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汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 
2022年中期报告 
2022 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
送出日期:2022年 08月 18日
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 2页，共 65页 
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§1


重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。



基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
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1.2 目录 
§1


重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2 
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2 
1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3 
§2


基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5 
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5 
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 6 
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 7 
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 7 
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 7 
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 8 
§4


管理人报告 ................................................................................................................................................................... 11 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 11 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 13 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 13 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 14 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 15 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 15 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 16 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 16 
§5


托管人报告 ................................................................................................................................................................... 17 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 17 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 17 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 17 
§6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................................. 17 
6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 17 
6.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 19 
6.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................................... 21 
6.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 23 
§7


投资组合报告 ............................................................................................................................................................... 49 
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 49 
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 50 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 51 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 52 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 54 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 55 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 55 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 55 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 55 
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 56 
7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 56 
§8


基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 57 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 57 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 58 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 58 
§9


开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 59 
§10


重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 59 
10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 59 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 59 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 59 
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 59 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 59 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 60 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 60 
10.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 62 
§11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 64 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 64 
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 65 
§12


备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 65 
12.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 65 
12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 65 
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 65 
 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
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§2


基金简介 
 
2.1 基金基本情况 
基金名称 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 
基金简称 汇丰晋信动态策略混合 
基金主代码 540003 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2007年04月09日 
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 
基金托管人 交通银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 2,182,019,039.08份 
基金合同存续期 不定期 
下属分级基金的基金简称 
汇丰晋信动态策略混
合A 
汇丰晋信动态策略混
合H 
下属分级基金的交易代码 540003 960003 
报告期末下属分级基金的份额总额 2,007,370,443.16份 174,648,595.92份 
注：本基金自2016年6月28日起增加H类份额。 
 
2.2 基金产品说明 
投资目标 
本基金将致力于捕捉股票、债券等市场不同阶段
中的不同投资机会，无论其处于牛市或者熊市，均通
过基金资产在不同市场的合理配置，追求基金资产的
长期较高回报。 
投资策略 
1. 积极主动的资产配置策略 
本基金奉行 "恰当时机、恰当比重、恰当选股"
的投资理念和"自上而下"与"自下而上"的双重选股策
略。在投资决策中，本基金结合全球经济增长、通货
膨胀和利息的预期，预测中国股票、债券市场的未来
走势，在长期投资的基础上，将战略资产配置与择时
相结合，灵活、主动的调整基金资产在股票、固定收
益和现金上的配置比例。同时，在各类资产中，本基
金根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产品
种具体投资品种的种类和数量。 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
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2. 综合相对、绝对估值方法的股票筛选策略 
本基金不拘泥于单一的价值标准或成长标准，对
股票给予全面的成长、价值分析，优选出价值低估，
成长低估的上市公司进行投资。成长指标包括：主营
业务收入增长率、主营业务利润增长率、市盈率（P/
E）、净资产收益率（ROE）等；价值指标包括：市净
率（P/B）、每股收益率、年现金流/市值、股息率等。
同时，再通过严格的基本面分析（CFROI（投资现金回
报率）指标为核心的财务分析和估值体系、公司治理
结构分析）和公司实地调研，最大程度地筛选出有投
资价值的投资品种。 
业绩比较基准 
业绩比较基准 = 50%×MSCI中国A股在岸指数收益
率+50%×中债新综合指数收益率（全价）。 
风险收益特征 
本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金中
预期风险、收益中等的基金产品。 
 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 
信息披
露负责
人 
姓名 古韵 陆志俊 
联系电话 021-20376868 95559 
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com 
客户服务电话 021-20376888 95559 
传真 021-20376999 021-62701216 
注册地址 
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇
丰银行大楼17楼 
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路188号 
办公地址 
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇
丰银行大楼17楼 
中国（上海）长宁区仙霞路1
8号 
邮政编码 200120 200336 
法定代表人 杨小勇 任德奇 
 
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2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披
露报纸名称 
证券日报 
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址 
www.hsbcjt.cn 
基金中期报告备置地
点 
汇丰晋信基金管理有限公司：中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼；交通银行股份
有限公司：中国（上海）长宁区仙霞路18号 
 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司 
中国（上海）自由贸易试验区世纪大
道8号上海国金中心汇丰银行大楼17
楼 
 
§3 主要财务指标和基金净值表现 
 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元 
3.1.1 期间数据和指标 
报告期 
(2022年01月01日-2022年06月30日) 
汇丰晋信动态策略
混合A 
汇丰晋信动态策略
混合H 
本期已实现收益 496,644,889.07 27,717,939.76 
本期利润 -567,177,177.11 -24,823,537.79 
加权平均基金份额本期利润 -0.2675 -0.1337 
本期加权平均净值利润率 -5.92% -4.64% 
本期基金份额净值增长率 -4.45% -4.47% 
3.1.2 期末数据和指标 
报告期末 
(2022年06月30日) 
期末可供分配利润 7,792,054,009.85 432,176,011.32 
期末可供分配基金份额利润 3.8817 2.4745 
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期末基金资产净值 9,799,424,453.01 543,550,385.99 
期末基金份额净值 4.8817 3.1123 
3.1.3 累计期末指标 
报告期末 
(2022年06月30日) 
基金份额累计净值增长率 628.63% 211.23% 
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益； 
 ②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；



 ③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的
申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。



 ④本基金自2016年6月28日起增加H类份额。 
 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
汇丰晋信动态策略混合A 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去一个月 11.97% 1.54% 5.25% 0.55% 6.72% 0.99% 
过去三个月 10.02% 1.90% 3.79% 0.77% 6.23% 1.13% 
过去六个月 -4.45% 1.72% -4.26% 0.76% -0.19% 0.96% 
过去一年 9.78% 1.46% -4.46% 0.63% 14.24% 0.83% 
过去三年 163.16% 1.47% 18.03% 0.64% 145.13% 0.83% 
自基金合同
生效起至今 
628.63% 1.52% 59.77% 0.84% 568.86% 0.68% 
注： 
过去一个月指 2022年 6 月 1日-2022年 6月 30日 
过去三个月指 2022年 4 月 1日-2022年 6月 30日 
过去六个月指 2022年 1 月 1日-2022年 6月 30日 
过去一年指 2021年 7月 1日－2022年 6月 30日 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
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过去三年指 2019年 7月 1日－2022年 6月 30日 
自基金合同生效起至今指 2007年 4月 9日－2022 年 6月 30日 
汇丰晋信动态策略混合H 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去一个月 11.95% 1.54% 5.25% 0.55% 6.70% 0.99% 
过去三个月 9.96% 1.90% 3.79% 0.77% 6.17% 1.13% 
过去六个月 -4.47% 1.72% -4.26% 0.76% -0.21% 0.96% 
过去一年 9.69% 1.46% -4.46% 0.63% 14.15% 0.83% 
过去三年 162.66% 1.47% 18.03% 0.64% 144.63% 0.83% 
成立至今 211.23% 1.26% 23.68% 0.60% 187.55% 0.66% 
注： 
过去一个月指 2022年 6 月 1日-2022年 6月 30日 
过去三个月指 2022年 4 月 1日-2022年 6月 30日 
过去六个月指 2022年 1 月 1日-2022年 6月 30日 
过去一年指 2021年 7月 1日－2022年 6月 30日 
过去三年指 2019年 7月 1日－2022年 6月 30日 
成立至今指 2016年 6月 28日－2022年 6月 30日


