4.7.7 实收基金



金额单位：人民币元



泰信天天收益 A 
项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 86,766,552.28


86,766,552.28 
本期申购


158,042,244.31


158,042,244.31



本期赎回（以“-”号填列）


-156,146,002.51


-156,146,002.51



基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


88,662,794.08


88,662,794.08



泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 26页 共49页



泰信天天收益 B 
项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 22,904,126,108.70


22,904,126,108.70 
本期申购


52,380,230,378.27


52,380,230,378.27



本期赎回（以“-”号填列）


-45,540,462,527.90


-45,540,462,527.90



基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


29,743,893,959.07


29,743,893,959.07



泰信天天收益 E 
项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 2,969.62


2,969.62 
本期申购


5,142.24


5,142.24



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


8,111.86


8,111.86



注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。



6.4.7.8 未分配利润



单位：人民币元



泰信天天收益 A 
项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



本期期初 - - - 
本期利润


660,645.79 - 660,645.79



本期基金份额交易产
生的变动数



- - - 
其中：基金申购款


- - - 
基金赎回款


- - - 
本期已分配利润


-660,645.79 - -660,645.79 
本期末


- - -



泰信天天收益 B 
项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



本期期初 - - - 
本期利润


358,609,513.67 - 358,609,513.67



本期基金份额交易产 - - - 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 27页 共49页



生的变动数



其中：基金申购款


- - - 
基金赎回款


- - - 
本期已分配利润


-358,609,513.67 - -358,609,513.67 
本期末


- - -



泰信天天收益 E 
项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



本期期初 - - - 
本期利润


38.06 - 38.06



本期基金份额交易产
生的变动数



- - - 
其中：基金申购款


- - - 
基金赎回款


- - - 
本期已分配利润


-38.06 - -38.06 
本期末


- - -



6.4.7.9 存款利息收入



单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



活期存款利息收入


28,914.47 
定期存款利息收入


109,132,040.78 
其他存款利息收入


- 
结算备付金利息收入


- 
其他


- 
合计


109,160,955.25 
6.4.7.10 股票投资收益



本基金本报告期内无股票投资收益。



6.4.7.11 债券投资收益



6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成



单位：人民币元



项目



本期



2022年1月1日至2022年6月30日 
债券投资收益——利息收入


229,880,882.87 
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入



2,571,386.83 
债券投资收益——赎回差价收入


- 
债券投资收益——申购差价收入


- 
合计


232,452,269.70 
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入



单位：人民币元



泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 28页 共49页



项目



本期



2022年1月1日至2022年6月30日



卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额



22,117,017,826.55 
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额



22,046,923,678.62 
减：应计利息总额


67,522,761.10 
减：交易费用


- 
买卖债券差价收入


2,571,386.83 
6.4.7.12 资产支持证券投资收益 
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 
单位：人民币元



项目



本期



2022年1月1日至2022年6月30日 
资产支持证券投资收益——利息收入


794,027.86 
资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券
差价收入



- 
资产支持证券投资收益——赎回差价收入


- 
资产支持证券投资收益——申购差价收入


- 
合计


794,027.86 
6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 
单位：人民币元



项目



本期



2022年1月1日至2022年6月30日 
卖出资产支持证券成交总额


44,605,780.69 
减：卖出资产支持证券成本总额


42,392,000.00 
减：应计利息总额


2,213,780.69 
减：交易费用


0.00 
资产支持证券投资收益


0.00 
6.4.7.13 衍生工具收益



本基金本报告期内无衍生工具收益。



6.4.7.14 股利收益



本基金本报告期内无股利收益。



6.4.7.15 公允价值变动收益



本基金本报告期内无公允价值变动收益。



6.4.7.16 其他收入



本基金本报告期内无其他收入。



泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 29页 共49页



6.4.7.17 信用减值损失



本基金本报告期无信用减值损失。



6.4.7.18 其他费用



单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
审计费用


42,547.67 
信息披露费


59,507.37 
证券出借违约金


- 
银行费用 54,560.01 
账户维护费 17,853.84 
其他 1,305.51 
合计


175,774.40 
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明



6.4.8.1 或有事项



截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 
6.4.8.2 资产负债表日后事项



截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 
6.4.9 关联方关系 
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况



