添富中证银行 ETF联接 2022年第 1季度报告
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联
接基金 2022年第 1季度报告
2022年 03月 31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2022年 04月 22日
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 添富中证银行 ETF联接
基金主代
码
007153
基金运作
方式
契约型开放式
基金合同
生效日
2019年 04月 15日
报告期末
基金份额
总额(份)
448,795,432.96
投资目标
通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
投资策略
本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。
本基金不参与目标 ETF的投资管理。本基金的投资策略主要包括：资产配置
策略；目标 ETF的投资策略；成份股、备选成份股投资策略；债券投资策
略；可转换债券投资策略；中小企业私募债券投资策略；资产支持证券投资
策略；金融衍生工具投资策略；存托凭证的投资策略。
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业绩比较
基准
中证银行指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益
特征
本基金为中证银行 ETF的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的指
数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理
人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管
人
招商银行股份有限公司
下属分级
基金的基
金简称
添富中证银行 ETF联接 A 添富中证银行 ETF联接 C
下属分级
基金的交
易代码
007153 007154
报告期末
下属分级
基金的份
额总额
(份)
145,370,490.93 303,424,942.03
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 中证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 512820
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018年 10月 23日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2018年 11月 23日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力
争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基
金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和
跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融
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资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准 中证银行指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制
法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年 01月 01日 - 2022年 03月 31日)
添富中证银行 ETF联接 A 添富中证银行 ETF联接 C
1.本期已实现收益 965,393.11 2,079,179.17
2.本期利润 3,956,817.62 11,099,517.23
3.加权平均基金份
额本期利润
0.0261 0.0336
4.期末基金资产净
值
154,700,863.61 322,172,619.37
5.期末基金份额净
值
1.0642 1.0618
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
添富中证银行 ETF联接 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
2.01% 1.37% 2.36% 1.39% -0.35% -0.02%
过去六
个月
1.28% 1.12% 1.96% 1.14% -0.68% -0.02%
过去一 -8.41% 1.13% -10.94% 1.15% 2.53% -0.02%
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年
自基金
合同生
效日起
至今
6.42% 1.14% -3.50% 1.18% 9.92% -0.04%
添富中证银行 ETF联接 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
1.99% 1.37% 2.36% 1.39% -0.37% -0.02%
过去六
个月
1.24% 1.13% 1.96% 1.14% -0.72% -0.01%
过去一
年
-8.50% 1.13% -10.94% 1.15% 2.44% -0.02%
自基金
合同生
效日起
至今
6.18% 1.14% -3.50% 1.18% 9.68% -0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年 04月 15日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
乐无穹
本基金的
基金经理
2019年 04
月 15日
8
国籍：中国。学
历：复旦大学经
济学硕士。从业
资格：证券投资
基金从业资格。
从业经历：2014
年 7月加入汇添
富基金管理股份
有限公司，历任
金融工程助理分
析师、指数与量
化投资部分析
师。2019年 4月
15日至今任中证
银行交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2019
年 7月 26日至
今任中证长三角
一体化发展主题
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2019年 10月 8
日至今任中证
800交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2021年 4月
29日至今任汇添
富中证人工智能
主题交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2021年 7月
8日至今任汇添
富中证沪港深互
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联网交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2021年 7月
27日至今任汇添
富中证芯片产业
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2021年 9月 27
日至今任汇添富
中证沪港深科技
龙头交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2021年 9月
29日至今任汇添
富中证 800交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经
理。2021年 9月
29日至今任汇添
富中证沪港深科
技龙头指数型发
起式证券投资基
金的基金经理。
2021年 10月 26
日至今任汇添富
恒生科技指数型
发起式证券投资
基金（QDII）的
基金经理。2021
年 10月 29日至
今任汇添富 MSCI
中国 A50互联互
通交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2021年 12月 28
日至今任汇添富
中证沪港深云计
算产业指数型发
起式证券投资基
金的基金经理。
2022年 1月 11
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日至今任汇添富
MSCI中国 A50互
联互通交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。
2022年 3月 29
日至今任汇添富
中证人工智能主
题交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理。
过蓓蓓
本基金的
基金经理,
指数与量
化投资部
总监助理
2019年 04
月 15日
11
国籍：中国。学
历：中国科学技
术大学金融工程
博士。从业资
格：证券投资基
金从业资格。从
业经历：曾任国
泰基金管理有限
公司金融工程部
助理分析师、量
化投资部基金经
理助理。2015年
6月加入汇添富
基金管理股份有
限公司，现任指
数与量化投资部
总监助理。2015
年 8月 3日至今
任汇添富中证主
