银河银富货币市场基金 2022 年中期报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 26 日 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 2 页 共 51 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 22 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01 月 01日起至 06月 30日止。
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 3 页 共 51 页
1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................
2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................
2 1.2 目录................................................................................................................................................
3 §2 基金简介 ...............................................................................................................................
5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................
5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................
5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................
6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................
6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................
6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................
6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................
6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................
7 3.3 其他指标 ........................................................................................................................................
9 §4 管理人报告 ...........................................................................................................................
9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................
9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................................................
11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..........................................................................
12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..........................................................
12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..........................................................
13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................
14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..........................................................................
14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..........................
14 §5 托管人报告 .........................................................................................................................
14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..............................................................................
14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..
14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................
15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .....................................................................................
15 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................
15 6.2 利润表 ..........................................................................................................................................
16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................
17 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................
20 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................
42 7.1 期末基金资产组合情况 ..............................................................................................................
42 7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................
42 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................
43 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................
43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................
43 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ...... 44 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 .............................. 44 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 4 页 共 51 页
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 .................................................................................................................................................
45 7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................
45 §8 基金份额持有人信息 ...........................................................................................................
46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................
46 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ..............................................................................
46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................
46 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..................................
46 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................
47 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................
47 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................
47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................
47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................
48 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................
48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................
48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................
48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................
48 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...............................................................................................
49 10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................
49 §11 影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................
50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................
