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汇添富策略回报混合 2022年第 2季度报告 
 
 
汇添富策略回报混合型证券投资基金 2022年
第 2季度报告 
 
2022年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
送出日期：2022年 07月 21日 




汇添富策略回报混合 2022年第 2季度报告 













































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§1重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 
§2基金产品概况
2.1基金基本情况 
 
基金简称 汇添富策略回报混合 
基金主代码 470008 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2009年 12月 22日 
报告期末基金份额总额(份) 445,215,597.02 
投资目标 
本基金采用“自上而下”的投资方式，灵活
运用资产配置策略、行业轮动策略和个股精
选策略，构建有效的投资组合，并在科学严
格的投资风险管理前提下，力求为基金份额
持有人实现持续稳健的较高投资回报。 
投资策略 
本基金为混合型基金，以股票投资为主。 
股票投资的主要策略包括资产配置策略、行
业轮动策略和个股精选策略。其中，资产配
置策略用于确定大类资产配置比例以有效规
避系统性风险，行业轮动策略用于把握行业
基本面变化以精选优势行业，个股精选策略
用于挖掘各行业中的优质股票以获取超额收
益。 
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另外，由于本基金还可投资于债券、权证，
因此投资策略还包括债券投资策略和权证投
资策略。 
业绩比较基准 沪深 300指数*80%+上证国债指数*20% 
风险收益特征 
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水
平低于股票型基金，高于债券型基金及货币
市场基金，属于中高收益/风险特征的基
金。 
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
 
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标 
单位：人民币元 
 
主要财务指标 
报告期(2022年 04月 01日 - 2022年 06月 30
日) 
1.本期已实现收益 -157,460,317.36 
2.本期利润 78,553,848.66 
3.加权平均基金份额本期利润 0.1747 
4.期末基金资产净值 1,329,842,764.59 
5.期末基金份额净值 2.987 
 
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。 
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三
个月 
6.45% 1.59% 5.27% 1.15% 1.18% 0.44% 
过去六
个月 
-14.82% 1.71% -6.88% 1.16% -7.94% 0.55% 
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过去一
年 
-19.65% 1.48% -10.41% 1.00% -9.24% 0.48% 
过去三
年 
88.82% 1.47% 17.45% 1.01% 71.37% 0.46% 
过去五
年 
112.42% 1.50% 24.19% 1.01% 88.23% 0.49% 
自基金
合同生
效日起
至今 
260.75% 1.67% 44.27% 1.14% 216.48% 0.53% 
 
 
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较 
 
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009年 12月 22日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介 
 
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姓名 职务 
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
（年） 
说明 
任职日期 离任日期 
顾耀强 
本基金的基
金经理,增
强收益部总
监 
2009年 12月
22日 
 18 
国籍：中
国。学历：
清华大学管
理学硕士。
从业资格：
证券投资基
金从业资
格。从业经
历：曾任杭
州永磁集团
公司技术
员、海通证
券股份有限
公司行业分
析师、中海
基金管理有
限公司高级
分析师、基
金经理助
理。2009年
3月加入汇添
富基金管理
股份有限公
司，历任高
级行业分析
师、基金经
理助理，现
任增强收益
部总监。
2009年 12月
22日至今任
汇添富策略
回报混合型
证券投资基
金的基金经
理。2012年
3月 9日至
2020年 9月
3日任汇添富
逆向投资混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2014年 4月
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8日至 2016
年 8月 24日
任汇添富均
衡增长混合
型证券投资
基金的基金
经理。2016
年 7月 27日
至 2019年 1
月 18日任汇
添富沪港深
新价值股票
型证券投资
基金的基金
经理。2017
年 3月 15日
至今任汇添
富绝对收益
策略定期开
放混合型发
起式证券投
资基金的基
金经理。
2019年 8月
24日至今任
汇添富均衡
增长混合型
证券投资基
金的基金经
理。2021年
1月 20日至
今任汇添富
沪深 300基
本面增强指
数型证券投
资基金的基
金经理。
2021年 2月
5日至今任汇
添富价值成
长均衡投资
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2021年 9月
16日至今任
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汇添富中证
500基本面增
强指数型证
券投资基金
的基金经
理。 
 
