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长盛安鑫中短债债券型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：长盛基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 20日 
长盛安鑫中短债 2022年第 2季度报告 
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§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 



报告期内，经与基金托管人协商一致，本基金管理人决定自 2022年 4月 20日起，降低长盛
安鑫中短债债券型证券投资基金 C类基金份额的销售服务费率，由每年 0.4%降为每年 0.15%。详
情参阅本基金管理人于 2022年 4月 20日披露的《关于长盛安鑫中短债债券型证券投资基金降低
销售服务费率并修改基金合同等法律文件的公告》。 



本报告中财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


长盛安鑫中短债



基金主代码


006902 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2019年 2月 20日 
报告期末基金份额总额


1,702,111,933.15份



投资目标


本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重
点投资中短债，力争获得持续稳定的投资收益。 
投资策略 （一）大类资产配置策略 
本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状
况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，
确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配
置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，
保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回
报。 
（二）债券组合管理策略 
本基金的债券组合管理策略包括：利率策略、类属配置
策略、信用策略、相对价值策略、债券选择策略、中小
企业私募债投资策略、资产支持证券等品种投资策略、
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证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略。 
业绩比较基准


中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款
利率(税后)*20% 
风险收益特征


本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预
期较低风险、较低收益的品种，其预期收益和风险水平
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 
基金管理人


长盛基金管理有限公司 
基金托管人


中国工商银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称


长盛安鑫中短债 A


长盛安鑫中短债 C


长盛安鑫中短债 D



下属分级基金的交易代码


006902


006903


014465



报告期末下属分级基金的份额总额



1,271,600,411.38
份



200,227,679.20
份



230,283,842.57
份



§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标



报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）



长盛安鑫中短债 A 长盛安鑫中短债 C 长盛安鑫中短债 D 
1.本期已实现收益


9,264,806.48 1,246,226.02 757,031.42 
2.本期利润


10,714,834.72 1,462,165.07 963,927.02 
3.加权平均基金份额本期利润


0.0100 0.0093 0.0115 
4.期末基金资产净值


1,388,532,491.29 216,362,694.69 251,473,160.33 
5.期末基金份额净值


1.0920 1.0806 1.0920 
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。 



2、所列数据截止到 2022年 06月 30日。 



3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 



4、本基金自 2021年 12月 10日起增加 D类基金份额，并自该日起接受投资者对 D类基金份
额的申购和赎回。 
3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



长盛安鑫中短债 A



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
①－③


②－④



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④



过去三个月 1.07%


0.02%


0.86%


0.02%


0.21%


0.00%



过去六个月 1.77%


0.02%


1.55%


0.02%


0.22%


0.00%



过去一年 3.86%


0.02%


3.36%


0.02%


0.50%


0.00%



过去三年 10.28%


0.03%


10.01%


0.03%


0.27%


0.00%



自基金合同
生效起至今 
11.54%


0.03%


10.94%


0.03%


0.60%


0.00%



长盛安鑫中短债 C



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 1.01%


0.01%


0.86%


0.02%


0.15%


-0.01%



过去六个月 1.62%


0.01%


1.55%


0.02%


0.07%


-0.01%



过去一年 3.50%


0.02%


3.36%


0.02%


0.14%


0.00%



过去三年 9.01%


0.03%


10.01%


0.03%


-1.00%


0.00%



自基金合同
生效起至今 
10.10%


0.03%


10.94%


0.03%


-0.84%


0.00%



长盛安鑫中短债 D



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 1.06%


0.02%


0.86%


0.02%


0.20%


0.00%



过去六个月 1.77%


0.02%


1.55%


0.02%


0.22%


0.00%



自基金新增
本类份额起
至今 
1.90%


0.01%


1.76%


0.02%


0.14%


-0.01%



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
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注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
定。



§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期
限


证券从业年
限



说明



任职日期


离任日期



王赛飞 
本基金基金经理，
长盛添利宝货币市
场基金基金经理，
长盛盛琪一年期定
期开放债券型证券
投资基金基金经
理。 
2021年 11
月 2日 
- 10年 
王赛飞女士，硕士。曾任大公国
际资信评估有限公司分析师、信
用评审委员会委员。2015年 7
月加入长盛基金管理有限公司
固定收益部，曾任信用研究员、
基金经理助理等职务。 
张建 
本基金基金经理，
长盛恒盛利率债债
券型证券投资基金
基金经理。 
2021年 12
月 2日 
- 9年 
张建先生，硕士。曾任中国银河
证券股份有限公司交易员/投资
助理、银河金汇证券资产管理有
限公司投资助理/投资主办人。
2021年 11月加入长盛基金管理
有限公司固定收益部。 
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、“证券
从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
员监督管理办法》的相关规定。 
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4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况



本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下： 



研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。 



投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。 



交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 



投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 



公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 
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本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



1、报告期内行情回顾 



二季度，经济增长面临较大的压力，上海、北京先后遭受疫情冲击，对二季度经济增长形成
较大的拖累，直至 5月底，北京和上海的防疫封控先后解除，复工、复产稳步推进，加上国务院
“稳经济大盘”会议召开，各地、各部门纷纷响应，前期政策逐步落地生效，二季度经济增长得
到一定提振。 



二季度，货币政策积极应对，通过调降存款准备金率，降低银行负债成本，鼓励银行加大信
贷投放；通过调降 LPR利率，引导市场利率下行，降低实体企业融资成本。同时，通过及时合理
的 OMO操作，保障市场流动性合理充裕，稳定市场预期。 



