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大成月添利一个月滚动持有中短债债券型
证券投资基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：大成基金管理有限公司 
基金托管人：中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 20日 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 



本报告中财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


大成月添利一个月滚动持有中短债债券



基金主代码


090021 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2021年 7月 29日 
报告期末基金份额总额


50,397,526.43份



投资目标


以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追
求高于业绩比较基准的稳定收益。 
投资策略 本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政
策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管
理，以获取较高的债券组合投资收益。 
业绩比较基准


中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期
存款利率(税后)*20%。 
风险收益特征


本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 
基金管理人


大成基金管理有限公司 
基金托管人


中国农业银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称



大成月添利一个月
滚动持有中短债债
券 A



大成月添利一个月
滚动持有中短债债
券 B



大成月添利一个月
滚动持有中短债债
券 E



下属分级基金的交易代码


090021


091021


001497



报告期末下属分级基金的份额总额


28,084,118.67份


22,300,879.62份


12,528.14份



§3 主要财务指标和基金净值表现



大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标



报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）



大成月添利一个月滚动持有
中短债债券 A 
大成月添利一个月滚动持有
中短债债券 B 
大成月添利一个月滚动持
有中短债债券 E 
1.本期已实现
收益



93,969.58 30,128.89 22.79 
2.本期利润


102,233.29 33,530.42 17.55 
3.加权平均基
金份额本期利
润



0.0035 0.0037 0.0027 
4.期末基金资
产净值



28,811,124.09 23,051,205.50 13,200.35 
5.期末基金份
额净值



1.0259 1.0336 1.0537 
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。 



2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



大成月添利一个月滚动持有中短债债券 A



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 0.34%


0.02%


0.45%


0.01%


-0.11%


0.01%



过去六个月 0.48%


0.04%


0.85%


0.01%


-0.37%


0.03%



自基金合同
生效起至今 
1.15%


0.03%


1.36%


0.01%


-0.21%


0.02%



大成月添利一个月滚动持有中短债债券 B



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



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过去三个月 0.51%


0.02%


0.45%


0.01%


0.06%


0.01%



过去六个月 0.75%


0.04%


0.85%


0.01%


-0.10%


0.03%



自基金合同
生效起至今 
1.57%


0.03%


1.36%


0.01%


0.21%


0.02%



大成月添利一个月滚动持有中短债债券 E



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 0.39%


0.02%


0.45%


0.01%


-0.06%


0.01%



过去六个月 0.57%


0.04%


0.85%


0.01%


-0.28%


0.03%



自基金合同
生效起至今 
1.33%


0.03%


1.36%


0.01%


-0.03%


0.02%



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
 
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注：1、本基金合同生效（暨基金转型）日为 2021年 7月 29日，截止报告期末本基金合同生效未
满一年。 



