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东吴新能源汽车股票型证券投资基金 
2022 年第 2 季度报告 
 
2022 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：东吴基金管理有限公司 
基金托管人：交通银行股份有限公司 
报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 
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§1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 
§2 基金产品概况 
基金简称 东吴新能源汽车股票 
基金主代码 014376 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2022年 1月 25日 
报告期末基金份额总额 186,841,892.14 份 
投资目标 
在严格控制风险的前提下，本基金精选新能源汽
车主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金
资产的持续稳健增值。 
投资策略 
（一）资产配置策略 
本基金将通过深入研究宏观经济、国家政策等可
能影响证券市场的重要因素，对各类资产风险收
益特征进行深入分析，评估股票、债券等大类资
产的估值水平和投资价值，并适时进行动态调整
确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间
的分配比例，动态优化投资组合。 
（二）股票投资策略 
本基金将运用“自上而下”的行业配置与“自下
而上”的个股精选相结合的方法。行业配置上，
基于对经济运行周期的变动，判断财政货币政
策、新能源汽车主题相关行业发展趋势，确定行
业资产配置比例。个股选择上，对上市公司进行
深入研究，精选出具有持续成长性、竞争优势、
估值水平合理的优质个股。 
（三）债券投资策略 
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、
收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进
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行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组
合，力求获得稳健的投资收益。 
（四）资产支持证券投资策略 
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发
行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、
风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计
资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券
化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿
还和利息收益的现金流过程，辅助采用数量化定
价模型，评估其内在价值。 
（五）股指期货投资策略 
本基金将根据风险管理的原则，以股指期货为主
的金融衍生工具与资产配置策略进行搭配，以套
期保值为主要目的，并利用股指期货灵活快速进
出的优势，控制仓位风险，同时可以降低交易成
本，为实际的投资操作提供多一项选择。 
业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为：中证新能源汽车指数
收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债综合
指数（全价）收益率×10%。 
风险收益特征 
本基金是股票型基金，其预期风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。 
本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。 
基金管理人 东吴基金管理有限公司 
基金托管人 交通银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称 东吴新能源汽车股票 A 
东吴新能源汽车股票
C 
下属分级基金的交易代码 014376 014377 
报告期末下属分级基金的份额总额 147,186,577.26 份 39,655,314.88份 
§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位：人民币元 
主要财务指标 报告期（ 2022年 4月 1日 － 2022年 6月 30日 ） 
 东吴新能源汽车股票 A 东吴新能源汽车股票 C 
1．本期已实现收益 19,677,446.15 4,669,534.99 
2．本期利润 53,308,864.32 13,382,044.68 
3．加权平均基金份额本期利润 0.1897 0.1473 
4．期末基金资产净值 178,016,179.17 47,878,016.30 
5．期末基金份额净值 1.2095 1.2074 
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
东吴新能源汽车股票 A 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基准
收益率③ 
业绩比较基准收
益率标准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 24.47% 2.01% 16.92% 2.32% 7.55% -0.31% 
自基金合同
生效起至今 
20.95% 1.66% 4.06% 2.28% 16.89% -0.62% 
东吴新能源汽车股票 C 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基准
收益率③ 
业绩比较基准收
益率标准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 24.35% 2.01% 16.92% 2.32% 7.43% -0.31% 
自基金合同
生效起至今 
20.74% 1.66% 4.06% 2.28% 16.68% -0.62% 
注：1.业绩比较基准=中证新能源汽车指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数（全
价）收益率×10%； 
2.本基金于 2022年 1月 25日成立，本报告期末距基金合同生效不满一年；截至本报告期末尚
未完成建仓。 
 
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 
 
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注：1.业绩比较基准=中证新能源汽车指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数（全
价）收益率×10%； 
2.本基金于 2022年 1月 25日成立，本报告期末距基金合同生效不满一年；截至本报告期末
尚未完成建仓。 
§4 管理人报告 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名 职务 
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
刘元海 
权 益 投
资 总 部
副 总 经
理、基金
经理 
2022 年 1
月 25日 
- 18 年 
刘元海先生，中国国籍，同
济大学管理学博士，具备证
券投资基金从业资格。曾任
职东吴基金管理有限公司
研究员、基金经理助理、基
金经理、投资管理部副总经
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理（2004 年 2 月-2015 年 6
月），期间担任东吴新产业
精选股票型证券投资基金、
东吴深证 100指数增强型证
券投资基金（LOF）、东吴内
需增长混合型证券投资基
金、东吴行业轮动混合型证
券投资基金的基金经理。
2016年 2月再次加入东吴基
金管理有限公司，现任权益
投资总部副总经理、基金经
理。2017年 2月 9日至 2020
年 1月 9日担任东吴优信稳
健债券型证券投资基金基
金经理，2020 年 1 月 18 日
至 2021 年 3 月 1 日担任东
吴新经济混合型证券投资
基金基金经理，2016年 4月
27 日至今担任东吴移动互
联灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，2019年 4
月 29 日至今担任东吴新趋
势价值线灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2020年 4月 1日至今担任东
吴价值成长双动力混合型
证券投资基金基金经理，
2022 年 1 月 25 日至今担任
东吴新能源汽车股票型证
券投资基金基金经理。 
注：1、刘元海为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日； 
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益
的行为。 
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4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本
基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。