 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 
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第 10页，共 65页 
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注：1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的 30%-95%；
除股票以外的其他资产占基金资产的 5%-70%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2007 年 10月 9日，
本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 



2.基金合同生效日（2007年 4月 9日）至 2014 年 5月 31日，本基金的业绩比较基
准为"50%×MSCI中国 A 股在岸指数收益率+50%×中信标普全债指数收益率"。自 2014 年
6月 1日起，本基金的业绩比较基准调整为"50%×MSCI中国 A股在岸指数收益率+50%×
中债新综合指数收益率（全价）"。MSCI中国 A股在岸指数成份股在报告期产生的股票
红利收益已计入指数收益率的计算中。本基金业绩比较基准中的中债新综合指数收益率
（全价）为中债新综合全价（总值）指数收益率，是以债券全价计算的指数值，债券付
息后利息不再计入指数之中。 



3.自 2018年 3月 1 日起，MSCI中国 A股指数更名为 MSCI中国 A股在岸指数。 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 11页，共 65页 
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注：1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的 30%-95%；
除股票以外的其他资产占基金资产的 5%-70%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%。 



2.本基金的业绩比较基准为"50%×MSCI中国A股在岸指数收益率+50%×中债新综合
指数收益率（全价）"。MSCI中国 A股在岸指数成份股在报告期产生的股票红利收益已
计入指数收益率的计算中。本基金业绩比较基准中的中债新综合指数收益率（全价）为
中债新综合全价（总值）指数收益率，是以债券全价计算的指数值，债券付息后利息不
再计入指数之中。 



3.自 2018年 3月 1 日起，MSCI中国 A股指数更名为 MSCI中国 A股在岸指数。 



4.本基金自 2016年 6月 28日起增加 H类份额。


 
 
§4


管理人报告 
 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正
式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，
注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2022年6月30日，公司共管理30只开放式
基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信
龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 12页，共 65页 
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基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成
立）、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金（自2020年11月19日起，原汇丰晋
信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基
金）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股
票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、
汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基
金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1
日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信
新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投
资基金（2015年9月30日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3
月11日成立）、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）、汇丰晋
信珠三角区域发展混合型证券投资基金（2017年6月2日成立）、汇丰晋信价值先锋股票
型证券投资基金（2018年11月14日成立）、汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金
（2019年3月20日成立）、汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金(2019年8月2日
成立)、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金（2020年7月30日成立）、汇丰晋信中小盘低
波动策略股票型证券投资基金（2020年8月13日成立）、汇丰晋信惠安纯债63个月定期
开放债券型证券投资基金（2020年10月29日成立）、汇丰晋信创新先锋股票型证券投资
基金（2021年3月16日成立）、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金（2021年5月24日
成立）、汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金（2021年7月12日成立）、汇丰晋信研
究精选混合型证券投资基金（2022年1月21日成立）、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基
金（2022年3月3日成立）和汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金（2022年6月8日成立）。 
 
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
姓名 职务 
任本基金的基
金经理（助理）
期限 
证
券
从
业
年
限 
说明 
任职
日期 
离任
日期 
陆彬 
总经理助理、投资总监、
股票研究部总监、汇丰晋
信动态策略混合型证券投
资基金、汇丰晋信智造先
锋股票型证券投资基金、
2020-
05-09 
- 
7.
5 
硕士研究生。曾任汇丰晋
信基金管理有限公司助理
研究员、研究员、助理研
究总监，现任总经理助理、
投资总监、股票研究部总
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 13页，共 65页 
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汇丰晋信低碳先锋股票型
证券投资基金、汇丰晋信
核心成长混合型证券投资
基金、汇丰晋信研究精选
混合型证券投资基金、汇
丰晋信时代先锋混合型证
券投资基金、汇丰晋信龙
腾混合型证券投资基金基
金经理 
监、汇丰晋信动态策略混
合型证券投资基金、汇丰
晋信智造先锋股票型证券
投资基金、汇丰晋信低碳
先锋股票型证券投资基
金、汇丰晋信核心成长混
合型证券投资基金、汇丰
晋信研究精选混合型证券
投资基金、汇丰晋信时代
先锋混合型证券投资基
金、汇丰晋信龙腾混合型
证券投资基金基金经理。 
闫湜 基金经理助理 
2021-
12-25 
- 9 
硕士研究生。曾任易方达
基金管理有限公司信用研
究员、富国基金管理有限
公司基金经理助理、万家
基金管理有限公司基金经
理助理。现任汇丰晋信基
金管理有限公司基金经理
助理，协助基金经理开展
固定收益资产和新股相关
投资管理工作。 
注：1.任职日期为本基金管理人公告陆彬先生担任本基金基金经理的日期，闫湜女士担
任本基金基金经理助理的日期； 
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人
员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 
 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证
监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份
额持有人利益的行为。 
 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 14页，共 65页 
PUBLIC 
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合
法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。 
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待
不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输
送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、
研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。 
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分
析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报
告义务，并建立了相关记录。 
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 
 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不
同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常
交易行为。 
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋
信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资
组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。 
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 
 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
2022年上半年，市场先下跌后反弹。上证综指下跌6.63%，创业板指下跌15.41%。
在中信30个一级行业中，煤炭、消费者服务和交通运输行业涨幅居前。电子、传媒和综
合金融行业表现相对落后。 
本基金依托研究团队支持，通过深度、前瞻、主动、全面的基本面研究，挖掘潜力
股，用基于基本面和估值的投资策略体系结合基金经理自身的投资经验来管理基金，同
时也会不断努力扩大能力圈。本基金保持行业配置的适当均衡，重点选择未来盈利有改
善预期以及中期净资产收益率有望保持稳定的行业和个股，重点配置金融、科技和高端
制造等行业，力求分享行业增长带来的收益。 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 15页，共 65页 
PUBLIC 
 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
本报告期内，本基金A类净值变化幅度为-4.45%，同期业绩比较基准为-4.26%，本
基金A类落后同期比较基准为0.19%；本基金H类本报告期内净值变化幅度为-4.47%，同
期业绩比较基准为-4.26%，本基金H类落后同期比较基准为0.21%。 
 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
随着国内经济基本面的持续回暖，企业生产经营持续恢复，收入和盈利增速将有所
改善，稳经济的政策将持续发力，宏观环境对权益市场表现较为有利。在中国经济结构
转型、产业升级以及科技创新的时代趋势下，越来越多优质的成长行业和公司，因产业
需求爆发、全球市占率提升，新产品放量或者国产替代等原因，整体行业空间较大，公
司竞争力日益加强，未来几年有望实现较快的复合增速，这一大趋势并不会随着短期资
本市场的波动而改变。经过中观行业比较和自下而上个股研究，当前不少成长行业和公
司估值因为市场下跌或者业绩增长，已经具备较大的投资吸引力。 
 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更
好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同
关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小
组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。 
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》： 
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值
小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小
组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、
产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司
其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的
行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。 
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门-基金投资部、基金运营部、
产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中： 
一、基金运营部 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 16页，共 65页 
PUBLIC 
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出
调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决
定。 
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执
行已确定的估值政策和程序。 
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现
有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。 
二、基金投资部 
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相
关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。 
三、产品开发部 
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建
议。 
四、风险控制部 
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值
各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政
策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），
并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。 
五、督察长 
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值
议案的合法合规性审核意见。 
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生
了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其
持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。 
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值
事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会
议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。 
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的证券品种的估值数据。 
 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，
本基金暂不进行利润分配。 
 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 17页，共 65页 
PUBLIC 
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。 
 
