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东吴双三角股票型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 
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东吴双三角股票型证券投资基金 
基金产品资料概要（更新） 
编制日期：2022年 8月 18日 
送出日期：2022年 8月 19日 
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
 
一、产品概况 
基金简称 东吴双三角股票 基金代码 005209 
下属基金简
称 
东吴双三角股票A 东吴双三角股票C 
下属基金代
码 
005209 005210 
下属前端交
易代码 
- - 
下属后端交
易代码 
- - 
基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 
基金合同生
效日 
2017-12-05 上市交易所及上市
日期 
暂未上市 - 
基金类型 股票型 交易币种 人民币 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 
基金经理 
 
毛可君 
开始担任本基金基
金经理的日期 
2021-07-28 
证券从业日期 2015-07-01 
 
二、基金投资与净值表现 
（一）投资目标与投资策略 
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 
投资目标 本基金主要投资于注册地、办公地点所在地或主营业务所在地在长江三角洲地区、珠
江三角洲地区或直接受益于上述两地区经济发展的上市公司股票，在严格控制风险的
前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交
易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称
“港股通标的股票”）、债券（含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公
司债、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、短期融资券、超级
短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权
证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。 
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基金的投资组合比例为：股票资产（包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票）
不低于基金资产的80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金股票资产的
50%，投资于“双三角”相关主题的证券资产合计不低于非现金基金资产的80%；基金
持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。 
主要投资策略 本基金对于注册地、办公地点所在地或主营业务所在地在长江三角洲地区、珠江三角
洲地区（即“双三角”）或直接受益于上述两地区经济发展的个股选择将采用定性分
析与定量分析相结合的方法，选择其中具有优势的上市公司进行投资。 
1）定性方式 
根据国务院2010年批准的《长江三角洲地区区域规划》，长江三角洲（以下简称长三
角）包括上海市、江苏省和浙江省。长三角地区是中国第一大经济区，是中央政府定
位的中国综合实力最强的经济中心、亚太地区重要国际门户和全球重要的先进制造业
基地。 
根据国务院于2008年审议通过的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》，珠江三角洲
（以下简称珠三角）范围是，以广东省的广州、深圳、珠海、佛山、江门、东莞、中
山、惠州和肇庆市为主体，辐射泛珠江三角洲区域，并将与港澳紧密合作的相关内容
纳入规划。 
2）定量方式 
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司，构建备选股票池。
主要筛选指标包括： 
A、成长性指标：营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等；B、财务指标：毛
利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等；C、估值
指标：市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）和总市值。3）
港股投资策略 
业绩比较基准 中证长三角龙头企业指数收益率×30%+中证珠三角沿海区域发展主题指数收益率
×30%+恒生综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20% 
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市
场基金，属于较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 
本基金除了投资于A股市场，还可以在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上
市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外，本基金还面汇率风险、香港股票市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资
风险。 
前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出
的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括
基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不
同销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中
风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化，具体风险评
级结果应以销售机构的评级结果为准。 
 
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 
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（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图



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基金业绩比较基准=中证长三角龙头企业指数收益率×30%+中证珠三角沿海区域发展主题指数收益率
×30%+恒生综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20%。 
业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 
 
三、投资本基金涉及的费用 
（一）基金销售相关费用 
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 
东吴双三角股票 A 
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费
率 
备注 
申购费（前收费） 
M<500,000 1.5% - 
500,000≤M<3,000,000 0.75% - 
3,000,000≤M<5,000,000 0.5% - 
M≥5,000,000 1000元/笔 - 
赎回费 
N<7天 1.5% - 
7天≤N<30天 0.75% - 
30天≤N<180天 0.5% - 
N≥180天 0% - 
 
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东吴双三角股票 C



费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 
赎回费 
N<7天 1.5% - 
7天≤N<30天 0.5% - 
N≥30天 0% - 
 
（二）基金运作相关费用 
以下费用将从基金资产中扣除： 
费用类别 收费方式/年费率 
管理费 1.50% 
托管费 0.25% 
销 售 服
务费 
东吴双三角股票A - 
东吴双三角股票C 0.50% 
其他费用 费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告 
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 
 
四、风险揭示与重要提示 
（一）风险揭示 
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 
本基金主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、交易对手违约风险、投资港股通标的股票
的风险、投资科创板股票的风险及其他风险等。 
1、本基金特有风险如下： 
（1）本基金投资范围包括股指期货、国债期货等金融衍生品，金融衍生品投资可能给本基金带来
额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本
基金净值的波动性。 
（2）投资资产支持证券的特定风险。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用
风险等风险，基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注
包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。 
2、本基金投资港股通标的股票的风险如下： 
本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所
上市的股票，可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选
择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 
本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨
跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收
益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不
能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 
(1)市场联动的风险。由于香港市场上外汇资金可以自由流动，海外资金的流动与港股价格之间表
现出高度相关性，因此，投资者在参与港股市场交易时受到全球宏观经济和货币政策变动导致的系统风
险相对更大。 
(2)股价波动的风险。由于港股市场实行T+0交易机制，而且个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结
构性产品和衍生品种类相对丰富，因此，香港市场个股的股价受到意外事件驱动的影响而表现出股价波
动的幅度相对A股更为剧烈。 
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(3)个股的流动性风险。在香港市场，部分中小市值股票成交量相对较少，流动性较为缺乏，投资
者持有此类股票，可能因缺乏交易对手方面临小量抛盘即导致股价大幅下降的风险。 
(4)汇率风险。本基金投资港股通标的股票时可能会引发汇率风险。由于本基金的记账货币是人民
币，因此在投资港股通标的股票时，除了证券本身的收益/损失外，人民币的升值会给基金资产带来额
外的损失，从而对基金净值和投资者收益产生影响。 
(5)交易日不连贯风险。只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日；
香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市；出现上交所证券交易服务
公司认定的交易异常情况时，上交所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务。 
3、本基金投资科创板股票的风险如下： 
本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。
投资科创板股票存在的风险包括： 
（1）市场风险 
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技
术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与
传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。 
科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波动幅度较其
他股票加大，市场风险随之上升。 
（2）流动性风险 
科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以上才可参与，二级市
场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及
时变现及其他相关流动性风险。 
（3）信用风险 
科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度，科创板个股存在
退市风险。 
（4）集中度风险 
科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度
状况，整体存在集中度风险。 
（5）系统性风险 
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板
个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。 
（6）政策风险 
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化
对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 
（二）重要提示 
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金
份额持有人和基金合同的当事人。 
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准
确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 
 
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五、其他资料查询方式 
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588] 
 基金合同、托管协议、招募说明书 
 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 
 基金份额净值 
 基金销售机构及联系方式 
 其他重要资料 
 
 
六、其他情况说明 
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