联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 



 



 
建信社会责任混合型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：建信基金管理有限责任公司 
基金托管人：中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 20日 
建信社会责任混合 2022年第 2季度报告 
第 2页 共 11页



§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。






基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。






基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。






本报告中财务资料未经审计。






本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


建信社会责任混合 
基金主代码


530019 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2012年 8月 14日 
报告期末基金份额总额


6,359,683.19份



投资目标


在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期
为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 
投资策略


采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略，
本基金在长期价值投资理念的基础上，坚持社会责任投资，重点考察
企业社会责任的履行，立足企业基本面，努力实现本基金的投资目标。 
业绩比较基准


75%×沪深 300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率 
风险收益特征


本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股
票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征
的基金。 
基金管理人


建信基金管理有限责任公司 
基金托管人


中国农业银行股份有限公司 
§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标


报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 
1.本期已实现收益


141,453.18 
建信社会责任混合 2022年第 2季度报告 
第 3页 共 11页



2.本期利润


1,135,722.25 
3.加权平均基金份额本期利润


0.1768 
4.期末基金资产净值


19,671,736.72 
5.期末基金份额净值


3.093 
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。



3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



阶段



净值增长率
①



净值增长率
标准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 6.11% 1.33% 4.99%


1.07% 1.12% 0.26% 
过去六个月 -2.86% 1.26% -6.42%


1.09% 3.56% 0.17% 
过去一年 -10.50% 1.22% -9.37%


0.93% -1.13% 0.29% 
过去三年 60.09% 1.34% 17.70%


0.95% 42.39% 0.39% 
过去五年 48.06% 1.30% 25.60%


0.95% 22.46% 0.35% 
自基金合同
生效起至今 
209.30% 1.47% 88.10%


1.08% 121.20% 0.39% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
建信社会责任混合 2022年第 2季度报告 
第 4页 共 11页



 
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。



3.3 其他指标 
无。 
§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



刘克飞 
本基金的
基金经理 
2019年 11月
28日 
- 10年 
刘克飞先生，硕士。2012年 6月毕业于
中国人民大学金融工程专业，同年 7月加
入建信基金，历任助理研究员、初级研究
员、研究员、研究部总经理助理、基金经
理。2018年 3月 6日起任建信龙头企业
股票型证券投资基金的基金经理；2019
年11月28日起任建信社会责任混合型证
券投资基金的基金经理；2021年 1月 25
日起任建信现代服务业股票型证券投资
基金的基金经理。2021年 9月 29日起任
建信港股通精选混合型证券投资基金的
基金经理。 
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况



无。 
建信社会责任混合 2022年第 2季度报告 
第 5页 共 11页



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规
定和《建信社会责任混合型证券投资基金基金合同》的规定。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



报告期内，经济景气有所波动、疫后复苏逐步明朗。年初以来，疫情对生产供应、出行消费
形成较大影响，叠加俄乌冲突、美国加息，经济面临下行压力。4月，中国制造业采购经理指数、
非制造业商务活动指数分别为 47.4%、41.9%，分别环比下降 2.1、6.5个百分点。值得欣喜是，
随着 6月以来疫情逐步缓解、稳增长政策力度加大，经济指标明显复苏。6月，制造业采购经理
指数、非制造业商务活动指数分别为 50.2%、54.7%，均重返扩张区间。 



市场方面，二季度 A股整体、上证 50指数、创业板指数分别上涨 5.1%、上涨 5.5%、上涨 5.7%，
呈现企稳回升、成长优于蓝筹的特征。其中消费者服务、汽车、食品饮料、新能源、家电涨幅居
前，地产、传媒、农业、医药、银行表现靠后。分析市场表现的原因，宏观层面包括全球能源价
格高企、我国疫后消费复苏、流动性保持充裕，产业层面包括支持汽车消费措施出台、光伏组件
出口持续高增等。 



值得关注的是，继 3月国务院金融稳定发展委员会专题研究经济问题之后，5月国务院常务
会议推出系列化支持政策，对疫情防控、供应链打通、小微企业扶持、汽车产业发展等做出全面
建信社会责任混合 2022年第 2季度报告 
第 6页 共 11页



