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大成添利宝货币市场基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：大成基金管理有限公司 
基金托管人：兴业银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 20日 
大成添利宝货币市场基金 2022年第 2季度报告



第 2页 共 13页



§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 



本报告中财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


大成添利宝货币



基金主代码


000724 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2014年 7月 28日 
报告期末基金份额总额


2,464,661,001.10份



投资目标


在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期
收益 
投资策略 本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩
余期限配置策略、银行协议存款和大额存单投资策略、
流动性管理策略进行投资管理，以实现超越投资基准的
投资目标。 
业绩比较基准


银行活期存款利率（税后） 
风险收益特征


本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品
种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。 
基金管理人


大成基金管理有限公司 
基金托管人


兴业银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称



大成添利宝货币
A



大成添利宝货币 B


大成添利宝货币 E



下属分级基金的交易代码


000724


000725


000726



报告期末下属分级基金的份额总额


7,278,139.20份



1,337,325,314.64
份



1,120,057,547.26
份



§3 主要财务指标和基金净值表现



大成添利宝货币市场基金 2022年第 2季度报告



第 3页 共 13页



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标



报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 
大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E 
1.本期已实现收益


28,421.72 11,243,208.34 4,872,888.26 
2.本期利润


28,421.72 11,243,208.34 4,872,888.26 
3.期末基金资产净值


7,278,139.20 1,337,325,314.64 1,120,057,547.26 
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由
于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利
润的金额相等。



3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



大成添利宝货币 A



阶段



净值收益率
①



净值收益率
标准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 0.3850%


0.0011%


0.0873%


0.0000%


0.2977%


0.0011%



过去六个月 0.8609%


0.0011%


0.1736%


0.0000%


0.6873%


0.0011%



过去一年 1.7870%


0.0012%


0.3500%


0.0000%


1.4370%


0.0012%



过去三年 5.9014%


0.0013%


1.0500%


0.0000%


4.8514%


0.0013%



过去五年 13.2937%


0.0025%


1.7500%


0.0000%


11.5437%


0.0025%



自基金合同
生效起至今 
25.0275%


0.0074%


2.7741%


0.0000%


22.2534%


0.0074%



大成添利宝货币 B



阶段



净值收益率
①



净值收益率
标准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 0.4449%


0.0011%


0.0873%


0.0000%


0.3576%


0.0011%



过去六个月 0.9808%


0.0011%


0.1736%


0.0000%


0.8072%


0.0011%



过去一年 2.0314%


0.0012%


0.3500%


0.0000%


1.6814%


0.0012%



过去三年 6.6700%


0.0013%


1.0500%


0.0000%


5.6200%


0.0013%



过去五年 14.6665%


0.0025%


1.7500%


0.0000%


12.9165%


0.0025%



自基金合同
生效起至今 
27.4473%


0.0074%


2.7741%


0.0000%


24.6732%


0.0074%



大成添利宝货币 E



阶段



净值收益率
①



净值收益率
标准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



大成添利宝货币市场基金 2022年第 2季度报告



第 4页 共 13页



过去三个月 0.4098%


0.0011%


0.0873%


0.0000%


0.3225%


0.0011%



过去六个月 0.9107%


0.0011%


0.1736%


0.0000%


0.7371%


0.0011%



过去一年 1.8886%


0.0012%


0.3500%


0.0000%


1.5386%


0.0012%



过去三年 6.2227%


0.0013%


1.0500%


0.0000%


5.1727%


0.0013%



过去五年 13.8662%


0.0025%


1.7500%


0.0000%


12.1162%


0.0025%



自基金合同
生效起至今 
26.0427%


0.0074%


2.7741%


0.0000%


23.2686%


0.0074%



注：本货币基金收益分配按日结转份额。 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较



 
 
大成添利宝货币市场基金 2022年第 2季度报告



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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。