50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................
50 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................
50 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................
50 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................
50 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................
51
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 5 页 共 51 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况 基金名称
银河银富货币市场基金
基金简称
银河银富货币
基金主代码
150005 基金运作方式
契约型开放式 基金合同生效日
2004年 12月 20日 基金管理人
银河基金管理有限公司 基金托管人
交通银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额
18,728,746,134.90份 基金合同存续期
不定期 下属分级基金的基 金简称
银河银富货币 A
银河银富货币 B
下属分级基金的交 易代码
150005
150015
报告期末下属分级 基金的份额总额
18,371,769,700.49份
356,976,434.41份
2.2 基金产品说明
投资目标
在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基 准的回报。 投资策略
本基金主要投资于短期金融工具，投资策略的重点是在投资组合 的流动性和收益性这两个方面取得平衡。本基金将以价值研究为 导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的 积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期 收益。 1.
战略资产配置策略 利率预期策略：因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素， 所以利率预期策略是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通 过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构 变化和短期资金供给等因素的分析，形成对未来短期利率走势的 判断，并依此调整组合的期限和品种配置。比如，根据历史上我 国短期资金市场利率的走势，在年初、年末资金利率较高时按哑 铃策略配置基金资产，而在年中资金利率偏低时按梯形策略配置 基金资产。 平均剩余期限控制策略：根据对短期利率走势的判断确定并控制 投资组合的平均剩余期限。在预期短期利率上升时，缩短组合的 平均期限，以规避资本损失和获得较高的再投资收益；在预期短 期利率下降时，延长组合的平均期限，以锁定较高的收益水平。 现金流管理策略：根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的 动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态 调整并有效分配基金的现金流,在保持本基金充分流动性的基础 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 6 页 共 51 页
上争取较高收益。 2.
战术资产配置策略 在战术资产配置阶段，配置策略主要体现在：利用金融工程技 术，寻找价格低估的投资品种。把握银行间市场和交易所市场出 现的套利机会。 业绩比较基准
银行半年期定期存款利率(税后) 风险收益特征
本基金面临的风险与其他开放式基金相同(如市场风险、流动性 风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金主要投资短期流动 性金融工具，上述风险在本基金中存在一定的特殊性，投资本金 损失的可能性很小。 2.3
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银河基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 露负责 人
姓名
秦长建 陆志俊 联系电话
021-38568989 95559 电子邮箱
qinchangjian@galaxyasset.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话
400-820-0860 95559 传真
021-38568769 021-62701216 注册地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 1568号 15层 中国（上海）自由贸易试验区 银城中路 188号 办公地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 1568号 15层 中国（上海）长宁区仙霞路 18 号 邮政编码
200122 200336 法定代表人
宋卫刚 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址
http://www.galaxyasset.com 基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
银河基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 1568号 15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
报告期(2022年 01月 01日-2022年 06月 30日)
银河银富货币 A
银河银富货币 B
本期已实现收 171,346,828.84 6,510,170.63 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 7 页 共 51 页
益
本期利润
171,346,828.84
6,510,170.63
本期净值收益 率
0.9309%
1.0510%
3.1.2 期末数 据和指标
报告期末(2022年 6月 30日)
期末基金资产 净值
18,371,769,700.49
356,976,434.41
期末基金份额 净值
1.00
1.00
3.1.3 累计期 末指标
报告期末(2022年 6月 30日)
累计净值收益 率
64.5295%
70.8343%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银河银富货币 A 阶段
份额净 值收益 率①
份额净值 收益率标 准差②
业绩比较 基准收益 率③
业绩比较基准 收益率标准差 ④
①－③
②－④
过去一个月 0.1368%
0.0007%
0.1083%
0.0000%
0.0285 %
0.0007 %
过去三个月 0.4529%
0.0014%
0.3286%
0.0000%
0.1243 %
0.0014 %
过去六个月 0.9309%
0.0012%
0.6536%
0.0000%
0.2773 %
0.0012 %
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 8 页 共 51 页
过去一年 1.9814%
0.0011%
1.3181%
0.0000%
0.6633 %
0.0011 %
过去三年 6.2771%
0.0011%
3.9578%
0.0000%
2.3193 %
0.0011 %
自基金合同生效 起至今 64.5295 %
0.0064%
35.8582%
0.0021%
28.671 3%
0.0043 %
银河银富货币 B 阶段
份额净 值收益 率①
份额净值 收益率标 准差②
业绩比较 基准收益 率③
业绩比较基准 收益率标准差 ④
①－③
②－④
过去一个月 0.1565%
0.0007%
0.1083%
0.0000%
0.0482 %
0.0007 %
过去三个月 0.5130%
0.0014%
0.3286%
0.0000%
0.1844 %
0.0014 %
过去六个月 1.0510%
0.0012%
0.6536%
0.0000%
0.3974 %
0.0012 %
过去一年 2.2263%
0.0011%
1.3181%
0.0000%
0.9082 %
0.0011 %
过去三年 7.0448%
0.0011%
3.9578%
0.0000%
3.0870 %
0.0011 %
自基金合同生效 起至今 70.8343 %
0.0065%
35.8582%
0.0021%
34.976 1%
0.0044 %
注： 本基金的业绩比较基准为：银行半年期定期存款利率(税后)
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 9 页 共 51 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较
注：本基金自合同生效日起 6个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 10 页 共 51 页
机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产 管理机构。
银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本 2 亿元人民币，注册地中国 上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然 气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。
本报告期内公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资 基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资 基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深 300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、 银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投 资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债 券型发起式证券投资基金、银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混 合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽 优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、 银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利 灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活 配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活 配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证 券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债 债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投 资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基 金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型 证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银 河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型 证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置 混合型证券投资基金、银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券 型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资 基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 11 页 共 51 页