§5


托管人报告 
 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内，基金托管人在汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责
地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 
 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
本报告期内，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金
投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金
收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 
 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本报告期内，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋
信动态策略混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 
 
§6 中期财务会计报告(未经审计) 
 
6.1 资产负债表 
会计主体：汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 
报告截止日：2022年06月30日 
单位：人民币元 
资 产


附注号



本期末



2022年06月30日



上年度末



2021年12月31日



资 产：









银行存款 6.4.7.1 738,298,202.88 343,707,275.80 
结算备付金


9,208,395.70 7,352,751.67 
存出保证金


2,031,606.80 2,421,595.09 
交易性金融资产 6.4.7.2 9,796,396,868.09 9,960,264,188.13 
其中：股票投资


9,570,519,512.46 9,562,034,188.13 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 18页，共 65页 
PUBLIC 
基金投资


- - 
债券投资


225,877,355.63 398,230,000.00 
资产支持证券
投资 
 - - 
贵金属投资


- - 
其他投资


- - 
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 180,000,000.00 
债权投资 
 
- - 
其中：债券投资


- - 



 资产支持证券
投资 
 - - 



 其他投资


- - 
其他债权投资 
 
- - 
其他权益工具投资 
 
- - 
应收清算款


- - 
应收股利


- - 
应收申购款


15,438,367.39 15,615,566.91 
递延所得税资产


- - 
其他资产 6.4.7.5 - 1,179,040.23 
资产总计


10,561,373,440.86 10,510,540,417.83 
负债和净资产 附注号



本期末



2022年06月30日 
上年度末



2021年12月31日 
负 债：







短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 6.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付清算款


51,513.40 179,924,235.39 
应付赎回款


199,008,489.38 24,624,379.72 
应付管理人报酬


 12,423,998.29 12,703,959.28 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 19页，共 65页 
PUBLIC 
应付托管费 
 
2,070,666.36 2,117,326.54 
应付销售服务费


 - - 
应付投资顾问费


 - - 
应交税费


- - 
应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 6.4.7.6 4,843,934.43 3,850,104.26 
负债合计


218,398,601.86 223,220,005.19 
净资产：









实收基金 6.4.7.7 2,118,744,817.83 2,013,565,435.09 
其他综合收益 
 
- - 
未分配利润 6.4.7.8 8,224,230,021.17 8,273,754,977.55 
净资产合计


10,342,974,839.00 10,287,320,412.64 
负债和净资产总计


10,561,373,440.86 10,510,540,417.83 
注：报告截止日2022年06月30日，基金份额总额为2,182,019,039.08份，其中A类基金
份额总额为2,007,370,443.16份，基金份额净值4.8817元；H类基金份额总额为
174,648,595.92份，基金份额净值3.1123元。 
 
6.2 利润表 
会计主体：汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 
单位：人民币元 
项 目 附注号



本期



2022年01月01日至
2022年06月30日



上年度可比期间



2021年01月01日至202
1年06月30日



一、营业总收入


-504,085,488.27 616,630,522.72 
1.利息收入


2,961,357.33 2,782,832.52 
其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,801,682.75 813,345.52 
债券利息收入


- 1,408,636.63 
资产支持证券利息
收入 
 - - 
买入返售金融资产


1,159,674.58 560,850.37 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 20页，共 65页 
PUBLIC 
收入 
证券出借利息收入


- - 
其他利息收入


- - 
2.投资收益（损失以“-”
填列） 
 605,630,675.08 642,007,751.70 
其中：股票投资收益 6.4.7.10 541,809,078.39 609,585,104.79 
基金投资收益 
 
- - 
债券投资收益 6.4.7.11 2,761,212.62 3,206,638.28 
资产支持证券投资
收益 
6.4.7.12


- - 
贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 
衍生工具收益 6.4.7.14 - - 
股利收益 6.4.7.15 61,060,384.07 29,216,008.63 
以摊余成本计量的
金融资产终止确认
产生的收益 
 - - 
其他投资收益


- - 
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列） 
6.4.7.16 
-1,116,363,543.7
3 
-29,312,162.16 
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列） 
 - - 
5.其他收入（损失以“-”
号填列） 
6.4.7.17 3,686,023.05 1,152,100.66 
减：二、营业总支出


87,915,226.63 35,061,371.40 
1．管理人报酬 
6.4.10.2.
1



75,216,036.54 19,081,381.10 
2．托管费 
6.4.10.2.
2 
12,536,006.06 3,180,230.20 
3．销售服务费 
 
- - 
4. 投资顾问费


- - 
5．利息支出


- - 
其中：卖出回购金融资产


- - 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 21页，共 65页 
PUBLIC 
支出 
6．信用减值损失 
 
- - 
7．税金及附加


- 5.84 
8．其他费用 6.4.7.18 163,184.03 12,799,754.26 
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列） 
 -592,000,714.90 581,569,151.32 
减：所得税费用


- - 
四、净利润（净亏损以“-”
号填列） 
 -592,000,714.90 581,569,151.32 
五、其他综合收益的税后
净额 
 - - 
六、综合收益总额


-592,000,714.90 581,569,151.32 
 
6.3 净资产（基金净值）变动表 
会计主体：汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 
单位：人民币元 
项 目 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
实收基金



其他综合收
益



未分配利润


净资产合计



一、上期期末净资产
（基金净值） 
2,013,565,43
5.09 
- 
8,273,754,97
7.55 
10,287,320,4
12.64 
加：会计政策变更 - - - - 
前期差错更
正 
- - - - 
其他 - - - - 
二、本期期初净资产
（基金净值） 
2,013,565,43
5.09 
- 
8,273,754,97
7.55 
10,287,320,4
12.64 
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填
列） 
105,179,382.
74 
- 
-49,524,956.
38 
55,654,426.3
6 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 22页，共 65页 
PUBLIC 
（一）、综合收益总
额 
- - 
-592,000,71
4.90 
-592,000,71
4.90 
（二）、本期基金份
额交易产生的基金
净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 
105,179,382.
74 
- 
542,475,758.
52 
647,655,141.
26 
其中：1.基金申购款 
752,367,861.
78 
- 
2,789,200,43
6.11 
3,541,568,29
7.89 
2.基金赎回
款 
-647,188,47
9.04 
- 
-2,246,724,6
77.59 
-2,893,913,1
56.63 
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的基金净值
变动（净值减少以
“-”号填列） 
- - - - 
（四）、其他综合收
益结转留存收益 
- - - - 
四、本期期末净资产
（基金净值） 
2,118,744,81
7.83 
- 
8,224,230,02
1.17 
10,342,974,8
39.00 
项 目 
上年度可比期间 
2021年01月01日至2021年06月30日 
实收基金



其他综合收
益



未分配利润


净资产合计



一、上期期末净资产
（基金净值） 
349,931,742.
30 
- 
926,162,461.
00 
1,276,094,20
3.30 
加：会计政策变更 - - - - 
前期差错更
正 
- - - - 
其他 - - - - 
二、本期期初净资产
（基金净值） 
349,931,742.
30 
- 
926,162,461.
00 
1,276,094,20
3.30 
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填
688,578,833.
10 
- 
2,653,667,28
0.46 
3,342,246,11
3.56 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 23页，共 65页 
PUBLIC 
列） 
（一）、综合收益总
额 
- - 
581,569,151.
32 
581,569,151.
32 
（二）、本期基金份
额交易产生的基金
净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 
688,578,833.
10 
- 
2,072,098,12
9.14 
2,760,676,96
2.24 
其中：1.基金申购款 
858,507,891.
08 
- 
2,592,903,92
0.25 
3,451,411,81
1.33 
2.基金赎回
款 
-169,929,05
7.98 
- 
-520,805,79
1.11 
-690,734,84
9.09 
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的基金净值
变动（净值减少以
“-”号填列） 
- - - - 
（四）、其他综合收
益结转留存收益 
- - - - 
四、本期期末净资产
（基金净值） 
1,038,510,57
5.40 
- 
3,579,829,74
1.46 
4,618,340,31
6.86 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 
李选进 
————————— 
基金管理人负责人 
赵琳 
————————— 
主管会计工作负责人 
杨洋 
————————— 
会计机构负责人 
 
