国投瑞银沪深 300指数量化增强型 证券投资基金招募说明书 （2022年 8月第 1次更新） 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 【重要提示】 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中 国证监会 2019年 3月 11日证监许可[2019] 348号文注册募集。本基金基金合同于 2019年 6月 11日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全 面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对 认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所 持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到 的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、合规性风险、管理风险、操作风 险及指数投资风险（包括标的指数跟踪误差风险、标的指数变更风险、标的指数终 止风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份 股停牌的风险）、存托凭证投资风险、股指期货等金融衍生品投资风险、投资资产 支持证券的风险、量化模型失效导致基金业绩表现不佳的风险等特定风险、启用侧 袋机制的风险、其他风险等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险， 由投资者自行负责。 本基金标的指数为沪深 300指数。指数编制方案请参见本招募说明书附件，指 数信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。 本基金为股票型基金，股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标 的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 收申购款等。本基金预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型 基金。根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理 人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性 风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相 应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、 股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件 下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特 殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生 基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决 策等风险。本基金的量化模型用于投资组合构建而非进行频繁交易；本基金投资过 程中多个环节将运用量化模型，存在量化模型失效导致基金业绩表现不佳的风险。 基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金 管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出 现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程 序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关 章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋 账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制 时的特定风险。 本招募说明书所载内容截止日期为 2022年 8月 16日，其中投资组合报告与基 金业绩截止日期为 2022年 6月 30日。有关财务数据未经审计。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司已对本招募说明书（2022年 8月第 1 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 次更新）进行了复核。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 目
录 一、绪言 ........................................................................................................................................................ 1 二、释义 ........................................................................................................................................................ 2 三、基金管理人 ............................................................................................................................................ 7 四、基金托管人 ...........................................................................................................................................20 五、相关服务机构 .......................................................................................................................................23 六、基金的募集与基金合同的生效 ...........................................................................................................62 七、基金份额的申购与赎回 .......................................................................................................................63 八、基金的投资 ...........................................................................................................................................74 九、基金的业绩 ...........................................................................................................................................89 十、基金的财产 ...........................................................................................................................................91 十一、基金资产估值 ...................................................................................................................................92 十二、基金的收益与分配 ...........................................................................................................................97 十三、基金费用与税收 ...............................................................................................................................99 十四、基金的会计与审计 .........................................................................................................................102 十五、基金的信息披露 .............................................................................................................................103 十六、侧袋机制 ......................................................................................................................................... 110 十七、基金的风险揭示 ............................................................................................................................. 113 十八、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 .........................................................................120 十九、《基金合同》的内容摘要 .............................................................................................................122 二十、基金托管协议的内容摘要 .............................................................................................................139 二十一、对基金份额持有人的服务 .........................................................................................................158 二十二、其他应披露事项 .........................................................................................................................159 二十三、招募说明书存放及查阅方式 .....................................................................................................160 二十四、备查文件 .....................................................................................................................................161 附件一：标的指数编制方案 .....................................................................................................................162 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 1 一、绪言 《国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本 招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券 投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、《公开 募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指 引》”）和其他有关法律法规及《国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金 基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金的投资目 标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由国投瑞银基金 管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书依据《基金合同》编写，并经中国证监会注册。《基金合同》是 约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。投资者自依《基金合同》取 得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定享有权利、承担义务，投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅《基金合同》。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 2 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金 2、基金管理人：指国投瑞银基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同：指《国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明 书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金基 金产品资料概要》及其更新（本基金基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容， 将不晚于 2020年 9月 1日起执行） 8、基金份额发售公告：指《国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金基 金份额发售公告》 9、法律法规：指中国（为基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区）现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过，2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十 次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民 代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华 人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 3 施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不 时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实 施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其 不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依 法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指国投瑞银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，代为办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 4 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为国投瑞银基金管 理有限公司或接受国投瑞银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起基金的基金份额变动及结余情况 的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日 期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过三个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 36、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)，n为自然数 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和 投资人共同遵守 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 5 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 47、元：指人民币元 48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款 项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行 定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 6 54、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值 的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 55、A 类基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类 别基金资产中计提销售服务费的基金份额
56、C 类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 57、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基 金份额持有人服务的费用 58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进 行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动 性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋 账户 59、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致 资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 60、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（简称“指 定报刊”）和/或指定互联网网站（简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托 管人网站、中国证监会基金电子披露网站） 61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 7 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国投瑞银基金管理有限公司 英文名称：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD 住所：上海市虹口区杨树浦路 168号 20层 办公地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 法定代表人：傅强 设立日期：2002年 6月 13日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25号 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人：杨蔓 客服电话：400-880-6868、0755-83160000 传
真：（0755）82904048 股权结构： 股东名称 持股比例 国投泰康信托有限公司 51% 瑞银集团 49% 合计 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员 傅强先生，董事长，中国籍，工商管理硕士，现任国投泰康信托有限公司 总经理，曾任国投信托有限公司公司总经理助理、公司副总经理，国投弘泰信 托投资有限公司总经理助理、信托资产运营部经理，国家开发投资公司金融投 资部责任项目经理，国融资产管理有限公司高级项目经理、证券投资部副经理， 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 8 中兴信托投资有限公司部门经理，北京证券有限公司职员，中国人民银行北京分行 行员。 李涛先生，董事，中国籍，管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监。 曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经 理，国家开发投资公司金融投资部项目经理，国融资产管理有限公司证券投资部业 务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管，山东省茌平造纸厂设计部职员。 王惠玲女士，董事，中国籍，经济学博士。现任瑞银环球资产管理(中国)有限 公司总经理，董事总经理，曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部私募融资部主管、 董事总经理，资产管理部负责人、董事总经理，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 股权销售部及研究部主管、董事总经理，工银瑞信基金管理有限公司副总经理级总 监，天治基金管理有限公司总经理助理，泰信基金管理有限公司总经理助理，大通 证券股份有限公司投资银行部副总经理，曾任职泰康人寿保险股份有限公司、劳动 部社保所。 韦杰夫（Jeffrey R Williams）先生，董事，美国籍，哈佛大学商学院工商管 理硕士。现任瑞银慈善基金会董事，曾任汇添富基金管理股份有限公司独立董事， 大瀚人力资源集团咨询董事会委员，哈佛中心（上海）有限公司董事总经理，深圳 发展银行行长，渣打银行台湾分行行长，台湾美国国际运通股份有限公司总经理， 美国运通银行台湾分行副总裁，花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，花旗银 行台湾分行信贷管理负责人，北京大学外国专家。 王彦杰先生，总经理，董事，中国台湾籍，台湾淡江大学财务金融硕士，兼任 国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资 总监，宏利投信台湾地区投资主管，复华投信香港资产管理有限公司执行长，保德 信投信投资部投资主管，元大投信研究部股票分析师，日商大和证券研究部股票分 析师，国际证券研究部股票分析师，国泰人寿理赔业务部理赔专员。 邓传洲先生，独立董事，中国籍，经济学博士。现任容诚会计师事务所上海分 所管理合伙人。曾任职于致同会计师事务所、上海国家会计学院、北大未名生物工 程集团公司、厦门国贸集团股份有限公司。 董纯钢先生，独立董事，中国籍，法学硕士，拥有中国和美国纽约州律师资格。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 9 现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人，兼任中国国际经贸贸易仲裁委员会、 北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心、香港国际仲裁中心等仲裁机构仲裁员。曾 任中国国际经济贸易仲裁委员会案件经办人。 郝演苏先生，独立董事，中国籍，经济学学士。现任中央财经大学保险学 院学术委员会主任、教授、博士生导师，兼任中国金融学会常务理事、中国计 划生育委员会常务理事、全国保险专业学位研究生教育指导委员会常务副主任、 教育部研究生案例专业委员会委员。曾任中央财经学院保险系主任，中央财经 大学保险学院执行院长、院长，也曾任职于香港中青风险管理有限公司、辽宁 大学经济学院、台湾东吴大学客座教授等。还曾担任中国再保险集团公司独立 董事、新华人寿保险公司独立董事、中国人民健康保险公司独立董事、鼎和财 产保险公司独立董事等。 2、监事会成员 陈铭刚先生，监事会主席，中国香港籍，计算机科学学士。现任瑞银资产管理(香 港)中国运营办公室董事。曾任瑞银投资银行信息技术部董事。 陈胜坤先生，监事，中国籍，管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司投资管 理总部总经理，历任国投泰康信托有限公司交易部二级业务助理、投资助理，信托 财务部投资助理，资产管理总部助理研究员，投资管理总部投资经理助理、投资经 理、高级投资经理、临时负责人、总经理助理、副总经理。 杨俊先生，监事，中国籍，经济学学士。现任国投瑞银基金管理有限公司交易 部部门总经理。曾任大成基金管理有限公司高级交易员，国信证券有限责任公司投 资部一级投资经理。 欧阳高文先生，监事，中国籍，经济学硕士。现任国投瑞银基金管理有限公司 产品及业务拓展部部门总经理。曾任国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部 产品经理、高级产品经理、部门总监助理、部门副总经理，民生加银基金管理有限 公司产品经理。 3、公司高级管理人员 王彦杰先生，总经理，董事，中国台湾籍，台湾淡江大学财务金融硕士。 兼任国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 10 理兼投资总监，宏利投信台湾地区投资主管，复华投信香港资产管理有限公司执行 长，保德信投信投资部投资主管，元大投信研究部股票分析师，日商大和证券研究 部股票分析师，国际证券研究部股票分析师，国泰人寿理赔业务部理赔专员。 靳赟女士，副总经理，中国籍，管理学学士。曾任国泰基金管理有限公司机构 部董事总经理，东莞信托有限公司信托经理，北京电力华商伟业资产管理有限公司 证券法律部部门经理，也曾任职于中国有色集团非洲矿业公司赞比亚谦比希公司。 陈雄先生，副总经理，中国籍，浙江大学管理学硕士。曾任职上海东方证券资 产管理有限公司董事总经理、智能客服部部门总经理，鹏华基金管理有限公司电子 商务部部门总经理，工银瑞信基金管理有限公司电商及客服部副总监，华夏基金管 理有限公司零售直销部电商主管，中国平安直通咨询有限公司移动平台室主任，中 国平安集团总部发展改革中心手机项目组组长，深圳人民银行电子结算中心业务拓 展处产品经理，深圳发展银行网络银行部技术经理。 汪斌先生，副总经理兼财务负责人，中国籍，东北财经大学金融学学士。兼任 国投瑞银资本管理有限公司董事长。曾任职国投泰康信托有限公司稽核审计部一级 业务主管、部门副经理、部门总经理，安信信托股份有限公司稽核部部门经理、托 管部部门经理、信托部部门副总经理、风险管理部部门总经理、信托业务部部门副 经理，鞍山市信托投资股份有限公司综合计划部综合计划员、计划财务部部门经理 助理、稽核部部门副经理、经理、财务会计部部门经理，鞍山市审计局财政金融审 计处、综合外资审计处科员，副主任科员。 王明辉先生，督察长兼董秘，中国籍，南开大学经济学硕士。兼任国投瑞银资 本管理有限公司董事，曾任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、总监、 监察稽核部及风险管理部部门总经理、公司总经理助理、首席风险官，国泰君安证 券股份有限公司稽核审计总部审计总监。 刘艳梅女士，首席国际业务官，中国籍，复旦大学及香港大学工商管理（国际） 硕士。兼任国际业务部部门总经理、上海分公司负责人，曾任国投瑞银基金管理有 限公司国际业务部总监兼人力资源部总监、公司总经理助理兼国际业务部部门总经 理兼国投瑞银资产管理（香港）有限公司总经理，华安基金管理有限公司监察稽核 部副总监兼法务主管，天力投资顾问有限公司投资银行部项目经理，中国农业银行 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 11 天津市分行信贷管理部法律顾问。 冯伟女士，首席运营官，中国籍，湖南大学（原湖南财经学院）经济学硕 士。兼任运营部部门总经理、深圳分公司负责人，曾任国投瑞银基金管理有限 公司运营部副总监、总监、公司总经理助理兼运营部部门总经理，中融基金管 理有限公司运作保障部清算主管，深圳投资基金管理有限公司研究员，湖南省 税务学校教师。 章国贤先生，首席信息官，中国籍，浙江工商大学经济信息管理专业本科 学历。兼任信息技术部部门总经理，曾任国投瑞银基金管理有限公司开发工程 师、副总监，深圳市脉山龙信息技术股份有限公司开发部经理，杭州恒生电子 股份有限公司开发工程师、项目经理。 4、本基金基金经理 殷瑞飞，基金经理，量化投资部部门副总经理，中国籍，厦门大学统计学 博士。14年证券从业经历。 2008年 3月至 2011年 6月任汇添富基金管理公司 风险管理分析师。2011年 6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年 4月 2 日至 2013年 9月 25日担任国投瑞银瑞和沪深 300指数分级证券投资基金的基 金经理助理，2013年 5月 17日至 2013年 9月 25日担任国投瑞银沪深 300金 融地产指数证券投资基金（LOF)的基金经理助理，2013年 10月 26日起担任国 投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014 年 7 月 24日起兼任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金经理， 2018年 8月 1日起兼任国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金基金经 理，2019年 6月 11日起兼任国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金 基金经理，2021年 10月 15日起兼任国投瑞银安睿混合型证券投资基金的基金 经理。曾于 2016年 4月 26日至 2018年 6月 11日期间担任国投瑞银新价值灵 活配置混合型证券投资基金基金经理，于 2015年 11月 17日至 2019年 1月 4 日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于 2013 年 9月 26日至 2020年 9月 18日期间担任国投瑞银瑞和沪深 300指数分级证券 投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员的姓名、职务 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 12 （1）投资决策委员会召集人：王彦杰先生，总经理 （2）投资决策委员会成员： 王建钦先生：公司总经理助理，投资副总监、资产配置部部门总经理 李达夫先生：固定收益部部门总经理，基金经理 桑俊先生：研究部部门总经理，基金经理 殷瑞飞先生：量化投资部部门副总经理，基金经理 杨俊先生：交易部部门总经理 焦洁女士：信用研究部部门副总经理 周宏成先生：资产配置部，基金经理 张弛先生：专户投资部部门副总经理 （3）总经理和督察长列席投资决策委员会会议。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同及有关法律法规的规定确定基金收益分配方案，及时向基金份 额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金定期报告； 7、按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定提议召开和召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 13 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合 同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违 反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为 发生。 2、本基金管理人承诺严格防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待本基金管理人管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 14 （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 （五）基金经理承诺 1、维护基金份额持有人的利益。