天弘多元收益债券型证券投资基金
2022年第2季度报告
2022年06月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年07月21日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年07月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 天弘多元收益
基金主代码 010118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年10月29日
报告期末基金份额总额 3,365,104,166.75份
投资目标
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种
的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
主要投资策略包括:资产配置策略、固定收益类资
产投资策略、股票投资策略、衍生产品投资策略。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益
率×20%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币
市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘多元收益A 天弘多元收益C
下属分级基金的交易代码 010118 010119
报告期末下属分级基金的份额总 2,807,290,296.00份 557,813,870.75份
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额
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
天弘多元收益A 天弘多元收益C
1.本期已实现收益 -41,348,922.43 -13,284,403.12
2.本期利润 161,719,116.14 17,978,495.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0574 0.0263
4.期末基金资产净值 3,399,727,429.26 672,178,303.35
5.期末基金份额净值 1.2110 1.2050
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放
式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘多元收益A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.09% 0.89% 1.55% 0.28% 3.54% 0.61%
过去六个月 -3.68% 0.97% -1.42% 0.29% -2.26% 0.68%
过去一年 12.82% 0.78% -1.29% 0.25% 14.11% 0.53%
自基金合同
生效日起至
今
21.10% 0.66% 1.80% 0.25% 19.30% 0.41%
天弘多元收益C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
过去三个月 5.01% 0.89% 1.55% 0.28% 3.46% 0.61%
过去六个月 -3.82% 0.97% -1.42% 0.29% -2.40% 0.68%
过去一年 12.49% 0.78% -1.29% 0.25% 13.78% 0.53%
自基金合同
生效日起至
今
20.50% 0.66% 1.80% 0.25% 18.70% 0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1、本基金合同于2020年10月29日生效。
2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
任明 本基金基金经理
2021
年11
月
-
10
年
男,金融学硕士。2012年7
月加盟本公司,历任公司
固定收益部债券研究员、
信用研究员。
杜广 本基金基金经理
2020
年10
月
-
8
年
男,金融数学硕士。历任
泰康资产管理有限责任公
司债券研究员、中国人寿
养老保险股份有限公司债
券研究员。2017年7月加盟
本公司,历任投资经理助
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理、基金经理助理。
注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到
公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程
序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易
行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1
日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年二季度,除了疫情影响了部分城市外,经济出现进一步的下行压力,地产销
售恢复偏慢,同时出口也转弱,货币政策整体维持宽松的状态,信用债收益率出现了明
显的下行,利率债先下后上,处于窄幅震荡的格局。运作期内,在货币市场稳定的前提,
维持了一定信用债仓位,整体获得了2季度的信用债的票息收益和杠杆收益。组合的管
理模式有一定的共性:①整体配置会保持低估值、均衡、分散的状态;②基于半年以上
维度,维持一个稳定的核心持仓;③ 卫星持仓会根据风格、行业的性价比做一些灵活
的切换和应对。
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往前看,我们认为权益市场依然处于盈利见底反弹、估值偏低、流动性充裕三重因
素共振的阶段,即便有交易行为导致的短期回调,幅度也不会太深。此时,及时对结构
的选择更为重要。
在胜率优先的配置方向上,我们前期底部增配了部分成长板块,但近期观测到相应
行业指数的成交热度已经偏离历史均值3-5个标准差附近。且从微观角度看,龙头股的
估值也基本修复到合理甚至偏贵的位置,因此对上述板块做了比较大的减持。后续我们
看好如下方向:热度较低的成长板块细分领域,以及受益于消费场景再现的方向。
在赔率优先的配置方向上,我们看好并布局了如生猪养殖、地产产业链等赔率较高
的方向,忍受一段时间底部的波动,以期获得比较好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2022年06月30日,天弘多元收益A基金份额净值为1.2110元,天弘多元收益C基
金份额净值为1.2050元。报告期内份额净值增长率天弘多元收益A为5.09%,同期业绩比
较基准增长率为1.55%;天弘多元收益C为5.01%,同期业绩比较基准增长率为1.55%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 810,256,237.10 16.88
其中:股票 810,256,237.10 16.88
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,411,384,375.18 71.09
其中:债券 3,411,384,375.18 71.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 97,938,779.18 2.04
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
72,792,212.89 1.52
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8 其他资产 406,645,497.75 8.47
9 合计 4,799,017,102.10 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,271,597.00 0.06