6.4 报表附注 
6.4.1 基金基本情况 
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]64号《关于同意汇丰晋信动态策略混
合型证券投资基金募集的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币5,264,523,342.19元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马
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威华振会计师事务所有限公司")KPMG-B(2007)CR No.0020验资报告予以验资。经向中国
证监会备案，《汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金合同》于2007年4月9日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,265,643,757.13份基金份额，其中认购资金
利息折合1,120,414.94份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公
司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 
根据《关于汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金增设基金份额类别并修改基金合
同的公告》以及更新的《汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金招募说明书》的有关规
定，自2016年6月28日起，本基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。
在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的份额，称为A类基金份额；在中国香港地
区销售的、为中国香港投资者设立的份额，称为H类基金份额。本基金A类基金份额、H
类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除
非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间
不得互相转换。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信动态策略混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为上市交易的股票(A股及监管机构允许投
资的其他种类和其他市场的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、
企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行
票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基
金资产的30%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的5%-70%，其中现金(不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的5%。基金合同生效日至2014年5月31日，本基金的业绩比较基准为
50%×MSCI中国A股指数收益率+50%×中信标普全债指数收益率。自2014年6月1日起，本
基金的业绩比较基准调整为50%×MSCI中国A股指数收益率+50%×中债新综合指数收益
率(全价)。自2018年3月1日起，MSCI中国A股指数更名为MSCI中国A股在岸指数。 
本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2022年8月17日批
准报出。 
 
6.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
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本财务报表以持续经营为基础编制。 
 
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金2022年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金2022年06月30日的财务状况以及2022年上半年度的经营成果和净资产变动情况等
有关信息。 
 
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。除下述会
计政策外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一
致。 
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 
新金融工具准则



金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 
(1) 金融资产 
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量
特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产。 
债务工具 
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用
以下两种方式进行计量： 
以摊余成本计量： 
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，
且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日
期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有
的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项
等。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益： 
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计
入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债
券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 
权益工具 
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权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共
同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期
损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 
(2) 金融负债 
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金
融资产款和其他各类应付款项等。 
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则) 
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比
较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 
(1) 金融资产的分类 
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。 
本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在
资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。 
(2) 金融负债的分类 
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。 
 
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
新金融工具准则



金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中
包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，
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包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易
费用计入初始确认金额。 
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的
信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之
间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进
行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未
来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加
但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失
计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按
照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始
确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用
损失计量损失准备。 
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余
额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提
减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 
对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的
预期信用损失计量损失准备。 
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则) 
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比
较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
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费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。 
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 
 
6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 
新金融工具准则



股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券
和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净
额确认为投资收益。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣
除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允
价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后
的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。 
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则) 
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比
较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。 
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。 
 
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
6.4.5.1 会计政策变更的说明 
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企
业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银
行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关
会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，
中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告
和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务
报表，对本基金财务报表的影响列示如下： 
(a) 金融工具 
根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整
2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重
列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。 
于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融
工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证
金、买入返售金融资产、应收利息和应收申购款，金额分别为343,707,275.80元、
7,352,751.67元、2,421,595.09元、180,000,000.00元、1,179,040.23元和
15,615,566.91元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备
付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别
为343,780,887.37元、7,356,060.37元、2,422,684.79元、180,000,000.00元、0.00元
和15,615,566.91元。 
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易
性金融资产，金额为9,960,264,188.13元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动
计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为9,961,365,218.39元。 
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应
付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为
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179,924,235.39元、24,624,379.72元、12,703,959.28元、2,117,326.54元、
3,564,455.05元和35,649.21元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付
清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他
负债-其他应付款，金额分别为179,924,235.39元、24,624,379.72元、12,703,959.28
元、2,117,326.54元、3,564,455.05元和35,649.21元。 
于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、
“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”等对应的应计利息余额均列示在“应收利
息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类
别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交
易性金融资产”、“买入返售金融资产”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 
(b) 修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》 
根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<
年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报
表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 
 
6.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期未发生会计估计变更。 
 
6.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 
 
6.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推
开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增
值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关
于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下： 
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(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。 
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
(3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行
债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的
股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限
超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。 
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收
入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对
基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时
按照10%的税率代扣代缴所得税。 
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。 
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。 
 
6.4.7 重要财务报表项目的说明 
6.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2022年06月30日 
活期存款 738,298,202.88 
等于：本金 738,148,895.14 
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加：应计利息 149,307.74 
减：坏账准备 - 
定期存款 - 
等于：本金 - 
加：应计利息 - 
减：坏账准备 - 
其中：存款期限1个月以内 - 
存款期限1-3个月 - 
存款期限3个月以上 - 
其他存款 - 
等于：本金 - 
加：应计利息 - 
减：坏账准备 - 
合计 738,298,202.88 
 
 
6.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2022年06月30日 
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 
股票 
10,242,353,54
0.61 
- 
9,570,519,51
2.46 
-671,834,028.
15 
贵金属投资-金
交所黄金合约 
- - - - 
债
券 
交易所市
场 
91,480,517.96 2,128,227.68 93,599,607.68 -9,137.96 
银行间市
场 
129,892,860.0
0 
2,210,747.95 
132,277,747.9
5 
174,140.00 
合计 
221,373,377.9
6 
4,338,975.63 
225,877,355.6
3 
165,002.04 
资产支持证券 - - - - 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 33页，共 65页 
PUBLIC 
基金 - - - - 
其他 - - - - 
合计 
10,463,726,91
8.57 
4,338,975.63 
9,796,396,86
8.09 
-671,669,026.
11 
 
6.4.7.3 衍生金融资产/负债 
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 
 
6.4.7.4 买入返售金融资产 
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 
 
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 
 
6.4.7.5 其他资产 
本基金本报告期末未持有其他资产。 
 
6.4.7.6 其他负债 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2022年06月30日 
应付券商交易单元保证金 - 
应付赎回费 723,621.79 
应付证券出借违约金 - 
应付交易费用 3,846,504.52 
其中：交易所市场 3,846,504.52 



 银行间市场 - 
应付利息 - 
预提费用 273,808.12 
合计 4,843,934.43 
注：此处应付赎回费含应付转出费。 
 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 34页，共 65页 
PUBLIC 
6.4.7.7 实收基金 
6.4.7.7.1 汇丰晋信动态策略混合A 
金额单位：人民币元 
项目 
(汇丰晋信动态策略混合A) 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 1,904,631,184.49 1,904,631,184.49 
本期申购 714,778,374.42 714,778,374.42 
本期赎回（以“-”号填列） -612,039,115.75 -612,039,115.75 
本期末 2,007,370,443.16 2,007,370,443.16 
注：A类基金份额申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 
 
6.4.7.7.2 汇丰晋信动态策略混合H 
金额单位：人民币元 
项目 
(汇丰晋信动态策略混合H) 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 170,822,083.02 108,934,250.60 
本期申购 58,944,828.61 37,589,487.36 
本期赎回（以“-”号填列） -55,118,315.71 -35,149,363.29 
本期末 174,648,595.92 111,374,374.67 
 
