工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更 新的招募说明书 （2022年第 3号） 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 1 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2014 年 5 月 20 日证监许可﹝2014﹞502 号文核准 募集。本基金基金合同已于 2014年 6月 26日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品 资料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力， 并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒 投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净 值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金具有低波动率、低下方风险的特点，并且运用股指期货对冲投资组合的系统性 风险，其预期收益及风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金。 本基金优选数量化投资策略进行投资，可能存在因数量化投资策略模型或者交易系统 缺陷使基金收益不能达到投资业绩目标的风险；同时，本基金运用股指期货对冲市场波动 风险，由于股指期货交易采用保证金交易制度，保证金交易具有杠杆性，本基金存在杠杆 性风险、到期日风险、变现损失风险、强行平仓风险、强行减仓风险、保证金流动性风险。 本基金同时为发起式基金，在基金募集时，基金管理人及基金经理将运用公司固有资 金及基金经理自有资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额持有期限不低 于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人及基金经理将根据自 身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人及基金经理有可能赎回认购的本基金份额。 另外，在基金成立满三年之日，如果本基金的资产规模低于 2亿元，基金合同将自动终止， 投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证、中央银 行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货，以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组 合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80％ 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 2 —120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证（如适用）市 值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多 头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证的市值、买入股指期货的合约价值及买入其 他权益类衍生工具的合约价值的合计值。每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有 价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不受证监会《证券 投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项及第（五）项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既 有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融 资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届 时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信 息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行， 无需召开基金份额持有人大会决定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金初始面值 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本 基金投资者有可能出现亏损。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为 2022年 4月 30日，有关财务数据和净值表现数据截 止日为 2022年 3月 31 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 3 目录 重要提示 ........................................................................................................................................... 1 一、绪 言 ......................................................................................................................................... 4 二、释 义 ......................................................................................................................................... 4 三、基金管理人 ............................................................................................................................... 8 四、基金托管人 ............................................................................................................................. 16 五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 20 六、基金的募集 ............................................................................................................................. 64 七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 65 八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 65 九、基金的投资 ............................................................................................................................. 74 十、基金的业绩 ............................................................................................................................. 84 十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 86 十二、基金资产估值 ..................................................................................................................... 87 十三、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 91 十四、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 92 十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 93 十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 94 十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 99 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................... 102 十九、基金合同的内容摘要 ....................................................................................................... 104 二十、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................... 104 二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 104 二十二、其他应披露事项 ........................................................................................................... 108 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 109 二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 109 附件一........................................................................................................................................... 109 附件二........................................................................................................................................... 122
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 4 一、绪 言 《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“本 招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）及其他有关法律法规以及《工银瑞信绝对 收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的投资目标、策 略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由工银瑞信基金管理有 限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释 义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2.基金管理人：指工银瑞信基金管理有限公司
3.基金托管人：指交通银行股份有限公司
4.基金合同：指《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》及对基 金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《工银瑞信绝对收益策略混合 型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 5 6.招募说明书：指《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》及 其更新 7.基金份额发售公告：指《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金份额 发售公告》 8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通过，2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施的，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十 四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决 定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10.《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1 日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31日颁布、同年 10月 1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14.发起式基金：指符合中国证监会发布的《关于增设发起式基金审核通道有关问题的 通知》等规定，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理承诺 认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金。 15.《发起式基金的通知》：指按照中国证监会 2012年 6月 21日颁布、同日实施的《关 于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》及颁布机关对其不时做出的修订 16.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20.机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21.合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 6 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23.发起资金：指按照中国证监会 2012年 6 月 21日颁布、同日实施的《关于增设发起 式基金审核通道有关问题的通知》，由基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金 管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但可 能不限于本基金的基金经理，同时也可以包括基金经理之外公司投研人员，下同）等人员出 资认购发起式基金份额的资金。 24.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25.基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 26.销售机构：指工银瑞信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办 理基金销售业务的机构 27.登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28.登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为工银瑞信基金管理有限公司 或接受工银瑞信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29.基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 30.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金 的基金份额变动及结余情况的账户 31.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 32.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 34.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 7 37.T+n日：指自 T日起第 n 个工作日(不包含 T日) 38.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39.开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40.《业务规则》：指《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资 人共同遵守 41.认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 42.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 43.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额 兑换为现金的行为 44.基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 45.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 46.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购申请的一种投资方式 47.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超 过上一开放日基金总份额的 10% 48.元：指人民币元 49.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 51.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 54.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 8 （包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 55.不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 56.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 57.摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 58．基金产品资料概要：指《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街 5号、甲 5号 9层甲 5号 901 办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 A座 6-9层 邮政编码：100033 法定代表人：赵桂才 成立日期：2005年 6月 21日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号 中国银监会银监复[2005]105号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 联系人：朱碧艳 联系电话：400-811-9999 股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%；瑞士信贷银行股份有限 公司占公司注册资本的 20%。 存续期间：持续经营 （二）主要人员情况 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 9 1、董事会成员 赵桂才先生，硕士，高级经济师，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、董事长、 法定代表人。1990 年 7 月加入中国工商银行，先后在中国工商银行商业信贷部、营业部和 公司业务二部工作，先后任副处长、处长、副总经理。2013年 1月至 2016年 1月，任工银 巴西执行董事、总经理；2016 年 1 月至 2020 年 12 月，任工银租赁党委书记、执行董事、 总裁。2020年加入工银瑞信基金管理有限公司。 高翀先生，董事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委副书记、总经理。2000 年 7 月至 2021年 7 月，历任中国工商银行总行办公室副主任，资产管理部副总经理；中国 工商银行上海市分行副行长、党委委员。2021年加入工银瑞信基金管理有限公司。 黄敏女士（Min Huang)，董事，现任瑞士信贷资产管理亚太区代主管。黄敏女士毕业于 麻省理工学院，自 2006 年加入瑞士信贷集团，先后担任瑞士信贷全球投资银行战略部助理 副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官、资产管理大中国区首席运 营官、资产管理中国区负责人。 洪贵路先生，董事，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任 农行监事会副处长、处长，中国工商银行监事会办公室处长、监事会办公室尽职监督处处长。 曾赴美国乔治华盛顿大学学习。 林清胜先生，董事，高级经济师，中国人民大学经济学博士，中国工商银行战略管理与 投资者关系部专家、专职董事。历任工行厦门同安支行行长、工行厦门分行国际业务部总经 理、总行国际结算单证中心副总经理、工行厦门分行专家。 田国强先生，独立董事，经济学博士。上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高等 研究院院长，美国德州 A&M大学经济系 Alfred F. Chalk 讲席教授。首批人文社会科学长江 学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长（1991-1992）。 2006 年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包 括经济理论、激励机制设计、中国经济等。 Alan H Smith 先生，独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。历任 云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专业讲师，恒生指数 顾问委员会委员，香港会德丰集团咨询委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香 港证监会程序复检委员会委员，香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合交易所新市 场发展工作小组主席，曾被《亚洲金融》杂志评为“年度银行家”。 程凤朝先生，独立董事，管理学博士，现为湖南大学博士生导师，中国社会科学院研究 生院硕士生导师，中国上市公司协会并购融资委员会副主任委员。获湖南大学管理学博士学 位，金融科学研究员，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 10 2、监事会成员 张晓辛先生，监事，经济学学士。1986年加入中国工商银行，先后任工行吉林分行计 划处副处长、处长，计划财务处处长，辽宁抚顺分行行长，辽宁分行副行长，吉林分行副行 长，黑龙江分行副行长、行长。2021 年被任命为中国工商银行战略管理与投资者关系部资 深专家、专职派出董事。 Hans Urs Buchmann先生，监事，法学博士，现任瑞士信贷（香港）有限公司副董事长。 布克曼先生自 1985 年加入瑞士信贷，先后任瑞信第一波士顿中国区业务主管、瑞信金融服 务部中国区主管、瑞信“一”银行机构中国区企业银行部主管、瑞信企业及机构客户管理委 员会成员、瑞信亚太区企业与机构客户部副主席。 洪波女士，监事，硕士。ACCA非执业会员。2005 年至 2008年任安永华明会计师事务所 高级审计员；2008年至 2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009年 6 月加入工银瑞信法律合规部，现任内控稽核部总经理，兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。 倪莹女士，监事，硕士。2000 年至 2009 年任职于中国人民大学，历任副科长、科长， 校团委副书记。2009年至 2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011年加入 工银瑞信战略发展部，现任人力资源部总经理。 章琼女士，监事，硕士。2001 年至 2003年任职于富友证券财务部；2003 年至 2005 年 任职于银河基金，担任注册登记专员。2005 年加入工银瑞信运作部，现任中央交易室总经 理。 3、高级管理人员 赵桂才先生，董事长，简历同上。 高翀先生，总经理，简历同上。 朱碧艳女士，硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、 督察长，兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997 年－1999 年任中国华融信托投资公司 证券总部债券部经理；2000 年－2005 年任中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部 高级副经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。 杜海涛先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管理 （国际）有限公司董事长，1997年 7月至 2002年 9月，任职于长城证券有限责任公司，历 任职员、债券（金融工程）研究员；2002 年 10 月至 2003 年 5 月，任职于宝盈基金管理有 限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年 6月至 2006年 3月，任职于招商基金管理有 限公司，历任研究员、基金经理。2006 年加入工银瑞信基金管理有限公司。 赵紫英女士，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞 信投资管理有限公司董事，1989年 8月至 1993年 5月，任职于中国工商银行海淀支行，从 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 11 事国际业务；1993 年 6 月至 2002 年 4 月，任职于中国工商银行北京市分行国际业务部， 历任综合科科长、国际业务部副总经理；2002年 5月至 2005年 6月，任职于中国工商银行 牡丹卡中心，历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005 年加入工银瑞信基金管理 有限公司。 郝炜先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞信 投资管理有限公司董事。2001年 4月至 2005年 6月，任职于中国工商银行资产托管部。2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。 马成先生，硕士，特许金融分析师（CFA）资格持有人，现任工银瑞信基金管理有限公 司党委委员、副总经理，兼任工银瑞信投资管理有限公司董事长。曾先后担任中国工商银行 总行处长；工行河南新乡分行党委副书记、副行长；工银国际控股有限公司风险总监，执行 董事、副总经理。2017年加入工银瑞信基金管理有限公司。 4、本基金基金经理 张乐涛先生，4年证券从业经验；2018年加入工银瑞信，现任指数投资中心主动量化投 资团队成员。2022年 2月 18日至今，担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基 金经理；2022年 2月 18日至今，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基 金经理；2022年 2月 18日至今，担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投 资基金基金经理；2022年 2月 18日至今，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基 金基金经理；2022年 2月 18日至今，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 本基金历任基金经理： 胡志利先生，2015年 8月 18 日至 2017年 12月 26日管理本基金。 王筱苓女士，2014年 6月 26 日至 2017年 8月 8日管理本基金。 游凛峰先生，2014年 6月 26 日至 2022年 4月 27日管理本基金。 5、投资决策委员会成员 高翀先生，简历同上。 朱碧艳女士，简历同上。 杜海涛先生，投资决策委员会主任，简历同上。 欧阳凯先生，20 年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010 年加入 工银瑞信，现任固定收益部总经理、资深投资总监、固收投资能力一中心负责人、基金经理。 2010年 8月 16日至今，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理；2011 年 12月 27 日至 2017 年 4 月 21 日，担任工银瑞信保本混合型证券投资基金基金经理；2013 年 2 月 7 日至 2017年 2月 6日，担任工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金(自 2016年 2月 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 12 19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理；2013年 6月 26日至 2018 年 2月 27日，担任工银瑞信保本 3号混合型证券投资基金基金经理；2013年 7月 4日至 2018 年 2月 23日，担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2014年 9月 19日至 2021年 7月 2日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 2015 年 5 月 26 日起至 2018 年 6 月 5 日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 李剑峰先生，19 年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高 级副经理；2008年加入工银瑞信，现任首席投资官、养老金投资中心总经理。 修世宇先生，15 年证券从业经验；清华大学会计学专业博士；先后在工银瑞信基金管 理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信， 现任研究部总经理、研究总监、基金经理（牵头权益投资部工作）。2014年 10月 22日至 2018 年 2 月 27 日，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理；2017 年 6 月 16 日至 2018年 12月 17 日，担任工银瑞信工业 4.0 股票型证券投资基金基金经理。 黄安乐先生，19 年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证 券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员；2010 年加 入工银瑞信，现任权益投资部资深投资总监、权益投资能力三中心负责人、基金经理。