在此背景下，债券市场收益率呈现震荡走势，期限结构上出现分化，短端优于长端，短久期+
高杠杆策略表现较好。以国开债为例，10年期收益率上行 1.21BP至 3.0509%， 5年期收益率下
行 0.57BP至 2.7930%， 1年期收益率下行 26.66BP至 2.0172%，收益率曲线整体呈现陡峭化趋势。 



2、报告期内本基金投资策略分析 



报告期内，本基金坚持短久期+票息+息差收益策略，追求收益确定性，在防范信用风险、保
障基金流动性合理充裕的情况下，努力为投资人创造稳健的投资收益。 
4.5 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末长盛安鑫中短债 A的基金份额净值为 1.0920元，本报告期基金份额净值增长
率为 1.07%，同期业绩比较基准收益率为 0.86%；截至本报告期末长盛安鑫中短债 C的基金份额净
值为 1.0806元，本报告期基金份额净值增长率为 1.01%，同期业绩比较基准收益率为 0.86%；截
至本报告期末长盛安鑫中短债 D 的基金份额净值为 1.0920 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.06%，同期业绩比较基准收益率为 0.86%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



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1


权益投资


- - 



 其中：股票


- - 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


2,266,675,605.68 99.56 



 其中：债券


2,266,675,605.68 99.56 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


8,351,462.31 0.37 
8 其他资产


1,617,193.18 0.07 
9 合计


2,276,644,261.17 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



本基金本报告期末未持有境内投资股票。 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
本基金本报告期末未持有股票。 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


20,222,164.38 1.09 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


202,245,424.65 10.89 



 其中：政策性金融债


202,245,424.65 10.89 
4


企业债券


157,119,430.46 8.46 
5


企业短期融资券


822,349,498.10 44.30 
6


中期票据


1,015,642,212.47 54.71 
7


可转债（可交换债）


- - 
8


同业存单


49,096,875.62 2.64 
9 其他


- - 
10 合计


2,266,675,605.68 122.10 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



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序号


债券代码


债券名称


数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）



1 210302 21进出 02 500,000 50,844,178.08 2.74 
2 210312 21进出 12 500,000 50,833,904.11 2.74 
3 200303 20进出 03 500,000 50,307,671.23 2.71 
4 220401 22农发 01 500,000 50,259,671.23 2.71 
5 112203035 
22农业银行
CD035 
500,000 49,096,875.62 2.64 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.9.1 本期国债期货投资政策 
本基金本报告期内未投资国债期货。



5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



本基金本报告期末无国债期货投资。 
5.9.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期内未投资国债期货。 
5.10 投资组合报告附注



5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
1、21进出 02、21进出 12、20进出 03 



2021年 7月 13日，中国银保监会银保监罚决字〔2021〕31号显示，中国进出口银行存在违
规投资企业股权等 24项违法违规事实，被处罚没 7345.6万元。2022年 3月 25日，银保监罚决
字〔2022〕9 号显示，中国进出口银行存在漏报不良贷款余额 EAST 数据等 17 项违法违规事实，
被处罚款 420 万元。对以上事件，本基金判断，中国进出口银行经营稳健，上述处罚对公司影响
长盛安鑫中短债 2022年第 2季度报告 
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小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 



2、22农发 01 



2022年 3月 25日，银保监罚决字〔2022〕10号显示，中国农业发展银行存在漏报不良贷款
余额 EAST数据等 17项违法违规事实，被处罚款 480万元。对以上事件，本基金判断，中国农业
发展银行经营稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问
题的合规性以及企业的经营状况。 



3、22农业银行 CD035 



2021年 12月 14日，银保监罚决字[2021]38号显示，中国农业银行股份有限公司存在制定文
件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务,侵害客户自主选择权等 2
项违法违规事实，被处罚款 150万元。2022年 3月 25日，银保监罚决字〔2022〕12号显示，中
国农业银行股份有限公司存在漏报贷款核销业务 EAST 数据等 17 项违法违规事实，被处罚款 480
万元。对以上事件，本基金判断，中国农业银行股份有限公司作为国有大型银行，经营稳健，上
述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的
经营状况。 



除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
本基金报告期期末未持有股票。 
5.10.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


18,218.26 
2


应收证券清算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


1,598,974.92 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


1,617,193.18 
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
长盛安鑫中短债 2022年第 2季度报告 
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本基金报告期期末未持有股票。 
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。



§6 开放式基金份额变动



单位：份



项目


长盛安鑫中短债 A



长盛安鑫中短债
C



长盛安鑫中短债
D



报告期期初基金份额总额


676,003,039.81 109,601,173.58 46,618,181.82 
报告期期间基金总申购份额


1,334,542,127.00 212,971,896.06 183,942,607.56 
减:报告期期间基金总赎回份额


738,944,755.43 122,345,390.44 276,946.81 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- - - 
报告期期末基金份额总额


1,271,600,411.38 200,227,679.20 230,283,842.57 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。



§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



投
资
者
类
别



报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况



序号



持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份额



份额占比
（%）



机
构 
1 20220506~20220512 - 184,739,515.96 - 184,739,515.96


10.8535



产品特有风险



本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎
回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000
万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎
回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。



8.2 影响投资者决策的其他重要信息



长盛安鑫中短债 2022年第 2季度报告 
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本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。



§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



1、长盛安鑫中短债债券型证券投资基金相关批准文件； 



2、《长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金合同》； 



3、《长盛安鑫中短债债券型证券投资基金托管协议》； 



4、《长盛安鑫中短债债券型证券投资基金招募说明书》； 



5、法律意见书； 



6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 



7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 
9.2 存放地点



备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 
9.3 查阅方式



投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 



投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 



客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 



网址：http://www.csfunds.com.cn。 



 



 
长盛基金管理有限公司 
2022年 7月 20日