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华宝中证银行交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：华宝基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 21日 
华宝银行 ETF联接 2022年第 2季度报告 
第 2页 共 13页



§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 



本报告中财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 
§2 基金产品概况



2.1 基金基本情况 
基金简称


华宝银行 ETF联接



基金主代码


240019 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2018年 11月 27日 
报告期末基金份额总额


720,359,422.60份



投资目标


本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
投资策略 本基金为 ETF联接基金，主要通过投资于目标 ETF实现
对标的指数的紧密跟踪。本基金可以通过申购赎回代理
券商以成份股实物形式申购及赎回目标 ETF基金份额，
也可以通过券商在二级市场上买卖目标 ETF基金份额。
本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、
成本、效率等因素，决定目标 ETF的投资方式。 
业绩比较基准


中证银行指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5% 
华宝银行 ETF联接 2022年第 2季度报告 
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风险收益特征


本基金为 ETF联接基金，目标 ETF为指数型基金，本基
金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。 
基金管理人


华宝基金管理有限公司 
基金托管人


中国银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称


华宝银行 ETF联接 A



华宝银行 ETF联接
C



下属分级基金的交易代码


240019


006697



报告期末下属分级基金的份额总额


256,501,104.75份


463,858,317.85份



2.1.1 目标基金基本情况 
基金名称


华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 
基金主代码


512800 
基金运作方式


交易型开放式 
基金合同生效日


2017年 7月 18日 
基金份额上市的证券交易所


上海证券交易所 
上市日期


2017年 8月 3日 
基金管理人名称


华宝基金管理有限公司 
基金托管人名称


中国银行股份有限公司 
2.1.2 目标基金产品说明 
投资目标


紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
投资策略


本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金
的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。









对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情
况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成
份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 
业绩比较基准


中证银行指数 
风险收益特征


本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。 
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪
中证银行指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收
益特征相似。 
§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标 
华宝银行 ETF联接 2022年第 2季度报告 
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单位：人民币元



主要财务指标



报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）



华宝银行 ETF联接 A 华宝银行 ETF联接 C 
1.本期已实现收益


-14,152.03 -256,715.42 
2.本期利润


-4,843,195.19 -3,150,529.96 
3.加权平均基金份额本期利润


-0.0191 -0.0075 
4.期末基金资产净值


299,472,244.89 536,057,988.36 
5.期末基金份额净值


1.1675 1.1557 
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。 
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 
3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



华宝银行 ETF联接 A



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 -1.45%


1.10%


-2.91%


1.14%


1.46%


-0.04%



过去六个月 0.78%


1.23%


-0.62%


1.26%


1.40%


-0.03%



过去一年 -7.25%


1.15%


-9.99%


1.19%


2.74%


-0.04%



过去三年 5.80%


1.14%


-4.93%


1.18%


10.73%


-0.04%



过去五年 - - -


- - - 
自基金合同
生效起至今 
16.75%


1.14%


6.10%


1.19%


10.65%


-0.05%



华宝银行 ETF联接 C



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 -1.50%


1.10%


-2.91%


1.14%


1.41%


-0.04%



华宝银行 ETF联接 2022年第 2季度报告 
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过去六个月 0.68%


1.23%


-0.62%


1.26%


1.30%


-0.03%



过去一年 -7.43%


1.15%


-9.99%


1.19%


2.56%


-0.04%



过去三年 4.95%


1.14%


-4.93%


1.18%


9.88%


-0.04%



过去五年 - - -


- - - 
自基金合同
生效起至今 
15.57%


1.14%


5.91%


1.19%


9.66%


-0.05%



注：（1）基金业绩基准：中证银行指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%； 
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较



 
华宝银行 ETF联接 2022年第 2季度报告 
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注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2019年 05月 27日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。



3.3 其他指标 
§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



胡洁 
本基金基
金经理、
指数投资
总监、指
数研发投
资部总经
理 
2018-11-27 - 16年 
硕士。2006年 6月加入华宝基金管理有
限公司，先后在交易部、产品开发部和量
化投资部工作，现任指数投资总监、指数
研发投资部总经理。2012年 10月至 2018
年 11月任华宝上证 180成长交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理，
2012年 10月至 2019年 1月任上证 180
成长交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，2015年 5月至 2020年 12月任
华宝中证医疗指数分级证券投资基金基
金经理，2015年 6月至 2018年 8月任华
宝中证 1000指数分级证券投资基金基金
经理，2016年 8月起任华宝中证军工交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2017年 1月起任华宝标普中国 A股红利
机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，
2017年 7月起任华宝中证银行交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，2018
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年 11月起任华宝中证银行交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理，
2019年 1月至 2021年 3月任华宝标普中
国 A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
基金经理，2019年 5月起任华宝中证医
疗交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，2019年 7月起任华宝中证科技龙
头交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，2019年 8月起任华宝 MSCI中国 A
股国际通 ESG通用指数证券投资基金
(LOF)基金经理，2019年 8月起任华宝中
证科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理，2019年
12月起任华宝中证消费龙头指数证券投
资基金(LOF)基金经理，2021年 1月至
2021年 5月任华宝中证医疗指数证券投
资基金基金经理，2021年 3月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金、华宝中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理，2021年 5月起任华宝中
证医疗交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理，2021年 6月起任华
宝中证科创创业 50交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2021年 8月起任
华宝中证科创创业 50交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理，
2021年 9月起任华宝中证消费龙头交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。 
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 