2011 年 11月 23 日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2013 年 9月 23 日至 2019年 2月 13 日，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理；2014年 10 月 22日至 2017 年 10 月 9日，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理； 2015 年 4 月 28 日至 2018 年 3 月 2 日，担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基 金基金经理；2016 年 1 月 29 日至 2018 年 11 月 30 日，担任工银瑞信国家战略主题股票型 证券投资基金基金经理；2017年 4月 21日至 2019年 1月 24日，担任工银瑞信互联网加股 票型证券投资基金基金经理；2018年 3月 28日至今，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券 投资基金基金经理；2018 年 6 月 5 日至今，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基 金基金经理；2021年 7月 23日至今，担任工银瑞信景气优选混合型证券投资基金基金经理。 杜洋先生，12 年证券从业经验；2010 年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、投资总 监、基金经理。 2015 年 2 月 16 日至今，担任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 基金经理；2016年 11月 2日至 2018年 10月 12日，担任工银瑞信瑞盈 18个月定期开放债 券型证券投资基金基金经理；2017年 1月 25日至 2018年 6月 11日，担任工银瑞信瑞盈半 年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年 3月 22日至今，担任工银瑞信稳健成长 混合型证券投资基金基金经理；2018 年 11 月 14 日至 2021 年 1 月 18 日，担任工银瑞信新 能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理；2019年 4月 24日至今，担任工银瑞信战略新 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 13 兴产业混合型证券投资基金基金经理；2019年 12月 25日至 2020年 12月 31 日，担任工银 瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理；2021 年 4 月 2 日至今，担任工银瑞信创业板 两年定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年 4月 26日至今，担任工银瑞信战略远 见混合型证券投资基金基金经理；2022年 1月 13日至今，担任工银瑞信新能源汽车主题混 合型证券投资基金基金经理。 袁芳女士，15年证券从业经验；曾在嘉实基金担任股票交易员；2011年加入工银瑞信， 现任权益投资部投资副总监、基金经理，2015 年 12 月 30 日至今，担任工银瑞信文体产业 股票型证券投资基金基金经理；2018 年 2 月 13 日至 2020 年 12 月 31 日，担任工银瑞信新 生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019 年 5 月 6 日至今，担任工银瑞信科 技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理（本基金自 2022年 5月 6日起更名为“工 银瑞信科技创新混合型证券投资基金”）；2020 年 4 月 23 日至今，担任工银瑞信圆兴混合 型证券投资基金基金经理；2020年 6月 18日至今，担任工银瑞信高质量成长混合型证券投 资基金基金经理；2021年 1月 13日至今，担任工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基 金基金经理。 赵蓓女士，14 年证券从业经验；曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理； 2010 年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、投资总监、基金经理，2014 年 11 月 18日至 今，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理；2015年 4月 28 日至今，担 任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金基金经理；2016 年 2 月 3 日至今，担任工银瑞信 前沿医疗股票型证券投资基金基金经理；2018 年 7 月 30 日至 2019 年 12 月 23 日，担任工 银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理；2020年 5月 20日至今，担任工银瑞信 科技创新 6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年 3月 25日至今，担任工银 瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1.依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6.编制季度报告、中期报告和年度报告；
7.计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 14 8.办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；
9.召集基金份额持有人大会； 10.保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1.本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制 等全权处理本基金的投资。 2.本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措 施，防止违反《证券法》行为的发生。 3.本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措 施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）将基金财产向他人贷款或者提供担保； （3）从事使基金承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 4.本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）其它法律法规以及国务院证券监督管理机构禁止的行为。 5.基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 15 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息。 （4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1.内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理 人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2.内部控制的主要内容 （1）控制环境 董事会下设公司治理与风险控制委员会，负责对公司治理结构进行定期的评估、检验， 提出对公司治理结构的修改和完善方案，对公司经营管理和基金投资业务进行风险管理和合 规性控制，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告；董事会下设资格 审查与薪酬委员会，负责对股东推荐的董事人选资格、高级管理人员资格、独立董事资格进 行审查，拟定董事、监事、高级管理人员薪酬和激励政策，报股东会或董事会批准。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司 董事会制定的经营方针及发展战略，总经理下设执行委员会，负责公司日常经营管理活动中 的重要决策，执行委员会下设投资决策委员会和风险管理委员会，就基金投资和风险控制等 发表专业意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合 理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。 （2）风险评估 a）董事会下属的公司治理与风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估； b）执行委员会下属的风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大 危机情况进行评估，制定危机处理方案并监督实施；负责对基金投资和运作中的重大问题和 重大事项进行风险评估； 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 16 c）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。 （3）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产 分离等政策、程序或措施。 控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。 在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等，在相关部门和相 关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位 负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和内控 稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防 线。 （4）信息与沟通 公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报 渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职 责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建立了清 晰的业务报告系统。 （5）内部监控 内部监控由公司治理与风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和内控稽核部等部门 在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的内控稽核部，其中监察稽核人 员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内 部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进 公司内部管理制度有效地执行。 3.基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：任德奇 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 17 住
所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号
办公地址：上海市长宁区仙霞路 18号 邮政编码：200336 注册时间：1987年 3月 30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电
话：95559 交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。 1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银 行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海 证券交易所挂牌上市。交通银行连续 13年跻身《财富》(FORTUNE)世界 500强，营业收入排 名第 137位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第 11位。 截至 2022 年 3 月 31 日，交通银行资产总额为人民币 12.32 万亿元。2022 年一季度， 交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 233.4 亿元。 交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、证券和 银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技 术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支 诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 2、主要人员情况 任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。 任先生 2020年 1 月起任本行董事长（其中：2019年 12月至 2020年 7月代为履行行长 职责）、执行董事，2018年 8月至 2020年 1月任本行副董事长（其中：2019年 4月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、执行董事，2018 年 8 月至 2019 年 12 月任本行行长； 2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月 兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年 9月至 2018年 6月兼任中国银行上海 人民币交易业务总部总裁；2014年 7月至 2016年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经 理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年 7月至 2003年 8月先后在中国建设银行 岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风 险管理部工作。任先生 1988年于清华大学获工学硕士学位。 刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 18 刘先生 2020 年 7 月起担任本行行长；2016 年 11 月至 2020 年 5 月任中国投资有限责 任公司副总经理；2014 年 12 月至 2016 年 11 月任中国光大集团股份公司副总经理；2014 年 6月至 2014年 12月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理（2014年 6月至 2016 年 11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、 中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国 光大实业（集团）有限责任公司董事长）；2009 年 9 月至 2014 年 6 月历任中国光大银行行 长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总 经理）；1993年 7月至 2009年 9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、 投行业务部工作。刘先生 2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。 徐铁先生，资产托管部总经理。 徐铁先生 2022年 4月起任本行资产托管部总经理；2014年 12月至 2022年 4月任本行 资产托管部副总经理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产托管部客户经理、 保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。徐先生 2000年于复旦大学获经济学硕士学位。 3、基金托管业务经营情况 截至 2022年 3月 31日，交通银行共托管证券投资基金 646只。此外，交通银行还托管 了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、 私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基 金、期货公司资产管理计划、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资 产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和 QFLP资金等产品。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管 部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，有 效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 2、内部控制原则 （1）合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动始终。 （2）全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机 制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环 节，建立全面的风险管理监督机制。 （3）独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 19 自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。 （4）制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保 各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 （5）有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础 上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、 控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。 （6）效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险 控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 3、内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》 等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金 托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资 产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托 管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务 从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基 金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健 全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。 托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、 全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控 制评审。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的 核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、 基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督 和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以 纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有 权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会， 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 20 同时通知基金管理人限期纠正。 （四）其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受 到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的 高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 五、相关服务机构 （一）基金销售机构 1、直销中心 名称：工银瑞信基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5号、甲 5号 9层甲 5号 901 办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 A座 6-9层 法定代表人：赵桂才 全国统一客户服务电话：400-811-9999 传真：01081042500 联系电话：400-811-9999 联系人：张嘉卫 公司网址：www.icbccs.com.cn 投资者还可通过我公司电子自助交易系统申购、赎回本基金。 2、其他销售机构 （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：陈四清 联系人：官学清 电话：010-66105799 95588 传真：010－66107914 客户服务电话：95588 网址：http://www.icbc.com.cn/ （2）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 21 法定代表人：谷澍 联系人：秦一楠 电话：010-66060069 传真：010-68121816 客户服务电话：95599 网址：http://www.abchina.com （3）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人：刘连舸 联系人：侯燕鹏 电话：010-66592638 传真：010－66594431 客户服务电话：95566 网址：http://www.boc.cn/ （4）交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号 办公地址：上海市长宁区仙霞路 18号 法定代表人：任德奇 联系人：陈旭 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （5）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 法定代表人：繆建民 联系人：季平伟 电话：0755－83198888 传真：0755－83195049 客户服务电话：95555 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 22 网址：http://www.cmbchina.com/ （6）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 6-30层、32-42层 办公地址：北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 6-30层、32-42层 法定代表人：朱鹤新 联系人：王晓琳 电话：4006800000 传真：010-85230024 客户服务电话：95558 网址：bank.ecitic.com （7）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12号 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：郑杨 联系人：吴雅婷 电话：021-61162160 传真：021－63602431 客户服务电话：95528 网址：http://www.spdb.com.cn （8）兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 办公地址：上海市银城路 167 号 法定代表人：吕家进 联系人：孙琪虹 电话：021-52629999 传真：0591-87842633 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn （9）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25号光大中心 法定代表人：李晓鹏 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 23 联系人：朱红 电话：010－63636153 传真：010－63636157 客户服务电话：95595 网址：http://www.cebbank.com （10）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人：高迎欣 联系人：董云巍 电话：010－58560666 传真：010－57092611 客户服务电话：95568 网址：http://www.cmbc.com.cn/ （11）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3号 办公地址：北京市西城区金融大街 3号 A座 法定代表人：张金良 联系人：李雪萍 电话：010-68857440 传真：010－68858057 客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com （12）广发银行股份有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路 713号 办公地址：北京市西城区菜市口大街 1号院 2号楼信托大厦 法定代表人：王凯 联系人：李静筠 电话：020－38321739 传真：020－87311780 客户服务电话：4008308003 网址：http://www.cgbchina.com.cn/ 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 24 （13）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市宁东路 345号 办公地址：浙江省宁波市宁东路 345号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话： 0574-89068340 传真：0574-87050024 客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （14）北京农村商业银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区月坛南街 1号院 2号楼 办公地址：北京市西城区月坛南街 1号院 2号楼 法定代表人：王金山 联系人：鲁娟 电话：010-89198762 传真：010-89198678 客户服务电话：96198 网址：http://www.bjrcb.com （15）徽商银行股份有限公司 注册地址：合肥安庆路 79号天徽大厦 A座 办公地址：合肥安庆路 79号天徽大厦 A座 法定代表人：吴学民 联系人：陶锋 电话： 0551-65898113 传真： 0551-62667684 客户服务电话：96588 网址：www.hsbank.com.cn （16）浙商银行股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市庆春路 288号 办公地址：浙江省杭州市庆春路 288号 法定代表人：沈仁康 联系人：王盈虚 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 25 电话： 0571-88267825 传真： 0571-87659954 客户服务电话：95527 网址：www.czbank.com （17）南京银行股份有限公司 注册地址：南京市白下区淮海路 50号 办公地址：南京市玄武区中山路 288号 法定代表人：胡昇荣 联系人：刘晔 电话：025－86775335 传真：025－86775376 客户服务电话：4008896400 网址：http://www.njcb.com.cn （18）汉口银行股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 933号 办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 933号 法定代表人：陈新民 联系人：李欣 电话：027-82656704 传真：027-82656236 客户服务电话：96558（武汉）4006096558（全国） 网址：www.hkbchina.com （19）江苏银行股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中华路 26号 办公地址：江苏省南京市中华路 26号 法定代表人：夏平 联系人：张洪玮 电话：025-58587036 传真：025-58587820 客户服务电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn （20）齐商银行股份有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 26 注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105号 办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105号 法定代表人：杲传勇 联系人：孙菁艺 电话：0533-2178888-9910 传真：0533-6120373 客户服务电话：400-86-96588 网址：www.qsbank.cc （21）东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2号 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2号 法定代表人：王耀球 联系人：洪晓琳 电话： 0769-22866143 传真： 0769-22866282 客户服务电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com （22）天津银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区友谊路 15号 办公地址：天津市河西区友谊路 15号 法定代表人：袁福华 联系人：李岩 电话：022-28405684 传真：022-28405631 客户服务电话：4006960296 网址：www.bank-of-tianjin.com.cn （23）成都农村商业银行股份有限公司 注册地址：四川省成都市武侯区科华中路 88号 办公地址：四川省成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 B座 6楼 法定代表人：陈萍 联系人：杨琪 电话：028-85315412 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 27 传真：028-85190961 客户服务电话：4006-028-666 网址：www.cdrcb.com （24）苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728号 法定代表人：王兰凤 联系人：朱瑞良 电话：0512-69868364 传真：0512-69868370 客户服务电话：96067 网址：www.suzhoubank.com （25）威海市商业银行股份有限公司 注册地址：威海市宝泉路 9号 办公地址：威海市宝泉路 9号 法定代表人：谭先国 联系人：刘文静 电话：0631-5211651 传真：0631-5215726 客户服务电话：40000-96636 网址：www.whccb.com （26）东亚银行（中国）有限公司 注册地址：上海浦东新区花园石桥路 66号东亚银行大厦 29楼 办公地址：上海浦东新区花园石桥路 66号东亚银行大厦 29楼 法定代表人：李国宝(LI, Kwok Po David) 联系人： 李杰 电话：021-3866 3823 传真：021-3867 5314 客户服务电话：800-830-3811 网址：www.hkbea.com.cn （27）富滇银行股份有限公司 注册地址：昆明市拓东路 41 号 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 28 办公地址：昆明市拓东路 41 号 法定代表人：夏蜀 联系人：戴秋娟 电话：13888534780 传真：087163122311 客户服务电话：400-88-96533 网址：www.fudian-bank.com （28）龙江银行股份有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号 法定代表人：张建辉 联系人：闫勇 电话：0451-85706107 传真：0451-85706036 客户服务电话：400-645-8888 网址：http://www.lj-bank.com （29）德州银行股份有限公司 注册地址：山东省德州市三八东路 1266号 办公地址：山东省德州市三八东路 1266号 法定代表人：孙玉芝 联系人：王方震 电话：0534-2297326 传真：0533-2297327 客户服务电话：40084-96588 网址：www.dzbchina.com （30）江苏紫金农村商业银行股份有限公司 注册地址： 南京市建邺区梦都大街 136号 办公地址：南京市建邺区梦都大街 136号 法定代表人：张小军 联系人：游丹 电话：025-88866645 传真：025-88866724 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 29 客户服务电话：025-96008 网址：http://www.zjrcbank.com （31）云南红塔银行股份有限公司 注册地址：云南省玉溪市东风南路 2号 办公地址：云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心 A座 法定代表人：李光林 联系人：马杰 电话：0871-65236624 传真：0871-65236614 客户服务电话：0877-96522 网址：www.ynhtbank.com （32）中信百信银行股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼 8层 办公地址：北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼中建财富国际中心 6层-11 层 法定代表人：李如东 联系人：白泽凡 电话：010-50925699 传真：010-50925690 网址：www.aibank.com （33）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编：100033 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28号 C座 5层 法定代表人：林义相 联系人：谭磊 电话：010－66045182 传真：010－66045518 客户服务电话：010-66045678 网址：http://www.txsec.com （34）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 30 联系人：黄博铭 电话：021－38676666 传真：021－38670666 客户服务电话：400-8888-666 / 95521 网址：http://www.gtja.com/ （35）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 联系人：谢欣然 电话：010-86451810 传真：010-65186399 客户服务电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com （36）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 电话：0755－82130833 传真：0755－82133952 客户服务电话：95536 网址：http://www.guosen.com.cn/ （37）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路 111号招商证券大厦 办公地址：深圳市福田区福华一路 111号招商证券大厦 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客户服务电话：95565、4008888111 网址：http://www.newone.com.cn/ 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 31 （38）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 办公地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 36楼 法定代表人：孙树明 联系人：陈姗姗 电话：020－66336146 传真：020-87553600 客户服务电话：95575 或致电各地营业网点 网址：http://www.gf.com.cn/ （39）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：0755-23835383 传真：010-6083 6029 客户服务电话：95548 网址：http://www.citics.com/ （40）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8号院 1号楼 7至 18层 办公地址：北京市丰台区西营街 8号院 1号楼青海金融大厦 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 电话：010-83574507 传真：010-83574807 客户服务电话：4008-888-888 或 95551 网址：www.chinastock.com.cn （41）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 689号 办公地址：上海市黄浦区广东路 689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 联系人：金芸、李笑鸣 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 32 电话：021－23219000 传真：021－23219100 客户服务电话：95553 网址：http://www.htsec.com/ （42）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：杨玉成 联系人：余洁 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客户服务电话：95523 或 4008895523 网址：www.swhysc.com （43）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人：黄炎勋 联系人：陈剑虹 电话：0755－82825551 传真：0755－82558355 客户服务电话：4008001001 网址：http://www.essences.com.cn （44）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 联系人：周青 电话：023-63786633 传真：023-63786212 客户服务电话：95355、 4008096096 网址：http://www.swsc.com.cn （45）中信证券（浙江）有限责任公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 33 注册地址：浙江省杭州市解放东路 29号迪凯银座 22层 办公地址：浙江省杭州市解放东路 29号迪凯银座 22层 法定代表人：沈强 联系人：周妍 电话：0571－86811958 传真：0571－85783771 客户服务电话：0571—95548 网址：www.bigsun.com.cn （46）万联证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江东路 11号 18、19楼全层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13号高德置地广场 E座 12层 法定代表人：袁笑一 联系人：丁思 电话：020-83988334 传真：020-38286588 客户服务电话：95322 网址：www.wlzq.cn （47）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8号 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 电话：022－28451991 传真：022－28451892 客户服务电话：4006515988 网址：http://www.ewww.com.cn （48）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228号 办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A座 8层 法定代表人：张伟 联系人：郭力铭 电话：（010）57615957 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 34 传真：（010）57617065 客户服务电话：95597 网址：http://www.htsc.com.cn/ （49）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人：冯恩新 联系人：焦刚 电话：0531-89606166 传真：0532－85022605 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com （50）东吴证券股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5号 办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 电话：0512－62938521 传真：0512－62938663 客户服务电话：95330 网址：http://www.dwzq.com.cn/ （51）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127号大成大厦 6层 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 电话：010-83252182 传真：010－63080978 客户服务电话：95321 网址：http://www.cindasc.com （52）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 119号东方证券大厦 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 35 办公地址：上海市黄浦区中山南路 119号东方证券大厦 法定代表人：金文忠 联系人：吴宇 电话：021－63325888－3108 传真：021－63326173 客户服务电话：95503 网址：http://www.dfzq.com.cn （53）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5号楼 3701-3717 办公地址：湖南长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5号楼 3701-3717 法定代表人：施华 联系人：周静 电话：010-68585002 转 8061 传真：0731-85832214 客户服务电话：95571 网址：http://www.foundersc.com （54）长城证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17层 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17层 法定代表人：曹宏 联系人：梁浩 电话：0755－83530715 传真：0755－83515567 客户服务电话：4006666888 网址：http://new.cgws.com/ （55）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：刘秋明 联系人：郁疆 电话：021-22169999 传真：021-22169964 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 36 客户服务电话：95525 网址：http://www.ebscn.com/ （56）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道 395号天德广场 T1楼 10楼 办公地址：广州市天河区珠江西路 5号 501房 法定代表人：胡伏云 联系人：陈靖 电话：020-88836999 传真：020-88836984 客户服务电话：（020）95396 网址：www.gzs.com.cn （57）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666号 办公地址：长春市生态大街 6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 客户服务电话：95360 网址：www.nesc.cn （58）新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 法定代表人：刘汝军 联系人：马骏杰 电话：010-83561329 传真：010-83561094 客户服务电话：400-698-9898 网址：www.xsdzq.cn （59）大同证券有限责任公司 注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15号桐城中央 21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路 111号山西世贸中心 A座 F12、F13 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 37 法定代表人：董祥 联系人：薛津 电话：0351-4130322 传真：0351－7219891 客户服务电话：4007121212 网址：http://www.dtsbc.com.cn （60）国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市县前东街 168号 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 702室 法定代表人：范炎 联系人：沈刚 电话：0510－82831662 传真：0510－82830162 客户服务电话：95570 网址：http://www.glsc.com.cn （61）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25 层 办公地址：深圳市福田区福田街益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25 层 法定代表人：何之江 联系人：周驰 电话：021-58991896 传真：0755-82400862 客户服务电话：95511-8 网址：www.stock.pingan.com （62）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址：安徽省合肥市南二环 959号财智中心 B1座 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 电话：0551-65161821 传真：0551-65161672 客户服务电话：95318 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 38 网址：www.hazq.com （63）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人：翁振杰 联系人：刘河斌 电话：010-87413633 传真：010-84183311 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （64）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 电话：028-86150207 传真：028-86150100 客户服务电话：95584 网址：www.hx168.com.cn （65）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005 室（邮编:830002） 法定代表人：李琦 联系人：梁丽 电话：0991-2307105 传真：0991-2301927 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （66）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86号 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 39 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人：李峰 联系人：朱琴 电话：021-20315161 传真：021-20315125 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn （67）第一创业证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 18楼 法定代表人：刘学民 联系人：常科丰 电话：0755-23838868 传真：0755-25838701 客户服务电话：95358 网址： www.firstcapital.com.cn （68）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋 41层 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋 41层 法定代表人：王晓峰 联系人：王紫雯 电话：010-59562468 传真：010-64818501 客户服务电话：95335 网址：http://www.avicsec.com/ （69）德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路 500号城建国际中心 26楼 法定代表人：武晓春 联系人：刘熠 电话：021-68761616 传真：021-68761616 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 40 客户服务电话：4008888128 网址：http://www.tebon.com.cn （70）中国国际金融股份有限公司 注册地址：中国北京建国门外大街 1号 国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址：中国北京建国门外大街 1号 国贸大厦 2座 27层及 28层 法定代表人：毕明建 联系人：任敏 电话：010－65051166 传真：010－65058065 客户服务电话：010-65051166 网址：http://www.cicc.com.cn/ （71）中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 电话：0755-82026907 传真：0755-82026590 客户服务电话：4006008008 网址：https://www.ciccwm.com （72）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 16楼 法定代表人：戴彦 联系人：付佳 电话：021-23586603 传真：021-23586860 客户服务电话：95357 网址：http://www.18.cn （73）江海证券有限公司 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56号 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 41 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833号 法定代表人：赵洪波 联系人：姜志伟 电话：0451-87765732 传真：0451-82337279 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn （74）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街 95号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 13 楼 法定代表人：冉云 联系人：杜晶、黎建平 电话：028-86690057 传真：028-86690312 客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （75）中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A座 40F-43F 法定代表人：何亚刚 联系人：丁敏 电话：010-59355997 传真：010-66553791 客户服务电话：400-889-5618 网址：http://www.e5618.com （76）长城国瑞证券有限公司 注册地址：福建省厦门市思明区莲前西路 2号莲富大厦 17楼 办公地址：福建省厦门市思明区深田路 46号深田国际大厦 20F 法定代表人：王勇 联系人：邱震 电话：0592-2079259 传真：0592-2079602 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 42 客户服务电话：400-0099-886 网址：www.gwgsc.com （77）华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 8号 办公地址：北京市西城区金融大街 8号 A座 3、5层 法定代表人：宋德清 联系人：黄恒 电话：010－58568235 传真：010－58568062 客户服务电话：010-58568118 网址：www.hrsec.com.cn （78）天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦 4楼 办公地址：湖北省武汉市中南路 99号保利广场 A座 48楼 法定代表人：余磊 联系人：杨晨 电话：027-87618889 传真：027-87618863 客户服务电话：95391 网址：http://www.tfzq.com （79）万和证券股份有限公司 注册地址：海口市南沙路 49 号通信广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦西厅 20层 法定代表人：冯周让 联系人：王少峰 电话：0755-82830333 传真：0755-25842783 客户服务电话：4008-882-882 网址：http://www.wanhesec.com.cn/ （80）太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市青年路 389号志远大厦 18层 办公地址：北京市西城区北展北街 9号华远企业号 D座 3单元 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 43 法定代表人：李长伟 联系人：王婧 电话：010-88321763 传真：0871-68898100 客户服务电话：4006650999 网址：www.tpyzq.com （81）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 16层 法定代表人：马勇 联系人：文雯 电话：010-83363101 传真：0010-83363072 客户服务电话：4008-166-1188 网址：http://8.jrj.com.cn/ （82）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号 1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：王莉 联系人：陈慧慧 电话：010-85657353 传真：010-65884788 客户服务电话：400-920-0022 网址：http://www.licaike.com/ （83）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 办公地址：南京市鼓楼区中环国际 1413室 法定代表人：吴言林 联系人：林伊灵 电话：025-66046166-810 传真：025-66046166 客户服务电话：025-56663409 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 44 网址：www.huilinbd.com （84）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01，02，03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01，02，03室 法定代表人：冷飞 联系人：孙琦 电话：021-50810683 传真：021-50810673 客户服务电话：021-50810687 网址：www.wacaijijin.com （85）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 1层 103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 法定代表人：葛新 联系人：孙博超 电话：010-59403028 传真：95055-4 客户服务电话：010-59403027 网址：www.baiyingfund.com （86）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687号 2号楼 法定代表人：汪静波 联系人：谭静怡 电话：021-80358749 传真：021-38509777 客户服务电话：4008-215-399 网址：www.noah-fund.com （87）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4楼 法定代表人：薛峰 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 45 联系人：童彩平 电话： 0755-33227950 传真：0755- 33227951 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com （88）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509977 传真：021-64385308 客户服务电话：95021/400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （89）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼 法定代表人：杨文斌 联系人：王诗玙 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客户服务电话：400-700-9665 网址：http://www.ehowbuy.com （90）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556号 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 电话：0571-28829790、021-60897869 传真：0571-26698533 客户服务电话：4000-766-123 网址：http://www.fund123.cn/ 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 46 （91）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号 11层 法定代表人：张跃伟 联系人：常艳琴 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客户服务电话：400-089-1289 网址：http://www.erichfund.com （92）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 客户服务电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com （93）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-邮电新闻大厦 6层 法定代表人：闫振杰 联系人：李晓芳 电话： 010-59601366-7167 传真：0351-4110714 客户服务电话：400-818-8000 网址：www.myfund.com （94）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098号浦江金融世纪广场 18F 法定代表人：李兴春 联系人：郭丹妮 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 47 电话：021-50583533 传真：021-61101630 客户服务电话：400-921-7755 网址：www.leadfund.com.cn （95）北京中期时代基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14号 1幢 11层 1103号 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16号中国中期大厦 A座 11层 法定代表人：姜新 联系人：尹庆 电话：010-65807865 传真：010-65807864 客户服务电话：010-65807609 网址：www.cifcofund.com （96）浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市拱墅区登云路 45号（锦昌大厦）1幢 10楼 1001 室 办公地址：浙江省杭州市拱墅区上塘街道登云路 45号（锦昌大厦）1幢 10楼 1001室 法定代表人：蒋雪琦 联系人：邓秀男 电话：0571-88337888 4000680058 传真：0571-56028179 网址：http://www.jincheng-fund.com （97）嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B座（2# 楼）27楼 2714室 办公地址：北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6层 法定代表人：张峰 联系人：李雯 电话：010-60842306 传真：010-85097308 客户服务电话：400-021-8850 网址：http://www.harvestwm.cn/ （98）北京创金启富基金销售有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 48 注册地址：北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2号经济日报社综合楼 A座 712 法定代表人：梁蓉 联系人：王瑶 电话：010-66154828 传真：010-66154828 客户服务电话：010-63583991 网址：www.5irich.com （99）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室 办公地址：成都市锦江区东大街 99号平安金融中心 1501室 法定代表人：于海锋 联系人：陈金红 电话：028-86758820-803 传真：028-82000996-805 客户服务电话：4000803388 网址：http://www.puyifund.com/ （100）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C座 1809 法定代表人：戎兵 联系人：魏晨 电话：010-52413385 传真：010-85894285 客户服务电话：400-609-9200 网址：www.yixinfund.com （101）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人：王锋 联系人：张慧 电话：025-66996699-882796 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 49 传真：025-66008800-884131 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com （102）北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室 法定代表人：李悦章 联系人：张林 电话：400-066-8586 传真：010-85594745 客户服务电话：010-85932427 网址：www.igesafe.com （103）浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 2号楼 10层 1001号 04室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A座 