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万家社会责任 18个月定期开放混合型证券
投资基金(LOF) 
2022 年第 2 季度报告 



 
2022 年 6 月 30 日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：万家基金管理有限公司 
基金托管人：中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期：2022 年 7 月 20 日 
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2022 年第 2 季度报告 
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§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 7月 19日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。






本报告中的财务数据未经审计。 



本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


万家社会责任 18个月定期开放混合



场内简称


社会责任定开 
基金主代码


161912 
基金运作方式


上市契约型开放式（LOF） 
基金合同生效日


2019年 3月 21日 
报告期末基金份额总额


428,895,562.38 份



投资目标


在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产
的长期稳健增值。 
投资策略 （一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、股票投
资策略：（1）社会责任主题股票的筛选、（2）股票组合
的构建、（3）存托凭证投资策略；3、债券投资策略：（1）
利率预期策略、（2）久期控制策略、（3）类别资产配置
策略、（4）债券品种选择策略、（5）套利策略、（6）可
转换债券投资策略；4、权证投资策略；5、金融衍生产
品投资策略：（1）股指期货投资策略、（2）国债期货投
资策略、（3）股票期权投资策略；6、融资交易策略；7、
资产支持证券投资策略；（二）开放期投资策略：开放期
内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排
投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，
将主要投资于高流动性的投资品种。 
业绩比较基准


沪深 300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×
20% 
风险收益特征


本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水
平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 
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基金管理人


万家基金管理有限公司 
基金托管人


中国农业银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称


万家社会责任 A


万家社会责任 C



下属分级基金的交易代码


161912


161913



报告期末下属分级基金的份额总额


413,816,592.70 份


15,078,969.68份



§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标


报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）



 
万家社会责任 A 万家社会责任 C 
1.本期已实现收益


-8,910,068.88 -370,314.12 
2.本期利润


-29,149,277.04 -1,079,173.68 
3.加权平均基金份额本期利润


-0.0663 -0.0688 
4.期末基金资产净值


922,650,635.02 33,137,528.04 
5.期末基金份额净值


2.2296 2.1976 
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。 
2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



万家社会责任 A



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 -2.43%


1.50%


5.27%


1.15%


-7.70%


0.35%



过去六个月 -12.95%


1.63%


-6.88%


1.16%


-6.07%


0.47%



过去一年 12.58%


1.59%


-10.41%


1.00%


22.99%


0.59%



过去三年 219.45%


1.77%


17.45%


1.01%


202.00%


0.76%



自基金合同
生效起至今 
196.77%


1.71%


17.58%


1.03%


179.19%


0.68%



万家社会责任 C



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阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 -2.55%


1.50%


5.27%


1.15%


-7.82%


0.35%



过去六个月 -13.16%


1.63%


-6.88%


1.16%


-6.28%


0.47%



过去一年 12.02%


1.59%


-10.41%


1.00%


22.43%


0.59%



过去三年 214.73%


1.77%


17.45%


1.01%


197.28%


0.76%



自基金合同
生效起至今 
191.97%


1.71%


17.58%


1.03%


174.39%


0.68%



注：基金业绩比较基准增长率=沪深 300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
 
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注：本基金合同生效日期为 2019 年 3 月 21日。本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月。建仓期
结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法
规和基金合同要求。



§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



莫海波 
万家和谐
增长混合
型证券投
资基金、
万家品质
生活灵活
配置混合
型证券投
资基金、
万家新兴
蓝筹灵活
配置混合
型证券投
资基金、
万家臻选
混合型证
券投资基
金、万家
2019年 3月 21
日 
- 12年 
美国圣约翰大学 MBA。2010年 3月至 2011
年 2月在财富证券有限责任公司任分析
师、投资经理助理，2011年 2月至 2015
年 3月在中银国际证券有限责任公司任
投资经理；2015年 3月进入万家基金管
理有限公司，从事投资研究工作，自 2015
年 5月起担任基金经理职务，现任公司总
经理助理、投资研究部总监、基金经理。 
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社会责任
18个月定
期开放混
合型证券
投资基金
（LOF）、
万家价值
优势一年
持有期混
合型证券
投资基金
的基金经
理 
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 



2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金
持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。 



公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配
的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询
价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行
事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后
控制。 
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4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 



本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，为不同基金经理管理的组合间因投
资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



5月份国务院出台一揽子稳增长政策，包括首套房利率下调 20bp，5年期以上 LPR下调 15bp，
降低汽车购置税等，市场普遍预期 6月社融和信贷数据有望大超预期，6月新增政府债发行超过
1.5 万亿，可能为历史新高，同时各地房地产贷款利率大幅松动，有望托底经济，目前国内整体
经济预期较强，且通胀较低。海外方面，美联储继续释放极度鹰派的收紧信号，美债利率加速上
行，导致中美利差倒挂、人民币汇率贬值，6月美联储加息 75bp，大类资产开始交易海外经济衰
退，美债利率从 3.5%见顶后大幅回落，铜价大幅下跌，原油价格大幅波动。 