本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方



关联方名称


与本基金的关系



泰信基金管理有限公司(“泰信基金管理
有限公司”) 
基金管理人 
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 
山东省鲁信投资控股集团有限公司 基金管理人的股东 
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 
上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易



6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易



6.4.10.1.1 股票交易



本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 30页 共49页



6.4.10.1.2 债券交易



本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 
6.4.10.1.3 债券回购交易



本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 
6.4.10.1.4 权证交易



本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金



本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。



6.4.10.2 关联方报酬



6.4.10.2.1 基金管理费






单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6
月 30日



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日



当期发生的基金应支付的管理费


35,002,471.61 12,278,854.93 
其中：支付销售机构的客户维护费


2,905,075.21


574,337.58



注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.23%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 
0.23%÷当年天数。 
6.4.10.2.2 基金托管费



单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6
月 30日



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日



当期发生的基金应支付的托管费


7,609,233.04 3,493,491.00 
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。 



其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。 
6.4.10.2.3 销售服务费



单位：人民币元



获得销售服务费的各
关联方名称



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



当期发生的基金应支付的销售服务费



泰信天天收益 A


泰信天天收益 B


泰信天天收益 E


合计



泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 31页 共49页



泰信金管理有限公司 1,895.80


1,076,995.79


3.85


1,078,895.44 
中国银行 21,783.78


20.18


-


21,803.96 
合计


23,679.58 1,077,015.97 3.85 1,100,699.40 
获得销售服务费的各
关联方名称



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日



当期发生的基金应支付的销售服务费



泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E 合计



泰信基金管理有限公
司 
13,538.33 336,635.33 3.62 350,177.28 
中国银行 23,197.09 170.99 - 23,368.08 
合计


36,735.42 336,806.32 3.62 373,545.36 
注：根据《泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，自
2016 年 5 月 17 日起，泰信天天收益开放式证券投资基金更名为泰信天天收益货币市场基金，
且分为 A 类、B 类和 E 类，其中 A 类和 E 类销售服务费率为 0.25%，B 类销售服务费费率为 
0.01%，调整后，各类别的销售服务费按前一日基金资产净值的适用年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。 



其计算公式为：A 类和 E 类日基金销售服务费＝前一日各类别基金资产净值 X 0.25%÷当年
天数；B类日基金销售服务费＝前一日 B类基金资产净值 X 0.01%÷当年天数



6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易



本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。



6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况



6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况



份额单位：份



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022
年 6月 30日



本期



2022年 1月 1日至 2022年
6月 30日



本期



2022年 1月 1日至
2022年 6月 30日






 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E 
报告期初持有的基
金份额



71,452.70 - - 
报告期间申购/买
入总份额



777.78 13,028,603.08 - 
报告期间因拆分变
动份额



- - - 
减：报告期间赎回/
卖出总份额



72,230.48 - - 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 32页 共49页



报告期末持有的基
金份额



0.00 13,028,603.08 - 
报告期末持有的基
金份额



占基金总份额比例



0.00% 0.04% - 
项目



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日



上年度可比期间



2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日






 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E 
报告期初持有的基
金份额



- - - 
报告期间申购/买
入总份额



- - - 
报告期间因拆分变
动份额



- - - 
减：报告期间赎回/
卖出总份额



- - - 
报告期末持有的基
金份额



- - - 
报告期末持有的基
金份额



占基金总份额比例



- - - 
注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公
允性要求。 
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况



份额单位：份


 
泰信天天收益 B 
关联方名称



本期末



2022年 6月 30日



上年度末



2021年12月31日






 
持有的



基金份额



持有的基金份额



占基金总份额的比
例（%）



持有的



基金份额



持有的基金份额



占基金总份额的比
例（%）






 
上海锐懿资产管理有限
公司



29,572,355.85


0.10


38,947,079.03


0.17






注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。



6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入






单位：人民币元



关联方名称



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30
日



上年度可比期间



2021年1月1日至2021年6月30日



泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 33页 共49页



期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入



中国银行


16,878,720.37


28,914.47


7,629,268.18


22,901.48



注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况



本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明



本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 
6.4.11 利润分配情况



单位：人民币元



泰信天天收益 A



已按再投资形式转
实收基金



直接通过应付



赎回款转出金额



应付利润



本年变动



本期利润分配合计


备注



1,074,582.53 211,311.31 -625,248.05 660,645.79 - 
泰信天天收益 B



已按再投资形式转
实收基金



直接通过应付



赎回款转出金额



应付利润



本年变动



本期利润分配合计


备注



317,421,551.81 30,770,497.49 10,417,464.37 358,609,513.67 - 
泰信天天收益 E



已按再投资形式转
实收基金



直接通过应付



赎回款转出金额



应付利润



本年变动



本期利润分配合计


备注



33.24 - 4.82 38.06 - 
注：1.本基金在本年度累计分配收益 359,270,197.52 元，其中以红利再投资方式结转入实收
基金 318,496,167.58 元，计入应付收益 9,792,221.14 元。 