9层 04-08 法定代表人：聂婉君 联系人：李艳 电话：010-59497361 传真：010-64788016 客户服务电话：400-876-9988 网址：www.zscffund.com （104）北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路 66号 1号楼 12层 1208号 办公地址：北京市西城区南礼士路 66号 1号楼 12层 1208号 法定代表人：罗细安 联系人：闫丽敏 电话：010-67000988 传真：010-67000988-6003 客户服务电话：400-001-8811 网址：www.zengcaiwang.com （105）通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 50 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55号通华科技大厦 7层 法定代表人：沈丹义 联系人：杨徐霆 电话：021-60818249 传真：021-60818187 客户服务电话：400-101-9301 网址：https://www.tonghuafund.com （106）北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址：北京朝阳区大望路金地中心 A座 28 层 法定代表人：武建华 联系人：丛瑞丰 电话：010-59313555 传真：（010）56642623 客户服务电话：400-8180-888 网址：http://www.zzfund.com （107）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 401 法定代表人：王伟刚 联系人：王骁骁 电话：010-56251471 传真：400-619-9059 客户服务电话：010-62680827 网址：www.hcjijin.com （108）北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6号万通中心 D座 21&28层 法定代表人：蒋煜 联系人：曲哲伦 电话：010-58170911 传真：4008188866 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 51 客户服务电话：010-58170800 网址：http://fund.shengshiview.com/ （109）一路财富（北京）基金销售股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2号 1幢 2208室 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座 2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：徐越 电话：010-88312877-8032 传真：88312877 客户服务电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com （110）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1008 法定代表人：赵荣春 联系人：高静 电话：010-59158282 4008936885 传真：010-57569671 网址：http://www.qianjing.com （111）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19号 A座 1505室 法定代表人：张冠宇 联系人：王国壮 电话：010-85934903 传真：010-59200800 客户服务电话：400-819-9868 网址：www.tdyhfund.com （112）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106-67 办公地址：北京市朝阳区四惠盛世龙源 10号 法定代表人：于龙 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 52 联系人：吴鹏 电话：010-56075718 传真：0351-4110714 客户服务电话：4006-802-123 网址：www.zhixin-inv.com （113）海银基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8号 402室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8号 4楼 法定代表人：刘惠 联系人：毛林 电话：021-80133597 传真：400-808-1016 客户服务电话：021-80133413 网址：www.fundhaiyin.com （114）北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街 28号 C座六层 605室 办公地址：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心 B座 19层 法定代表人：齐剑辉 联系人：姜英华 电话：010-52798634 传真：400-623-6060 客户服务电话：010-82055860 网址：www.niuniufund.com （115）天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79号 MSDC1-28层 2801 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 9层 法定代表人：丁东华 联系人：郭宝亮 电话：010-59287061 传真：400-111-0889 客户服务电话：010-59287825 网址：www.gomefund.com 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 53 （116）上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：上海浦东杨高南路 428号 1号楼 10-11层 办公地址：上海浦东杨高南路 428号 1号楼 10-11层 法定代表人：申健 联系人：张蜓 电话：021-20219988*35374 传真：021-20219923 客户服务电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/ （117）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5层 518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 法定代表人：穆飞虎 联系人：穆飞虎 电话：010-58982465 传真：010-62676582 客户服务电话：010-62675369 网址：www.xincai.com （118）北京辉腾汇富基金销售有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 18号 15层办公楼一座 1502室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 F座 12层 B室 法定代表人：李振 联系人：魏尧 电话：010-65181028 传真：400-066-9355 客户服务电话：010-65174782/65231189 网址：www.htfund.com （119）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 54 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 传真：400-673-7010 客户服务电话：010-65330699 网址：www.jianfortune.com （120）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼 法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹 电话：021-50712782 传真：400-821-0203 客户服务电话：021-50710161 网址：www.520fund.com.cn （121）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3层 法定代表人：尹彬彬 联系人：兰敏 电话：021-52822063 传真：400-166-6788 客户服务电话：021-52975270 网址：www.66zichan.com （122）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 法定代表人：林卓 联系人：徐江 电话：0411-88891212 传真：400-0411-001 客户服务电话：0411-84396536 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 55 网址：www.taichengcaifu.com （123）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区黄河路 333号 201室 A区 056单元 办公地址：上海市徐汇区宜山路 700号普天信息产业园 2期 C5栋 2楼 法定代表人：金佶 联系人：沈娟 电话：8621-34013996 客户服务电话：8621-34013999 网址：https://www.hotjijin.com/ （124）北京微动利基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路 113号 3层 342室 办公地址：北京市石景山区古城西路 113号景山财富中心 341-342室 法定代表人：梁洪军 联系人：何鹏 电话：010-52609656 传真：400-188-5687 客户服务电话：010-51957430 网址：www.buyforyou.com.cn （125）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 电话：021-65370077-268 传真：400-820-5369 客户服务电话：021-55085991 网址：www.jiyufund.com.cn （126）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765号 602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 4楼 法定代表人：陈继武 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 56 联系人：高皓辉 电话：021-63333389 传真：4006433389 客户服务电话：021-63333390 网址：www.vstonewealth.com （127）深圳安见基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室 办公地址：深圳市南山区海德一道中州控股中心 B座 32K 法定代表人：吴永宏 联系人：陈鹏 电话：0755-86382002 客户服务电话：400-800-8668 网址：www.ph6.com （128）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 法定代表人：郑毓栋 联系人：陈铭洲 电话：010-65951887 传真：400-618-0707 客户服务电话：010-65951887 网址：www.hongdianfund.com （129）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 法定代表人：王之光 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：4008219031 客户服务电话：021-22066653 网址：www.lufunds.com （130）大泰金石基金销售有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 57 注册地址：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人：袁顾明 联系人：张缘 电话：021-20324154 4009282266 传真：021-20324199 网址：http://www.dtfortune.com/ （131）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629099 传真：020-89629066 客户服务电话：020-89629011 网址：www.yingmi.cn （132）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：郑州市郑东新区东风东路东康宁街北 6号楼 6楼 602-603房间 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6号院国际电子城 b座 法定代表人：李淑慧 联系人：胡静华 电话：0371-85518396 传真：4000-555-671 客户服务电话：0371-85518397 网址：www.hgccpb.com （133）南京途牛基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1号 办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1号 法定代表人：宋时琳 联系人：张士帅 电话：025-86853969 传真：4007-999-999转 3 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 58 客户服务电话：025-86853960 网址：http://jr.tuniu.com/ （134）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460500 传真：400-684-0500 客户服务电话：0755-21674453 网址：www.ifastps.com.cn （135）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 法定代表人：钱昊旻 联系人：沈晨 电话：010-59336544 传真：4008-909-998 客户服务电话：010-59336586 网址：www.jnlc.com （136）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17号平房 157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 A座 17 层 法定代表人：王苏宁 联系人：陈龙鑫 电话：95118 传真：010-89189566 客户服务电话：010-89189566 网址：kenterui.jd.com （137）大连网金基金销售有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 59 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室 法定代表人：樊怀东 联系人：贾伟刚 电话：0411-39027808 传真：0411-39027835 客户服务电话：4000-899-100 网址：www.yibaijin.com （138）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 办公地址：北京市朝阳区创远路 34号院融新科技中心 C座 17层 法定代表人：钟斐斐 联系人：侯芳芳 电话：010-61840688 传真：010-84997571 客户服务电话：400-159-9288 网址：https://danjuanapp.com （139）万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A座 5层 法定代表人：戴晓云 联系人：王茜蕊 电话：010-59093895 传真：010-59013828 客户服务电话：010-59013842 网址：www.wanjiawealth.com （140）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法定代表人：毛淮平 联系人：仲秋玥 电话：010-88066632 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 60 传真：400-817-5666 客户服务电话：010-63136184 网址：www.amcfortune.com （141）玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号 1105室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号 1105室 法定代表人：马永谙 联系人：卢亚博 电话：021-50701053 传真：021-50701053 客户服务电话：021-50701053 网址：http://www.xyinsure.com/kfit_xybx （142）方德保险代理有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门大街 2号 19层 A2017 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2号 19层 A2017 法定代表人：夏予柱 联系人：胡明哲 电话：010-64068617 传真：400-106-0101 客户服务电话：010-68091380 网址：www.fundsure.com （143）中国人寿保险股份有限公司 注册地址：中国北京市西城区金融大街 16号 办公地址：中国北京市西城区金融大街 16号 法定代表人：王滨 联系人：陈慧、王睿 电话：王睿 010-63631751 13608034231、侯文蕾 010-63631543 18813036654 传真：010-66222276 客户服务电话：95519 网址：www.e-chinalife.com （144）中国国际期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14号 1幢 1层、2层、9层、11层、12层 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 61 办公地址：北京市朝阳区光华路 16号中期大厦 A座 9层 法定代表人：王兵 联系人：赵森 电话：010-65807399 传真：010-59539985 客户服务电话：95162 网址：www.cifco.net （145）中信建投期货有限公司 注册地址：渝中区中山三路 107号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C 办公地址：渝中区中山三路 107号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C 法定代表人：王广学 联系人：刘芸 电话：023-86769637 传真：023-86769629 客户服务电话：4008-877-780 网址：http://www.cfc108.com/ （146）海通期货股份有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589号 17楼、6楼 01、03、04单元、 25楼、2楼 05、03单元 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589号 17楼、6楼 01、03、04单元、 25楼、2楼 05、03单元 法定代表人：吴红松 联系人：陆风玉 电话：021-68685562 传真：021-68685550 网址：http://www.htfutures.com （147）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、 14层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 62 联系人：梁美娜 电话：021-6081 2919 传真：021-6081 9988 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （148）大有期货有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128号现代广场三、四楼 办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128号现代广场三、四楼 法定代表人：沈众辉 联系人：沈众辉 电话：0731-84409000 传真：0731-84409009 客户服务电话：4006-365-058 网址：www.dayouf.com （149）华泰期货有限公司 注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 761号丽丰大厦 20层 、29层 04单元 办公地址：深圳市福田区深南中路 6011号 NEO 大厦（A座）35楼 法定代表人：吴祖芳 联系人：徐志雅 电话：0755-23887936 传真：4006280888 网址：http://www.htfc.com （150）华融融达期货股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区商务内环路 27号楼 1单元 3层 01号、2单元 3层 02号 办公地址：郑州市郑东新区商务内环路 27号楼 1单元 3层 01号、2单元 3层 02号 法定代表人：张岩 联系人：申朝华 电话：0371-69106586 传真：0371-69106655 客户服务电话：400-6197-666 网址：http://www.hrrdqh.com （151）腾安基金销售（深圳）有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 63 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11层 法定代表人：刘明军 联系人：郑骏锋 电话：0755-86013388 转 65864 客户服务电话：95017 转 1转 8 网址：www.tenganxinxi.com 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定， 选择其他符合要求的机构销售本基金，详见基金管理人网站。 （二）基金注册登记机构 名
称：工银瑞信基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5号、甲 5号 9层甲 5号 901 注册登记业务办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 A座 6层 法定代表人：赵桂才 全国统一客户服务电话：400-811-9999 传
真：010-66583100 联系人：朱辉毅 （三）律师事务所及经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 住所：北京市朝阳区东三环中路 1号环球金融中心办公楼东楼 20层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1号环球金融中心办公楼东楼 20层 负责人：王玲 电话：（010）58785588 传真：（010）58785566 经办律师：靳庆军、晁燕华 联系人：晁燕华 （四）会计师事务所及经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：北京市东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 办公地址：北京市东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 64 经办注册会计师：王珊珊、马剑英 联系电话：（010）58153000
传真：（010）85188298
联系人：马剑英 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律 法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2014 年 5月 20 日证监许可【2014】 502号文核准。 （二）基金类型 混合型发起式证券投资基金。 （三）基金的运作方式 契约型开放式。 （四）基金存续期间 不定期。 （五）基金份额面值 本基金基金份额初始发售面值为人民币 1.00元。 （六）基金份额类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为 A类基金份额；不收取认购、申购 费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 B类基金份额。 本基金 A类、B类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额 和 B 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为:计算日某类基金份额净值＝该计算 日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认/申购的基金份额类别。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，详见本招募说明书相关 内容。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与 基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的 申购费率或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办 法》的规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。
（七）发起资金的认购 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 65 本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不 少于 3年。高管或者基金经理在锁定期内离职，不能提前赎回发起份额，并在基金合同生效 公告、基金定期报告中披露基金管理公司固有资金、基金管理公司高级管理人员、基金经理 以及基金管理公司股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况，法律法规或证监会另有规 定的除外。 其中发起资金指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人 员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的 基金经理，同时也可以包括基金经理之外公司投研人员，下同）等人员出资认购发起式基金 份额的资金。 七、基金合同的生效 （一）基金合同生效 本基金基金合同已于 2014年 6月 26日生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万 元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理 人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 （三）基金的自动终止 本基金基金合同生效满三年之日，若基金资产规模低于 2 亿元的，基金合同自动终止。 若届时的法律法规或证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金 可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上 等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 66 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自 2014年 9月 24日起开始办理日常申购、赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1.“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2.“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4.赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5.当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2.申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购申请成立； 登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎 回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时， 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3.申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 67 交的有效申请，投资人可在 T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 （五）申购与赎回的数量限制 1、投资者单个基金账户每笔最低申购金额为 1元人民币（含申购费），追加申购每笔最 低金额为 1元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 2、每次赎回基金份额不得低于 0.01份，基金份额持有人赎回时或赎回后保留的基金份 额余额不足 0.01 份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定 为准。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合 同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 1.A 类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产；B 类基金份额不收取申购费 用。 2.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，法律法规另有规定的，从其规定。其余用于 支付登记费和其他必要的手续费。 3.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.基金管理人及基金销售机构可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下对 基金销售费用实行一定的优惠。基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情 形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等 进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监 部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低申购费率。 （七）申购份额与赎回金额的计算方式 1. 申购份额的计算方式： 本基金 A类基金份额在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购费 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 68 率按每笔申购申请单独计算。本基金 B类基金份额不收取申购费。具体费用安排如下表所示。 费用种类 A类基金份额 B类基金份额 申购费率 M＜100万 1.5% 0% 100万≤M＜300万 1.0% 300万≤M＜500万 0.8% M≥500 万 按笔收取，1,000元/笔 养老金特定申购费率 M＜100万 0.6% 0% 100万≤M＜300万 0.4% 300万≤M＜500万 0.32% M≥500 万 按笔收取，1,000元/笔 注：1.M为申购金额； 2.实施特定申购费率的养老金客户包括：全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会 保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、 基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产 品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基 金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案； 3.养老金客户须通过我公司直销柜台申购。 （1）A 类基金份额 如果投资人（非养老金客户）选择申购 A类基金份额，则申购份数的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产 承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资人（非养老金客户）投资 5万元申购本基金的 A类基金份额，假设申购当日 A类基金份额净值为 1.05元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49,261.08 元 申购费用＝50,000－49,261.08＝738.91元 申购份额＝49,261.08/1.05＝46,915.31份 即：投资人投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值 为 1.05元，则其可得到 46,915.31份基金份额。 （2）B 类基金份额 如果投资人选择申购 B类基金份额，则申购份数的计算方法如下：