债债券型证券投资基金、银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混 合型证券投资基金、银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深 300 指数增 强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型证券投资 基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河睿鑫 纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券投资基金、银河臻优稳健配置混合型 证券投资基金、银河聚利 87个月定期开放债券型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基 金、银河医药健康混合型证券投资基金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF)、 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期 混合型发起式基金中基金（FOF）、银河中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银河成长优选 一年持有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理 （助理）期限
证券从 业年限
说明
任职日期
离任日期
张沛 本基金的 基金经理 2018 年 2 月 7 日 - 16年 硕士研究生学历，16 年金融行业从业经 历。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华 银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金 融机构。2017年 11月加入我公司。2018 年 2月起担任银河钱包货币市场基金、银 河银富货币市场基金的基金经理，2019 年 5 月起担任银河丰泰 3 个月定期开放 债券型发起式证券投资基金的基金经理， 2019年 10月起担任银河天盈中短债债券 型证券投资基金的基金经理，2020年 4月 起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基 金的基金经理，2020年 12月起担任银河 聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基 金的基金经理，2021 年 9 月起担任银河 中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基 金的基金经理。 注：1、上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 12 页 共 51 页
金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。
本基金不参与股票投资业务，针对本基金参与的公开竞价债券投资部分，对公司管理的所有 投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日 内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了 梳理和分析，未发现重大异常情况。针对银行间投资部分，对不同投资组合临近日的反向交易的 交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情 况（完全复制的指数基金除外）。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，国内疫情反弹，经济下行压力较大，实体经济融资需求较弱。债券市场整体呈区间 震荡格局，一季度在稳增长的压力下，央行 1月份降息 10BP，银行间资金面较为宽松，债券收益 率大幅下行，2、3月份开始，受各地地产放松政策频出、市场宽信用预期升温、降息预期落空的 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 13 页 共 51 页
影响，债券收益率回调。进入二季度，国内疫情冲击较大，资金面维持了一个极度宽松的局面， 曲线陡峭化，短端大幅下行。上半年 1Y国开下行 30BP，3Y国开上行 4bp，5Y国开上行 1BP，10Y 国开下行 3bp。信用债方面，因资金面较为宽松，市场集中追逐短久期高杠杆策略，短端大幅下 行。上半年 AAA等级一年期下行 33BP，3年期上行 4BP，5年期上行 6BP，AA+等级一年期下行 35BP， 3年期下行 1BP，5年期下行 3BP。
本基金在报告期内，始终把风险管理放在第一位，严格控制流动性风险、信用风险和操作风 险，在报告期内未发生风险事件。本基金注重收益回报的平稳，在严控信用风险的前提下，在关 键时点加大资产配置力度，同时适当运用杠杆增厚组合收益水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期银河银富货币 A 的基金份额净值增长率为 0.9309%，同期业绩比较基准收益率为 0.6536%；本报告期银河银富货币 B的基金份额净值增长率为 1.0510%，同期业绩比较基准收益率 为 0.6536%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年二季度以来，疫情冲击严重影响经济增速，“三重压力”与年初比，有增无减。一是地产 投资低迷，土地出让收入表现低迷，拖累政府性基金收入；二是部分企业生产经营困难、地产下 行、消费持续低迷、失业率仍处高位，对税收收入造成显著影响，拖累财政收入增速回落，三是 出口增速整体下行。目前，各地疫情有所缓解，经济从底部开始修复。工业生产也陆续恢复，但 尚未回到疫情之前的水平。基建继续保持较高增速，发挥了稳定器功能。出口增速反弹，短期内 预计保持韧性。向后看，随着 6月上海加速复工、稳增长政策落地，经济整体预计延续好转趋势。
货币政策及流动性：总体而言，流动性边际宽松的可能性降低，但我们认为短期内宽货币的 环境暂不会发生改变，主要基于以下考虑：从基本面来看，尽管 5 月经济、金融数据显示经济从 底部反弹，但数据细项显示经济复苏的持续性有待考察，客观上要求货币政策短期内保持宽松。 从央行态度来看，其最新发言也表明将进一步加大稳健货币政策实施力度。但是，货币政策迟早 要收，央行在一季度货币政策执行报告中央行增加了“兼顾内外平衡”的措辞，海外货币政策收 紧对我国货币政策形成制约，预计三季度 MLF 降息的概率较低，更多的结构性政策可期。从长期 来看，资金利率有回归均值的特征，市场利率大概率围绕政策利率波动，资金价格长时间在政策 利率以下持续运行的概率较小。因此待经济从底部反弹展现出其持续性，资金面会回归中性，在 此之前宽货币的环境仍会持续。
本基金将继续秉持审慎的投资操作策略，在严格控制各项风险的前提下，通过久期策略、杠 杆策略、信用策略等为持有创造合理收益。 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 14 页 共 51 页
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值 指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基 金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金 托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理 人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基 金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验， 根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席 估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金每日将实现的基金净收益分配给基金份 额持有人，分红方式为红利再投资。本报告期内银河银富货币 A分配收益 171,346,828.84元，本 报告期内银河银富货币 B分配收益 6,510,170.63元，合法律法规及《基金合同》的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在银河银富货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存 在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明
本报告期内，银河基金管理有限公司在银河银富货币市场基金投资运作、基金资产净值的计 算、基金收益的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利 益的行为。 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 15 页 共 51 页
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由银河基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银河银富货币市场基 金的中期报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等 内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表 会计主体：银河银富货币市场基金 报告截止日：2022年 6月 30日 单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2022 年 6月 30日 上年度末
2021年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
5,045,857,503.06 4,287,296,355.63 结算备付金
56,276,357.13 19,613,181.82 存出保证金
21,460.40 12,680.01 交易性金融资产
6.4.7.2
10,694,176,255.65 11,469,352,059.75 其中：股票投资
- - 基金投资
- - 债券投资
10,694,176,255.65 11,469,352,059.75 资产支持证券投资
- - 贵金属投资
- - 其他投资
- - 衍生金融资产
6.4.7.3
- - 买入返售金融资产
6.4.7.4
3,654,285,271.64 2,852,793,499.98 债权投资
6.4.7.5
- - 其中：债券投资
- - 资产支持证券投资
- - 其他投资
- - 其他债权投资
6.4.7.6
- - 其他权益工具投资
6.4.7.7
- - 应收清算款
- - 应收股利
- - 应收申购款
4,220,578.60 3,209,309.86 递延所得税资产
- - 其他资产
6.4.7.8
- 49,454,165.41 资产总计
19,454,837,426.48 18,681,731,252.46 负债和净资产
附注号
本期末
2022 年 6月 30日 上年度末
2021年 12月 31日
负 债：
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 16 页 共 51 页
短期借款
- - 交易性金融负债
- - 衍生金融负债
6.4.7.3
- - 卖出回购金融资产款
700,141,061.06 - 应付清算款
12,333,753.44 3,839,128.93 应付赎回款
1,812,884.64 292,775.43 应付管理人报酬
5,284,149.81 5,168,804.88 应付托管费
1,601,257.52 1,566,304.52 应付销售服务费
3,906,217.78 3,809,187.71 应付投资顾问费
- - 应交税费
- 120,262.78 应付利润
811,738.32 1,123,902.50 递延所得税负债
- - 其他负债
6.4.7.9
200,229.01 265,779.33 负债合计
726,091,291.58 16,186,146.08 净资产：
实收基金
6.4.7.10
18,728,746,134.90 18,665,545,106.38 其他综合收益
6.4.7.11
- - 未分配利润
6.4.7.12
- - 净资产合计
18,728,746,134.90 18,665,545,106.38 负债和净资产总计
19,454,837,426.48 18,681,731,252.46 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，银河银富货币 A 基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 18,371,769,700.49 份；银河银富货币 B 基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 356,976,434.41 份。银河银富货币份额总额合计为 18,728,746,134.90 份。 6.2 利润表