要消费交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。
2015年 8月 3日
至今任中证金融
地产交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2015年 8月
3日至今任中证
能源交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
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理。2015年 8月
3日至今任中证
医药卫生交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2015年 8
月 3日至今任中
证主要消费交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2015年
8月 18日至今任
汇添富深证 300
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2015年 8
月 18日至今任
深证 300交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2016年
12月 22日至今
任汇添富中证生
物科技主题指数
型发起式证券投
资基金（LOF）
的基金经理。
2016年 12月 29
日至今任汇添富
中证中药指数型
发起式证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2018
年 5月 23日至
今任汇添富中证
新能源汽车产业
指数型发起式证
券投资基金
（LOF）的基金
经理。2018年
10月 23日至今
任中证银行交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2019年
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3月 26日至今任
汇添富中证医药
卫生交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2019
年 4月 15日至
今任中证银行交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。2019年 10
月 8日至今任中
证 800交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021年 2月
1日至今任汇添
富国证生物医药
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2021年 6月 3日
至今任汇添富中
证新能源汽车产
业交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2021年 9月 29
日至今任汇添富
中证 800交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2022年 2月 28
日至今任汇添富
国证生物医药交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
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和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 7 次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
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数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年一季度，全球主要关注新冠疫情新一轮反弹、欧洲地缘冲突及美联储加息进度。
年初以来全球多地出现疫情反复，然而各地应对方式仍有分化，病毒变异情况和疫苗研
发进度是当前关注的焦点。欧洲地缘冲突二月开始发酵，对全球市场都造成了短期剧烈冲击，
并带来对能源供应的担忧，进而导致通胀预期显著抬升。与此同时，美联储加息落地，有望
一定程度上控制通胀预期，然而经济增长和就业或将面临压力。
国内经济数据表现一般，疫情短期冲击下，稳增长压力加大。2月开始，地产政策出现
边际放松迹象，数字经济相关的新基建也有望成为新一轮资本投入的重点。
资本市场一季度在多重压力之下整体下跌明显，其中不乏短期悲观情绪的过度反应。以
北上资金为代表的海外投资者对全球流动性更为敏感，在一季度流入流出也出现一定反复。
随着地缘冲突的逐步缓和、疫情管控与疫苗和药品研发的积极进展，负面因素正在逐渐消除，
下跌之后权益资产整体配置的估值性价比显现。
年初多次降息降准落地，稳增长意图明显，货币环境维持流动性合理适度，并释放了一
定的信用宽松信号，有利于银行等金融企业的稳健经营。银行板块一季度基本面数据表现稳
健、且板块整体估值位于低位，长期来看具备配置性价比。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票与
标的 ETF投资仓位报告期内基本保持在 90%~95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的
投资目的。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 2.01%;C 类基金份额净值增长率为 1.99%。
同期业绩比较基准收益率为 2.36%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
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其中：股票 - -
2 基金投资 451,532,127.65 93.70
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 27,186,783.01 5.64
8 其他资产 3,181,288.12 0.66
9 合计 481,900,198.78 100.00
5.2期末投资目标基金明细
基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元）
占基金资产净
值比例 （%）
中证银行交
易型开放式
指数证券投
资基金
股票型
交易型开放
式
汇添富基金
管理股份有
限公司
451,532,127.65 94.69
5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
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细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银
保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易
所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 60,998.18
2 应收证券清算款 2,431,713.32
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3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 688,576.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,181,288.12
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 添富中证银行 ETF联接 A 添富中证银行 ETF联接 C
本报告期期初基金份
额总额
163,495,029.78 392,969,479.67
本报告期基金总申购
份额
34,898,369.81 117,052,079.57
减：本报告期基金总
赎回份额
53,022,908.66 206,596,617.21
本报告期基金拆分变
动份额
- -
本报告期期末基金份
额总额
145,370,490.93 303,424,942.03
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
添富中证银行 ETF联接 2022年第 1季度报告
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§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；
2、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
3、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金在规定报刊上披露的各
项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路 728号
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9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
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2022年 04月 22日
