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富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金 
二 0二二年第 2季度报告 
 
 
 
 
 
2022年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人： 富国基金管理有限公司 
基金托管人： 中国光大银行股份有限公司 
送出日期： 2022年 07月 21日 




 1 
§1


 重要提示 
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。 
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年
7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
本报告财务资料未经审计。 
本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 




 2 
§2


 基金产品概况 
基金简称 富国泰利定期开放债券发起式 
基金主代码 002483 
交易代码 002483 
基金运作方式 
契约型开放式，本基金以定期开放的方式运作，自基金合同生
效日起每六个月开放一次。 
基金合同生效日 2016年 05月 11日 
报告期末基金份额总
额（单位：份） 
335,759,486.27 
投资目标 
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的
基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的
当期收益以及长期稳定的投资回报。 
投资策略 
本基金将采用平均久期配置、类属资产配置和明细资产配置策
略进行固收收益品种的配置，基于对国家财政政策、货币政策
的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主
动性投资策略进行债券投资。基金管理人将自上而下通过对宏
观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用
状况的研判，积极主动发掘收益充分覆盖风险，甚至在覆盖之
余还存在超额收益的投资品种；同时通过行业及个券信用等级
限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率风险以及
流动性风险，以求得投资组合赢利性、安全性的中长期有效结
合。同时本基金把信用产品投资和回购交易结合起来，将回购
套利策略作为本基金重要的操作策略之一。 
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 
风险收益特征 
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。 
基金管理人 富国基金管理有限公司 
基金托管人 中国光大银行股份有限公司 
 3 
§3


 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位： 人民币元 
主要财务指标 
报告期（2022年 04月 01日-
2022年 06月 30日） 
1.本期已实现收益 4,604,110.56 
2.本期利润 5,846,945.87 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0171 
4.期末基金资产净值 409,058,729.34 
5.期末基金份额净值 1.218 
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 1.42% 0.06% 0.29% 0.04% 1.13% 0.02% 
过去六个月 1.84% 0.07% 0.38% 0.05% 1.46% 0.02% 
过去一年 3.88% 0.05% 1.83% 0.05% 2.05% 0.00% 
过去三年 13.76% 0.06% 3.53% 0.06% 10.23% 0.00% 
过去五年 29.46% 0.07% 7.32% 0.06% 22.14% 0.01% 
自基金合同
生效起至今 
32.30% 0.08% 3.81% 0.07% 28.49% 0.01% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较 
 4 
 
注：1、截止日期为 2022年 6月 30日。 
2、本基金于 2016年 5月 11日成立，建仓期 6个月，从 2016年 5月 11日起至
2016年 11月 10日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 
 5 
§4