会计主体：银河银富货币市场基金 本报告期：2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
上年度可比期间
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
一、营业总收入
254,356,831.93 281,437,971.47 1.利息收入
117,529,319.92 280,565,437.76 其中：存款利息收入
6.4.7.13
78,427,240.17 100,124,041.77 债券利息收入
- 133,119,063.64 资产支持证券利息 收入
- 106,046.43 买入返售金融资产 收入
39,102,079.75 47,216,285.92 证券出借利息收入
- - 其他利息收入
- - 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 17 页 共 51 页
2.投资收益（损失以 “-”填列）
136,827,512.01 872,533.71 其中：股票投资收益
6.4.7.14
- - 基金投资收益
- - 债券投资收益
6.4.7.15
136,827,512.01 872,533.71 资产支持证券投资 收益
6.4.7.16
- - 贵金属投资收益
6.4.7.17
- - 衍生工具收益
6.4.7.18
- - 股利收益
6.4.7.19
- - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益
- - 其他投资收益
- - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）
6.4.7.20
- - 4.汇兑收益（损失以 “-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以 “-”号填列）
6.4.7.21
- - 减：二、营业总支出
76,499,832.46 67,777,220.02 1．管理人报酬
6.4.10.2.1
31,363,290.10 32,793,215.43 2．托管费
6.4.10.2.2
9,504,027.37 9,937,338.03 3．销售服务费
6.4.10.2.3
23,023,373.53 21,983,191.72 4．投资顾问费
6.4.10.2.1.1
- - 5．利息支出
12,461,081.28 2,876,848.65 其中：卖出回购金融资产 支出
12,461,081.28 2,876,848.65 6．信用减值损失
6.4.7.22
- - 7．税金及附加
29,733.24 52,969.80 8．其他费用
6.4.7.23
118,326.94 133,656.39 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）
177,856,999.47 213,660,751.45 减：所得税费用
- - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列）
177,856,999.47 213,660,751.45 五、其他综合收益的税后 净额
- - 六、综合收益总额
177,856,999.47 213,660,751.45 6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：银河银富货币市场基金 本报告期：2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 单位：人民币元
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 18 页 共 51 页
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 实收基金
其他综合收益
未分配利润
净资产合计
一、上期 期末净资 产（基金 净值）
18,665,545,106.38 - - 18,665,545,106.38 加：会计 政策变更
- - - - 前期 差错更正
- - - -
其他
- - - - 二、本期 期初净资 产（基金 净值）
18,665,545,106.38 - - 18,665,545,106.38 三、本期 增减变动 额（减少 以“-”号 填列）
63,201,028.52 - - 63,201,028.52 （一）、综 合收益总 额
- - 177,856,999.47 177,856,999.47 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 数
（净值减 少以“-” 号填列）
63,201,028.52 - - 63,201,028.52 其中：1. 基金申购 款
98,806,594,300.27 - - 98,806,594,300.27 2. 基金赎回 款
-98,743,393,271.75 - - -98,743,393,271.75 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - -177,856,999.47 -177,856,999.47 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 19 页 共 51 页
基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列）
（四）、其 他综合收 益结转留 存收益
- - - - 四、本期 期末净资 产（基金 净值）
18,728,746,134.90 - - 18,728,746,134.90 项目
上年度可比期间
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金
其他综合收益
未分配利润
净资产合计
一、上期 期末净资 产（基金 净值）
22,123,495,065.60 - - 22,123,495,065.60 加：会计 政策变更
- - - - 前期 差错更正
- - - -
其他
- - - - 二、本期 期初净资 产（基金 净值）
22,123,495,065.60 - - 22,123,495,065.60 三、本期 增减变动 额（减少 以“-”号 填列）
-3,884,787,678.20 - - -3,884,787,678.20 （一）、综 合收益总 额
- - 213,660,751.45 213,660,751.45 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 数
（净值减 -3,884,787,678.20 - - -3,884,787,678.20 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 20 页 共 51 页
少以“-” 号填列）
其中：1. 基金申购 款
146,715,151,978.88 - - 146,715,151,978.88 2. 基金赎回 款
- 150,599,939,657.08 - - - 150,599,939,657.08 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列）
- - -213,660,751.45 -213,660,751.45 （四）、其 他综合收 益结转留 存收益
- - - - 四、本期 期末净资 产（基金 净值）
18,238,707,387.40 - - 18,238,707,387.40 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
于东升
于东升
刘晓彬
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银河银富货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《银河银富货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及 其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字 [2004]177号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基 金份额为 1,937,975,917.90 份。基金合同于 2004年 12 月 20日正式生效。本基金的基金管理人 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 21 页 共 51 页
为银河基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《银河基金管理有限公司关于银河银富货币市场基金份额分级及销售服务费率调整的公 告》，本基金于 2006年 11月 1日开始实施分级，分为 A类基金份额(以下简称“银河银富货币 A”) 和 B 类基金份额(以下简称“银河银富货币 B”)两类份额。当申购金额低于 500 万元时为银河银 富货币 A，当申购金额达到或超过 500万元时为银河银富货币 B。
在基金存续期内的任何一个开放日，若银河银富货币 A 持有人在单个基金账户保留的基金份 额达到或超过 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的银河银富货币 A 升级为银河银富货币 B；若银河银富货币 B 持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份 时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的银河银富货币 B降级为银河银富货币 A。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河银富货 币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融 工具，包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国 证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如在本基金存续期内市场出现新 的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内，本基金管理人保留调整投资对象的权利。
本基金的业绩比较基准为：银行半年期定期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称 “财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022年 06月 30日的财务状况、2022 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其 他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 22 页 共 51 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金自 2022 年度起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量 (修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会 计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)和 2022 年中国证监会发布的修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》。
(a) 新金融工具准则
根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金 应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。
新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以 及财政部于 2014年修订的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。
新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产； (2) 以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模 式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至 到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生 工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相 关规定。
