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华夏鼎融债券型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 
2022年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：华夏基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期：二〇二二年七月二十日
华夏鼎融债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
1 
 
§1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 
华夏鼎融债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
2 
 
§2 基金产品概况 
基金简称 华夏鼎融债券 
基金主代码 003301 
交易代码 003301 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2016年 11月 7日 
报告期末基金份额总额 99,798,227.08份 
投资目标 在有效控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。 
投资策略 
主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久
期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小
企业私募债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策
略、资产支持证券投资策略等。 
业绩比较基准 中债综合指数。 
风险收益特征 
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 
基金管理人 华夏基金管理有限公司 
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称 华夏鼎融债券 A 华夏鼎融债券 C 
下属分级基金的交易代码 003301 003302 
报告期末下属分级基金的份
额总额 
99,469,401.91份 328,825.17份 
§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位：人民币元 
主要财务指标 
报告期 
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 
华夏鼎融债券 A 华夏鼎融债券 C 
华夏鼎融债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
3 
 
1.本期已实现收
益 
-1,605,790.85 -6,222.88 
2.本期利润 382,137.53 662.77 
3.加权平均基金
份额本期利润 
0.0038 0.0019 
4.期末基金资产
净值 
127,525,571.73 412,118.49 
5.期末基金份额
净值 
1.2821 1.2533 
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。 
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
华夏鼎融债券A： 
阶段 
净值增长率
① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 0.31% 0.14% 0.29% 0.04% 0.02% 0.10% 
过去六个月 -2.48% 0.23% 0.38% 0.05% -2.86% 0.18% 
过去一年 2.51% 0.24% 1.83% 0.05% 0.68% 0.19% 
过去三年 20.58% 0.28% 3.53% 0.06% 17.05% 0.22% 
过去五年 27.43% 0.23% 7.32% 0.06% 20.11% 0.17% 
自基金合同
生效起至今 
28.21% 0.22% 2.50% 0.07% 25.71% 0.15% 
华夏鼎融债券C： 
阶段 
净值增长率
① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 0.20% 0.14% 0.29% 0.04% -0.09% 0.10% 
过去六个月 -2.68% 0.23% 0.38% 0.05% -3.06% 0.18% 
过去一年 2.10% 0.24% 1.83% 0.05% 0.27% 0.19% 
华夏鼎融债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
4 
 
过去三年 19.13% 0.28% 3.53% 0.06% 15.60% 0.22% 
过去五年 24.89% 0.23% 7.32% 0.06% 17.57% 0.17% 
自基金合同
生效起至今 
25.33% 0.22% 2.50% 0.07% 22.83% 0.15% 
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较 
华夏鼎融债券型证券投资基金 
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
(2016年 11月 7日至 2022年 6月 30日) 
华夏鼎融债券 A： 
 
华夏鼎融债券 C： 
华夏鼎融债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
5 
 
 
 
§4管理人报告 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名 职务 
任本基金的基金经理期限 
证券从业年限 说明 
任职日期 离任日期 
宋洋 
本基金
的基金
经理 
2022-03-07 - 12年 
博士。曾任嘉
实基金管理有
限 公 司 研 究
员、投资经理。
2016年 3月加
入华夏基金管
理有限公司。
历任数量投资
部研究员、华
夏新锦图灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理（2017
年 3月 24日至
2018年 9月 10
日期间)、华夏
睿磐泰利六个
月定期开放混
合型证券投资
基金基金经理
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（2018年 4月
10日至2019年
2 月 26 日期
间)、华夏睿磐
泰盛六个月定
期开放混合型
证券投资基金
基 金 经 理
（2017年 8月
29日至2021年
1月 5日期间)、
华夏睿磐泰盛
混合型证券投
资基金基金经
理（2021 年 1
月 6日至 2021
年 5月 26日期
间)、华夏鼎汇
债券型证券投
资基金基金经
理（2017 年 3
月24日至2021
年 8 月 3 日期
间)等。 
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
华夏鼎融债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
7 
 