§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



陈会荣 
本基金基
金经理，
固定收益
总部副总
监 
2018年 3月 14
日 
- 15年 
中央财经大学经济学学士。2004年 7月
至 2007年 10月就职于招商银行总行，任
资产托管部年金小组组长。2007年 10月
加入大成基金管理有限公司，曾担任基金
运营部基金助理会计师、基金运营部登记
清算主管、固定收益总部助理研究员、固
定收益总部基金经理助理、固定收益总部
总监助理，现任固定收益总部副总监。
2016年 8月 6日至 2018年 10月 20日任
大成景穗灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2016年 8月 6日起任大成丰
财宝货币市场基金基金经理。2016年 9
月 6日至 2019年 9月 29日任大成恒丰宝
货币市场基金基金经理。2016年 11月 2
日至 2019年 9月 29日任大成惠利纯债债
券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型
证券投资基金基金经理。2017年 3月 1
日至 2019年 9月 29日任大成惠祥纯债债
券型证券投资基金（原大成惠祥定期开放
纯债债券型证券投资基金转型）基金经
大成添利宝货币市场基金 2022年第 2季度报告



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理。2017年 3月 22日起任大成月添利一
个月滚动持有中短债债券型证券投资基
金（原大成月添利理财债券型证券投资基
金）基金经理。2017年 3月 22日至 2019
年 9月 29日大成慧成货币市场基金基金
经理。2017年 3月 22日至 2020年 3月
11日任大成景旭纯债债券型证券投资基
金基金经理。2018年 3月 14日起任大成
添利宝货币市场基金基金经理。2018年 3
月 14日至 2020年 6月 29日任大成月月
盈短期理财债券型证券投资基金基金经
理。2018年 8月 17日起任大成现金增利
货币市场基金基金经理。2019年 9月 20
日起任大成货币市场证券投资基金基金
经理。2020年 7月 1日起任大成惠祥纯
债债券型证券投资基金基金经理。2020
年 7月 1日至 2021年 11月 12日任大成
惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。
2020年 8月 17日至 2022年 3月 4日任
大成惠享一年定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理。具备基金从业资
格。国籍：中国 
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 



2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明



报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况



报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
大成添利宝货币市场基金 2022年第 2季度报告



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交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成
交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明



报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间不存在
同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向
交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%
的情形；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交
易不对市场产生重大影响，无异常。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



2022年二季度，为应对局部新冠疫情显著反弹对生产投资消费产生的较大影响，央行采取了
合理充裕略高的货币政策，同时叠加留抵退税等财政前置措施等因素，资金中枢大幅下移，整个
二季度，隔夜回购利率均值约为 1.51%，较上季度下行近 50BP，7天回购加权利率均值约为 1.85%，
较上季度下行 44BP。3个月 AAA存单收益率下行 55BP，3个月 AA+存单收益率下行 55BP，1年 AAA
存单收益率下行 28BP，1年 AA+存单收益率下行 28BP，1年期金融债收益率下行 27BP，1年 AAA
短期融资券下行约 27bp，1年 AA+短融品种下行约 27bp。 



本基金将以流动性为第一前提，根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产，努力提高组
合静态收益。



4.5 报告期内基金的业绩表现



本报告期大成添利宝货币 A的基金份额净值收益率为 0.3850%,本报告期大成添利宝货币 B的
基金份额净值收益率为 0.4449%,本报告期大成添利宝货币 E 的基金份额净值收益率为 0.4098%,
同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



