招募说明书（更新） 富国中证煤炭指数型证券投资基金招募说明书 （更新） （原富国中证煤炭指数分级证券投资基金） （二0二二年第一号） 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 国泰君安证券股份有限公司 招募说明书（更新） 1 重要提示 富国中证煤炭指数型证券投资基金由富国中证煤炭指数分级证券投资基金 终止分级运作并变更而来。 富国中证煤炭指数分级证券投资基金经中国证监会《关于准予富国中证煤炭 指数分级证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】931 号）注册，自 2015 年 6 月 8 日起向社会公开募集，于 2015 年 6 月 12 日结束募集工作，并于 2015 年 6 月 19 日获得中国证监会的书面确认，《富国中证煤炭指数分级证券投资基金 基金合同》自该日起生效。基金管理人为富国基金管理有限公司、基金托管人为 国泰君安证券股份有限公司。 根据《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》约定，富国中证煤炭 指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等 法律法规规定终止富国煤炭 A 份额与富国煤炭 B 份额的运作，无需召开基金份额 持有人大会。据此，基金管理人已于 2020 年 12月 2日在规定媒介发布《关于富 国中证煤炭指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B类份额终止运作、终止上市并 修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请富国中证煤炭指数分级证券投资 基金的两级子份额退市，并于 2020 年 12 月 31日（基金折算基准日）进行基金 份额折算，《富国中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》于基金折算基准日次 日正式生效，《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。基金 管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对富国中证煤炭 指数分级证券投资基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价 值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金标的指数为中证煤炭指数，指数简称中证煤炭。指数代码：399998。 标的指数以 2008 年 12月 31 日为基日，以 1000 点为基点。有关标的指数具体编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 中 证 指 数 有 限 公 司 网 站 ， 网 址 ： http://www.csindex.com.cn。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资者申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资 料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险 招募说明书（更新） 2 收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基 金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的 同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的 系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、 基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理 人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托 凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企 业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止至 2022 年 4 月 22 日，基金投资组合报告和基金 业绩表现截止至 2022 年 3月 31日（财务数据未经审计）。 本次招募说明书更新内容如下： 更新章节 更新内容 重要提示 更新招募说明书内容和财务数据的截 止日期。 第三部分 基金管理人 更新基金管理人的相关信息。 第四部分 基金托管人 更新基金托管人的相关信息。 第五部分 相关服务机构 更新相关服务机构的信息。 第十一部分 基金的投资 更新基金的投资组合报告信息，信息 截止至 2022 年 3月 31 日。 第十二部分 基金的业绩 更新基金的业绩表现数据及历史走势 图，信息截止至 2022 年 3月 31日。 招募说明书（更新） 3 第二十四部分 其他应披露事项 更新报告期内的其他应披露事项。 招募说明书（更新） 4 目录 第一部分 绪言....................................................................................................... 6 第二部分 释义...................................................................................................... 7 第三部分 基金管理人........................................................................................ 13 第四部分 基金托管人........................................................................................ 27 第五部分 相关服务机构.................................................................................... 31 第六部分 基金的历史沿革................................................................................ 50 第七部分 基金的存续........................................................................................ 51 第八部分 基金的上市交易................................................................................ 52 第九部分 基金份额的申购与赎回.................................................................... 53 第十部分 基金份额的注册登记、转托管及其他业务.................................... 64 第十一部分 基金的投资.................................................................................... 67 第十二部分 基金的业绩.................................................................................... 82 第十三部分 基金的财产.................................................................................... 85 第十四部分 基金资产的估值............................................................................ 86 第十五部分 基金的收益与分配........................................................................ 91 第十六部分 基金费用与税收............................................................................ 93 第十七部分 基金的会计与审计........................................................................ 96 第十八部分 基金的信息披露............................................................................ 97 第十九部分 风险揭示...................................................................................... 104 第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算.............................. 112 第二十一部分 基金合同的内容摘要.............................................................. 114 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要...................................................... 130 招募说明书（更新） 5 第二十三部分 对基金份额持有人的服务...................................................... 147 第二十四部分 其他应披露事项...................................................................... 149 第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式.............................................. 162 第二十六部分 备查文件.................................................................................. 163 招募说明书（更新） 6 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规 定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称 《指数基金指引》）和其他有关法律法规的规定，以及《富国中证煤炭指数型证 券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了富国中证煤炭指数型证券投资基金的投资目标、策略、 风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本招募说明书由富国基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权 任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解 释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金合同当事人 之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金 合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 招募说明书（更新） 7 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指富国中证煤炭指数型证券投资基金，由富国中证煤炭 指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来 2、基金管理人：指富国基金管理有限公司 3、基金托管人：指国泰君安证券股份有限公司 4、基金合同：指《富国中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国中证煤炭 指数型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《富国中证煤炭指数型证券投资基金招 募说明书》及其更新 7、《上市交易公告书》：指《富国中证煤炭指数型证券投资基金上市交易公 告书》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 招募说明书（更新） 8 修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 14、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者境内证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其不时做出的修订）及相关 法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资 的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 21、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 者 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额 的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 招募说明书（更新） 9 24、销售机构：指富国基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统 办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金 销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售 业务的深圳证券交易所会员单位 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为富国基金管理有 限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限 责任公司注册的开放式基金账户和/或在富国基金管理有限公司注册的基金账户， 用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机 构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账 户 29、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的 深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户 30、基金合同生效日：指《富国中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》生 效日，《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 开放日 35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 招募说明书（更新） 10 36、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资 基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及对 其不时做出的修订，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记 结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及对其不时做出的修 订，以及《富国基金管理有限公司开放式基金业务规则》和销售机构业务规则等 相关业务规则和实施细则 39、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 43、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金份额净赎回申请(赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中 转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日全部基金份额的 10% 45、元：指人民币元 46、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的 余额 47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 招募说明书（更新） 11 48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 51、基金份额类别：本基金根据登记机构及费用收取方式不同，将基金 份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基 金份额净值和基金份额累计净值 52、A 类基金份额：指登记机构为中国证券登记结算有限责任公司、在 投资人申购时可收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且不从本 类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“A 类份额” 53、C 类基金份额：指登记机构为富国基金管理有限公司、在投资人申 购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资 产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“C 类份额” 54、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销 售以及基金份额持有人服务的费用 55、标的指数：指中证煤炭指数 56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 57、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净 值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损 害并得到公平对待 58、日/天：指公历日 59、月：指公历月 60、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 招募说明书（更新） 12 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 61、场外：指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交 易系统办理基金份额申购和赎回业务的基金销售机构和场所 62、场内：指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理 基金份额申购、赎回和上市交易业务的场所 63、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统（通过场外销售机构申购的 A 类基金份额登记在本系统）和/或富国基金管 理有限公司登记系统（C 类基金份额登记在本系统） 64、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记 系统，通过场内会员单位申购或买入的 A类基金份额登记在本系统 65、上市交易：指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式 买卖本基金相关基金份额的行为 66、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内 不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进 行转登记的行为 67、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的 A 类基金份额在登记结算 系统和证券登记系统间进行转登记的行为 68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 69、基金产品资料概要：指《富国中证煤炭指数型证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新 招募说明书（更新） 13 第三部分 基金管理人 一、 基金管理人概况
名称：富国基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二 座 27-30 层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 27-30 层 法定代表人：裴长江 总经理：陈戈 成立日期：1999 年 4月 13日 电话：（021）20361818 传真：（021）20361616 联系人：赵瑛 注册资本：5.2 亿元人民币 股权结构（截止于 2022 年 04 月 22 日）： 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 27.775% 申万宏源证券有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托股份有限公司 16.675% 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员 会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常 运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监 管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。 公司目前下设三十三个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资 部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策 略研究部、固定收益交易部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、 权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老 招募说明书（更新） 14 金业务部、银行业务部、券商业务部、机构服务部、零售业务部、华东零售总部、 北方零售总部、营销管理部、客户服务部、数字金融业务部、战略与产品部、合 规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部（董事会办公室）、 信息技术部、运营部、不动产基金管理部、北京分公司、成都分公司、广州分公 司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。 权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：根据法律 法规、公司规章制度、契约要求，在授权范围内，负责固定收益类公募产品和部 分非固定收益类公募产品的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对 多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券 信用评级体系，开展信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固 定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中台管理， 为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制；固定收 益交易部：在公司投委会、分管领导授权范围内，负责审核并执行各固定收益投 资组合指令，实现对投资交易一线风险控制的前提下，高效、公平地完成投资指 令，并结合执行情况完成交易反馈；多元资产投资部：根据法律法规、公司规章 制度、契约要求，在授权范围内，负责 FOF基金投资运作和跨资产、跨品种、跨 策略的多元资产配置产品的投资管理；量化投资部：负责公司有关量化投资管理 业务；海外权益投资部：负责公司在中国境外（含香港）的权益投资管理；权益 专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投 资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保 等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司 研究和宏观研究等；集中交易部：负责除固定收益之外的各类投资交易和风险控 制；机构业务部：负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券 商、信托、私募、同业养老金管理人、同业公募基金 FOF、海外客户等客群的销 售与服务；养老金业务部：负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱 客户的销售与服务；银行业务部：负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管 理部、私人银行部等部门非代销销售与服务；券商业务部：根据公司发展战略， 以券商客户为核心，打造包括私募、上市公司等在内的券商业务生态圈，深耕券 招募说明书（更新） 15 商总部及分支机构，带动券商代销及相关业务的发展，不断增加券商保有规模， 提升公司品牌影响力，为公司整体业务协同提供有效补充；机构服务部：负责协 调三个机构销售部门对接公司资源，实现项目落地，提供专业支持和项目管理, 对公司已有机构客户进行持续专业服务；零售业务部：管理华东零售总部、北方 零售总部、广州分公司、成都分公司，负责公募基金的零售业务；营销管理部： 负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理，为零售和机构业务团队、 子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务 规范，建设客户服务团队，提高客户满意度，收集客户信息，分析客户需求，支 持公司决策；数字金融业务部：结合数字经济与互联网发展特征，拟定并落实公 司互联网基金销售与服务策略和实施细则，有效推进公司数字金融业务发展；战 略与产品部：负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、 调整公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决策、业 务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；合规稽核部：履行合规审查、合规检 查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责，开展内部 审计，管理信息披露、法律事务等；风险管理部：执行公司整体风险管理策略， 牵头拟定公司风险管理制度与流程，组织开展风险识别、评估、报告、监测与应 对，负责公司旗下各投资组合合规监控等；信息技术部：负责软件开发与系统维 护等；运营部：负责基金会计与清算；不动产基金管理部：根据公司发展战略， 开展公开募集基础设施证券投资基金业务等；计划财务部：负责公司财务计划与 管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；综合管理部（董事会办公室）： 负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政 后勤管理等工作；富国资产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见 和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及 中国证监会认可的其他业务。 截止到 2022 年 3月 31日，公司有员工 645 人，其中 76%以上具有硕士及以 上学位。 招募说明书（更新） 16 二、 主要人员情况 （一） 董事会成员 裴长江先生，董事长，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。 历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万 国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华 宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。 陈戈先生，董事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司总经理。历任国 泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经 理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005 年 4月至 2014 年 4月任富国 天益价值证券投资基金基金经理。 麦陈婉芬女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大特许会计 师。现任 BMO金融集团亚洲业务总经理（General Manager, Asia, International, BMO Financial Group），中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。 历任 St. Margaret’s College 教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙 人。 方荣义先生，董事，博士，高级会计师。现任申万宏源集团股份有限公司和 申万宏源证券有限公司党委副书记、监事、监事会主席。历任北京用友电子财务 技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国 人民银行深圳市中心支行会计处副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金 融机构监管处处长，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国 有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监，申万宏源证券有限公 司副总经理、执行委员会成员、财务总监、董事会秘书。 张信军先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海 通国际控股有限公司副总经理兼财务总监、海通国际证券非执行董事、海通银行 非执行董事。历任海通证券有限公司计划财务部员工、计划财务部资产管理部副 经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首 席风险官。 吴惠明先生，董事，硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总 经理。历任上海申银证券公司浦西管理总部交易部员工，申银万国证券股份有限 招募说明书（更新） 17 公司经纪管理总部员工、办公室秘书、固定收益总部财务经理、党委办公室主任 兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理，申万宏源证券有限公司党建工 作部/党委办公室主任。 张晓燕女士，董事，博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国） 有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员，加拿大多伦多大学 化学系助理教授，蒙特利尔银行企业操作风险部高级分析师、高级风险经理和部 门总监，道明证券交易风险管理部副总裁兼总监，华侨银行全球风险管理部副总 裁、市场风险管控及分析主管，新加坡交易所风险管理部高级副总裁和风险管理 主管。 