部署，有力推动了经济复苏。 



报告期内，发展绿色产业、促进产业升级、践行社会责任，成为实业和资本市场的共识。新
能源类首次上市发行（IPO）公司数量位居各行业首位，新能源板块成长速度位居各行业前列。 



报告期内，本基金秉持需求空间明确、经营壁垒清晰、管理与时俱进、不断创造价值的分析
思路，致力于选取具有长期成长性的公司，提高组合表现的持续性和稳定性。 



报告期内，股票仓位保持中等水平，取得了超越主要指数的收益。重点配置方向包括动力电
池产业链、汽车零部件、高端白酒、房地产、产业互联网等。 
4.5 报告期内基金的业绩表现



本报告期本基金净值增长率 6.11%，波动率 1.33%，业绩比较基准收益率 4.99%，波动率 1.07%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



本报告期内，自 2022年 04月 01日至 2022年 06月 30日，本基金基金资产净值低于五千万
元超过连续 20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年 8月 8日生效）
第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


17,141,306.28 86.11 



 其中：股票


17,141,306.28 86.11 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


- - 



 其中：债券


- - 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


2,743,388.05 13.78 
8 其他资产


21,532.88 0.11 
9 合计


19,906,227.21 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



建信社会责任混合 2022年第 2季度报告 
第 7页 共 11页



代码


行业类别


公允价值（元）



占基金资产净值比
例（%）



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


12,600,071.28 64.05 
D


电力、热力、燃气及水生产和供应
业


- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售业


- - 
G


交通运输、仓储和邮政业


- - 
H


住宿和餐饮业


- - 
I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - 
J


金融业


1,364,361.00 6.94 
K


房地产业


3,176,874.00 16.15 
L


租赁和商务服务业


- - 
M


科学研究和技术服务业


- - 
N


水利、环境和公共设施管理业


- - 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐业


- - 
S


综合


- - 



 合计


17,141,306.28 87.14 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



无。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）



占基金资产净值比例
（%）



1 300750 宁德时代 3,500 1,869,000.00 9.50 
2 600519 贵州茅台 900 1,840,500.00 9.36 
3 600048 保利发展 99,400 1,735,524.00 8.82 
4 002415 海康威视 44,300 1,603,660.00 8.15 
5 000568 泸州老窖 5,600 1,380,624.00 7.02 
6 002142 宁波银行 38,100 1,364,361.00 6.94 
7 002304 洋河股份 6,800 1,245,420.00 6.33 
8 600660 福耀玻璃 29,500 1,233,395.00 6.27 
9 001979 招商蛇口 76,200 1,023,366.00 5.20 
建信社会责任混合 2022年第 2季度报告 
第 8页 共 11页



10 002812 恩捷股份 3,300 826,485.00 4.20 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



无。 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



无。 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



无。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



无。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



无。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
无。 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
无。



5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.10.1 本期国债期货投资政策 
无。



5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



建信社会责任混合 2022年第 2季度报告 
第 9页 共 11页



无。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
无。 
5.11 投资组合报告附注



5.11.1


 
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。 
5.11.2


 
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 
5.11.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


9,114.31 
2


应收证券清算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


12,418.57 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


21,532.88 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
无。 
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
无。 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。



§6 开放式基金份额变动



单位：份



建信社会责任混合 2022年第 2季度报告 
第 10页 共 11页



报告期期初基金份额总额


6,437,873.12 
报告期期间基金总申购份额


172,084.67 
减：报告期期间基金总赎回份额


250,274.60 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- 
报告期期末基金份额总额


6,359,683.19



注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



无。 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



无。 
§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



无。 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息



无。



§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



1、中国证监会批准建信社会责任混合型证券投资基金设立的文件； 



2、《建信社会责任混合型证券投资基金基金合同》； 



3、《建信社会责任混合型证券投资基金招募说明书》； 



4、《建信社会责任混合型证券投资基金托管协议》； 



5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 



6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 



7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 
建信社会责任混合 2022年第 2季度报告 
第 11页 共 11页



9.2 存放地点



基金管理人或基金托管人处。 
9.3 查阅方式



投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 



 



 
建信基金管理有限责任公司 
2022年 7月 20日