2.本基金于资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配情况
请参见附注 6.4.8.2。



6.4.12 期末(2022年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券



6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券



本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。



6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票



本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。



6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券



6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购



金额单位：人民币元



债券代码


债券名称


回购到期日



期末估值单
价



数量（张）


期末估值总额



泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 34页 共49页



2203674 22进出 674 
2022年 7月 1
日 
99.82 1,200,000 119,786,348.42 
合计














 1,200,000 119,786,348.42 
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购



本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。



6.4.13 金融工具风险及管理



本基金为货币型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要为债券投资、银行存款与买入返售
金融资产。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策
如下所述。



6.4.13.1 风险管理政策和组织架构



本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的
基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理
的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险
包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价
格风险。 



本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事
会、董事会及下设审计、合规与风险控制委员会、督察长、监察稽核部和风险管理部等多层次的
风险管理组织架构体系。



6.4.13.2 信用风险



信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资及其他金融资产。 



本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行，定期存款分别存放于信用良好的股
份制商业银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估，并由交易对手向中央国债登记结算公司提交充足的债券进行质押，以控制
相应的信用风险。 



对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过
对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用
风险。本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级情况参见附注 6.4.13.2.1至附
注 6.4.13.2.6，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。



泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 35页 共49页



6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资



单位：人民币元



短期信用评级



本期末



2022年 6月 30日



上年度末



2021年 12月 31日



A-1


- - 
A-1以下


- - 
未评级


4,463,905,535.49 2,270,009,896.80 
合计


4,463,905,535.49 2,270,009,896.80 
注：此处信用证券不包括国债、央票与政策性金融债。



6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
单位：人民币元



短期信用评级



本期末



2022年 6月 30日



上年度末



2021年 12月 31日



A-1


- 2,392,000.00 
A-1以下


- - 
未评级


- - 
合计


- 2,392,000.00 
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
单位：人民币元



短期信用评级



本期末



2022年 6月 30日



上年度末



2021年 12月 31日



A-1


- - 
A-1以下


- - 
未评级


15,345,483,638.44 10,163,097,812.94 
合计


15,345,483,638.44 10,163,097,812.94 
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资



单位：人民币元



长期信用评级



本期末



2022年 6月 30日



上年度末



2021年 12月 31日



AAA


20,000,000.00 20,000,000.00 
AAA以下


- - 
未评级


- - 
合计


20,000,000.00 20,000,000.00 
注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。



6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
单位：人民币元



长期信用评级



本期末



2022年 6月 30日



上年度末



2021年 12月 31日



AAA


- 40,053,143.14 
AAA以下


- - 
未评级


- - 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 36页 共49页



合计


- 40,053,143.14 
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。



6.4.13.3 流动性风险



6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析



流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式
基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易
性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12所披露的流通受限不能自由
转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产款外，
本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息。 



日常流动性风险管理中，本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品
种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预
留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风
险。 



一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20% 时，本基金投
资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组
合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金
资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份
额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期
在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行 票据、政策性金融债券以
及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2022年 6月
30日，本基金前 10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 44.18%，本基金投资组
合的平均剩余期限为 83天，平均剩余存续期为 83天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、
政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为 10.84%。 



本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 37页 共49页



基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 



本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2022年 6月
30日，本基金未持有流动性受限资产。



6.4.13.4 市场风险



市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。



6.4.13.4.1 利率风险



利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资和买入返售金融资产；持有的利率
敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产的比重较大，
但资产期限配置比较短，因此本基金利率风险适中。本基金管理人日常通过对利率水平的预测、
分析收益率曲线、久期管理及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 



