联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 第 1页共 13页 
 
 
 
 
 
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 
2022年第 2季度报告 
2022年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：易方达基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期：二〇二二年七月二十日
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 第 2页共 13页 
§1


重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。



本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 
§2


基金产品概况 
基金简称 易方达上证中盘 ETF 
场内简称 中盘 ETF 
基金主代码 510130 
交易代码 510130 
基金运作方式 交易型开放式（ETF） 
基金合同生效日 2010年 3月 29日 
报告期末基金份额总额 41,085,089.00份 
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。 
投资策略 本基金采取完全复制法进行投资，即按照上证中盘
指数的成份股（含存托凭证）组成及权重构建股票
投资组合。但是当指数编制方法变更、成份股发生
变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 第 3页共 13页 
股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市
场流动性不足等情况发生，基金管理人无法按照指
数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投
资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。本基金力争
将年化跟踪误差控制在 2%以内。 
业绩比较基准 上证中盘指数 
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数
型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有
与标的指数相似的风险收益特征。 
基金管理人 易方达基金管理有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
§3


主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位：人民币元 
主要财务指标 
报告期 
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 
1.本期已实现收益 -327,727.34 
2.本期利润 10,607,320.96 
3.加权平均基金份额本期利润 0.2527 
4.期末基金资产净值 233,105,428.52 
5.期末基金份额净值 5.6737 
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。 
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。 
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 第 4页共 13页 
3.2 基金净值表现 
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增
长率① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去三个
月 
4.86% 1.35% 4.04% 1.36% 0.82% -0.01% 
过去六个
月 
-7.13% 1.35% -7.85% 1.36% 0.72% -0.01% 
过去一年 -3.31% 1.17% -7.56% 1.17% 4.25% 0.00% 
过去三年 45.54% 1.20% 19.28% 1.21% 26.26% -0.01% 
过去五年 49.94% 1.21% 16.93% 1.23% 33.01% -0.02% 
自基金合
同生效起
至今 
95.15% 1.46% 30.23% 1.49% 64.92% -0.03% 
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
（2010年 3月 29日至 2022年 6月 30日） 
 
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 第 5页共 13页 
注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 95.15%，同期业
绩比较基准收益率为 30.23%。 
 
§4


管理人报告 
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 
姓
名 
职务 
任本基金的基
金经理期限 
证券
从业
年限 
说明 
任职
日期 
离任
日期 
刘
树
荣 
本基金的基金经理、易方
达深证 100交易型开放式
指数证券投资基金联接
基金的基金经理、易方达
创业板交易型开放式指
数证券投资基金联接基
金的基金经理、易方达深
证 100交易型开放式指数
证券投资基金的基金经
理、易方达创业板交易型
开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达中
小企业 100指数证券投资
基金（LOF）的基金经理、
易方达中证万得并购重
组指数证券投资基金
（LOF）的基金经理、易
方达上证中盘交易型开
放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理、易
方达香港恒生综合小型
股指数证券投资基金
（LOF）的基金经理、易
方达中证 800交易型开放
式指数证券投资基金的
基金经理、易方达中证
800交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接
基金的基金经理、易方达
中证国企一带一路交易
2018-
08-11 
- 15年 
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任招商银行资产托
管部基金会计，易方达基金
管理有限公司核算部基金
核算专员、指数与量化投资
部运作支持专员、易方达深
证成指交易型开放式指数
证券投资基金基金经理、易
方达深证成指交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金基金经理、易方达标普
医疗保健指数证券投资基
金（LOF）基金经理、易方
达标普生物科技指数证券
投资基金（LOF）基金经理、
易方达标普信息科技指数
证券投资基金（LOF）基金
经理、易方达银行指数分级
证券投资基金基金经理、易
方达生物科技指数分级证
券投资基金基金经理、易方
达标普 500 指数证券投资
基金（LOF）基金经理、易
方达中证浙江新动能交易
型开放式指数证券投资基
金基金经理、易方达中证浙
江新动能交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
基金经理。 
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 第 6页共 13页 
型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的
基金经理、易方达中证国
企一带一路交易型开放
式指数证券投资基金的
基金经理、易方达中证银
行指数证券投资基金
（LOF）的基金经理、易
方达中证银行交易型开
放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达中证
长江保护主题交易型开
放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达中证
港股通消费主题交易型
开放式指数证券投资基
金的基金经理助理 
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1公平交易制度的执行情况 
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 第 7页共 13页 
4.3.2异常交易行为的专项说明 
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，其中
7 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定
履行了审批程序。 
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。



