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信诚薪金宝货币市场基金 2022年第 2季度报告 
1 
 
 
 
 
信诚薪金宝货币市场基金 
2022年第 2季度报告 
 
2022年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 
基金托管人：中信银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 07月 20日 
信诚薪金宝货币市场基金 2022年第 2季度报告 
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§1 重要提示 



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。


 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。 



本报告中财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 
§2 基金产品概况 
基金简称 信诚薪金宝货币 
基金主代码 000599 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2014年 05月 14日 
报告期末基金份额总额 7,851,206,404.74份 
投资目标 
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超
越业绩比较基准的投资收益率。 
投资策略 
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,
在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造
稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财
政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组
合管理。 
业绩比较基准 活期存款利率(税后) 
风险收益特征 
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。 
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 
基金托管人 中信银行股份有限公司 
注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
信诚薪金宝货币市场基金 2022年第 2季度报告 
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公告。 
§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位：人民币元 
主要财务指标 报告期（2022年 04月 01日-2022年 06月 30日） 
1.本期已实现收益 38,863,696.88 
2.本期利润 38,863,696.88 
3.期末基金资产净值 7,851,206,404.74 
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和
信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成
本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
 
阶段 
净值收益率
① 
净值收益率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 0.4577% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.3704% 0.0011% 
过去六个月 0.9731% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 0.7995% 0.0011% 
过去一年 2.0696% 0.0013% 0.3500% 0.0000% 1.7196% 0.0013% 
过去三年 6.8536% 0.0017% 1.0510% 0.0000% 5.8026% 0.0017% 
过去五年 14.9191% 0.0027% 1.7510% 0.0000% 13.1681% 0.0027% 
自基金合同生效起至
今 
27.6940% 0.0027% 2.8479% 0.0000% 24.8461% 0.0027% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较 
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§4 管理人报告 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限 
说明 
任职日期 离任日期 
席行懿 
固定收益部副总监、基金
经理 
2016年 03
月 18日 
- 12 
席行懿女士，工商管理硕
士。曾任职于德勤华永会
计师事务所，担任高级审
计师。2009 年 11 月加入
中信保诚基金管理有限公
司，历任基金会计经理、
交易员、固定收益研究员。
现任固定收益部副总监，
信诚货币市场证券投资基
金、中信保诚景华债券型
证券投资基金、信诚薪金
宝货币市场基金、信诚智
惠金货币市场基金、中信
保诚至泰中短债债券型证
券投资基金、中信保诚景
裕中短债债券型证券投资
基金的基金经理。 
信诚薪金宝货币市场基金 2022年第 2季度报告 
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注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 



在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚薪
金宝货币市场基金基金合同》、《信诚薪金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职
的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规
范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。



4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 



根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,
及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平
交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度
执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。



4.3.2 异常交易行为的专项说明 



本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 



2022年二季度，海外疫情整体稳定，美欧 PMI见顶回落，经济增长逐步放缓，但通胀整体尚在高位，
海外央行紧缩步伐加快，美元指数整体上行，10Y美债利率上行接近 3.5%后回落，中美利差倒挂。国内方
面，二季度经济下行压力增大，出口、工业生产、地产投资、社零等经济指标均有所下行，5月份以后经
济逐步修复。政策方面，二季度稳增长压力加大情况下，政策持续发力，各地楼市调控政策继续放松，房
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贷利率持续下降。国常会确定 6方面 33条稳经济一揽子政策措施，地方债发行加速。通胀方面，基数影
响下 PPI延续回落趋势，环比动能回落，CPI上行至 2.1%。 



货币政策方面，二季度央行整体维持宽松基调，流动性保持宽松，二季度资金利率中枢明显低于政策
利率。5月 5年期 LPR下调 15bp，对降低实体经济融资成本、提振经济中长期需求有所支撑。 



从债券市场来看，二季度初经济下行压力较大，银行间流动性保持充裕，短端利率明显下行，长端利
率有小幅下行，此后随着经济逐步企稳回升，特别是 6月底流动性收敛，短端利率有所上行，长端利率小
幅上行，二季度整体利率整体维持区间震荡状态；信用方面，资金整体较为宽松叠加资产荒背景下，信用
债表现好于利率债，信用利差整体进一步压缩。 