申购份额=申购金额/申购当日 B类基金份额净值
各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 69 承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资人投资 5万元申购本基金的 B类基金份额，假设申购当日 B类基金份额净值 为 1.05元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000/1.05=47,619.05 份 即：投资人投资 5 万元申购本基金的 B 类基金份额，假设申购当日 B 类基金份额净值 为 1.05元，则其可得到 47619.05 份基金份额。 2. 赎回金额的计算 A类基金份额和 B 类基金份额赎回费率均随投资人持有基金份额期限的增加而递减。认 购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，自该部分基金份额赎回 确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期。具体赎回费率结构如下表所示。 费用种类 A 类基金份额 B类基金份额 赎回费率 持有期限 赎回费率 持有期限 赎回费率 Y＜7天 1.5% Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜30天 0.5% 7天≤Y＜30天 0.75% 30天≤Y＜6个月 0.5% Y≥30 天 0% Y≥6个月 0% 注： Y为持有年限，6 个月指 180天 （1）A 类基金份额 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， 赎回金额＝赎回份数×赎回当日 A类基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；赎回金 额结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担，产生 的收益归基金财产所有。 例：某投资人赎回本基金 1万份 A类基金份额，持有时间为 2个月，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.25 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额=10,000×1.25=12,500 元 赎回费用=12,500×0.5%=62.50 元 净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50 元 即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期限为 2 个月，假设赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.25 元，则其可得到的赎回金额为 12,437.50元。 （2）B 类基金份额 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 70 赎回金额＝赎回份数×赎回当日 B类基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；赎回金 额结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担，产生 的收益归基金财产所有。 例：某投资人赎回本基金 1 万份 B 类基金份额，持有时间为 2 个月，假设赎回当日 B 类基金份额净值是 1.25 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额=10,000×1.25=12,500 元 赎回费用=12,500×0%=0 元 净赎回金额=1,2500-0=1,2500 元 即：投资人赎回本基金 1 万份 B 类基金份额，持有期限为 2 个月，假设赎回当日 B 类 基金份额净值是 1.25 元，则其可得到的赎回金额为 12,500元。 3.基金份额净值计算 由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额将分别计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金份额余额。 基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数点后三位，小数点后第四位四舍五入。由 此产生的误差在基金财产中列支。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在次日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计 算或公告，并报中国证监会备案。 4.根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，对于持有 A、B 类份额持有期少于 30 日的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于持有 A 类份额持有期少于 3 个月的，不低 于赎回费总额的 75%计入基金财产；对于持有 A 类份额持有期长于 3 个月但小于 6 个月的， 不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对于持有 A类份额持有期长于 6个月的，不低于赎 回费总额的 25%计入基金财产。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请； 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 71 益时； 5、接受某笔或某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例超过 50%，或 者变相规避 50%集中度的情形时。 6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、单一投资者单日 或单笔申购金额上限的。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、7、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人 的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人 的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情 况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日向中国证监会报告，已接受的赎回申请，基金管 理人应按时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算 赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20 个工作 日，并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤 销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 72 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总 份额的 10%，基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 10%的赎回申请实施延期办 理，而对该单个基金份额持有人 10%以内（含 10%）的赎回申请与其他基金份额持有人的赎 回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎 回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下 一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。具体见 相关公告。 （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3.巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同并在 2日内在指 定媒介上刊登公告。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 73 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停 公告。 2.如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新 开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3.如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告 ，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 4.如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人最迟于重新开放日在至少一家 指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 如本基金开通转换业务的，转入的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算， 自该部分基金份额赎回或转出确认日止，且基金份额赎回或转出确认日不计入持有期。 本基金自 2014年 9月 24日起开始办理基金转换业务。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户(可补充其他情况)。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。基金销 售机构可以按照规定标准收取过户费用。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 74 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 本基金已于 2014 年 9月 24日起开始办理日常定期定额投资业务。 （十六）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 九、基金的投资 （一）投资目标 合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选数量化投资策略进行投资，在有效 控制风险的基础上，运用股指期货对冲市场波动风险，追求稳定的长期正投资回报。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证、中央银行 票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货，以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价 值的比例范围在 80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存 托凭证（如适用）市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的 合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证的市值、买入股指期货的合 约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净 值的 95%。 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三） 项及第（五）项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金 既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融 资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时 基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 75 露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需 召开基金份额持有人大会决定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 本基金借助于数量化投研团队在模型计算、组合构建、风险管理的专业能力，相机使用 组合 Alpha对冲策略、个股 Alpha策略、事件驱动策略等多个量化策略，通过合理匹配收益 与风险水平构建投资组合。 本基金量化优选投资策略具有金融工具分散、多 Alpha 来源、低 Beta、适度风险敞口 的特点。投资管理人依据对市场的展望，灵活选择股票、债券、股指期货等金融工具，通过 多个 Alpha策略避免单一策略的超额收益率波动风险，构造低波动率、低下方风险的投资组 合。 1.组合 Alpha对冲策略 组合 Alpha 对冲策略包括成长股投资策略和多因子基本面量化投资策略,本策略利用主 动投资获取超额收益（Alpha），并使用股指期货对冲掉市场 Beta取得稳定的绝对回报。 （1）成长股投资策略 根据公司 R0E环比增速并结合估值，将成长型公司分为稳健成长型、快速成长型、拐点 成长型三类，并运用成长股研究模型，以及三类成长型公司的量化指标选股。从成长性和估 值水平两个维度对可买股票进行筛选排序，将研究范围锁定于成长性高和估值水平合理的股 票，通过对公司的产业空间、政策空间、行业空间、产品空间、市值空间、管理提升空间等 基本面进行深度分析，最终选择既具备成长潜力又处于合理价格区间的股票，追求组合的长 期资本增值。 （2）多因子基本面量化投资策略 使用基本面数量化股票投资分析系统对股票池的个股，分别从增长因素、估值水平、盈 利能力、负债率等因素组进行量化评分。然后根据每组因素对投资价值的贡献，赋予相应的 权重。最后通过每个个股的综合排序，选择最具投资吸引力的上市公司构建投资组合。
2.个股 Alpha策略 结合宏观经济、行业趋势、目标公司的特性，评估公司业绩成长的质量、幅度、持续性 及确定性；买入精选优质、风险收益比最佳的股票构成投资组合。投资组合采用重仓集中投 资及中长期持有的交易策略。本基金根据宏观、行业及公司本身的信息变化评估个股的投资 价值，力求领先于市场作出投资决策反应。 个股 Alpha策略主要在市场看跌期间进行股指期货风险对冲。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 76 3.事件驱动策略 事件驱动策略通过提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的时间，并充分把握交易 实际获取超额回报。本策略主要包括财务报表业绩预增交易策略、指数调整交易策略、股东 增持交易策略。 （1）财务报表业绩预增交易策略 通过四个基本条件筛选个股：业绩预增主要靠主营业务增长、预告业绩环比经营改善、 预告业绩不低于市场一致预期、业绩预增公告日之后股价还未充分反应业绩预期增长。原则 上在业绩预告日第二个交易日买入甄选的个股并持有到公司财报披露日。 (2)指数调整交易策略 统计表明，指数调入成分股在指数调整公告日与指数调整日之间具有显著的超额收益； 指数调出成分股在指数调整公告日后具有显著的负超额收益，在指数调整日之后具有显著地 超额收益。指数调整交易策略对调入和调出指数的成分股采取不同的交易策略。 (3)股东增持交易策略 股东增持比例、数量以及持有期会对增持股票的股价走势产生重要影响，高管或大股东 的增持比例越高，股票越有可能获得较多的超额收益。本策略针对股东增持的时间设置股价 反应、增持比率等过滤条件筛选构造相应的投资组合。 4.市场风险对冲策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，进 行股指期货投资。 具体而言，本基金主要使用股指期货对权益类头寸进行套期保值和现金流量管理。本基 金在根据量化模型确定权益类头寸的目标市场暴露度后，调整权益类资产主动投资比例并利 用股指期货空头合约进行套期保值。当出现大量净申购或净赎回的情况时，本基金将使用股 指期货来进行流动性风险管理，根据基金净申购或净赎回的规模，分别买入数量匹配的多头 或者空头股指期货合约，并选择适当的时机平仓。采用股指期货投资策略可以有效对冲权益 类头寸的系统性风险，有效管理现金流量，降低建仓或者调仓过程中的冲击成本。本基金在 股指期货套期保值过程中，将定期测算权益类头寸与股指期货的相关性、投资组合 beta 的 稳定性，精细化确定最优套保比例。 本基金在多数情况下，将保持权益类头寸对股票市场大盘走势的敏感度处于 0-0.2。为 此，基金管理人将采用数量化分析方法，分析本基金持有的权益类资产相对于沪深 300指数 变化的敏感度，即 Beta 系统，然后利用沪深 300 指数股票指数期货合约，建立沪深 300 指 数期货空头头寸，使本基金的整个权益类头寸对沪深 300指数变化的敏感度处于 0-0.2。 5．存托凭证投资策略 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 77 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 6.债券及其它金融工具投资策略 由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益 类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等，主要服务于流动 性管理，着力于短期投资。 本基金还将在法规允许的范围内，基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交 易或风险管理，为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进 行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其 合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。 （四）投资管理程序 本基金管理人实行“投资决策委员会领导下的团队制”管理模式，建立了严谨、科学的 投资管理流程，具体包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行和风险管理及绩效评估 等全过程，如图 1所示。 图 1
投资管理流程 1．投资研究 研究员独立开展研究工作，在借鉴外部研究成果的基础上，开展宏观经济及政策分析、 债券市场分析、行业及上市公司分析，重点分析行业的景气度和各类资产的相对价值，为投 资决策委员会及各基金经理提供独立、统一的投资决策支持平台。 风险管理部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和投资组合组合 风险进行风险测算，并提供权益类资产以及股指期货的数量化风险分析报告；运作部每日提 供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考。 2．投资决策 投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，投资决策委员会依据风险管理部的研究报 告，定期或遇重大事项时召开投资决策会议，决定基金总体投资策略及资产配置方案。审核 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 78 基金经理提交的投资计划，提供指导性意见，并审核其他涉及基金投资管理的重大问题。 基金经理在公司总体投资策略的指导下，根据基金合同关于投资目标、投资范围及投资 限制等规定，制定相应的投资计划，报投资决策委员会审批。 3．投资组合构建 基金经理根据投资决策委员会的决议，以及量化风险分析报告和申购赎回报告，利用数 量投资管理系统，选择证券构建基金投资组合，并根据市场变化调整基金投资组合，或者相 机使用股指期货进行风险对冲，进行投资组合的日常管理。 4．交易执行 交易员负责在合法合规的前提下，执行基金经理的投资指令，并实施一线风险监控。 5．风险分析及绩效评估 风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估，报风险管理委员会，抄 送投资决策委员会、投资总监、基金经理。并就基金的投资组合提出风险管理建议。 基金管理人对基金的投资行为进行合规性监控，并对投资过程中存在的风险隐患向基金 经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。 6．投资组合再平衡 基金经理根据风险管理及绩效评估结果，结合宏观经济、债券市场、行业分析结果及最 新的公司研究，并结合股指期货市场状况、股票市场流动性、基金申购赎回情况，在风险优 化目标下，对投资组合进行调整、优化、再平衡。 （五）投资限制 1.组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80％ —120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证（如适用）市 值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头 头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证的市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权 益类衍生工具的合约价值的合计值； （2）每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金 资产净值的 95%； （3）在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等； （4）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％； 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 79 （5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； （7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10％； （8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10％； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%；债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过该基金资产净值的 15%；因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前 款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本 基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监 会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算； （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 80 除上述第（3）、（13）、（16）、（18）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应 当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规 定，并履行信息披露义务。 （六）业绩比较基准 本基金采用绝对收益型业绩基准： 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税 后）+3%（如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整）。 注：一年以内如果央行调整银行定期存款利率，则按利率执行的时间进行加权平均。计算方 法为 ：加权平均后的一年期银行定期存款利率； r1、r2、r3：一年期银行定期存款利率； N1、N2、N3：执行不同的一年期银行定期存款利率的天数。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，经与基金托管人协商一致，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 81 告。 （七）风险收益特征 本基金具有低波动率、低下方风险的特点，并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风 险，其预期收益及风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金及货币市场基金。根据 2017 年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风 险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销 售机构提供的评级结果为准。 （八）基金的融资融券和转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券和转融通。 （九）基金的投资组合报告 本报告期自 2022 年 1月 1日起至 2022年 3月 31日止（财务数据未经审计）。 1.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
313,968,774.04 46.14
其中：股票
313,968,774.04 46.14 2 基金投资
- - 3
固定收益投资
103,202,264.04 15.17
其中：债券
103,202,264.04 15.17
资产支持证券
- - 4
贵金属投资
- - 5
金融衍生品投资
- - 6
买入返售金融资产
123,400,000.00 18.13
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- - 7
银行存款和结算备付金合计
106,725,896.32 15.68 8 其他资产
33,225,787.58 4.88 9 合计
680,522,721.98 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
550,881.00 0.08 B
采矿业
10,888,304.94 1.61 C
制造业
188,259,845.66 27.83 D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,889,884.20 0.72 E
建筑业
11,750,333.76 1.74 F
批发和零售业
2,600,778.17 0.38 G
交通运输、仓储和邮政业
6,495,658.54 0.96 H
住宿和餐饮业
7,603.20 0.00 I
信息传输、软件和信息技术服务业
13,814,426.44 2.04 J
金融业
54,360,824.58 8.04 K
房地产业
8,683,278.95 1.28 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 82 L
租赁和商务服务业
2,219,247.99 0.33 M
科学研究和技术服务业
7,861,604.67 1.16 N
水利、环境和公共设施管理业
10,941.14 0.00 O
居民服务、修理和其他服务业
- - P
教育
18,484.95 0.00 Q
卫生和社会工作
853,827.09 0.13 R
文化、体育和娱乐业
702,848.76 0.10 S
综合
- -
合计
313,968,774.04 46.42 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。 1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,104 13,930,776.00 2.06 2 300750 宁德时代 18,600 9,528,780.00 1.41 3 002142 宁波银行 189,893 7,100,099.27 1.05 4 600036 招商银行 146,463 6,854,468.40 1.01 5 601166 兴业银行 299,014 6,180,619.38 0.91 6 601318 中国平安 122,328 5,926,791.60 0.88 7 600030 中信证券 262,172 5,479,394.80 0.81 8 601668 中国建筑 983,029 5,347,677.76 0.79 9 300059 东方财富 204,058 5,170,829.72 0.76 10 000630 铜陵有色 1,275,800 4,745,976.00 0.70 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
36,048,382.15 5.33 2
央行票据
- - 3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- - 4
企业债券
- - 5
企业短期融资券
- - 6
中期票据
- - 7
可转债（可交换债）
67,153,881.89 9.93 8
同业存单
- - 9 其他
- - 10 合计
103,202,264.04 15.26 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 385,790 40,719,975.96 6.02 2 019658 21 国债 10 355,660 36,048,382.15 5.33 3 128129 青农转债 60,340 6,338,837.68 0.94 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 83 4 128131 崇达转 2 36,880 3,994,137.34 0.59 5 113011 光大转债 31,520 3,392,048.55 0.50 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码
名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动（元）
风险说明
IF2204 IF2204 -177 -224,124,480.00 10,351,331.97 - IF2206 IF2206 -30 -37,659,600.00 3,309,240.00 - 公允价值变动总额合计（元）
13,660,571.97 股指期货投资本期收益（元）
55,795,648.43 股指期货投资本期公允价值变动（元）
8,763,396.52 1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金股指期货投资，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，对冲股权买入投资， 总体风险可控，符合既定的投资政策和投资目标。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 1.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 1.11 市场中性策略执行情况
截至本报告期末，本基金持有股票资产 313,968,774.04 元，占基金资产净值的比例为 46.42%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值 261,784,080.00 元，占基金资产净值的比 例为 38.70%，空头合约市值占股票资产的比例为 83.38%。本报告期内，本基金执行市场中 性策略的投资收益为 31,915,889.31元，公允价值变动损益为-43,007,408.32 元。 1.12 投资组合报告附注
1.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 84 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 1.12.3 其他资产构成 序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
31,567,933.67 2
应收证券清算款
1,646,941.09 3