 管理人报告 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
俞晓斌 本基金基
金经理 
2016-12-30 － 15.0 硕士，曾任上海国际货币经纪
有限责任公司经纪人；自 2012
年 10月加入富国基金管理有
限公司，历任高级交易员、资
深交易员兼研究助理；现任富
国基金固定收益投资部固定收
益投资总监助理兼固定收益基
金经理。2016年 12月起任富
国泰利定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理，2017
年 11月至 2020年 4月任富国
天源沪港深平衡混合型证券投
资基金（原富国天源平衡混合
型证券投资基金，于 2015年
10月 27日更名）、富国天成
红利灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，2018年 8月至
2019年 10月任富国优化增强
债券型证券投资基金、富国可
转换债券证券投资基金、富国
颐利纯债债券型证券投资基金
基金经理，2018年 8月至
2020年 4月任富国臻选成长灵
 6 
活配置混合型证券投资基金基
金经理，2018年 12月至 2020
年 4月任富国金融债债券型证
券投资基金基金经理，2018年
12月起任富国两年期理财债券
型证券投资基金基金经理，
2019年 3月至 2020年 3月任
富国新优享灵活配置混合型证
券投资基金、富国新收益灵活
配置混合型证券投资基金基金
经理；2019年 3月至 2020年
4月任富国收益增强债券型证
券投资基金、富国祥利定期开
放债券型发起式证券投资基金
基金经理，2019年 3月至
2020年 6月任富国嘉利稳健配
置定期开放混合型证券投资基
金基金经理，2019年 3月起任
富国天盈债券型证券投资基金
（LOF）、富国稳健增强债券
型证券投资基金（原富国信用
增强债券型证券投资基金，于
2016年 1月 19日更名）基金
经理，2019年 5月起任富国目
标收益一年期纯债债券型证券
投资基金基金经理，2019年 5
月至 2020年 6月任富国新回
报灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，2019年 6月至
 7 
2020年 7月任富国新活力灵活
配置混合型发起式证券投资基
金、富国新机遇灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金经
理，2019年 5月至 2021年 8
月任富国新趋势灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，
2019年 6月至 2022年 1月任
富国科创主题 3年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金基
金经理，2019年 6月至 2019
年 9月任富国新优选灵活配置
定期开放混合型证券投资基金
基金经理，2020年 11月起任
富国双债增强债券型证券投资
基金基金经理，2021年 6月起
任富国泰享回报 6个月持有期
混合型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。 
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国泰利定期开放债券型发起式证券
投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共
和国证券法》、《富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》以及
其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收
益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 
 8 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、
5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 
 9 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 
2022 年第二季度，国内疫情出现一定规模反复，去年底以来经济企稳复苏
的进程受到干扰。与此同时，政府也不断加大财政、货币及产业政策力度，旨在
维稳经济基本盘，促进就业。从各经济分项看，消费受到疫情影响较大。基建投
资在逆周期调节背景下较为突出；地产投资多空因素交织，政策端较前期放松，
而基本面仍面临不确定性；制造业投资维持相对高位，但不同行业分化。进出口
在疫情影响下出现较大波动，但整体维持韧性。数据方面，中采 PMI在 4月触底
后反弹，并于 6月重归荣枯线以上。工业增加值经历了类似的起底回升。基建投
资受益于上半年财政政策充分发力且时点前置，疫情影响下依然有较好的表现。
地产方面，商品房销售及开发投资同比数据仍在探底，恢复尚需时日。制造业投
资增长较快，其中装备制造业及消费品制造业增速突出。消费方面，疫情防控取
得阶段性成效后，多数商品销售逐步恢复，但 4-5月同比仍在负值区间。外贸方
面，2季度我国对各国出口仍在高水平区间，但强度相比前期有所减弱。金融数
据上，二季度社融数据总量上反映出宽信用政策的作用，但结构改善相对滞后，
实体信心恢复仍需要时间。物价方面，CPI二季度同比有所抬升，部分食品及燃
料价格上涨较多，核心 CPI维持低位。PPI同环比则均呈现回落态势。海外经济
方面，主要发达经济体通胀压力依旧，货币政策仍处在收缩阶段，衰退预期开始
升温。美债收益率上行后宽幅震荡，主要发达经济体股市不同程度下跌，经济预
期恶化较上季度更为明显。 
在上述环境下，国内债券市场二季度收益率整体处于区间震荡。在货币信用
双宽环境下，信用债表现优于利率债，信用利差低位徘徊。转债市场，整体跟随
股票市场下行后反弹，股性转债在上涨过程中表现更优。投资操作上，本组合在
二季度纯债部分久期有所降低，维持合理杠杆水平。信用策略上，主要配置高等
级债券。转债投资上，保持中低仓位，分散配置估值合理的相关标的。 
4.5 报告期内基金的业绩表现 
本报告期，本基金份额净值增长率为 1.42%，同期业绩比较基准收益率为
0.29% 
 10 
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
本基金本报告期无需要说明的相关情形。 
 11 
§5


 投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 
项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%） 
1


权益投资 － － 
 其中：股票 － － 
2


固定收益投资 418,744,063.29 98.17 
 其中：债券 418,744,063.29 98.17 
 资产支持证券 － － 
3


贵金属投资 － － 
4


金融衍生品投资 － － 
5


买入返售金融资产 － － 
 
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 
－ － 
6


银行存款和结算备付金合计 7,744,155.03 1.82 
7


其他资产 61,022.83 0.01 
8


合计 426,549,241.15 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细 
注：本基金本报告期末未持有股票资产。 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%） 
1


国家债券 20,263,445.65 4.95 
2


央行票据 － － 
3


金融债券 － － 
 其中：政策性金融债 － － 
4


企业债券 254,646,465.28 62.25 
5


企业短期融资券 20,322,698.63 4.97 
6


中期票据 82,157,886.02 20.08 
 12 
7


可转债（可交换债） 41,353,567.71 10.11 
8


同业存单 － － 
9


其他 － － 
10


合计 418,744,063.29 102.37 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（%） 
1 155535 19建银 03 200,000 20,568,084.38 5.03 
2 112964 19海康 01 200,000 20,487,632.88 5.01 
3 149707 21深 D13 200,000 20,321,991.23 4.97 
4 210009 21附息国债 09 200,000 20,263,445.65 4.95 
5 163181 20东风 01 200,000 20,255,786.30 4.95 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细 
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
注：本基金本报告期末未投资股指期货。 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
5.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
注：本基金本报告期末未投资国债期货。 
 13 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期末未投资国债期货。 
5.11 投资组合报告附注 
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 
本基金本报告期末未持有股票资产。 
5.11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1