无。 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


固定收益投资


963,152,601.02


39.05






 其中：债券


963,152,601.02


39.05






 
资产支持证
券



-


-



2


买入返售金融资产


949,443,074.93


38.50



大成添利宝货币市场基金 2022年第 2季度报告



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其中：买断式回购的
买入返售金融资产



-


-



3



银行存款和结算备
付金合计



549,545,819.09


22.28



4


其他资产


4,079,610.01


0.17



5


合计


2,466,221,105.05


100.00



5.2 报告期债券回购融资情况



 
序号


项目


占基金资产净值的比例（%）



1


报告期内债券回购融资余额


0.48 
 
其中：买断式回购融资


- 
序号


项目


金额（元）



占基金资产净值
的比例（%）



2


报告期末债券回购融资余额


- - 
 
其中：买断式回购融资


- - 
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。



债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明



本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 
5.3 基金投资组合平均剩余期限



5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况



项目


天数



报告期末投资组合平均剩余期限


32 
报告期内投资组合平均剩余期限最高值


43 
报告期内投资组合平均剩余期限最低值


9 
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明



本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。



5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例



序号


平均剩余期限



各期限资产占基金资产净
值的比例（%）



各期限负债占基金资产净
值的比例（%）



1


30天以内


71.74 - 



 
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债



- - 
2


30天（含）—60天


5.26 - 



 
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债



- - 
3


60天（含）—90天


15.00 - 



 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 
大成添利宝货币市场基金 2022年第 2季度报告



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利率债



4


90天（含）—120天


6.90 - 



 
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债



- - 
5


120天（含）—397天（含）


0.81 - 



 
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债



- - 
合计


99.70 - 
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明



无。 
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


摊余成本（元）


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


103,424,285.48 4.20 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


40,785,255.67 1.65 



 其中：政策性金融债


40,785,255.67 1.65 
4


企业债券


- - 
5


企业短期融资券


130,244,908.31 5.28 
6


中期票据


- - 
7


同业存单


688,698,151.56 27.94 
8 其他


- - 
9 合计


963,152,601.02 39.08 
10 
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券



- - 
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 
序号


债券代码


债券名称


债券数量（张）


摊余成本（元）


占基金资产净值比例（%）



1 112115208 
21民生银行
CD208 
2,000,000 199,750,308.71 8.10 
2 170014 17附息国债 14 1,000,000 103,424,285.48 4.20 
3 072210099 
22招商证券
CP004 
1,000,000 100,017,493.39 4.06 
4 112111166 
21平安银行
CD166 
1,000,000 99,870,847.62 4.05 
5 112105166 
21建设银行
CD166 
1,000,000 99,718,116.13 4.05 
6 112109252 
21浦发银行
CD252 
1,000,000 99,697,217.50 4.05 
7 112282323 
22重庆农村商
行 CD139 
500,000 49,928,363.00 2.03 
8 210211 21国开 11 400,000 40,785,255.67 1.65 
大成添利宝货币市场基金 2022年第 2季度报告



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9 112216002 
22上海银行
CD002 
400,000 39,987,782.79 1.62 
10 112185579 
21中原银行
CD253 
300,000 29,959,648.91 1.22 
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离



项目


偏离情况



报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数


0 
报告期内偏离度的最高值


0.0373%



报告期内偏离度的最低值


-0.0020%



报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0179%



报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明



无。 
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明



无。 
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细



无。 
5.9 投资组合报告附注



5.9.1 基金计价方法说明



本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算
基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形



1、本基金投资的前十名证券之一 21建设银行 CD166（112105166.IB）的发行主体中国建设
银行股份有限公司于 2021年 8月 13日因占压财政存款或者资金等，受到中国人民银行处罚（银
罚字〔2021〕22号），于 2022年 3月 21日因贸易融资业务 EAST数据存在偏差等，受到中国银行
保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕14号）。本基金认为，对建设银行的处罚不会
对其投资价值构成实质性负面影响。 



2、本基金投资的前十名证券之一 21民生银行 CD208（112115208.IB）的发行主体中国民生
大成添利宝货币市场基金 2022年第 2季度报告



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银行股份有限公司于 2021年 7月 13日因监管发现问题屡查屡犯等，受到中国银行保险监督管理
委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕26号），于 2022年 3月 21日因未报送贸易融资业务 EAST数
据等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕20号）。本基金认为，对
民生银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 