本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。



6.4.13.4.1.1 利率风险敞口



单位：人民币元



本期末



2022年 6月 30日



6个月以内


6个月-1年


1-5年


不计息


合计



资产























 
银行存款 5,323,115,420.24 932,819,170.03 - - 6,255,934,590.27 
交易性金融资产 20,734,867,552.58 957,128,743.77 - - 21,691,996,296.35 
买入返售金融资产 2,003,241,640.94 - - - 2,003,241,640.94 
应收申购款 - - - 27,548,784.01 27,548,784.01 
资产总计


28,061,224,613.76 1,889,947,913.80 - 27,548,784.01 29,978,721,311.57 
负债























 
应付赎回款 - - - 2,674.87 2,674.87 
应付管理人报酬 - - - 5,976,483.34 5,976,483.34 
应付托管费 - - - 1,299,235.52 1,299,235.52 
卖出回购金融资产
款 
100,010,958.90 - - - 100,010,958.90 
应付销售服务费 - - - 276,795.15 276,795.15 
应付利润 - - - 37,330,386.91 37,330,386.91 
应交税费 - - - 930,013.65 930,013.65 
其他负债 - - - 329,898.22 329,898.22 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 38页 共49页



负债总计


100,010,958.90 - - 46,145,487.66 146,156,446.56 
利率敏感度缺口


27,961,213,654.86 1,889,947,913.80 - -18,596,703.65 29,832,564,865.01 
上年度末



2021年 12月 31日



6个月以内



6个月



-1年



1-5年


不计息


合计



资产

















 
银行存款 6,033,826,774.98 - - - 6,033,826,774.98 
交易性金融资产 13,056,280,346.22 679,962,243.11 - - 13,736,242,589.33 
买入返售金融资产 2,614,436,350.08 - - - 2,614,436,350.08 
应收利息 - - - 91,287,290.75 91,287,290.75 
应收申购款 - - - 549,337,903.56 549,337,903.56 
资产总计


21,704,543,471.28 679,962,243.11 -


640,625,194.31


23,025,130,908.70



负债























 
应付管理人报酬 - - - 4,387,812.26 4,387,812.26 
应付托管费 - - - 953,872.21 953,872.21 
应付销售服务费 - - - 203,266.94 203,266.94 
应付交易费用 - - - 140,660.00 140,660.00 
应交税费 - - - 796,700.92 796,700.92 
应付利润 - - - 27,538,165.77 27,538,165.77 
其他负债 - - - 214,800.00 214,800.00 
负债总计


- - -


34,235,278.10


34,235,278.10



利率敏感度缺口


21,704,543,471.28


679,962,243.11 -


606,389,916.21


22,990,895,630.60



注：上表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。



6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析



假设 
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动； 
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。 
分析 
相关风险变量的变动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）


 
本期末 （2022年 6月 30日）


上年度末 （2021年 12月31日 ）



1.市场利率上升 25个基点 -12,434,774.19 -7,884,377.75



2.市场利率下降 25个基点 12,456,791.56 7,897,907.88







6.4.13.4.2 其他价格风险



其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生
波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资组合相关。对本基金而言，
其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动导
致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过对加强投资组合管理、优化品
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 39页 共49页



种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。 
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口



本基金本报告期末及上年度末无股票投资、权证投资等权益性投资。 
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析



截至本报告期末，本基金未持有股票投资、权证投资等权益性投资，若除市场利率和外汇汇
率外的其他市场因素变化导致本基金所持有的权益性投资的市场价格上升或下降 5%且其他市场
变量保持不变，对于本基金的基金资产净值无重大影响。 
6.4.14 公允价值 
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定： 



第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 



第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 



第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。



6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值



单位：人民币元



公允价值计量结果所属的层次



本期末



2022年 6月 30日



上年度末



2021年 12月 31日



第一层次


- - 
第二层次


21,691,996,296.35 13,736,242,589.33 
第三层次


- - 
合计


21,691,996,296.35 13,736,242,589.33 
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不
将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。



泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 40页 共49页



6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 
于 2022年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。