存出保证金 10,207.05 
2


应收证券清算款 50,815.78 
3


应收股利 － 
4


应收利息 － 
5


应收申购款 － 
6


其他应收款 － 
7


其他 － 
8


合计 61,022.83 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 
1 132015 18中油 EB 4,191,610.96 1.02 
2 113052 兴业转债 3,254,108.51 0.80 
3 113033 利群转债 2,188,589.04 0.54 
4 123128 首华转债 2,110,182.47 0.52 
5 127020 中金转债 1,526,373.45 0.37 
6 113043 财通转债 1,329,935.67 0.33 
7 127041 弘亚转债 1,178,169.68 0.29 
8 127044 蒙娜转债 1,111,547.67 0.27 
 14 
9 113584 家悦转债 1,051,119.93 0.26 
10 123113 仙乐转债 1,019,488.96 0.25 
11 110083 苏租转债 968,413.59 0.24 
12 123090 三诺转债 966,323.29 0.24 
13 123099 普利转债 955,173.92 0.23 
14 113605 大参转债 890,971.18 0.22 
15 127047 帝欧转债 849,629.81 0.21 
16 127012 招路转债 799,589.67 0.20 
17 123108 乐普转 2 796,613.42 0.19 
18 110062 烽火转债 761,897.26 0.19 
19 113606 荣泰转债 682,286.14 0.17 
20 113628 晨丰转债 669,311.51 0.16 
21 113045 环旭转债 641,256.90 0.16 
22 113622 杭叉转债 623,179.59 0.15 
23 113623 凤 21转债 573,610.27 0.14 
24 110047 山鹰转债 565,549.32 0.14 
25 123117 健帆转债 561,593.84 0.14 
26 110067 华安转债 550,779.86 0.13 
27 128133 奇正转债 504,363.40 0.12 
28 113608 威派转债 485,390.94 0.12 
29 123132 回盛转债 483,687.34 0.12 
30 128144 利民转债 477,294.79 0.12 
31 110060 天路转债 470,910.25 0.12 
32 110076 华海转债 455,656.44 0.11 
33 128035 大族转债 451,273.97 0.11 
34 123101 拓斯转债 448,135.34 0.11 
35 128114 正邦转债 433,562.74 0.11 
36 113563 柳药转债 340,871.51 0.08 
37 127024 盈峰转债 249,538.29 0.06 
38 123082 北陆转债 233,856.95 0.06 
39 128123 国光转债 232,000.22 0.06 
40 123087 明电转债 114,344.69 0.03 
 15 
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：本基金本报告期末未持有股票。 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。 
 16 
§6


 开放式基金份额变动 
单位：份 
报告期期初基金份额总额 352,598,906.86 
报告期期间基金总申购份额 0.82 
减：报告期期间基金总赎回份额 16,839,421.41 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 
报告期期末基金份额总额 335,759,486.27 
 
 17 
§7


 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
单位：份 
报告期期初管理人持有的本基金份额 － 
报告期期间买入/申购总份额 － 
报告期期间卖出/赎回总份额 － 
报告期期末管理人持有的本基金份额 － 
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 
 18 
§8


 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 
项目 
持有份额总数
（份） 
持有份额
占基金总
份额比例
（%） 
发起份额总数
（份） 
发起份额占
基金总份额
比例（%） 
发起份额
承诺持有
期限 
基金管理人固有资金 － － － － - 
基金管理人高级管理人
员 
－ － － － - 
基金经理等人员 － － － － - 
基金管理人股东 － － － － -- 
其他 － － － － － 
合计 － － － － - 
 19 
§9


 影响投资者决策的其他重要信息 
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投资者
类别 
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 
序号 
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间 
期初 
份额 
申购 
份额 
赎回 
份额 
持有份额 份额占比 
机构 
1 
2022-04-01至
2022-06-30 
84,174
,242.4
2 
－ 
16,830
,000.0
0 
67,344,242
.42 
20.06% 
2 
2022-04-01至
2022-06-30 
109,44
6,441.
65 
－ － 
109,446,44
1.65 
32.60% 
产品特有风险 
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金
管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投
资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风
险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 
 20 
§10


 备查文件目录 
10.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准设立富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的文
件 
2、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 
3、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 
5、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 
10.2 存放地点 
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 
10.3 查阅方式 
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.com.cn。 
 
 
 
 
富国基金管理有限公司 
2022年 07月 21日