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海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 
第 1页共 12页 
 
 
 
 
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF） 
2022年第 2季度报告 
2022年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：海富通基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 
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§1


重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。



本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 
 
§2


基金产品概况 
基金简称 海富通美元债(QDII) 
场内简称 美元债 LOF 
基金主代码 501300 
交易代码 501300 
基金运作方式 契约型、开放式 
基金合同生效日 2016年 11月 28日 
报告期末基金份额总额 40,318,380.82份 
投资目标 
本基金主要投资于全球债券市场，在严格控制组合风
险的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 
投资策略 
本基金通过分析各区域、国家的宏观经济环境、景气
程度、总体经济指标、政治形势、货币政策、利差变
化、利率水平、汇率水平等，确定基金资产在国家与
地区间的配置及投资情况。 
业绩比较基准 
90%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋10%×商
业银行税后活期存款基准利率 
风险收益特征 
本基金为债券型基金，主要投资于全球市场的各类美
元债券，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预
期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基
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金和股票型基金。本基金可投资于境外证券，除了需
要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等
一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证
券市场投资所面临的特别投资风险。 
基金管理人 海富通基金管理有限公司 
基金托管人 中国银行股份有限公司 
境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited 
境外资产托管人中文名称 中国银行（香港）有限公司 
 
§3


主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位：人民币元 
主要财务指标 
报告期 
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 
1.本期已实现收益 447,751.12 
2.本期利润 1,086,434.82 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0285 
4.期末基金资产净值 37,204,750.97 
5.期末基金份额净值 0.9228 
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。



（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增 
长率① 
净值增长 
率标准差 
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 4.18% 0.46% 0.71% 0.64% 3.47% -0.18% 
过去六个月 -3.84% 0.78% -5.05% 0.54% 1.21% 0.24% 
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过去一年 -11.59% 0.79% -6.09% 0.42% -5.50% 0.37% 
过去三年 -11.74% 0.50% -4.44% 0.35% -7.30% 0.15% 
过去五年 -6.73% 0.41% 3.38% 0.32% -10.11% 0.09% 
自基金合同生
效起至今 
-7.72% 0.40% 3.85% 0.31% -11.57% 0.09% 
 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF） 
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 
(2016年 11月 28日至 2022年 6月 30日) 
 
注：本基金合同于2016年11月28日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6
个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第四部分（二）
投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 
 
§4


管理人报告 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
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夏妍
妍 
本基
金的
基金
经理 
2021-05-06 - 7年 
上海交通大学经济学硕
士，持有基金从业人员
资格证书。历任西门子
金融服务集团西门子管
理培训生，西门子财务
租赁有限公司上海分公
司高级财务分析师，
2014年加入海富通基金
管理有限公司，历任固
定收益投资部固定收益
分析师、基金经理助理。
2018年 1月起任海富通
欣益混合基金经理。
2018年 4月起兼任海富
通一年定期开放债券基
金经理。2018年 4月至
2021年 5月任海富通融
丰定开债券基金经理。
2019年 5月起兼任海富
通安颐收益混合基金经
理。2019年 10月起兼
任海富通聚合纯债、海
富通富祥混合的基金经
理。2019年 10月至 2021
年 9月任海富通瑞合纯
债基金经理。2019年 10
月至 2020年 11月任海
富通瑞丰债券基金经
理。2020年 5月起兼任
海富通富盈混合基金经
理。2021年 5月起兼任
海富通美元债（QDII）
基金经理。2021年 8月
起兼任海富通瑞兴 3个
月定开债券基金经理。 
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。



2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 
 
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 
本基金无境外投资顾问。 
 
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4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 
 
4.4 公平交易专项说明 
4.4.1公平交易制度的执行情况 
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。 
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比
等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗
下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 
 