6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公
允价值和账面价值相若。



6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项



截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。



§7 投资组合报告



7.1 期末基金资产组合情况



金额单位：人民币元



序号


项目


金额


占基金总资产的比例（%）



1


固定收益投资


21,691,996,296.35


72.36






 其中：债券


21,691,996,296.35


72.36






 
资产支持证
券



-


-



2


买入返售金融资产


2,003,241,640.94


6.68



 其中：买断式回购的
买入返售金融资产



-


-



3



银行存款和结算备
付金合计



6,255,934,590.27


20.87



4


其他各项资产


27,548,784.01


0.09



5


合计


29,978,721,311.57


100.00



7.2 债券回购融资情况



金额单位：人民币元



序号


项目


占基金资产净值的比例（%）



1



报告期内债券回购融资余额


1.45 
其中：买断式回购融资


- 
序号


项目


金额



占基金资产净值
的比例（%）



2



报告期末债券回购融资余额


100,010,958.90 0.34 
其中：买断式回购融资


- - 
注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内债
券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简
单平均值。 
 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明



本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。



泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 41页 共49页



7.3 基金投资组合平均剩余期限



7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况



项目


天数



报告期末投资组合平均剩余期限


83 
报告期内投资组合平均剩余期限最高值


96 
报告期内投资组合平均剩余期限最低值


66 
注：本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明



本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。



7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例



序号


平均剩余期限



各期限资产占基金资产
净值的比例（%）



各期限负债占基金资产
净值的比例（%）



1


30天以内


23.11 0.34 



 
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债



- - 
2


30天（含）—60天


16.30 - 



 
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债



- - 
3


60天（含）—90天


22.08 - 



 
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债



- - 
4


90天（含）—120天


12.27 - 



 
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债



- - 
5


120天（含）—397天（含）


26.24 - 



 
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债



- - 
合计


100.00 0.34 
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明



报告期内本投资组合平均剩余存续期未超过 240天。



7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合



金额单位：人民币元






序号


债券品种


按实际利率计算的账面价值


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


803,727,276.81 2.69 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


1,058,594,883.42 3.55 



 其中：政策性金融债


1,058,594,883.42 3.55 
4


企业债券


20,284,962.19 0.07 
5


企业短期融资券


4,463,905,535.49 14.96 
6


中期票据


- - 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 42页 共49页



7


同业存单


15,345,483,638.44 51.44 
8 其他


- - 
9 合计


21,691,996,296.35 72.71 
10 
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券



- - 
7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细



金额单位：人民币元






序号


债券代码


债券名称


债券数量（张）



按实际利率计算
的账面价值（元）



占基金资产净值比例（%）



1 112219075 22恒丰银行 CD075 5,000,000 497,610,745.87 1.67 
2 112217065 22光大银行 CD065 4,000,000 399,673,549.58 1.34 
3 2203674 22进出 674 4,000,000 399,287,828.06 1.34 
4 112121496 21渤海银行 CD496 3,000,000 299,937,275.56 1.01 
5 229914 22贴现国债 14 3,000,000 299,842,706.75 1.01 
6 229918 22贴现国债 18 3,000,000 299,455,331.75 1.00 
7 112281100 22台州银行 CD015 3,000,000 298,772,691.23 1.00 
8 112291071 
22浙江泰隆商行
CD011 
3,000,000 298,106,975.04 1.00 
9 112115338 21民生银行 CD338 3,000,000 297,663,931.62 1.00 
10 112209118 22浦发银行 CD118 3,000,000 293,323,151.66 0.98 
7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离



项目


偏离情况



报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数


- 
报告期内偏离度的最高值


0.1081%



报告期内偏离度的最低值


0.0315%



报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0635%



 
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明



报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明



本报告期本基金未发生正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细



本报告期末本基金未持有资产支持证券。 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 43页 共49页



7.9 投资组合报告附注



7.9.1 基金计价方法说明



（1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列
示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊
销，每日计提收益。






（2）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；合同利
率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。






（3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形



本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受
到公开谴责、处罚的情形。 
7.9.3 期末其他各项资产构成



单位：人民币元



序号


名称


金额



1


存出保证金


- 
2


应收清算款


- 
3


应收利息


- 
4


应收申购款


27,548,784.01 
5


其他应收款


-



6


待摊费用


- 
7 其他


- 
8 合计


27,548,784.01 
7.9.4 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同
比例进行合计。 
§8 基金份额持有人信息



8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份



份额级别



持有人户
数（户）



户均持有的基金
份额



持有人结构



机构投资者


个人投资者



持有份额



占总
份额
比例
（%）



持有份额



占总
份额
比例
（%）



泰信天天 4,200 21,110.19 21,919,851.98 24.72 66,742,942.10 75.28 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 44页 共49页