4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 
本基金跟踪的标的指数为上证中盘指数，该指数由上证 180指数成份股中剔
除 50只上证 50指数成份股后剩余的 130只成份股构成，以综合反映沪市中盘公
司的整体状况。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照
标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变动而进行相应调整。 
上证中盘指数属于上交所单市场宽基指数，成分股市值风格介于代表大盘风
格的上证 50和代表中小市值风格的中证 500之间，体现出中盘市值风格特征，
主要权重行业有银行、电力设备、非银金融等。经历了一季度的大幅调整后，二
季度上证中盘指数先抑后扬开启修复进程，整体节奏以及涨跌幅与大盘保持一
致。从行业结构上看，二季度电力设备行业成为拉动指数上涨的最大动力，其次
为食品饮料与汽车行业，而指数行业占比较高的银行则表现较为落后，拖累了指
数表现。本报告期内，上证中盘指数上涨 4.04%。 
本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合
同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数
复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。 
4.5 报告期内基金的业绩表现 
截至报告期末，本基金份额净值为 5.6737 元，本报告期份额净值增长率为
4.86%，同期业绩比较基准收益率为 4.04%，年化跟踪误差 0.63%，在合同规定
的控制范围内。 
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 第 8页共 13页 
或者基金资产净值低于五千万元的情形。 
§5


投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 
占基金总资产
的比例（%） 
1 权益投资 231,786,457.87 99.14 
 其中：股票 231,786,457.87 99.14 
2 固定收益投资 170,011.93 0.07 
 其中：债券 170,011.93 0.07 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 1,831,088.50 0.78 
7 其他资产 2,447.35 0.00 
8 合计 233,790,005.65 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 509,220.00 0.22 
B 采矿业 
9,323,706.00 
 
4.00 
 
C 制造业 113,823,214.95 48.83 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供应
业 
7,463,568.40 3.20 
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 第 9页共 13页 
E 建筑业 13,696,734.00 5.88 
F 批发和零售业 973,517.60 0.42 
G 交通运输、仓储和邮政业 9,115,391.00 3.91 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,774,432.52 5.05 
J 金融业 59,199,008.80 25.40 
K 房地产业 2,883,588.60 1.24 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 3,024,076.00 1.30 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 231,786,457.87 99.43 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 
占基金资产
净值比例
（％） 
1 601328 交通银行 1,331,800 6,632,364.00 2.85 
2 600089 特变电工 183,750 5,032,912.50 2.16 
3 601816 京沪高铁 952,100 4,779,542.00 2.05 
4 600000 浦发银行 569,100 4,558,491.00 1.96 
5 600016 民生银行 1,203,300 4,476,276.00 1.92 
6 600406 国电南瑞 162,287 4,381,749.00 1.88 
7 688981 中芯国际 94,014 4,246,612.38 1.82 
8 600919 江苏银行 572,780 4,078,193.60 1.75 
9 601225 陕西煤业 188,000 3,981,840.00 1.71 
10 688599 天合光能 52,632 3,434,238.00 1.47 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 第 10页共 13页 
值比例(％) 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） 170,011.93 0.07 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 170,011.93 0.07 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 
占基金资产
净值比例
（％） 
1 113060 浙 22转债 1,700 170,011.93 0.07 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
本基金本报告期末未投资股指期货。 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期末未投资国债期货。 
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 第 11页共 13页 
5.11 投资组合报告附注 
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行、中国银行保
险监督管理委员会的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年
内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国银行保险监督管理委员会、中国银行
保险监督管理委员会上海监管局的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会
北京监管局的处罚。 
本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发
行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期
被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
5.11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 2,447.35 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,447.35 
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 第 12页共 13页 
§6


开放式基金份额变动 
单位：份 
报告期期初基金份额总额 42,285,089.00 
报告期期间基金总申购份额 800,000.00 
减：报告期期间基金总赎回份额 2,000,000.00 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列） 
- 
报告期期末基金份额总额 41,085,089.00 
§7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 
§8


影响投资者决策的其他重要信息 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
投资者类别 
报告期内持有基金份额变化情况 
报告期末持有
基金情况 
序号 
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间 
期 初 份
额 
申购份
额 
赎 回 份
额 
持有份
额 
份额
占比 
中国工商银行
股份有限公司
－易方达上证
中盘交易型开
放式指数证券
投资基金联接
基金 
1 
2022年 04月 01
日~2022年 06月
30日 
33,288,3
21.00 
400,00
0.00 
800,000.
00 
32,888,
321.00 
80.05
% 
产品特有风险 
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的
特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 第 13页共 13页 
变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如场外个别投资者大额赎
回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的
赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十
个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项
进行投票表决时可能拥有较大话语权。 
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金
份额。 
§9


备查文件目录 
9.1 备查文件目录 
1.中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金募集的
文件； 
2.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 
3.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 
9.2 存放地点 
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 
9.3 查阅方式 
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 
 
 
 
 
 
 
 
 
易方达基金管理有限公司 
二〇二二年七月二十日