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银华深证 100指数证券投资基金（LOF） 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：银华基金管理股份有限公司 
基金托管人：中国民生银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 19日 
银华深证 100 指数 2022 年第 2 季度报告 
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§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 15日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。


 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 



本报告中财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


银华深证 100指数 
场内简称


深证 100LOF（扩位证券简称） 
基金主代码


161812 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2021年 1月 1日 
报告期末基金份额总额


358,905,916.87份



投资目标


本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差
控制在 4%以内，以实现对深证 100指数的有效跟踪，分享中国经济
的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。 
投资策略


本基金采用完全复制法，按照成份股在深证 100指数中的组成及其基
准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证 100指数的收益表现，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投资
于深证 100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。
现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资
产比例为 5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为 0-3%，现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
业绩比较基准


95％×深证 100价格指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税
后） 
风险收益特征


本基金为完全复制指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相
似的风险收益特征。 
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基金管理人


银华基金管理股份有限公司 
基金托管人


中国民生银行股份有限公司 
§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标


报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 
1.本期已实现收益


-4,291,619.31 
2.本期利润


38,021,691.20 
3.加权平均基金份额本期利润


0.1038 
4.期末基金资产净值


477,182,308.67 
5.期末基金份额净值


1.330 
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。



2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。



3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



阶段



净值增长率
①



净值增长率
标准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 8.66% 1.63% 8.28%


1.64% 0.38% -0.01% 
过去六个月 -11.16% 1.62% -11.38%


1.64% 0.22% -0.02% 
过去一年 -16.67% 1.43% -16.32%


1.42% -0.35% 0.01% 
自基金合同
生效起至今 
-14.41% 1.55% -12.32%


1.49% -2.09% 0.06% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较



银华深证 100 指数 2022 年第 2 季度报告 
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资
产配置比例已达到基金合同的规定：本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其
中投资于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中
国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－10%（其中权证资产占基金资产比
例为 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。



§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



张凯先
生 
本基金的
基金经理 
2021年 1月 1
日 
- 12.5年 
硕士学位。毕业于清华大学。2009年 7
月加入银华基金，历任量化投资部金融工
程助理分析师、基金经理助理、总监助理，
现任量化投资部副总监、基金经理。自
2012年 11月 14日至 2020年 11月 25日
担任银华中证等权重 90指数分级证券投
资基金基金经理，自 2013年 11月 5日至
2019年 9月 26日兼任银华中证 800等权
重指数增强分级证券投资基金基金经理，
自 2016年 1月 14日至 2018年 4月 2日
兼任银华全球核心优选证券投资基金基
金经理，自 2016年 4月 7日起兼任银华
大数据灵活配置定期开放混合型发起式
银华深证 100 指数 2022年第 2季度报告 
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证券投资基金基金经理，自 2016年 4月
25日至 2018年 11月 30日兼任银华量化
智慧动力灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，自 2018年 3月 7日至 2020
年 11月 29日兼任银华沪深 300指数分级
证券投资基金基金经理，自 2019年 6月
28日至 2021年 7月 23日兼任银华深证
100交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，自 2019年 8月 29日至 2020年
12月 31日兼任银华深证 100指数分级证
券投资基金基金经理，自 2019年 12月 6
日至 2021年 9月 17日兼任银华巨潮小盘
价值交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，自 2020年 11月 26日起兼任银
华中证等权重 90指数证券投资基金
（LOF）基金经理，自 2020年 11月 30
日起兼任银华沪深 300指数证券投资基
金（LOF）基金经理，自 2021年 1月 1
日起兼任银华深证 100指数证券投资基
金（LOF）基金经理，自 2021年 2月 3
日至 2022年 2月 23日兼任银华巨潮小盘
价值交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理，自 2021年 5月
13日至 2022年 6月 17日兼任银华中证
研发创新 100交易型开放式指数证券投
资基金基金经理，自 2021年 7月 29日起
兼任银华中证虚拟现实主题交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，自 2021
年 9月 22日起兼任银华中证机器人交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2021年 9月 28日起兼任银华稳健增利灵
活配置混合型发起式证券投资基金、银华
新能源新材料量化优选股票型发起式证
券投资基金基金经理，自 2021年 11月
19日起兼任银华华证 ESG领先指数证券
投资基金基金经理，自 2021年 12月 20
日起兼任银华中证内地低碳经济主题交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
自 2022年 1月 27日起兼任银华中证内地
地产主题交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，自 2022年 3月 7日起兼任
银华中证港股通医药卫生综合交易型开
放式指数证券投资基金基金经理。具有从
业资格。国籍：中国。 
杨腾先 本基金的 2021年 11月 - 9.5年 硕士学位。曾就职于信达证券股份有限公
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生 基金经理 29日 司、国泰君安证券股份有限公司。2015
年 7月加入银华基金，历任量化投资部量
化研究员，量化投资部基金经理助理，现
任量化投资部基金经理。自 2021年 11
月 29日起担任银华沪深 300指数证券投
资基金（LOF）、银华深证 100指数证券投
资基金（LOF）、银华食品饮料量化优选股
票型发起式证券投资基金、银华稳健增利
灵活配置混合型发起式证券投资基金、银
华新能源新材料量化优选股票型发起式
证券投资基金、银华医疗健康量化优选股
票型发起式证券投资基金、银华信息科技
量化优选股票型发起式证券投资基金、银
华中证等权重 90指数证券投资基金
（LOF）基金经理。具有从业资格。国籍：
中国。 
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 



2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华深证 100指数证券投
资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有
人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内
（1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等
方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 



本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较
银华深证 100 指数 2022 年第 2 季度报告 
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少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合
的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。我
们致力于将跟踪误差控制在合理水平。 



