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华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 
基金托管人：华夏银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 21日 
华泰柏瑞景利混合 2022年第 2季度报告 
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§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 



投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。






本报告中的财务资料未经审计。






本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


华泰柏瑞景利混合



基金主代码


010060 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2020年 9月 14日 
报告期末基金份额总额


793,833,741.48份



投资目标


在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极
灵活的合理资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回
报，力争基金资产的持续稳健增值。 
投资策略 1、大类资产配置； 
本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券
市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益
特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋
势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极
跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风
险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之间的投
资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上，获取
相对较高的基金投资收益。 
2、债券组合投资策略： 
本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲
线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用
久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策
略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组
合。 
（1）久期管理策略（2）期限结构配置策略（3）骑乘策
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略（4）息差策略 
（5）信用债券投资策略（6）可转换债券投资策略 
3、股票投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、融资业
务的投资策略 6、存托凭证投资策略 
业绩比较基准


沪深 300指数收益率×30%+上证国债指数收益率×70% 
风险收益特征


本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基
金与货币市场基金，低于股票型基金。 
基金管理人


华泰柏瑞基金管理有限公司 
基金托管人


华夏银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称


华泰柏瑞景利混合 A


华泰柏瑞景利混合 C



下属分级基金的交易代码


010060


010061



报告期末下属分级基金的份额总额


704,269,421.08份


89,564,320.40份



§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标



报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）



华泰柏瑞景利混合 A 华泰柏瑞景利混合 C 
1.本期已实现收益


-14,237,630.83 -1,309,848.87 
2.本期利润


28,861,816.03 3,311,485.26 
3.加权平均基金份额本期利润


0.0357 0.0367 
4.期末基金资产净值


720,504,789.09 90,980,622.32 
5.期末基金份额净值


1.0231 1.0158 
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。



2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



华泰柏瑞景利混合 A



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 4.14%


0.34%


2.73%


0.43%


1.41%


-0.09%



过去六个月 -0.16%


0.34%


-1.22%


0.44%


1.06%


-0.10%



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过去一年 1.96%


0.29%


-1.02%


0.38%


2.98%


-0.09%



自基金合同
生效起至今 
10.02%


0.30%


4.57%


0.37%


5.45%


-0.07%



华泰柏瑞景利混合 C



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 4.02%


0.34%


2.73%


0.43%


1.29%


-0.09%



过去六个月 -0.36%


0.34%


-1.22%


0.44%


0.86%


-0.10%



过去一年 1.55%


0.29%


-1.02%


0.38%


2.57%


-0.09%



自基金合同
生效起至今 
9.24%


0.30%


4.57%


0.37%


4.67%


-0.07%



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
 
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注：图示日期为 2020年 9月 14日至 2022年 6月 30日。



§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



吴邦栋 
本基金的
基金经理 
2020年 9月 14
日 
- 11年 
上海财经大学金融学硕士。曾任长江证券
股份有限公司研究员、农银汇理基金管理
有限公司研究员。2015年 6月加入华泰
柏瑞基金管理有限公司，任高级研究员兼
基金经理助理。2018年 3月起任华泰柏
瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018年 4月至 2018年 11
月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2018年4月至2020
年 8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2018年 4月
至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。2020
年 2月至 2022年 1月任华泰柏瑞锦瑞债
券型证券投资基金的基金经理。2020年 3
月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证
券投资基金的基金经理。2020年 6月起
任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。2020年 9月起
任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的
基金经理。2021年 9月起任华泰柏瑞景
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气成长混合型证券投资基金的基金经理。 
何子建 
固定收益
部副总
监、本基
金的基金
经理 
2021年 1月 12
日 
- 8年 
工商管理硕士，经济学学士。2014年 5
月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任
固定收益部助理研究员、基金经理助理。
2019年 3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券
型证券投资基金的基金经理。2020年 1
月起任华泰柏瑞锦兴 39个月定期开放债
券型证券投资基金的基金经理。2020年
10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债
券型证券投资基金的基金经理。2021年 1
月至 2022年 1月任华泰柏瑞锦瑞债券型
证券投资基金的基金经理。2021年 1月
起任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金
的基金经理。2021年 9月起任华泰柏瑞
恒利混合型证券投资基金的基金经理。
2022年 5月起任华泰柏瑞鸿裕 90天滚动
持有短债债券型证券投资基金的基金经
理。 
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况