应收股利
- 4
应收利息
- 5
应收申购款
10,912.82 6
其他应收款
- 7 其他
- 8 合计
33,225,787.58 1.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 40,719,975.96 6.02 2 128129 青农转债 6,338,837.68 0.94 3 128131 崇达转 2 3,994,137.34 0.59 4 113011 光大转债 3,392,048.55 0.50 5 110081 闻泰转债 3,029,383.68 0.45 6 113050 南银转债 2,619,572.88 0.39 7 127016 鲁泰转债 2,234,816.68 0.33 8 113021 中信转债 1,971,802.77 0.29 9 110052 贵广转债 1,661,449.08 0.25 10 127036 三花转债 32,973.87 0.00 注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
1.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
十、基金的业绩 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资 有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、本基金合同生效日为 2014 年 6 月 26 日，基金合同生效以来（截至 2022 年 3 月 31 日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示： 工银绝对收益 A 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 85 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2014.06.26-2014.12.31 1.00% 0.39% 3.08% 0.02% -2.08% 0.37% 2015年 11.29% 0.24% 5.12% 0.02% 6.17% 0.22% 2016年 -3.83% 0.16% 4.50% 0.01% -8.33% 0.15% 2017年 3.05% 0.15% 4.50% 0.01% -1.45% 0.14% 2018年 -4.58% 0.31% 4.50% 0.01% -9.08% 0.30% 2019年 9.41% 0.26% 4.50% 0.01% 4.91% 0.25% 2020年 15.31% 0.26% 4.50% 0.01% 10.81% 0.25% 2021年 3.88% 0.26% 4.50% 0.01% -0.62% 0.25% 自基金合同生效日起至 今 36.20% 0.25% 36.31% 0.01% -0.11% 0.24% 工银绝对收益 B 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2014.06.26-2014.12.31 0.50% 0.39% 3.08% 0.02% -2.58% 0.37% 2015年 9.55% 0.24% 5.12% 0.02% 4.43% 0.22% 2016年 -4.54% 0.16% 4.50% 0.01% -9.04% 0.15% 2017年 2.38% 0.15% 4.50% 0.01% -2.12% 0.14% 2018年 -5.39% 0.31% 4.50% 0.01% -9.89% 0.30% 2019年 8.15% 0.25% 4.50% 0.01% 3.65% 0.24% 2020年 14.44% 0.26% 4.50% 0.01% 9.94% 0.25% 2021年 3.02% 0.26% 4.50% 0.01% -1.48% 0.25% 自基金合同生效日起至 今 26.70% 0.26% 36.31% 0.01% -9.61% 0.25% 2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较： （2014年 6 月 26日至 2022年 3月 31日） 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 86 注：1、本基金基金合同于 2014年 06月 26日生效。
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符 合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。
十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 87 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 十二、基金资产估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产及负债。 （三）估值方法 1.证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行 机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价， 确定公允价格； （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变 化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。 2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 88 （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的 同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定 公允价值。 4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 5.本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结 算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。 6.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7.当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后采用摆动定 价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 8.本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。 9.相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规 定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 （四）估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的 规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 89 基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 （五）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份额净值 错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1.估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2.估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3.估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 90 估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （六）暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益， 决定延迟估值； 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当 暂停基金估值； 5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （七）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人 负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基 金管理人对基金净值予以公布。 （八）特殊情形的处理 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6项进行估值时，所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理。 2.由于证券交易所、期货公司及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由 于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人可以 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 91 免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影 响。 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1.基金管理人的管理费； 2.基金托管人的托管费； 3.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5.基金份额持有人大会费用； 6.基金的证券交易费用； 7.基金的银行汇划费用； 8.证券账户开户费用、银行账户维护费用； 9.本基金从 B类基金份额基金的财产中计提销售服务费； 10.按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期 顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 92 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年 度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日 B类基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为 B类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 B类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金 资产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机 构等。 上述“（一）基金费用的种类中第 3－8、10项费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3.《基金合同》生效前的相关费用； 4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基 金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、B 类基金份额的基金销售服务费率等相关费 率。 基金管理人必须在履行适当程序后，于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定 在指定媒介上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 93 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益 分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益 分配； 2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金 分红； 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4.每一同类基金份额享有同等分配权；由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；
5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15个工作日。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 十五、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1.基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2.基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12 月 31日；基金首次募集的会计年度按如 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 94 下原则：如果《基金合同》生效少于 2个月，可以并入下一个会计年度； 3.基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4.会计制度执行国家有关会计制度； 5.本基金独立建账、独立核算； 6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按 照有关规定编制基金会计报表； 7.基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式 确认。 （二）基金的年度审计 1.基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2.会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务 所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十六、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复 制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2.对证券投资业绩进行预测； 3.违规承诺收益或者承担损失； 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 95 4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6.中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义 务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1.基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人 服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募 说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运 作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3日前，将基金招募 说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、 基金托管协议登载在网站上。 2.基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 3.《基金合同》生效公告 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 96 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 4.基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5.基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 6.基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足 2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况 及其流动性风险分析等。 基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的 其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变 化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 7.有关发起份额的信息披露 基金管理人应当按照《发起式基金的通知》在基金合同生效公告、基金年报、中期报告、 季报中分别披露基金管理公司固有资金、基金管理公司高级管理人员、基金经理（可以包括 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 97 基金经理之外公司投研人员）以及基金管理公司股东持有基金的份额、期限及期间的变动情 况。 8.临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时报告书，并登载在指 定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）《基金合同》终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发 生变动； （10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百分之三十； （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大 关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； （14）基金收益分配事项；（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变更； （16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （17）本基金开始办理申购、赎回； （18）本基金发生巨额赎回并延期办理； 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 98 （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； （22）当基金管理人采用摆动定价机制进行估值； （23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 9.澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 10.基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公 告。 11.中国证监会规定的其他信息。 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指 期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交 易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法律法规规定。基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金 合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基 金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 15年。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 99 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持有 人的利益决定延迟估值时； 4.出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的 任何情况时； 5.法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 （九）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 十七、风险揭示 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、 本基金特有投资方法的风险、股指期货投资的风险及其它风险。与投资组合管理直接相关的 风险是市场风险、信用风险及流动性风险，这三种风险可以使用数量化指标加以度量及控制， 而操作风险及其它风险可以建立有效的内控体系加以管理。 1. 市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险，本 基金的市场风险来源于基金股票资产与债券资产市场价格的波动。 2. 信用风险 债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价 格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 3. 流动性风险 因市场交易量不足，导致不能以适当价格进行证券交易的风险。流动性风险还包括当本 基金出现投资者大额赎回时，致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 100 风险。 4. 操作风险 基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引 致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 5．本基金特有投资方法的风险 本基金采取的多种量化投资策略可能存在因模型或者交易系统缺陷使基金收益不能达 到投资业绩目标的风险。 6．科创板投资的风险 本基金资产可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板个股上市前五日无涨跌停限制，市场风险 随之上升；科创板整体投资门槛较高，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个 股大量流通盘导致个股流动性性对较低，基金资产存在无法及时变现等流动性风险；科创板 试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度，个股存在退市风 险等。其他风险包括但不限于集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略 需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于 科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 7. 基金资产可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行 机制以及交易机制等差异带来的特有风险，包括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能力 等经营风险，存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存 在差异可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分红 派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上市造 成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭证持有人权益被 摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差 异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。
8. 股指期货投资的风险 本基金使用股指期货作为风险对冲工具。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证 金交易具有杠杆性，本基金具有以下风险： 1）股指期货交易采用保证金交易方式，潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。 2）股指期货合约到期时，本基金的账户如仍持有未平仓合约，交易所将按照交割结算 价将账户持有的合约进行现金交割，因此无法继续持有到期合约，具有到期日风险。 3）持仓组合品种变现时，由于市场流动性严重不足或头寸持有集中度过大导致未在合 理价位成交，存在变现损失风险。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 101 4）股指期货设置了涨跌停板限制，本基金的账户中股指期货持仓可能无法平仓，存在 流动性风险。 5）交易所设置了持仓限制，本基金的账户中股指期货持仓超过限制比例，会被交易所 或期货公司强行平仓，存在强行平仓风险。 6）交易所设置了强制减仓限制，本基金的账户中股指期货持仓符合交易所强制减仓范 围的，存在强制减仓的风险。 7）资产托管人调拨资金不及时，无法向期货公司缴足交易保证金，会被期货公司强行 平仓，存在资金流动性风险。 9. 发起式基金自动终止的风险 本基金同时为发起式基金，在基金募集时，基金管理人及基金经理将运用公司固有资金 及基金经理自有资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额持有期限不低于 三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人及基金经理将根据自身情 况决定是否继续持有，届时，基金管理人及基金经理有可能赎回认购的本基金份额。另外， 在基金成立满三年之日，如果本基金的资产规模低于 2亿元，基金合同将自动终止，投资者 将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 10. 其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。金融市场危机、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力 之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 11. 本基金主要的流动性风险及风险管理方法说明 1）基金申购、赎回安排 本基金将加强对开放式基金申购环节的管理，合理控制基金份额持有人集中度，审慎确 认大额申购申请，在当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施对基金规模予以控制，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 2）流动性风险评估 本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、银行存款和其他短期投资 品种等。一般情况下，这些资产市场流动性较好，可以支持本基金的投资和应对日常申赎的 需要，但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。因此， 本基金投资于上述资产时，可能存在以下流动性风险：一是基金管理人建仓或进行组合调整 时，可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价格买进或卖出；二是为应付投 资者的赎回，基金被迫以不适当的价格卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 102 受到不利影响。根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相关要求，本 基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管理措施，有效控制本基金 流动性风险，保护基金投资者的合法权益。 3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 在本基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎 回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个 开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期办 理赎回申请的措施。 4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金可能实施备用的流动性风险管理工具，以更好地应对流动性风险。基金管理人经 与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约 定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金 管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：1）延期办理巨额赎回申请；2）暂停接 受赎回申请；3）延缓支付赎回款项；4）收取短期赎回费，本基金对持续持有期少于 7日的 投资者收取不低于 1.5%的赎回费；5）暂停基金估值，当前一估值日基金资产净值 50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商一致，本基金应当暂停基金估值。 当基金管理人实施流动性风险管理工具时，可能对投资者具有一定的潜在影响，包括但 不限于不能申购本产品、赎回申请不能确认或者赎回款项延迟到账、如持有期限少于 7日会 产生较高的赎回费造成收益损失等。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1.变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 2.关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经自完成备案手续生效后方可执 行，自决议生效后两日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1.基金合同生效满三年之日，若基金资产规模低于 2亿元的；若届时的法律法规或证监 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 103 会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法 规或证监会规定执行； 2.基金份额持有人大会决定终止的； 3.基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承 接的； 4.因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的； 5.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从 事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产 清算小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 （7）对基金财产进行分配； 5.基金财产清算的期限为 6个月。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 104 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务 资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组 进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告 登载在指定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 十九、基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要见附件一。 二十、基金托管协议的内容摘要 基金托管协议的内容摘要见附件二。 二十一、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为本基金的份额持有人提供一系列的服务，并根据基金份额持有人的需 要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： （一）关于基金账户确认 公司向首次开立基金账户的基金份额持有人寄送《基金账户确认书》（公司在获得基金 份额持有人准确的邮寄地址信息基础上提供，因基金份额持有人在本公司未详实填写或更新 账户资料导致无法寄送的除外）。