在基金份额持有人的利益与公司、股东及与股 东有关联关系的机构和个人等的利益发生冲突时，坚持基金份额持有人利益优先的 原则； 2、严格遵守法律、行政法规、中国证监会及基金合同的规定，执行行业自律规 范和公司各项规章制度，不为了基金业绩排名等实施拉抬尾市、打压股价等损害证 券市场秩序的行为，或者进行其他违反规定的操作； 3、独立、客观地履行职责，在作出投资建议或者进行投资活动时，不受他人干 预，在授权范围内就投资、研究等事项作出客观、公正的独立判断； 4、严格遵守公司信息管理的有关规定以及聘用合同中的保密条款，不得利用未 公开信息为自己或者他人谋取利益，不得违反有关规定向公司股东、与公司有业务 联系的机构、公司其他部门和员工传递与投资活动有关的未公开信息； 5、不利用基金财产或利用管理基金财产之便向任何机构和个人进行利益输送， 不从事或者配合他人从事损害基金份额持有人利益的活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、风险控制目标 （1）在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化； （2）确保国家有关法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行； （3）建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、 执行机制和监督机制； （4）将各种风险控制在合理的范围内，保障公司发展战略和经营目标的全面实 施，维护基金份额持有人、公司及公司股东的合法权益； （5）建立行之有效的风险控制系统，保障业务稳健运行，减轻或规避各种风险 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 15 对公司发展战略和经营目标的干扰。 2、建立风险控制制度应遵循的原则 （1）最高性原则：风险控制作为基金管理公司的核心工作，代表着公司经 营管理层对企业前途的承诺，公司经营管理层将始终把风险控制放在公司内部 控制的首要地位并对此作出郑重承诺。 （2）及时性原则：风险控制制度的制订应当具有前瞻性，公司开办新的业 务品种必须做到制度先行，在经营运作之前建章立制。 （3）定性与定量相结合的原则：形成一套比较完备的制度体系和量化指标 体系，使风险控制工作更具科学性和可操作性。 3、风险控制体系 （1）风险控制制度体系 公司风险控制制度体系由五个不同层次的制度构成：第一个层次是公司章 程；第二个层次是内部控制大纲；第三个层次是基本管理制度；第四个层次是 部门管理制度；第五个层次是各项具体业务规则。 （2）风险控制组织体系 风险控制组织体系包括两个层次： 第一层次：公司董事会层面对公司经营管理过程中的各类风险进行预防和 控制的组织，主要是通过董事会下设的合规风险控制委员会和督察长来实现的。 它们在风险控制中的职责分别是： ①合规风险控制委员会的主要职责是：对公司经营管理和自有资产的运作 的合法性、合规性进行检查和评估；对基金资产经营的合法性、合规性进行检 查和评估；对公司内控机制、风险控制制度的有效性进行评价，提出建议方案 提交董事会。 ②督察长履行的职责包括对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情 况进行内部监察、稽核；就以上监察、稽核中发现的问题向公司经营管理层通 报并提出整改和处理意见；定期向合规风险控制委员会提交工作报告；发现公 司的违规行为，应立即向董事长和中国证监会报告。 第二层次：公司经营管理层设合规与风险控制委员会、监察稽核部、风险 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 16 管理部及各职能部门对经营风险的预防和控制。 ①合规与风险控制委员会的主要职责是：评估公司内部控制制度的合法合规性、 全面性、审慎性和适时性；评估公司合规与风险控制的状况；审议基金投资的风险 评估与绩效分析报告；审议基金投资的重大关联方股票名单；评估公司业务授权方 案；审议业务合作伙伴（如席位券商、交易对手、代销机构等）的风险预测报告； 评估公司新产品、新业务、新市场营销渠道等的风险预测和合规评价报告；协调各 相关部门制定突发性重大风险事件和违规事件的解决方案；界定重大风险事件和违 规事件的责任；评估法规政策、市场环境等发生重大变化对公司产生的影响等。 合规与风险控制委员会下设业绩与风险评估小组，负责投资的业绩与风险分析 评价，并向合规与风险控制委员会提供相关报告。 ②监察稽核部的主要职责是组织和协调公司内部控制制度的编写、修订工作， 确保公司内部控制制度合规、完善；检查公司内部控制制度和业务流程的执行情况， 出具监察稽核报告；负责信息披露事务管理；调查基金及其他类型产品的异常投资 和交易以及对违规行为的调查；负责公司的法律事务、合规咨询、合规培训、离任 审查等工作。 ③风险管理部是履行风险管理职能的专门机构，在各业务部门合规与风险自我 管理的基础上，自上而下建立公司层面风险管理体系，全面、细致地开展风险管理 工作。风险管理部在风险控制中的职责包括对公司各类风险进行充分的揭示、对公 司日常运营进行风险管理等。 ④公司各职能部门的主要职责是对自身工作中潜在风险的自我检查和控制，各 业务部门作为公司风险控制的具体实施单位，应在公司各项基本管理制度的基础上， 根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定并严格执行。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司业务。股东会、董事会、监事会和经营管理层 必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻 执行；各项经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一 项工作必须是在业务授权范围内进行；公司重大业务的授权必须采取书面形式，授 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 17 权书应当明确授权内容和时效；公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应 建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严 密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制 度，研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库； 建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评 价体系，不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则 制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所 授权限相应的约束制度和考核制度；建立严格的投资禁止和投资限制制度，保 证基金投资的合法合规性；建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在 一定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易室，实行集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；建 立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易 室应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平； 交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；建立科学的投资交易绩 效评价体系。 （5）基金会计核算 根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的 会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；通过复核制度、凭 证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一 笔业务并正确进行会计核算和业务核算；建立了会计档案保管制度，确保档案 真实完整。 （6）信息披露 建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整；设 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 18 立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布， 加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定；加强对信息披露的 检查和评价，对存在的问题及时提出改进方法。 （7）监察稽核 公司设立督察长。督察长由董事会聘任或解聘，报中国证监会核准，并向董事 会负责。督察长依据法律法规和公司章程的规定履行职责，可以列席公司任何相关 会议，调阅公司任何相关制度、文件；要求被督察部门对所提出的问题提供有关材 料和做出口头或书面说明；行使中国证监会赋予的其他报告权和监督权。 公司设立监察稽核部，开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威 性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责，配备了充足的人员，严格制 订了监察稽核工作的专业任职条件、操作程序和组织纪律；监察稽核部强化内部检 查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理 活动的有效运行；公司董事会和经营管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反 法律、法规和公司内部控制制度的，追究相关部门和人员的责任。 5、风险管理和内部控制的措施 （1）建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员具 有明确的内控分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动的独立 进行，并得到高管人员的支持，同时，置备操作手册，并对其进行定期更新。 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金 经理分开，研究、决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡 机制，从制度上减少和防范风险。 （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自 己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了合规与风险控制委 员会及其业绩与风险评估小组，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风 险；建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人 员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策。 （5）建立有效的内部监控系统：建立了足够、有效的内部监控系统，如计算机 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 19 预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公 司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。 （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适 当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 6、基金管理人承诺上述关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市 场环境的变化及公司的发展不断完善合规控制。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 20 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：谷澍 成立日期：2009年 1月 15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：秦一楠 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经 国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、 业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业 务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银 行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居 《财富》世界 500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国 有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、 可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成 长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 21 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优 质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年 中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计 报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认 证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控 制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提 升，在 2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银 行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年 荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至 2017 年连续荣 获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的 “优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业 务最佳发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托 管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号； 2020年被美国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行 批准成立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、 客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部，拥有先进 的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 310名，其中具有高级职称的专家 60名， 服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20年以上金 融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2022年 6月 30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式 证券投资基金共 740只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 22 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定， 守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整， 确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业 务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处， 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业 务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格； 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按 规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门 设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业 务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定 的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投 资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行 为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处 理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式 对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为， 书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 23 五、相关服务机构 （一） 基金份额销售机构 A类基金份额销售机构 1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 法定代表人：傅强 电话：(0755)83575993
83575994 传真：(0755)82904048 联系人：马征、李沫 客服电话：400-880-6868、0755-83160000 网站：www.ubssdic.com 2、代销机构 （1）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188号 法定代表人：王常青 电话：010-65608107 传真：010-65186399 联系人：许梦园 客服电话：4008888108 网站：www.csc108.com （2）海通证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区广东路 689号海通证券大厦 办公地址：上海市黄浦区广东路 689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 电话：021-23219000 传真：021-63410627 联系人：鲍清 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 24 客服电话：95553 网站：www.htsec.com （3）广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 办公地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 法定代表人：林传辉 电话：020-87550265 传真：020-87554163 联系人：黄岚 客服电话：95575 网站：www.gf.com.cn （4）东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666号 办公地址：长春市生态大街 6666号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096806 传真：0431-85096816 联系人：付静雅 客服电话：95360 网站：www.nesc.cn （5）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687号长阳谷 2号楼 法定代表人：汪静波 电话：021-80358523 传真：021-38509777 联系人：李娟 客服电话：400-821-5399 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 25 网站：www.noah-fund.com （6）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903-906室 法定代表人：杨文斌 电话：021-36696820 传真：021-68596919 联系人：鲁育铮 客服电话：400-700-9665 网站：www.ehowbuy.com （7）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市经七路 86号 办公地址：山东省济南市经七路 86号 法定代表人：李峰 电话：0531-68889038 传真：0531-68889001 联系人：李明娟 客服电话：95538 网站：www.zts.com.cn （8）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区光华路 7号楼 20层 20A1、20A2单元 办公地址：北京市朝阳区光华路 7号楼 20层 20A1、20A2单元 法定代表人：才殿阳 电话：010-58664558 传真：010-58664558 联系人：魏晨 客服电话：4006099200 网站：http://www.yixinfund.com/ 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 26 （9）中信银行股份有限公司 住所：北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 6-30层，32-42层 办公地址：北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 6-30层，32-42层 法定代表人：朱鹤新 电话：010-66638188 传真：010-66638188 联系人：王晓琳 客服电话：95558 网站：www.citicbank.com （10）北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区创远路 34号院 6号楼 15层 1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路 34号融新科技中心 C座 17层 法定代表人：李楠 电话：400-159-9288 传真：400-159-9288 联系人：田文晔 客服电话：400-159-9288 网站：danjuanapp.com （11）中国人寿保险股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 16号 办公地址：北京市西城区金融大街 16号 法定代表人：白涛 电话：010-63631752 传真：010-66222276 联系人：杨子彤 客服电话：95519 网站：www.e-chinalife.com （12）中信证券(山东)有限责任公司 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 27 住所：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 法定代表人：冯恩新 电话：0532-68722868 传真：0532-85022301 联系人：赵如意 客服电话：95548 网站：http://sd.citics.com （13）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：刘秋明 电话：021-22169999 传真：021-62151789 联系人：姚巍 客服电话：95525、4008888788 网站：www.ebscn.com （14）中信证券华南股份有限公司 住所：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人：胡伏云 电话：020-88836999 传真：020-88836900 联系人：郭杏燕 客服电话：95548 网站：www.gzs.com.cn （15）东方财富证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 28 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦 法定代表人：其实 电话：021-23586603 传真：021-23586860 联系人：付佳 客服电话：95357 网站：www.eastmoney.com （16）国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95号成证大厦 16楼 法定代表人：冉云 电话：028-86690021 传真：028-86695681 联系人：周一涵 客服电话：95310 网站：www.gjzq.com.cn （17）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1号 4层 401-2 办公地址：北京市西城区西直门外大街甲一号环球财讯中心 D座 401 法定代表人：王伟刚 电话：010-62680527 传真：010-62680827 联系人：王骁骁 客服电话：400-619-9059 网站：www.hcfunds.com （18）京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 29 A座 15层 法定代表人：邹保威 电话：95118 传真：010-89189566 联系人：薛晓奥 客服电话：95118 网站：fund.jd.com （19）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：谷澍 电话：010-85109619 传真：010-85126571 联系人：李紫钰 客服电话：95599 网站：www.abchina.com （20）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：任德奇 电话：021-58766688 传真：021-58798398 联系人：姜泱 客服电话：95559 网站：www.bankcomm.com （21）招商银行股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088号 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088号 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 30 法定代表人：缪建民 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 联系人：季平伟 客服电话：95555 网站：www.cmbchina.com （22）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556号 法定代表人：王珺 电话：95188-8 传真：95188-8 联系人：韩爱彬 客服电话：95188-8 网站：www.fund123.cn （23）通华财富（上海）基金销售有限公司 住所：上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55号通华科技大厦 法定代表人：沈丹义 电话：400-101-9301 传真：021-60810695 联系人：庄洁茹 客服电话：400-101-9301 网站：www.tonghuafund.com （24）长城国瑞证券有限公司 住所：厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼 法定代表人：王勇 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 31 电话：0592-5161642 传真：0592-5161140 联系人：陈月月 客服电话：0592-5163588 网站：www.ykzq.com （25）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人：其实 电话：021-54509977 传真：021-64385308 联系人：王遂一 客服电话：95021 网站：www.1234567.com.cn （26）中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街 1号 办公地址：北京市复兴门内大街 1号 法定代表人：刘连舸 电话：010-66596688 传真：010-66016871 联系人：王琪 客服电话：95566 网站：www.boc.cn （27）宁波银行股份有限公司 住所：宁波市鄞州区宁东路 345号 办公地址：宁波市鄞州区宁东路 345号 法定代表人：陆华裕 电话：0574-87050028 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 32 传真：0574-87050027 联系人：陈佳瑜 客服电话：95574 网站：www.nbcb.cn （28）招商证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111号 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111号 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 传真：0755-82944669 联系人：黄蝉君 客服电话：95565 网站：www.cmschina.com （29）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路 500号 30层 3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号 1503 法定代表人：王翔 电话：021-65370077 传真：021-58350979 联系人：张巍婧、骆晥 客服电话：400-820-5369 网站：https://www.jigoutong.com/ （30）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098号浦江国际金融广场 53层 法定代表人：李兴春 电话：400-032-5885 传真：86-21-61101630 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 33 联系人：伍豪 客服电话：400-032-5885 网站：www.leadfund.com.cn （31）珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000号 2719室 办公地址：广州市海珠区阅江中路 688号保利国际广场北塔 33层 法定代表人：肖雯 电话：020-89629099 传真：020-89629011 联系人：邱湘湘 客服电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn （32）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2-6层 法定代表人：陈亮 电话：010-86359022 传真：010-66568640 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888、95551 网站：www.chinastock.com.cn （33）平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 法定代表人：谢永林 电话：0755-82080387 传真：021-82080386 联系人：赵杨 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 34 客服电话：95511-3 网站：www.bank.pingan.com （34）中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305 室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305 室、14层 法定代表人：张皓 电话：010-60833754 传真：0755-83217421 联系人：梁美娜 客服电话：400-990-8826 网站：www.citicsf.com （35）和耕传承基金销售有限公司 住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6号楼 5楼 503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6号楼 5楼 503 法定代表人：温丽燕 电话：0371-85518396 传真：0371-85518397 联系人：高培 客服电话：4000555671 网站：www.hgccpb.com （36）杭州联合农村商业银行股份有限公司 