2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。



§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



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陈会荣 
本基金基
金经理，
固定收益
总部副总
监 
2017年 3月 22
日 
- 15年 
中央财经大学经济学学士。2004年 7月
至 2007年 10月就职于招商银行总行，任
资产托管部年金小组组长。2007年 10月
加入大成基金管理有限公司，曾担任基金
运营部基金助理会计师、基金运营部登记
清算主管、固定收益总部助理研究员、固
定收益总部基金经理助理、固定收益总部
总监助理，现任固定收益总部副总监。
2016年 8月 6日至 2018年 10月 20日任
大成景穗灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2016年 8月 6日起任大成丰
财宝货币市场基金基金经理。2016年 9
月 6日至 2019年 9月 29日任大成恒丰宝
货币市场基金基金经理。2016年 11月 2
日至 2019年 9月 29日任大成惠利纯债债
券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型
证券投资基金基金经理。2017年 3月 1
日至 2019年 9月 29日任大成惠祥纯债债
券型证券投资基金（原大成惠祥定期开放
纯债债券型证券投资基金转型）基金经
理。2017年 3月 22日起任大成月添利一
个月滚动持有中短债债券型证券投资基
金（原大成月添利理财债券型证券投资基
金）基金经理。2017年 3月 22日至 2019
年 9月 29日大成慧成货币市场基金基金
经理。2017年 3月 22日至 2020年 3月
11日任大成景旭纯债债券型证券投资基
金基金经理。2018年 3月 14日起任大成
添利宝货币市场基金基金经理。2018年 3
月 14日至 2020年 6月 29日任大成月月
盈短期理财债券型证券投资基金基金经
理。2018年 8月 17日起任大成现金增利
货币市场基金基金经理。2019年 9月 20
日起任大成货币市场证券投资基金基金
经理。2020年 7月 1日起任大成惠祥纯
债债券型证券投资基金基金经理。2020
年 7月 1日至 2021年 11月 12日任大成
惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。
2020年 8月 17日至 2022年 3月 4日任
大成惠享一年定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理。具备基金从业资
格。国籍：中国 
张俊杰 
本基金基
金经理 
2021年 7月 29
日 
- 15年 
厦门大学经济学硕士。曾任职于恒生银行
广州分行。2007年 7月至 2013年 4月就
职于平安证券股份有限公司，历任衍生产
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品部研究员，固定收益事业部高级经理、
债券研究员。2013年 4月至 2016年 8月
就职于金鹰基金管理有限公司，任固定收
益部基金经理。2016年 8月至 2018年 12
月就职于华润元大基金管理有限公司，任
固定收益投资部总经理、基金经理。2018
年 12月加入大成基金管理有限公司，现
任固定收益总部总监助理。2020年 4月
30日起任大成景安短融债券型证券投资
基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成添
益交易型货币市场基金基金经理。2020
年 5月 8日至 2021年 8月 13日任大成惠
福纯债债券型证券投资基金基金经理。
2020年 7月 1日起任大成慧成货币市场
基金基金经理。2020年 7月 7日起任大
成现金宝场内实时申赎货币市场基金基
金经理。2020年 8月 11日起任大成安汇
金融债债券型证券投资基金基金经理。
2020年 9月 18日至 2022年 5月 5日任
大成景优中短债债券型证券投资基金基
金经理。2021年 7月 29日起任大成月添
利一个月滚动持有中短债债券型证券投
资基金（原大成月添利理财债券型证券投
资基金）基金经理。2022年 1月 20日起
任大成惠业一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。2022年 5月 6
日起任大成惠瑞一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理。具有基金从
业资格。国籍：中国 
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。






2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 



3、曾婷婷女士自 2022年 7月 1日起增聘为本基金基金经理。上述事项已按法规要求及公司
相关制度办理，变更流程合法合规。 
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况



无



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
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提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成
交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间不存在
同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向
交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%
的情形；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交
易不对市场产生重大影响，无异常。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



2022年二季度国内外经济形势较为复杂。国内来看，4月份部分区域疫情形势严峻，对经济
影响较大，4月份信贷、社融大幅下滑，5-6月份随着疫情逐步结束，供应链恢复，复工复产推进，
经济开始回升，6月份制造业 PMI为 50.2，回到荣枯线上方。海外来看，美国通胀继续上行，联
储大幅加息，美债利率快速上行。此外，国际地缘政治冲突继续，给全球经济带来了较大的不确
定性。 



央行二季度继续实施稳健偏宽松的货币政策。4月 25日央行下调存款准备金率 0.25%，释放
长期资金 5300亿。银行间流动性整体保持宽裕，隔夜回购利率基本稳定在 1.5%附近。二季度市
场利率先下后上，整体呈现震荡走势，10年国债最低下探至 2.69%附近，最高反弹至 2.85%附近。
1年期国股 CD从 2.54%附近最低下行至 2.26%附近，6月份最高反弹至 2.43%附近。 



二季度本基金继续采取稳健的投资策略，维持较短的久期。由于基金规模较小，主要维持流
动性，配置短久期利率债。 
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4.5 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末大成月添利一个月滚动持有中短债债券 A的基金份额净值为 1.0259元，本报
告期基金份额净值增长率为 0.34%;截至本报告期末大成月添利一个月滚动持有中短债债券 B的基
金份额净值为 1.0336 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.51%;截至本报告期末大成月添利一
个月滚动持有中短债债券 E的基金份额净值为 1.0537元，本报告期基金份额净值增长率为 0.39%。
同期业绩比较基准收益率为 0.45%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



本基金在本报告期内，曾出现了连续 20 个工作日资产净值低于五千万元的情形。 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


- - 



 其中：股票


- - 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


50,493,737.14 97.24 



 其中：债券


50,493,737.14 97.24 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


1,430,717.68 2.76 
8 其他资产


- - 
9 合计


51,924,454.82 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



无。 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



无。 
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
无。 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