2022年二季度中，随着高传播性的奥密克戎新毒株从海外传入，以上海、北京为代表的多个
国内城市与疫情进行了持续高强度作战。尽管过程异常艰难，然而在进入六月后，各地的疫情控
制仍再次进入良好水平，复工复产、餐饮服务、人员流动等社会活动再次逐步展开。海外方面，
伴随俄乌冲突进入持续状态，以原油为代表的资源品价格呈现出高位震荡，对成本的压力边际钝
化。在上述缓和因素的作用下，A股市场在二季度整体上有所反弹。行业层面，消费者服务、汽
车、食品饮料等行业表现较好，房地产、传媒、农林牧渔等行业表现落后。 



展望三季度我们认为，疫情的防控节奏、药物的研发与扩产进程、海外地缘冲突的演化程度
等因素，仍将是市场表现的潜在影响因素。某一个限制因素的持续放松或解除，都会使相应行业
的公司经营得到潜在的机遇。在这一背景下，A股市场仍将存在机会。 
4.5 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末本基金份额净值为 1.330 元；本报告期基金份额净值增长率为 8.66%，业绩
比较基准收益率为 8.28%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制
在 4%以内。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


448,820,063.09 93.64 



 其中：股票


448,820,063.09 93.64 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


- - 



 其中：债券


- - 












 资产支持证券


- - 
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4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


30,442,780.64 6.35 
8 其他资产


17,995.27 0.00 
9 合计


479,280,839.00 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


14,039,788.90 2.94 
B


采矿业


- - 
C


制造业


344,451,055.05 72.18 
D



电力、热力、燃气及水生产和
供应业



1,084,924.40 0.23 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售业


2,013,097.32 0.42 
G


交通运输、仓储和邮政业


7,380,649.26 1.55 
H


住宿和餐饮业


- - 
I



信息传输、软件和信息技术服
务业



11,740,359.24 2.46 
J


金融业


39,656,717.05 8.31 
K


房地产业


11,132,722.80 2.33 
L


租赁和商务服务业


4,039,904.59 0.85 
M


科学研究和技术服务业


5,924,575.44 1.24 
N


水利、环境和公共设施管理业


- - 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


6,072,289.41 1.27 
R


文化、体育和娱乐业


1,229,516.16 0.26 
S


综合


- - 
 
合计


448,765,599.62 94.04 
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


54,463.47 0.01 
D



电力、热力、燃气及水生产和
供应业


- - 
E


建筑业


- - 
银华深证 100 指数 2022 年第 2 季度报告 
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F


批发和零售业


- - 
G


交通运输、仓储和邮政业


- - 
H


住宿和餐饮业


- - 
I



信息传输、软件和信息技术服
务业


- - 
J


金融业


- - 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


- - 
M


科学研究和技术服务业


- - 
N


水利、环境和公共设施管理业


- - 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐业


- - 
S


综合


- - 
 
合计


54,463.47 0.01 
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细



5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 300750 宁德时代 71,424 38,140,416.00 7.99 
2 000858 五 粮 液 107,136 21,633,972.48 4.53 
3 000333 美的集团 287,449 17,359,045.11 3.64 
4 002594 比亚迪 49,989 16,670,831.61 3.49 
5 300059 东方财富 612,068 15,546,527.20 3.26 
6 000568 泸州老窖 43,917 10,827,297.18 2.27 
7 000651 格力电器 270,678 9,127,262.16 1.91 
8 002475 立讯精密 265,800 8,981,382.00 1.88 
9 002129 TCL中环 140,688 8,285,116.32 1.74 
10 002415 海康威视 228,786 8,282,053.20 1.74 
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 
2 301219 腾远钴业 173 15,192.86 0.00 
3 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 
银华深证 100 指数 2022 年第 2 季度报告 
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4 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 
注：本基金本报告期末仅持有上述积极投资股票。 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



注：本基金本报告期末未持有债券。



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



注：本基金本报告期末未持有债券。 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



注：本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



注：本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明



注：本基金本报告期末未持有股指期货。 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



注：本基金本报告期末未持有国债期货。 
5.11 投资组合报告附注



5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。 
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 
5.11.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


13,828.43 
银华深证 100 指数 2022 年第 2 季度报告 
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2


应收证券清算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


4,166.84 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


17,995.27 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注：本基金于报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明



注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明



序号


股票代码


股票名称



流通受限部分的公
允价值（元）



占基金资产净
值比例（%）



流通受限情况



说明



1 301122 采纳股份 21,181.37 0.00 新股流通受限 
2 301219 腾远钴业 15,192.86 0.00 新股流通受限 
3 301279 金道科技 6,751.76 0.00 新股流通受限 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 
§6 开放式基金份额变动 
单位：份



报告期期初基金份额总额


369,838,672.44 
报告期期间基金总申购份额


1,653,546.25 
减：报告期期间基金总赎回份额


12,586,301.82 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- 
报告期期末基金份额总额


358,905,916.87



注：如有相应情况，总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。



§8 影响投资者决策的其他重要信息



银华深证 100 指数 2022 年第 2 季度报告 
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息



无。



§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



9.1.1中国证监会核准银华深证 100指数分级证券投资基金设立的文件 
9.1.2《银华深证 100指数证券投资基金（LOF）基金合同》 
9.1.3《银华深证 100指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 
9.1.4《银华深证 100指数证券投资基金（LOF）托管协议》 
9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 
9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 
9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 
9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 
9.2 存放地点



上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。 
9.3 查阅方式



投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 



 



 
银华基金管理股份有限公司 
2022年 7月 19日