《基金账户确认书》将在基金份额持有人开户确认后 15 个 工作日内寄送。 在基金募集期间新开户的基金份额持有人，公司将于基金合同生效后的 15 个工作日内 寄送《基金账户确认书》。 （二）关于对账单服务 1、公司的官方网站和热线电话提供对账单自助查询、下载或传真服务。 （1）基金份额持有人可登录公司官方网站（www.icbccs.com.cn ）进入“网上交易” 栏目，输入开户证件号码或基金账号，自助查询或下载对账单。 （2）基金份额持有人用带有传真机的电话，拨打公司客户服务热线电话（4008119999）， 选择自助服务后，根据语音提示按指定键，输入需要下载的对账单日期，进行对账单自助传 真。 2、公司为基金份额持有人提供电子邮件账单、短信账单、纸质账单等多种形式对账单 服务。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 105 （1）电子邮件对账单：电子邮件对账单是通过基金份额持有人预留的电子邮箱向其提 供份额及交易对账的一种电子化的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金份 额余额、期末资产净值、期间交易明细等。公司向定制电子邮件对账单且在对应期间内有交 易或最后一个交易日仍持有份额的投资人发送月度、季度和年度电子对账单，发送时间为每 月、季、年度结束后 15个工作日内。 （2）手机短信对账单：短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人预留的手机号码 提供份额对账的一种电子化的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金份额余 额、期末资产净值等。公司向定制手机短信对账单且最后一个交易日仍持有份额的投资者发 送季度手机短信账单，发送时间为每季度结束后 15个工作日内。 （3）纸质对账单：纸质对账单是通过纸质信件向基金份额持有人提供份额及交易对账 的一种书面化的账单形式。纸质对账单包括季度对账单和年度对账单，公司在每年第 1-3 季度结束后向定制季度对账单且在季度内有交易的投资人寄送季度对账单，在每年第 4季度 结束后向定制季度纸质对账单且在年度内有交易或最后一个交易日仍持有份额的投资人寄 送年度对账单，同时公司向定制年度对账单且在年度内有交易或最后一个交易日仍持有份额 的投资人寄送年度对账单，寄出时间为每季度或年度结束后的 15个工作日内。 （4）公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式主动向通过工银瑞信直销系统持有 本公司基金份额的投资人提供基金保有情况信息。 本公司提供的对账单服务为基金份额持有人场外交易的对账单，不提供基金份额持有人 的场内交易（本基金是否支持场内交易，请以基金合同和招募说明书相关条款为准）对账单 服务，基金份额持有人可到销售机构交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上 服务等渠道查询。 3、温馨提示：（1）因基金份额持有人提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错 误、未及时变更等原因或因邮局投递差错、通讯故障、延误等原因，造成对账单无法按时准 确送达，请及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办理相关信息变更。如需补发对账 单，敬请拨打公司客户服务热线电话。（2）因交易对账单记录信息属于个人隐私，如基金份 额持有人选择邮寄方式，请务必预留正确的通讯地址及联系方式，并及时进行更新。因基金 份额持有人个人原因导致无法送达或送达错误，公司不承担任何责任。（3）本基金管理人提 供的资料邮寄服务原则上采用邮政平信邮寄方式，由公司委托具有邮政业务服务资质的第三 方进行处理，公司采取必要安全防护措施，但并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证。 （三）关于短信及电子邮件服务 基金份额持有人可以通过公司官方网站、客户服务热线电话申请定制信息服务，基金管 理人通过短信、电子邮件等方式发送基金份额持有人定制的信息。可定制的内容包括：产品 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 106 信息、基金净值、市场资讯、公司最新公告等。公司还将根据业务发展的实际需要，适时调 整定制信息的内容、条件和方式。 除了发送基金份额持有人定制的各类信息外，基金公司也会定期或不定期向预留有效手 机号码及电子邮箱地址的基金份额持有人发送基金分红、投资者教育信息、节日问候、产品 推广及其他与产品、服务相关的通知等信息。如基金份额持有人不希望接收到该类信息，可 以通过公司客户服务热线电话取消相关服务。 （四）关于资讯服务 公司为基金份额持有人提供本基金产品信息、基金投资报告、宏观形势分析、基金净值 等多种资讯（电子版）。如需通过手机或电子邮件获得相关资讯，基金份额持有人可通过公 司官方网站或客户服务热线电话定制。 基金份额持有人知悉并同意基金管理人可根据基金份额持有人预留的个人信息不定期 通过电话、短信、邮件、微信、网站、APP等任一或多种方式或渠道为基金份额持有人提供 与基金份额持有人相关的账户服务通知、交易确认通知、重要公告通知、活动消息、营销信 息、基金份额持有人关怀等资讯及增值服务，购买本基金前请详阅工银瑞信基金官网服务介 绍和隐私政策。如需取消相应资讯服务，可通过公司客户服务热线电话、在线客服等人工服 务方式退订。 （五）关于联络方式 公司提供多种联络方式，供基金份额持有人与公司及时沟通，主要包括： 1、热线电话服务：4008119999（免长途电话费），服务传真：010-81042598。 （1）人工电话服务：我公司为基金份额持有人提供每天 24 小时人工服务，内容包括： 账户信息查询、基金产品咨询、业务规则解答及直销电子自助交易（含 APP、网上交易、微 信自助交易）咨询等服务。 （2）自助电话服务：公司提供每天 24小时自助语音服务，基金份额持有人可通过热线 电话自助查询基金交易、基金份额、基金净值等信息，以及进行自助传真对账单等操作。 （3）电话留言服务：基金份额持有人可通过公司客户服务热线电话（4008119999 按指 定键）进行语音留言，将有关疑问、建议及联系方式告知公司，基金管理人在接收基金份额 持有人服务需求后将在一个工作日内给予回复。 2、网络在线服务 公司官方网站、手机 APP和微信服务平台设置了“在线客服”栏目，基金份额持有人可 登录公司官方网站首页、手机 APP或关注公司微信公众号，点击“在线客服”图标，通过网 络在线方式进行相关业务咨询。 （1）人工服务：在线人工服务时间为每天 24小时，内容包括：基金产品咨询、业务规 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 107 则解答及直销电子自助交易（含 APP、网上交易、微信自助交易）咨询等服务。 （2）智能客服：公司提供每天 24小时自助咨询服务，基金份额持有人可通过在线客服 机器人对基金产品、业务规则等方面内容进行自助咨询。 3、电子信箱服务 基金份额持有人可向公司客户服务电子邮箱（customerservice@icbccs.com.cn）发送 邮件，将有关疑问、建议及联系方式告知公司，基金管理人在接收基金份额持有人服务需求 后将在一个工作日内给予回复。 （六）关于电子化交易 基金份额持有人可以通过本公司电子自助交易系统（7*24 小时服务）办理基金交易业 务，包括：基金认购、申购、定期定额申购、赎回、转换、撤单、分红方式变更及查询等业 务。电子化交易方式有： 网上交易：基金份额持有人可以使用多家银行的银行卡通过网上交易系统自助办理基金 交易业务。 网址：https://etrade.icbccs.com.cn/webTrading/view/html/login/login.html。 手机 APP：操作简单、应用灵活，基金份额持有人可随时随地通过手机 APP 办理业务。 下载方式：基金份额持有人可以通过在本公司官网下载，也可以通过 AppStore、华为应用 市场、腾讯应用宝、小米应用市场等应用市场搜索下载。
微信交易：基金份额持有人可通过关注“工银微财富或工银瑞信基金”微信公众号办理 基金交易业务。 有关基金管理人直销电子自助交易具体规则请参考公司官方网站相关公告和业务规则。 （七）关于网站服务 公司官方网站为基金份额持有人提供账户信息、交易信息、产品信息、公告信息、基金 资讯等查询服务，以及基金申购/转换/定期定额查询理财工具、财富俱乐部积分兑换、客户 活动参与和交流等服务。 （八）关于微信服务 公司通过官方微信等即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯、基金信息查询及投资者 教育等服务。投资者可在微信中搜索并关注“工银瑞信基金” （gyrx_20050621） 订阅号、 “工银微财富” (gyrx_wcf)服务号、“工银瑞信投教研习社”（gyrxtjyxs-2020）投教号， 已开立工银瑞信基金账户的投资者，将微信账号与基金账户绑定后可通过微信“工银瑞信基 金”订阅号、“工银微财富”服务号查询基金份额等信息。 （九）基金份额持有人意见、建议或投诉受理 基金份额持有人可以通过本公司客户服务热线电话、在线客服、电子邮箱、信函传真等 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 108 渠道或方式对基金管理人和销售机构提出意见、建议或投诉。 （十）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系本公司客户服务热 线电话。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 二十二、其他应披露事项 1. 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金调整申购、赎回业务规则的公告， 2021/6/17； 2. 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资中微公司非公开发行股票的公告， 2021/7/7； 3. 工银瑞信基金管理有限公司关于法定代表人变更的公告，2021/7/8； 4. 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资广大特材非公开发行股票的公告， 2021/7/21； 5. 工银瑞信基金管理有限公司关于总经理任职的公告，2021/7/24； 6. 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金调整最低赎回份额及保有份额业务规 则的公告，2021/8/6； 7. 关于恢复工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金大额申购、转换转入、 定期定额投资业务的公告，2021/8/14； 8. 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的 公告，2021/9/1； 9. 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告，2021/9/6； 11. 工银瑞信基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告，2021/10/27； 11. 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资北方华创非公开发行股票的公告， 2021/11/5； 12. 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资北交所上市股票的公告，2021/11/17； 13. 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告，2021/12/18； 14. 工银瑞信基金管理有限公司住所变更的公告，2021/12/21； 15. 工银瑞信基金管理有限公司关于在基金直销电子自助交易系统开展费率优惠活动 的公告，2021/12/31； 16. 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则 的公告，2022/1/1； 17. 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资浙江鼎力非公开发行股票的公告， 2022/1/6； 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 109 18. 工银瑞信基金管理有限公司投资旗下基金相关事项的公告，2022/1/27； 19. 关于工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告， 2022/2/19； 20. 工银瑞信基金管理有限公司关于在直销电子自助交易系统开展货币市场基金赎回 转申购及赎回转认购费率优惠活动的公告，2022/3/11； 21. 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整 的公告，2022/4/27； 22. 关于工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金变更基金经理的公告， 2022/4/29。 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 基金管理人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 二十四、备查文件 （一）中国证监会核准工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金募集的文件 （二）《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》 （三）《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 以上第（一）至（五）项备查文件存放在基金管理人办公场所、营业场所，第（六）项 文件存放于基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可免费查阅，在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇二二年六月十七日 附件一 基金合同内容摘要 一、基金合同当事人的权利与义务 （一）基金份额持有人的权利与义务 除根据《基金合同》约定，A类基金份额与 B 类基金份额分别计算基金份额净值，两类 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 110 份额参与基金收益分配及清算后剩余基金财产分配获得分配的金额可能存在一定差异外，每 份基金份额具有同等的合法权益，但 A类、B类基金份额持有人持有的每一份基金份额在其 份额类别内拥有完全同等的合法权益。 1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者自行召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 111 （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 112 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 113 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指按照《基金合同》的约定，根据基 金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 114 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 中期报告和年度报告出具意见，说明中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在 各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金 合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的 投票权。 （一）召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 115 （4）转换基金运作方式 ； （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略 ； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2.以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费方式、调整基金份额类别的设置； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化； （5）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围 内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； （6）按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情 形。 （二）会议召集人及召集方式 1.除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集； 2.基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基 金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金 托管人自行召集。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 116 4.代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60日内召开。 5.代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干 扰。 6.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1.召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2.采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基 金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表 决意见寄交的截止时间和收取方式。 3.如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票 进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的 计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到 指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 117 的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现 场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或 托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份 额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。 2.通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截 至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托 管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不 影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 118 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定，并与基金登记机构记录相符； （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 （五）议事内容与程序 1.议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2.议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或 主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1.一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以 上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 119 均以一般决议的方式通过。 2.特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分 之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管 人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 （七）计票 1.现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。 2.通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 120 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进 行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内 容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召 开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1.变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国 证监会备案。 2.关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经自完成备案手续生效后方可执行， 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行适当程序后，《基金合同》应当终止： 1.基金合同生效满三年之日，若基金资产规模低于 2亿元的；若届时的法律法规或证监 会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法 规或证监会规定执行； 2.基金份额持有人大会决定终止的； 3.基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承 接的； 4.因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的； 5.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1.基金财产清算组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 121 清算组，基金管理人组织基金财产清算组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算组组成：基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证 券相、期货关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算组职责：基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为 6个月。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由 基金财产清算组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经具有证券、期货相关业务 资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后由基金财产清算组报中国证监 会备案并公告。基金财产清算公告于基金合同终止并报告报中国证监会备案后 5个工作日内 由基金财产清算组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清 算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 四、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 122 好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人 均具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 除争议所涉内容之外，基金合同的其他部分应当由基金合同当事人继续履行。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 附件二 基金托管协议内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街 5号、甲 5号 9层甲 5号 901 办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 A座 6-9层 法定代表人：赵桂才 成立时间：2005年 6月 21日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务 注册资本：人民币贰亿元 组织形式：有限责任公司 存续期间：持续经营 （二）基金托管人 名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 住
所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号
办公地址：上海市长宁区仙霞路 18号 法定代表人：任德奇 成立时间：1987年 3月 30日 批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国人民银行银发 ［1987］40号文 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 123 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售 汇业务。 注册资本：742.63亿元 组织形式：股份有限公司 存续期间：持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 （1）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金的 投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证、中央银行 票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货，以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价 值的比例范围在 80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存 托凭证（如适用）市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的 合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证的市值、买入股指期货的合 约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净 值的 95%。 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三） 项及第（五）项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金 既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融 资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 124 基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披 露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需 召开基金份额持有人大会决定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。 （2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。 根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定： 1.本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80％ —120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证（如适用）市 值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头 头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证的市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权 益类衍生工具的合约价值的合计值； 2.每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产 净值的 95%； 3.在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等； 4.本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％； 5.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 6.本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 7.本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 8.本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 9.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 10.本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 11.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证 券规模的 10％； 12.本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 13.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 125 支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月 内予以全部卖出； 14.基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 15.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； 16.本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过该基金资产净值的 15%；因证券 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款 所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