组合配置上，4月经济下行压力有所增大，组合通过增配 9个月高等级信用债和 1年期国股大行存单
迅速拉长剩余期限提高组合静态收益率。进入 5月中下旬，PMI等领先数据触底反弹，组合转为中性配置，
至 6月底剩余期限回落至 90天附近。 



展望 2022年三季度，疫情对全球经济的冲击减弱，美国通胀高位缓慢回落的可能性较大，联储短期
抗通胀意愿仍然较强，7月欧洲央行或启动加息，海外流动性持续收紧。欧美经济增长减速，衰退风险显
现，海外经济不确定性有所增强。国内方面，前期稳增长政策逐步落地见效，专项债支撑下基建投资表现
较好，居民消费修复，信贷需求逐步回暖。但下半年海外需求放缓对出口或有一定影响，同时地产和消费
修复仍然较慢，经济复苏整体或较为缓慢。通胀方面，猪价上行周期开启，CPI整体或继续上行，PPI延
续回落。货币政策重心主要在于配合财政政策进行稳增长，经济修复背景下资金面可能逐步向中性回归。 



债券市场投资方面，三季度基本面修复确定性较强，货币政策面临约束增多，利率债或面临调整压力，
整体保持谨慎；信用策略上，宽松后期将避免信用资质过度下沉，并对短端加杠杆保持谨慎，维持中短久
期票息策略。 
4.5 报告期内基金的业绩表现 



本报告期内，本基金份额净值收益率为 0.4577%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 



本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。 
信诚薪金宝货币市场基金 2022年第 2季度报告 
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§5 投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 
1 固定收益投资 6,808,828,273.13 83.26 
 其中：债券 6,808,828,273.13 83.26 
 资产支持证券 - - 
2 买入返售金融资产 724,078,693.06 8.85 
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 
3 银行存款和结算备付金合计 644,981,735.00 7.89 
4 其他资产 126,802.46 0.00 
5 合计 8,178,015,503.65 100.00 
5.2 报告期债券回购融资情况 
序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 
1 报告期内债券回购融资余额 5.70 
其中：买断式回购融资 - 
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 
2 报告期末债券回购融资余额 294,516,136.99 3.75 
其中：买断式回购融资 - - 
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平
均值。 
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 



在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 
5.3 基金投资组合平均剩余期限 
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 
项目 天数 
报告期末投资组合平均剩余期限 96 
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102 
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 78 
注：本基金合同约定，本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 120天以内，以规避较长
期限债券的利率风险。 
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 
信诚薪金宝货币市场基金 2022年第 2季度报告 
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本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 
序号 平均剩余期限 
各期限资产占基金资产净
值的比例（%） 
各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 
1 30天以内 35.48 4.10 
 
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债 
- - 
2 30天（含）—60天 23.02 - 
 
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债 
- - 
3 60天（含）—90天 10.35 - 
 
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债 
- - 
4 90天（含）—120天 1.91 - 
 
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债 
- - 
5 120天（含）—397天（含） 33.16 - 
 
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债 
- - 
合计 103.91 4.10 
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 



本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 
1 国家债券 350,451,487.30 4.46 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 378,327,270.83 4.82 
 其中：政策性金融债 378,327,270.83 4.82 
4 企业债券 194,134,412.83 2.47 
5 企业短期融资券 1,349,693,318.63 17.19 
6 中期票据 - - 
7 同业存单 4,536,221,783.54 57.78 
8 其他 - - 
9 合计 6,808,828,273.13 86.72 
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 - - 
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率债券 
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 
占基金资产净值 
比例（%） 
1 112297559 
22宁波银行
CD094 
3,000,000 299,665,274.35 3.82 
2 012281441 
22中石化
SCP007 
2,100,000 210,462,377.16 2.68 
3 012282052 
22中化股
SCP010 
2,000,000 199,993,248.81 2.55 
4 112297337 
22南京银行
CD070 
2,000,000 199,824,242.88 2.55 
5 112298699 
22长沙银行
CD105 
2,000,000 199,541,490.82 2.54 
6 112212057 
22北京银行
CD057 
2,000,000 199,541,125.73 2.54 
7 112105166 
21建设银行
CD166 
2,000,000 199,266,379.94 2.54 
8 112281416 
22徽商银行
CD057 
2,000,000 196,775,983.05 2.51 
9 112205052 
22建设银行
CD052 
2,000,000 196,124,576.85 2.50 
10 112205090 
22建设银行
CD090 
2,000,000 195,592,320.38 2.49 
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 
项目 偏离情况 
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 
报告期内偏离度的最高值 0.1130% 
报告期内偏离度的最低值 0.0491% 
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0820% 
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 