新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。 “预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信 用损失的确认时点早于原金融工具准则。
本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022 年 1月 1日）未 终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据， 将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初 留存收益。
执行新金融工具准则对本基金资产负债表的影响汇总如下：
(i) 金融工具的分类影响
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 23 页 共 51 页
以摊余成本计量的金融资产
于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、 结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息和应收申购款，对应的账面价值分别为 人民币 4,287,296,355.63 元、19,613,181.82 元、12,680.01 元、2,852,793,499.98 元、 49,454,165.41元和 3,209,309.86 元。
于 2022年 1月 1日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结 算备付金、存出保证金、买入返售金融资产和应收申购款，对应的账面价值分别为人民币 4,307,852,677.15元、19,637,920.31 元、12,686.28 元、2,853,003,348.94元和 3,209,309.86 元。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 11,469,352,059.75元。
于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 11,498,015,309.92元。
以摊余成本计量的金融负债
于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为应付证券 清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、应交税 费、应付利润和其他负债，对应的账面价值分别为人民币 3,839,128.93 元、292,775.43 元、 5,168,804.88元、1,566,304.52元、3,809,187.71元、86,505.01元、120,262.78元、1,123,902.50 元和 179,274.32元。
于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为应付证券清 算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应交税费、应付利润和其 他负债，对应的账面价值分别为人民币 3,839,128.93 元、292,775.43 元、5,168,804.88 元、 1,566,304.52元、3,809,187.71 元、120,262.78元、1,123,902.50元和 265,779.33 元。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资 产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付利 息科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银行存 款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科 目项下列示，无期初留存收益影响。
(b) 修订的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 24 页 共 51 页
本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》编制财 务报表时，调整了部分财务报表科目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务 总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的 通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号 文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等 增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试 点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业 税改为缴纳增值税。
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发 生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产 生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、 债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日 的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
2018年 1月 1日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人 为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 25 页 共 51 页
税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地 方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税 以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(d) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2022年 6月 30日 活期存款
56,334.48 等于：本金
54,238.75
加：应计利息
2,095.73
减：坏账准备
- 定期存款
5,045,801,168.58 等于：本金
4,977,000,000.00
加：应计利息
68,801,168.58
减：坏账准备
- 其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
5,045,801,168.58 其他存款
- 等于：本金
-
加：应计利息
-
减：坏账准备
- 合计
5,045,857,503.06 6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2022年 6月 30日 按实际利率计算的账 面价值
影子定价
偏离金额
偏离度 （%）
债券
交易所市 场
51,189,130.55 51,127,838.36
-61,292.19
- 0.0003 银行间市 场
10,642,987,125.10 10,652,309,586.30
9,322,461.20
0.0498
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 26 页 共 51 页
合计
10,694,176,255.65 10,703,437,424.66 9,261,169.01 0.0494
资产支持证券
-
-
-
-
合计
10,694,176,255.65
10,703,437,424.66
9,261,169.01
0.0494
注：偏离金额＝影子定价-摊余成本，偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 本基金本报告期末无期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 本基金本报告期末无黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2022年 6月 30日 账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
3,654,285,271.64 - 银行间市场
- - 合计
3,654,285,271.64 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 本基金本报告期内无需按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期内无债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
本基金本报告期末无其他债权投资。
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 27 页 共 51 页
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期内无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
本基金本报告期末无其他权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2022年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
- 应付赎回费
3.47 应付证券出借违约金
- 应付交易费用
106,922.98 其中：交易所市场
- 银行间市场
106,922.98 应付利息
- 预提费用 93,302.56 合计
200,229.01 6.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
银河银富货币 A 项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 17,650,859,095.97
17,650,859,095.97 本期申购
98,744,294,212.08
98,744,294,212.08
本期赎回（以“-”号填列）
-98,023,383,607.56
-98,023,383,607.56
基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
18,371,769,700.49
18,371,769,700.49
银河银富货币 B 项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 28 页 共 51 页
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,014,686,010.41
1,014,686,010.41 本期申购
62,300,088.19
62,300,088.19
本期赎回（以“-”号填列）
-720,009,664.19
-720,009,664.19
基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
356,976,434.41
356,976,434.41
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益 本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
银河银富货币 A 项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
本期期初 - - - 本期利润
171,346,828.84 - 171,346,828.84
本期基金份额交易产 生的变动数
- - - 其中：基金申购款
- - - 基金赎回款
- - - 本期已分配利润
-171,346,828.84 - -171,346,828.84 本期末
- - -
银河银富货币 B 项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
本期期初 - - - 本期利润
6,510,170.63 - 6,510,170.63
本期基金份额交易产 生的变动数
- - - 其中：基金申购款
- - - 基金赎回款
- - - 本期已分配利润
-6,510,170.63 - -6,510,170.63 本期末
- - -