B 采矿业 - -
C 制造业 510,196,387.12 12.53
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
39,911,062.00 0.98
E 建筑业 5,734,428.00 0.14
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
16,782,496.10 0.41
J 金融业 199,553,529.20 4.90
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 26,204,625.00 0.64
M 科学研究和技术服务业 7,382,502.68 0.18
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,219,610.00 0.05
S 综合 - -
合计 810,256,237.10 19.90
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601677 明泰铝业 3,364,371 80,072,029.80 1.97
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2 300059 东方财富 1,850,245 46,996,223.00 1.15
3 601233 桐昆股份 2,837,500 45,059,500.00 1.11
4 600104 上汽集团 2,039,800 36,328,838.00 0.89
5 600461 洪城环境 3,821,000 30,911,890.00 0.76
6 000786 北新建材 824,600 28,547,652.00 0.70
7 600036 招商银行 668,600 28,214,920.00 0.69
8 601888 中国中免 112,500 26,204,625.00 0.64
9 002984 森麒麟 807,161 25,110,778.71 0.62
10 002142 宁波银行 698,750 25,022,237.50 0.61
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 180,726,169.40 4.44
2 央行票据 - -
3 金融债券 35,447,593.47 0.87
其中:政策性金融债 35,447,593.47 0.87
4 企业债券 872,883,499.88 21.44
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 20,420,997.26 0.50
7 可转债(可交换债) 2,301,906,115.17 56.53
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,411,384,375.18 83.78
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 127049 希望转2 1,349,413 165,729,026.40 4.07
2 127045 牧原转债 1,062,616 137,077,289.33 3.37
3 149872 22国信D1 1,000,000 100,686,312.33 2.47
4 185442 22CHNES2 1,000,000 100,584,904.11 2.47
5 123107 温氏转债 707,661 92,910,945.37 2.28
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中,【国信证券股份有限公司】于2022年02
月11日收到中国人民银行深圳市中心支行出具公开处罚的通报。
5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,088,472.00
2 应收证券清算款 372,783,139.59
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 32,773,886.16
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 406,645,497.75
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序
号
债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127049 希望转2 165,729,026.40 4.07
2 127045 牧原转债 137,077,289.33 3.37
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3 123107 温氏转债 92,910,945.37 2.28
4 110072 广汇转债 67,351,622.94 1.65
5 128109 楚江转债 53,435,114.67 1.31
6 113025 明泰转债 51,776,970.01 1.27
7 113637 华翔转债 48,456,919.70 1.19
8 110077 洪城转债 45,079,586.27 1.11
9 128139 祥鑫转债 42,882,281.03 1.05
10 127030 盛虹转债 42,572,523.56 1.05
11 123123 江丰转债 39,331,438.27 0.97
12 113615 金诚转债 37,464,526.93 0.92
13 123120 隆华转债 35,418,962.41 0.87
14 113602 景20转债 33,542,832.43 0.82
15 128119 龙大转债 33,158,283.83 0.81
16 127033 中装转2 32,977,751.05 0.81
17 127047 帝欧转债 31,710,414.72 0.78
18 128121 宏川转债 31,546,454.06 0.77
19 110074 精达转债 31,147,868.02 0.76
20 113545 金能转债 30,013,255.03 0.74
21 128083 新北转债 29,440,366.40 0.72
22 113636 甬金转债 28,735,382.43 0.71
23 113628 晨丰转债 28,331,956.09 0.70
24 111000 起帆转债 27,935,402.69 0.69
25 123078 飞凯转债 24,429,475.13 0.60
26 123105 拓尔转债 23,978,531.11 0.59
27 128081 海亮转债 23,658,580.70 0.58
28 118000 嘉元转债 23,591,755.73 0.58
29 123049 维尔转债 21,973,062.38 0.54
30 128074 游族转债 21,820,979.56 0.54
31 113582 火炬转债 21,302,298.33 0.52
32 123050 聚飞转债 21,195,761.73 0.52
33 128133 奇正转债 20,933,728.89 0.51
34 113504 艾华转债 20,299,915.13 0.50
35 127035 濮耐转债 19,892,307.55 0.49
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36 128128 齐翔转2 18,283,048.43 0.45
37 123110 九典转债 17,650,555.53 0.43
38 128025 特一转债 17,562,368.36 0.43
39 123112 万讯转债 17,242,815.62 0.42
40 128097 奥佳转债 17,131,816.06 0.42
41 128137 洁美转债 16,704,561.60 0.41
42 111002 特纸转债 16,516,470.71 0.41