王平先生，董事，硕士，高级会计师。现任山东省国际信托股份有限公司首 席财务官。历任山东鲁信实业集团公司计划财务部副经理、经理，山东鲁信投资 集团股份有限公司、山东鲁信房地产投资开发有限公司财务部经理，鲁信创业投 资集团股份有限公司财务总监，鲁信资本管理有限公司财务总监。 李彧先生，独立董事，研究生学历，高级经济师。现任上海紫江（集团）有 限公司副董事长、执行副总裁，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事长，上 海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长。历任上海紫江（集团）有限公司研究 室科长、总裁室经理、总裁特别助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有 限公司董事长。 季文冠先生，独立董事，研究生学历。现已退休。历任上海仪器仪表研究所 计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长，上海市浦东新区综合规划 土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记，上海市浦 东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员，上海市松江区区委 常委、副区长，上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记， 上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任，上海金融业联合会常务副 理事长。 李启安先生，独立董事，本科学历。现已退休。历任加拿大花旗银行副总裁， 加拿大皇家地产服务有限公司亚洲业务发展部总监，MKI 集团有限公司（香港上 巿公司）执行董事，获多利金融服务有限公司（香港汇丰银行子公司）中囯部高 级副总裁，香港万都房产发展有限公司高级副总裁，香港大昌行集团有限公司（中 招募说明书（更新） 18 信泰富集团子公司）集团财务总经理及曾派驻为上海总经理，香港汇丰银行私人 银行部高级副总裁并派驻上海分行任财富管理总经理，万都项目管理有限公司财 务总监。 刘江宁女士，独立董事，博士，副教授。现任对外经济贸易大学全球化与中 国现代化问题研究所研究员。历任山东财经大学教师。 （二） 监事会成员 田志国先生，监事长，研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司首席 风险官。历任山东省电子经济贸易中心综合部经理，山东省国际信托投资有限公 司稽核法律部项目经理，山东省国际信托有限公司信托五部项目经理、信托业务 五部副总经理，山东省国际信托股份有限公司信托业务五部总经理。 曹志刚先生，监事，经济学硕士。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经 理，海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司监事，海通创意资本管理有限公司 监事。历任海通证券股份有限公司风险控制总部（稽核部）二级部经理、稽核部 总经理助理。 孙兆军先生，监事，研究生学历。现任申万宏源证券有限公司资产管理事业 部副总经理、合规负责人。历任上海市经济工作党委副主任科员，上海市经济和 信息化工作党委副主任科员、主任科员，上海证监局主任科员，兴业银行上海分 行金融市场部业务经理，申银万国证券股份有限公司资产管理事业部产品评审总 部副总经理，申万宏源证券有限公司资产管理事业部业务管理总部、业务拓展总 部总经理、合规与风险管理中心副主任兼风险管理总部副总经理、法律合规总部 副总经理（主持工作）。 赵士毅先生，监事，本科学历。现任蒙特利尔银行（中国）有限公司董事总 经理、亚洲企业投资发展部负责人。历任中国银联股份有限公司国际业务总部亚 太业务发展业务主管，西班牙对外银行中国区执行董事、业务发展主管、中国区 私人银行副总裁、中信-西班牙对外银行私人银行管理团队成员、亚洲零售银行 助理副总裁、西班牙对外银行全球青年领导层培训生，上海复星高科技（集团） 有限公司国际发展部执行总经理兼集团财富管理和私人银行委员会委员，蒙特利 招募说明书（更新） 19 尔银行（中国）有限公司亚洲区战略发展总监。 夏志辉先生，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司集中交易部投研 中台总监兼高级金融平台研究经理。历任北京江河幕墙工程有限公司 ERP 部门系 统管理员，上海霸才软件有限公司系统信息部系统管理员，上海绘梦视信息技术 有限公司技术部数据库管理员，富国基金管理有限公司信息部高级系统管理员， 光大保德信基金管理有限公司信息部主管，富国基金管理有限公司高级风险管理 经理、集中交易部风控总监助理、集中交易部风控副总监。 孙玉礼先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司权益投资部资 深基金专员。历任美世咨询数据中心数据分析师，韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限 公司福利部精算顾问，上海泽奔商务咨询有限公司咨询顾问，富国基金管理有限 公司高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、基金专员。 程铖女士，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司机构服务部副总 经理。历任富国基金管理有限公司机构客户经理、高级机构客户经理、高级项目 经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、机构服务部机构副总监兼资深 项目经理。 黄奥博先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司战略与产品部 副总经理。历任国联安基金管理有限公司产品部产品经理助理，齐鲁证券有限公 司北京证券资产管理分公司产品部产品高级经理，富国基金管理有限公司产品经 理、高级产品开发经理、资深产品开发经理、战略与产品部产品开发总监助理、 战略与产品部产品副总监、战略与产品部产品总监。 （三） 督察长 赵瑛女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司投资银行总 部、国际业务部；上海国盛（集团）有限公司资产管理部、风险管理部；海通证 券股份有限公司合规与风险管理总部；上海海通证券资产管理有限公司合规与风 控部；2015 年 7 月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总经理。现任 富国基金管理有限公司督察长。 招募说明书（更新） 20 （四） 经营管理层人员 陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 林志松先生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘 书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998 年 10 月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门 副经理、部门经理、督察长，现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。 陆文佳女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员， 华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁；2014 年 5 月加入富国基金管理 有限公司，现任富国基金管理有限公司副总经理。 李笑薇女士，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家教委外资贷款 办公室项目官员，摩根士丹利资本国际 Barra 公司（MSCI BARRA）BARRA 股票风 险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors） 大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009 年 6 月加入富国 基金管理有限公司，历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理， 现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000 年 6 月加入富国基金管理有限 公司，历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资 部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 （五） 本基金基金经理 （1）现任基金经理： 张圣贤，硕士，曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员；自 2015 年 3月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理助理、量化投资部量化投资总监 助理；现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。2015 年 6 月 至 2021 年 9 月任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金（原富国中证国有 企业改革指数分级证券投资基金，于 2021 年 1月 1日更名）基金经理，2015 年 6月起任富国中证军工指数型证券投资基金（原富国中证军工指数分级证券投资 基金，于 2021 年 1 月 1日更名）、富国中证新能源汽车指数型证券投资基金（原 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金，于 2021 年 1 月 1 日更名）基金经 理；自 2015 年 8月起任富国中证工业 4.0指数型证券投资基金（原富国中证工 招募说明书（更新） 21 业 4.0 指数分级证券投资基金，于 2021 年 1 月 1 日更名）、富国中证体育产业指 数型证券投资基金（原富国中证体育产业指数分级证券投资基金，于 2021 年 1 月 1 日更名）基金经理，2016 年 2 月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金 （LOF）基金经理，2017 年 7 月至 2020 年 12 月任富国新兴成长量化精选混合型 证券投资基金（LOF）基金经理，2017 年 11 月起任富国中证煤炭指数型证券投 资基金（原富国中证煤炭指数分级证券投资基金，于 2021 年 1 月 1 日更名）基 金经理，2020 年 4 月起任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经 理，2020 年 7 月至 2021 年 9 月任富国上海金交易型开放式证券投资基金、富国 上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理，2020 年 12月起任富国中 证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、富国中证智能汽车主题交易型开放 式指数证券投资基金基金经理，2021 年 2 月起任富国中证沪港深 500 交易型开 放式指数证券投资基金基金经理，2021 年 6 月起任富国中证现代物流交易型开 放式指数证券投资基金基金经理,2021年 7月起任富国中证沪港深 500交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2021 年 8 月起任富国中证芯片产业 交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022 年 1 月起任富国中证芯片产业 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2022 年 1 月起任富 国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资 格。 （2）历任基金经理： 徐幼华自 2015 年 6 月至 2017 年 11 月担任本基金基金经理； 王乐乐自 2015 年 8 月至 2020 年 1 月担任本基金基金经理。 （六） 投资决策委员会成员 公司投委会成员：总经理陈戈，分管副总经理朱少醒，分管副总经理李笑薇 （七） 其他 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、 基金管理人的职责 1、依法募集资金； 2、办理基金备案手续； 招募说明书（更新） 22 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 四、 基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运 作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的 内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的 内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 招募说明书（更新） 23 （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金从业人员形象； （14）其他法律、行政法规禁止的行为。 五、 基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当 程序后，本基金可不受上述规定的限制。 六、 基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 招募说明书（更新） 24 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、 基金管理人的风险管理和内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、 管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括 以下内容： （1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的 组织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范 围等内容。 （2）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原 因。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的 后果。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的 度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可 能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标， 测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风 险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划， 对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必 要时加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、 公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 招募说明书（更新） 25 2、内部控制制度 （1）内部控制的原则 ①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员， 并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 ②独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核职能部门，并使它们保持 高度的独立性与权威性。 ③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实 可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 ④重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部 风险控制与公司业务发展同等重要。 （2）内部控制的主要内容 ①控制环境 公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管 理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会，负责评价与完善公司的内部 控制体系；公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告，确保公司财务报 告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有 效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资决策 委员会、风险控制委员会等委员会，分别负责公司经营、基金投资、风险管理的 重大决策。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运 作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发 生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 ②风险评估 公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、 投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的可能 性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。 ③操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相 招募说明书（更新） 26 互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权 分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核 对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的 关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程， 每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完 整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 ④信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息 交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保 证信息及时送达适当的人员进行处理。 ⑤监督与内部稽核 基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核职能部门，履行内部稽核职 能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制 制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见， 促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽核 报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控 制制度。 招募说明书（更新） 27 第四部分 基金托管人 一、 基金托管人情况 （一）基本情况 名称：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 19楼 法定代表人：贺青 成立时间：1999 年 8月 18日 组织形式：其他股份有限公司（上市） 批准设立机关及批准设立文号：证监机构字[1999]77 号 注册资本：捌拾玖亿柒佰玖拾肆万柒仟玖佰伍拾肆元人民币 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：证监许可[2014]511 号 联系人：帅芳 联系电话：021-38917599-5 国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券和君安证券，1999 年 8月 18 日 两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。2015 年 6月 26 日国泰君安证券 股份有限公司在上交所上市交易，证券简称为“国泰君安”，证券代码为“601211”。 2017年 4 月 11日国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交易， H股股票中文简称“國泰君安”，英文简称为“GTJA”，股票代码为“02611”。截 至 2021 年 12月 31 日，国泰君安证券股份有限公司注册资本为 89.07947954 亿 元人民币，直接设有 5家境内子公司和 1家境外子公司，并在全国设有 31 家证 券分公司、16家期货分公司、339 家证券营业部和 7家期货营业部，是国内最早 开展各类创新业务的券商之一。2008-2021年，公司连续十四年在中国证监会证 券公司分类评价中被评为 A类 AA级，为目前证券公司获得的最高评级。 （二）主要人员情况 陈忠义先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 10 月出生，经济学学士， 招募说明书（更新） 28 中级经济师，现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993 年参加工作，曾任职 于君安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运 管理总部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“金融服务能手”称号获得者， 中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员，带领团队设计的“直通式证券 清算质量管理国际化标准平台”，被评为上海市 2011 年度金融创新奖二等奖。 2014 年 2 月起任国泰君安证券资产托管部总经理。 国泰君安证券总部设资产托管部，现有员工全部具备基金从业资格及本科以 上学历，管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验，从业人 员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专 业技术职称及专业资格，专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各 领域，是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理，职业技能优良的资产托管从 业人员队伍。 （三）基金托管业务经营情况 国泰君安证券于 2013 年 4月 3日取得私募基金综合托管业务资格，于 2014 年 5 月 20 日取得证券投资基金托管资格，可为各类公开募集基金、非公开募集 基金提供托管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨，通 过组建经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统，为基金份额持有人提供 值得信赖的托管服务。国泰君安获得证券投资基金托管资格以来，广泛开展了公 募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务，与建信、平安、 天弘、富国、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系，截止 2022 年 4 月 22 日托管公募基金 51 只，专业的服务和可靠的运营获得了管理人 的一致认可。 二、 基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定，加强内部管理， 保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、 评估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行，保 护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构 招募说明书（更新） 29 国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会，是公司风险管理的最高决策 机构；公司在经营管理层面设置风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹管理， 对风险管理重大事项进行审议与决策；风险管理部门包括专职履行风险管理职责 的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部，以及计划财务部、信息技术部、 营运中心等履行其他风险管理职责的部门。 资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗，负责制定本部门风险管理规章制 度，分析报告部门整体风险管理状况，评估检查风险管理执行情况并提出改进建 议，抓住要害环节和关键风险，协助业务运营岗位进行专项化解，监督风险薄弱 环节的整改情况；同时部门设置风险评估及处置小组，由资产托管部总经理及各 小组、运营中心负责人组成，负责对重大风险事项进行评估、确定风险管理违规 事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。
（三）内部控制制度及措施 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规，基金托管人制定了一整 套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、 安全、高效，包括《国泰君安证券资产托管业务管理暂行办法》、《国泰君安证券 资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、《国泰君安证券资产托管部稽核监控 操作规程》、《国泰君安证券资产托管部突发事件与危机处理规程》、《国泰君安证 券资产托管部保密规程》、《国泰君安证券资产托管部资产保管操作规程》、《国泰 君安证券资产托管部档案管理操作规程》等，并根据市场变化和基金业务的发展 不断加以完善。做到业务管理制度化，技术系统完整独立，核心作业区实行封闭 管理，业务分工合理，有关信息披露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核 的动态管理过程来实施内部风险控制；安全保管基金财产，保持基金财产的独立 性；实行经营场所封闭式双门禁管理，并配备录音和录像监控系统；建立独立的 托管运营系统并进行防火墙设置；实施严格的岗位冲突矩阵管理，重要岗位设置 双人复核机制，建立严格有效的操作制约体系；深入进行职业道德教育，树立内 控优先的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识；配备专门的稽核监控 岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查，以保证基金托管业务内部控制的有效 招募说明书（更新） 30 性。 三、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 基金托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等有关法律法规的规定及《基金合同》约定，制定投资监督标 准与监督流程，对基金合同生效之后所委托资产的投资范围、投资比例、投资限 制等进行严格监督，及时提示管理人违规风险，并定期编写基金投资运作监督报 告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节 中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对基金资产的核算、基金资产净 值的计算、对各基金费用的提取与开支情况、基金的申购资金的到账与赎回资金 的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 （二）监督程序
基金托管人发现基金管理人有违反《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应 当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调 整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证 监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正。 招募说明书（更新） 31 第五部分 相关服务机构 一、 基金销售机构