住所：浙江省杭州市上城区建国中路 99号 办公地址：浙江省杭州市上城区建国中路 99号 法定代表人：张海林 电话：0571—87923324 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 35 传真：0571—87923314 联系人：张强 客服电话：96596 网站：www.urcb.com （37）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市静安区南京西路 768号 法定代表人：贺青 电话：021-38676798 传真：021-38670798 联系人：钟伟镇 客服电话：95521、4008888666 网站：www.gtja.com （38）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马 桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：0755-23835383 传真：0755-23835861 联系人：杨柳 客服电话：95548 网站：www.citics.com （39）中国中金财富证券有限公司 住所：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层及第 04 层 01-03、05、11-13、15、16、18-23单元 办公地址：深圳福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层 法定代表人：高涛 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 36 电话：0755-820236907 传真：0755-82026539 联系人：陈梓基 客服电话：400-600-8008、95532 网站：www.ciccwm.com （40）北京度小满基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 1层 103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 法定代表人：盛超 电话：010-59403028 传真：010-59403027 联系人：林天赐 客服电话：95055-4 网站：www.duxiaomanfund.com （41）国信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦 21楼 法定代表人：张纳沙 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：李颖 客服电话：95536 网站：www.guosen.com.cn （42）兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路 268号 办公地址：福建省福州市湖东路 268号 法定代表人：杨华辉 电话：0591-38507869 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 37 传真：0591-38281508 联系人：乔琳雪 客服电话：95562 网站：www.xyzq.com.cn （43）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119号安信金融大厦 法定代表人：黄炎勋 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 联系人：彭洁联 客服电话：95517 网站：www.essence.com.cn （44）腾安基金销售（深圳）有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海天二路 33号腾讯滨海大厦 15楼 法定代表人：林海峰 电话：95017 传真：95017 联系人：谭广锋 客服电话：95017 网站：https://www.txfund.com/ （45）嘉实财富管理有限公司 住所：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B座 （2#楼）27楼 2714室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 11层 法定代表人：张峰 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 38 电话：010-65185678 传真：010-65185678 联系人：胡秋语 客服电话：400-021-8850 网站：www.harvestwm.cn （46）中宏人寿保险有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号金茂大厦 6楼、35楼、36 楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 6楼、35楼、36楼 法定代表人：何达德 电话：021-20698888 传真：021-36691188 联系人：凌恬帆 客服电话：95383 网站：http://www.manulife-sinochem.com （47）上海攀赢基金销售有限公司 住所：上海市闸北区广中西路 1207号 306室 办公地址：上海市浦东新区银城路 116号大华银行大厦 703室 法定代表人：沈茹意 电话：021-68889082 传真：021-68889283 联系人：邓琦 客服电话：021-68889082 网站：www.pytz.cn （48）泛华普益基金销售有限公司 住所：成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399号1栋 1单元龙湖西宸天街B座1201 号 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 39 法定代表人：于海锋 电话：020-28381666 传真：028-84252474-8055 联系人：史若芬 客服电话：400-080-3388 网站：https://www.puyifund.com/ （49）华宝证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 57层 办公地址：上海市浦东新区世博大道 1859号 1号楼中国宝武大厦 7楼 法定代表人：刘加海 电话：021-20657517 传真：021-68777992 联系人：闪雨晴 客服电话：400-820-9898 网站：www.cnhbstock.com （50）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8号 HALO广场一期四层 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13室 法定代表人：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 联系人：龚江江 客服电话：4006-788-887 网站：www.jjmmw.com （51）北京中植基金销售有限公司 住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址：北京朝阳区大望路金地中心 A座 28层 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 40 法定代表人：武建华 电话：010-59313555 传真：010-56642623 联系人：丛瑞丰 客服电话：400-8180-888 网站：http://www.zzfund.com （52）万联证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江东路 11号 18、19楼全层 办公地址：广州市天河区珠江东路 13号高德置地广场 E栋 12层 法定代表人：王达 电话：020-38286588 传真：020-38286588 联系人：吕祥崟 客服电话：95322 网站：www.wlzq.cn （53）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路 228号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 电话：025-83387793 传真：025-83387784 联系人：陈森 客服电话：95597 网站：www.htsc.com.cn （54）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路 1号 903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18号同花顺大楼 4层 法定代表人：吴强 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 41 电话：952555 传真：0571-86800423 联系人：李珍珍、董一峰 客服电话：952555 网站：www.5ifund.com （55）上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区源深路 1088号平安财富大厦 法定代表人：陈祎彬 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人：宁博宇 客服电话：4008219031 网站：www.lufunds.com （56）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层 法定代表人：张跃伟 电话：021-20691935 传真：021-20691861 联系人：刘畅 客服电话：400-820-2899 网站：www.erichfund.com C类基金份额销售机构 1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 法定代表人：傅强 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 42 电话：(0755)83575993
83575994 传真：(0755)82904048 联系人：马征、李沫 客服电话：400-880-6868、0755-83160000 网站：www.ubssdic.com 2、代销机构 （1）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188号 法定代表人：王常青 电话：010-65608107 传真：010-65186399 联系人：许梦园 客服电话：4008888108 网站：www.csc108.com （2）海通证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区广东路 689号海通证券大厦 办公地址：上海市黄浦区广东路 689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 电话：021-23219000 传真：021-63410627 联系人：鲍清 客服电话：95553 网站：www.htsec.com （3）广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 办公地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 法定代表人：林传辉 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 43 电话：020-87550265 传真：020-87554163 联系人：黄岚 客服电话：95575 网站：www.gf.com.cn （4）东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666号 办公地址：长春市生态大街 6666号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096806 传真：0431-85096816 联系人：付静雅 客服电话：95360 网站：www.nesc.cn （5）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687号长阳谷 2号楼 法定代表人：汪静波 电话：021-80358523 传真：021-38509777 联系人：李娟 客服电话：400-821-5399 网站：www.noah-fund.com （6）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903-906室 法定代表人：杨文斌 电话：021-36696820 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 44 传真：021-68596919 联系人：鲁育铮 客服电话：400-700-9665 网站：www.ehowbuy.com （7）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市经七路 86号 办公地址：山东省济南市经七路 86号 法定代表人：李峰 电话：0531-68889038 传真：0531-68889001 联系人：李明娟 客服电话：95538 网站：www.zts.com.cn （8）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区光华路 7号楼 20层 20A1、20A2单元 办公地址：北京市朝阳区光华路 7号楼 20层 20A1、20A2单元 法定代表人：才殿阳 电话：010-58664558 传真：010-58664558 联系人：魏晨 客服电话：4006099200 网站：http://www.yixinfund.com/ （9）中信银行股份有限公司 住所：北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 6-30层，32-42层 办公地址：北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 6-30层，32-42层 法定代表人：朱鹤新 电话：010-66638188 传真：010-66638188 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 45 联系人：王晓琳 客服电话：95558 网站：www.citicbank.com （10）北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区创远路 34号院 6号楼 15层 1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路 34号融新科技中心 C座 17层 法定代表人：李楠 电话：400-159-9288 传真：400-159-9288 联系人：田文晔 客服电话：400-159-9288 网站：danjuanapp.com （11）中国人寿保险股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 16号 办公地址：北京市西城区金融大街 16号 法定代表人：白涛 电话：010-63631752 传真：010-66222276 联系人：杨子彤 客服电话：95519 网站：www.e-chinalife.com （12）中信证券(山东)有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 法定代表人：冯恩新 电话：0532-68722868 传真：0532-85022301 联系人：赵如意 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 46 客服电话：95548 网站：http://sd.citics.com （13）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：刘秋明 电话：021-22169999 传真：021-62151789 联系人：姚巍 客服电话：95525、4008888788 网站：www.ebscn.com （14）中信证券华南股份有限公司 住所：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人：胡伏云 电话：020-88836999 传真：020-88836900 联系人：郭杏燕 客服电话：95548 网站：www.gzs.com.cn （15）东方财富证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦 法定代表人：其实 电话：021-23586603 传真：021-23586860 联系人：付佳 客服电话：95357 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 47 网站：www.eastmoney.com （16）国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95号成证大厦 16楼 法定代表人：冉云 电话：028-86690021 传真：028-86695681 联系人：周一涵 客服电话：95310 网站：www.gjzq.com.cn （17）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1号 4层 401-2 办公地址：北京市西城区西直门外大街甲一号环球财讯中心 D座 401 法定代表人：王伟刚 电话：010-62680527 传真：010-62680827 联系人：王骁骁 客服电话：400-619-9059 网站：www.hcfunds.com （18）京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 A座 15层 法定代表人：邹保威 电话：95118 传真：010-89189566 联系人：薛晓奥 客服电话：95118 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 48 网站：fund.jd.com （19）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：任德奇 电话：021-58766688 传真：021-58798398 联系人：姜泱 客服电话：95559 网站：www.bankcomm.com （20）招商银行股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088号 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人：缪建民 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 联系人：季平伟 客服电话：95555 网站：www.cmbchina.com （21）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556号 法定代表人：王珺 电话：95188-8 传真：95188-8 联系人：韩爱彬 客服电话：95188-8 网站：www.fund123.cn 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 49 （22）通华财富（上海）基金销售有限公司 住所：上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55号通华科技大厦 法定代表人：沈丹义 电话：400-101-9301 传真：021-60810695 联系人：庄洁茹 客服电话：400-101-9301 网站：www.tonghuafund.com （23）长城国瑞证券有限公司 住所：厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼 法定代表人：王勇 电话：0592-5161642 传真：0592-5161140 联系人：陈月月 客服电话：0592-5163588 网站：www.ykzq.com （24）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人：其实 电话：021-54509977 传真：021-64385308 联系人：王遂一 客服电话：95021 网站：www.1234567.com.cn （25）中国银行股份有限公司 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 50 住所：北京市复兴门内大街 1号 办公地址：北京市复兴门内大街 1号 法定代表人：刘连舸 电话：010-66596688 传真：010-66016871 联系人：王琪 客服电话：95566 网站：www.boc.cn （26）宁波银行股份有限公司 住所：宁波市鄞州区宁东路 345号 办公地址：宁波市鄞州区宁东路 345号 法定代表人：陆华裕 电话：0574-87050028 传真：0574-87050027 联系人：陈佳瑜 客服电话：95574 网站：www.nbcb.cn （27）招商证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111号 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111号 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 传真：0755-82944669 联系人：黄蝉君 客服电话：95565 网站：www.cmschina.com （28）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路 500号 30层 3001单元 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 51 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号 1503 法定代表人：王翔 电话：021-65370077 传真：021-58350979 联系人：张巍婧、骆晥 客服电话：400-820-5369 网站：https://www.jigoutong.com/ （29）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098号浦江国际金融广场 53层 法定代表人：李兴春 电话：400-032-5885 传真：86-21-61101630 联系人：伍豪 客服电话：400-032-5885 网站：www.leadfund.com.cn （30）珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000号 2719室 办公地址：广州市海珠区阅江中路 688号保利国际广场北塔 33层 法定代表人：肖雯 电话：020-89629099 传真：020-89629011 联系人：邱湘湘 客服电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn （31）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2-6层 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 52 法定代表人：陈亮 电话：010-86359022 传真：010-66568640 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888、95551 网站：www.chinastock.com.cn （32）平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 法定代表人：谢永林 电话：0755-82080387 传真：021-82080386 联系人：赵杨 客服电话：95511-3 网站：www.bank.pingan.com （33）中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305 室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305 室、14层 法定代表人：张皓 电话：010-60833754 传真：0755-83217421 联系人：梁美娜 客服电话：400-990-8826 网站：www.citicsf.com （34）和耕传承基金销售有限公司 住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6号楼 5楼 503 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 53 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6号楼 5楼 503 法定代表人：温丽燕 电话：0371-85518396 传真：0371-85518397 联系人：高培 客服电话：4000555671 网站：www.hgccpb.com （35）杭州联合农村商业银行股份有限公司 住所：浙江省杭州市上城区建国中路 99号 办公地址：浙江省杭州市上城区建国中路 99号 法定代表人：张海林 电话：0571—87923324 传真：0571—87923314 联系人：张强 客服电话：96596 网站：www.urcb.com （36）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市静安区南京西路 768号 法定代表人：贺青 电话：021-38676798 传真：021-38670798 联系人：钟伟镇 客服电话：95521、4008888666 网站：www.gtja.com （37）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 54 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马 桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：0755-23835383 传真：0755-23835861 联系人：杨柳 客服电话：95548 网站：www.citics.com （38）中国中金财富证券有限公司 住所：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层及第 04 层 01-03、05、11-13、15、16、18-23单元 办公地址：深圳福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层 法定代表人：高涛 电话：0755-820236907 传真：0755-82026539 联系人：陈梓基 客服电话：400-600-8008、95532 网站：www.ciccwm.com （39）北京度小满基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 1层 103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 法定代表人：盛超 电话：010-59403028 传真：010-59403027 联系人：林天赐 客服电话：95055-4 网站：www.duxiaomanfund.com （40）国信证券股份有限公司 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 55 住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦 21楼 法定代表人：张纳沙 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：李颖 客服电话：95536 网站：www.guosen.com.cn （41）兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路 268号 办公地址：福建省福州市湖东路 268号 法定代表人：杨华辉 电话：0591-38507869 传真：0591-38281508 联系人：乔琳雪 客服电话：95562 网站：www.xyzq.com.cn （42）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119号安信金融大厦 法定代表人：黄炎勋 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 联系人：彭洁联 客服电话：95517 网站：www.essence.com.cn （43）腾安基金销售（深圳）有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 56 秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海天二路 33号腾讯滨海大厦 15楼 法定代表人：林海峰 电话：95017 传真：95017 联系人：谭广锋 客服电话：95017 网站：https://www.txfund.com/ （44）嘉实财富管理有限公司 住所：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B座 （2#楼）27楼 2714室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 11层 法定代表人：张峰 电话：010-65185678 传真：010-65185678 联系人：胡秋语 客服电话：400-021-8850 网站：www.harvestwm.cn （45）中宏人寿保险有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号金茂大厦 6楼、35楼、36 楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 6楼、35楼、36楼 法定代表人：何达德 电话：021-20698888 传真：021-36691188 联系人：凌恬帆 客服电话：95383 网站：http://www.manulife-sinochem.com 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 57 （46）上海攀赢基金销售有限公司 住所：上海市闸北区广中西路 1207号 306室 办公地址：上海市浦东新区银城路 116号大华银行大厦 703室 法定代表人：沈茹意 电话：021-68889082 传真：021-68889283 联系人：邓琦 客服电话：021-68889082 网站：www.pytz.cn （47）泛华普益基金销售有限公司 住所：成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399号1栋 1单元龙湖西宸天街B座1201 号 法定代表人：于海锋 电话：020-28381666 传真：028-84252474-8055 联系人：史若芬 客服电话：400-080-3388 网站：https://www.puyifund.com/ （48）华宝证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 57层 办公地址：上海市浦东新区世博大道 1859号 1号楼中国宝武大厦 7楼 法定代表人：刘加海 电话：021-20657517 传真：021-68777992 联系人：闪雨晴 客服电话：400-820-9898 网站：www.cnhbstock.com 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 58 （49）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8号 HALO广场一期四层 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13室 法定代表人：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 联系人：龚江江 客服电话：4006-788-887 网站：www.jjmmw.com （50）北京中植基金销售有限公司 住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址：北京朝阳区大望路金地中心 A座 28层 法定代表人：武建华 电话：010-59313555 传真：010-56642623 联系人：丛瑞丰 客服电话：400-8180-888 网站：http://www.zzfund.com （51）万联证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江东路 11号 18、19楼全层 办公地址：广州市天河区珠江东路 13号高德置地广场 E栋 12层 法定代表人：王达 电话：020-38286588 传真：020-38286588 联系人：吕祥崟 客服电话：95322 网站：www.wlzq.cn 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 59 （52）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路 228号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 电话：025-83387793 传真：025-83387784 联系人：陈森 客服电话：95597 网站：www.htsc.com.cn （53）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路 1号 903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18号同花顺大楼 4层 法定代表人：吴强 电话：952555 传真：0571-86800423 联系人：李珍珍、董一峰 客服电话：952555 网站：www.5ifund.com （54）上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区源深路 1088号平安财富大厦 法定代表人：陈祎彬 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人：宁博宇 客服电话：4008219031 网站：www.lufunds.com （55）上海长量基金销售有限公司 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 60 住所：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层 法定代表人：张跃伟 电话：021-20691935 传真：021-20691861 联系人：刘畅 客服电话：400-820-2899 网站：www.erichfund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本 基金。 （二）登记机构 名称：国投瑞银基金管理有限公司