6.4.7.8 未分配利润 
6.4.7.8.1 汇丰晋信动态策略混合A 
单位：人民币元 
项目 
(汇丰晋信动态策略混
合A) 
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
本期期初 7,611,421,881.87 214,761,535.27 7,826,183,417.14 
本期利润 496,644,889.07 
-1,063,822,066.1
8 
-567,177,177.11 
本期基金份额交易产 389,530,512.66 143,517,257.16 533,047,769.82 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 35页，共 65页 
PUBLIC 
生的变动数 
其中：基金申购款 2,920,092,353.90 -265,231,247.03 2,654,861,106.87 
基金赎回款 
-2,530,561,841.2
4 
408,748,504.19 
-2,121,813,337.0
5 
本期已分配利润 - - - 
本期末 8,497,597,283.60 -705,543,273.75 7,792,054,009.85 
 
6.4.7.8.2 汇丰晋信动态策略混合H 
单位：人民币元 
项目 
(汇丰晋信动态策略混
合H) 
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
本期期初 435,160,797.92 12,410,762.49 447,571,560.41 
本期利润 27,717,939.76 -52,541,477.55 -24,823,537.79 
本期基金份额交易产
生的变动数 
8,338,073.66 1,089,915.04 9,427,988.70 
其中：基金申购款 154,630,643.40 -20,291,314.16 134,339,329.24 
基金赎回款 -146,292,569.74 21,381,229.20 -124,911,340.54 
本期已分配利润 - - - 
本期末 471,216,811.34 -39,040,800.02 432,176,011.32 
 
6.4.7.9 存款利息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
活期存款利息收入 1,616,412.34 
定期存款利息收入 - 
其他存款利息收入 - 
结算备付金利息收入 168,591.37 
其他 16,679.04 
合计 1,801,682.75 
 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 36页，共 65页 
PUBLIC 
6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
卖出股票成交总额 6,072,932,791.66 
减：卖出股票成本总额 5,512,100,980.47 
减：交易费用 19,022,732.80 
买卖股票差价收入 541,809,078.39 
 
6.4.7.11 债券投资收益 
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
债券投资收益——利息收入 2,705,431.20 
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入 
55,781.42 
债券投资收益——赎回差价收入 - 
债券投资收益——申购差价收入 - 
合计 2,761,212.62 
 
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额 
300,000,000.00 
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额 
298,335,900.00 
减：应计利息总额 1,608,000.00 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 37页，共 65页 
PUBLIC 
减：交易费用 318.58 
买卖债券差价收入 55,781.42 
 
6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 
 
6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 
本基金本报告期内无债券申购差价收入。 
 
6.4.7.12 资产支持证券投资收益 
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 
 
6.4.7.13 贵金属投资收益 
6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 
本基金本报告期内无贵金属投资收益。 
 
6.4.7.13.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 
本基金本报告期内无贵金属投资收益。 
 
6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 
本基金本报告期内无贵金属投资收益。 
 
6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 
本基金本报告期内无贵金属投资收益。 
 
6.4.7.14 衍生工具收益 
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
本基金本报告期内无衍生工具收益。 
 
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 
本基金本报告期内无衍生工具收益。 
 
6.4.7.15 股利收益 
单位：人民币元 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 38页，共 65页 
PUBLIC 
项目 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
股票投资产生的股利收益 61,060,384.07 
其中：证券出借权益补偿收入 - 
基金投资产生的股利收益 - 
合计 61,060,384.07 
 
6.4.7.16 公允价值变动收益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
1.交易性金融资产 -1,116,363,543.73 
——股票投资 -1,116,530,245.77 
——债券投资 166,702.04 
——资产支持证券投资 - 
——基金投资 - 
——贵金属投资 - 
——其他 - 
2.衍生工具 - 
——权证投资 - 
3.其他 - 
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税 
- 
合计 -1,116,363,543.73 
 
6.4.7.17 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
基金赎回费收入 3,508,559.01 
转换费收入 177,464.04 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 39页，共 65页 
PUBLIC 
合计 3,686,023.05 
注： 1.对A类基金份额持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，赎回费全额计
入基金财产；对A类基金份额持续持有期大于等于7日的投资者收取0.5%的赎回费，不低
于赎回费总额25%的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的
手续费。 A类基金份额的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中
赎回费部分按照上述规则归入转出基金的基金资产。



2.H类基金份额的赎回费率为0.13%，赎回费总额100%归入基金资产。H类基金份额暂未
开通转换业务。 
 
6.4.7.18 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
审计费用 84,300.75 
信息披露费 59,507.37 
证券出借违约金 - 
汇划手续费 775.91 
账户维护费 18,000.00 
其他 600.00 
合计 163,184.03 
 
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
6.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 
 
6.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 
 
6.4.9 关联方关系 
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 
 
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 40页，共 65页 
PUBLIC 
关联方名称 与本基金的关系 
汇丰晋信基金管理有限公司("汇丰晋信
") 
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构 
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金销售机构 
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
 
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
6.4.10.1.1 股票交易 
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。 
 
6.4.10.1.2 权证交易 
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易。 
 
6.4.10.1.3 债券交易 
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。 
 
6.4.10.1.4 债券回购交易 
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。 
 
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 
 
6.4.10.2 关联方报酬 
6.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至202
2年06月30日 
上年度可比期间 
2021年01月01日至202
1年06月30日 
当期发生的基金应支付的管理费 75,216,036.54 19,081,381.10 
其中：支付销售机构的客户维护费 19,344,389.36 3,954,512.81 
注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 X 1.50% / 当年天数。 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 41页，共 65页 
PUBLIC 
 
6.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至2022
年06月30日 
上年度可比期间 
2021年01月01日至2021
年06月30日 
当期发生的基金应支付的托管费 12,536,006.06 3,180,230.20 
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净
值 X 0.25% / 当年天数。 
 
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回
购)交易。 
 
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 
 
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。 
 
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位：人民币元 
关联方名
称 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
上年度可比期间 
2021年01月01日至2021年06月30日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
交通银行 738,298,202.88 1,616,412.34 356,491,713.63 749,406.49 
注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 
 
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
本基金本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 
 
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 42页，共 65页 
PUBLIC 
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 
 
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 
本基金本报告期内未进行利润分配。 
 
6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券 
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 
 
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 
 
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 
 
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 
 
6.4.13 金融工具风险及管理 
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收
益相匹配"的风险收益目标。 
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制与审计委员
会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部
控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险控制与审计委员会
制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部
和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩
效评估。风险管理部对公司首席执行官负责，监察稽核部向督察长报告工作。 
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监
察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分
析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 43页，共 65页 
PUBLIC 
程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合
基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，
确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 
 
6.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 
于2022年06月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
(2021年12月31日：同)。 
6.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 
于2022年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为
未折现的合约到期现金流量。 
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 44页，共 65页 
PUBLIC 
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。 
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2022年06月30日，本基金未持有流动性受限资产。 
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2022年06月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过
经确认的当日净赎回金额。 
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 
 
6.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
6.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。 
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 45页，共 65页 
PUBLIC 
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。 
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元 
本期末 
2022年 0
6月 30
日 
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产 