（一） 直销机构 名称：富国基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二 座 27-30 层 法定代表人：裴长江 总经理：陈戈 成立日期：1999 年 4月 13日 直销网点：直销中心 直销中心地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 27 层 客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 传真：021-20513177 联系人：孙迪 公司网站：www.fullgoal.com.cn （二） 场外代销机构 （1）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29楼 法人代表：贺青 联系人员：芮敏琪 客服电话：400-8888-666/ 95521 公司网站：www.gtja.com （2）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 招募说明书（更新） 32 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法人代表：缪建民 联系人员：季平伟 客服电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com （3）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市宁东路 345 号 法人代表：陆华裕 联系人员：胡技勋 客服电话：95574 公司网站：www.nbcb.com.cn （4）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27层 2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 7层 法人代表：洪弘 联系人员：张燕 客服电话：010-83363002 公司网站：http://8.jrj.com.cn （5）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759号 18 层 03 单元 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759号 18 层 03 单元 法人代表：吕柳霞 联系人员：李娟 客服电话：400-711-8718 公司网站：http://www.wacaijijin.com/ （6）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 招募说明书（更新） 33 办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 法人代表：刘明军 联系人员：刘鸣 客服电话：95017 公司网站：www.tenganxinxi.com （7）民商基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6楼 A31 室 办公地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6楼 A31 室 法人代表：贲惠琴 联系人员：杨一新 客服电话：021-50206003 公司网站：www.msftec.com （8）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4号楼 1 层 103 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4号楼 法人代表：葛新 联系人员：孙博超 客服电话：95055-4 公司网站：www.baiyingfund.com （9）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2号楼 法人代表：汪静波 联系人员：张姚杰 客服电话：400-821-5399 公司网站：www.noah-fund.com （10）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8号 HALO 广场一期四层 12-13 室 招募说明书（更新） 34 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8号 HALO 广场一期四层 12-13 室 法人代表：薛峰 联系人员：汤素娅 客服电话：4006-788-887 公司网站：www.jjmmw.com （11）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号 26 楼 法人代表：其实 联系人员：潘世友 客服电话：400-1818-188 公司网站：www.1234567.com.cn （12）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 12 层 法人代表：杨文斌 联系人员：张茹 客服电话：4007-009-665 公司网站：www.howbuy.com （13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号蚂蚁 Z空间 法人代表：祖国明 联系人员：韩爱彬 客服电话：95188-8 公司网站：www.fund123.cn （14）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 招募说明书（更新） 35 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B座 16层 法人代表：张跃伟 联系人员：沈雯斌 客服电话：400-089-1289 公司网站：www.erichfund.com （15）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 903 室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18号同花顺大楼 4 层 法人代表：吴强 联系人员：吴强 客服电话：952555 公司网站：http://fund.10jqka.com.cn/ （16）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57号 6幢 221 室 办公地址：上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53层 法人代表：李兴春 联系人员：曹怡晨 客服电话：4000325885 公司网站：http://www.leadfund.com.cn/ （17）嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒 店 B 座(2＃楼)27 楼 2714 室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C 座 法人代表：张峰 联系人员：张倩 客服电话：400-021-8850 公司网站：www.harvestwm.cn （18）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6号楼 712 室 招募说明书（更新） 36 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6号楼 712 室 法人代表：梁蓉 联系人员：张旭 客服电话：010-66154828 公司网站：www.5irich.com （19）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C座 1809 法人代表：沈伟桦 联系人员：程刚 客服电话：400-609-9200 公司网站：www.yixinfund.com （20）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法人代表：王锋 联系人员：王锋 客服电话：95177 公司网站：https://www.snjijin.com/fsws/index.htm （21）北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法人代表：肖伟 联系人员：张林 客服电话：400-080-5828 公司网站：www.igesafe.com （22）北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 办公地址：北京朝阳区大望路金地中心 A座 28层 招募说明书（更新） 37 法人代表：武建华 联系人员：丛瑞丰 客服电话：400-8180-888 公司网站：http://www.zzfund.com （23）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区西直门外大街 1号院 2号楼 17层 19C13 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 法人代表：王伟刚 联系人员：丁向坤 客服电话：400-619-9059 公司网站：www.hcfunds.com （24）上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1号楼 1102 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1号楼 1102 单元 法人代表：张俊 联系人员：印强明 客服电话：021-20292031 公司网站：www.wg.com.cn （25）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5层 518 室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5层 518 室 法人代表：赵芯蕊 联系人员：付文红 客服电话：010-62675768 公司网站：www.xincai.com （26）济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1号楼 3 层 307 招募说明书（更新） 38 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1号楼 3 层 307 法人代表：杨健 联系人员：李海燕 客服电话：400-673-7010 公司网站：www.jianfortune.com （27）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 法人代表：黄祎 联系人员：姜吉灵 客服电话：400-799-1888 公司网站：www.520fund.com.cn （28）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国 上海-自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3楼 法人代表：燕斌 联系人员：凌秋艳 客服电话：400-046-6788 公司网站：www.66zichan.com （29）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰 和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法人代表：王翔 联系人员：项阳 客服电话：400-820-5369 公司网站：www.jiyufund.com.cn （30）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 招募说明书（更新） 39 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 4楼 法人代表：陈继武 联系人员：李晓明 客服电话：4000-178-000 公司网站：www.lingxianfund.com （31）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层 法人代表：陈祎彬 联系人员：宁博宇 客服电话：4008-219-031 公司网站：https://lupro.lufunds.com （32）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层 法人代表：肖雯 联系人员：黄敏娥 客服电话：020-89629066 公司网站：www.yingmi.cn （33）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704 室 法人代表：TEO WEE HOWE 联系人员：叶健 客服电话：400-684-0500 公司网站：http://www.ifastps.com.cn （34）中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 招募说明书（更新） 40 办公地址：北京市宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 法人代表：钱昊旻 联系人员：陈珍珍 客服电话：400-8909-998 公司网站：www.jnlc.com （35）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A座 17层 法人代表：江卉 联系人员：徐伯宇 客服电话：95118 公司网站：http://fund.jd.com/ （36）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法人代表：樊怀东 联系人员：贾伟刚 客服电话：4000-899-100 公司网站：www.yibaijin.com （37）深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3单元 11 层 1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3单元 11 层 1108 法人代表：赖任军 联系人员：刘昕霞 客服电话：400-930-0660 公司网站：www.jfzinv.com （38）北京雪球基金销售有限公司 招募说明书（更新） 41 注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C座 17层 法人代表：钟斐斐 联系人员：戚晓强 客服电话：400-159-9288 公司网站：danjuanapp.com （39）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法人代表：李一梅 联系人员：仲秋月 客服电话：400-817-5666 公司网站：www.amcfortune.com （40）海通期货股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 1589 号 17 楼、6 楼 01-04 单元、25 楼、2楼 05、03 单元 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1589 号 17 楼、6 楼 01-04 单元、25 楼、2楼 05、03 单元 法人代表：吴红松 联系人员：俞永捷 客服电话：86-21-38917000 公司网站：www.htfutures.com （41）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法人代表：张皓 联系人员：韩钰 招募说明书（更新） 42 客服电话：400-990-8826 公司网站：www.citicsf.com （42）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法人代表：王常青 联系人员：权唐 客服电话：400-8888-108 公司网站：www.csc108.com （43）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法人代表：张纳沙 联系人员：李颖 客服电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn （44）招商证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼 法人代表：霍达 联系人员：林生迎 客服电话：95565、400-8888-111 公司网站：www.newone.com.cn （45）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 8号中信证券大厦 法人代表：张佑君 联系人员：顾凌 客服电话：95548 或 4008895548 招募说明书（更新） 43 公司网站：www.cs.ecitic.com （46）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1号楼 7至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1号楼青海金融大厦 法人代表：陈共炎 联系人员：辛国政 客服电话：4008-888-888 公司网站：www.chinastock.com.cn （47）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 办公地址：上海市广东路 689 号 法人代表：周杰 联系人员：李笑鸣 客服电话：95553 公司网站：www.htsec.com （48）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45层 法人代表：杨玉成 联系人员：陈宇 客服电话：95523、4008895523 公司网站：www.swhysc.com （49）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法人代表：吴坚 联系人员：张煜 客服电话：4008-096-096 公司网站：www.swsc.com.cn 招募说明书（更新） 44 （50）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1号楼 2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1号楼 20 层 法人代表：冯恩新 联系人员：吴忠超 客服电话：95548 或 400-889-5548 公司网站：sd.citics.com （51）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1号楼 法人代表：祝瑞敏 联系人员：唐静 客服电话：95321 公司网站：www.cindasc.com （52）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法人代表：刘秋明 联系人员：姚巍 客服电话：95525 公司网站：www.ebscn.com （53）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5号 501 房 办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法人代表：胡伏云 联系人员：陈靖 客服电话：95396 公司网站：www.gzs.com.cn （54）南京证券股份有限公司 招募说明书（更新） 45 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8号 法人代表：李剑锋 联系人员：陈秀丛 客服电话：4008-285-888 公司网站：www.njzq.com.cn （55）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10 层 法人代表：翁振杰 联系人员：黄静 客服电话：400-818-8118 公司网站：www.guodu.com （56）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综 合楼 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综 合楼 法人代表：庞介民 联系人员：王旭华 客服电话：956088 公司网站：www.cnht.com.cn （57）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20楼 2005 室 法人代表：王献军 联系人员：梁丽 招募说明书（更新） 46 客服电话：95523、4008895523 公司网站：www.swhysc.com （58）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路 86号 办公地址：济南市经七路 86号 23 层 法人代表：李峰 联系人员：吴阳 客服电话：95538 公司网站：www.qlzq.com.cn （59）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法人代表：刘学民 联系人员：吴军 客服电话：95358 公司网站：www.firstcapital.com.cn （60）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1栋 20C-1 房 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1栋 20C-1 房 法人代表：俞洋 联系人员：杨莉娟 客服电话：95323 公司网站：http://www.cfsc.com.cn/ （61）国融证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1号四楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 4号楼 11 层 法人代表：张智河 招募说明书（更新） 47 联系人员：李慧超 客服电话：0471-6992006 公司网站：www.rxzq.com.cn （62）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 法人代表：冉云 联系人员：刘婧漪 客服电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn （63）华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 12-18 层 法人代表：张海文 联系人员：李慧灵 客服电话：400-898-9999 公司网站：www.hrsec.com.cn （64）天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦 4 楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼 法人代表：余磊 联系人员：杨晨 客服电话：4008-005-000 公司网站：www.tfzq.com （65）华金证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 2 号楼 27 层 法人代表：宋卫东 招募说明书（更新） 48 联系人员：龙莹 客服电话：9560110 公司网站：www.huajinsc.cn （三） 场内销售机构 本基金办理场内销售业务的机构为具有基金销售业务资格并经深圳证券交 易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。 （四） 其他 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金销售机构，并在 基金管理人网站公示。 二、 基金登记机构 （一）A类基金份额登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：于文强 电话： （010）50938782 传真： （010）50938991 联系人：赵亦清 （二）C类基金份额登记机构 名称：富国基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二 座 27-30 层 法定代表人：裴长江 成立日期：1999 年 4月 13日 电话：（021）20361818 招募说明书（更新） 49 传真：（021）20361616 联系人：徐慧 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、 审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 16层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50楼 法定代表人：葛明 联系电话：021-22288888 传真：021-22280000 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 招募说明书（更新） 50 第六部分 基金的历史沿革 富国中证煤炭指数型证券投资基金由富国中证煤炭指数分级证券投资基金 终止分级运作并变更而来。 富国中证煤炭指数分级证券投资基金经中国证监会《关于准予富国中证煤炭 指数分级证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】931 号）注册，自 2015 年 6 月 8 日起向社会公开募集，于 2015 年 6 月 12 日结束募集工作，并于 2015 年 6 月 19 日获得中国证监会的书面确认，《富国中证煤炭指数分级证券投资基 金基金合同》自该日起生效。基金管理人为富国基金管理有限公司、基金托管人 为国泰君安证券股份有限公司。 根据《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》约定，富国中证煤炭 指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等 法律法规规定终止富国煤炭 A 份额与富国煤炭 B 份额的运作，无需召开基金份 额持有人大会。据此，基金管理人已于 2020 年 12 月 2 日在规定媒介发布《关于 富国中证煤炭指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运作、终止上 市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请富国中证煤炭指数分级证券 投资基金的两级子份额退市，并于 2020 年 12 月 31 日（基金折算基准日）进行 基金份额折算，《富国中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》于基金折算基准 日次日正式生效，《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。 招募说明书（更新） 51 第七部分 基金的存续 基金合同生效后的存续期内，连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 招募说明书（更新） 52 第八部分 基金的上市交易 一、 基金份额的上市交易 本基金 A 类基金份额已自 2021 年 1 月 18 日起在深圳证券交易所上市。如 无特指，本章节涉及的上市基金份额仅指本基金 A 类基金份额。 二、 上市交易的地点 本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。 三、 上市交易的时间 在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在规定媒介上刊 登基金份额《上市交易公告书》。 四、 上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定。 五、 上市交易的费用 基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 六、 上市交易的行情揭示 基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行 情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 七、 上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规 定和深圳证券交易所的相关规定执行。 八、 相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规 则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开 基金份额持有人大会。 九、 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上 市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 招募说明书（更新） 53 第九部分 基金份额的申购与赎回 本基金增加 C 类基金份额后，原富国中证煤炭指数型证券投资基金的基金 份额全部自动延续为本基金 A 类基金份额，投资者可通过场内或场外两种方式 对 A 类基金份额进行申购与赎回，但仅可通过场外方式对 C 类基金份额进行申 购与赎回。 一、 申购和赎回场所 投资者办理基金份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格 且经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所 会员单位。投资者需使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理基金 份额场内申购、赎回业务。 投资者办理基金份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和 基金管理人委托的其它销售机构的销售网点。投资者需使用开放式基金账户办理 基金份额场外申购、赎回业务。 投资者应当在基金管理人和场内、场外销售机构办理基金份额申购、赎回业 务的营业场所或按基金管理人和场内、场外销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购和赎回。本基金场内、场外销售机构名单将由基金管理人在招募说明书 或其他公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 若基金管理人或其委托的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资 者可以通过上述方式进行申购与赎回。 二、 申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易 所、上海证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 招募说明书（更新） 54 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自 2021 年 1 月 5日起，恢复办理本基金的申购、赎回等业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回 或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、 赎回的价格。 三、 申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份 额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即基金份额持有人在场外销售机构赎 回基金份额时按照登记机构登记的先后次序进行顺序赎回； 5、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购、赎回业 务时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有 新的规定，按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理 规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为 准。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提 招募说明书（更新） 55 交的申购申请无效。投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则 所提交的赎回申请无效。 投资者交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。基 金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 若申购不成立或无效，销售机构将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资 者，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。 投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款 项划往基金份额持有人银行账户。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统 故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素 影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资者 银行账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在 T+2 日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对 申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申 请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及 时查询。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。 五、 申购和赎回的数量限制 1、投资者通过场外销售机构（不含直销网点）申购基金份额，单笔申购申 请的最低金额为 1元。通过基金管理人直销网点场外申购基金份额，单笔首次申 购申请的最低金额为 50,000 元，单笔追加申购申请的最低金额为 20,000 元；其 他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。通 过基金管理人网上交易系统申购基金份额，单笔申购申请的最低金额为 1 元。基 金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。本基金的场外销售机构 可以根据各自的业务情况设置高于或等于基金管理人设定的上述单笔最低申购 金额。投资者在场外销售机构办理本基金申购业务时，除需满足基金管理人最低 招募说明书（更新） 56 申购金额限制外，当场外销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者 还应遵循相关场外销售机构的业务规定。 投资者通过场内销售机构申购基金份额，单笔申购申请的最低金额为 1元。 