住所：上海市虹口区杨树浦路 168号 20层 办公地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层
法定代表人：傅强
联系人：冯伟
电话：（0755）83575836 传真：（0755）82912534 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 联系人：刘佳 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 61 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单 元 01室 办公地址：中国(上海)黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座 11楼 首席合伙人：李丹 联系人：施翊洲 经办会计师：陈熹、施翊洲 电话：(021)23238888 传真：(021)23238800 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 62 六、基金的募集与基金合同的生效 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定，经 2019年 3月 11日中国 证监会证监许可[2019]348号文注册募集。 2019年 5月 13日至 2019年 6月 6日，本基金面向符合法律法规规定的可投资 于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人公开发售，共募集 469,089,806.99 份基金份额，有效认购户数为 5,328户。 （二）基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2019年 6月 11日 正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或 者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续 60个工作日出现前述情形的，基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开 基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 63 七、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在 招募说明书中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资人应当 在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间 变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于 2019年 7月 11日起开放办理申购、赎回、转换及定期定额投资业 务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额 申购、赎回或转换的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序 赎回； 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 64 5、“基金份额持有人利益优先”原则，发生申购、赎回损害持有人利益的情形 时，基金管理人应当及时暂停申购、赎回业务。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购 成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交 赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后， 基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生 巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或 其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延 至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进 行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或 以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款 项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对 于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 65 使合法权利。 （五）申购和赎回的数额限制 1、投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1元（含 申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1元（含申购费）。在不低于上述规定 的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者需同时遵循该销售机构 的相关规定。 2、投资人赎回基金份额，单笔最低赎回份额为 0.01份，账户最低保留份额为 0 份。在不低于上述规定的赎回最低限额的前提下，如基金销售机构有不同规定，投 资者需同时遵循该销售机构的相关规定。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规 定请参见更新的招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额 的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在 当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，根据基金合同约定或者经中国 证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位 为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 3、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相 应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 66 入基金财产。 5、赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有 人赎回各类基金份额时收取。 （七）申购费用和赎回费用 1、基金申购费率 本基金 A类基金份额在申购时收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费 用。 本基金 A类基金份额的申购费用如下： 申购金额（M） 申购费率
M＜100万元
1.20 % 100万元≤M＜500万元
0.80 % 500万元≤M
1000元/笔
投资人在一天之内如果有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金份 额的申购申请分别计算。 2、基金赎回费率 本基金赎回费率按持有时间递减，A类基金份额的赎回费率具体如下： 持有期（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.50% 7日≤Y＜30日 0.75% 30日≤Y＜180日 0.50% 180日≤Y＜365日 0.25% 365日≤Y 0% C类基金份额的赎回费率具体如下： 持有时间（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.50% 7日≤Y＜30日 0.50% Y≥30日 0.00% 对于持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财 产；对持续持有基金份额长于 30日但少于 3个月的投资人收取的赎回费，将赎回费 总额的 75%计入基金财产；对持续持有基金份额长于 3个月但少于 6个月的投资人 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 67 收取的赎回费，将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有基金份额长于 6个 月的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的 25%归入基金财产。未计入基金财产的 部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、在不违反法律法规且在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况 下，基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠， 并履行必要的报备和信息披露手续。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 （八）申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算 本基金申购采用“金额申购”的方式。 （1）对于申购本基金 A类基金份额的投资者，申购份额的计算公式为： 申购费用=申购金额×申购费率÷（1+申购费率） （注：对于申购金额在 500万元（含）以上的投资人，适用固定金额申购费） 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额÷申购当日的 A类基金份额净值 例 1：某投资人投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，适用的申购费率为 1.20%，假设申购当日 A类基金份额净值为 1.0500元，则可得到的申购份额为： 申购费用=10,000×1.20%÷（1+1.20%）=118.58元 净申购金额=10,000－118.58=9,881.42元 申购份额＝9,881.42÷1.0500=9,410.88份 即该投资人投资 10,000元申购本基金 A类基金份额，假设申购当日 A类基金 份额净值为 1.0500元，则其可得到 9,410.88份 A类基金份额。 （2）对于申购本基金 C类基金份额的投资者，申购份额的计算公式为： 申购份额=申购金额÷申购当日的 C类基金份额净值 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 68 例 2：某投资人投资本基金 C类基金份额 10,000元，假设申购当日 C类基金份 额净值为 1.0400元，则其可得到的 C类基金份额计算如下： 申购份额＝10,000÷1.0400＝9,615.38 份 即该投资人投资 10,000元申购本基金 C类基金份额，假设申购当日 C类基金 份额净值为 1.0400 元，则其可得到 9,615.38 份 C 类基金份额。在 C 类基金份额存 续期间，本基金从 C类基金份额的基金资产中计提销售服务费。 2、本基金赎回金额的计算 本基金采用“份额赎回”方式。赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额?赎回当日相应类别的基金份额净值 赎回费用=赎回总金额?赎回费率 净赎回金额=赎回总金额?赎回费用 例 3：某投资者赎回本基金 10,000份 A类基金份额，持有时间为 5天，适用的 赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A类基金份额净值是 1.0500元，则其可得到的赎 回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500元 赎回费用＝10,500×1.50%=157.50元 净赎回金额=10,500－157.50＝10,342.50元 即：投资者赎回本基金 10,000份 A类基金份额，持有时间为 5天，假设赎回当 日 A类基金份额净值是 1.0500元，则其可得到的赎回金额为 10,342.50元。 （九）申购和赎回的登记 正常情况下，投资人 T日申购基金成功后，登记机构在 T+1日为投资人增加权 益并办理登记手续，投资人自 T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。 基金份额持有人 T日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在 T+1日为其办 理扣除权益的登记手续。 在法律法规允许的范围内且在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的 情况下，登记机构可以对上述登记办理时间进行调整，基金管理人最迟于开始实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （十）拒绝或暂停申购的情形 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 69 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对 基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过基金总份额的 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投 资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申 购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十一）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 70 发生上述第 1、2、3、6项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申 请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回 申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述 第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事 先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人 应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十二）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正 常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可 对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎 回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交 赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开 放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投 资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 71 （3）若基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 30%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。 当本基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放日基 金总份额 30%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有 困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金 资产净值造成较大波动时，可对该基金份额持有人的赎回申请超过前一开放日基金 总份额 30%的部分进行延期办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全 部赎回为止。而对该单个基金份额持有人赎回比例在前一开放日基金总份额 30%以 内（含 30%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请一并按上述（1）、（2）方式处理。 （4）暂停赎回：连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认 为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上刊登公告，同时通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他 方式通知基金份额持有人，说明有关处理方法。 （十三）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上 刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登 基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的各类基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日但少于 2周（含 2周），暂停结束，基金重新开 放申购或赎回时，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近 1个开放 日的各类基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过 2周，暂停期间，基金管理人应每 2周至少刊登暂停 公告 1次。当连续暂停时间超过 2个月的，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 72 暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应当依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放申购 或赎回日公告最近 1个开放日的各类基金份额净值。 （十四）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金 管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知 基金托管人与相关机构。 （十五）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或 按法律法规或有权机关规定的方式处理。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办 理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十六）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十七）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行 规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计 划最低申购金额。 （十八）基金份额的冻结、解冻与质押或其他基金业务 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 73 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及 国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结部分 产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基 金管理人将制定和实施相应的业务规则。 （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”章节或届时发布的相关公告。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 74 八、基金的投资 （一）投资目标 本基金为指数增强型股票基金，通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格 的风险控制，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，力争获取高于标的指数的超额 收益。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包 括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证，下 同）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分 离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据 等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监 会的相关规定）。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股或 备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以沪深 300指数为基金的标的指数，结合深 入的宏观和基本面研究、以及量化投资技术，在跟踪指数的基础上调整投资组合， 力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长 期增值。 1、类别资产配置 本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 75 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。类别资产配置不作为本基金的核心策略，一般 情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风 险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配 置做出合适调整。 2、股票投资管理 （1）指数化投资策略 本基金将运用类指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的 偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的跟踪目标。 （2）量化增强策略 本基金在有效跟踪标的指数的基础上，通过量化投资技术，力争实现高于标的 指数的投资收益。在严格控制跟踪误差和日均偏离度的前提下，投资组合的股票选 择将以指数成份股及备选成份股为主，适当纳入非指数成份股中与指数相关性高且 流动性好的股票。 通过“多因子模型”，从估值、成长、盈利能力、分析师预期和交易特征等多个 大类因子对股票收益进行全面刻画和预测，在市场中挑选具备“估值便宜、盈利能 力强、业绩高增长、价格处于相对低位”等优质特征的股票。其中估值因子涵盖市 盈率分位数、股息率、市净率等指标，成长因子涵盖净利润增速、营业收入增速、 PEG等指标，盈利能力因子涵盖净资产收益率、净资产收益率增速等指标，分析师 预期因子涵盖预期净利润增速变动、预期 PE、分析师评级上调等指标，交易特征因 子涵盖换手率、波动率、特异度等指标。 利用“组合优化模型”，在风险预算的总体框架下，综合考虑预期收益、风险贡 献、交易成本等多方面因素，构造风险调整后的最优投资组合。“组合优化模型”是 结合自主开发的风险模型，将“多因子模型”挑选出的股票池，在满足指数成分约 束、风格约束、跟踪误差约束等约束条件下，以最大化超额收益为目标，输入自主 开发的优化器生成最终的投资组合。 （3）股票组合调整 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 76 1）定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的沪深 300指数对其成份股的调整而进行相应的定 期跟踪调整。 2）不定期调整 ①与指数相关的调整 根据指数编制规则，当沪深 300指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行 成份股权重重新调整时，本基金将进行相应调整。 ②申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的 指数。 ③其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原 因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟 踪误差。 （4）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和投资策略，基于对基础证券投资价值的深入 研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风 险。本基金债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和 个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同， 具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 4、股指期货投资策略 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的， 适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点， 提高投资组合的运作效率。 5、权证投资策略 （1）考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 77 股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。 （2）根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以 及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持 有或沽出权证。 6、对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、 提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上， 以数量化模型确定其内在价值。 （四）投资管理程序 1、决策依据 （1）须符合有关法律、法规和《基金合同》的规定； （2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则； （3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、政策指向及全球经济因素分 析； 2、管理程序 投资决策委员会是公司投资方面最高层决策机构，定期就投资管理重大问题进 行讨论，确定基金投资策略。投资团队包括分析师、基金经理和交易员，他们独立 工作，责任明确，相互间密切合作。 （1）投资决策委员会每月或不定期召开，决定基金投资管理战略、资产分配等 重大事项，确定对基金经理的授权，审批超过投资权限的投资计划。 （2）债券策略组和股票策略组投资决策会议定期分别或联合召开一次，确定下 周资产组合的配置安排，包括对基金大类资产配置方案做战术性调整、行业配置和 个券选择。同时，检讨近一周投资业绩，提出下周投资计划。 （3）基金经理在其授权范围内，根据例会确定的资产配置策略，充分参考分析 师组合，进行具体的个券配置。 （4）基金经理下达投资交易指令，由交易室完成交易。 （5）定量分析师负责完成基金内部业绩和风险评估，提交评价报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况，对上述管理程序作出调整。 （五）业绩比较基准 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 78 本基金的标的指数为：沪深 300指数。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率 （税后）×5%。 由于本基金为指数增强型基金，所跟踪的标的指数为沪深 300指数，因此本基 金采用上述业绩比较基准。沪深 300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同 推出的沪深两个市场第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率， 抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。 未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份股价格波动等指数 编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的及法律法规、监管机构另有规 定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十 个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式， 与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进 行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终 止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人 应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优 先原则维持基金投资运作。 （六）风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金 和混合型基金。根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》， 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金 的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述 可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为 准。 （七）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 79 份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%， 但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定 期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股 票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 30%；但完全按照标的指数的构成比例进行投资 的部分不受前述限制； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净 值的 0.5%； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金 资产净值的 10%； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10%； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 80 （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%，本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1年，债券回购 到期后不得展期； （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致； （17）本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资 产净值的 10%； 2）每个交易日日终，本基金持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不 得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购等）； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股 票总市值的 20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的 20%； （18）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内 上市交易的股票合并计算； （20）相关法律法规和《基金合同》规定的其它投资比例限制。 