2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》及其各项实施细则、《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明



华宝银行 ETF联接 2022年第 2季度报告 
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4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 



本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



2022年二季度，全球经济环境日趋严峻，美国高企的通胀水平令美联储不得不放弃经济增长
目标而推行紧缩的货币政策，俄乌冲突后衍生出各国间的经济制裁行为令本就不景气的欧洲经济
前景变得更加不乐观，同时推升了欧洲乃至全球的资源价格水平，世界经济呈现增长乏力和通胀
高企的迹象。相比之下，国内经济二季度克服了诸多超预期因素的不利影响，GDP依然取得了 0.4%
的正增长，表现出较强的韧劲。政府采取的维稳经济政策成效明显。展望 2022年下半年，预计“稳
增长”仍然会是国内经济政策的主要目标，宏观流动性预计将维持总体宽松的基调。市场方面，A
股二季度走出了先抑后扬的走势。4 月国内疫情与地缘政治的共同影响，市场避险情绪蔓延，A
股震荡加剧，特别是前期涨幅较大的热门股出现了比较明显的下跌。随后市场筑底回升，走出结
构性行情，成长板块反弹强劲。行业方面，汽车、食品饮料、电气设备等行业表现较好，房地产、
计算机、传媒等行业表现较弱。本报告期中，以中证 100指数和沪深 300指数为代表的大盘蓝筹
股指数分别上涨了 6.64%和 6.21%；而作为成长股代表的中证 1000指数和创业板指数分别上涨了
3.30%和 5.68%。在本报告期中，中证银行指数累计下跌了 3.08%。 



本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资
策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。



4.5 报告期内基金的业绩表现 
本报告期基金份额 A净值增长率为-1.45%，本报告期基金份额 C净值增长率为-1.50%;同期业
华宝银行 ETF联接 2022年第 2季度报告 
第 9页 共 13页



绩比较基准收益率为-2.91%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。 
 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


- - 



 其中：股票


- - 
2 基金投资


788,895,753.80 93.89 
3


固定收益投资


- - 



 其中：债券


- - 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


50,494,681.45 6.01 
8 其他资产


886,171.52 0.11 
9 合计


840,276,606.77 100.00 
注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利
息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



本基金本报告期末未持有境内股票投资。 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细



5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细



本基金本报告期末未持有股票投资。 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



华宝银行 ETF联接 2022年第 2季度报告 
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本基金本报告期末未持有债券投资。



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



本基金本报告期末未持有债券投资。 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细



序号


基金名称


基金类型


运作方式


管理人


公允价值（元）



占基金资产
净值比例（%）



1 
华宝中证
银行交易
型开放式
指数证券
投资基金 
指数基金 
交易型开
放式 
华宝基金
管理有限
公司 
788,895,753.80 94.42 
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明



5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金未投资股指期货。 
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金未投资股指期货。 
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.11.1 本期国债期货投资政策 
本基金未投资国债期货。 
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



本基金未投资国债期货。 
5.11.3 本期国债期货投资评价 
本基金未投资国债期货。 
5.12 投资组合报告附注 
华宝银行 ETF联接 2022年第 2季度报告 
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5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 
5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
5.12.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


81,732.79 
2


应收证券清算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


804,438.73 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


886,171.52 
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末未持有股票投资。 
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 
§6 开放式基金份额变动

























































































































单位：份



项目


华宝银行 ETF联接 A


华宝银行 ETF联接 C



报告期期初基金份额总额


251,058,310.92 374,849,946.73 
报告期期间基金总申购份额


51,117,406.81 122,127,779.28 
减:报告期期间基金总赎回份额


45,674,612.98 33,119,408.16 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- - 
报告期期末基金份额总额


256,501,104.75 463,858,317.85 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



华宝银行 ETF联接 2022年第 2季度报告 
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本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。



§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



投
资
者
类
别



报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况



序
号



持有基金份额比例达到或者超过 20%的
时间区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份额



份额占
比（%）



机
构 
1 20220401~20220417,20220420~20220509 127,430,148.53 - - 127,430,148.53


17.69



产品特有风险



报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。 
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性
风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形
成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流
动性风险、市场风险，保护持有人利益。



8.2 影响投资者决策的其他重要信息



2022年 4月 18日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，XIAOYI HELEN HUANG（黄小
薏）不再担任公司总经理，公司副总经理向辉代为履行总经理职责。 



本公司于 2022年 5月完成工商变更登记，公司变更后的股东信息为：华宝信托有限责任公司
（持股 51%）、Warburg Pincus Asset Management, L.P. （“华平投资”，持股 29%）、江苏
省铁路集团有限公司（持股 20%）。



§9 备查文件目录 
9.1 备查文件目录



中国证监会批准基金设立的文件； 
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同； 
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书； 
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议； 
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 
基金托管人业务资格批件和营业执照。 
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9.2 存放地点



以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 
9.3 查阅方式



投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。






 



 
华宝基金管理有限公司 
2022年 7月 21日