2、投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。 3、基金份额持有人在某一场外销售机构的某一交易账户内赎回基金份额时， 每次对基金份额的赎回申请不得低于 0.01 份基金份额。基金份额持有人赎回时 或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额不足 0.01 份的，在赎回时需一次 全部赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构 的业务规定为准。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 六、 基金的申购费和赎回费 1、申购费用 本基金 A类基金份额和 C 类基金份额均不收取申购费用。根据基金实际运作 情况，在履行适当程序后，基金管理人可调整某类基金份额类别的费率水平，并 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介进行公告。 2、赎回费用 本基金 A类基金份额场内场外赎回费率如下： 持有时间（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% N≥7日 0.60% 本基金 C类基金份额赎回费率如下： 持有时间（N） 赎回费率 招募说明书（更新） 57 N＜7日 1.50% N≥7日 0.00% 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费全额归入基 金财产；对持续持有期不少于 7日的投资者收取的赎回费，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手 续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动，或者 针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易）等定期或不定期地开展基金促销 活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人 可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 七、 申购和赎回的数额和价格 1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值 在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以 适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算 申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日的该类基金份额净值 为基准计算。 本基金申购份额的计算方式如下： 申购份额=申购金额/T日该类基金份额净值 场外申购 A类基金份额和申购 C类基金份额的份额计算结果按四舍五入方法， 招募说明书（更新） 58 保留至小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购 A类基 金份额的份额计算结果采用截位法保留至整数位，整数位后小数部分的份额对应 的资金返还至投资者资金账户。 例：某投资者投资 50,000.00 元申购本基金 A类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.128 元，则其可得到的申购 A类基金份额为： 申购份额=50,000.00/1.128=44,326.24 份 若投资者是场外申购，则所得 A类基金份额为 44,326.24 份。 若投资者是场内申购，则所得 A 类基金份额为 44,326 份，整数位后小数部 分的申购份额（0.24 份）对应的资金返还至投资者账户。具体计算公式为： 实际净申购金额＝44,326×1.128＝49,999.73 元 退款金额＝0.24*1.128＝0.27 元 即投资者投资 50,000.00 元从场内申购本基金 A 类基金份额，则可得到 44,326 份 A类基金份额，同时应得退款 0.27 元。 例：某投资者投资 40,000 元申购本基金 C类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额为 1.040 元，则其可得到的 C 类基金份额为： 申购份额=40,000/1.0400=38,461.54 份 即该投资者投资 40,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C类基 金份额净值为 1.040 元，可得到 38,461.54 份 C 类基金份额。 3、赎回金额的计算 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留至小数 点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为： 赎回金额=赎回份额份数×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例：某投资者持有本基金 50,000.00 份 A类基金份额，现决定赎回，假设赎 回当日 A类基金份额净值 1.250 元，持有时间不少于 7日，则其获得的赎回金额 计算如下： 赎回金额=50,000.00×1.250=62,500.00 元 招募说明书（更新） 59 赎回费用=62,500.00×0.6%=375.00 元 净赎回金额=62,500.00-375.00=62,125.00 元 即投资者赎回本基金 50,000.00 份 A类基金份额，假设赎回当日 A类基金份 额净值 1.250 元，则其获得的净赎回金额为 62,125.00 元。 例：某投资者持有本基金 50,000.00 份 C类基金份额，现决定赎回，假设赎 回当日 C类基金份额净值 1.250 元，持有时间不少于 7日，则其获得的赎回金额 计算如下： 赎回金额=50,000.00×1.250=62,500.00 元 赎回费用=62,500.00×0.0%=0 元 净赎回金额=62,500.00-00=62,500.00元 即投资者赎回本基金 50,000.00 份 C类基金份额，持有时间不少于 7 日，假 设赎回当日 C 类基金份额净值 1.250 元，则其获得的净赎回金额为 62,500.00 元。 八、 拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资者的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 招募说明书（更新） 60 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资者的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资者，基金 管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消 除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的，为保护基金份额持有人的合法权 益，基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控制 的需要，也可以采取上述措施对基金规模予以控制。 九、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人应暂停接受投资者的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 招募说明书（更新） 61 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。 十、 巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数 后的余额）超过前一开放日全部基金份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认 为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日全部基金份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未 能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过前一开放日全部基金 份额的 10%的赎回申请（“大额赎回申请人”）情形下，基金管理人可以对大额 赎回申请人的赎回申请延期办理，即按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请 人”）利益的原则，基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申请，具体 为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则基金管理人在当日接受 赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的 招募说明书（更新） 62 范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回申请人未予确认的 赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全 部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全 部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消 赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在规定媒介上刊登公 告。基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理 措施，并在规定媒介上进行公告。 当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司相应规则进行处理；基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相 关的业务规则及届时开展转换业务的公告。 （3）暂停赎回：本基金连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如 基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理或延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通 过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有 人，说明有关处理方法，并在 2日内在规定媒介上刊登公告。 十一、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒 介上刊登暂停公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1个开放日各类基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的 有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也 可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行 发布重新开放的公告。 十二、 基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 招募说明书（更新） 63 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 十三、 定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理本基金定期定额投资计划，具体规则由基金管 理人另行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每 期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的 定期定额投资计划最低申购金额。 招募说明书（更新） 64 第十部分 基金份额的注册登记、转托管及其他业务 一、 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管 （一）基金份额的登记 1、本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购的基金份额登记在登记 结算系统基金份额持有人开放式基金账户下，其中 A类基金份额登记在中国证券 登记结算有限责任公司登记结算系统的开放式基金账户，C 类基金份额登记在富 国基金管理有限公司的登记系统；场内申购或上市交易买入的基金份额登记在证 券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。 2、登记在证券登记系统中的 A 类基金份额可以直接申请场内赎回，可以在 本基金上市交易后在二级市场卖出，也可以在通过跨系统转托管转至登记结算系 统后申请场外赎回。 3、登记在登记结算系统中的 A 类基金份额既可以直接申请场外赎回，也可 以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记系统后申请场内赎回， 或在本基金上市交易后在二级市场卖出。 （二）A类基金份额的系统内转托管 1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的 A 类基金份额在登记结算系 统内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之 间进行转登记的行为。 2、基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎 回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场 内赎回或基金份额上市交易的会员单位（交易单元）时，须办理已持有基金份额 的系统内转托管。 （三）A类基金份额的跨系统转托管 1、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的 A 类基金份额在登记结算系 统和证券登记系统之间进行转托管的行为。 2、A 类基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任 招募说明书（更新） 65 公司及深圳证券交易所的相关规定办理。 3、处于质押、冻结状态及深圳交易所、登记机构规定的其他情形时，基金 份额不能办理跨系统转托管。 （四）C类基金份额的转托管 本基金 C类份额持有人可办理已持有 C类基金份额在场外不同销售机构之间 的转托管。 （五）基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 （六）基金管理人、基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定 作出调整，并在正式实施前 2 日在规定媒介公告。 二、 基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 三、 基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生 的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述 何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者，或 者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办理非 交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过 户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 四、 基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。除法律法规或监管部 门另有规定外，基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部 招募说明书（更新） 66 分份额仍然参与收益分配。 本基金 A类基金份额的非交易过户、冻结与解冻、质押等，按照中国证券登 记结算有限责任公司、深圳证券交易所等相关机构的规定办理。如基金合同的有 关约定与上述规定不一致，以该等规定为准。 招募说明书（更新） 67 第十一部分 基金的投资 一、 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证煤炭指数。在正常市场情况下， 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 二、 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证煤炭指数的成份股、备 选成份股（均含存托凭证）、存托凭证、固定收益资产（国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融 资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍 生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金 资产的 90%，其中投资于中证煤炭指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的 资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会做相应调整。 三、 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳 定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证煤炭指数中的组成及其基准权 重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现，并根据标的指数 成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4% 招募说明书（更新） 68 以内。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金 的申购和赎回对本基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响，导致无法有效复 制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期 限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对 相关成份股进行调整。 1、资产配置策略 本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成及其权重构建股票投资 组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票及存托 凭证资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证煤炭指数成份股和备 选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的 规定执行。 2、股票投资组合构建 （1）组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证煤炭指数的 收益表现。 （2）组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证煤炭指数成份股组成及其权 重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资 比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时 调整，以保证基金净值增长率与中证煤炭指数收益率之间的高度正相关和跟踪误 差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资组合 比例符合基金合同的约定。 招募说明书（更新） 69 ①定期调整 根据中证煤炭指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行 调整。 ②不定期调整 A．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基 金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟 踪中证煤炭指数； C．根据法律、法规的规定，成份股在中证煤炭指数中的权重因其它原因发 生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数 一致。 3、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 4、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货 币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基 本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程 中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判 断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 5、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关 金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资 效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 招募说明书（更新） 70 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责 股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制 等制度并报董事会批准。 四、 投资决策与交易机制 1、本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例、组合基准久期、回购 的最高比例等重大投资决策。
基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略， 向集中交易室下达投资指令。
集中交易室设立债券交易员，负责执行投资指令，就指令执行过程中的问题 及市场面的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈，并可提出基于市 场面的具体建议。集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公 司旗下其他基金之间的公平交易控制。
2、投资程序
投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内，制 定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。 （1）基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点，并结合基金合同、投 资风格拟定投资策略报告。
（2）投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金 的投资比例、大类资产分布比例、组合基准久期、回购比例等重要事项。 （3）基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、组合基准 久期和个券投资分布方式等。 （4）对已投资品种进行跟踪，对投资组合进行动态调整。 五、 投资限制 1、组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投 资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合 将遵循以下限制： （1）本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中 招募说明书（更新） 71 投资于中证煤炭指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金 基金资产的 80%； （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； （3）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券 回购到期后不展期； （12）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的 10%； （13）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等； （14）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20%； 招募说明书（更新） 72 （15）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （16）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； （17）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （18）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比 例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险； （19）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使本基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资； （21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； （23）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不 再受相关限制。 除第（9）、（17）、（20）、（21）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 招募说明书（更新） 73 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者 从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提 交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履 行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。 六、 标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数是中证煤炭指数。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方 案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 招募说明书（更新） 74 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召 开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会 备案，并在规定媒介上公告。 2、标的指数编制方案及查询途径 本基金的标的指数为中证煤炭指数。中证煤炭指数从沪深市场选取涉及煤炭 开采、煤炭加工等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映煤炭类相关上市公 司证券的整体表现。 （1）指数名称和代码 指数名称：中证煤炭指数 指数简称：中证煤炭 英文名称：CSI Coal & Consumable Fuels Index 英文简称：CSI Coal 指数 代码：399998（2）指数基日和基点该指数以 2008 年 12 月 31日为基日，以 1000 点为基点。（3）样本选取方法 1）样本空间同中证全指指数的样本空间 2）选样 方法①将样本空间中属于煤炭行业的证券纳入煤炭主题；②如果①中证券数量少 于或等于 50只，则全部证券作为指数样本；如果①中证券数量多于 50只，则分 别按照证券过去一年的日均成交金额、日均总市值由高到低排名，剔除成交金额 排名后 10%、以及累积总市值占比达到 98%以后的证券，并且保持剔除后证券数 量不少于 50只，将剩余全部证券作为指数样本。（4）指数计算指数计算公式为： 报告期指数=报告期样本股的调整市值/除数×1000 其中，调整市值＝∑(证券价 格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算 与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%。（5）指 数样本和权重调整①定期调整指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别 为每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整 而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前， 权重因子一般固定不变。②临时调整特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本 退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理， 招募说明书（更新） 75 参照计算与维护细则处理。（6）有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中 证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn。3、业绩比较基准 95%×中证煤炭指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）由于本基金 投资标的指数为中证煤炭指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 95%×中证煤炭指数收益率＋5%×银行 人民币活期存款利率（税后）。若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随 之变更，由基金管理人根据标的指数变更情形履行对应适当程序，并在调整实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告。 七、 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。 八、 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利，保 护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 九、 基金的融资融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 十、 投资组合报告 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1
权益投资 2,034,006,473.60 87.03 其中：股票 2,034,006,473.60 87.03 2
固定收益投资 25,339,075.34 1.08 其中：债券 25,339,075.34 1.08 资产支持证券 － － 3
贵金属投资 － － 招募说明书（更新） 76 4
金融衍生品投资 － － 5
买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 6
银行存款和结算备付金合计 161,576,347.44 6.91 7