6.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
活期存款利息收入
45,770.25 定期存款利息收入
76,838,295.47 其他存款利息收入
- 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 29 页 共 51 页
结算备付金利息收入
1,542,960.35 其他
214.10 合计
78,427,240.17 6.4.7.14 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益——买卖股票差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入
132,870,359.51 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入
3,957,152.50 债券投资收益——赎回差价收入
- 债券投资收益——申购差价收入
- 合计
136,827,512.01 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额
15,879,601,990.11 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额
15,804,803,957.85 减：应计利息总额
70,840,879.76 减：交易费用
- 买卖债券差价收入
3,957,152.50 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 30 页 共 51 页
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.20 公允价值变动收益
本基金本报告期内无公允价值变动损益。
6.4.7.21 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失
本基金本报告期内未发生信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 审计费用
24,795.19 信息披露费
59,507.37 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 31 页 共 51 页
证券出借违约金
- 银行费用 16,414.38 账户维护费 17,010.00 其他 600.00 合计
118,326.94 6.4.7.24 分部报告
无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司(“银河证 券”) 基金代销机构、同受基金管理人控股股东控制 银河资本资产管理有限公司(“银河资 本”) 基金管理人的子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金不可以进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30 日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例 （%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例 （%）
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 32 页 共 51 页
银河证券 255,890,908.60 100.00
50,529,496.99 33.35
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30 日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年6月30日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例 （%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例 （%）
银河证券 59,685,601,000.00 100.00
61,376,500,000.00 100.00
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6 月 30日
上年度可比期间
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
31,363,290.10 32,793,215.43 其中：支付销售机构的客户维护 费
15,168,079.41
14,435,964.14
注：支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值×0.33%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天 数。 6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6 月 30日
上年度可比期间
2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
9,504,027.37 9,937,338.03 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天 数。 6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 33 页 共 51 页
获得销售服务费的各关 联方名称
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河银富货币 A
银河银富货币 B
合计
交通银行 6,755.96
-
6,755.96 银河基金 73,191.99
24,934.09
98,126.08 银河证券 5,150.91
-
5,150.91 合计
85,098.86 24,934.09 110,032.95 获得销售服务费的各关 联方名称
上年度可比期间
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河银富货币 A 银河银富货币 B 合计
银河证券 6,154.24 - 6,154.24 交通银行 6,531.06 - 6,531.06 银河基金 118,950.29 105,118.81 224,069.10 合计
131,635.59 105,118.81 236,754.40 注：本基金 A类基金份额的销售服务费按基金前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：银河银富货币 A的日销售服务费=前一日银河银富货币 A 基金资产净值×0.25%÷当年天数。B 类基金份额的销售服务费按基金前一日基金资产净值× 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：银河银富货币 B的日销售 服务费=前一日银河银富货币 B基金资产净值×0.01%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
交通银行 100,199, 212.33 - - - 1,710,06 8,000.00 76,491.8 9 上年度可比期间
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
- - - - - - - 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 34 页 共 51 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
银河银富货币 A 关联方名称
本期末
2022年 6月 30日
上年度末
2021年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例 （%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比 例（%）
交通银行
-
-
2,949,759.63
0.02
份额单位：份
银河银富货币 B 关联方名称
本期末
2022年 6月 30日
上年度末
2021年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比 例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比 例（%）
银河资本
96,671,942.16
0.52
95,664,881.21
0.51
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行， 投资本基金的费率是公允的。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30 日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
交通银行
56,334.48
45,770.25
3,673,185.95
183,356.27
注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中 国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内未投资于关联方发行的证券。
本基金上年度可比期间投资于关联方发行的证券如下：
21交通银行 CD061：基金买入金额人民币 195,597,754.18 元，基金卖出(含兑付)金额人民币 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 35 页 共 51 页
0.00 元，利息收入人民币 1,849,023.65 元，投资收益人民币 0.00 元，期末持仓数量 2,000,000 张，期末摊余成本人民币 197,447,427.83元。
21交通银行 CD080：基金买入金额人民币 391,334,426.18 元，基金卖出(含兑付)金额人民币 0.00 元，利息收入人民币 3,329,445.69 元，投资收益人民币 0.00 元，期末持仓数量 4,000,000 张，期末摊余成本人民币 394,665,021.87元。
21 交通银行 CD139：基金买入金额人民币 99,392,970.65 元，基金卖出(含兑付)金额人民币 0.00元，利息收入人民币 339,524.36元，投资收益人民币 0.00元，期末持仓数量 1,000,000张， 期末摊余成本人民币 99,732,895.01元。 6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
银河银富货币 A
已按再投资形式转 实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
171,609,337.27 - -262,508.43 171,346,828.84 - 银河银富货币 B
已按再投资形式转 实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
6,559,826.38 - -49,655.75 6,510,170.63 - 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 700,141,061.06 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单 价
数量（张）
期末估值总额
200202 20国开 02 2022年 7月 1日 100.24 2,000,000 200,481,823.94 200402 20农发 02 2022年 7月 1日 100.57 3,147,000 316,488,014.70 210211 21国开 11 2022年 7月 101.93 2,200,000 224,253,847.09 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 36 页 共 51 页
1日 合计
7,347,000 741,223,685.73 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施， 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程 序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。
本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主 管的检查监督；（3）督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。
公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督； 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2022年 6月 30日
上年度末
