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泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金清算报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 
基金托管人：招商银行股份有限公司 
清算报告出具日：2022年 7月 5日 
清算报告公告日：2022年 7月 20日 




泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金清算报告 
1 
 
目录 
重要提示.......................................................................................................................................................... 2 
一、基金概况 .................................................................................................................................................. 2 
二、基金运作情况 .......................................................................................................................................... 3 
三、财务会计报告 .......................................................................................................................................... 4 
四、清算情况 .................................................................................................................................................. 5 
五、备查文件 .................................................................................................................................................. 8 
 
 
 
 
 
 




泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金清算报告 
2 
 
重要提示 
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2017】326 号予以注册，于 2017
年 9月 6日成立并正式运作。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
和《泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等
有关规定“自基金合同生效日起，出现如下情形之一的，基金合同应当终止并根据基
金合同第十九部分的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会：1、连
续 60个工作日，基金资产净值低于 5000万元；2、连续 60个工作日，有效申请确认后
基金份额持有人数量少于 200 人。法律法规或基金合同另有规定时，从其规定。”本基
金基金资产净值自 2021年 12月 9日起低于 5000万元，截至 2022年 3月 10日日终，已
出现连续 60个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形。为维护基金份额持有人利益，
根据《基金合同》约定，基金管理人应终止《基金合同》并依法履行基金财产清算程
序，而无需召开基金份额持有人大会。 
本基金于 2022年 3月 11日起进入清算期，由基金管理人泰达宏利基金管理有限公
司、基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所
对清算报告出具法律意见。 
 
一、基金概况 
基金名称 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 
基金简称 泰达宏利业绩股票 
基金代码 A类基金份额 004484，C类基金份额 004485 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2017年 9月 6日 
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 
基金托管人 招商银行股份有限公司 
最后运作日 2022年 3月 10日 
最后运作日基金份额总额 4,612,119.55份 
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金清算报告 
3 
 
投资目标 
本基金为普通股票型基金，运用量化投资技术，在严格控
制风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的
收益。 
投资策略 
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据
对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结
合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及
其他金融工具的比例。 
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率×10% 
风险收益特征 
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益
的特征，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。 
 
二、基金运作情况 
本基金经中国证监会证监许可【2017】326 号《关于准予泰达宏利业绩驱动量化股
票型证券投资基金注册的批复》注册，由泰达宏利基金管理有限公司于 2017 年 8 月 3
日起至 2017年 9月 1日期间向社会公开发行募集，基金合同于 2017年 9月 6日生效，
募集规模为 350,779,994.20份基金份额。自 2017年 9月 6日至 2022年 3月 10日期间，
本基金按基金合同正常运作。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金合同》
等有关规定“自基金合同生效日起，出现如下情形之一的，基金合同应当终止并根据
基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会：1、
连续 60个工作日，基金资产净值低于 5000万元；2、连续 60个工作日，有效申请确认
后基金份额持有人数量少于 200 人。法律法规或基金合同另有规定时，从其规定。”本
基金基金资产净值自 2021年 12月 9日起低于 5000万元，截至 2022年 3月 10日日终，
已出现连续 60个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形。 
为更好维护基金份额持有人的利益，按照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定终止本基金《基金合同》并进行基金财产清算，无需召开
基金份额持有人大会。本基金自 2022年 3月 11日起进入清算期。 
 
 
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金清算报告 
4 
 
三、财务会计报告 
基金最后运作日资产负债表（已经审计） 
会计主体：泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 
报告截止日：2022年 3月 10日（基金最后运作日） 
单位：人民币元 
资产 最后运作日 
2022年 3月 10日 
资产：


 
银行存款




3,164,224.42 
结算备付金 16,710.42 
存出保证金 30,340.76 
交易性金融资产 636,057.42 
其中：股票投资 636,057.42 
应收证券清算款 3,476,178.54 
应收申购款 7,338.36 
资产总计 7,330,849.92 
负债和所有者权益 最后运作日 
2022年 3月 10日 
负债：


 
应付赎回款 245,834.32 
应付管理人报酬 2,833.83 
应付托管费 590.40 
应付销售服务费 255.74 
应付交易费用 19,907.14 
其他负债 142,790.13 
负债合计 412,211.56 
所有者权益：



实收基金 4,612,119.55 
未分配利润 2,306,518.81 
所有者权益合计 6,918,638.36 
负债和所有者权益总计 7,330,849.92 
 