其他资产 116,301,935.78 4.98 8
合计 2,337,223,832.16 100.00 （二） 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 3,906,922.85 0.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 7,110.12 0.00 F 批发和零售业 42,127.06 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 228,787.82 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － 招募说明书（更新） 77 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 4,192,551.05 0.19 （三） 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 1,497,179,493.46 69.18 C 制造业 287,911,925.05 13.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 150,607,152.00 6.96 E 建筑业 － － F 批发和零售业 94,115,352.04 4.35 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 2,029,813,922.55 93.80 （四） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明 细 1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 招募说明书（更新） 78 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 601088 中国神华 7,564,046 225,181,649.42 10.41 2 601225 陕西煤业 12,744,659 209,649,640.55 9.69 3 600188 兖矿能源 4,198,855 160,984,100.70 7.44 4 600157 永泰能源 90,727,200 150,607,152.00 6.96 5 000723 美锦能源 10,629,805 136,167,802.05 6.29 6 000983 山西焦煤 9,639,229 119,719,224.18 5.53 7 601666 平煤股份 5,526,422 94,612,344.64 4.37 8 601699 潞安环能 5,631,101 93,476,276.60 4.32 9 600985 淮北矿业 4,670,354 73,698,186.12 3.41 10 601898 中煤能源 8,613,745 69,685,197.05 3.22 2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688223 晶科能源 213,000 2,161,950.00 0.10 2 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.03 3 688107 安路科技 7,821 372,436.02 0.02 4 688211 中科微至 4,501 204,840.51 0.01 5 688248 南网科技 11,763 191,972.16 0.01 （五） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 国家债券 25,339,075.34 1.17 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 招募说明书（更新） 79 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 25,339,075.34 1.17 （六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券 投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 1 019658 21国债 10 250,000 25,339,075.34 1.17 （七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产 支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金 属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 （九） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证 投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 （十） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 招募说明书（更新） 80 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 （十一） 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 3、本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 （十二） 投资组合报告附注 1、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,118,961.32 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 111,182,974.46 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 招募说明书（更新） 81 8 其他 － 9 合计 116,301,935.78 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 （1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。 （2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说明 1 688223 晶科能源 2,161,950.00 0.10 新股限售 2 688048 长光华芯 548,632.00 0.03 新股认购 3 688107 安路科技 372,436.02 0.02 新股限售 4 688211 中科微至 204,840.51 0.01 新股限售 5 688248 南网科技 191,972.16 0.01 新股限售 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 招募说明书（更新） 82 第十二部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 （1）富国中证煤炭指数 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2015.06.19-2015.12.31 -35.02% 2.81% -36.30% 3.34% 1.28% -0.53% 2016.01.01-2016.12.31 3.65% 2.10% 2.88% 2.15% 0.77% -0.05% 2017.01.01-2017.12.31 11.66% 1.41% 11.54% 1.49% 0.12% -0.08% 2018.01.01-2018.12.31 -30.84% 1.68% -33.32% 1.64% 2.48% 0.04% 2019.01.01-2019.12.31 23.26% 1.43% 10.47% 1.46% 12.79% -0.03% 2020.01.01-2020.12.31 15.42% 1.76% 7.28% 1.82% 8.14% -0.06% 2021.01.01-2021.12.31 46.05% 2.49% 40.90% 2.57% 5.15% -0.08% 2022.01.01-2022.03.31 21.08% 2.36% 20.95% 2.38% 0.13% -0.02% 2015.06.19-2022.03.31 30.95% 1.96% -1.56% 2.06% 32.51% -0.10% （2）富国中证煤炭指数 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2021.08.20-2021.12.31 3.47% 3.02% 7.02% 3.15% -3.55% -0.13% 2022.01.01-2022.03.31 20.95% 2.36% 20.95% 2.38% 0.00% -0.02% 2021.08.20-2022.03.31 25.15% 2.77% 29.45% 2.87% -4.30% -0.10% 招募说明书（更新） 83 二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期 业绩比较基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国中证煤炭指数 A 基金累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2022 年 3 月 31 日。
2、本基金于 2015 年 6月 19日成立，建仓期 6个月，从 2015 年 6月 19 日 起至 2015年 12月 18日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国中证煤炭指数 C 基金累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 招募说明书（更新） 84 注：1、截止日期为 2022 年 3 月 31 日。
2、本基金自 2021 年 8月 19日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计 算。 招募说明书（更新） 85 第十三部分 基金的财产 一、 基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、 基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、 基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 招募说明书（更新） 86 第十四部分 基金资产的估值 一、 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、 估值方法 1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值 交易所上市的非固定收益品种（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日 的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除 外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； （3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术 确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 3、银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 5、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在 招募说明书（更新） 87 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交 易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值； （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定 公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （5）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按 成本估值。 6、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 9、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 三、 估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产和负债。 招募说明书（更新） 88 四、 估值程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 对外公布。 五、 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当某类基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值 错误时，视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 招募说明书（更新） 89 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 （5）估值错误责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财 产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过 错造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管 理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管 理人负责向估值错误方追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从 基金资产中支付。 （6）如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法 律法规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受 损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现估值错误的当事人进行追索，并 有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 （7）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）某类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正， 招募说明书（更新） 90 通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理人应当公告。 （3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差，以基金管理人计算结果为准。 （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 六、 暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一 致，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、 基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责 计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当 日的基金资产净值、各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值 计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值信息予 以公布。 八、 特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券/期货交易所、登记结算公司或标的指数供应商发送的数据错误， 或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查，但是未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因无法纠 正而造成的基金资产净值计算错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 招募说明书（更新） 91 第十五部分 基金的收益与分配 一、 基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、 基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、 基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可进行收益分配； 2、本基金场外基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登 记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，持有人可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统基金份额持有 人深圳证券账户下的场内 A 类基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益 分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的 相关规定； 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金 份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 四、 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、 收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在 规定媒介公告。 六、 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 招募说明书（更新） 92 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计算方法，依照《业务规则》执行。 招募说明书（更新） 93 第十六部分 基金费用与税收 一、 与基金运作有关的费用 （一） 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的标的指数许可使用费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券/期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用； 10、基金的上市费用； 11、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 12、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力， 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 招募说明书（更新） 94 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.12%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。 3、基金的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议 的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定 的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变 更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》 的规定在规定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产 中计收，计算方法如下： 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数许可 使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费，按实际计提金额收取，不设 下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数许可使用费的收取下 限为每季度 5万元。指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。 4、销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费将专门 用于本基金 C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。 在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产 净值的 0.20%年费率计提。销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
招募说明书（更新） 95 H为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对， 如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算 方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2日在 规定媒介公告。 上述“（一）基金费用的种类”中第 4－10及第 12 项费用，根据有关法规及 相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中 支付。 （三） 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用根据《富国中证煤炭指数分级证券投资基金 基金合同》执行； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 二、 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 招募说明书（更新） 96 第十七部分 基金的会计与审计 一、 基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1 日至 12月 31 日； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、 基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进 行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在 2日内在规定媒介上公告。 招募说明书（更新） 97 第十八部分 基金的信息披露 一、 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登 载媒体、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、 信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的 自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法 律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金 信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信 息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证 基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息 资料。 三、 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行 为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 招募说明书（更新） 98 四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 五、 公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大 利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基 金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金 终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的， 基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管 理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概 要。 基金变更后，基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载 在各自网站上。 （二）《上市交易公告书》 本基金获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市 招募说明书（更新） 99 交易 3 个工作日前，将《上市交易公告书》登载在规定媒介上。 （三）基金净值信息 在本基金上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当 在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露 开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值； 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年 度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 （四）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明申购、赎回 价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站 或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师 事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年 度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者 的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有 风险。 本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露 基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 （六）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书， 招募说明书（更新） 100 并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、基金合同终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事 务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更； 8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； 9、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之 三十； 10、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁； 11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 13、基金收益分配事项； 14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更； 15、某一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； 招募说明书（更新） 101 16、本基金开始办理申购、赎回； 17、本基金发生巨额赎回并延期办理； 18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 19、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请； 20、基金推出新业务或服务； 21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大 事项时； 22、调整基金份额类别的设置； 23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 24、本基金上市交易、停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市； 25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。 （七）澄清公告 在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持 有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将 有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 （八）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （九）投资于股指期货的信息 若本基金投资股指期货，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等 定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的 影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 （十）投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总 额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 招募说明书（更新） 102 前 10 名资产支持证券明细。 （十一）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上， 并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （十二）本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。 （十三）中国证监会规定的其他信息。 六、 暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息： 1、不可抗力； 2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时； 3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 七、 信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易 的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 招募说明书（更新） 103 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不 得从基金财产中列支。 