4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 
2季度，A股市场基本呈现出 V型走势，市场波动比较大。4月份，受疫情影响，A股市场快
速下跌，特别是以创业板为代表的成长股跌幅比较大。4 月底，在稳增长政策驱动下，A股市场见
底反弹，以创业板为代表的成长股反弹幅度要大于沪深 300。2季度，虽然市场波动比较大，但是
无论创业板指数，还是上证指数和沪深 300，都出现 6%左右涨幅。 
4月份，由于疫情原因，A股市场出现快速下跌，市场甚至出现流动性风险。但是，我们相信
政府，疫情是可控的，疫情对经济、对资本市场冲击只是暂时的，不影响大部分企业中长期内在
投资价值。对于新能源汽车产业而言，我们判断新能源汽车产业或已经进入成长周期，未来 3-5
年行业渗透率有望进入快速上升时期。基于对于新能源汽车行业未来发展信心以及当时低估值，4
月底本基金加大新能源汽车电动化和智能化领域的配置，快速提升基金股票仓位。因此从 4月底
开始，本基金净值很好分享到本轮新能源汽车板块上涨的成果，为投资者取得明显的正收益率。 
展望 3季度，我们对 A 股市场走势还是相对乐观的。在稳增长政策驱动下，3季度国内宏观
经济有望明显回升，将为 A 股市场创造良好的宏观运行环境。本基金以新能源汽车电动化和智能
化作为重点关注方向，虽然今年上半年与汽车智能化相关的半导体公司股价表现一般，但是随着
国内宏观经济趋势上行，我们判断，下半年国内半导体行业景气有望有所回升，特别是与新能源
汽车电动化和智能化相关的半导体公司，下半年有望迎来较多投资机会。



4.5 报告期内基金的业绩表现 
截至本报告期末东吴新能源汽车股票 A基金份额净值为 1.2095元，本报告期基金份额净值增
长率为 24.47%；截至本报告期末东吴新能源汽车股票 C基金份额净值为 1.2074元，本报告期基
金份额净值增长率为 24.35%；同期业绩比较基准收益率为 16.92%。 
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。 
§5 投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 
1 权益投资 212,919,150.63 86.96 
 其中：股票


212,919,150.63 86.96 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资


- - 
 其中：债券


 - - 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产


- - 
 
其中：买断式回购的买入返售
金融资产


 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计


13,258,778.43 5.42 
8 其他资产


 18,674,009.01 7.63 
9 合计





 244,851,938.07





100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 209,968,866.94 92.95 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 
2,734,261.50 1.21 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
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M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 109,654.54 0.05 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 106,367.65 0.05 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 212,919,150.63 94.26 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有港股通股票。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细



序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
1 002460 赣锋锂业 150,000 22,305,000.00 9.87 
2 603986 兆易创新 150,000 21,331,500.00 9.44 
3 002920 德赛西威 140,000 20,720,000.00 9.17 
4 002466 天齐锂业 160,000 19,968,000.00 8.84 
5 603005 晶方科技 700,000 19,873,000.00 8.80 
6 603501 韦尔股份 95,000 16,437,850.00 7.28 
7 002756 永兴材料 100,000 15,221,000.00 6.74 
8 603290 斯达半导 30,000 11,577,000.00 5.12 
9 603659 璞泰来 130,000 10,972,000.00 4.86 
10 300750 宁德时代 20,000 10,680,000.00 4.73 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


 
本基金本报告期末未持有债券。



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细



本基金本报告期末未持有资产支持证券。


 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期未投资股指期货。 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
5.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金本报告期未投资国债期货。 
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期未投资国债期货。 
5.11 投资组合报告附注 
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。 
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
5.11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 16,817,022.48 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 1,856,986.53 
6 其他应收款 - 
7 其他 - 
8 合计 18,674,009.01 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
 
§6 开放式基金份额变动 
单位：份 
项目 东吴新能源汽车股票 A 
东吴新能源汽车股票
C 
报告期期初基金份额总额 340,955,932.42 129,790,241.70 
报告期期间基金总申购份额 7,071,978.15 8,656,575.24 
减:报告期期间基金总赎回份额 200,841,333.31 98,791,502.06 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列） 
- - 
报告期期末基金份额总额 147,186,577.26 39,655,314.88 
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
基金管理人未持有本基金份额。 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 
§8 影响投资者决策的其他重要信息 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 
无。 
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§9 备查文件目录 
9.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准东吴新能源汽车股票型证券投资基金设立的文件； 
2、《东吴新能源汽车股票型证券投资基金基金合同》； 
3、《东吴新能源汽车股票型证券投资基金托管协议》； 
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 
5、报告期内东吴新能源汽车股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 
 
9.2 存放地点 
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金
管理人处。 
 
9.3 查阅方式 
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 
网站：http：//www.scfund.com.cn


 
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 
 
 
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