注：无。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利
益的行为。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令
的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，
确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告
期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易
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所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



权益投资方面，2022年二季度，A股在经历由于国内新冠疫情超预期扩散导致的大跌之后，4
月底至今迎来显著修复反弹：年初，A股连续由于科技成长板块交易拥挤、美国加息预期升温、
俄乌冲突、中概股监管冲突等因素影响而大幅下跌。直至 3月中旬，随着美联储加息靴子落地，
以及 3月 16日金融委会议针对市场最关注问题“对症下药”给出明确部署，一度带动市场阶段性
修复。然而进入 4月份，由于国内疫情超预期扩散、疫情防控升级，导致市场再一次遭遇深度调
整。直到 4月底，随着国内疫情形势逐渐改善、疫情防控由“疫情防控优先”转向“防控与经济
两手抓”，同时各项“稳增长”、稳定产业链供应链措施集中推出，企业复工复产持续推进，市
场终于见底并迎来修复。此后 5、6月，国内疫情进入尾声、经济进一步回暖，市场也持续上涨。
整个二季度期间，中证 500涨 2.04%，沪深 300涨 6.21%，创业板指涨 5.68%。风格上，科技、消
费领涨，而金融地产表现落后。 



政策层面，“外紧内松”的格局进一步深化，并针对疫情影响“对症下药”。从 2021年底经
济工作会议研判我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，要求“政策发力适
当靠前”，总量政策提前释放已部分缓解了一季度经济下行压力。至 2022年 3月，国内疫情形势
严峻，给经济运行带来额外冲击。政策环境进入到纾困政策加码阶段，并主要聚焦于支持企业、
稳定就业、加强保障，以阶段性对冲疫情影响。至 5月，疫情底逐渐明确，疫情防控也向更加科
学有序方向转变，经济进入由砸坑向恢复反弹过渡阶段。5月下旬以来，一揽子政策细化部署已
经出台，并强调狠抓政策落实。另一方面，海外高通胀下货币政策收紧持续推进。美联储 6月大
幅加息 75bp，并且美联储主席鲍威尔多次表示未来还将继续采取强硬措施来应对通胀。与此同时，
欧央行也已缩减常规资产购买计划下的购债规模，并表示有望在 7月起的第三季度加息两次。 



宏观经济数据方面，5月以来国内经济持续回暖。5月 PMI显著回升，出口同比 16.9%大幅反
弹，新增社融规模 27900亿元，社融同比增长 10.5%，远超市场预期。6月制造业 PMI进一步回升
至 50.2%，较 5月上行 0.6个百分点，时隔三月重回扩张区间。非制造业 PMI为 54.7%，较前期回
升 6.9个百分点，位于历史较高水平。 



行业层面，4月受国内疫情影响，市场整体普跌，其中消费、银行、基建等防御性板块表现
相对靠前，而科技成长同时受到海外流动性收紧以及国内供应链问题冲击，而出现显著的下跌。
至 5月，国内疫情逐步改善，复工复产推进、供应链问题缓解，叠加海外美债利率阶段性回落，
科技成长跌深反弹引领市场走出底部。至 6月，国内疫情基本进入尾声，疫情常态化管控逐渐放
开，国内经济持续回暖，科技、消费共同带动市场上行。 
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本基金在报告期内继续保持行业及个股景气度选股的思路，整体来说行业配置上较为均衡，
逐渐降低了新能源、半导体等成长性行业的配置，加大了对泛消费类行业的配置比例。 