43 127015 希望转债 16,486,471.43 0.40
44 123082 北陆转债 14,851,679.00 0.36
45 113569 科达转债 14,765,256.13 0.36
46 118003 华兴转债 14,725,045.13 0.36
47 123073 同和转债 14,561,352.28 0.36
48 113525 台华转债 13,977,812.56 0.34
49 113629 泉峰转债 13,466,392.64 0.33
50 113542 好客转债 13,413,559.50 0.33
51 113621 彤程转债 13,275,059.95 0.33
52 123084 高澜转债 13,202,468.10 0.32
53 128048 张行转债 12,750,769.21 0.31
54 113048 晶科转债 12,710,552.01 0.31
55 123103 震安转债 12,505,109.89 0.31
56 128073 哈尔转债 12,458,609.87 0.31
57 123085 万顺转2 12,284,149.94 0.30
58 123063 大禹转债 11,996,177.02 0.29
59 123045 雷迪转债 11,000,567.32 0.27
60 128118 瀛通转债 10,684,949.92 0.26
61 123035 利德转债 10,567,127.15 0.26
62 113039 嘉泽转债 10,204,350.25 0.25
63 113620 傲农转债 10,018,395.92 0.25
64 128021 兄弟转债 9,545,201.86 0.23
65 113630 赛伍转债 9,429,243.46 0.23
66 118001 金博转债 9,416,397.72 0.23
67 128144 利民转债 9,351,398.26 0.23
68 128078 太极转债 9,258,137.94 0.23
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69 128141 旺能转债 9,155,864.32 0.22
70 123088 威唐转债 9,114,926.54 0.22
71 113594 淳中转债 8,984,326.51 0.22
72 128140 润建转债 8,117,021.58 0.20
73 128042 凯中转债 8,075,532.42 0.20
74 123070 鹏辉转债 7,824,826.32 0.19
75 128101 联创转债 7,178,632.62 0.18
76 113606 荣泰转债 7,169,690.16 0.18
77 113623 凤21转债 6,912,003.80 0.17
78 128090 汽模转2 6,888,823.65 0.17
79 113502 嘉澳转债 6,640,586.29 0.16
80 123115 捷捷转债 6,473,333.08 0.16
81 113566 翔港转债 6,439,321.37 0.16
82 127038 国微转债 6,310,877.87 0.15
83 123083 朗新转债 6,071,131.38 0.15
84 123044 红相转债 6,065,471.51 0.15
85 123087 明电转债 6,003,096.15 0.15
86 113598 法兰转债 5,777,607.33 0.14
87 128143 锋龙转债 5,685,423.56 0.14
88 123089 九洲转2 5,543,519.98 0.14
89 127026 超声转债 5,366,593.86 0.13
90 113570 百达转债 4,944,153.08 0.12
91 123075 贝斯转债 4,899,619.74 0.12
92 113610 灵康转债 4,575,175.32 0.11
93 113567 君禾转债 4,571,721.61 0.11
94 123059 银信转债 4,520,617.38 0.11
95 113609 永安转债 4,206,827.52 0.10
96 123133 佩蒂转债 4,103,553.31 0.10
97 113505 杭电转债 4,065,145.83 0.10
98 113030 东风转债 3,927,036.19 0.10
99 113577 春秋转债 3,922,077.00 0.10
100 123098 一品转债 3,913,182.67 0.10
101 113631 皖天转债 3,899,677.63 0.10
天弘多元收益债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 14页
102 113585 寿仙转债 3,851,056.72 0.09
103 128122 兴森转债 3,697,010.34 0.09
104 113578 全筑转债 3,652,350.20 0.09
105 123125 元力转债 3,600,627.04 0.09
106 113619 世运转债 3,585,324.22 0.09
107 123100 朗科转债 3,035,933.22 0.07
108 127021 特发转2 3,007,601.37 0.07
109 123071 天能转债 2,696,759.34 0.07
110 113618 美诺转债 2,090,348.03 0.05
111 128069 华森转债 2,090,234.49 0.05
112 110061 川投转债 2,009,271.45 0.05
113 128120 联诚转债 1,894,554.55 0.05
114 123118 惠城转债 1,582,706.56 0.04
115 113604 多伦转债 997,177.72 0.02
116 111001 山玻转债 830,609.56 0.02
117 110053 苏银转债 84,406.25 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位:份
天弘多元收益A 天弘多元收益C
报告期期初基金份额总额 2,983,224,501.61 854,785,644.33
报告期期间基金总申购份额 534,307,279.80 110,947,701.56
减:报告期期间基金总赎回份额 710,241,485.41 407,919,475.14
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 2,807,290,296.00 557,813,870.75
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
天弘多元收益债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 15页
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定,调整了本基金在
基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额,并
于2022年4月15日生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理
有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔
最低赎回份额及最低持有份额的公告》。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘多元收益债券型证券投资基金募集的文件
2、天弘多元收益债券型证券投资基金基金合同
3、天弘多元收益债券型证券投资基金托管协议
4、天弘多元收益债券型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:www.thfund.com.cn
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天弘基金管理有限公司
二〇二二年七月二十一日