 
银行存
款 
738,298,202.88 - - - 738,298,202.88 
结算备
付金 
9,208,395.70 - - - 9,208,395.70 
存出保
证金 
2,031,606.80 - - - 2,031,606.80 
交易性
金融资
产 
225,877,355.63 - - 9,570,519,512.46 9,796,396,868.09 
应收申
购款 
- - - 15,438,367.39 15,438,367.39 
资产总
计 
975,415,561.01 - - 9,585,957,879.85 10,561,373,440.86 
负债 






 
应付清
算款 
- - - 51,513.40 51,513.40 
应付赎
回款 
- - - 199,008,489.38 199,008,489.38 
应付管
理人报
酬 
- - - 12,423,998.29 12,423,998.29 
应付托
管费 
- - - 2,070,666.36 2,070,666.36 
其他负
债 
- - - 4,843,934.43 4,843,934.43 
负债总
计 
- - - 218,398,601.86 218,398,601.86 
利率敏
感度缺
口 
975,415,561.01 - - 9,367,559,277.99 10,342,974,839.00 
上年度
末 
2021年 1
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 46页，共 65页 
PUBLIC 
2月 31
日 
资产














 
银行存
款 
343,707,275.80 - - - 343,707,275.80 
结算备
付金 
7,352,751.67 - - - 7,352,751.67 
存出保
证金 
2,421,595.09 - - - 2,421,595.09 
交易性
金融资
产 
398,230,000.00 - - 9,562,034,188.13 9,960,264,188.13 
买入返
售金融
资产 
180,000,000.00 - - - 180,000,000.00 
应收利
息 
- - - 1,179,040.23 1,179,040.23 
应收申
购款 
- - - 15,615,566.91 15,615,566.91 
资产总
计 
931,711,622.56 - - 9,578,828,795.27 10,510,540,417.83 
负债














 
应付证
券清算
款 
- - - 179,924,235.39 179,924,235.39 
应付赎
回款 
- - - 24,624,379.72 24,624,379.72 
应付管
理人报
酬 
- - - 12,703,959.28 12,703,959.28 
应付托
管费 
- - - 2,117,326.54 2,117,326.54 
应付交
易费用 
- - - 3,564,455.05 3,564,455.05 
其他负
债 
- - - 285,649.21 285,649.21 
负债总
计 
- - - 223,220,005.19 223,220,005.19 
利率敏
感度缺
口 
931,711,622.56 - - 9,355,608,790.08 10,287,320,412.64 
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。 
 
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 47页，共 65页 
PUBLIC 
于2022年06月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
2.18%（2021年12月31日：3.87%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响
（2021年12月31日：同）。 
 
6.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
 
6.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过投资组合的分散
化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，股票投资
比例为基金资产的30%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的5%-70%，其中现金(不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 
 
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2022年06月30日 
上年度末 
2021年12月31日 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
(%) 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
(%) 
交易性金融资
产－股票投资 
9,570,519,512.46 92.53 9,562,034,188.13 92.95 
交易性金融资
产－基金投资 
- - - - 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 48页，共 65页 
PUBLIC 
交易性金融资
产－债券投资 
- - - - 
交易性金融资
产－贵金属投
资 
- - - - 
衍生金融资产
－权证投资 
- - - - 
其他 - - - - 
合计 9,570,519,512.46 92.53 9,562,034,188.13 92.95 
 
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元） 
本期末 
2022年06月30日 
上年度末 
2021年12月31日 
1.业绩比较基准(附注6.
4.1)上升5% 
1,028,175,574.96 860,957,908.78 
2.业绩比较基准(附注6.
4.1)下降5% 
-1,028,175,574.96 -860,957,908.78 
 
6.4.14 公允价值 
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定： 
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 
 
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 
金额单位：人民币元 
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 49页，共 65页 
PUBLIC 
2022年06月30日 2021年12月31日 
第一层次 9,570,519,512.46 9,561,975,335.94 
第二层次 225,877,355.63 398,235,504.49 
第三层次 - 53,347.70 
合计 9,796,396,868.09 9,960,264,188.13 
 
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。 
 
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 
于2022年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12
月31日：同)。 
 
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。 
 
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 
 
§7


投资组合报告 
 
7.1 期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的比
例(%) 
1 权益投资 9,570,519,512.46 90.62 
 其中：股票 9,570,519,512.46 90.62 
2 基金投资 - - 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 50页，共 65页 
PUBLIC 
3 固定收益投资 225,877,355.63 2.14 
 其中：债券 225,877,355.63 2.14 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 747,506,598.58 7.08 
8 其他各项资产 17,469,974.19 0.17 
9 合计 10,561,373,440.86 100.00 
 
7.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值比
例(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 5,313,111,355.85 51.37 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,125,162,319.87 20.55 
J 金融业 1,611,406,804.97 15.58 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 38,895,251.85 0.38 
M 科学研究和技术服务业 228,159,051.52 2.21 
N 水利、环境和公共设施管理业 139,998,795.70 1.35 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 51页，共 65页 
PUBLIC 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 113,785,932.70 1.10 
S 综合 - - 
 合计 9,570,519,512.46 92.53 
 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产
净值比例
(%) 
1 002466 天齐锂业 7,866,695 981,763,536.00 9.49 
2 002460 赣锋锂业 5,470,522 813,466,621.40 7.86 
3 300750 宁德时代 1,372,200 732,754,800.00 7.08 
4 300059 东方财富 22,497,011 571,424,079.40 5.52 
5 300454 深信服 4,219,987 437,950,250.86 4.23 
6 601318 中国平安 8,874,317 414,341,860.73 4.01 
7 000792 盐湖股份 13,565,527 406,423,188.92 3.93 
8 002497 雅化集团 10,862,559 354,662,551.35 3.43 
9 600030 中信证券 14,698,335 318,365,936.10 3.08 
10 601601 中国太保 13,058,858 307,274,928.74 2.97 
11 688006 杭可科技 4,376,833 306,640,919.98 2.96 
12 002624 完美世界 17,263,250 248,072,902.50 2.40 
13 688798 艾为电子 1,740,654 236,520,065.52 2.29 
14 002821 凯莱英 817,300 236,199,700.00 2.28 
15 002405 四维图新 15,222,256 229,399,397.92 2.22 
16 603259 药明康德 2,194,048 228,159,051.52 2.21 
17 000703 恒逸石化 19,238,352 202,195,079.52 1.95 
18 300379 东方通 11,457,548 201,767,420.28 1.95 
19 600588 用友网络 9,011,863 195,647,545.73 1.89 
20 688083 中望软件 926,495 194,026,582.90 1.88 
21 688023 安恒信息 1,148,405 169,573,482.30 1.64 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 52页，共 65页 
PUBLIC 
22 603599 广信股份 5,499,369 154,807,237.35 1.50 
23 000059 华锦股份 24,210,885 143,328,439.20 1.39 
24 300070 碧水源 26,871,170 139,998,795.70 1.35 
25 688088 虹软科技 4,017,514 126,913,267.26 1.23 
26 300251 光线传媒 12,015,410 113,785,932.70 1.10 
27 600276 恒瑞医药 3,046,248 112,985,338.32 1.09 
28 300115 长盈精密 10,047,436 103,589,065.16 1.00 
29 688779 长远锂科 5,108,228 102,164,560.00 0.99 
30 002555 三七互娱 4,485,600 95,229,288.00 0.92 
31 002230 科大讯飞 2,292,700 94,505,094.00 0.91 
32 601233 桐昆股份 4,927,260 78,244,888.80 0.76 
33 300806 斯迪克 2,431,413 69,027,815.07 0.67 
34 300575 中旗股份 3,404,688 68,774,697.60 0.66 
35 002912 中新赛克 2,708,008 66,779,477.28 0.65 
36 603920 世运电路 3,851,775 66,635,707.50 0.64 
37 603960 克来机电 2,410,669 49,539,247.95 0.48 
38 300659 中孚信息 2,261,000 48,091,470.00 0.46 
39 300280 紫天科技 1,688,895 38,895,251.85 0.38 
40 688510 航亚科技 1,584,500 30,359,020.00 0.29 
41 600623 华谊集团 2,716,300 22,545,290.00 0.22 
42 688682 霍莱沃 207,228 17,206,140.84 0.17 
43 601222 林洋能源 1,658,100 13,845,135.00 0.13 
44 300122 智飞生物 107,900 11,977,979.00 0.12 
45 002049 紫光国微 53,658 10,179,995.76 0.10 
46 002913 奥士康 140,400 4,443,660.00 0.04 
47 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 
 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 53页，共 65页 
PUBLIC 
例(%) 
1 300750 宁德时代 660,494,886.07 6.42 
2 300059 东方财富 448,739,748.43 4.36 
3 300454 深信服 412,347,657.75 4.01 
4 603259 药明康德 394,374,323.81 3.83 
5 002460 赣锋锂业 356,570,127.08 3.47 
6 002821 凯莱英 290,719,535.22 2.83 
7 600030 中信证券 290,311,407.59 2.82 
8 300379 东方通 260,094,369.56 2.53 
9 002466 天齐锂业 254,169,660.61 2.47 
10 000792 盐湖股份 243,074,255.42 2.36 
11 600519 贵州茅台 201,308,385.66 1.96 
12 300896 爱美客 186,764,080.40 1.82 
13 600588 用友网络 184,428,865.23 1.79 
14 002624 完美世界 167,566,661.99 1.63 
15 002812 恩捷股份 147,271,247.47 1.43 
16 688088 虹软科技 130,901,211.64 1.27 
17 002405 四维图新 128,132,259.74 1.25 
18 600256 广汇能源 126,047,883.82 1.23 
19 600071 凤凰光学 123,364,421.23 1.20 
20 002475 立讯精密 101,447,138.62 0.99 
注：本表"本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。 
 
