海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
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海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
2022年第 2季度报告
2022年 6月 30日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十一日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 海富通创业板增强
基金主代码 005287
交易代码 005287
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2018年 4月 8日
报告期末基金份额总额 57,121,962.31份
投资目标
本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资策略
模型精选创业板优质股票,力争将本基金净值增长率与
业绩基准涨跌幅的日均偏离度控制在 0.5%以内、年化跟
踪误差控制在 7.5%以内,同时力求使基金的业绩超越创
业板综合指数表现。
投资策略
本基金为增强型指数基金,对指数投资部分将采用抽样
复制标的指数投资方法,利用成熟的量化技术模型实现
对创业板综合指数的紧密跟踪。本基金对主动投资部分
采取积极配置策略,力争在跟踪误差控制范围内,使基
金的业绩超越创业板综合指数表现。
业绩比较基准
创业板综合指数收益率×95%+银行人民币活期存款利
率×5%(税后)
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风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预
期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通创业板增强 A 海富通创业板增强 C
下属两级基金的交易代码
005288 005287
报告期末下属两级基金的
份额总额
21,333,666.27份 35,788,296.04份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
海富通创业板增强 A 海富通创业板增强 C
1.本期已实现收益 -1,433,614.25 -2,761,591.82
2.本期利润 2,664,361.28 3,984,132.62
3.加权平均基金份额本期利润 0.1236 0.1029
4.期末基金资产净值 40,560,641.61 66,964,960.80
5.期末基金份额净值 1.9013 1.8711
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通创业板增强 A:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
过去三个
月
6.43% 1.83% 3.07% 1.96% 3.36% -0.13%
过去六个
月
-13.56% 1.78% -14.65% 1.86% 1.09% -0.08%
过去一年 -11.30% 1.58% -11.59% 1.60% 0.29% -0.02%
过去三年 100.83% 1.62% 67.45% 1.60% 33.38% 0.02%
自基金合
同生效起
至今
90.13% 1.58% 36.91% 1.65% 53.22% -0.07%
2、海富通创业板增强 C:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
6.32% 1.83% 3.07% 1.96% 3.25% -0.13%
过去六个
月
-13.74% 1.78% -14.65% 1.86% 0.91% -0.08%
过去一年 -11.66% 1.58% -11.59% 1.60% -0.07% -0.02%
过去三年 98.44% 1.62% 67.45% 1.60% 30.99% 0.02%
自基金合
同生效起
至今
87.11% 1.58% 36.91% 1.65% 50.20% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1.海富通创业板增强 A
(2018年 4月 8日至 2022年 6月 30日)
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2.海富通创业板增强 C
(2018年 4月 8日至 2022年 6月 30日)
注:本基金合同于 2018年 4月 8日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生
效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部
分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
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§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杜晓海
本基
金的
基金
经理;
总经
理助
理兼
量化
投资
部总
监。
2018-04-
09
- 22年
硕士,持有基金从业人员资格
证 书 。 历 任 Man-Drapeau
Research 金 融 工 程 师 ,
American Bourses Corporation
中国区总经理,海富通基金管
理有限公司定量分析师、高级
定量分析师、定量及风险管理
负责人、定量及风险管理总
监、多资产策略投资部总监,
现任海富通基金管理有限公
司总经理助理兼量化投资部
总监。2016 年 6 月起任海富
通安颐收益混合(原海富通养
老收益混合)基金经理。2016
年 6月至 2020年 10月兼任海
富通新内需混合基金经理。
2016 年 9 月起兼任海富通欣
荣混合基金经理。2017 年 4
月至 2018年 1月兼任海富通
欣盛定开混合基金经理。2017
年 5月至 2019年 10月兼任海
富通富睿混合(现海富通沪深
300增强)基金经理。2018年
3月至 2019年 10月兼任海富
通富祥混合基金经理。2018
年 4月至 2018年 7月兼任海
富通东财大数据混合基金经
理。2018 年 4 月起兼任海富
通阿尔法对冲混合、海富通创
业板增强的基金经理。2018
年 4月至 2020年 10月兼任海
富通量化前锋股票、海富通稳
固收益债券、海富通欣享混合
的基金经理。2018 年 4 月至
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2019年 10月兼任海富通欣益
混合、海富通量化多因子混合
的基金经理。2019 年 6 月至
2020年 10月兼任海富通研究
精选混合基金经理。2020年 1
月起兼任海富通安益对冲混
合基金经理。2020 年 3 月至
2021 年 7 月兼任海富通中证
500增强(原海富通中证内地
低碳指数)基金经理。2020
年 4月至 2021年 7月兼任海
富通添鑫收益债券基金经理。
2020 年 5 月起兼任海富通富
盈混合基金经理。2020 年 6
月起兼任海富通富泽混合基
金经理。2021 年 7 月起兼任
海富通富利三个月持有混合
基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出
决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)
公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0
的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比
等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗
下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度,国内经济经历了比较大的波动。随着 3月底上海因疫情全城静默管理,叠
加深圳、北京等多处突发疫情管控,对经济造成了较大的冲击,特别是长三角地区聚集
的制造业,例如汽车行业,供需两端都受到较大影响。但随着 5月底上海疫情得到超预
期的有效控制,国内经济也迅速进入复苏通道。叠加国家对于地产、汽车等部分行业的
政策放松和支持,6月份宏观经济数据触底反弹,整体进入修复上升通道。
自去年以来,国外一直饱受通胀压力困扰,二季度亦如此。美国 5月份 CPI同比增
长 8.6%,为 1981年 12 月以来的最高值。在后疫情时代消费复苏、中上游大宗商品在
多年投资不足、全球产业链持续偏紧,叠加俄乌战争持续胶着,上游资源品价格高居不
下。在如此高通胀下,美联储后续加息概率进一步提升,对海外市场的风险偏好有明显
抑制。
二季度,在国内经济先抑制后修复、国外通胀背景下,权益市场先跌后涨,A股指
数微幅上涨,其中上证指数上涨 4.5%,沪深 300上涨 6.21%,中证 800上涨 5.2%,创
业板指上涨 5.68%。根据申万一级行业分类,表现最好的五个行业分别是汽车、食品饮
料、电力设备、美容护理、商贸零售,分别上涨 23.1%、20.2%、15.1%、14.5%、12.5%;
表现最差的五个行业分别是地产、计算机、综合、环保、传媒,分别下跌 8.9%、8.0%、
4.8%、4.5%、4.4%。汽车、新能源、消费等长期高景气、疫情复苏景气反转板块在上
海疫情超预期控制下,成为市场反弹先锋。
本报告期,在力求对创业板综指进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积
极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长
期增值。
展望 3季度,本基金的投资思路将在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性
机会,力争跑赢市场。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通创业板增强 A净值增长率为 6.43%,同期业绩比较基准收益率为
3.07%,基金净值跑赢业绩比较基准 3.36 个百分点。海富通创业板增强 C 净值增长率
为 6.32%,同期业绩比较基准收益率为 3.07%,基金净值跑赢业绩比较基准 3.25 个百
分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 102,157,426.53 93.20
其中:股票 102,157,426.53 93.20
2 固定收益投资 4,611,176.05 4.21
其中:债券 4,611,176.05 4.21
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,512,216.43 2.29