 
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金清算报告 
5 
 
四、清算情况 
自 2022年 3月 11日至 2022年 7月 5日止为本次清算期间，基金财产清算小组对
本基金的基金财产进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情
况如下： 
（一）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费
用，包括支付给会计师事务所、律师事务所的费用，分配基金剩余财产的手续费等，
根据基金合同的规定，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（二）资产清算情况 
截至本次清算期结束日（2022年 7月 5日），部分资产尚未收回。根据基金管理人
2022年 3月 11日发布的《关于泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金合同终
止及财产清算的公告》，为了提高清算效率，及时向基金份额持有人分配剩余财产，基
金管理人以自有资金对未到账的存出保证金、应收利息进行垫付。各项资产清算情况
如下： 
1、 本基金最后运作日银行存款为人民币 3,164,224.42元，其中应计利息为人民
币 894.41元，已于 2022年 3月 21日划入托管账户。 
2、 本基金最后运作日结算备付金为人民币 16,710.42元，其中上海结算备付金
为人民币 9,003.58元，已于 2022年 4月 6日划入托管账户；深圳结算备付金为人民币
7,412.76元，已于 2022年 4月 6日划入托管账户；应计利息共计人民币 294.08元，已
于 2022年 3月 21日划入托管账户。 
3、 本基金最后运作日存出保证金为人民币 30,340.76元，其中上海存出保证金
为人民币 9,095.38元，已于清算期内陆续划入托管账户；深圳存出保证金为人民币
21,150.34元，已于清算期内陆续划入托管账户；应计利息共计人民币 95.04元，已于
2022年 3月 21日划入托管账户。



4、 本基金最后运作日应收证券清算款为人民币 3,476,178.54元，该款项已于
2022年 3月 11日划入托管账户。 
5、 本基金最后运作日应收申购款为人民币 7,338.36元，该款项已于 2022年 3
月 11日划入托管账户。 
6、 本基金最后运作日持有的股票资产为人民币 636,057.42元。具体情况如
下： 
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金清算报告 
6 
 
单位：人民币元 
序
号 
股票代码 股票名称 
股票数量
(股) 
期末估值
单价(人
民币元) 
最后运作日估值
金额 
备注 
(人民币元) 
1 688075 安旭生物 1,254 221.16 277,334.64 科创板流通受限 
2 688107 安路科技 1,702 54.95 93,524.90 科创板流通受限 
3 688255 凯尔达 929 32.08 29,802.32 科创板流通受限 
4 300854 中兰环保 203 26.88 5,456.64 创业板流通受限 
5 301059 金三江 259 20.28 5,252.52 创业板流通受限 
6 301060 兰卫医学 587 31.44 18,455.28 创业板流通受限 
7 301062 上海艾录 523 13.85 7,243.55 创业板流通受限 
8 301063 海锅股份 153 38.67 5,916.51 创业板流通受限 
9 301066 万事利 344 21.02 7,230.88 创业板流通受限 
10 301068 大地海洋 144 33.25 4,788.00 创业板流通受限 
11 301069 凯盛新材 539 37.48 20,201.72 创业板流通受限 
12 301072 中捷精工 181 38.41 6,952.21 创业板流通受限 
13 301073 君亭酒店 144 46.16 6,647.04 创业板流通受限 
14 301078 孩子王 690 22.46 15,497.40 创业板流通受限 
15 301079 邵阳液压 140 27.91 3,907.40 创业板流通受限 
16 301081 严牌股份 403 17.49 7,048.47 创业板流通受限 
17 301088 戎美股份 118 19.66 2,319.88 创业板流通受限 
18 301089 拓新药业 154 172.17 26,514.18 创业板流通受限 
19 301090 华润材料 687 11.07 7,605.09 创业板流通受限 
20 301091 深城交 140 32.32 4,524.80 创业板流通受限 
21 301092 争光股份 97 31.1 3,016.70 创业板流通受限 
22 301093 华兰股份 99 43.14 4,270.86 创业板流通受限 
23 301098 金埔园林 307 23.36 7,171.52 创业板流通受限 
24 301100 风光股份 94 24.33 2,287.02 创业板流通受限 
25 301101 明月镜片 111 37.53 4,165.83 创业板流通受限 
26 301108 洁雅股份 73 49.69 3,627.37 创业板流通受限 
27 301111 粤万年青 379 32.94 12,484.26 创业板流通受限 
28 301133 金钟股份 286 27.26 7,796.36 创业板流通受限 
29 301138 华研精机 114 34.25 3,904.50 创业板流通受限 
30 301155 海力风电 158 105.02 16,593.16 创业板流通受限 
31 301179 泽宇智能 72 46.98 3,382.56 创业板流通受限 
32 301198 喜悦智行 232 27.29 6,331.28 创业板流通受限 
33 301199 迈赫股份 179 26.83 4,802.57 创业板流通受限 
合
计 












