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华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式 
证券投资基金 
2022年第 2季度报告 
2022年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：华夏基金管理有限公司 
基金托管人：平安银行股份有限公司 
报告送出日期：二〇二二年七月二十日
华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 
1 
 
§1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。 
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额
可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者销售。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 
华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 
2 
 
§2 基金产品概况 
基金简称 华夏鼎旺三个月定期开放债券 
基金主代码 005213 
交易代码 005213 
基金运作方式 契约型、定期开放式 
基金合同生效日 2018年 2月 1日 
报告期末基金份额总额 165,057,370.13份 
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。 
投资策略 
封闭期投资策略：主要投资策略包括债券类属配置策略、
久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中
小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略等。 
开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流
动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，
主要投资于具有较高流动性的投资品种。 
业绩比较基准 中债综合指数收益率。 
风险收益特征 
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 
基金管理人 华夏基金管理有限公司 
基金托管人 平安银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称 
华夏鼎旺三个月定期开放债券
A 
华夏鼎旺三个月定期开放
债券 C 
下属分级基金的交易代码 005213 005214 
报告期末下属分级基金的份
额总额 
165,022,930.85份 34,439.28份 
§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位：人民币元 
主要财务指标 报告期 
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(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 
华夏鼎旺三个月定期开放债券 A 
华夏鼎旺三个月定期开放债券
C 
1.本期已实现收
益 
1,753,864.58 325.91 
2.本期利润 1,870,224.73 344.68 
3.加权平均基金
份额本期利润 
0.0111 0.0100 
4.期末基金资产
净值 
200,109,572.78 41,725.04 
5.期末基金份额
净值 
1.2126 1.2116 
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。 
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
华夏鼎旺三个月定期开放债券A： 
阶段 
净值增长率
① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 0.87% 0.05% 0.29% 0.04% 0.58% 0.01% 
过去六个月 1.60% 0.04% 0.38% 0.05% 1.22% -0.01% 
过去一年 3.03% 0.04% 1.83% 0.05% 1.20% -0.01% 
过去三年 11.69% 0.06% 3.53% 0.06% 8.16% 0.00% 
自基金合同
生效起至今 
21.26% 0.06% 8.64% 0.07% 12.62% -0.01% 
华夏鼎旺三个月定期开放债券C： 
阶段 
净值增长率
① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 
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4 
 
准差④ 
过去三个月 0.84% 0.05% 0.29% 0.04% 0.55% 0.01% 
过去六个月 1.53% 0.04% 0.38% 0.05% 1.15% -0.01% 
过去一年 3.02% 0.04% 1.83% 0.05% 1.19% -0.01% 
2021年 3月
22日起至
今 
4.30% 0.04% 2.43% 0.05% 1.87% -0.01% 
注：2018年 2月 1日至 2021年 3月 21日期间，华夏鼎旺三个月定期开放债券 C类基
金份额为零。 
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较 
华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
(2018年 2月 1日至 2022年 6月 30日) 
华夏鼎旺三个月定期开放债券 A： 
 
华夏鼎旺三个月定期开放债券 C： 
华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 
5 
 
 
注：2018年 2月 1日至 2021年 3月 21日期间，华夏鼎旺三个月定期开放债券 C类基
金份额为零。 
 
§4管理人报告 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名 职务 
任本基金的基金经理期限 
证券从业年限 说明 
任职日期 离任日期 
张海静 
本基金
的基金
经理 
2019-07-15 - 15年 
硕士。曾任北
京高华证券有
限责任公司销
售 交 易 部 经
理、中国农业
银行股份有限
公司金融市场
部投资经理。
2016年 2月加
入华夏基金管
理有限公司。
历任机构债券
投资部投资经
理助理、投资
经理、亚债中
国债券指数基
金 基 金 经 理
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6 
 