7 其他资产 332,746.11 0.30
8 合计 109,613,565.12 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 210,884.81 0.20
B 采矿业 1,008,764.00 0.94
C 制造业 85,168,140.51 79.21
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
751,779.00 0.70
E 建筑业 261,286.00 0.24
F 批发和零售业 196,261.84 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业 181,165.80 0.17
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,591,331.62 2.41
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J 金融业 4,642,672.80 4.32
K 房地产业 230,698.00 0.21
L 租赁和商务服务业 183,918.00 0.17
M 科学研究和技术服务业 3,880,834.23 3.61
N 水利、环境和公共设施管理业 266,946.66 0.25
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,248,007.66 2.09
R 文化、体育和娱乐业 325,292.60 0.30
S 综合 9,443.00 0.01
合计 102,157,426.53 95.01
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 300750 宁德时代 19,600 10,466,400.00 9.73
2 300760 迈瑞医疗 15,400 4,823,280.00 4.49
3 300059 东方财富 176,787 4,490,389.80 4.18
4 300316 晶盛机电 44,400 3,000,996.00 2.79
5 300014 亿纬锂能 23,502 2,291,445.00 2.13
6 300122 智飞生物 15,400 1,709,554.00 1.59
7 300347 泰格医药 13,716 1,569,796.20 1.46
8 300408 三环集团 51,700 1,556,170.00 1.45
9 300015 爱尔眼科 32,858 1,471,052.66 1.37
10 300450 先导智能 23,280 1,470,830.40 1.37
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 4,564,931.70 4.25
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
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其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 46,244.35 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,611,176.05 4.29
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 019664 21国债 16 44,910 4,564,931.70 4.25
2 123144 裕兴转债 206 26,348.07 0.02
3 123107 温氏转债 136 17,855.85 0.02
4 128136 立讯转债 9 1,029.56 0.00
5 123117 健帆转债 9 1,010.87 0.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
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本基金投资股指期货根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金管理人将充
分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进
行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规
定的,本基金将按法律法规的规定执行。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 21,456.91
2 应收证券清算款 231,941.43
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 79,347.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 332,746.11
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 123107 温氏转债 17,855.85 0.02
2 128136 立讯转债 1,029.56 0.00
3 123117 健帆转债 1,010.87 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位:份
项目 海富通创业板增强A 海富通创业板增强C
本报告期期初基金份额总额 20,877,535.53 38,769,813.33
本报告期基金总申购份额 1,975,067.25 4,617,253.85
减:本报告期基金总赎回份额 1,518,936.51 7,598,771.14
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 21,333,666.27 35,788,296.04
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 海富通创业板增强A 海富通创业板增强C
报告期期初管理人持有的本
基金份额
10,493,445.94 -
本报告期买入/申购总份额 - -
本报告期卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本
基金份额
10,493,445.94 -
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例(%)
49.19 -
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持 有 份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
10,493,4
45.94
18.37%
4,802,25
0.22
8.41% 不少于 3年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,493,4
45.94
18.37%
4,802,25
0.22
8.41% -
注:1、本基金募集期间,本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计1,000.10万元认
购了本基金,其中,认购费用为1,000.00元,符合基金合同和招募说明书等法律文件的
约定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于3年。
2、2021年4月7日,本基金管理人运用固有资金总计1000.10万元申购本基金,其中,申
购费为1,000.00元。
3、2021年5月26日,本基金管理人赎回发起资金持有份额520.00万份,本基金合同于2018
年4月8日生效,发起份额持有期限自基金合同生效之日已超过3年。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月,是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 6 月
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
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30日,海富通管理的公募基金资产规模约 1473亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告
确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上
海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年
12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险
基金投资管理人。
2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖
——金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海
证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月,由《上海证券
报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投
资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合
型基金三年期奖”。
2021年 7月,海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三
年期奖”。2021年 9月,由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓,
海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金的文件
(二)海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金合同
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
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(三)海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金招募说明书
(四)海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
10.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管
理人办公地址。
10.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二二年七月二十一日