收益 A 
泰信天天
收益 B 
178 167,100,527.86 29,674,552,198.03 99.77 69,341,761.04 0.23 
泰信天天
收益 E 
30 270.40 10.00 0.12 8,101.86 99.88 
合计


4,408 6,767,823.25 29,696,472,060.01 99.54 136,092,805.00 0.46



8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况



序号


持有人类别


持有份额（份）


占总份额比例（%）



1 保险类机构 2,036,069,059.36 6.82



2 银行类机构 2,022,422,660.99 6.78



3 银行类机构 2,003,744,644.76 6.72



4 银行类机构 1,304,900,408.46 4.37



5 银行类机构 1,010,590,424.43 3.39



6 银行类机构 1,010,493,485.99 3.39



7 保险类机构 1,000,000,000.00 3.35



8 银行类机构 978,932,270.64 3.28



9 券商类机构 906,983,501.67 3.04



10 银行类机构 906,623,700.80 3.04



8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况



项目 份额级别


持有份额总数（份）


占基金总份额比例（%）



基金管理人所有从业人
员持有本基金 
泰信天天收益 A 6,699.91 0.0076



泰信天天收益 B 0.00 0.0000



泰信天天收益 E 484.15 5.9684






 合计


7,184.06 0.0000 
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况



项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间（万份）



本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金 
泰信天天收益 A 0 
泰信天天收益 B 0 
泰信天天收益 E 0 



 合计


0 
本基金基金经理持有本开放式
基金 
泰信天天收益 A 0



泰信天天收益 B 0



泰信天天收益 E 0






 合计


0 
注：基金份额总量的数量区间为 0、0至 10万份（含）、10万份至 50万份（含）、50万份至 100
万份（含）、100万份以上。



泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 45页 共49页



§9 开放式基金份额变动



单位：份



项目


泰信天天收益 A


泰信天天收益 B


泰信天天收益 E



基金合同生效
日（2004年 2
月 10日）基金
份额总额



6,023,310,189.68 - - 
本报告期期初
基金份额总额



86,766,552.28 22,904,126,108.70 2,969.62 
本报告期基金
总申购份额



158,042,244.31 52,380,230,378.27 5,142.24 
减：本报告期
基金总赎回份
额



156,146,002.51 45,540,462,527.90 - 
本报告期基金
拆分变动份额



- - - 
本报告期期末
基金份额总额



88,662,794.08


29,743,893,959.07


8,111.86



§10 重大事件揭示



10.1 基金份额持有人大会决议 
本报告期无基金份额持有人大会决议。



10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动



1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2022年 4月 26日起，总经理高宇先生代任
公司董事长职务，万众先生不再任公司董事长职务。具体详情参见 2022年 4月 28日刊登在中国
证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公
司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 



2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2022 年 6 月 30 日起，李高峰先生担任公
司董事长职务，总经理高宇先生不再代任公司董事长职务。具体详情参见 2022 年 7 月 1 日刊登
在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理
有限公司关于董事长变更的公告》。本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 



本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。



10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼



本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。



泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 46页 共49页



10.4 基金投资策略的改变



报告期内基金投资策略未发生改变。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况



本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况



本报告期内，本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或
处罚等情况。 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况



10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况



金额单位：人民币元



券商名称



交易单元
数量



股票交易


应支付该券商的佣金



备注



成交金额



占当期股票成
交总额的比例
(%)



佣金



占当期佣金



总量的比例
(%)



长城证券


1


-


-


-


-


-



川财证券


1


-


-


-


-


-



东吴证券


2


-


-


-


-


-



海通证券


2


-


-


-


-


-



华安证券


1


-


-


-


-


-



华金证券


1


-


-


-


-


-



华泰证券


1


-


-


-


-


-



开源证券


1


-


-


-


-


-



天风证券


2


-


-


-


-


-



西藏东财


1


-


-


-


-


-



中银国际
证券



1


-


-


-


-


-



10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况



金额单位：人民币元



券商名称



债券交易


债券回购交易


权证交易



成交金额



占当期债券



成交总额的
比例(%)



成交金额



占当期债券回
购成交总额的
比例(%)



成交金额



占当期权证



成交总额的
比例(%)