八、 信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。 九、 本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 招募说明书（更新） 104 第十九部分 风险揭示 从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高 预期收益的特征。其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合 型基金。 一、 投资于本基金的主要风险 （一）市场风险 证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括： 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影 响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。 2、经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运 行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时 直接影响企业的融资成本和利润水平。因此基金投资收益水平会受到利率变化的 影响。 4、购买力风险 如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消， 从而影响基金资产的保值增值。 （二）信用风险 指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息，导致基金资产损失。 （三）债券收益率曲线变动风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的 久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 招募说明书（更新） 105 （四）再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得 较少的收益率。 （五）流动性风险 指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回 的风险。 在本基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基 金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。 （六）管理风险 在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水 平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 （七）操作或技术风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素 造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺 诈、交易错误、IT系统故障等风险。 在本基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差 错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来 自基金管理人、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券/期货登记结算机 构等等。 （八）合规性风险 指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反 法规及基金合同有关规定的风险。 （九）基金估值风险 指每日基金估值可能发生错误的风险。 （十）本基金的特有风险 1、指数化投资的风险 招募说明书（更新） 106 本基金的股票及存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标的 指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的 80%， 业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高 的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌 的风险。 2、标的指数的风险 （1）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 （2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整 个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 （3）标的指数值计算出错的风险 尽管中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此 作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现 错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。 （4）标的指数编制方案带来的风险 标的指数因为编制方案的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现 存在差异，因标的指数编制方案的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投 资成本，并有可能因此增加跟踪误差，影响投资收益。 （5）标的指数变更的风险 根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特 征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 （6）标的指数成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，当成份股发生停牌等流动 性约束情形时，本基金可能面临如下风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大； 招募说明书（更新） 107 2）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，由此 可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差； 3）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖 出成份股以获取足额的现金，由此基金管理人可能采取暂停赎回等流动性风险控 制措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 （7）指数编制机构停止服务的风险
本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司，标的指数由指数编制机构 发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维 护。 如指数编制机构停止服务，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日 起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运 作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持 有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的， 基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合 并，或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 3、跟踪误差控制未达约定目标的风险 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年 跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和 跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调 整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率， 招募说明书（更新） 108 从而产生跟踪偏离度。 （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资 组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存 在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数 的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从 而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 （7）基金现金资产的拖累会影响本基金对标的指数的跟踪程度。 （8）特殊情况下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的 指数构成的差异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。 （9）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合 中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、 对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变 动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、基金投资科创板股票的风险 本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金 资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金并非必然投 资于科创板股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交 易规则、退市制度等差异带来的特有风险，具体包括以下风险： （1）公司治理风险。科创板股票发行实行注册制，上市条件与主板不同， 科创板上市公司的股权激励制度更为灵活，可能存在表决权差异安排。 （2）流动性风险。由于参与科创板投资有一定的门槛要求，科创板的投资 者可能以机构投资者为主。机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性，将会造 成市场的流动性风险。 （3）集中投资风险。科创板将集中以成长性的科技创新企业为主。由于投 入规模大、技术迭代快、盈利周期长等行业特点，科创板企业的收入及盈利水平 具有较大不确定性，可能存在公开发行时和上市后仍无法盈利的情形。 （4）退市风险。科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格： 招募说明书（更新） 109 ①退市情形更多。当上市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者规 范运作存在重大缺陷的情形，将直接导致退市； ②退市时间更短。因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序，因此存在对应 当退市的企业直接终止上市的情形； ③执行标准更严。当上市公司明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的 贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入时，可能会直接导致退市。 （5）股价波动风险。科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。 （6）集中度风险。科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集 中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。 （7）系统性风险。科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企 业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时， 系统性风险将更为显著。 （8）政策风险。国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创 板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来 政策影响。 5、基金投资存托凭证的风险 本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担 与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险，具体包 括但不限于以下风险： （1）与存托凭证相关的风险 1）存托凭证是新证券品种，由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内 发行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券 持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。 2）本基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证，即被视为自动加入 存托协议，成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等 方式进行修改，本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修 改。 3）本基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不能以 招募说明书（更新） 110 股东身份直接行使股东权利；本基金仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有 并行使分红、投票等权利。 4）存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括 但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托 协议作出修改，更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能 仅以事先通知的方式，即对本基金生效。本基金可能无法对此行使表决权。 5）存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司 法冻结、强制执行等情形，本基金可能存在失去应有权利的风险。 6）存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 7）存托凭证退市的，本基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出 基础证券，本基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让， 存托人无法继续按照存托协议的约定为本基金提供相应服务等风险。 （2）与创新企业发行相关的风险 创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值，或者高 于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场 交易价格。 （3）与境外发行人相关的风险 1）红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司治理、运行规范等事项适 用境外注册地公司法等法律法规的规定；已经在境外上市的，还需要遵守境外上 市地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外，境内 股东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。 2）红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证， 公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有，境内投资者可能无法实际 参与公司重大事务的决策。 3）红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼， 但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据 当地法律制度提起证券诉讼。 （4）与交易机制相关的风险 1）境内外市场证券停复牌制度存在差异，红筹公司境内外上市的股票或者 招募说明书（更新） 111 存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。 2）红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方 研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动， 可能对境内证券价格产生影响。 3）在境内法律及监管政策允许的情况下，红筹公司现在及将来境外发行的 股票可能转移至境内市场上市交易，或者公司实施配股、非公开发行、回购等行 为，从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量，可能引起交易价 格波动。 4）本基金持有的红筹公司境内发行的证券，暂不允许转换为公司在境外发 行的相同类别的股票或者存托凭证；本基金持有境内发行的存托凭证，暂不允许 转换为境外基础证券。 （十一）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能 不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关 法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之 间的匹配检验。 二、 声明 （一）本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基 金，须自行承担投资风险。 （二）本基金通过基金管理人直销网点和指定的基金销售机构公开销售，基 金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。 招募说明书（更新） 112 第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 一、 基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后方可执行， 并自决议生效后两日内在规定媒介公告。 二、 基金合同的终止事由 有下列情形之一的，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、基金合同约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、 基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 招募说明书（更新） 113 （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月。 四、 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不少于法律法规 规定的最低期限。 招募说明书（更新） 114 第二十一部分 基金合同的内容摘要 一、 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务 1、基金份额持有人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： 1）分享基金财产收益； 2）参与分配清算后的剩余基金财产； 3）依法转让其持有的本基金上市交易份额，依法申请赎回基金份额，或在 条件允许下以其他方式转让其持有的基金份额； 4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会； 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权； 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7）监督基金管理人的投资运作； 8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁； 9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： 1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价 值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 4）缴纳基金申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责 任； 6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 招募说明书（更新） 115 7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： 1）依法募集资金； 2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金 财产； 3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费用； 4）销售基金份额； 5）按照规定召集基金份额持有人大会； 6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反 了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必 要措施保护基金投资者的利益； 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获得基金合同规定的费用； 10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； 14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为； 15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构； 招募说明书（更新） 116 16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转 换等的业务规则； 17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： 1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的申购、赎回和登记事宜； 2）办理基金备案手续； 3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7）依法接受基金托管人的监督； 8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合 基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值、各类基金份 额净值，确定基金份额申购、赎回的价格； 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告 义务； 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他 人泄露； 13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 招募说明书（更新） 117 基金收益； 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上； 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿； 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 25）建立并保存基金份额持有人名册； 26）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： 1）自基金合同生效之日起，依法律法规、基金合同和托管协议的规定安全 招募说明书（更新） 118 保管基金财产； 2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他费用； 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合 同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清 算； 5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基 金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同及托管协议 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 8）复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、各类基金份额净值、基金 份额申购赎回价格； 招募说明书（更新） 119 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管 理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施； 11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存时间 不少于法律法规规定的最低期限； 12）建立并保存基金份额持有人名册； 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项； 15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会 或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会， 并通知基金管理人； 19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不 因其退任而免除； 20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基 金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金 管理人追偿； 21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代 表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 招募说明书（更新） 120 2、召开事由 （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 1）终止基金合同； 2）更换基金管理人； 3）更换基金托管人； 4）转换基金运作方式； 5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根据 法律法规的要求提高该等报酬标准或提高销售服务费率的除外； 6）变更基金类别； 7）本基金与其他基金的合并； 8）变更基金投资目标、范围或策略； 9）变更基金份额持有人大会程序； 10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额 持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会； 12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 13）终止基金份额的上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易 所终止上市的除外； 14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。 （2）在不违背法律法规和基金合同约定，以及对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不 需召开基金份额持有人大会： 1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回 费率、调低销售服务费率或不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方 式； 招募说明书（更新） 121 4）调整基金份额类别的设置，或对基金份额分类办法及规则进行调整； 5）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变 动而应当对基金合同进行修改； 6）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 7）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务； 8）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 3、会议召集人及召集方式 （1）除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金 管理人召集。 （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，基金 托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 （4）单独或合计持有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同 一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基 金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书 面答复，单独或合计持有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认 为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表 和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 （5）单独或合计持有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同 一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的， 招募说明书（更新） 122 单独或合计持有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集， 并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持 有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和 权益登记日。 4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 1）会议召开的时间、地点和会议形式； 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理 有效期限等）、送达时间和地点； 5）会务常设联系人姓名及联系电话； 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 7）召集人需要通知的其他事项。 （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意 见的计票效力。 5、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国 证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委 招募说明书（更新） 123 派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场 开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和 会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总 份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的 基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书 面形式或会议通知等相关公告中指定的其他形式在表决截至日以前送达至召集 人指定的地址。通讯开会应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式 进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布 相关提示性公告； 2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则 为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金 托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照 会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人 经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若到会者在权益登记日持有的有效的基金份额小于本基金在权益登记日基金总 份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月 招募说明书（更新） 124 以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的 基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上基金份额的持有人 直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。 4）上述第 3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代 理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法 律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 5）在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话或其 他方式进行表决或者授权他人表决；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非 现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会， 会议程序比照现场开会或通讯开会。具体方式由会议召集人确定并在会议通知中 列明。 6、议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （2）议事程序 1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人 招募说明书（更新） 125 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 7、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决 议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的 相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为 有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见 模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有 人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为 准。 招募说明书（更新） 126 8、计票 （1）现场开会 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新 清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 9、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2日内在规定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 招募说明书（更新） 127 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容 被取消或变更的，经与基金托管人协商一致，基金管理人提前公告后，可直接对 本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、 基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后方可执行， 并自决议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）基金合同的终止事由 有下列情形之一的，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、基金合同约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 招募说明书（更新） 128 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不少于法律法规 规定的最低期限。 四、 争议解决方式 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经 招募说明书（更新） 129 友好协商未能解决的，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效 的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，并对各方当事人 均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国（为本合同之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区及台湾地区）法律管辖。 五、 基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。 招募说明书（更新） 130 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 一、 托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：富国基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二 座 27-30 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二 座 27-30 层 法定代表人：裴长江 成立时间：1999 年 4月 13日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】11 号 经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理 注册资本：5.2 亿元 组织形式：有限责任公司 存续期间：持续经营 （二）基金托管人 名称：国泰君安证券股份有限公司 住所：上海浦东新区商城路618号 办公地址：上海市静安区新闸路 669号 19楼 法定代表人：贺青 成立时间：1999 年 8月 18日 批准设立机关及批准设立文号：证监机构字[1999]77 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：890794.7954 万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：证监许可[2014]511 号 联系人：胡凯 招募说明书（更新） 131 联系电话：021-38676666 二、 基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基 金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证煤炭指数的成份股、备 选成份股（均含存托凭证）、存托凭证、固定收益资产（国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融 资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、 衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基 金投资、融资比例进行监督。 （1）按法律法规的规定及基金合同的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证 煤炭指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会做相应调整。 （2）根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金投资组合遵循以下投 资限制： 1）本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投 资于中证煤炭指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基 金资产的 80%； 2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 招募说明书（更新） 132 3）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%； 4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； 5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的 10%； 6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的 10%； 8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回 购到期后不展期； 12）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的 10%； 13）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 14）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20%； 15）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 16）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 招募说明书（更新） 133 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 17）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应 当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 18）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定， 与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进 行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风 险、法律风险和操作风险等各种风险； 19）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使本基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； 21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； 22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； 23）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不 再受相关限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 （3）法规允许的基金投资比例调整期限 除上述 9）、17）、20）、21）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行 招募说明书（更新） 134 调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 （4）本基金可以按照国家的有关规定以及基金合同约定进行融资融券和转 融通。 （5）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 3、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，对 基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者 从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提 交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履 行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。 4、基金托管人根据有关法律、法规规定及基金合同和本协议约定，对基金 管理人参与银行间债券市场进行监督。 基金托管人依据有关法律、法规规定和基金合同约定对基金管理人参与银行 间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律、法规及行业 标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间市场交易对手的名单，并约定各交 易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回 招募说明书（更新） 135 函确认收到该名单。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市 场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场 交易对手名单和交易结算方式进行交易。 基金管理人应定期（每半年）和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的 名单进行更新。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认，新 名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行 但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 基金管理人参与银行间市场交易时，应按银行间债券市场的交易规则进行交 易，并有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手资信风险引起的损失,基 金管理人应当负责向相关责任人追偿。基金托管人不承担由此造成的任何法律责 任及损失。 如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方 式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，但基金托管人不承担由此造 成的任何损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，对 基金管理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律、法规的规定及基金合同 的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人。基金 管理人应严格按照名单范围选择投资对象，基金托管人监督基金管理人是否按事 前提供的对手名单进行投资。基金管理人超越名单范围进行投资的，基金托管人 应及时提醒基金管理人，但基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 本基金投资银行存款应符合如下规定： （1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基 金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 （2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另 行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与 执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、 保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有 人的合法权益。 招募说明书（更新） 136 （3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复 核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金 法》、《运作办法》等有关法律、法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支 付结算等的各项规定。 （5）基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同 的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金 托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。基金 管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人 投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相 关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 （1）本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包 括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交 易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中 央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间 债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责 相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产 生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责 任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管 理人承担。 本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。 （2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其 招募说明书（更新） 137 董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金 投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异 常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供董事 会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资 非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的相关流动性风险 处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险 采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基 金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人 应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原 因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿 基金托管人由此遭受的损失。 （3）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日 向基金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准 确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面 资料包括但不限于： 1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登 记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 （4）基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国 证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值， 以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能 进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。 （5）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： 1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 招募说明书（更新） 138 2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案 的建立与完善情况。 3）有关比例限制的执行情况。 4）信息披露情况。 （6）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 7、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，对 基金管理人基金禁投池进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律、法规及行业标准的基金禁投池清单。 基金托管人在收到名单后 2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人 应定期和不定期对基金禁投池清单进行更新。基金托管人在收到清单后 2 个工作 日内电话或书面回函确认，新清单自基金托管人确认当日生效。新清单生效前基 金托管人仍按原禁投池清单进行监督。 基金管理人超越名单范围进行投资的，基金托管人应及时提醒基金管理人， 但基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 （二）基金托管人应根据有关法律、法规的规定及基金合同的约定，对基金 资产净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间 内答复并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要 求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资 料和制度等。 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法 律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通 知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托 管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知 事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项 未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 招募说明书（更新） 139 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由 此造成的损失由基金管理人承担。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理 由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托 管人应报告中国证监会。 （四）基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 根据《基金法》及其他有关法规、基金合同和本协议规定，基金管理人对基 金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否 安全保管基金财产、开立基金财产的银行结算账户、证券账户、债券托管账户等 投资所需账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值，是否根据 基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和基金合同规定进行相关信息 披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人定期（每半年）和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核 查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。 基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基 金法》、基金合同、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管 人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人 发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对 基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。 对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金托管人应 积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金托管人在限期内纠正。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本 招募说明书（更新） 140 协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严 重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 三、 基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运 用、处分、分配基金的任何资产。 2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 3、基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账 户等投资所需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整和独立。 5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产， 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金 资产没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施 进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的 损失。基金托管人对此不承担任何责任。 6、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 （二）基金的银行存款账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 2、基金托管人以本基金的名义在商业银行开立基金的银行存款账户，并根 据中国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使 用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金 收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。 3、本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦 不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行 资金支付，并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管资产的资金结算汇划 招募说明书（更新） 141 业务。 5、基金银行存款账户的管理应符合法律、法规以及银行业监督管理机构的 其他规定。 （三）基金的证券交收账户和资金交收账户的开立和管理 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为本基金开立证券账户。 基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金 的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。 （四）债券托管账户的开立和管理 1、募集资金经验资后，基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任公司 及银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金 托管人负责基金的债券及资金的清算。在上述手续办理完毕后，由基金托管人向 人民银行进行报备。