经历 5月以来的大幅反弹后，后续市场阶段性或出现震荡波动，但整体而言，最差的时候已
经过去，下半年市场大概率将进入一个底部抬升、情绪逐步修复的阶段。1）基本面上，国内经济
将逐步从小衰退转向弱复苏，企业盈利困境反转，夯实底部抬升行情基础。这其中，尤其是三季
度经济复苏逻辑更较难证伪。一方面，是经济在疫情后自发性的脉冲式修复，其中三季度将是环
比修复的主要爬坡期。另一方面，去年三季度“限电停产”形成的低基数，也进一步加速经济数
据改善。2）政策层面，基于对经济中长期压力仍在，后续财政、货币仍有发力空间。短期看，随
着 5月下旬以来一揽子政策细化部署并强调狠抓落实，叠加经济开始由砸坑进入恢复反弹，阶段
性市场将主要以存量政策落地为主。但存量落地期也是后续增量政策酝酿期。鉴于疫情的不确定
性，国内经济压力，以及国际环境的复杂性，政策仍有望宽松。3）资金面上，随着风险偏好逐步
修复，基金发行已出现回暖迹象，外资持续流入，绝对收益机构也有望提升仓位。4）海外方面，
整体仍是乱局，但 A股将更加“以我为主”。高通胀下美联储加息缩表推进，并且从节奏上看，
三季度仍有尾部风险待释放。但整体而言，海外市场的主要风险将逐步从估值转向盈利。并且参
考历史经验，A股美股走势背离，多出现在美股盈利下行期。若后续中美基本面进一步分化，A
股的走势也有望独立于美股。由此海外动荡对国内市场的冲击也将缓和。 



操作方面，1季度财报期过后，选股的有效性将会大大增强，我们仍在保持仓位不变的情况
下，坚持精选细分景气行业，自下而上挖掘个股，在组合方面剔除一些季报、年报低于预期的品
种，加入一些现金流提前复苏，或季报增速超预期的个股。整体来说，在关注前面提到的宏观面
几个不确定性因素的同时，综合考虑组合盈利增长和估值的匹配程度，对结构进一步优化。 



固定收益投资方面，2022年二季度俄乌冲突升级并持续至今，全球市场避险情绪明显升温，
原油、粮食等重要大宗商品价格出现暴涨，成为了发达经济体发展停滞的催化剂。国内方面，多
个主要城市受到了新冠疫情影响，二季度中国经济下行压力骤增。4月份主要经济增长指标大面
积转负，5月仍然偏弱，原因是多方面的。去年房地产领域的监管政策严苛，房企和居民信心转
弱，叠加疫情影响，房地产的销售与投资都出现迅猛下滑。同时消费、生产、出口全面受到抑制。
流动性方面维持充裕状态。债券市场呈现分化，短端利差持续压缩，长端呈现明显震荡格局。 



下半年中国经济复苏或将经历分层递进的过程。餐饮为代表的消费和工业生产的“深蹲”反
弹。政策发力起效：房地产销售-房价-投资的企稳回升；基建投资的持续发力；汽车和家电消费
的激发。内生增长动能的启动，制造业投资企稳回升。经济复苏的空间程度取决于统筹疫情防控
与经济发展、地产松绑以及基建配套融资难题能否破解。债市收益率将继续在震荡中枢进行整理。 
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策略上，维持适当的久期与适中的杠杆水平，有效规避信用风险，同时把握时机博取资本利
得。 
4.5 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末华泰柏瑞景利混合 A的基金份额净值为 1.0231元，本报告期基金份额净值增
长率为 4.14%，同期业绩比较基准收益率为 2.73%，截至本报告期末华泰柏瑞景利混合 C的基金份
额净值为 1.0158元，本报告期基金份额净值增长率为 4.02%，同期业绩比较基准收益率为 2.73%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