2021年 12月 31日
A-1
51,189,130.55 - A-1以下
- - 未评级
551,804,963.81 1,312,393,234.90 合计
602,994,094.36 1,312,393,234.90 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 37 页 共 51 页
注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2022年 6月 30日
上年度末
2021年 12月 31日
A-1
- - A-1以下
- - 未评级
9,214,557,545.42 9,196,716,189.45 合计
9,214,557,545.42 9,196,716,189.45 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2022年 6月 30日
上年度末
2021年 12月 31日
AAA
102,904,252.44 142,774,569.92 AAA以下
- - 未评级
773,720,363.43 817,468,065.48 合计
876,624,615.87 960,242,635.40 注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督 管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全 开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风 险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 38 页 共 51 页
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投 资组合中的可用现金头寸与之相匹配，从而严格控制由于兑付赎回所产生的流动性风险。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资 交易的不活跃品种（企业债或短期融资券）来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易 日均不得超过 120 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外 本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，与本基金相关的市场风险主要是利率风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2022年 6月 30 日
1个月以内
1-3 个月
3个月-1 年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 405,928,6 13.06 1,544,005 ,385.61 3,095,923 ,504.39 - - - 5,045,857,50 3.06 结算备付金 56,276,35 7.13 - - - - - 56,276,357.1 3 存出保证金 21,460.40 - - - - - 21,460.40 交易性金融资产 1,909,299 ,230.97 2,554,828 ,174.22 6,230,048 ,850.46 - - - 10,694,176,2 55.65 买入返售金融资 产 3,654,285 ,271.64 - - - - - 3,654,285,27 1.64 应收申购款 - - - - - 4,220,57 8.60 4,220,578.60 资产总计
6,025,810 ,933.20 4,098,833 ,559.83 9,325,972 ,354.85 - - 4,220,57 8.60 19,454,837,4 26.48 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 39 页 共 51 页
负债
应付赎回款 - - - - - 1,812,88 4.64 1,812,884.64 应付管理人报酬 - - - - - 5,284,14 9.81 5,284,149.81 应付托管费 - - - - - 1,601,25 7.52 1,601,257.52 应付清算款 - - - - - 12,333,7 53.44 12,333,753.4 4 卖出回购金融资 产款 700,141,0 61.06 - - - - - 700,141,061. 06 应付销售服务费 - - - - - 3,906,21 7.78 3,906,217.78 应付利润 - - - - - 811,738. 32 811,738.32 其他负债 - - - - - 200,229. 01 200,229.01 负债总计
700,141,0 61.06 - - - - 25,950,2 30.52 726,091,291. 58 利率敏感度缺口
5,325,669 ,872.14 4,098,833 ,559.83 9,325,972 ,354.85 - - - 21,729,6 51.92 18,728,746,1 34.90 上年度末
2021年 12月 31 日
1个月以内
1-3 个月
3个月-1 年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 4,296,355 .63 1,500,000 ,000.00 2,783,000 ,000.00 - - - 4,287,296,35 5.63 结算备付金 19,613,18 1.82 - - - - - 19,613,181.8 2 存出保证金 12,680.01 - - - - - 12,680.01 交易性金融资产 221,823,5 47.74 5,913,554 ,539.57 5,333,973 ,972.44 - - - 11,469,352,0 59.75 买入返售金融资 产 2,839,193 ,499.98 13,600,00 0.00 - - - - 2,852,793,49 9.98 应收申购款 - - - - - 3,209,30 9.86 3,209,309.86 其他资产 - - - - - 49,454,1 65.41 49,454,165.4 1 资产总计
3,084,939 ,265.18
7,427,154 ,539.57
8,116,973 ,972.44
-
-
52,663,4 75.27
18,681,731,2 52.46
负债
应付证券清算款 - - - - - 3,839,12 8.93 3,839,128.93 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 40 页 共 51 页
应付赎回款 - - - - - 292,775. 43 292,775.43 应付管理人报酬 - - - - - 5,168,80 4.88 5,168,804.88 应付托管费 - - - - - 1,566,30 4.52 1,566,304.52 应付销售服务费 - - - - - 3,809,18 7.71 3,809,187.71 应交税费 - - - - - 120,262. 78 120,262.78 应付利润 - - - - - 1,123,90 2.50 1,123,902.50 其他负债 - - - - - 265,779. 33 265,779.33 负债总计
- - - -
-
16,186,1 46.08
16,186,146.0 8
利率敏感度缺口
3,084,939 ,265.18
7,427,154 ,539.57
8,116,973 ,972.44
-
-
36,477,3 29.19
18,665,545,1 06.38
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率 风险状况测算的理论变动值。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生 变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 相关风险变量的变 动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2022年 6月 30日）
上年度末 （2021 年 12 月 31日 ）
分析 市场利率下降 25 个基点 10,927,187.57 8,192,740.71
市场利率上升 25 个基点 -10,927,187.57 -8,192,740.71
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 41 页 共 51 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品 种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金本报告期末（及上年度末）无交易性权益类投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金本报告期末（及上年度末）未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以 外的其他市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层决定：
第一层次： 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次： 相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次
本期末
2022年 6月 30日
上年度末
2021年 12月 31日
第一层次
- - 第二层次
10,694,176,255.65 11,469,352,059.75 第三层次
- - 合计
10,694,176,255.65 11,469,352,059.75 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨 跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 42 页 共 51 页
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022年 06月 30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2021年 12月 31 日：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
10,694,176,255.65
54.97
其中：债券
10,694,176,255.65
54.97
资产支持证 券
-
-
2
买入返售金融资产
3,654,285,271.64
18.78
其中：买断式回购的 买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备 付金合计
5,102,133,860.19
26.23
4
其他各项资产
4,242,039.00
0.02
5
合计
19,454,837,426.48
100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
7.27 其中：买断式回购融资
- 序号
项目
金额
占基金资产净值 的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
700,141,061.06 3.74 其中：买断式回购融资
- - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 43 页 共 51 页
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
114 报告期内投资组合平均剩余期限最高值
117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值
77 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产 净值的比例（%）
各期限负债占基金资产 净值的比例（%）
1
30天以内
29.98 3.80
其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债
- - 2
30天（含）—60天
17.27 -
其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债
- - 3
60天（含）—90天
6.58 -
其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债
- - 4
90天（含）—120天
3.45 -
其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债
- - 5
120 天（含）—397天（含）
46.10 -