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行 交易，由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 2、基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回 购主协议，协议正本由基金托管人保管，协议副本由基金管理人保存。 （五）其他账户的开立和管理 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托 管人根据有关法律、法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。该账户按有 关规则使用并管理。 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （六）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 实物证券由基金托管人存放于基金托管人或其他基金管理人与基金托管人 协议一致的第三方机构的保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基 招募说明书（更新） 142 金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基 金资产不承担保管责任。 银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 （七）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托 管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基 金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的 正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人在 合同签署后 15 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达 基金托管人处。合同的保管期限不少于法律法规规定的期限。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与原件核 对一致后加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内， 合同原件不得转移。 因基金管理人未按本协议约定及时向基金托管人送达重大合同原件或传真 件导致的法律责任，基金托管人不予承担。 四、 基金资产净值计算与复核 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合基金合同、《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及 其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值由基金管理人负责计 算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资 产净值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，将 复核结果反馈给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规予以公 布。 本基金按以下方法估值： 1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值 交易所上市的非固定收益品种（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日 招募说明书（更新） 143 的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除 外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； （3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术 确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 3、银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 5、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交 易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值； （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定 公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （5）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按 成本估值。 6、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。 招募说明书（更新） 144 7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 9、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 五、 基金份额持有人名册的登记与保管 基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额 持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金 权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有 人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册，由基金登记机构负责编制 和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金 份额持有人名册。 （一）基金管理人于基金合同生效日及基金合同终止日后 10 个工作日内向 基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； （二）基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后 5个工作日内向基金 托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； （三）基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提 供由登记机构编制的基金份额持有人名册； 招募说明书（更新） 145 （四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商 议一致后，由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名 册。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备 份，保存期限不少于法律法规规定的期限。基金托管人不得将所保管的基金份额 持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理 人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规 规定各自承担相应的责任。 六、 争议解决方式 相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通 过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、 调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局 的，并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的 合法权益。 本协议受中华人民共和国（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）法律 管辖。 七、 托管协议的修改与终止 （一）基金管理人在向中国证监会申请基金变更时提交的基金托管协议草案， 应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章，协议当事人 双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以报中国证监会注册的 文本为正式文本； （二）基金托管协议自基金合同成立之日起成立，自基金合同生效之日起生 效。基金托管协议的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备 案并公告之日止； （三）基金托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力； （四）基金托管协议一式 6份，除上报中国证监会 2份外，基金管理人和基 招募说明书（更新） 146 金托管人分别持有 2 份，每份具有同等的法律效力。 招募说明书（更新） 147 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： 一、 基金份额持有人交易资料服务 投资者在交易申请被受理的 2 个工作日后，可通过销售网点查询和打印交易 确认单。基金管理人将根据持有人账单订制情况，向账单期内发生交易或账单期 末仍持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单。具体业务 规则详见基金管理人网站公告或相关说明。 二、 网上交易、查询服务 投资者除可通过基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、赎 回等交易以及账户查询外，还可通过基金管理人的网站（www.fullgoal.com.cn）、 微信公众号(搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)或客户端“富国富 钱包”APP 享受网上交易、查询服务。具体业务规则详见基金管理人网站公告或 相关说明。 三、 信息定制及资讯服务 投资者可通过拨打客服热线、在线客服、发送邮件、短信或登陆基金管理人 网站等多种渠道，定制对账单、基金交易确认信息、周刊等各类资讯服务。当投 资者接收定制服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息不详、填写有误或发 生变更时，可通过以上渠道更新修改，以避免无法及时接收相关定制服务。 四、 网络在线服务 投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端获得投资咨询、业务咨 询、信息查询、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务。 五、 客户服务中心电话服务 客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、账户交易情况、 基金产品与服务等信息查询。 客户服务中心人工坐席提供每周 5 天、每天不少于 8小时的座席服务，投资 者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等 招募说明书（更新） 148 专项服务，节假日除外。 六、 客户投诉受理服务 投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、客户服务中 心人工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传真等多渠道对基金 管理人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定提出投诉或意见。 七、 基金管理人个人信息保护政策 投资者因订立、履行基金合同所必需或基金管理人因遵守反洗钱、投资者适 当性管理、实名制等相关法律法规及监管规定履行法定义务所必需，在账户开立 及基金交易时涉及个人信息处理。投资者可以通过基金管理人网站、微信服务号 (搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)、客户端“富国富钱包”APP 查看《富国基金个人信息保护政策》，了解基金管理人处理个人信息的规则。 八、 基金管理人客户服务联络方式 客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，免长途话费），工作时 间内可转人工坐席。 客户服务传真：021-20513277 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 电子信箱：public@fullgoal.com.cn 客服中心地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 27 层 九、 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管 理人客户服务中心热线，或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。 请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 招募说明书（更新） 149 第二十四部分 其他应披露事项 序号 公告事项 信息披露方式 公告日期 1 富国基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 规定媒介披露 2020-08-12 2 富国基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 规定媒介披露 2020-09-10 3 富国基金管理有限公司关于旗下 开放式基金在直销渠道转换业务 规则的公告 规定媒介披露 2020-09-21 4 富国基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 规定媒介披露 2020-09-22 5 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-09-25 6 富国基金管理有限公司关于以通 讯会议方式召开富国中证煤炭指 数分级证券投资基金基金份额持 有人大会的公告 规定媒介披露 2020-09-25 7 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-09-28 8 富国基金管理有限公司关于以通 规定媒介披露 2020-09-28 招募说明书（更新） 150 讯会议方式召开富国中证煤炭指 数分级证券投资基金基金份额持 有人大会的第一次提示性公告 9 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-09-29 10 富国基金管理有限公司关于以通 讯会议方式召开富国中证煤炭指 数分级证券投资基金基金份额持 有人大会的第二次提示性公告 规定媒介披露 2020-09-29 11 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-09-30 12 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-10-09 13 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-10-12 14 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-10-13 15 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 规定媒介披露 2020-10-14 招募说明书（更新） 151 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 16 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-10-15 17 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-10-16 18 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-10-19 19 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-10-20 20 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-10-21 21 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-10-22 22 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 规定媒介披露 2020-10-23 招募说明书（更新） 152 示性公告 23 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-10-26 24 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-10-27 25 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-10-28 26 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-10-29 27 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-10-30 28 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金以通讯会议方式召开基 金份额持有人大会相关事项的提 示性公告 规定媒介披露 2020-11-02 29 富国中证煤炭指数分级证券投资 基金基金份额持有人大会期间停 牌的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-03 招募说明书（更新） 153 30 富国中证煤炭指数分级证券投资 基金基金份额持有人大会会议情 况的公告 规定媒介披露 2020-11-04 31 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-05 32 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-06 33 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-09 34 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-10 35 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-11 36 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-12 37 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-13 38 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-16 39 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-17 40 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-18 41 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金修订基金合同的公告 规定媒介披露 2020-11-18 42 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-19 43 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-20 招募说明书（更新） 154 44 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-23 45 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-24 46 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-25 47 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-26 48 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金办理定期份额折算业务 的公告 规定媒介披露 2020-11-26 49 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金办理定期份额折算业务 期间暂停申购、赎回、转换及定期 定额投资业务的公告 规定媒介披露 2020-11-26 50 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-27 51 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-11-30 52 富国基金管理有限公司关于旗下 分级基金整改的提示性公告 规定媒介披露 2020-12-01 53 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之 A类份额和 B类份额终 止运作、终止上市并修改基金合同 的公告 规定媒介披露 2020-12-02 54 富国中证煤炭指数分级证券投资 基金法律文件修订 规定媒介披露 2020-12-02 55 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金办理定期份额折算业务 规定媒介披露 2020-12-02 招募说明书（更新） 155 期间富国煤炭 A 份额停复牌的公 告 56 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-02 57 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-03 58 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金定期份额折算结果及恢 复交易的公告 规定媒介披露 2020-12-03 59 关于富国煤炭 A 份额定期份额折 算后次日前收盘价调整的公告 规定媒介披露 2020-12-03 60 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额约定 年基准收益率调整的公告 规定媒介披露 2020-12-03 61 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-04 62 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-07 63 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 规定媒介披露 2020-12-08 招募说明书（更新） 156 险提示公告 64 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-09 65 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-10 66 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-11 67 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-14 68 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-15 69 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-16 70 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-17 招募说明书（更新） 157 71 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-18 72 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-21 73 富国基金管理有限公司关于终止 深圳盈信基金销售有限公司办理 旗下基金销售业务的公告 规定媒介披露 2020-12-21 74 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-22 75 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-23 76 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-24 77 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-25 78 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 规定媒介披露 2020-12-28 招募说明书（更新） 158 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 79 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金名称变更的公告 规定媒介披露 2020-12-29 80 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金暂停申购、赎回、转换及 定期定额投资业务的公告 规定媒介披露 2020-12-29 81 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额基金份额折算的公 告 规定媒介披露 2020-12-29 82 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-29 83 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-30 84 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额终止运作的特别风 险提示公告 规定媒介披露 2020-12-31 85 富国中证煤炭指数型证券投资基 金产品资料概要更新 规定媒介披露 2021-01-05 86 关于富国中证煤炭指数分级证券 投资基金之富国煤炭 A份额和富 国煤炭 B份额基金份额折算结果 的公告 规定媒介披露 2021-01-05 招募说明书（更新） 159 87 关于富国中证煤炭指数型证券投 资基金场内简称变更的公告 规定媒介披露 2021-01-08 88 富国中证煤炭指数型证券投资基 金产品资料概要更新 规定媒介披露 2021-01-12 89 富国中证煤炭指数型证券投资基 金上市交易公告书 规定媒介披露 2021-01-13 90 富国中证煤炭指数型证券投资基 金上市交易公告书提示性公告 规定媒介披露 2021-01-13 91 富国中证煤炭指数型证券投资基 金上市交易提示性公告 规定媒介披露 2021-01-18 92 富国中证煤炭指数型证券投资基 金产品资料概要更新 规定媒介披露 2021-01-20 93 富国基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 规定媒介披露 2021-01-21 94 富国基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 规定媒介披露 2021-01-30 95 富国基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 规定媒介披露 2021-02-03 96 富国基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金场内最低申购金额 的公告 规定媒介披露 2021-03-05 97 富国基金管理有限公司关于调整 旗下基金最低定投金额的公告 规定媒介披露 2021-03-05 98 富国基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 规定媒介披露 2021-03-13 招募说明书（更新） 160 99 富国基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 规定媒介披露 2021-03-17 100 富国基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 规定媒介披露 2021-03-24 101 富国基金管理有限公司关于旗下 部分基金修订基金合同及托管协 议的公告 规定媒介披露 2021-03-30 102 富国中证煤炭指数型证券投资基 金基金法律文件修订 规定媒介披露 2021-03-30 103 富国中证煤炭指数型证券投资基 金产品资料概要更新 规定媒介披露 2021-04-06 104 富国基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 规定媒介披露 2021-04-14 105 富国基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 规定媒介披露 2021-05-06 106 富国基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 规定媒介披露 2021-05-10 107 富国基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 规定媒介披露 2021-07-02 108 富国基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加 C 类基金份额并相 应修订基金合同及托管协议的公 告 规定媒介披露 2021-08-17 招募说明书（更新） 161 109 富国基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告 规定媒介披露 2021-09-09 110 富国基金管理有限公司关于旗下 部分基金可投资北京证券交易所 上市股票及相关风险提示的公告 规定媒介披露 2021-11-26 111 富国基金管理有限公司关于旗下 公开募集证券投资基金执行新金 融工具准则的公告 规定媒介披露 2022-01-01 112 富国基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告（翱捷科技） 规定媒介披露 2022-01-07 113 富国基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证 券的公告（迈威生物） 规定媒介披露 2022-01-07 招募说明书（更新） 162 第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件 的复制件或复印件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 招募说明书（更新） 163 第二十六部分 备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 （一）中国证监会准予富国中证煤炭指数分级证券投资基金募集注册的文件 （二）《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》 （三）《富国中证煤炭指数分级证券投资基金托管协议》 （四）《富国中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》 （五）《富国中证煤炭指数型证券投资基金托管协议》 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 （八）关于申请募集注册富国中证煤炭指数分级证券投资基金之法律意见书 （九）注册登记协议 （十）中国证监会要求的其他文件 富国基金管理有限公司 2022 年 06月 10 日
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