指数经历前 4个月大幅调整后 5月市场整体出现大幅反弹，上证指数重新站上 3100点位，至
3186，月内上涨 4.57%；而创业板指再次站上 2400，至 2405，月内总体上涨 3.71%。6月市场整
体表现强势，指数进一步上涨，上证指数最高站上 3400点位，至 3417，月内上涨 6.66%；


 



未来三个月国内经济仍处于弱复苏阶段，对于大盘指数不必过于悲观，指数大概率呈现震荡
格局，建议把握结构性机会。行业配置建议继续关注二三季度盈利趋势较确定性的：军工、农业
等，同时关注低估值的地产板块。


 



年初产品采取了降低仓位的操作， 5月初仓位回升到 90%左右，持有板块上仍维持前期看好
的板块，农林牧渔、军工、地产。 



军工：近期 003号航母顺利下水，提振整个板块的风险偏好，我们预计未来几年中国军队的
现代化进程在稳步推进当中，受益于此进程的细分子行业将迎来基本面的改善。 



农业种子：我们中长期持续看好种子板块，主要基于：种子行业周期景气、政策红利持续强
化、转基因商业化。同时，短期来看，种子受益于俄乌战争事件催化，全球粮价快速上涨，粮食
安全政策重要性显著提升，或加速推动种业景气周期。 



地产：6月地产销售已经明显回暖，考虑到 21年下半年开始基数降低，预计今年下半年销售
同比降幅仍会继续收窄。国央企和强信用的民企销售回暖非常明显，不少企业单月销售已经实现
同比增长，行业弱复苏，龙头强复苏，龙头房企市场占有率持续提升。 
4.5 报告期内基金的业绩表现



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截至本报告期末万家社会责任 A的基金份额净值为 2.2296元，本报告期基金份额净值增长率
为-2.43%，同期业绩比较基准收益率为 5.27%，截至本报告期末万家社会责任 C 的基金份额净值
为 2.1976元，本报告期基金份额净值增长率为-2.55%，同期业绩比较基准收益率为 5.27%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形。 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


843,626,425.98 88.08 



 其中：股票


843,626,425.98 88.08 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


- - 



 其中：债券


- - 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


113,888,464.56 11.89 
8 其他资产


302,255.38 0.03 
9 合计


957,817,145.92 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）



占基金资产净值比
例（%）



A


农、林、牧、渔业


186,877,568.01 19.55 
B


采矿业


85,063,764.85 8.90 
C


制造业


306,883,291.59 32.11 
D


电力、热力、燃气及水生产和供应
业


- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售业


147,385.16 0.02 
G


交通运输、仓储和邮政业


- - 
H


住宿和餐饮业


- - 
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I


信息传输、软件和信息技术服务业


3,130,958.43 0.33 
J


金融业


38,710.56 0.00 
K


房地产业


260,720,302.36 27.28 
L


租赁和商务服务业


- - 
M


科学研究和技术服务业


677,656.35 0.07 
N


水利、环境和公共设施管理业


36,387.89 0.00 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


36,790.88 0.00 
R


文化、体育和娱乐业


13,609.90 0.00 
S


综合


- - 



 合计


843,626,425.98 88.27 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 600048 保利发展 4,747,200 82,886,112.00 8.67 
2 600383 金地集团 6,135,113 82,455,918.72 8.63 
3 002385 大北农 10,201,216 79,671,496.96 8.34 
4 600893 航发动力 1,743,482 79,345,865.82 8.30 
5 002041 登海种业 3,653,097 77,043,815.73 8.06 
6 000998 隆平高科 4,234,290 70,543,271.40 7.38 
7 001979 招商蛇口 4,462,248 59,927,990.64 6.27 
8 601088 中国神华 1,707,907 56,873,303.10 5.95 
9 600862 中航高科 1,590,300 44,687,430.00 4.68 
10 000738 航发控制 1,445,203 40,610,204.30 4.25 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



本基金本报告期末未持有债券。



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



本基金本报告期末未持有债券。 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性
风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合
约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货
合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行
动态配置。



5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，
提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。



5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



本报告期内，本基金未投资国债期货。 
5.11 投资组合报告附注



5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 
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5.11.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


302,255.38 
2


应收证券清算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


- 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


302,255.38 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。



§6 开放式基金份额变动



单位：份



项目


万家社会责任 A


万家社会责任 C



报告期期初基金份额总额


574,239,448.60 19,324,207.98 
报告期期间基金总申购份额


136,589,332.06 4,635,422.66 
减:报告期期间基金总赎回份额


297,012,187.96 8,880,660.96 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- - 
报告期期末基金份额总额


413,816,592.70 15,078,969.68 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。



§8 影响投资者决策的其他重要信息



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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 
§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 



2、《万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同》。 



3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 



4、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 



5、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2 季度报告原文。 



6、万家基金管理有限公司董事会决议。 



7、《万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）托管协议》 
9.2 存放地点



基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 
9.3 查阅方式



投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 



 



 
万家基金管理有限公司 
2022 年 7月 20日