17.本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基 金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 18.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 19.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的 股票合并计算； 20.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第 3、13、16、18项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 （3）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资禁 止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 1.承销证券； 2.违反规定向他人贷款或者提供担保； 3.从事承担无限责任的投资； 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 126 4. 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5. 向本基金的基金管理人、基金托管人出资； 6. 依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应 当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规 定，并履行信息披露义务。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述 规定的限制。根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金合同生效后 2个工作 日内，基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或者与本机构有其他 重大利害关系的公司名单，以上名单发生变化的，应及时予以更新并通知对方。 （4）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。 1.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行 间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。 基金托管人在收到名单后 2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和不 定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后 2个工作 日内电话或书面回函确认，新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除 的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 2.基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手 资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。 （5）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人 选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定 符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资 银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定： 1.基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务 账目及核算的真实、准确。 2．基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行签订书面协 议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 127 对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责， 以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 3．基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、 账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 4．基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办 法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 （6）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 1.基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2.流通受限证券, 与上文提及的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上市公司证券 发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期 限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未 上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事 会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行 股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括 但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首 次执行投资指令之前一个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的 时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后以书面或其他双方认可的方式确认收到上述 资料，并在投资日期前反馈审核情况。
4.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关 书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、 锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受 限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整, 并应至少于拟执行投资指令前一个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人 有足够的时间进行审核。 5.基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管人认为上述资料 可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除 或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证 券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒 绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 128 托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。 （7）基金托管人对基金投资流中期票据的监督 1.基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制度以及基金投资中期 票据相关流动性风险处置预案提供给托管人，托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动 性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督。 2.基金管理人确定基金投资中期票据的，应向托管人提供其托管基金拟购买中期票据的 数量和价格、应划付的金额等执行指令所需相关信息，并保证上述信息的真实、准确、完整。 3.托管人收到上述资料后应认真审核，并及时反馈审核结果。 4.如托管人发现基金管理人的投资指令违反相关规定的，托管人有权拒绝执行，因拒绝 执行该指令造成基金财产损失的，托管人不承担责任。 5.双方应严格依照约定发送和执行相关的投资指令。 6.托管人根据约定及时划付资金，保证交易的顺利完成。 7.基金管理人应根据证券投资基金信息披露的相关规定，在基金季报、半年报、年报等 报告中公开披露基金投资中期票据的相关信息。 （8）基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资其 他方面进行监督。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基 金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承 担任何责任，并有权在发现后报告中国证监会。 （三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答复并改 正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送 基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、 《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理 人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向基金托管人反馈，说明违规原因及纠正期 限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金 托管人有权报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人在限期内纠正。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 129 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基 金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有 关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报 告。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 1.根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托 管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财 产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户，是否及时、准确复核基金管理人 计算的基金资产净值和基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法 规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2.基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积 极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产 的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。 3.基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行 或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、 本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正，基金托管人收 到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时 对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能 在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监 会报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 4.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金 托管人在限期内纠正。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 （1） 基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、 分配基金的任何资产。 （2） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （3） 基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户。 （4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立。 （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金 管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金银 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 130 行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失 的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。 （二）基金合同生效时募集资产的验证 基金募集期满之日起 10 日内，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人 人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券相关业务 资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2名以上（含 2名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托 管人为基金开立的基金银行存款账户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。 （三）基金的银行存款账户的开立和管理 （1）基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 （2） 基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，并根据中国 人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切 货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行 存款账户进行。 （3）本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得使用基金的任何 银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 （4）基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付， 并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。 （5）基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行账户结 算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理的有关规定》、《支付结算办 法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立 证券账户。 基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务以外的活动。 基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账 户即资金交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托管人处开立 基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 131 （五）债券托管账户的开立和管理 （1）募集资金经验资后，基金托管人负责向人民银行进行报备，并在备案通过后在中 央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券 托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。在上述手续办理完毕后，基金管 理人负责配合托管人提供备案及开户的相关资料，并申请基金进入全国银行间同业拆借市场 进行交易，由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 （2）基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议， 协议正本由基金托管人保管，协议副本由基金管理人保存。 （六）其他账户的开立和管理 若中国证监会或其他监管机构在托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投 资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的 规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 基金管理人、资产托管人根据与期货公司三方签定的《金融期货投资操作备忘录》约定 开立相关期货账户。 （七）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管 人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基金 资产不承担保管责任。 银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管 理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基金管理人在代基金签署与 基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至 少各持有一份正本的原件，基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按 照国家有关规定执行。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合 同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《关于证券投资 基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及其他法律、法规的规 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 132 定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人 复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值，以约定方式发送给 基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，将复核结果反馈给基金管理人，由基金管 理人对基金份额净值予以公布。 本基金按以下方法估值：
（1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机 构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日 后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近 交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境 发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价， 确定公允价格； 3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格； 4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市 的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同 一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 （3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 133 确定公允价值。 （4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价 及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。 （6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后采用摆 动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监 管部门、自律规则的规定。 （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。 （9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布，如托管人计算正确的，托管人不承担由此导致的损失。如双方错误的， 托管人与管理人按托管费与管理费的比例承担由此导致的损失。 （二）净值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份额净值 错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： （1）估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 134 系统故障差错、下达指令差错等。 （2）估值错误处理原则 1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正。 2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责 任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造 成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支 付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不 当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额 加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 （3）估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方； 2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失； 4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 （4）基金份额净值估值错误处理的方法如下： 1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。 3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 135 （三）基金会计制度 按国家有关部门制定的会计制度执行。 （四）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会 计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行 核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理 人的处理方法为准。 （五）会计数据和财务指标的核对 双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人 必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 （六）基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每 月终了后 5 个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编制， 应于每季度终了后 15 个工作日内完成；更新的招募说明书在基金合同生效后每 6 个月公告 一次，于截止日后的 45日内公告。半年度报告在基金会计年度前 6个月结束后的 60日内公 告；年度报告在会计年度结束后 90日内公告。 基金管理人在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以传真方式将有关报表提供基金 托管人；基金托管人在 2个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基 金管理人在季度报表完成当日，以约定方式将有关报表提供基金托管人；基金托管人在 5 个工作日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在更新招募说明书完成 当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到 15 日内进行复核，并将复核结果反 馈给基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托 管人在收到后 20 日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在年度报告 完成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到后 30 日内复核，并将复核结果 反馈给基金管理人。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和 基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管 理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务报表、季度报告、半年度报告或年度报告复核完毕后，可以出具复 核确认书（盖章）或以其他双方约定的方式确认，以备有权机构对相关文件审核检查。 六、基金份额持有人名册的保管 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 136 基金管理人可委托基金注册登记人登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名 册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日 的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个 交易日的基金份额持有人名册，由基金注册登记人负责编制和保管，并对基金份额持有人名 册的真实性、完整性和准确性负责。 基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人 名册。 （一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个工作日内向基 金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册； （二）基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后 5个工作日内向基金托管人提供 由注册登记人编制的基金份额持有人名册； （三）基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提供由注册登 记人编制的基金份额持有人名册； （四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商议一致后， 由基金管理人向基金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期 限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他 用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额 持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证监会备案。 （二）基金托管协议的终止 （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其他事由造 成其他基金托管人接管基金财产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其他事由造 成其他基金管理人接管基金管理权。 （4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 137 （1）基金财产清算组 在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和 本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。 1）基金财产清算组组成：基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、基金注册 登记人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员 组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 2）基金财产清算组职责：基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 （2）基金财产清算程序 1）《基金合同》终止后，由基金财产清算组统一接管基金财产； 2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； 3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； 4）对基金财产进行评估和变现； 5）基金清算组做出清算报告； 6）会计师事务所对清算报告进行审计； 7）律师事务所对清算报告出具法律意见书； 8）将基金清算报告中国证监会； 9）公布基金清算公告； 10）对基金剩余财产进行分配。 （3）清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 （4）基金剩余财产的分配 基金财产按如下顺序进行清偿 1）支付基金财产清算费用； 2）缴纳基金所欠税款； 3）清偿基金债务； 4）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （5）基金财产清算的公告 清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立进行公告；清算过程中的有关重大事项须及 时公告。基金财产清算组做出的清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审 计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告，基金财产清算小组应当将清 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
更新的招募说明书 138 算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （6）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于 15年。 八、争议解决方式 相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商 或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，则任何一 方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行 仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律管辖。 注：本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十八部分 基金的信息披露” 约定的内容为准。
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