4.4.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 
 
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 
二季度受疫情影响经济增速下滑。投资方面，制造业投资高增，在设备制造业等高
科技行业方面表现出色；基建投资在专项债资金支持的情况下维持高位；地产投资受到
前端拿地与新开工大幅回落的影响仍然较为低迷。消费在国内疫情反复的情况下连续两
个月负增长。出口增速较 2021年的高点出现回落，但短期仍保持一定韧性。通胀方面，
猪肉价格见底回升，油价高位震荡，CPI小幅回升；PPI受到基数的影响同比回落。货
币政策方面，二季度流动性维持宽松，但受制于美国加息影响，政策利率并未调降，5
年期限 LPR单边下调 15bp。此外央行上缴利润，财政部加速留抵退税均补充了流动性。
财政政策方面新增专项债发行提速，二季度发行超 2万亿。对应债市而言，市场在短期
资金面宽松的现实与中期经济反弹的预期之间博弈，导致收益率区间震荡。曲线形态上，
流动性充裕，资金利率明显偏离政策利率导致短端跟随资金面下行，收益率曲线持续陡
峭化。全季来看，10 年期国债收益率累计上行 3.3bp。信用方面，信用债资产荒再现。
从供给端看，国内疫情反弹，实体融资需求大幅走弱，信贷利率走低。从需求端看，流
动性维持宽松，强化了配置需求。二季度,中国离岸信用债市场继续受到房地产行业风
险扩散扰动,市场情绪持续悲观，部分高等级主体个券亦遭到抛售，而高收益债板块则
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继续调整,尾部风险依旧需要密切关注。 
截至 6月 30日，Markit iBoxx亚洲中资美元债券指数收益为-9.58%，Markit iBoxx
亚洲中资美元投资级别债券指数收益为-6.54%，而Markit iBoxx亚洲中资美元高收益债
券指数收益为-22.04%。 
组合方面，考虑到海外债券市场虽然仍处于升息环境中，但随着美联储货币政策收
紧预期不断计入，美国国债利率已明显上行，投资级中资美元债收益率已大幅反超可比
主体境内债券，配置价值突显，将适度增配投资级个券并适度拉长组合久期，调整组合
结构。 
报告期内，本基金人民币份额净值增长率为 4.18%，同期业绩比较基准收益率为
0.71%。 
 
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
本基金自 2021年 6月 23日至 2022年 6月 30日，已连续超过六十个工作日出现基
金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人已根据法规要求向中国证券监督管理委员
会报送了持续运作的解决方案。 
 
§5


投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（人民币元） 
占基金总资
产的比例
（％） 
1 权益投资 - - 
 其中：普通股 - - 
 存托凭证 - - 
 优先股 - - 
 房地产信托 - - 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 32,518,553.88 81.60 
 其中：债券 32,518,553.88 81.60 
 资产支持证券 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
 其中：远期 - - 
 期货 - - 
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 期权 - - 
 权证 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产 
- - 
6 货币市场工具 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 7,323,294.02 18.38 
8 其他资产 9,992.01 0.03 
9 合计 39,851,839.91 100.00 
 
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 
国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 
合计 - - 
注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 
 
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 
 
5.4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资
明细 
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 
 
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 
债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 
A+至 A- 1,231,616.86 3.31 
BBB+至 BBB- 10,288,287.48 27.65 
BB+至 BB- 4,497,593.64 12.09 
B+至 B- - - 
未评级 16,501,055.90 44.35 
注：本债券投资组合主要采用标准普尔、惠誉等机构提供的债券信用评级信息，未提供
评级信息的可适用内部评级。 
 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
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序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 
占基金资产
净值比例(％) 
1 
US91282C
EK36 
T 2 1/2 
04/30/24 
6,000 4,010,059.96 10.78 
2 
XS241877
7285 
CEBINT 2 
12/15/24 
4,000 2,549,711.60 6.85 
3 
XS168313
9692 
QDBANK 
5.5 
12/29/49 
3,000 2,104,715.18 5.66 
4 
XS168895
5001 
CBZHZH 
5 1/2 
PERP 
3,000 2,094,707.33 5.63 
5 
XS203263
6438 
CNSHAN 
4.3 PREP 
3,000 2,008,097.86 5.40 
注：（1）债券代码为ISIN或当地市场代码。 



（2）外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留2位小数。 
 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 
本基金本报告期末未持有金融衍生品。 
 
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 
本基金本报告期末未持有基金。 
 
5.10 投资组合报告附注 
5.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
5.10.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。 
5.10.3 其他资产构成 
序号 名称 金额（人民币元） 
1 存出保证金 - 
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2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 9,992.01 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 9,992.01 
 
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
 
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末未持有股票。 
 
§6


开放式基金份额变动 
单位：份 
本报告期期初基金份额总额 28,328,435.61 
本报告期基金总申购份额 19,022,351.72 
减：本报告期基金总赎回份额 7,032,406.51 
本报告期基金拆分变动份额 - 
本报告期期末基金份额总额 40,318,380.82 
 
§7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 
 
 
§8 影响投资者决策的其他重要信息 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 
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本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。 
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 6 月
30日，海富通管理的公募基金资产规模约 1473亿元人民币。 
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告
确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上
海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年
12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险
基金投资管理人。 
2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖
——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海
证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券
报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投
资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合
型基金三年期奖”。 
2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三
年期奖”。2021年 9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，
海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 
 
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§9 备查文件目录 
9.1 备查文件目录 
(一)中国证监会批准设立海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）的文件 
(二)海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同 
(三)海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）招募说明书 
(四)海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）托管协议 
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 
 
9.2 存放地点 
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管
理人办公地址。 
 
9.3 查阅方式 
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
海富通基金管理有限公司 
二〇二二年七月二十一日