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 22次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 
2季度，国内外宏观环境再度经历了大幅波动。国内方面，上海疫情影响持续时间大幅
超过预期，导致华东地区供应链和正常生产受到较大冲击，4月末北京也开始受到疫情扩散
影响，这导致 4-5月国内各项经济数据遭遇了类似 2020年武汉疫情的冲击，明显下滑。加
之 3、4月降息预期落空，市场对稳增长意愿和全年经济目标也产生怀疑，股市进一步下挫，
探至历史低点。同期海外则受困于高通胀，加息步伐加快，股市出现普跌，压制了风险偏好。
4月末政治局会议再度定调稳增长后，迎来了新一轮的宽松政策，包括降 lpr、各地因城施
策降低购房利率和购房限制、乘用车购置税减免等，5月末总理召开稳经济大盘万人大会，
使得市场信心继续恢复。5月的社融总量在政策推动下呈现超预期的修复。6月，上海和北
京快速展开疫后复工复产，主要经济指标底部回升。6月末，国内疫情防控政策迎来优化调
整，缩短隔离时间、细化风险地区定义和防控标准。总体上，股市从 4月末开始底部持续修
复，主要领涨的还是前期景气度高的和有政策加码的行业如光伏、锂电、汽车等。债市则在
二季度维持区间震荡走势。 
报告期内，本基金股票端继续采用与反脆弱相结合的系统化主观投资策略进行组合的投
资管理，仓位方面，大部分时间组合保持了较为稳定的仓位水平，并结合组合的风险预算较
上季度进行了小幅的加仓操作，日常运作过程中更多的精力放在优选与市场适配性强的股票
策略上以期增厚组合收益，同时做好组合的回撤管理；债券端组合维持中性的转债仓位，由
于转债估值仍偏贵，结构上调增了低估值大盘转债的权重。债券方面，维持中性仓位、中性
久期运作。 
4.4.2报告期内基金的业绩表现 
截至 2022年 6月 30日，华夏鼎融债券 A基金份额净值为 1.2821元，本报告期份额净
值增长率为 0.31%；华夏鼎融债券 C基金份额净值为 1.2533元，本报告期份额净值增长率
华夏鼎融债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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为 0.20%，同期业绩比较基准增长率为 0.29%。 
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。 
§5投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 
1 权益投资 9,372,193.26 6.80 
 其中：股票 9,372,193.26 6.80 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 126,899,356.55 92.01 
 其中：债券 126,899,356.55 92.01 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 1,637,319.59 1.19 
8 其他资产 9,867.16 0.01 
9 合计 137,918,736.56 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 16,666.00 0.01 
B 采矿业 405,387.00 0.32 
C 制造业 7,072,871.92 5.53 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 319,923.32 0.25 
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9 
 
E 建筑业 24,685.60 0.02 
F 批发和零售业 158,191.00 0.12 
G 交通运输、仓储和邮政业 290,080.00 0.23 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 317,322.53 0.25 
J 金融业 241,466.39 0.19 
K 房地产业 149,520.20 0.12 
L 租赁和商务服务业 15,085.00 0.01 
M 科学研究和技术服务业 124,353.30 0.10 
N 水利、环境和公共设施管理业 129,089.00 0.10 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 79,304.00 0.06 
R 文化、体育和娱乐业 18,359.00 0.01 
S 综合 9,889.00 0.01 
 合计 9,372,193.26 7.33 
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（%） 
1 300390 天华超净 1,900 166,060.00 0.13 
2 300432 富临精工 5,000 110,000.00 0.09 
3 688123 聚辰股份 900 95,868.00 0.07 
4 300037 新宙邦 1,740 91,454.40 0.07 
5 002466 天齐锂业 700 87,360.00 0.07 
6 300363 博腾股份 1,100 85,789.00 0.07 
7 002996 顺博合金 5,600 85,120.00 0.07 
8 600348 华阳股份 5,400 83,484.00 0.07 
9 002801 微光股份 2,700 80,595.00 0.06 
10 605368 蓝天燃气 6,300 79,380.00 0.06 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（%） 
1 国家债券 33,123,167.36 25.89 
2 央行票据 - - 
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3 金融债券 51,067,117.81 39.92 
 其中：政策性金融债 51,067,117.81 39.92 
4 企业债券 22,647,998.46 17.70 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 12,408,941.15 9.70 
7 可转债（可交换债） 7,652,131.77 5.98 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 126,899,356.55 99.19 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（%） 
1 210011 
21附息国债
11 
100,000 10,272,046.58 8.03 
2 210210 21国开 10 100,000 10,243,421.92 8.01 
3 210313 21进出 13 100,000 10,229,967.12 8.00 
4 210218 21国开 18 100,000 10,220,523.29 7.99 
5 210303 21进出 03 100,000 10,206,424.66 7.98 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末无股指期货投资。 
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期末无股指期货投资。 
华夏鼎融债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
11 
 