无。 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


160,935,681.72 16.17 



 其中：股票


160,935,681.72 16.17 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


794,922,004.96 79.86 



 其中：债券


794,922,004.96 79.86 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


7,836,810.73 0.79 
8 其他资产


31,709,230.16 3.19 
9 合计


995,403,727.57 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）



占基金资产净值比
例（%）



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


134,835,622.84 16.62 
D


电力、热力、燃气及水生产和供应
业


- - 
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E


建筑业


14,886.32 0.00 
F


批发和零售业


6,831,188.16 0.84 
G


交通运输、仓储和邮政业


- - 
H


住宿和餐饮业


- - 
I


信息传输、软件和信息技术服务业


12,335,081.59 1.52 
J


金融业


- - 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


6,395,430.11 0.79 
M


科学研究和技术服务业


46,162.51 0.01 
N


水利、环境和公共设施管理业


267,689.50 0.03 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


209,620.69 0.03 
R


文化、体育和娱乐业


- - 
S


综合


- - 



 合计


160,935,681.72 19.83 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 600702 舍得酒业 37,630 7,676,143.70 0.95 
2 000799 酒鬼酒 39,600 7,358,076.00 0.91 
3 000858 五 粮 液 35,500 7,168,515.00 0.88 
4 600779 水井坊 76,900 7,116,326.00 0.88 
5 600809 山西汾酒 21,300 6,918,240.00 0.85 
6 300750 宁德时代 12,900 6,888,600.00 0.85 
7 603939 益丰药房 128,900 6,809,787.00 0.84 
8 600085 同仁堂 128,738 6,807,665.44 0.84 
9 300957 贝泰妮 31,200 6,786,936.00 0.84 
10 600132 重庆啤酒 46,200 6,772,920.00 0.83 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


50,193,178.08 6.19 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


569,497,384.09 70.18 



 其中：政策性金融债


274,003,520.55 33.77 
4


企业债券


- - 
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5


企业短期融资券


30,645,386.30 3.78 
6


中期票据


114,650,477.26 14.13 
7


可转债（可交换债）


20,705.53 0.00 
8


同业存单


29,914,873.70 3.69 
9 其他


- - 
10 合计


794,922,004.96 97.96 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）



1 210322 21进出 22 1,000,000 102,395,041.10 12.62 
2 210407 21农发 07 600,000 61,146,164.38 7.54 
3 2128036 21平安银行二级 500,000 51,678,169.86 6.37 
4 2128033 
21建设银行二级
03 
500,000 51,558,178.08 6.35 
5 2121062 21北京农商二级 500,000 51,016,961.64 6.29 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



注：本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



注：本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
注：本基金本报告期末未持有股指期货。 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
注：本基金本报告期末未持有股指期货。



5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.10.1 本期国债期货投资政策 
注：本基金本报告期末未持有国债期货。



5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



注：本基金本报告期末未持有国债期货。 
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5.10.3 本期国债期货投资评价 
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 
5.11 投资组合报告附注



5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 
5.11.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


156,193.87 
2


应收证券清算款


31,547,576.77 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


5,459.52 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


31,709,230.16 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
序号


债券代码


债券名称


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 128136 立讯转债 20,705.53 0.00 
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。



§6 开放式基金份额变动



单位：份



项目


华泰柏瑞景利混合 A


华泰柏瑞景利混合 C



报告期期初基金份额总额


890,401,259.11 106,236,382.40 
报告期期间基金总申购份额


5,117,946.17 4,374,134.34 
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减:报告期期间基金总赎回份额


191,249,784.20 21,046,196.34 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- - 
报告期期末基金份额总额


704,269,421.08 89,564,320.40 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



注：无。



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



注：无。



§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



投
资
者
类
别



报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况



序号



持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份额



份额占比
（%）



机
构 
1 20220414-20220630; 198,807,157.06 0.00 0.00 198,807,157.06


25.04



产品特有风险



本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资
者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎
回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或
暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进
行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基
金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投
资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、
交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同
提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金
将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审
慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基
金份额持有人的合法权益。



8.2 影响投资者决策的其他重要信息



注：无。



§9 备查文件目录



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9.1 备查文件目录



1、本基金的中国证监会批准募集文件 
2、本基金的《基金合同》 
3、本基金的《招募说明书》 
4、本基金的《托管协议》 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照 
6、本基金的公告 
9.2 存放地点



上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层 
9.3 查阅方式



投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可
咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途
费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 



 



 
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2022年 7月 21日