636,057.42


 
以上股票资产已于清算期间内处置变现，变现所得金额为人民币 542,782.63
元。 
（三）负债清偿情况 
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金清算报告 
7 
 
1、 本基金最后运作日应付赎回款为人民币 245,834.32元，该款项已于 2022年
3月 11日支付完毕。 
2、 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 2,833.83元，该款项已于 2022
年 4月 7日支付。 
3、 本基金最后运作日应付托管费为人民币 590.4元，该款项已于 2022年 4月
7日支付。 
4、 本基金最后运作日应付 C类基金份额销售服务费为人民币 255.74元，该款
项已于 2022年 4月 7日支付。 
5、 本基金最后运作日应付交易费用为应付佣金人民币 19,907.14元，该款项已
于 2022年 4月 20日支付。 
6、 本基金最后运作日其他负债为人民币 142,790.13元，其中应付审计费为人
民币 47,561.71元，该款项中人民币 40,000.00元为 2021年预提审计费，已于 2022年 6
月 15日支付，该款项中人民币 7,561.71元为 2022年预提审计费，已于 2022年 6月 29
日支付；应付信息披露费为人民币 95,123.42元，该款项中人民币 80,000.00元为 2021
年预提信息披露费，已于 2022年 6月 10日支付，该款项中人民币 15,123.42元为 2022
年预提信息披露费，已于 2022年 6月 29日支付；应付银行手续费 105.00元，已于
2022年 4月 11日支付。 
 
（四）本次清算期间的清算损益情况 
单位：人民币元 
项目 自 2022年 3月 11日至 2022年 7月 5日止
清算期间 
一、清算期间收益


 
1、利息收入（注 1） 7,507.68 
2、变现损益（注 2） -92,686.91 
3、其他收入（注 3） 22.74 
4、股利收入（注 4） 272.91 
清算期间收入小计 -84,883.58 
二、清算期间费用









1、律师费

























































































-20,000.00 






2、其他清算期间费用（注 5） -1,263.94 
清算期间费用小计 -21,263.94 
三、清算期间净收益 -106,147.52 
 
注： 
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金清算报告 
8 
 
（1） 利息收入为自 2022年 3月 11日至 2022年 7月 5日止清算期间的银行存
款、结算备付金、保证金利息收入。 
（2） 变现损益为本次清算期间股票资产变现成交金额与最后运作日估值金额相
减的差额。 
（3） 其他收入为赎回费收入。 
（4） 股利收入为自 2022年 3月 11日至 2022年 7月 5日止清算期间的股票分红
派息与股息红利税款的合计。 
（5） 其他清算期间费用为银行汇划费、交易费用、席位佣金。 
 
（五）截至本次清算期结束日的剩余财产情况 
单位：人民币元 
项目 金额 
一、最后运作日 2022年 3月 10日基金净资产 6,918,638.36 
加：清算期间净收益 -106,147.52 
加：基金申购金额（于 2022年 3月 11日确认的投资者申
购申请） 
12,906.94 
减：基金赎回金额（于 2022年 3月 11日确认的投资者赎
回申请） 
190,722.75 
二、2022年 7月 5日基金净资产 6,634,675.03 
 
截至本次清算期结束日 2022年 7月 5日，本基金剩余财产为人民币 6,634,675.03
元。自本次清算期结束日次日 2022年 7月 6日至本次清算款划出前一日的银行存款产
生的利息（包括基金管理人垫付资金本金产生的利息）亦归基金份额持有人所有。 
本基金所有剩余财产将按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
 
（六）基金清算报告的告知及剩余财产分配安排 
本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师
事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告
公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。 
 
五、备查文件 
（一）备查文件目录 
1、《泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金清算审计报告》 
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金清算报告 
9 
 
2、《上海市通力律师事务所关于<泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金清算
报告>的法律意见》 
（二）存放地点备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。 
（三）查阅方式 
投资者可在营业时间免费查阅备查文件 
 
 
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 
基金财产清算小组 
2022年 7月 5日