除上述第（2）、（12）、（15）、（16）项及基金合同另有规定外，因证券市场波动、 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 81 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。法律法规或监管 部门另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监 管部门另有规定的，从其规定。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变 更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理 人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有 人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披 露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事 通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 （八）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 82 1、有利于基金资产的安全与增值； 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持 有人的利益； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。 （九）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份 额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所 意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规 定。 （十）投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 2022年 6月 30日，本报告中所列财务数据未经 审计。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,090,589,967.57 90.31 其中：股票 1,090,589,967.57 90.31 2 固定收益投资 7,304,460.49 0.60 其中：债券 7,304,460.49 0.60 资产支持证券 - - 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 83 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 105,284,463.55 8.72 7 其他各项资产 4,416,179.91 0.37 8 合计 1,207,595,071.52 100.00 注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结 算备付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他资产” 中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额，下 同。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,015,468.00 0.25 B 采矿业 66,942,316.09 5.56 C 制造业 650,751,091.24 54.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 25,658,424.00 2.13 E 建筑业 19,568,910.00 1.63 F 批发和零售业 3,307,520.00 0.27 G 交通运输、仓储和邮政业 26,076,902.00 2.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,373,789.34 1.94 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 84 J 金融业 221,880,933.37 18.43 K 房地产业 2,121,390.00 0.18 L 租赁和商务服务业 14,729,638.00 1.22 M 科学研究和技术服务业 20,970,984.71 1.74 N 水利、环境和公共设施管理业 3,555,432.13 0.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 8,637,168.69 0.72 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,090,589,967.57 90.58 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比 例(％) 1 600519 贵州茅台 38,100.00 77,914,500.00 6.47 2 300750 宁德时代 71,530.00 38,197,020.00 3.17 3 600036 招商银行 826,551.00 34,880,452.20 2.90 4 688981 中芯国际 765,195.00 34,563,858.15 2.87 5 600030 中信证券 1,516,735.00 32,852,480.10 2.73 6 600028 中国石化 7,258,940.00 29,616,475.20 2.46 7 000858 五 粮 液 144,900.00 29,259,657.00 2.43 8 601166 兴业银行 1,384,300.00 27,547,570.00 2.29 9 000333 美的集团 455,800.00 27,525,762.00 2.29 10 601319 中国人保 5,272,500.00 26,678,850.00 2.22 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 85 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,304,460.49 0.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,304,460.49 0.61 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （％） 1 113057 中银转债 26,890 3,227,966.95 0.27 2 113052 兴业转债 19,390 2,165,311.05 0.18 3 132026 G三峡 EB2 8,830 989,371.26 0.08 4 110085 通 22转债 5,860 921,811.23 0.08 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 86 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 动 风险说明 沪深 300股 指期货 2209 沪深 300股 指期货 2209 20 26,683,200.00 1,581,930.00 - 公允价值变动总额合计 1,581,930.00 股指期货投资本期收益 -1,469,970.00 股指期货投资本期公允价值变动 3,250,530.00 （2）本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的， 适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点， 提高投资组合的运作效率。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券中，持有“招商银行”，根据中国银行保险监督 管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】21 号，招商银行 因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST数据 存在偏差等违法违规行为，被银保监会罚款 300万元；根据中国银行保险监督管理 委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2021】16 号，招商银行股份 有限公司因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部 分未按规定计提风险加权资产等违法违规行为，被中国银保监会罚款合计 7170 万 元。持有“兴业银行”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监 会”）银保监罚决字【2022】22号，兴业银行因监管标准化数据（EAST）系统数据 质量及数据报送存在漏报贸易融资业务 EAST数据等违法违规行为，被银保监会罚 款 350元；根据中国人民银行银罚字【2021】26号，兴业银行股份有限公司因违反 信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被人民银行处以 5万元罚款。基金管 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 87 理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体 生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改 变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决 策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案 调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 （2）本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 （3）其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,437,450.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 962,684.63 6 其他应收款 16,044.47 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,416,179.91 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113052 兴业转债 2,165,311.05 0.18 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末股票投资不存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 88 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 89 九、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金净值表现详见下表： 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同 期业绩比较基准收益率比较表（截止 2022年 6月 30日） 国投瑞银沪深 300指数量化增强 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2019.06.11 (基金 合同生效日)至 2019.12.31 7.08% 0.50% 12.78% 0.86% -5.70% -0.36% 2020.01.01至 2020.12.31 41.77% 1.34% 25.86% 1.36% 15.91% -0.02% 2021.01.01至 2021.12.31 4.22% 1.06% -4.85% 1.11% 9.07% -0.05% 2022.01.01至 2022.06.30 -4.34% 1.35% -8.72% 1.38% 4.38% -0.03% 自基金合同生效 日至今 51.35% 1.13% 23.29% 1.20% 28.06% -0.07% 国投瑞银沪深 300指数量化增强 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①－③ ②－④ 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 90 ④ 2019.06.11 (基金 合同生效日)至 2019.12.31 6.84% 0.50% 12.78% 0.86% -5.94% -0.36% 2020.01.01至 2020.12.31 41.17% 1.34% 25.86% 1.36% 15.31% -0.02% 2021.01.01至 2021.12.31 3.80% 1.06% -4.85% 1.11% 8.65% -0.05% 2022.01.01至 2022.06.30 -4.51% 1.34% -8.72% 1.38% 4.21% -0.04% 自基金合同生效 日至今 49.49% 1.13% 23.29% 1.20% 26.20% -0.07% 注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+商业银行活期存款利 率（税后）×5%。由于本基金为指数增强型基金，所跟踪的标的指数为沪深 300指数，因 此本基金采用上述业绩比较基准。沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同 推出的沪深两个市场第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操 纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 91 十、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以 及其他资产的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 92 十一、基金资产估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法 规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票（含存托凭证）、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股 指期货合约、其它投资等资产及负债。 （三）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重大 变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证 券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近 交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与托管人另行协 商约定； （3）交易所上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境 未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交 易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 93 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗 交易取得的带限售期的股票等流通受限股票按监管机构或行业协会有关规定确定公 允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方 估值机构提供的价格数据估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 5、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应 付利息。 6、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 7、本基金投资股指期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。 9、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方， 共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问 题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管 理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 94 （四）估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基 金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到 0.0001元，小数点后第 5位四 舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告各类基金份 额净值及基金份额累计净值。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类 基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外 公布。 （五）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错 误时，视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误 处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协 调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于 估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误 责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义 务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 95 误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正； （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并 且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责； （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估 值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全 部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿 受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求 交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受 损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超 过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方； （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原 因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行 评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正 和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登 记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金 托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2）任一类基金份额净值估值错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基 金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净 值的 0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案，并同时进行公 告； 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 96 （3）前述内容如法律法规或监管部门另有规定的，从其规定处理。 （六）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商 确认后，应当暂停基金估值； 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （七）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进 行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基 金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基 金管理人，由基金管理人对各类基金份额净值和基金份额累计净值予以公布。 （八）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 10项进行估值时，所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券/期货交易场所、第三方估值机构及登记结算公司发送的数据错误， 或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合 理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金 管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要 的措施减轻或者消除由此造成的影响。 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 97 十二、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次， 每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日 的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能 有 所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不 得超过 15个工作日。 （六）基金收益分配中发生的费用 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 98 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资 人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的规定。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 99 十三、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、基金的标的指数许可使用费； 5、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信 息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费或仲裁费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券/期货交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、基金的账户开户费用、账户维护费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×1.00 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由 基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。托管费的计算方 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 100 法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由 基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金 C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，销售服务费计提的计算 公 式如下：
H＝E×C类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数
H为每日 C类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日 C类基金份额的基金资产净值
C 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有 人 服务费等。 4、基金的标的指数许可使用费 本基金基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限 公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前 一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.016%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费每日计提，逐日累计，按季 支付。根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的规定，标的 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 101 指数许可使用费的收取下限为每季人民币 50,000元（即每季度指数许可使用费累计 不足 50,000元的按照 50,000元收取），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比 例计算该季度标的指数许可使用费的收取下限。 如与指数编制方的指数使用许可协议约定的收费标准、支付方式等发生变更， 按照变更后的费率、支付方式执行，此项变更无需召开基金份额持有人大会，基金 管理人将在更新的招募说明书中列示。 上述“（一）基金费用的种类”中第 5－11项费用，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费， 详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。 （五）费用调整 在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，基金管理人和基金 托管人协商一致且在履行适当程序后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定 和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率或销售服务费率等相关费用。 基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介 上公告。 （六）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 102 十四、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日；基金首次募集的会计 年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2个月，可以并入下一个会计年度； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计 核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以 书面方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货从业 资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会 计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 103 十五、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基 金合同》及其他有关规定。相关法律法规对信息披露的披露方式、登载媒介、报备 方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法 律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的全国性报刊（简称“指定报刊”）及指定互联网网站（简称“指 定网站”）等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式 查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 104 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人 重大利益的事项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及 基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大 变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明 的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的， 基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基 金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人 至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金产品资料概要编制、披露与更新等内容，将不晚于 2020年 9月 1日起执行。 上述重大变更主要包括： （1）基金合同、基金托管协议相关内容发生变更； （2）变更基金简称（含场内简称）、基金代码（含场内代码）； （3）变更基金管理人、基金托管人的法定名称； （4）变更基金经理； （5）变更认购费、申购费、赎回费等费率； （6）其他对投资者有重大影响的事项。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3日前，将 基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应 当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 105 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露 招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合 同》生效公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当 至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净 值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年 度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度 报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中 期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内，编制完成基金季度报告，将 季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足 2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期 报告或者年度报告。