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中证 500沪市交易型开放式指数证券投资
基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：大成基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 20日 
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 



本报告中财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


中证 500沪市 ETF 
场内简称


500沪市 ETF 
基金主代码


510440 
交易代码


510440 
基金运作方式


交易型开放式 
基金合同生效日


2012年 8月 24日 
报告期末基金份额总额


20,058,261.00份



投资目标


紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
投资策略


本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份
股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指
数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或
其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的
指数。 
业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500沪市
指数（代码：000802） 
风险收益特征


本基金为股票基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风
险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 
基金管理人


大成基金管理有限公司 
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基金托管人


中国银行股份有限公司 
§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标


报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 
1.本期已实现收益


409,163.89 
2.本期利润


2,083,535.79 
3.加权平均基金份额本期利润


0.1039 
4.期末基金资产净值


43,098,089.47 
5.期末基金份额净值


2.149 
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 



2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。



3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



阶段



净值增长率
①



净值增长率
标准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 5.09% 1.63% 4.16%


1.69% 0.93% -0.06% 
过去六个月 -7.17% 1.52% -8.27%


1.58% 1.10% -0.06% 
过去一年 0.47% 1.25% -0.32%


1.30% 0.79% -0.05% 
过去三年 42.41% 1.23% 35.38%


1.26% 7.03% -0.03% 
过去五年 20.19% 1.31% 14.67%


1.34% 5.52% -0.03% 
自基金合同
生效起至今 
114.90% 1.59% 100.24%


1.62% 14.66% -0.03% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较



中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。



§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



苏秉毅 
本基金基
金经理，
指数与期
货投资部
副总监 
2012年 8月 24
日 
- 18年 
清华大学经济学硕士。2004年9月至2008
年 5月就职于华夏基金管理有限公司基
金运作部。2008年加入大成基金管理有
限公司，曾担任规划发展部高级产品设计
师、数量与指数投资部总监助理，现任指
数与期货投资部副总监。2012年 8月 28
日至 2014年 1月 23日任大成中证 500
沪市交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理。2014年 1月 24日至
2014年 2月 17日任大成健康产业股票型
证券投资基金基金经理。2012年 2月 9
日至 2014年 9月 11日任深证成长 40交
易型开放式指数证券投资基金及大成深
证成长 40交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理。2012年 8月 24日
起任中证 500沪市交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。2013年 1月 1日
至 2015年 8月 25日任大成沪深 300指数
证券投资基金基金经理。2013年 2月 7
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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日起任大成中证 100交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。2015年 6月 5
日起任大成深证成份交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。2015年 6月 29
日至 2020年 11月 13日任大成中证互联
网金融指数分级证券投资基金基金经理。
2016年 3月 4日起任大成核心双动力混
合型证券投资基金、大成沪深 300指数证
券投资基金基金经理。2018年 6月 26日
起任大成景恒混合型证券投资基金基金
经理。2021年 4月 23日起任大成智惠量
化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从业资格。国籍：中
国 
刘淼 
本基金基
金经理 
2021年 9月 2
日 
- 14年 
北京大学工商管理硕士。2008年 4月至
2011年 5月就职于招商基金管理有限公
司，任基金核算部基金会计。2011年 5
月加入大成基金管理有限公司，先后担任
基金运营部基金会计、股票投资部投委会
秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分
析师、指数与期货投资部基金经理、指数
与期货投资部总监助理；曾担任深证成长
40交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成长 40交易型开放式指数联接基
金、大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金、大成 MSCI中国 A股质优
价值 100交易型开放式指数证券投资基
金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100交
易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理助理。2017年 9月 14日至 2021
年 9月 1日任大成中证 100交易型开放式
指数证券投资基金、中证 500沪市交易型
开放式指数证券投资基金、大成深证成份
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理助理。2020年 6月 29日起任深证成长
40交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成长 40交易型开放式指数联接基
金、大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金、大成 MSCI中国 A股质优
价值 100交易型开放式指数证券投资基
金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100交
易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理。2021年 4月 30日起任大成中
证全指医疗保健设备与服务交易型开放
式指数证券投资基金基金经理。2021年 6
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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月 17日起任大成中证红利指数证券投资
基金基金经理。2021年 9月 2日起任中
证 500沪市交易型开放式指数证券投资
基金、大成中证 100交易型开放式指数证
券投资基金、大成深证成份交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。2022年 6
月 28日起任大成中证电池主题指数型发
起式证券投资基金基金经理。具备基金从
业资格。国籍：中国 
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 



2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况



无



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成
交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间不存在
同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向
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交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%
的情形；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交
易不对市场产生重大影响，无异常。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



二季度，全球环境依然纷繁复杂，俄乌“冲突”并未结束，反而转入旷日持久的拉锯。原油
价格较高点略有回落，但依旧在近年来的高位运行，能源短缺问题凸显。然而，尽管通胀高企，
但境外经济环境依然不好，未来进入衰退的可能性正在上升。而国内也受到了病毒新变种的波及，
对社会活动影响巨大。 