长城证券 - -


- -


- -



川财证券 - -


- -


- -



东吴证券 - -


- -


- -



海通证券 - -


- -


- -



华安证券 - -


- -


- -



泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 47页 共49页



华金证券 - -


- -


- -



华泰证券 - -


- -


- -



开源证券 - -


- -


- -



天风证券 - -


- -


- -



西藏东财 - -


- -


- -



中银国际
证券 
- -


- -


- -



10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况



本报告期本基金未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。



10.9 其他重大事件



序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期



1 
关于旗下部分基金新增北京创金启富基
金销售有限公司为销售机构并开通转
换、定投业务及参加其费率优惠活动的
公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 1月 7日 
2 
关于旗下部分基金新增奕丰基金销售有
限公司为销售机构并开通转换、定投业
务及参加其费率优惠活动的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 1月 11日 
3 
关于旗下部分基金在上海华夏财富投资
管理有限公司开通定期定额投资、转换
业务及参加其费率优惠活动的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 1月 17日 
4 
泰信天天收益货币市场基金 2022年“春
节”前暂停申购、转换转入、定期定额
投资业务公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 1月 24日 
5 2021年第 4季度报告 《上海证券报》、规定网站 2022年 1月 24日 
6 
关于旗下部分基金新增海银基金销售有
限公司为销售机构并开通定期定额投
资、转换业务及参加其费率优惠活动的
公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 1月 26日 
7 
关于旗下部分基金新增上海长量基金销
售有限公司为销售机构并开通定期定额
投资、转换业务及参加其费率优惠活动
的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 2月 10日 
8 
泰信天天收益货币市场基金基金暂停大
额申购、转换转入业务公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 2月 16日 
9 
泰信天天收益货币市场基金调整限制大
额申购、转换转入业务公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 3月 2日 
10 
泰信天天收益货币市场基金更新招募说
明书（2022年 1号）、产品资料概要更新 
《上海证券报》、规定网站 2022年 3月 11日 
11 
关于泰信天天收益货币市场基金在非直
销销售机构调整大额申购、转换转入业
务金额限制的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 3月 14日 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 48页 共49页



12 
关于旗下部分开放式基金新增青岛意才
基金销售有限公司为销售机构并开通定
期定额投资、转换业务及参加其费率优
惠活动的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 3月 25日 
13 
关于泰信天天收益货币市场基金恢复非
直销销售机构大额申购、转换转入业务
的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 3月 28日 
14 2021年年度报告 《上海证券报》、规定网站 2022年 3月 29日 
15 
泰信天天收益货币市场基金 2022年“清
明节”前暂停申购、定期定额投资及转
换转入业务公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 3月 30日 
16 
关于泰信天天收益货币市场基金限制非
直销销售机构大额申购、转换转入业务
的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 4月 8日 
17 2022年第 1季度报告 《上海证券报》、规定网站 2022年 4月 21日 
18 关于基金行业高级管理人员变更的公告 《上海证券报》、规定网站 2022年 4月 28日 
19 
关于旗下部分开放式基金新增销售机构
并开通转换、定期定额投资业务的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 5月 16日 
20 
关于旗下部分基金在南京银行股份有限
公司暂停办理相关销售业务的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 5月 26日 
21 
关于调整旗下部分基金在申万宏源证券
有限公司、申万宏源西部证券有限公司
申购、定期定额投资、赎回、转换业务
起点金额（份额）并参加其费率优惠活
动的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 6月 10日 
22 
关于旗下部分开放式基金参加和讯科技
费率优惠活动的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 6月 21日 
23 
关于调整旗下部分基金在华宝证券股份
有限公司申购起点的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 6月 21日 
24 
关于旗下部分开放式基金新增诺亚正行
为销售机构并开通转换及定期定额投资
业务、调整申购赎回业务起点金额（份
额）并参加其费率优惠活动的公告 
《上海证券报》、规定网站 2022年 6月 22日 
§11 影响投资者决策的其他重要信息



11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。



11.2 影响投资者决策的其他重要信息



本基金基金管理人于 2022 年 6 月 27 日申请基金转换入泰信天天收益货币 12,956,372.60
份。






 
泰信天天收益货币 2022年中期报告 
第 49页 共49页



§12 备查文件目录



12.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准原泰信天天收益开放式证券投资基金设立的文件






2、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》 



3、《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》






4、《泰信天天收益货币市场托管协议》






5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程






6、报告期内本基金在规定媒介对外披露的各项公告



12.2 存放地点



本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本
费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 
12.3 查阅方式



投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 



 



 
泰信基金管理有限公司 
2022年 8月 26日