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
5.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金本报告期末无国债期货投资。 
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末无国债期货投资。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期末无国债期货投资。 
5.11投资组合报告附注 
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行、国家开发银行出现在报告
编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的
投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
5.11.3其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 9,867.16 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 9,867.16 
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（%） 
1 132015 18中油 EB 943,112.47 0.74 
2 110079 杭银转债 638,940.30 0.50 
3 132018 G三峡 EB1 559,843.84 0.44 
4 110053 苏银转债 554,309.71 0.43 
华夏鼎融债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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5 113052 兴业转债 524,856.21 0.41 
6 110061 川投转债 491,779.73 0.38 
7 110075 南航转债 419,511.21 0.33 
8 113622 杭叉转债 327,792.46 0.26 
9 128134 鸿路转债 290,835.92 0.23 
10 113585 寿仙转债 218,810.04 0.17 
11 128107 交科转债 218,501.48 0.17 
12 127020 中金转债 211,344.02 0.17 
13 123059 银信转债 205,153.48 0.16 
14 128144 利民转债 202,850.29 0.16 
15 110072 广汇转债 198,615.84 0.16 
16 113637 华翔转债 2,851.75 0.00 
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
§6开放式基金份额变动 
单位：份 
项目 华夏鼎融债券A 华夏鼎融债券C 
本报告期期初基金
份额总额 
99,431,983.11 362,068.11 
报告期期间基金总
申购份额 
798,484.86 19,329.62 
减：报告期期间基
金总赎回份额 
761,066.06 52,572.56 
报告期期间基金拆
分变动份额 
- - 
本报告期期末基金
份额总额 
99,469,401.91 328,825.17 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 
华夏鼎融债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
13 
 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 
§8影响投资者决策的其他重要信息 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投资者类别 
报告期内持有基金份额变化情况 
报告期末持有基金情
况 
序
号 
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间 
期初份额 
申
购
份
额 
赎
回
份
额 
持有份额 
份额占
比 
机构 1 
2022-04-01至
2022-06-30 
98,615,000.00 - - 98,615,000.00 98.81% 
产品特有风险 
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，
在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理
的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性
风险。 
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本
基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等情形。 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 
1、报告期内披露的主要事项 
2022年 6月 29日发布华夏鼎融债券型证券投资基金开放日常转换转入业务的公告。 
2022年 6月 29日发布华夏鼎融债券型证券投资基金取消申购业务上限的公告。 
2、其他相关信息 
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货
ETF基金管理人，首批公募MOM基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管
理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII
华夏鼎融债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 
§9备查文件目录 
9.1备查文件目录 
1、中国证监会准予基金注册的文件； 
2、《华夏鼎融债券型证券投资基金基金合同》； 
3、《华夏鼎融债券型证券投资基金托管协议》； 
4、法律意见书； 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 
9.2存放地点 
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 
9.3查阅方式 
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 
 
 
华夏基金管理有限公司 
二〇二二年七月二十日