股票市场二季度经历了较大的波动。在各方面因素的共同影响下，四月份市场延续一季度的
跌势，继续迅速下挫，很多资金被迫止损，而止损行为本身又进一步加剧了跌势。市场在四月底
阶段性出清止跌，并在随后的五六月份反身向上，走出一波持续性较好的反弹行情。本季度沪深
300指数上涨 6.21%。市场风格也出现了较大的转折，在季初的下跌中，价值风格表现出了良好的
防御属性，领先于成长风格，而在市场止跌回升后，则是进攻属性较强的成长股引领反弹。本季
领涨的行业板块首推新能源，电气设备和汽车行业均录得较高涨幅；受疫情管控放松预期驱动，
食品饮料行业也有较好表现。 



本基金标的指数中证 500沪市指数上涨 4.16%，涨幅略低于大盘。二季度，本基金申购赎回
和份额交易情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重
的变化及时调整投资组合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。 
4.5 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末本基金份额净值为 2.149 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.09%，业绩
比较基准收益率为 4.16%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



本基金在本报告期内，曾出现了连续 60 个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司
已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


41,303,031.85 95.67 



 其中：股票


41,303,031.85 95.67 
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2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


- - 



 其中：债券


- - 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 其中：买断式回购的买入返售金融资产


- - 
7


银行存款和结算备付金合计


1,868,782.91 4.33 
8 其他资产


508.37 0.00 
9 合计


43,172,323.13 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


228,792.00 0.53 
B


采矿业


2,472,411.00 5.74 
C


制造业


22,098,864.95 51.28 
D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


1,890,014.60 4.39 
E


建筑业


922,620.58 2.14 
F


批发和零售业


2,626,327.88 6.09 
G


交通运输、仓储和邮政业


1,822,718.62 4.23 
H


住宿和餐饮业


171,120.00 0.40 
I


信息传输、软件和信息技术服务业


2,985,047.80 6.93 
J


金融业


4,048,636.14 9.39 
K


房地产业


916,294.50 2.13 
L


租赁和商务服务业


225,330.00 0.52 
M


科学研究和技术服务业


227,600.00 0.53 
N


水利、环境和公共设施管理业


243,565.17 0.57 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐业


233,199.00 0.54 
S


综合


166,261.06 0.39 
 
合计


41,278,803.30 95.78 
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


24,228.55 0.06 
D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


- - 
E


建筑业


- - 
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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F


批发和零售业


- - 
G


交通运输、仓储和邮政业


- - 
H


住宿和餐饮业


- - 
I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - 
J


金融业


- - 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


- - 
M


科学研究和技术服务业


- - 
N


水利、环境和公共设施管理业


- - 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐业


- - 
S


综合


- - 
 
合计


24,228.55 0.06 
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



无。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细



5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 600522 中天科技 31,400 725,340.00 1.68 
2 601615 明阳智能 19,300 652,340.00 1.51 
3 600256 广汇能源 56,200 592,348.00 1.37 
4 600096 云天化 14,800 465,904.00 1.08 
5 600157 永泰能源 271,400 431,526.00 1.00 
6 600141 兴发集团 9,540 419,664.60 0.97 
7 600885 宏发股份 9,632 403,099.20 0.94 
8 600392 盛和资源 17,213 389,013.80 0.90 
9 603613 国联股份 4,350 385,410.00 0.89 
10 600563 法拉电子 1,703 349,387.48 0.81 
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 601089 福元医药 1,151 24,228.55 0.06 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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无。 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



无。 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



无。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



无。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



无。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明



无。 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



无。 
5.11 投资组合报告附注



5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。 
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库之外股票。 
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5.11.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


508.37 
2


应收证券清算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


- 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


508.37 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
无。 
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明



无。 
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明



无。 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 
§6 开放式基金份额变动 
单位：份



报告期期初基金份额总额


20,058,261.00 
报告期期间基金总申购份额


- 
减：报告期期间基金总赎回份额


- 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）


- 
报告期期末基金份额总额


20,058,261.00



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



单位：份



中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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报告期期初管理人持有的本基金份额


17,000,000.00 
报告期期间买入/申购总份额


- 
报告期期间卖出/赎回总份额


- 
报告期期末管理人持有的本基金份额


17,000,000.00 
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）


84.75 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



无。 
§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



投
资
者
类
别



报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况



序号



持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份额


份额占比（%）



机
构 
1 20220401-20220630 17,000,000.00 - - 17,000,000.00


84.75



产品特有风险



当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧
烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。



8.2 影响投资者决策的其他重要信息



1.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理
有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过并履行必要程序，自 2022年 4月 15日起，周立新
先生因工作安排离任公司副总经理。具体事宜详见公司公告。 



2.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理
有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过并履行必要程序，自 2022年 6月 1日起，赵冰女士
担任公司副总经理，段皓静女士担任公司督察长。自同日起赵冰女士离任公司督察长。具体事宜
详见公司公告。



§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



1、中国证监会批准设立中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金的文件； 
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 13页 共 13页






2、《中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 



3、《中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 



4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 



5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 
9.2 存放地点



备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 
9.3 查阅方式



投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。 



 



 
大成基金管理有限公司 
2022年 7月 20日