（2020年 1月
6日至 2021年
1 月 27 日期
间)、华夏鼎佳
债券型证券投
资基金基金经
理（2020 年 4
月21日至2021
年 6 月 9 日期
间)、华夏鼎明
债券型证券投
资基金基金经
理（2020 年 5
月13日至2021
年 6 月 9 日期
间)、华夏鼎祥
三个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金 基 金 经 理
（2019年 3月
7日至 2021年
8 月 16 日期
间)、华夏鼎航
债券型证券投
资基金基金经
理（2020 年 7
月 3日至 2021
年 8月 16日期
间)、华夏鼎禄
三个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金 基 金 经 理
（2021年 1月
27日至2022年
2月 14日期间)
等。 
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
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7 
 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 22次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 
2022年 2季度，国际方面，海外市场通胀超预期，美联储加速加息缩表， 5月和 6月
分别加息 50和 75个基点，10年美债收益率从 2022年 1季度末的 2.3%大幅上行，一度逼
近 3.5%，6月加息落地后有所回落，中美 10年期国债利率深度倒挂，人民币汇率承受贬值
压力，即期汇率从 6.34一度上升至 6.8，美股继续下跌。国内债市方面，4月，国内疫情影
响超出预期，多个城市进入静止状态，房地产政策放松，政府多次召开会议，部署和推进稳
增长工作，国常会提出降准后，央行虽然很快宣布降准 0.25个百分点，但幅度不及预期，
信号意义大于实际意义，叠加还不错的一季度经济数据，10年国开收益率上行到 3.08，接
近年内前高。5月陆续公布的 4月经济数据均偏弱，进出口数据不及预期，社融数据总量和
结构以及国内经济数据继续走弱，10年国开收益率持续下行接近年内前低。但随着上海北
京的疫情好转和复产复工的推进，以及地产、汽车和基建等方面都有稳经济政策陆续推出，
宽信用预期继续升温，市场开始交易复苏，长债收益率再度小幅上行。 
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报告期内，本基金保持中性久期，积极参与波段交易机会。 
4.4.2报告期内基金的业绩表现 
截至 2022年 6月 30日，华夏鼎旺三个月定期开放债券 A基金份额净值为 1.2126元，
本报告期份额净值增长率为 0.87%；华夏鼎旺三个月定期开放债券 C基金份额净值为 1.2116
元，本报告期份额净值增长率为 0.84%，同期业绩比较基准增长率为 0.29%。 
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。 
§5投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 
1 权益投资 - - 
 其中：股票 - - 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 61,106,169.86 30.49 
 其中：债券 61,106,169.86 30.49 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 79,263,467.10 39.55 
 
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 59,979,855.60 29.93 
8 其他资产 51,408.11 0.03 
9 合计 200,400,900.67 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
本基金本报告期末未持有股票。 
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9 
 
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
本基金本报告期末未持有股票。 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（%） 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 61,106,169.86 30.53 
 其中：政策性金融债 61,106,169.86 30.53 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） - - 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 61,106,169.86 30.53 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（%） 
1 210218 21国开 18 500,000 51,102,616.44 25.53 
2 220206 22国开 06 100,000 10,003,553.42 5.00 
3 - - - - - 
4 - - - - - 
5 - - - - - 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
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5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末无股指期货投资。 
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期末无股指期货投资。 
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
5.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金本报告期末无国债期货投资。 
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末无国债期货投资。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期末无国债期货投资。 
5.11投资组合报告附注 
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受
到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合
相关法律法规及基金合同的要求。 
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
5.11.3其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 51,378.08 
2 应收证券清算款 30.03 
3 应收股利 - 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 51,408.11 
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末未持有股票。 
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
§6开放式基金份额变动 
单位：份 
项目 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 
华夏鼎旺三个月定期开放债券
C 
本报告期期初基金
份额总额 
180,805,008.18 34,439.28 
报告期期间基金总
申购份额 
164,988,450.75 - 
减：报告期期间基
金总赎回份额 
180,770,528.08 - 
报告期期间基金拆
分变动份额 
- - 
本报告期期末基金
份额总额 
165,022,930.85 34,439.28 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 
截至 2021年 2月 1日，华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金合
同生效届满三年。 
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12 
 
§9影响投资者决策的其他重要信息 
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投
资
者
类
别 
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 
序
号 
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间 
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 
份额占
比 
机
构 
1 
2022-06-07
至
2022-06-13 
34,153,859.26 - 34,153,859.26 - - 
2 
2022-06-07
至
2022-06-13 
34,153,859.26 - 34,153,859.26 - - 
3 
2022-06-07
至
2022-06-13 
34,153,859.26 - 34,153,859.26 - - 
4 
2022-06-07
至
2022-06-14 
34,153,859.26 - 34,153,859.26 - - 
5 
2022-06-14
至
2022-06-16 
10,001,222.34 - 10,001,222.34 - - 
6 
2022-06-17
至
2022-06-30 
- 164,988,450.75 - 164,988,450.75 99.96% 
产品特有风险 
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在
市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价
格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基
金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等
情形。 
9.2 影响投资者决策的其他重要信息 
1、报告期内披露的主要事项 
2022年 5月 31日发布华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申
购、赎回、转换业务的公告。 
2022年 5月 31日发布华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎旺三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金申购及转换转入业务的公告。 
华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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2、其他相关信息 
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货
ETF基金管理人，首批公募MOM基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管
理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII
基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 
§10备查文件目录 
10.1备查文件目录 
1、中国证监会准予基金注册的文件； 
2、《华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 
3、《华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 
4、法律意见书； 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 
10.2存放地点 
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 
10.3查阅方式 
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 
 
 
华夏基金管理有限公司 
二〇二二年七月二十日