其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债
- - 合计
103.39 3.80 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
按实际利率计算的账面价 值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- - 2
央行票据
- - 3
金融债券
1,143,452,057.23 6.11
其中：政策 性金融债
1,092,262,926.68 5.83 4
企业债券
- - 5
企业短期融 233,262,400.56 1.25 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 44 页 共 51 页
资券
6
中期票据
102,904,252.44 0.55 7
同业存单
9,214,557,545.42 49.20 8 其他
- - 9 合计
10,694,176,255.65 57.10 10 剩余存续期 超过 397天的 浮动利率债 券
- - 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量 （张）
按实际利率计算 的账面价值 （元）
占基金资产净值比例（%）
1 200402 20 农发 02 5,700,000 573,238,539.49 3.06 2 112298870 22 广州农村商 业银行 CD065 5,500,000 548,818,145.56 2.93 3 112115230 21 民生银行 CD230 5,000,000 498,893,405.50 2.66 4 112297903 22 北京农商银 行 CD128 4,500,000 446,735,758.36 2.39 5 112185793 21 重庆银行 CD097 3,000,000 299,425,618.46 1.60 6 112299654 22 深圳农商银 行 CD047 3,000,000 295,739,564.10 1.58 7 112213080 22 浙商银行 CD080 3,000,000 295,616,779.96 1.58 8 210211 21 国开 11 2,200,000 224,253,847.09 1.20 9 200202 20 国开 02 2,000,000 200,481,823.94 1.07 10 112114090 21 江苏银行 CD090 2,000,000 199,565,535.54 1.07 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
- 报告期内偏离度的最高值
0.0629%
报告期内偏离度的最低值
0.0104%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0365%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 45 页 共 51 页
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基 金净值。
本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值 与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的 0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
21,460.40 2
应收清算款
- 3
应收利息
- 4
应收申购款
4,220,578.60 5
其他应收款
-
6
待摊费用
- 7 其他
- 8 合计
4,242,039.00 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 46 页 共 51 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份
份额 级别
持有人户 数（户）
户均持有的基 金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份 额比例 （%）
持有份额
占总 份额 比例 （%）
银 河 银 富 货币 A 2,633,296 6,976.72 9,493,535.43 0.05 18,362,276,165.06 99.95 银 河 银 富 货币 B 6 59,496,072.40 356,976,434.41 100.00 - - 合计
2,633,302 7,112.27 366,469,969.84 1.96 18,362,276,165.06 98.04
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额（份）
占总份额比例（%）
1 其他机构 140,462,923.04 0.75
2 基金类机构 96,671,942.16 0.52
3 其他机构 51,370,032.61 0.27
4 券商类机构 50,529,710.75 0.27
5 其他机构 10,142,659.36 0.05
6 其他机构 7,799,166.49 0.04
7 个人 3,400,383.72 0.02
8 个人 3,188,696.39 0.02
9 个人 2,669,638.72 0.01
10 个人 2,375,039.89 0.01
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例 （%）
基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 银河银富货币 A 297,498.27 0.0016
银河银富货币 B 0.00 0.0000
合计
297,498.27 0.0016 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 47 页 共 51 页
本公司高级管理人 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 放式基金 银河银富货币 A 0~10 银河银富货币 B 0
合计
0~10 本基金基金经理持有 本开放式基金 银河银富货币 A 0
银河银富货币 B 0
合计
0 §9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
银河银富货币 A
银河银富货币 B
基金合同生效日 （2004年 12月 20 日）基金份额总额
1,937,975,917.90 - 本报告期期初基金 份额总额
17,650,859,095.97 1,014,686,010.41 本报告期基金总申 购份额
98,744,294,212.08 62,300,088.19 减：本报告期基金 总赎回份额
98,023,383,607.56 720,009,664.19 本报告期基金拆分 变动份额
- - 本报告期期末基金 份额总额
18,371,769,700.49
356,976,434.41
注：基金合同生效日为 2004 年 12月 20日，红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份 额强增作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出和因分级导致的基金 份额强减作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，可不单独列示。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
2022年 1月 21日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 48 页 共 51 页
告》，管良权先生担任银河基金管理有限公司首席信息官。
2022年 3月 15日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告》，于东升先生担任银河基金管理有限公司总经理。
2022年 3月 15日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告》，于东升先生代任基金管理公司董事长，刘立达先生不再担任银河基金管理有限公司董事长 职务。
2022年 5月 12日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告》，宋卫刚先生担任银河基金管理有限公司董事长。
二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：
本报告期内，徐铁任交通银行资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单 元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成 交总额的比例 (%)
佣金
占当期佣金
总量的比例 (%)
华金证券
1
-
-
-
-
-
野村东方 1
-
-
-
-
-
银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 49 页 共 51 页
证券
银河证券
1
-
-
-
-
-
注：选择证券公司专用席位的标准：
（1）实力雄厚；
（2）信誉良好，经营行为规范；
（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证 券交易之需要，并能提供全面的信息服务；
（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究 支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告 等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；
（6）本基金管理人要求的其他条件。
选择证券公司专用席位的程序:
（1）资格考察；
（2）初步确定；
（3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例(%)
成交金额
占当期债券回 购成交总额的 比例(%)
成交金额
占当期权证
成交总额的 比例(%)
华金证券 - -
- -
- -
野村东方 证券 - -
- -
- -
银河证券 255,890,908. 60 100.00
59,685,601,000 .00 100.00
- -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本报告期内本基金偏离度绝对值没有超过 0.5%。
10.9 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1 关于银河银富货币市场基金调整大 额申购、定期定额投资及转换转入 业务限额的公告 《证券日报》、公司网 站 2022年 01月 13日 2 银河基金管理有限公司基金行业高 《证券日报》、公司网 2022年 01月 21日 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 50 页 共 51 页
级管理人员变更公告 站 3 银河银富货币市场基金基金产品资 料概要更新 《证券日报》、公司网 站 2022年 01月 26日 4 银河银富货币市场基金基金产品资 料概要更新 《证券日报》、公司网 站 2022年 01月 26日 5 银河银富货币市场基金招募说明书 更新 《证券日报》、公司网 站 2022年 01月 26日 6 银河基金管理有限公司基金行业高 级管理人员变更公告 《证券日报》、公司网 站 2022年 03月 15日 7 银河基金管理有限公司基金行业高 级管理人员变更公告 《证券日报》、公司网 站 2022年 03月 15日 8 银河基金管理有限公司 2021年年 度报告提示性公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、公 司网站 2022年 03月 29日 9 银河基金管理有限公司基金行业高 级管理人员变更公告 《中国证券报》、公司 网站 2022年 05月 12日 §11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河银富货币市场基金的文件
2、《银河银富货币市场基金基金合同》
3、《银河银富货币市场基金托管协议》
4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5、银河银富货币市场基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市世纪大道 1568 号中建大厦 15楼 银河银富货币市场基金 2022 年中期报告 第 51 页 共 51 页
12.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司 2022 年 8月 26日
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