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 106 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理人应当在定期报告“影响投资者决策的其他重 要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额 变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产 情况及其流动性风险分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关 规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）《基金合同》终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务 所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事 项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责 人发生变动； （10）基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三 十； （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 107 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业 务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； （14）基金收益分配事项； （15）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标 准、计提方式和费率发生变更； （16）任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五； （17）本基金开始办理申购、赎回； （18）本基金发生巨额赎回并延期办理； （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； （22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值时； （23）本基金调整基金份额类别设置； （24）本基金推出新业务或服务； （25）连续四十个工作日、五十个工作日、五十五个工作日出现基金份额持有 人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的； （26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持 有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有 关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 108 10、投资资产支持证券信息披露 基金管理人在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人 在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资 产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明 细。 11、投资股指期货信息披露 基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新） 等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标 等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策 和投资目标等。 12、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行 清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事 务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登 载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 13、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露事项详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的规定。 14、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高 级管理人员负责管理信息披露事务。 基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控，并建立基金敏 感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开 披露的基金信息。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则等法规规定。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 109 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、清算报告等公开披露的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊，单只基金只 需选择一家报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报 送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在 其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会规 定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息， 基金销售机构应当按照中国证监会规定做好相关信息传递工作。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量，该费用不得从基金财产中列 支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业 机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 （八）当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相 关信息： 1、不可抗力； 2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时； 3、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 110 十六、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份 额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所 意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。 启用侧袋机制当日，基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础， 确认相应侧袋账户份额。 （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排 1、基金份额的申购与赎回 （1）侧袋账户 侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份 额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将 被拒绝。
（2）主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并 根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公 告中规定。 2、基金的投资 侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账 户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资 组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 3、基金的费用 侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 111 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。 4、基金的收益分配 侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基 金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 5、基金的信息披露 （1）基金净值信息 侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。 （2）定期报告 基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披露 报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产 最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 （3）临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户 份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 6、特定资产处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置 变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。 7、侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 （三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 112 部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人 经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人 大会审议。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 113 十七、基金的风险揭示 基金业绩受证券市场价格波动的影响，投资者持有本基金可能盈利，也可能亏 损。 本基金主要投资于证券市场，影响证券价格波动的因素主要有：财政与货币政 策变化、宏观经济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人 的信用风险、公司经营风险以及政治因素的变化等。 （一）投资组合的风险 基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 1、市场风险
证券价格受各种因素的影响而波动，从而可能给基金资产带来潜在的损失风险。 影响证券价格波动的因素包括但不限于以下几种： （1）政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化可能导致证券市场 的价格波动，影响基金收益。 （2）经济周期风险 经济运行具有周期性的特点，受宏观经济运行的影响，证券市场也呈现周期性 变化特征。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，基 金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 （3）利率风险 金融市场的利率波动直接影响各类型证券市场价格的走势变化，从而影响基金 投资的收益水平。 （4）购买力风险 如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从 而影响基金资产的保值增值。 （5）上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行 业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 114 公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资 收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。
（6）投资创业板上市证券的特定风险 创业板市场相对于主板市场而言，上市公司规模相对较小，且多处于创业及成 长期，发展相对不成熟，因此，投资创业板上市证券可能存在诸多特有的风险，包 括且不限于：存在较高的流动性风险、上市公司的经营风险、上市公司诚信风险、 股价大幅波动的风险、创业企业技术风险。 （7）再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。 2、信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信 用质量降低导致债券价格下降的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约 而产生的证券交割风险。 3、流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的 风险。流动性风险还包括由于本基金出现巨额赎回，致使本基金没有足够的现金应 付赎回支付所引致的风险。 （1）基金申购、赎回安排 在申购、赎回安排方面，本基金将加强对开放式基金申购环节的管理，合理控 制基金份额持有人集中度，审慎确认大额申购申请，在当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人将采取设定单一投资者申购 金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施对基金 规模予以控制，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。此外，当本基金发生大 额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性； 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎 回款项。投资人应注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 115 计划。 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章 节。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规 范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发行上 市的股票、债券和货币市场工具等），同时本基金基于分散投资的原则在行业和个 券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个 开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采 取延期办理赎回申请的措施。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情 形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同 的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、 收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价等流动性风险管理工具作为辅助措施。 对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原 则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人 协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项 支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行 操作，全面保障投资者的合法权益。 （二）合规性风险 合规性风险是指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和《基金合同》 的要求而带来的风险。 （三）管理风险 在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 116 收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不完全、 投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。 （四）操作风险 操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失 误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、 IT系统故障等风险。 （五）本基金的特定风险 本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建 设等因素的不同影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。 1、指数投资风险 本基金为指数增强型基金，主要投资标的为沪深 300 指数成份股，本基金的资 产净值会随标的指数的波动而波动。 （1）标的指数跟踪误差风险 因标的指数成份股调整、增发、配股、分红等，或者因新股认购、基金现金资 产拖累、基金交易成本和交易冲击以及基金费用的提取等原因，基金的收益水平相 对于标的指数回报率可能出现偏离，从而导致出现跟踪误差风险。 （2）标的指数变更风险 根据《基金合同》的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数 不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数， 基金的投资组合将随之调整，基金的收益风险特征可能发生变化，投资者还须承担 投资组合调整所带来的风险与成本。 （3）标的指数终止风险 指数编制开发与计算维护受诸多因素影响，其中多数因素不受控制。因市场结 构变化、产品定义调整，或其他原因导致指数不再对其衡量的标的具有代表性等极 端情况均可能导致指数终止。 （4）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，但因标的指数编制规则调整或其他因 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 117 素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大 偏离。 （5）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能 由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发 生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转 换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额 持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的， 基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、 或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管 理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利 益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数 表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （6）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基金可 能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2、存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除承担境内上市交易股票投资的共同风险外， 本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国 存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东 在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派 息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持 有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人 权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持 续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异 可能导致的其他风险。 3、股指期货等金融衍生品投资风险 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 118 金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评 价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、 信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应， 价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由 于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情 时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日 无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可 能给投资带来重大损失。 4、本基金的投资范围包括资产支持证券，若所投资的资产支持证券之债务人出 现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证 券价格下降，有可能给造成基金财产损失。另外，受资产支持证券市场规模及交易 活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或 卖出，存在一定的流动性风险。 5、本基金的量化模型用于投资组合构建而非进行频繁交易；本基金投资过程中 多个环节将运用量化模型，存在量化模型失效导致基金业绩表现不佳的风险。 6、基金合同生效后，连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或 者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金合同将终止，并根据基金合同的约定进 行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会。 （六）启用侧袋机制的风险 当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性， 最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有人可能因此面临损失。 （七）其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能 导致基金资产受损。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基 金管理人自身直接控制能力之外因素的出现，可能导致基金或者基金份额持有人利 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 119 益受损。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 120 十八、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决 议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金 合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人 同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应当报中国证监会备案， 且自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金 托管人承接的； 3、《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元情形的； 4、出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份股价格波动等指数编制 方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的及法律法规、监管机构另有规定的 情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决 方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 5、《基金合同》约定的其他情形； 6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成 立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 121 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 122 十九、《基金合同》的内容摘要 （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人的权利、义务 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金 合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金 合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等 的合法权益。 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包 括但不限于： 1）分享基金财产收益； 2）参与分配清算后的剩余基金财产； 3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事 项行使表决权； 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7）监督基金管理人的投资运作； 8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起 诉讼或仲裁； 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包 括但不限于： 1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策，自行承担投资风险； 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 123 4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责 任； 6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利、义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但 不限于： 1）依法募集资金； 2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理 基金财产； 3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费用； 4）销售基金份额； 5）按照规定召集基金份额持有人大会； 6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反 了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资人的利益； 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金合同》规定的费用； 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请； 12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益行 使因基金财产投资于证券所产生的权利；
国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 124 13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为；
14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；
15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、 转换和非交易过户的业务规则； 16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但 不限于： 1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2）办理基金备案手续； 3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营 方式管理和运作基金财产； 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所 管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分 别记账，进行证券投资； 6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7）依法接受基金托管人的监督； 8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价格； 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10）编制季度、中期和年度基金报告； 11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 125 义务； 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人 泄露； 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资 料 15年以上； 17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证 投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通 知基金托管人； 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托 管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿； 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事 务的行为承担责任； 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为；