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资产净值比
例(%) 
1 000002 万 科Ａ 666,061,724.12 6.47 
2 600256 广汇能源 538,989,586.50 5.24 
3 600048 保利发展 373,344,608.69 3.63 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 54页，共 65页 
PUBLIC 
4 300144 宋城演艺 292,338,793.70 2.84 
5 300343 联创股份 286,428,653.20 2.78 
6 600138 中青旅 226,773,215.89 2.20 
7 600711 盛屯矿业 219,146,427.21 2.13 
8 600519 贵州茅台 209,199,526.80 2.03 
9 300896 爱美客 197,251,912.73 1.92 
10 603259 药明康德 177,113,861.90 1.72 
11 603599 广信股份 172,529,327.19 1.68 
12 002812 恩捷股份 167,967,289.05 1.63 
13 600383 金地集团 163,628,059.26 1.59 
14 600754 锦江酒店 162,114,538.32 1.58 
15 001979 招商蛇口 155,305,320.09 1.51 
16 600745 闻泰科技 115,893,224.29 1.13 
17 002475 立讯精密 110,805,768.45 1.08 
18 601225 陕西煤业 107,198,059.66 1.04 
19 603077 和邦生物 101,679,126.00 0.99 
20 002176 江特电机 98,764,690.14 0.96 
注：本表"本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。 
 
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位：人民币元 
买入股票成本（成交）总额 6,637,116,550.57 
卖出股票收入（成交）总额 6,072,932,791.66 
注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元 
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 
1 国家债券 93,599,607.68 0.90 
2 央行票据 - - 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 55页，共 65页 
PUBLIC 
3 金融债券 132,277,747.95 1.28 
 其中：政策性金融债 132,277,747.95 1.28 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债(可交换债) - - 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 225,877,355.63 2.18 
 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
金额单位：人民币元 
序
号 
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 
占基金资产净
值比例(%) 
1 210211 21国开11 1,000,000 
101,960,438.
36 
0.99 
2 019641 20国债11 913,800 
93,599,607.6
8 
0.90 
3 220201 22国开01 300,000 
30,317,309.5
9 
0.29 
 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
 
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 56页，共 65页 
PUBLIC 
 
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
7.11.1 本期国债期货投资政策 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
 
7.11.2 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
 
7.12 投资组合报告附注 
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除青海盐湖工业股份有限公
司（000792）、江西赣锋锂业股份有限公司（002460）外，没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
本基金持有的"盐湖股份"的发行主体青海盐湖工业股份有限公司，由于存在：公司
销售钾肥产品时，其生产成本未发生显著变化的情况下，大幅度上调销售价格，违反《中
华人民共和国价格法》第十四条第（三）项的规定。国家市场监督管理总局于2021年9
月17日依据《中华人民共和国价格法》第四十条、《价格违法行为行政处罚规定》第六
条之规定，责令公司立即改正，且处以160万元罚款《行政处罚告知书》（市监处罚【2021】
71号）。根据公司公告，公司高度重视此次行政处罚并已及时缴纳罚款，目前公司各项
业务正常开展，本次行政处罚不会对公司业绩造成重大影响，未影响公司的正常经营。 
本基金持有的"赣锋锂业"的发行主体江西赣锋锂业股份有限公司，因涉嫌A股某上
市公司股票二级市场内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政
处罚法》等法律法规，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案（《立案告知书》
编号：证监立案字0252022001号）。根据公司公告，上述事项不会对公司的正常生产经
营活动产生影响，公司将持续关注上述事项的进展情况，积极配合中国证监会的相关工
作，严格按照监管要求履行信息披露义务。 
本基金管理人会紧密跟踪并及时采取相应投资决策，截至目前，本基金对盐湖股份、
赣锋锂业的投资决策流程符合本公司规定。 
 
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。 
 
7.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 2,031,606.80 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 57页，共 65页 
PUBLIC 
2 应收清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 15,438,367.39 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 17,469,974.19 
 
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
 
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
 
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
投资组合报告中，由于四舍五入原因，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在
尾差；由于小数点后保留位数限制原因，市值占净值比例可能显示为零。 
 
§8


基金份额持有人信息 
 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份 
份额
级别 
持有
人户
数
(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总
份额
比例 
持有份额 
占总份
额比例 
汇丰
晋信
动态
策略
混合A 
144,
365 
13,904.83 
1,203,711,294.
05 
59.9
6% 
803,659,149.11 40.04% 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 58页，共 65页 
PUBLIC 
汇丰
晋信
动态
策略
混合H 
1 
174,648,59
5.92 
174,648,595.92 
100.0
0% 
0.00 0.00% 
合计 
144,
366 
15,114.49 
1,378,359,889.
97 
63.1
7% 
803,659,149.11 36.83% 
注：依据香港市场的特点，香港投资者持有的本基金H类别份额将由香港销售机构代表
香港投资者名义持有，同时，香港销售机构以名义持有人的形式出现在注册登记机构的
持有人名册中。基金管理人无法得知具体的投资者信息，此处本基金H类份额持有人户
数为H类份额名义持有人户数。 
 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 份额级别 
持有份额总数
（份） 
占基金总份额比
例 
基金管理人所有从业人员
持有本基金 
汇丰晋信动态策
略混合A 
1,121,920.38 0.0559% 
汇丰晋信动态策
略混合H 
0.00 0.0000% 
合计 1,121,920.38 0.0514% 
 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 
项目 份额级别 
持有基金份额总量的数量区
间（万份） 
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金 
汇丰晋信动态策略
混合A 
10~50 
汇丰晋信动态策略
混合H 
0 
合计 10~50 
本基金基金经理持有本开放式基
金 
汇丰晋信动态策略
混合A 
0 
汇丰晋信动态策略
混合H 
0 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 59页，共 65页 
PUBLIC 
合计 0 
 