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；



2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；



3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况 
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下： 
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
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交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明 
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 
二季度市场先抑后扬。上海疫情一度让市场过于悲观。但随着国内疫情逐步得到控制，
以及稳增长政策的逐步落地，投资者对经济增长见底回升的信心有所恢复。且在海外主要经
济体备受通胀折磨和衰退预期不断增强的背景下，中国市场某种意义上变成了避风港。二季
度市场中新能源相关板块表现一枝独秀。电动车渗透率的超预期提升、海外分布式光伏在能
源价格飙升推动下的爆发式增长，支撑了相关产业链公司的优异表现。消费相关资产在疫情
得到控制后亦有所回暖。部分通胀受益的行业则继续有较好表现。二季度本基金相对均衡的
配置于消费、医药、新能源、稳增长等投资主线。结构上基于基本面变化做出了一定调整：
消费考虑到稳定性主要聚焦于高端白酒和免税，新能源主要配置了海外分布式光伏及具备部
分转型潜力较大且性价比较高的公司，同时对稳增长相关资产保持了一定配置。本基金管理
人会继续立足基本面研究完善投资策略，提高组合管理的灵活性，不断优化投资组合。
4.5报告期内基金的业绩表现 
本基金本报告期基金份额净值增长率为 6.45%。同期业绩比较基准收益率为 5.27%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 
1 权益投资 1,202,116,219.40 88.81 
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 其中：股票 1,202,116,219.40 88.81 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 4,190,693.43 0.31 
 其中：债券 4,190,693.43 0.31 









 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 其中：买断式回购的买入返
售金融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 134,493,533.74 9.94 
8 其他资产 12,770,092.00 0.94 
9 合计 1,353,570,538.57 100.00 
 
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 59,779,823.98 4.50 
B 采矿业 40,058,371.44 3.01 
C 制造业 749,922,840.71 56.39 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 34,224,401.16 2.57 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,900,639.56 1.35 
J 金融业 108,370,026.40 8.15 
K 房地产业 - - 
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L 租赁和商务服务业 58,938,510.83 4.43 
M 科学研究和技术服务业 60,330,054.74 4.54 
N 水利、环境和公共设施管理业 44,462,283.41 3.34 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 28,129,267.17 2.12 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 
1,202,116,219.4
0 
90.40 
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细 
 
序号 股票代码 
股票名
称 
数量（股） 公允价值（元） 
占基金资产
净值比例
（％） 
1 600519 
贵州茅
台 
30,000 61,350,000.00 4.61 
2 603259 
药明康
德 
580,000 60,314,200.00 4.54 
3 601888 
中国中
免 
253,031 58,938,510.83 4.43 
4 000568 
泸州老
窖 
228,700 56,383,698.00 4.24 
5 002271 东方雨 989,975 50,954,013.25 3.83 
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共 14页 
虹 
6 300059 
东方财
富 
2,000,000 50,800,000.00 3.82 
7 688390 固德威 150,000 46,951,500.00 3.53 
8 603799 
华友钴
业 
482,690 46,154,817.80 3.47 
9 603568 
伟明环
保 
1,323,853 44,176,974.61 3.32 
10 002142 
宁波银
行 
1,228,240 43,983,274.40 3.31 
 
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） 4,190,693.43 0.32 
8 同业存单 - - 
9 地方政府债 - - 
10 其他 - - 
11 合计 4,190,693.43 0.32 
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
 
序号 债券代码 债券名 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
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称 净值比例
（％） 
1 113641 
华友转
债 
31,110 4,190,693.43 0.32 
 
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细 
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细 
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 
本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司出现在报告编制日前一
年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程
序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 499,338.68 
2 应收证券清算款 11,589,516.62 
3 应收股利 - 
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4 应收利息 - 
5 应收申购款 681,236.70 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 12,770,092.00 
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动 
单位：份 
 
本报告期期初基金份额总额 454,285,531.42 
本报告期基金总申购份额 13,434,723.18 
减：本报告期基金总赎回份额 22,504,657.58 
本报告期基金拆分变动份额 - 
本报告期期末基金份额总额 445,215,597.02 
 
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 
注：无
8.2影响投资者决策的其他重要信息 
无。
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§9备查文件目录
9.1备查文件目录 
1、中国证监会批准汇添富策略回报股票型证券投资基金募集的文件；



2、《汇添富策略回报混合型证券投资基金基金合同》； 
3、《汇添富策略回报混合型证券投资基金托管协议》；



4、基金管理人业务资格批件、营业执照；


 
5、报告期内汇添富策略回报混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；



6、中国证监会要求的其他文件。 
9.2存放地点 
上海市黄浦区外马路 728号


汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式 






投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 
 
 
 
汇添富基金管理股份有限公司 






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