汇添富中证 500基本面增强指数 2022年第 2季度报告
汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资
基金 2022年第 2季度报告
2022年 06月 30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2022年 07月 21日
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富中证 500基本面增强指数
基金主代
码
012498
基金运作
方式
契约型开放式
基金合同
生效日
2021年 09月 16日
报告期末
基金份额
总额(份)
119,182,969.45
投资目标
本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础
上,通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标
的指数的业绩表现。
投资策略
本基金采用指数增强型投资策略,以中证 500指数作为基金投资组合的标的
指数,立足于深入的基本面分析,精选高质量证券组合,力争控制本基金净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年
跟踪误差不超过 7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期
增值。
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股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。
在本基金的投资过程中,将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离,以
期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数
编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的
原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
本基金的投资策略还包括:资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投
资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业
务投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较
基准
中证 500指数收益率 * 95% + 活期存款利率(税后) *5%
风险收益
特征
本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、
债券型基金、混合型基金。
基金管理
人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管
人
中国建设银行股份有限公司
下属分级
基金的基
金简称
汇添富中证 500基本面增强指数 A 汇添富中证 500基本面增强指数 C
下属分级
基金的交
易代码
012498 012499
报告期末
下属分级
基金的份
额总额
(份)
92,233,674.54 26,949,294.91
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年 04月 01日 - 2022年 06月 30日)
汇添富中证 500基本面增强指
数 A
汇添富中证 500基本面增强指
数 C
1.本期已实现收益 -1,439,830.30 -422,604.56
2.本期利润 5,017,625.32 1,517,007.56
3.加权平均基金份
额本期利润
0.0525 0.0570
4.期末基金资产净
值
87,470,299.61 25,397,869.20
5.期末基金份额净 0.9484 0.9424
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值
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证 500基本面增强指数 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
6.20% 1.67% 1.99% 1.66% 4.21% 0.01%
过去六
个月
-8.75% 1.57% -11.65% 1.55% 2.90% 0.02%
自基金
合同生
效日起
至今
-5.16% 1.30% -14.21% 1.33% 9.05% -0.03%
汇添富中证 500基本面增强指数 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
5.99% 1.67% 1.99% 1.66% 4.00% 0.01%
过去六
个月
-9.11% 1.57% -11.65% 1.55% 2.54% 0.02%
自基金
合同生
效日起
至今
-5.76% 1.30% -14.21% 1.33% 8.45% -0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
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基准收益率变动的比较
注:1、本《基金合同》生效之日为 2021年 09月 16日,截至本报告期末,基金成立未满一
年。
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2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6个月,截至本报告期末,本基金已完成建
仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
(年)
说明
任职日期 离任日期
顾耀强
本基金的基
金经理,增
强收益部总
监
2021年 09月
16日
18
国籍:中
国。学历:
清华大学管
理学硕士。
从业资格:
证券投资基
金从业资
格。从业经
历:曾任杭
州永磁集团
公司技术
员、海通证
券股份有限
公司行业分
析师、中海
基金管理有
限公司高级
分析师、基
金经理助
理。2009年
3月加入汇添
富基金管理
股份有限公
司,历任高
级行业分析
师、基金经
理助理,现
任增强收益
部总监。
2009年 12月
22日至今任
汇添富策略
回报混合型
证券投资基
金的基金经
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理。2012年
3月 9日至
2020年 9月
3日任汇添富
逆向投资混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2014年 4月
8日至 2016
年 8月 24日
任汇添富均
衡增长混合
型证券投资
基金的基金
经理。2016
年 7月 27日
至 2019年 1
月 18日任汇
添富沪港深
新价值股票
型证券投资
基金的基金
经理。2017
年 3月 15日
至今任汇添
富绝对收益
策略定期开
放混合型发
起式证券投
资基金的基
金经理。
2019年 8月
24日至今任
汇添富均衡
增长混合型
证券投资基
金的基金经
理。2021年
1月 20日至
今任汇添富
沪深 300基
本面增强指
数型证券投
资基金的基
金经理。
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2021年 2月
5日至今任汇
添富价值成
长均衡投资
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2021年 9月
16日至今任
汇添富中证
500基本面增
强指数型证
券投资基金
的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
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三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3
日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了
公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11次,投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度市场先抑后扬。上海疫情一度让市场过于悲观。但随着国内疫情逐步得到控制,
以及稳增长政策的逐步落地,投资者对经济增长见底回升的信心有所恢复。且在海外主要经
济体备受通胀折磨和衰退预期不断增强的背景下,中国市场某种意义上变成了避风港。二季
度市场中新能源相关板块表现一枝独秀。电动车渗透率的超预期提升、海外分布式光伏在能
源价格飙升推动下的爆发式增长,支撑了相关产业链公司的优异表现。消费相关资产在疫情
得到控制后亦有所回暖。部分通胀受益的行业则继续有较好表现。二季度本基金在新能源、
资源等部分高景气细分行业中抓住了一定投资机会。本基金管理人投资上会继续依托公司投
研团队的选股优势,立足基本面研究不断优化投资组合,力争在控制好跟踪误差的基础上获
取较高的超额收益.