3、本基金投资的前十名证券之一 21浦发银行 CD252（112109252.IB）的发行主体上海浦东
发展银行股份有限公司于 2021年 7月 13日因监管发现的问题屡查屡犯等，受到中国银行保险监
督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕27号），于 2022年 3月 21日因漏报逾期 90天以上贷
款余额 EAST数据等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监罚决字〔2022〕25号)。本
基金认为，对浦发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 



4、本基金投资的前十名证券之一 21平安银行 CD166（112111166.IB）的发行主体平安银行
股份有限公司于 2022年 3月 21日因不良贷款余额 EAST数据存在偏差等，受到中国银行保险监督
管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕24号）。本基金认为，对平安银行的处罚不会对其投资
价值构成实质性负面影响。 



5、本基金投资的前十名证券之一 21国开 11（210211.IB）的发行主体国家开发银行于 2022
年 3月 21日因未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据等，受到中国银行保险监督管理委员会处
罚（银保监罚决字〔2022〕8号）。本基金认为，对国家开发银行的处罚不会对其投资价值构成实
质性负面影响。 



6、本基金投资的前十名证券之一 22上海银行 CD002（112216002.IB）的发行主体上海银行
股份有限公司于 2022年 2月 14日因 2015年 3月至 7月，该行同业投资业务违规接受第三方金融
机构担保，受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局处罚（沪银保监罚决字〔2022〕13号）。
本基金认为，对上海银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 



7、本基金投资的前十名证券之一 22重庆农村商行 CD139（112282323.IB）的发行主体重庆
农村商业银行股份有限公司于 2022年 6月 8日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国
人民银行重庆营业管理部处罚（渝银罚〔2022〕2 号）。本基金认为，对重庆农商行的处罚不会对
其投资价值构成实质性负面影响。 
5.9.3 其他资产构成



序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


- 
2


应收证券清算款


- 
3


应收利息


- 
4


应收申购款


4,079,610.01 
5


其他应收款


-



大成添利宝货币市场基金 2022年第 2季度报告



第 12页 共 13页



6 其他


- 
7 合计


4,079,610.01 
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 
§6 开放式基金份额变动



单位：份



项目


大成添利宝货币 A


大成添利宝货币 B


大成添利宝货币 E



报告期期
初基金份
额总额



4,468,899.62 2,674,724,440.61 1,235,519,809.47 
报告期期
间基金总
申购份额



9,398,071.12 3,405,887,365.54 685,848,789.42 
报告期期
间基金总
赎回份额



6,588,831.54 4,743,286,491.51 801,311,051.63 
报告期期
末基金份
额总额



7,278,139.20


1,337,325,314.64


1,120,057,547.26



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



无。 
§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



投
资
者
类
别



报告期内持有基金份额变化情况



报告期末持有基金情
况



序
号
 
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份额



份额
占比
（%）



机
构 
1 
20220406-2022041
3 
1,000,110,072.6
3 
749,044.40 
1,000,859,117.0
3 
-


-



2 
20220616-2022063
0 
- 
700,858,645.0
1 
- 
700,858,645.0
1



28.4
4



产品特有风险



当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧
烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。



大成添利宝货币市场基金 2022年第 2季度报告



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8.2 影响投资者决策的其他重要信息



1.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理
有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过并履行必要程序，自 2022年 4月 15日起，周立新
先生因工作安排离任公司副总经理。具体事宜详见公司公告。 



2.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理
有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过并履行必要程序，自 2022年 6月 1日起，赵冰女士
担任公司副总经理，段皓静女士担任公司督察长。自同日起赵冰女士离任公司督察长。具体事宜
详见公司公告。



§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



1、中国证监会批准设立大成添利宝货币市场基金的文件； 



2、《大成添利宝货币市场基金基金合同》； 



3、《大成添利宝货币市场基金托管协议》； 



4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 



5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 
9.2 存放地点



备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 
9.3 查阅方式



投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。






 



 
大成基金管理有限公司 
2022年 7月 20日