24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效， 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 126 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金 募集期结束后 30日内退还基金认购人； 25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26）建立并保存基金份额持有人名册； 27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利、义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但 不限于： 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基 金财产； 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他费用； 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》 及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈 报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； 4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基 金办理证券、期货交易资金清算； 5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但 不限于： 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的 熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基 金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产 相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 127 基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合 同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人 有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上； 12）建立并保存基金份额持有人名册； 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会 或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银 行监管机构，并通知基金管理人； 19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任 不因其退任而免除； 20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 128 基金管理人追偿； 21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约 定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金的基金份额 持有人大会未设立日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作需要，基金份 额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和 中国证监会的规定进行。 1、召开事由 （1）除法律法规、中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大会： 1）终止《基金合同》； 2）更换基金管理人； 3）更换基金托管人； 4）转换基金运作方式； 5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率； 6）变更基金类别； 7）本基金与其他基金的合并； 8）变更基金投资目标、范围或策略； 9）变更基金份额持有人大会程序； 10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持 有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召 开基金份额持有人大会； 12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 129 大会的事项。 如法律法规或中国证监会对基金份额持有人大会召开事由作出修改的，在不对 基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，可以按照变更后的规定执行。 （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且在不对现有基金份额持有人 权益产生实质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一 致后修改，不需召开基金份额持有人大会： 1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、调整收费方式； 3）在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下，设立新的基金份额类别， 增加新的收费方式； 4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管等业务规则； 7）基金推出新业务或服务； 8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金 管理人召集。 （2）基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面 告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开； 基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行 召集，并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配 合。 （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 130 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召 开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人 仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书 面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和 基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开。 （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管 理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 1）会议召开的时间、地点和会议形式； 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效 期限等）、送达时间和地点； 5）会务常设联系人姓名及联系电话； 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 7）召集人需要通知的其他事项。 （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方 式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 131 （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指 定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通 知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或 基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式及法律法规、中国证 监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代 表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人 大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时 符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议 通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的 基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。 （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形 式或会议通知载明的其他形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开 会应以书面方式或会议通知载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公布 相关提示性公告； 2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基 金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如 果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定 的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收 取表决意见的，不影响表决效力； 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 132 3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）； 4）上述第 3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表 决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出 具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符； 5）会议通知公布前报中国证监会备案。 （3）在法律法规或监管机构允许的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方 式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 （4）基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，在法律法规或监管机构 允许的前提下，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式 在会议通知中列明。 （5）重新召集基金份额持有人大会的条件 基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上（含二分之一）基金份额的持有 人参加，方可召开。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审 议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人参加，方可召开。 5、议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、 决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 133 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （2）议事程序 1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 7条规定程序确定和公布 监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的 情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持 表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有 人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会， 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或 单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或 单位名称）和联系方式等事项。 2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30日公布提案，在所通知的表决截止 日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监 督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的 2/3以上（含 2/3）通过方可做出。除法律法规另有规定或《基金合同》另有 约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、 与其他基金合并应当以特别决议通过方为有效。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 134 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符 合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符合 会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 7、计票 （1）现场开会 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有 人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人 自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管 人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议 的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金 托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布 计票结果。 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可 以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点， 重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的， 不影响计票的效力。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表 决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 135 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备 案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和 侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金 份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或 代表的基金份额或表决权符合该等比例： （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基 金份额 10%以上（含 10%）； （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； （3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之 一）； （4）当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于 在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会 应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参 与基金份额持有人大会投票； （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上 （含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 136 （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之 一以上（含二分之一）通过； （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分 之二以上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的， 应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一类别账户内的每份 基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容 为准，本节没有规定的适用上文相关约定。 10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条 件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则 修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告 后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 （三）基金合同解除和终止的事由、程序 1、《基金合同》的变更 （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和 本基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应当报中国证监会备案， 且自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： （1）基金份额持有人大会决定终止的； （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的； （3）《基金合同》生效后，连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元情形的； 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 137 （4）出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份股价格波动等指数编 制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的及法律法规、监管机构另有规定 的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解 决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； （5）《基金合同》约定的其他情形； （6）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （4）基金财产清算程序： 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出 具法律意见书； 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 7）对基金剩余财产进行分配。 （5）基金财产清算的期限为 6个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 138 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 （四）争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议， 如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸 易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁 各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区法律）管辖。 （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 139 二十、基金托管协议的内容摘要 （一）托管协议当事人 1、基金管理人 名称：国投瑞银基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区杨树浦路 168号 20层 办公地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 邮政编码：518035 法定代表人：叶柏寿 成立日期：2002年 6月 13日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25号 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金管理业务；发起设立基金；特定客户资产管理；境外证券投资 管理及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。 2、基金托管人 名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码：100031 法定代表人：谷澍 成立时间：2009年 1月 15日 基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办 理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 140 府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行 卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务； 代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业 务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款； 发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现； 自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、 个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证 券投资托 管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产 品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理 人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运 用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包 括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证，下 同）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可 分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期 票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国 证监会的相关规定）。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股或 备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 141 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比例进 行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： （1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成 份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%， 但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制； （4）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发 行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的 全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市 公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管 理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 30%；但完全按照标的指数的构成比例进行投资 的部分不受前述限制； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； （6）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10%； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净 值的 0.5%； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金 资产净值的 10%； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10%； 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 142 （11）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原 始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%，本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1年，债券回购 到期后不得展期； （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致； （17）本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资 产净值的 10%； 2）每个交易日日终，本基金持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不 得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购等）； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股 票总市值的 20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 143 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的 20%； （18）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内 上市交易的股票合并计算； （20）相关法律法规和《基金合同》规定的其它投资比例限制。 除上述第（2）、（12）、（15）、（16）项及基金合同另有规定外，因证券市 场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。法律 法规或监管部门另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法 律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变 更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理 人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 3、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份 额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所 意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五条 第（十一）项基金投资禁止行为进行监督。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 144 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事 先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单 及其更新，并以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整 性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及 时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人应及时 确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人 仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管 人有权向中国证监会报告。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事 其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人 利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披 露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事 通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经 慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适 用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场 交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进 行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单， 应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前 3个工作日内与基金托管人协 商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新 名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行 结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行 交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承 担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事 先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 145 金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资 银行存款进行监督。 基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定， 建立投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要求配合 基金托管人完成相关业务办理。 7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计 算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核 查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传 推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监 会。 8、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受 限证券进行监督。 （1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行 股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购 交易中的质押券等流通受限证券。 （3）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、 风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性 的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避 免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度 经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度 的决议提交给基金托管人。 （4）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 146 人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）： 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销 商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款 账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 （5）基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场 出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金 托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书 面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告 中国证监会。 （6）基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并确 保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问 题，造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基 金管理人承担。 （7）如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送 了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相 应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受 限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。 9、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法 律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理 人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工 作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解 释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定 期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监 会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并报 告中国证监会。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 147 10、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托 管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定 时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关 数据资料和制度等。 11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理 由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对 方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报 告中国证监会。 （三）基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托 管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账 户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指 令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金 法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限 期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述 规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基 金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基 金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时 通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由， 拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进 行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 148 国证监会。 （四）基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合 法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其 他账户。 （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整 与独立。 （5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基 金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人 应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金托管 人对此不承担任何责任。 （7）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基 金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 （1）基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的 基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 （2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，同时在规定 时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2名或 2名以上中国注册会计师签字方为有效。 （3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 149 定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 3、基金资金账户的开立和管理 （1）基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 （2）基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并根 据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人 保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 （3）基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 （4）基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 （5）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户 办理基金资产的支付。 4、基金证券账户的开立和管理 （1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为 基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 （2）基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 （3）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备 付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人 清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算 有限责任公司的规定执行。 （4）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 （5）在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务， 涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，则 基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 150 5、债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任 公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记 结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并 代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订 全国银行间债券市场债券回购主协议。 6、其他账户的开立和管理 （1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定， 在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 （2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负 责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人 根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托 管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管 人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理 人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关 的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人 至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15年，法律法 规另有规定的除外。 （五）基金净值信息计算和会计核算 1、基金净值信息的计算及复核程序 （1）基金净值信息 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 各类基金份额净值是指基金资产净值除以该类基金份额总数后得到的基金份额 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 151 的资产净值。各类基金份额净值的计算，均精确到 0.0001元，小数点后第五位四舍 五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告各类基金份 额净值及基金份额累计净值。 （2）复核程序 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果发送 基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法 规的规定对外公布。 2、基金资产估值方法和特殊情形的处理 （1）估值对象 基金所拥有的股票（含存托凭证）、权证、债券和银行存款本息、应收款项、 股指期货合约、其它投资等资产及负债。 （2）估值方法 1）证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重大变 化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘 价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券 价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交 易市价，确定公允价格； ②交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商 约定； ③交易所上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未 发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得 到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 152 ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易 所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本估值。 2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一 股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； ③非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售期的股票等流通受限股票按监管机构或行业协会有关规定确定公允 价值。 3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方 估值机构提供的价格数据估值。 4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 5）本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应 付利息。 6）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 7）本基金投资股指期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。 9）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 10）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方， 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 153 共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问 题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管 理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （3）特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 10）项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 3、基金份额净值错误的处理方式 （1）当任一类基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生差错时，视为该 类基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；任一类基金份额净值估 值错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理公司应当及时通知基金托 管人并报中国证监会；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应 当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。 （2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿 时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以 下条款进行赔偿： 1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题，如 经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议执 行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基 金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且 造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付 赔偿金，就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额，其中基金管理人承担 50%，基金托管人承担 50%。 3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算 和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 154 理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理 人负责赔付。 4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误，进而导致基金份额净值计算 错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 （3）由于证券/期货交易所、第三方估值机构及登记结算公司发送的数据错误， 或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合 理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管 理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要 的措施减轻或者消除由此造成的影响。 （4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差， 以基金管理人计算结果为准。 （5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业有 通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 4、暂停估值与公告基金份额净值的情形 （1）基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时； （2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，应当暂停基金估值； （4）法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 5、基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6、基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设 置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存 在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 155 7、基金财务报表与报告的编制和复核 （1）财务报表的编制 基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报 表的编制，基金管理人应于每月终了后 5个工作日内完成；《基金合同》生效后，基 金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金 招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理 人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书；季 度报告应在季度结束之日起 15个工作日内编制完毕并予以公告；中期报告在上半年 结束之日起 2个月内编制完毕并予以公告；年度报告在每年结束之日起 3个月内编 制完毕并予以公告。基金合同生效不足 2个月的，基金管理人可以不编制当期季度 报告、中期报告或者年度报告。 （2）报表复核 基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金 托管人在收到后应在 3日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管 理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收 到后 7个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中 期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当 日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 45日内完成复核，并 将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均 以传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托 管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无 法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理 人提供的报告上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书， 双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就 相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人 有权就相关情况报中国证监会备案。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 156 8、基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结 果。 （六）基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包 括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益 登记日、每年 6月 30日、12月 31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人保 管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额 持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12月 31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、 基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十 个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为 15年。 法律法规另有规定的，从其规定。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册 用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管 人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相 应的责任。 （七）争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、 调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照 中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉 方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 157 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的 合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。 （八）托管协议的修改与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内 容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更须报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 （1）基金合同终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； （4）发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 158 二十一、对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理 券商提供。 基金管理人提供的主要服务内容如下： （一）呼叫中心电话服务 呼叫中心自动语音系统提供7×24 小时的自动语音服务和查询服务，客户可通 过电话收听基金份额净值，自助查询基金账户余额和交易信息等。 客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五9：00—18：00，周六9：00 —17：00（法定节假日及因此导致的证券交易所休市日除外）。 客服热线：4008806868、0755-83160000 （二）在线服务 基金管理人利用基金管理人的网站（www.ubssdic.com）为基金投资者提供网上 查询、网上资讯服务。 （三）投诉受理服务 投资者可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、呼叫中心自动语音留言、呼 叫中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的 服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复，对于不能及时回复的投诉， 基金管理人将在48 小时之内做出回复。对于非工作日提出的投诉，原则上顺延至下 一工作日当日或次日回复。 客服邮箱：service@ubssdic.com 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 159 二十二、其他应披露事项 1、本基金管理人和本基金托管人在本报告期内无重大诉讼事项。 2、最近 3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到行政处罚。 3、2021年 9月 18日，本基金管理人在规定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公 司关于基金行业高级管理人员变更的公告。 4、2021 年 10 月 11 日，本基金管理人在规定媒介刊登国投瑞银基金管理有限 公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项的公告。 5、2021年 12月 4日，本基金管理人在规定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公 司关于旗下基金估值调整的公告。 6、2022年 1月 1日，本基金管理人在规定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公 司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告。 7、2022年 3月 15日，本基金管理人在规定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公 司关于基金行业高级管理人员变更的公告。 8、2022年 4月 30日，本基金管理人在规定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公 司关于基金行业高级管理人员变更的公告。 9、2022年 6月 10日，本基金管理人在规定媒介刊登国投瑞银沪深 300指数量 化增强型证券投资基金暂停/恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告。 10、2022年 6月 20日，本基金管理人在规定媒介刊登国投瑞银沪深 300指数 量化增强型证券投资基金分红公告。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 160 二十三、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和代销机构的住所，投资者可免 费查阅。招募说明书条款及内容应以招募说明书正本为准。 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 161 二十四、备查文件 （一）中国证监会准予注册国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金募 集的文件 （二）《国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金基金合同》 （三）《国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金托管协议》 （四）关于国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金募集之法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式：投资者可以在办公时间免费查询，但应以基金备查文件正本为准。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇二二年八月十九日 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 162 附件一：标的指数编制方案 （最新的指数编制方案可登录指数公司网站查询） 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 163 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 164 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 165 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 166 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 167 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 168 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 169 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 170 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 171 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 172 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 173 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 174 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 175 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 176 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 177 国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2022年 8月第 1次更新） 178
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