- - 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


50,493,737.14 97.34 



 其中：政策性金融债


50,493,737.14 97.34 
4


企业债券


- - 
5


企业短期融资券


- - 
6


中期票据


- - 
7


可转债（可交换债）


- - 
8


同业存单


- - 
9 其他


- - 
10 合计


50,493,737.14 97.34 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）



1 210306 21进出 06 200,000 20,374,794.52 39.28 
2 2203679 22进出 679 200,000 19,927,915.22 38.41 
3 210407 21农发 07 100,000 10,191,027.40 19.65 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



无。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



无。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



无。 
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



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5.9.1 本期国债期货投资政策 
本基金投资国债期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险，故国债期
货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数
量，以萃取相应债券组合的超额收益。



5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



无。 
5.9.3 本期国债期货投资评价 
无。 
5.10 投资组合报告附注



5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
1、本基金投资的前十名证券之一 21 农发 07（210407.IB）的发行主体中国农业发展银行于
2022年 3月 21日因漏报不良贷款余额 EAST数据等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银
保监罚决字〔2022〕10 号）。本基金认为，对中国农业发展银行的处罚不会对其投资价值构成实
质性负面影响。 



2、本基金投资的前十名证券之一 21进出 06（210306.IB）的发行主体中国进出口银行于 2021
年7月 13日因违规投资企业股权等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕
31号），于 2022年 3月 21日因漏报不良贷款余额 EAST数据等，受到中国银行保险监督管理委员
会处罚（银保监罚决字〔2022〕9号）。本基金认为，对中国进出口银行的处罚不会对其投资价值
构成实质性负面影响。 



3、本基金投资的前十名证券之一 22 进出 679（2203679.IB）的发行主体中国进出口银行于
2021 年 7 月 13 日因违规投资企业股权等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决
字〔2021〕31号），于 2022年 3月 21日因漏报不良贷款余额 EAST数据等，受到中国银行保险监
督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕9号）。本基金认为，对中国进出口银行的处罚不会对
其投资价值构成实质性负面影响。 
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 
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5.10.3 其他资产构成 
无。 
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
无。 
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
无。 
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。



§6 开放式基金份额变动



单位：份



项目



大成月添利一个
月滚动持有中短
债债券 A



大成月添利一个
月滚动持有中短
债债券 B



大成月添利一
个月滚动持有
中短债债券 E



报告期期初基金份额总额


30,831,376.38 1,979,610.02 3,080.88 
报告期期间基金总申购份额


248,764.19 36,842,163.50 9,514.77 
减:报告期期间基金总赎回份额


2,996,021.90 16,520,893.90 67.51 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- - - 
报告期期末基金份额总额


28,084,118.67 22,300,879.62 12,528.14 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



单位：份



项目



大成月添利一个月滚
动持有中短债债券 A



大成月添利一个月滚
动持有中短债债券 B



大成月添利一个月滚
动持有中短债债券 E



报告期期初管理人持有的本基
金份额



7,437,524.79 1,979,610.02 - 
报告期期间买入/申购总份额


- - 9,495.77 
报告期期间卖出/赎回总份额


- - - 
报告期期末管理人持有的本基
金份额



7,437,524.79 1,979,610.02 9,495.77 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（%）



14.76 3.93 0.02 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



序号


交易方式


交易日期


交易份额(份)


交易金额(元)


适用费率(%)



1 申购


2022-05-31 9,495.77 10,000.00


-



合计







9,495.77 10,000.00



 
注：1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。 



2、合计数以绝对值填列。 



3、红利发放为期间合计数。



§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



投
资
者
类
别



报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况



序号



持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份额



份额占比
（%）



机
构 
1 20220407-20220506 - 16,520,893.90 16,520,893.90 -


-



2 20220401-20220622 9,417,134.81 9,495.77 - 9,426,630.58


18.7000



个
人 
1 20220623-20220630 - 20,321,269.60 - 20,321,269.60


40.3200



产品特有风险



当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧
烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。



8.2 影响投资者决策的其他重要信息



1.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理
有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过并履行必要程序，自 2022年 4月 15日起，周立新
先生因工作安排离任公司副总经理。具体事宜详见公司公告。 



2.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理
有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过并履行必要程序，自 2022年 6月 1日起，赵冰女士
担任公司副总经理，段皓静女士担任公司督察长。自同日起赵冰女士离任公司督察长。具体事宜
详见公司公告。



大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



1、中国证监会批准设立大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金的文件； 



2、《大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》； 



3、《大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议》； 



4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 



5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 
9.2 存放地点



本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 
9.3 查阅方式



投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。 



 



 
大成基金管理有限公司 
2022年 7月 20日