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富中证 500基本面增强指数 A类份额净值增长率为 6.20%,同期业绩比较
基准收益率为 1.99%。本报告期汇添富中证 500基本面增强指数 C类份额净值增长率为 5.99%,
同期业绩比较基准收益率为 1.99%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 102,578,808.80 90.21
其中:股票 102,578,808.80 90.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,034,214.11 0.91
其中:债券 1,034,214.11 0.91
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 8,729,674.77 7.68
8 其他资产 1,374,061.43 1.21
9 合计 113,716,759.11 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,935,562.00 4.37
C 制造业 55,473,469.60 49.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 759,661.00 0.67
E 建筑业 1,217,818.00 1.08
F 批发和零售业 3,672,822.60 3.25
G 交通运输、仓储和邮政业 2,680,502.00 2.37
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H 住宿和餐饮业 496,000.00 0.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,857,376.33 4.30
J 金融业 4,319,400.00 3.83
K 房地产业 2,877,622.00 2.55
L 租赁和商务服务业 865,200.00 0.77
M 科学研究和技术服务业 796,600.00 0.71
N 水利、环境和公共设施管理业 1,888,069.00 1.67
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 767,500.00 0.68
S 综合 539,600.00 0.48
合计 86,147,202.53 76.33
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,554,468.00 1.38
B 采矿业 - -
C 制造业 10,031,258.28 8.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 184,041.00 0.16
E 建筑业 658,700.00 0.58
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 511,800.00 0.45
H 住宿和餐饮业 119,510.00 0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 440,517.36 0.39
J 金融业 587,800.00 0.52
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,037,800.00 0.92
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M 科学研究和技术服务业 765,211.63 0.68
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 540,500.00 0.48
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 16,431,606.27 14.56
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码
股票名
称
数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 603198
迎驾贡
酒
34,900 2,273,386.00 2.01
2 688390 固德威 7,000 2,191,070.00 1.94
3 600256
广汇能
源
181,600 1,914,064.00 1.70
4 001914
招商积
余
106,000 1,904,820.00 1.69
5 603568
伟明环
保
52,500 1,751,925.00 1.55
6 002180 纳思达 33,900 1,716,018.00 1.52
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7 600765
中航重
机
51,720 1,664,349.60 1.47
8 600418
江淮汽
车
90,000 1,544,400.00 1.37
9 601128
常熟银
行
200,000 1,528,000.00 1.35
10 000012
南
玻
A
196,300 1,456,546.00 1.29
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码
股票名
称
数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 002706
良信股
份
98,000 1,619,940.00 1.44
2 002154
报 喜
鸟
268,000 1,157,760.00 1.03
3 300662
科锐国
际
20,000 1,037,800.00 0.92
4 002157
正邦科
技
137,800 835,068.00 0.74
5 603032
德新交
运
10,000 790,000.00 0.70
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 969,324.63 0.86
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
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其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 64,889.48 0.06
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 1,034,214.11 0.92
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码
债券名
称
数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 019648
20国债
18
6,000 612,657.37 0.54
2 019658
21国债
10
3,500 356,667.26 0.32
3 127064
杭氧转
债
347 34,706.54 0.03
4 113633
科沃转
债
170 20,182.41 0.02
5 118008
海优转
债
100 10,000.53 0.01
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
(买/
卖)
合约市值(元)
公允价值变动
(元)
风险说明
IC2212 IC2212 3.00 3,756,120.00 32,640.00
公允价值变动总额合计(元) 32,640.00
股指期货投资本期收益(元) 54,359.55
股指期货投资本期公允价值变动(元) -12,733.33
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金按照风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货
投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基
金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确
定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,
确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风
险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回
等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进
行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同
时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准
后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货投资管理从其最新规定,以符合
上述法律法规和监管要求的变化。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
汇添富中证 500基本面增强指数 2022年第 2季度报告
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共 18页
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,江苏常熟农村商业银行股份有限公司出现在报
告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券
的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 566,473.90
2 应收证券清算款 769,452.15
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 38,135.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,374,061.43
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 113633 科沃转债 20,182.41 0.02
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
汇添富中证 500基本面增强指数 2022年第 2季度报告
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§6开放式基金份额变动
单位:份
项目
汇添富中证 500基本面增强指
数 A
汇添富中证 500基本面增强指
数 C
本报告期期初基金份
额总额
97,355,875.74 25,346,242.62
本报告期基金总申购
份额
2,558,061.80 6,351,354.04
减:本报告期基金总
赎回份额
7,680,263.00 4,748,301.75
本报告期基金拆分变
动份额
- -
本报告期期末基金份
额总额
92,233,674.54 26,949,294.91
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资基金托管协议》;
汇添富中证 500基本面增强指数 2022年第 2季度报告
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4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资基金在规定报刊上披露的各项
公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路 728号
汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2022年 07月 21日