本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 



本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.9 投资组合报告附注 
5.9.1 基金计价方法说明 



本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 
5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明 



宁波银行股份有限公司于 2021年 7月 13日、2021年 7月 30日、2021年 12月 29日、2022年 4月
11日、2022年 4月 21日、2022年 5月 27日分别受到国家外汇管理局宁波市分局、中国人民银行宁波市
中心支行、宁波银保监局处罚（甬外管罚[2021]7号、甬银处罚字[2021]2号、甬银保监罚决字[2021]57
号、甬银保监罚决字[2021]81号、甬银保监罚决字[2022]28号、甬银保监罚决字[2022]30号、甬银保监
罚决字[2022]35号、甬银保监罚决字[2022]44号）。 



南京银行股份有限公司于 2021年 7月 6日受到国家市场监督管理总局处罚（国市监处[2021]62号）。 



长沙银行股份有限公司于 2021年 11月 30日、2022年 1月 24日分别受到国家外汇管理湖南省分局、
中国银行保险监督管理委员会湖南监管局处罚（湘汇检罚字[2021]第 8号、湘银保监罚决字[2022]6号）。 



北京银行股份有限公司于 2021年 9月 26日、2021年 11月 24日分别受到北京银保监局的处罚（京银
保监罚决字[2021]26号、京银保监罚决字[2021]30号）。 



中国建设银行股份有限公司于 2021年 8月 13日、2022年 3月 21日分别受到中国人民银行、中国银
行保险监督管理委员会处罚（银罚字[2021]22号、银保监罚决字[2022]14号）。 



徽商银行股份有限公司于 2021年 12月 31日、2022年 5月 6日分别受到国家外汇管理局安徽省分局、
中国人民银行合肥中心支行处罚（皖汇检罚[2021]4号、（合银）罚字[2022]3号）。 



对"22宁波银行 CD094、22南京银行 CD070、22长沙银行 CD105、22北京银行 CD057、21建设银行 CD166、
22徽商银行 CD057、22建设银行 CD052、22建设银行 CD090"的投资决策程序的说明：本基金管理人定期
回顾、长期跟踪研究该等投资标的的信用资质，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营
和投资价值产生实质性影响。我们对该等投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公
司制度的规定。 
信诚薪金宝货币市场基金 2022年第 2季度报告 
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除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。 
5.9.3 其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 31,981.76 
2 应收证券清算款 - 
3 应收利息 - 
4 应收申购款 94,820.70 
5 其他应收款 - 
6 其他 - 
7 合计 126,802.46 
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 



因四舍五入原因，投资组合报告中摊余成本占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 
§6 开放式基金份额变动 
单位：份 
报告期期初基金份额总额 8,685,924,589.04 
报告期期间基金总申购份额 6,045,471,661.93 
减：报告期期间基金总赎回份额 6,880,189,846.23 
报告期期末基金份额总额 7,851,206,404.74 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 



本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 



无 
§9 影响投资者决策的其他重要信息 
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
9.2 影响投资者决策的其他重要信息 
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无。 
§10 备查文件目录 
10.1 备查文件目录 
1、信诚薪金宝货币市场基金相关批准文件 
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 
3、信诚薪金宝货币市场基金基金合同 
4、信诚薪金宝货币市场基金招募说明书 
5、本报告期内按照规定披露的各项公告 
10.2 存放地点 



基金管理人和/或基金托管人住所。 
10.3 查阅方式 



投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 



亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 
 
 
中信保诚基金管理有限公司 
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