§9


开放式基金份额变动 
 
单位：份 
 
汇丰晋信动态策略混合
A 
汇丰晋信动态策略混合
H 
基金合同生效日(2007年04月09
日)基金份额总额 
5,265,643,757.13 - 
本报告期期初基金份额总额 1,904,631,184.49 170,822,083.02 
本报告期基金总申购份额 714,778,374.42 58,944,828.61 
减：本报告期基金总赎回份额 612,039,115.75 55,118,315.71 
本报告期基金拆分变动份额 - - 
本报告期期末基金份额总额 2,007,370,443.16 174,648,595.92 
注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 
 
§10


重大事件揭示 
 
10.1 基金份额持有人大会决议 
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 
 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
本报告期内，本公司高级管理人员无重大人事变动，未发生不能正常履行职责的情
况。 
本报告期内，徐铁任本基金托管人交通银行资产托管部总经理。 
 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。 
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。



 
10.4 基金投资策略的改变 
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。



 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 60页，共 65页 
PUBLIC 
经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于
2015年4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
更换为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备
案。本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 
 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情
形发生。 
本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。



 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商
名称 
交
易
单
元
数
量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备
注 成交金额 
占当期
股票成
交总额
的比例 
佣金 
占当期
佣金总
量的比
例 
长江
证券 
1 2,728,700,777.73 21.47% 2,541,253.02 21.47% - 
东方
证券 
1 - - - - - 
广发
证券 
1 1,828,339,748.23 14.39% 1,702,732.40 14.39% - 
华泰
证券 
1 - - - - - 
瑞银
证券 
1 - - - - - 
申万
宏源 
1 1,240,059,137.41 9.76% 1,154,873.50 9.76% - 
兴业
证券 
1 1,660,979,006.43 13.07% 1,546,872.38 13.07% - 
中金
公司 
1 1,059,160,099.32 8.33% 986,394.22 8.33% - 
中信
建投 
1 1,091,424,675.98 8.59% 1,016,445.53 8.59% - 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 61页，共 65页 
PUBLIC 
国信
证券 
2 550,415,945.14 4.33% 512,604.73 4.33% - 
中信
证券 
2 2,549,636,270.66 20.06% 2,374,484.37 20.06% - 
注： 
1、报告期内无新增加的交易单元 
2、专用交易单元的选择标准和程序 
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 
a.实力雄厚，信誉良好； 
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录； 
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持； 
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求； 
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资
讯服务。 
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易
单元： 
a.研究报告的数量和质量； 
b.提供研究服务的主动性； 
c.资讯提供的及时性及便利性； 
d.其他可评价的考核标准。 
 
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元 
券商名
称 
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 
成交金额 
占当期
债券成
交总额
的比例 
成交金额 
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 
成交金
额 
占当期
权证成
交总额
的比例 
成交金
额 
占当期
基金成
交总额
的比例 
长江证
券 
- - 
7,129,000,00
0.00 
56.27% - - - - 
东方证
券 
- - - - - - - - 
广发证
券 
- - - - - - - - 
华泰证
券 
- - - - - - - - 
瑞银证
券 
- - - - - - - - 
申万宏
源 
91,480,51
7.96 
100.00% 
839,000,000.0
0 
6.62% - - - - 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 62页，共 65页 
PUBLIC 
兴业证
券 
- - - - - - - - 
中金公
司 
- - - - - - - - 
中信建
投 
- - 
4,592,000,00
0.00 
36.24% - - - - 
国信证
券 
- - - - - - - - 
中信证
券 
- - 
110,000,000.0
0 
0.87% - - - - 
 
10.8 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下公开募集证券投资
基金执行新金融工具相关准
则的公告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-01-01 
2 
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增恒泰证券为旗下开
放式基金代销机构并开通定
期定额投资、转换业务的公
告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-01-04 
3 
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加恒泰证券
费率优惠的公告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-01-04 
4 
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整汇丰晋信动态策略
混合型证券投资基金A类基
金份额在申万宏源证券、申
万宏源西部证券的交易限额
的公告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-01-07 
5 
汇丰晋信基金管理有限公司
关于汇丰晋信动态策略混合
型证券投资基金A类基金份
额在平安证券的交易限额的
公告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-01-14 
6 汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联 2022-01-20 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 63页，共 65页 
PUBLIC 
关于参加平安证券费率优惠
的公告 
网网站 
7 
旗下基金2021年第4季度报
告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-01-24 
8 
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加中国中金财富证券
有限公司费率优惠的公告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-01-25 
9 
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
中国中金财富证券有限公司
的交易限额的公告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-01-25 
10 
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加雪球基金费率优惠
的公告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-02-17 
11 
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整汇丰晋信旗下开放
式基金在东方财富证券的转
换单笔最低限额的公告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-02-28 
12 
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增泰信财富为旗下开
放式基金代销机构并调整交
易限额、开展费率优惠的公
告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-03-09 
13 
汇丰晋信基金管理有限公司
旗下部分基金2021年年度报
告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-03-17 
14 
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下开放式基金在
中国银河证券股份有限公司
的交易限额的公告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-03-21 
15 
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整旗下部分开放式基
金在光大证券股份有限公司
的交易限额的公告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-03-24 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 64页，共 65页 
PUBLIC 
16 
汇丰晋信基金管理有限公司
关于终止与洛阳银行股份有
限公司代销合作关系的公告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-04-09 
17 
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加东方证券股份有限
公司费率优惠的公告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-04-13 
18 
汇丰晋信基金管理有限公司
旗下部分基金2022年第一季
度报告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-04-16 
19 
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整汇丰晋信动态策略
混合型证券投资基金A类在
华安证券股份有限公司的交
易限额的公告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-05-10 
20 
汇丰晋信基金管理有限公司
关于调整汇丰晋信动态策略
混合型证券投资基金A类在
中国工商银行股份有限公司
的交易限额的公告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-05-23 
21 
汇丰晋信基金管理有限公司
关于新增德邦证券为旗下部
分开放式基金代销机构的公
告 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-05-27 
22 
汇丰晋信动态策略混合型证
券投资基金更新招募说明书
（ 2022年第1号） 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-06-30 
23 
汇丰晋信动态策略混合型证
券投资基金基金产品资料概
要更新A类份额 
本基金指定报刊、指定互联
网网站 
2022-06-30 
 
§11


影响投资者决策的其他重要信息 
 
11.1 报告期内单一投资者持有基金净值比例达到或超过20%的情况 
无。 
 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 65页，共 65页 
PUBLIC 
 
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 
无。 
 
§12


备查文件目录 
 
12.1 备查文件目录 
1) 中国证监会批准汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金设立的文件 
2) 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金合同 
3) 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金招募说明书 
4) 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金托管协议 
5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则 
6) 基金管理人业务资格批件和营业执照 
7) 基金托管人业务资格批件和营业执照 
8) 报告期内汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 
9) 中国证监会要求的其他文件 
 
12.2 存放地点 
地点为管理人地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰
银行大楼17楼 
 
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汇丰晋信基金管理有限公司 
二〇二二年八月十八日